ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS - EPGE

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

CICLO PROFISSIONAL

DISCIPLINA: Econometria
CARGA HORÁRIA: 60 horas
PROFESSOR: Rodrigo Leandro de Moura (e-mail: rodrigoleandro@gmail.com)
MONITOR: Pedro Engel (e-mail: pedroengel@hotmail.com)
1º SEMESTRE / 2011

PROGRAMA
I - Objetivos

Introduzir ao aluno técnicas estatísticas aplicadas à Economia, tanto em

termos teóricos como em termos práticos. Para cada ferramental
econométrico, será visto a parte de inferência, testes e correções, com
aplicações no software EViews. A disciplina é útil na investigação empírica de
programas sociais, análises de ativos financeiros, estimação de demanda e
oferta entre outros temas. Assim, a disciplina é extremamente utilizada, tanto
no meio acadêmico como no mercado de trabalho, principalmente para fins
empíricos.

II - Ementa
Revisão de Análise de Regressão Linear Simples e Múltipla; Inferência estatística no
modelo de regressão linear; Interpretação dos coeficientes de regressão; Teoria
Assintótica do MQO; Formas Funcionais da Regressão (Variáveis Dummies);
Violações das suposições do modelo de regressão linear; Heterocedasticidade;
Multicolinearidade; Modelos de equações simultâneas; O problema de
identificação; Métodos de estimação: o método de variável instrumental; Máxima
Verossimilhança; Modelo de ProbabilidadeLinear, Logit e Probit

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Aula a aula):

Aula Data Conteúdo Referências
1 15/02 Apresentação do curso [W]Cap.2
Revisão do Modelo de Regressão Simples
2 17/02 Revisão do Modelo de Regressão Múltipla [W]Cap.3
3 22/02 Revisão do Modelo de Regressão Múltipla [W]Cap.3
4 24/02 Inferência Estatística [W]Cap.4
5 01/03 Inferência Estatística [W]Cap.4
3 03/03 Inferência Estatística [W]Cap.4
4 15/03 Teoria Assintótica do MQO [W]Cap.5
5 17/03 Teoria Assintótica do MQO [W]Cap.5
6 22/03 Formas Funcionais da Regressão [W] Cap. 6 e 7
7 24/03 Formas Funcionais da Regressão [W] Cap. 6 e 7
8 29/03 Formas Funcionais da Regressão [W] Cap. 6 e 7
9 31/03 Multicolinearidade [G] Cap 10
10 05/04 Multicolinearidade [G] Cap 10
11 07/04 Heterocedasticidade [W] Cap 8
12 26/04 Heterocedasticidade [W] Cap 8
13 28/04 Mais sobre Problemas nos Dados e na Especificação [W] Cap 9
14 03/05 Mais sobre Problemas nos Dados e na Especificação [W] Cap 9
15 05/05 Endogeneidade [G] cap 18 +
[W] cap 15
16 10/05 Endogeneidade [G] cap 18 +
[W] cap 15
17 12/05 Endogeneidade [G] cap 18 +
[W] cap 15
18 17/05 Equações Simultâneas [G] caps 19 e
20 + [W] cap
16
19 19/05 Equações Simultâneas [G] caps 19 e
20 + [W] cap
16
20 24/05 Equações Simultâneas [G] caps 19 e
20 + [W] cap
16
21 26/05 Máxima Verossimilhança [J] Cap. 5
22 31/05 Máxima Verossimilhança [J] Cap. 5
23 02/06 Modelo de ProbabilidadeLinear, Logit e Probit [W] Cap. 17
24 07/06 Modelo de ProbabilidadeLinear, Logit e Probit [W] Cap. 17
25 09/06 Modelo de ProbabilidadeLinear, Logit e Probit [W] Cap. 17
Nota: Passível de revisão ao longo do curso.

III – BIBLIOGRAFIA

 OBRIGATÓRIA
[W] Wooldridge, J. Introductory Econometrics: a modern approach. Thomson, 2003.

 COMPLEMENTAR

[DM] Davidson, R., and Mackinnon, J. Econometric Theory and Methods. Oxford
University Press, 2004.
[GR] Greene, W. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2003.
[G] Gujarati, D. Basic Econometrics. The McGraw-Hill Companies, Fourth Edition,
2004.
[J] Johnston, J. e Dinardo, J. Econometric Methods. McGraw-Hill/Irwin, 1996.
[K] Kmenta, J. Elementos de Econometria. Atlas, 1980.
[SC] Soares, I.G. e Castelar, I. Econometria Aplicada com o uso do EViews. Livro
Técnico,
2004.
[WA] Wooldridge, J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT
Press, 2001.

IV – CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

A nota final do curso será dada de acordo com a seguinte ponderação:

Avaliações:
Cada prova terá peso de 80%
2 trabalhos: peso 10% cada trabalho
Testes: Um (ou mais) teste(s) será(ão) aplicado(s) antes da A1 e
outro(s) entre a A1 e A2. A média dos primeiros valerá 10%, bem como
a média dos últimos.
Assim a nota final do aluno será feita pela seguinte fórmula:
A1=(0.8*Prova1+0.1*Trabalho1+0.1*MédiadosTestes1)
A2=(0.8*Prova2+0.1*Trabalho2+0.1*MédiadosTestes2)
Nota Final = Média da A1 e A2
Haverá também uma prova substitutiva para aqueles que não obtiverem nota final
igual ou superior a 6 (seis) ou que não puderem comparecer a uma das provas.
O monitor da matéria será o Pedro Engel. Os alunos são extremamente incentivados
a participar das monitorias, cujos propósitos são:
1. Dirimir parte das dúvidas sobre a matéria.
2. Resolução de exercícios aplicados com o uso do software EViews.
3. Resolução de exercícios teóricos e aplicados, sendo alguns do livro-texto e da
ANPEC.
As listas, trabalhos e outros arquivos serão colocados na wiki da disciplina
epge.fgv.br/we/Graduacao/EconometriaI/2011.