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de Floquet
ẋ = A(t)x, (1)
onde R 3 t 7→ A(t) ∈ Mn (R)(ou Mn (C)) é contı́nua e T −periódica, isto é, existe T > 0 tal que
A(t + T ) = A(t) ∀t ∈ R.
O Teorema de Floquet nos dá uma caracterização das soluções deste sistema.
Teorema 1 (Teorema de Floquet) Toda matriz fundamental, Φ(t), de (1) tem a forma
Φ(t) = P (t)eBt ,
Exemplo 1 Considere a seguinte equação diferencial ẋ(t) = (1 + sin t)x. Note que neste caso
A(t) = 1 + sin t, que é 2π−periódica. As soluções deste sistema são x(t) = cet−cos t , que não é
periódica para c ∈ R − {0}.
Entretanto o Teorema de Floquet mostra que toda matriz fundamental de (1) se escreve
como produto de duas matrizes, uma das quais é periódica.
Antes de demonstrar este teorema, precisaremos do seguinte lema
Lema 1 Se C é uma matriz n × n com det C 6= 0, então existe uma matriz B tal que eB = C.
1
Lembremos da análise complexa, que para |z| < 1,
∞
X (−1)k−1
ln(1 + z) = z k e eln(1+z) = 1 + z.
k=1
k
e que eln(1+z) = 1 + z.
Logo definindo
X∞ µ ¶k m−1
X (−1)k−1 µ R ¶k
(−1)k−1 R
S= = ,
k=1
k λ k=1
k λ
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Demonstração do Teorema de Floquet:
Seja Φ(t) uma matriz fundamental de (1). Agora note que
ou seja, Φ(t + T ) também é matriz fundamental de (1). Logo existe uma matriz não singular
C, tal que Φ(t + T ) = Φ(t)C.
Pelo lema anterior existe uma matriz B tal que eBT = C.
Defina P (t) = Φ(t)e−Bt .
Corolário 1 (Liapunov) Nas condições do Teorema anterior, existe uma mudança de variáveis
que reduz o sistema (1) num sistema com coeficientes constantes.
Prova: Seja Φ(t) uma matriz fundamental de (1), B e P (t) como no Teorema de Floquet.
Defina x = P (t)y.
Observação 1 Toda solução de (1) pode ser escrita como combinação linear de funções da
forma p(t)eλt , onde p(t) é um polinômio em t com coeficientes que são periódicos em t, com o
mesmo perı́odo de A.
De fato, seja λ um autovalor de B com multiplicidade algébrica m. Então eλt , teλt , . . . , tm eλt
e suas combinações lineares são soluções de ẏ = By. Logo P (t)eλt , P (t)teλt , . . . , P (t)tm eλt e
suas combinações lineares são soluções de (1).
Definição 1 Qualquer matriz não singular C, tal que Φ(t + T ) = Φ(t)C, onde Φ(t) é uma
matriz fundamental de (1) é chamada matriz monodromia de (1).
Proposição 1 Sejam Φ1 (t), Φ2 (t) matrizes fundamentais distintas de (1), C e D matrizes mo-
nodromias relativas a Φ1 (t), Φ2 (t) respectivamente. Então C e D possuem os mesmos autove-
tores.
Prova:
Sabemos que Φ1 (t + T ) = Φ1 (t)C, Φ2 (t + T ) = Φ2 (t)D e que existe uma matriz não singular
M tal que Φ2 (t) = Φ1 (t)M. Assim
3
¥
Definição 2 Os autovalores de uma matriz monodromia de (1) são chamados multiplicado-
res caracterı́sticos.
Observação 2 1. A proposição anterior nos mostra que os multiplicadores caracterı́sticos
independe da escolha da matriz de monodromia.
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Reciprocamente, seja x(t) = p(t)eλt é uma solução não-trivial de (1) T −periódica. Pelo
Teorema de Floquet existe x0 6= 0 tal que
Assim para todo bloco de Jordan Ji de J, temos e2T Ji xi0 = xi0 , i = 1, . . . , p onde
J1
J2
J = ... .
Jp
Por outro lado como a solução x(t) não é T −periódica, existe um j = 1, . . . , p tal que eT Jj xj0 6=
xj0 . Denote xj0 = (x1 , x2 , . . . , xs ).
Suponha que
λj 1 0 . . . 0
0 λj 1 . . . 0
Jj = 0 0 λ j . . . 0 .
.. .. .. . . .
. . . . ..
0 0 0 . . . λj
Então
(2T )s−1
1 2T . . . (s−1)!
(2T )s−2
0 1 ...
(s−2)!
e2T Jj = e2T λj
.. .. ..
.
.. .
. . .
0 0 ... 1 2T
0 0 ... 1
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Afirmação: x2 = . . . = xs = 0.
De fato, como e2T Jj xj0 = xj0 temos que e2T Jj = 1. Multiplicando a penúltima linha da matriz
e2T Jj por xj0 temos
e2T λj (xs−1 + 2T xs ) = xs−1 .
Assim 2T xs = 0, e então xs = 0.
Agora suponha xs = 0 e xs−1 6= 0. Multiplicando a antepenúltima linha da matriz e2T Jj por
j
x0 , temos
e2T λj (xs−2 + 2T xs−1 ) = xs−2 .
Assim 2T xs−1 = 0, e então xs−1 = 0, o que é absurdo.
De maneira análoga mostra-se que x2 = . . . = xs−3 = 0. Como xj0 6= 0 temos que x1 6= 0, e
a afirmação está mostrada.
Como e2T Ji xj0 = xj0 e xj0 = (x1 , 0, . . . , 0) temos que e2T λj x1 = x1 e então e2T λj = 1. Assim
kπi
2T λj = 2kπi, k ∈ Z ⇒ λj = .
T
kπi
Se k for par, segue que eλj T = e T T = 1. Mas isto implica que eλj T x1 = x1 , o que é absurdo
visto que eλj T xj0 6= xj0 e xj0 = (x1 , 0, . . . , 0).
Logo k é ı́mpar e então eλj T = −1, ou seja −1 é multiplicador caracterı́stico.
O caso em que o bloco de Jordan não é como o suposto no inı́cio da demonstração, é deixado
a cargo do leitor.
Reciprocamente, se −1 é multiplicador caracterı́stico então πi
T
é um expoente caracterı́stico,
πi πi
pois e T = −1. Logo por (1.) existe uma solução não trivial de (1) da forma x(t) = p(t)e T t .
Agora note que
πi πi πi
x(t + 2T ) = p(t + 2T )e T (t+2T ) = p(t)e T e2πi = p(t)e T = x(t),
e que
πi πi πi
x(t + T ) = p(t + T )e T (t+T ) = p(t)e T eπi = −p(t)e T = −x(t).
Logo x(t) é 2T −periódica, mas não é T −periódica.
¥
Note que
µ ¶
cos t sin t
A(t) = é 2π − periódica.
− sin t cos t
Rt Rt Rt
Como [ 0 A(s)ds]A(t) = A(t)[ 0 A(s)ds], temos que Φ(t) = e 0 A(s)ds é uma matriz funda-
mental do sistema acima. Sabemos que os multiplicadores caracterı́sticos são os autovalores de
Φ(2π). Mas R 2π
Φ(2π) = e 0 A(s)ds = e0 = I.
Assim todos os multiplicadores caracterı́sticos são iguais a 1. Então segue do lema acima
que todas as soluções deste sistema são 2π−periódicas.
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Lema 3 Se ρj = eλj T , j = 1, . . . , n são os multiplicadores caracterı́sticos de 1, então
n
Y n
X Z T
RT
trA(s)ds 1 2πi
ρj = e 0 e λj = trA(s)dsmod .
j=1 j=1
T 0 T
Prova: Seja Φ(t) uma matriz fundamental de (1). Pela Formula de Liouville temos que
n
Y RT RT
trA(s)ds trA(s)ds
ρj = det Φ(T ) = det Φ(0) e 0 =e 0 .
| {z }
j=1 1
Assim,
n
X Z T
T λi = trA(s)ds + 2kπi, k ∈ Z ⇒
i=1 0
n
X Z T
1 2kπi
λi = trA(s)ds + , k ∈ Z.
i=1
T 0 T
Numa primeira olhada, pode parecer que as equações lineares periódias “compartilham”da
mesma simplicidade das equações lineares com coeficientes constantes. No entanto, existe uma
diferença muito grande, pois os expoentes caracterı́sticos são definidos somente depois que as
soluções de (1) são conhecidas, devido ao fato de que para conhecer a matriz B é preciso
conhecer a matriz C e por conseguinte Φ(t), que é uma matriz fundamental de (1), e não existe
uma relação obvia entre os expoentes caracterı́sticos e a matriz A(t), como mostra o seguinte
exemplo.