Universidade

Federal do Rio Grande do Norte

Departamento de Demografia e Ciências Atuariais
Disciplina: Práticas atuariais em seguros
Professor: José Vilton Costa

Atividade de Revisão

1) Defina o que é mutualismo e como funciona na área de saúde suplementar.

A base técnica que sustenta todos os contratos de seguro e, entre eles, os Planos e Seguros de Saúde. é o
mutualismo que permite que muitas pessoas contribuam com valores em dinheiro para a formação de um fundo.
Deste fundo sairão os recursos para pagar todos os custos necessários para os diversos procedimentos, dentro
do previsto no contrato e na legislação, para aquelas pessoas que eventualmente necessitem de assistência
médica.

Isto evita que cada pessoa deveria pagar sozinha pelos gastos que tivesse em saúde, o que ficaria muito dificil
visto o reduzido nível de renda da maioria da população.

O conceito básico da mutualidade é que muitos pagam para que alguns poucos utilizem, quando necessário. O
que o mutualismo faz é exatamente reunir em um mesmo plano ou seguro pessoas que utilizam e um grande
número das que não precisarão utilizar.

Cada membro da mutualidade contribuirá com valores proporcionais ao risco que ele representa. Esse é a chave
do sucesso para uma mutualidade sustentável e con ável, que tenha sempre os recursos necessários para cus-
tear os diferentes tratamentos de saúde dos membros daquela mutualidade.

O sistema mutual funciona também para os seguros de danos (automóvel, incêndio entre outros) e para os
seguros de pessoas (vida e acidentes pes- soais, entre outros).

2) Como funciona o sistema de repartição de preços nos planos de saúde.

No Brasil, os planos de saúde estão organizados em 10 faixas etárias distribuídas da seguinte forma: 0 a 18 anos;
19 a 23 anos; 24 a 28 anos; 29 a 33 anos; 34 a 38 anos; 39 a 43 anos; 44 a 48 anos; 49 a 53 anos; 54 a 58 anos
e 59 anos ou mais. Tal sistemática tem por fundamento o estatuto do idoso que se reflete mais fortemente no
pilar pacto intergeracional, jogando para a ultima faixa uma parcela da populaç ão com grandes necessidades de
utilização.

Desta forma até que se chegue a idade limite da ultima faixa, 59 anos, é necessário que os reajustes por faixa
etária sejam feitos para que se possa garantir o equilíbrio entre os que usam menos e os que usam mais, já que
todos são parte da mutualidade.

No Brasil a legislação que regula os planos e seguros de saúde permite que os grupos de risco sejam
organizados por faixa etária, de forma que cada um contribua em conformidade com a quantidade de riscos que
poderá representar para todos aqueles que pertencem ao grupo.

Assim sendo os mais jovens, sujeitos a menor incidência de riscos na saúde, custeiam parte da maior utilização

1

feita pelos mais idosos, com riscos mais frequentes para sua saúde. Para que haja sustentabilidade do sistema é
necessário que se preserve uma dada relação entre o número de idoso e o de jovens. Sem essa condição e esse
pacto todo o sistema estaria vulnerável e sujeito a insolvência.

Os individuos vão mudando de faixa etária e, como prevê a legislação e a técnica atuarial, terão então suas
mensalidades reajustadas. No caso de um plano familiar, o reajuste incidirá sobre cada um dos beneficiários na
medida em que estes mudem de faixa.

3) Aponte quais são os principais aspectos atuariais considerados na formação do

preço.

Mutualismo e pacto intergeracional (com atendimento ao estatuto do idoso)

Aspectos necessarios: Imprevisibilidade individual (eventos futuros e incertos)

Previsibilidade coletiva (Quantificação)

Mutualismo e solidariedade (riscos desiguais divididos de forma igual para o grupo)

Boa fé (necessária a qualquer contrato – Código civil)

4) Discorra sobre o pacto ou solidariedade intergeracional e como se reflete nas

mensalidades dos planos e seguros de saúde?

Pacto ou solidariedade intergeracional significa, portanto, que os mais jovens, sujeitos a menor incidência de
riscos na saúde, custeiam parte da maior utilização feita pelos mais idosos, estes sim com riscos mais fre-
quentes para sua saúde. No sistema privado de saúde esse pacto ou soli- dariedade intergeracional é o que
permite a permanência dos idosos nos planos de saúde, já que normalmente suas rendas provêm dos modestos
valores de suas aposentadorias. Para que haja sustentabilidade do sistema é necessário que se preserve uma
dada relação entre o número de idoso e o de jovens. Sem essa condição e esse pacto todo o sistema estaria
vulnerável e sujeito a insolvência.

O desafio seria garantir que os mais jovens ingressem no sistema mutual de saúde privada e não paguem um
valor muito alto, porque se isso acontecer eles não terão interesse em contribuir para a mutualidade, já que
utilizam menos que os mais velhos. Ou seja, devem ajudar, mas que o custo/beneficio observado pelos mesmos
seja ainda atrativo.

5) Defina o que risco moral e risco adverso na saúde suplementar.

O risco moral se concretiza todas as vezes que uma pessoa ao ingressar em uma mutualidade, ou seja, ao
contratar um plano ou seguro saúde, modi ca seus hábitos, seu comportamento normal e, em consequência, se
torna um risco maior do que aquele inicialmente calculado.
O risco adverso é então assumido pela operadora ao cobrar o mesmo valor ou um valor médio para assistidos
com riscos muito superiores a media – que são os que contratam os planos. Isto vem do fenômeno da seleção

2

adversa, nome técnico dado ao fato de que os individuos possuem a tendência de só aumentar sua preocupação
com alguma evento indesejável, quando o risco proporcional a esse evento é maior, ou seja, se torna mais
próximo de ocorrer.

6) Aponte os passos para o cálculo do prêmio de risco comercial de um plano de

saúde.

Passo 1: Calcular o premio de risco PR

Passo 2: Calcular o premio puro
Passo 3: Calcular o premio comercial
Passo 4: Alinhamento do preço comercial

7) Qual a importância do carregamento de segurança (margem de segurança

estatística) na definição do prêmio puro.

Busca suprir as oscilações dos custos existentes, em função dos riscos diferenciados no segmento dos planos de
saude, observados neste ponto os riscos maiores associados aos que procuram aderir (risco adverso). Como não
existe um limite financeiro isso é de fundamental importancia para conferir robusteza operacional ao operador do
plano de saude.
Poderá ser calculada de várias formas, dependendo dos dados da operadora mas normalmente baseia-se em
dados históricos.
Trata-se de uma exigência da ANS e mesmo que não fosse, em função do exposto, seria prudente calculá-la e
adicioná-la ao valor final dos premios.
Não existe uma padronização e limites estabelecidos, mas obviamente como existe um mercado, a margem
deverá ter uma estimativa adequada que de um lado proporcione um requisito de solvência, mas por outro lado
estabeleça um valor para consolidar o negocio em termos de atratividade para os consumidores

8) Uma carteira de seguros foi precificada considerando-se 12% de carregamento de

segurança e 30% de carregamento para despesas. Qual a sinistralidade esperada
sobre o prêmio comercial e sobre o prêmio puro?

SINISTRALIDADE :
E (S) / Π = ( 1- α) / ( 1- ϑ) = (1 – 0,12) / (1 + 0,30) = 0,88 / 0,70 = 0,6769 ou 67,69%

IMPACTO:

PP = PR * (1 + MSE) = pr *( 1+ 0,3) => 30,00 % a mais.

PC = PP / ( 1- α) = (PR * (1 + MSE)) / (1 – 0,12) = 1,4772 * PR = 47,72% a mais

3

 9) Considere um prêmio de risco de R$ 100,00. Adotando critério de carregamento com
θ=10%, admitindo que as despesas administrativas absorvam 17% da receita de
vendas e que o comissionamento da área de vendas totalize 10%, determine o
prêmio comercial, prevendo uma margem de lucro igual a 5%.

PR = 100,00
PP = 100,00 ( 1 + 10%) = 110,00
Percentuais α = CAd + Comissão Vendas + Margem de lucro = 17% + 10 % + 5 % = 32 %

PC = PP / ( 1 - α) = 110 / (1−0,32) = 110 / 0,68 = 161,76

10) A partir dos dados da tabela abaixo, calcule o prêmio comercial.

Custo total dos eventos (Despesas assistenciais) = 270.866,15

Numero total de expostos (Associados) = 8.180

PR = 270.866,15 / 8.180 = 33, 11

MSE (margem de seguro estatística) por faixa etária no caso 18 a 29 anos.

MSE = 1 + σ 18-29

σ 18-29 = (EPM 18-29 / Y 18-29 ) = 38,36 / 33,11 = 1,1586

EPM (Limite superior do intervalo de confiança) = 33,11 + 5, 25 = 38,36

Y ( Custo médio por beneficiário) = 33,11

EPM 18-29 = 1 + 0,1586

PP = PR * ( 1 + MSE) = 33,11 (1 + 0,1586) = 38,36

PC = PP / ( 1 - α)

Considerando-se um a igual a 15% = 0,15 temos :

PC = 36,36 / ( 1 – 0,15) = 45,13