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Isto é, à medida que o tempo varia, a soma acumulada varia devido ao retorno
e devido à adição de investimento k.
Reescrevendo e rearranjando os termos de (1):
S’ – rS = k
Temos, então, uma equação diferencial linear de primeira ordem cuja solução
se dá através do método de fator integrante μ, o qual será:
μ = e∫-rdt = e-rt
e-rt.S = k(-e-rt/r) + c
S = -k/r + ertc
Como o indivíduo não possui capital inicial, temos a condição inicial de que
S(0) = 0.
Logo, em t = 0,
0 = -k/r + c
c = k/r
S = k/r.(ert – 1)
Desse modo, através da solução de uma EDO simples, chegamos ao valor que
um indivíduo deve investir anualmente para conseguir chegar à aposentadoria
com a soma de dinheiro desejada, dada a taxa de retorno de mercado. As
equações diferenciais são usadas largamente no campo de matemática
financeira, uma vez que são usadas variáveis dinâmicas. Desse modo, ter
conhecimento de como solucionar as principais formas de EDO pode dar uma
grande vantagem no que tange ao campo de aplicações econômicas de fundos
de pensão e gestão de carteira de investimentos no mercado financeiro.