Backtest de “modelo” de Alex, GBPUSD, 14/09/20

Para começar, eu simplesmente olho para as capturas de tela que a WWA enviou, neste caso é Alex, e vejo se
posso ver o que eles estavam vendo em relação à ideia de troca. É claro que muitos deles serão no LTF, mas a
entrada é uma parte importante de uma negociação, assim como a configuração geral.

Captura de tela de Alex:

Ele fez um comentário sobre o preço faltando sua entrada m1, então isso é algo que tentarei focar
quando se trata do protocolo de entrada de negociações.

Depois de olhar a captura de tela, tentarei anotar o que acho que o educador estava vendo, fatores importantes de
uma negociação, como liquidez, POI's, entrada, etc. Por exemplo, aqui podemos ver que o TP foi colocado em um
preenchimento de desequilíbrio que tocaria em uma zona de abastecimento de 15 m, faz todo o sentido para um TP
neste comércio, pois parece ser contra a tendência.

- Exemplo mencionado acima ^^, ̂ para apoiar o ponto de contra-tendência, podemos ver o quão forte os
vendedores estavam chegando à baixa e como os compradores estavam lentos em comparação
enquanto voltavam até esse ponto. Os compradores definitivamente entraram no mercado, pois
temos um BOS bastante importante, então podemos ter confiança em uma compra de curto prazo,
que Alex estava claramente procurando aqui.

- Limpe a acumulação procurando uma área se aproximando do mínimo, a liquidez obtida com um grande
empurrão na direção oposta que quebrou a estrutura, embora muito ligeiramente. O preço então se
afasta lentamente do BOS e cria um conjunto de EQLs, apresentado logo acima da mola, que
provavelmente contém um POI. Isso é o que eu estava originalmente chamando de armadilha de preço
antes de Reim nos ensinar sobre incentivos. Você pode ver exatamente a mesma coisa acontecendo no
comércio europeu de 12/08 de Alex, que eu também testei e implementei com sucesso.
- Parece haver uma entrada realmente limpa em uma vela de 15m que destacarei neste PDF, a partir
desta captura de tela, observe o FU / indução que tirou os EQLs e quebrou a estrutura menor -
potencialmente uma grande entrada lá, mas poderia ser em qualquer tempo, ou seja, se for uma
sessão asiática, eu não estaria acordado para entrar, então, agora, não posso dizer que é uma
entrada válida. Uma segunda entrada poderia talvez ter sido tirada do alto do BOS ... o IFC
sentado abaixo da área que passou a criar um teste realmente limpo da área de demanda, isso
será investigado mais a fundo.

- Ponto final sobre a ação do preço, embora os vendedores estivessem claramente dominando, o fechamento do
mercado foi tão limpo, o que me deu confiança de que poderíamos entrar em uma compra de curto prazo.
Idealmente, sempre gostaríamos de ver um arredondamento de preço assim conforme se aproxima de um
POI.
Visão geral do HTF:

Aqui, eu simplesmente faço uma análise de cima para baixo para obter a perspectiva geral da direção do
mercado. Eu não costumo ir mais para 1W quando faço o backtesting / configuração de um educador, mas farei
isso apenas para completar. Também pode ajudar nas coisas a observar ao fazer uma análise de cima para
baixo.

^ 1W TF ^: Baixista, com intenção de alta

Para começar, eu faço exatamente o que faríamos com um gráfico LTF ... mark-up POIs relevantes (IFC,
desequilíbrio, principais máximas / mínimas), determino qual é a estrutura geral, há algum ponto de liquidez
óbvio, etc.

- Embora tenhamos estado em baixa devido ao fato de não termos quebrado a maior alta W, o preço
começou a se mover com forte dinâmica de alta desde que atingimos o ponto de preço de 1,14116.
Isso pode ser devido ao acúmulo de preço que temos tido nos últimos anos, observe o SC em 2019, ST /
STB em setembro de 2019 e potencial primavera no início de 2020. Esta também foi uma das taxas de
GBPUSD mais baixas vistas em 20 / Mais de 30 anos para que os especuladores pudessem ver isso
como um ponto de entrada com alto desconto.

- 1W POI demarcado em aprox. 1,26, esta área pode apresentar uma oportunidade de compra
sólida, pois parece uma zona de forte demanda (com base no fato de que o preço quebrou
a menor alta e a força do momentum de alta saindo da vela). O PDI de venda relevante foi
marcado em aprox. 1,42 também, embora isso provavelmente esteja a semanas / meses
de distância do PA atual e não seja relevante para o preço agora.
 - O que podemos tirar dessa captura de tela é que o preço parece estar favorecendo os vendedores
até o ponto de preço de 1,26, onde podemos ver os compradores entrando e dominando o
mercado novamente.

^ 1D TF ^: Alta

Enxágue e repita o que fiz por 1W.

- Aproximando-se de um POI interessante que foi refinado de 1W TF para 1D. Pude ver o
potencial de compras nesta área. Destacamos também o POI da zona de oferta mais relevante
(mais próximo do PA atual), embora exista uma bolsa de liquidez sentada acima dela que pode
nos levar a um POI superior.

- A estrutura do mercado 1D tem feito uma série clara de HH / HLs, com o último mês ou dois quebrando
uma grande alta 1D. Vejo o “D Low” como um ponto de preço altamente significativo, como se não
obtivéssemos uma reação daqui, acho que poderíamos ter uma baixa de longo prazo. Há uma baixa
situada abaixo de “D Low” (D Low 2) que poderia fornecer uma reversão também, mas se isso for
quebrado, estarei muito pessimista em GU.

- Os últimos dias / semanas têm sido de baixa, então eu acho que as vendas seriam mais apropriadas agora
para a negociação de swing, embora, obviamente, possamos capturar negociações de contra-tendência
sólidas também se a oportunidade se apresentar.
Visão geral intradiária:

Este é o ponto que fica interessante, pois é muito mais relevante para a ideia de troca ou, se você estiver
fazendo um top down, mais perto de um POI que você gostaria de negociar. Se você estiver fazendo um top
down, pode ser longo no início, mas pense que você só precisará fazer diariamente a cada semana ou assim,
semanalmente a cada mês ou assim. O TF diário / semanal obviamente levará muito mais tempo para mudar
de baixa para alta / alta para baixa que 4H / 1H / 15m etc, então é apenas algo que precisa ser mantido em
mente ao fazer suas negociações diárias, por exemplo, se estivermos pessimistas em HTF, devemos procurar
manter as vendas, pois são tendências pró e sair das compras / compras parciais bem cedo, pois são contra a
tendência.
Agora faça exatamente a mesma coisa com o 4H que foi feito com 1D / 1W.
Também volte ao tempo em que Alex enviou a troca, deveria ter feito isso antes, mas agora é
tarde demais haha. O replay sobre isso vai para um dia antes da negociação para dar uma visão
geral clara.

^ 4H TF ^: Baixista

- Limpe o BOS no 4H que tirou uma parte decente da liquidez interna e EQL's. Gerou um POI que
era uma reversão de um ponto de demanda para o de abastecimento.

- Acabei de fazer um LL, mas o preço está começando a estagnar, dando potencial para uma reversão
para esclarecer o desequilíbrio e reagir do POI.

- 1H é quase idêntico, então agora irei para os 15m para tentar replicar a visão de preço de
Alex no dia da negociação.
Visão geral do Momentum TF e ideias de entrada:

Enxágüe e repita novamente, onde estão os POI's, onde poderíamos ter obtido uma entrada, a entrada
teria sido interrompida / ativada / teve um bom R2R ?, qual foi o R2R máximo alcançável etc. etc.

^ 15m TF ^: Postagem otimista BOS

- O POI que mencionei no início do PDF foi considerado aqui e teria dado uma boa entrada limpa com
um R2R máximo de 1:47 - ótimo R2R considerando que é uma negociação contra a tendência.
Infelizmente, o momento da negociação teria sido de aprox. 1h30, o que obviamente significa
que eu teria perdido a entrada. É hora de procurar outras entradas em potencial e ver se
podemos localizar a de Alex.
^ 3m TF ^: ideias de entrada após a sessão asiática

Aqui, olhei para o horário a partir das 7h (horário do Reino Unido, horário razoável para negociar) para ver se conseguia
encontrar alguma oportunidade. Basta olhar para a ação do preço para ver se consigo identificar entradas que eu
colocaria de forma realista no ar.

- Encontrei 2 entradas potenciais do 3m TF, a entrada inferior estava super limpa, mas a
superior teria me deixado suado.

- A entrada inferior teria sido ativada por volta das 8h45, ótimo momento para negociar (LDN aberto) e
teria resultado em uma negociação 1:12 - deixando bastante espaço para fazer parciais e BE. O preço
eventualmente passou a reverter em 1:12, antes de ir abaixo da entrada e reverter novamente,
resultando em um BE com parciais tomadas em 1:10. O mesmo aconteceu claramente para o
comércio mais alto, embora, por causa do SL menor, esse comércio tivesse atingido 1:13; de forma
semelhante à entrada anterior, isso teria dado bastante tempo para BE / fazer parciais.

Embora eu pudesse ter obtido uma% decente dessas negociações, o potencial da movimentação da GU era
muito maior - uma investigação mais aprofundada será necessária para encontrar as entradas potenciais que
poderiam ter sido obtidas após o hit BE.
Depois de consultar as capturas de tela de Alex novamente, notei sua entrada, então irei cobrir isso antes de
continuar.
^ 5m TF ^: região de interesse de Alex

- Em primeiro lugar, podemos ver que o IFC escolhido está perto da linha média asiática, uma área de
liquidez que pode fornecer reações. Existem outros IFCs perto da linha média asiática, mas o que Alex
escolheu é de longe o mais limpo.

- A IFC também forneceu a reação que resultou na criação de um BOS menor, bem como um mais
importante, adicionando confluência ao IFC.

- Seguiu um FU (bastante pequeno), então queremos que o FU quebre a estrutura ou então foi apenas uma
busca e continuação de liquidez, ao invés de uma reversão. O IFC em questão era um teste desse FU,
se ele fosse mais baixo e quebrasse a baixa feita pelo FU, claramente o mercado ainda estaria em
baixa.

- Parece que o preço simplesmente testou novamente a alta feita antes da vela FU continuar subindo,
embora eu tenha acabado de notar que um ponto de demanda de decisão foi criado também
nesta região - levou ao BOS do ponto estrutural inferior que destaquei, este será explorado agora.
^ 5m TF ^: Melhor entrada realista que pude encontrar antes do impulso principal no dia 15º

- A entrada ocorre em pré-Londres aprox. 7h30, não é uma hora ruim para negociar. Entrada com base na
demanda decisória IFC, dando um forte impulso de preço para cima.

- O único problema com esta negociação é que o teste da área de demanda que ocorreu no dia
seguinte poderia ter acionado um spread BE ruim (+ é sessão da Ásia, então não esperamos
spread baixo). Obviamente, isso seria uma dor enorme, mas tentarei encontrar mais uma
entrada após a sessão asiática para os 15º de setembro. Outro ponto inclui o fato de que
provavelmente teria retirado a maior parte do volume após o PA exibido, o que é uma das
coisas que faço com muita frequência, mesmo para negociações sólidas. Isso é algo que
estou trabalhando para melhorar.

- A negociação teria atingido o valor máximo em 1:57 R2R antes de reverter para uma grande venda.
A seção final é dividida em 2, a entrada de 5m e a entrada de 10m. Isso é simplesmente para destacar como o LTF
pode muitas vezes levar a entradas perdidas e, portanto, oportunidades perdidas, enquanto os TFs mais altos ainda
podem dar ótimas negociações R2R, mas com uma probabilidade maior de você ser marcado na negociação. Ao
negociar a sessão asiática, IFCs de 10m / 15m tendem a ser muito menores do que LDN / NY, aqui você poderia ter
entrado em uma vela de 10m com um SL de 4.1 pip. Portanto, daqui para frente, não vou refinar minha sessão
asiática IFC's longe demais para tentar obter aquele SL baixo, pois isso pode significar que minha negociação não será
marcada. Além disso, a negociação de 10m foi baseada na linha média asiática, então não queremos refinar muito,
pois podemos apenas reagir fora do ponto de liquidez principal, em vez de um IFC específico (eu vi isso acontecer
muitas vezes durante o backtesting).

^ 5m entrŷ: perdida por 0,2 pips

- A primeira coisa a observar é que esta negociação claramente não teria sido ativada, poderia ter tido
sorte se eu compensasse o spread ou adicionasse alguns pips para garantir que estava marcado, mas
provavelmente teria sido um erro. SL tinha 3,1 pips, então definitivamente havia espaço para adicionar
algumas pipetas de cada lado, mas isso é tudo em retrospecto.

- R2R teria atingido o máximo em 1:53, realmente sólido com um TP claro à vista (veja o POI marcado no
início do PDF. Não teria atingido o TP final, mas uma vez que o preço quebrou a estrutura em 15m / 1H
próximo o TP (como aconteceu), seria uma ótima sugestão para fazer parciais maiores e deixar uma
porcentagem menor do volume em execução. O preço estava tão perto do POI que as perdas
potenciais de uma reversão superariam em muito a perda de alguns% por não ter um R2R totalmente
maximizado.
^ 10m entrŷ: entrada limpa com R2R forte

- Percebi que o preenchimento do desequilíbrio da IFC de 10m deu uma ótima entrada e reação
instantânea. SL foi inflado em 1 pip, para 4,1 pips contra a entrada de 5m (3,1 pips).

- R2R atingiu o máximo em 1:41, a mesma coisa se aplica à última negociação, parciais iniciais e uma vez
que tivemos um BOS de 15m / 1H perto do POI / TP, hora de tirar o maior volume da mesa.

- Outro exemplo onde um TF menor teria sido inútil em comparação com os 10m. Eu
normalmente uso 1/2/3min para entradas, mas se já tivermos uma entrada refinada (5 pips
+ abaixo), pode queimar você se você tentar refinar demais. Porém, tudo é caso a caso;
algumas circunstâncias farão sentido para refinar ainda mais e outras não.
Resumo

Na minha opinião, esta é uma das partes mais importantes de todo o processo de backtesting. Embora
encontremos as entradas, as melhores negociações, novas abordagens de conceitos, construamos
confiança em conceitos, etc., é por isso que fazemos o backtest. Se não tomarmos nota de nossas
descobertas, podemos simplesmente esquecer qual foi o ponto principal de todo o backtest. Para evitar
gastar horas fazendo backtesting sem nenhum resultado sólido real, eu documentei (como visto neste
PDF) e certifico-me de retirar pelo menos um ponto de aprendizagem principal dele. Neste exemplo, não
seria necessário refinar muito ao negociar um IFC na sessão asiática. Um ponto que gostaria de
acrescentar a isso é que já vi isso acontecer muito, e antes de fazer esse backtest eu sabia 100% que era
esse o caso. Mesmo sabendo que isso era verdade, documentar especificamente e pensar sobre isso em
profundidade implantou toda essa ideia e a lógica por trás da ideia firmemente em minha cabeça;
portanto, da próxima vez que me deparar com essa situação, devo pensar neste momento. Isso
funcionou comigo com muitos conceitos diferentes e, para mim, funciona muito bem.

Outro ponto é que você pode ver em meu documento que, embora eu tenha me concentrado no ponto
principal do backtesting do comércio de Alex, surgiram coisas extras que eu não esperava e também
examinei esses pontos. Quando eu comecei a fazer o backtesting, eu olharia para o comércio de Alex e
faria exatamente o que fiz no início, declararia as coisas que vi na captura de tela, MAS ... Eu então
deixaria assim, talvez fizesse o backtest da entrada real, no máximo, sem documentação real sendo feita.
Observe neste PDF que, embora eu tenha feito exatamente isso, também me peguei analisando entradas
que potencialmente pegaria, encontrando uma entrada fora do meu fuso horário, então tive que me
adaptar e tentar encontrar outra, minhas novas entradas teriam atingido BE antes do impulso principal,
então eu tive que encontrar outra entrada, a nova entrada teria sido perdida em 5m, mas em 10m teria
sido brilhante, documentou como as velas da sessão asiática não precisam de muito refinamento,
descobriu o que deu errado / certo com a entrada de Alex, praticou uma análise de cima para baixo, etc.
Tudo isso está de alguma forma relacionado ao backtest, mas também poderia facilmente ter sido
deixado de fora, eu poderia ter mantido todo este backtest e cada backtest que faço com 1 página. A
razão pela qual não faço isso é que eu pessoalmente não aprendo muito quando faço isso, e aprendo
muitas coisas indo bem a fundo em tudo que faço. As duas primeiras páginas são simplesmente
observações de uma captura de tela, pense nisso como um professor que descreve como resolver um
problema de matemática. O resto sou eu mesmo fazendo os cálculos, fazendo os cálculos errados,
refinando os cálculos, adicionando minha entrada nos cálculos, descobrindo o que estava errado / onde
eu poderia melhorar, etc. Para mim,

- Implantei na minha cabeça a ideia de que refinar demais para a Ásia nem sempre é
necessário, ótimo exemplo aqui que o TF 10m teria fornecido um SL 4.1 pip perfeitamente
razoável, ao mesmo tempo garantindo que a entrada teria sido marcada e um R2R alto
poderia ser alcançado.

- Desde o início pude ver o que Alex estava vendo, minhas observações desde o início sobre a negociação
sendo contra tendência de HTF / tendo o POI de abastecimento enquanto o TP se desenrolava. Também
cimentou o fato de que este POI / TP nunca pode ser tocado; se eu estiver nesta situação e 15m / 1H
quebrar a estrutura perto do meu POI, estarei fazendo parciais pesadas, embora deixando muito pouco
volume na mesa, pois é uma negociação contra a tendência.
- Compreendeu a perspectiva de Alex e, com sorte, determinou por que o preço saiu da área que ele
demarcou em vez de sua entrada. Coloquei minha própria perspectiva sobre a negociação e
encontrei entradas que eu faria em horários razoáveis. Encontrou uma entrada que teria
superado a reversão BE / heavy e maximizado os pips em oferta.

- Continuaremos a usar os níveis de fib de 0,618 e 0,382 para determinar um ponto médio da sessão
asiática em vez de 0,5, ou seja, 0, 0,382, 0,618, níveis de 1 fib vs. 0, 0,5, 1.