EET-41: Lista # 2

Problema 1 Seja X uma variável aleatória contı́nua com distribuição uniforme em [0, 1). Obtenha
uma expressão analı́tica para a função densidade de probabilidade fY (y) da variável aleatória Y =
−λ ln(1 − X), onde λ é uma constante real positiva dada e y > 0.

Problema 2 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contı́nuas definidas no espaço de probabilidade

(S, F, P ) com função densidade de probabilidade conjunta
1 1 1 1
fXY (x, y) = c, − ≤x≤ , − ≤y≤ .
2 2 2 2

a) Calcule o valor da constante c para que fXY seja uma função densidade de probabilidade válida.

b) Calcule P ({(X, Y ) ∈ A}) onde A = (x, y) ∈ ℜ2 | x < y .



c) Defina em seguida a nova variável aleatória Z : S → ℜ tal que Z = X + Y . Calcule então a função
densidade de probabilidade marginal fZ da variável aleatória Z.

d) Repita o item (c) definindo agora Z = max(X, Y ) ( sugestão: use o método indireto).

Problema 3 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes definidas em um espaço de

probabilidade (S, F, P ) com função densidade de probabilidade conjunta
(
λ2 exp [−λ(x + y)] x ≥ 0, y ≥ 0
fXY (x, y) = (1)
0 caso contrário

onde λ é um parâmetro real positivo. Usando o método indireto (método da integral), calcule a função
densidade de probabilidade fZ (z) das variáveis aleatórias
X
a) Z = X+Y para 0 < z < 1.
min(X,Y )
b) Z = max(X,Y ) , para 0 < z < 1.

Problema 4 Suponha que os tempos de atendimento ao cliente em dois balcões A e B de uma

loja, denotados respectivamente TA e TB , são duas variáveis aleatórias independentes, uniformente
distribuı́das respectivamente nos intervalos 0 a 20 minutos e 0 a 15 minutos.

a) Calcule P ({TA ≤ TB }) e P ({TA > TB }).

b) Calcule as funções distribuição e densidade de probabilidade da variável aleatória T = min(TA , TB ).

c) Suponha que um casal de namorados entra na loja com o rapaz e a moça dirigindo-se simultanea-
mente respectivamente aos balcões A e B. Considerando que os dois só saem juntos da loja quando

1
o atendimento a ambos tiver sido encerrado, calcule a probabilidade de o casal permanecer na loja
menos de 10 minutos.

Nota: No item (c), despreze o tempo de trânsito entre o balcão e a porta de entrada/saı́da da loja.

Problema 5 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias χ2 independentes com funções densidade de

probabilidade respectivamente
m
x 2 −1 x
fX (x) = m
m
exp(− ), x > 0 e zero caso contrário,
2 2 Γ( 2 ) 2
n
y 2 −1 y
fY (y) = n
n
exp(− ), y > 0 e zero caso contrário.
2 2 Γ( 2 ) 2
A seguir, introduz-se a variável aleatória
X/m
Z=
Y /n
dita variável F de Snedecor (ou variável F de Fisher). Mostre que Z tem função densidade de
probabilidade
m
Γ((m + n)/2) mm/2 nn/2 z 2 −1
fZ (z) = m+n , z>0
Γ(m/2) Γ(n/2) (n + m z) 2
e zero caso contrário.

Formulário: Z ∞
Γ(α) = xα−1 exp(−x) dx, α > 0.
0

Problema 6 Uma variável aleatória contı́nua X : S → ℜ definida em um espaço de probabilidade

(S, F, P ) é dita uma variável gama com parâmetros α > 0 e β > 0, e denotada X ∼ G(α, β), se possuir
uma função densidade de probabilidade associada

xα−1

Γ(α) β α exp(− βx ) x≥0
fX (x) =
 0 caso contrário,

onde Γ(.) é a função gama definida por

Z ∞
Γ(α) = xα−1 exp(−x)dx.
0

Por outro lado, Z é dita uma variável beta com parâmetros m > 0 e n > 0, denotada Z ∼ B(m, n), se
admitir uma função densidade de probabilidade

Γ(m+n)

Γ(m) Γ(n) z m−1 (1 − z)n−1 0<z<1
fZ (z) =
 0 caso contrário.

a) Mostre que, se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes com X ∼ G(α1 , β) e Y ∼ G(α2 , β),
então
X
Z= ∼ B(α1 , α2 ).
X +Y

2
b) Particularize o resultado do item (a) no caso em que α1 = α2 = 1.

Problema 7 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias conjuntamente gaussianas e independentes com

função densidade de probabilidade conjunta
1 1
 
fXY (x, y) = 2
exp − 2 (x2 + y 2 )
2π σ 2σ
com σ > 0. Defina em seguida as novas variáveis aleatórias V e W tais que
p
V = X2 + Y 2 V ≥0
Y
(
tan−1 ( X ) X>0
W = −1 Y
0 ≤ W ≤ 2π
tan ( X ) + π X<0

a) Calcule fV W (v, w), fW (w) e fV (v). O que se pode concluir a respeito das variáveis aleatórias V e
W?

b) Repita o item (a) com as variáveis V e W definidas agora como

p
V = X2 + Y 2 V ≥0
Y
W = .
X

Sugestão: Use o método do Jacobiano para resolver os itens (a) e (b).

Problema 8 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias discretas independentes com funções massa de
probabilidade marginais

ak
PX (k) = exp(−a) k = 0, 1, . . .
k!
bi
PY (i) = exp(−b) i = 0, 1, . . .
i!
(2)

Mostre que a variável aleatória discreta Z = X + Y tem função massa de probabilidade

(a + b)n
PZ (n) = exp {−(a + b)} n = 0, 1, 2, . . .
n!

Problema 9 Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contı́nuas e independentes definidas no espaço

de probabilidade (S, F, P ) e defina as variáveis aleatórias Z e T tal que

Z = g(X)
T = h(Y )

3
onde g:ℜ → ℜ e h:ℜ → ℜ são duas funções deriváveis e inversı́veis com g ′ (x) 6= 0 e h′ (y) 6= 0 para
quaisquer x ∈ ℜ e y ∈ ℜ. Mostre que as variáveis aleatórias Z e T também são independentes.

Problema 10 (Barry James, Cap. 2, pp. 66-67) Seja G = (x, y) ∈ ℜ2 |y = x, 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 .



Seja a seguir Z = [X Y ]T um vetor aleatório tal que

comprimento(A ∩ G)
µXY (A) = P ({(X, Y ) ∈ A}) = √ , ∀A ∈ B(ℜ2 ).
2
a) Mostre que X e Y são variáveis aleatórias marginalmente contı́nuas com função densidade de
probabilidade marginal uniforme em [0, 1].

b) Mostre que, entretanto, X e Y não possuem uma função densidade de probabilidade conjunta, i.e.,
Z não é um vetor aleatório contı́nuo.