Walter Israel Junior

Marcelo Simões dos Santos

ARSENAL DOS MENTORES

1ª Edição

Rio de Janeiro
Edições Biblioteca Nacional
2021
 ÍNDICE
SETUP TREM BALA........................................................................ 03

SETUP MÁQUINA MORTÍFERA...................................................... 09

SETUP ROBON HOOD.................................................................... 13

SETUP 3 EM 1................................................................................ 15

SETUP TIO SAM............................................................................. 22

2
 SETUP TREM BALA
Ao contrário da maioria das estratégias (que necessitam de um movimento
específico do Mercado para que funcionem adequadamente), o Trem Bala
busca operações tanto em mercados de tendência definida quanto oferece
excelente desempenho em momentos de lateralidade do Mercado.

Ou seja: se o Mercado tem uma tendência, você fará operações apenas

no sentido dessa tendência. Mas, caso o Mercado mude o padrão de
movimento para uma congestão, você poderá fazer operações sequenciais
de compra ou venda dentro dessa lateralidade, potencializando os
resultados de suas operações.

INDICADORES:

Os principais indicadores são inseridos dentro do gráfico de preços.

Média Móvel - É o indicador de tendência mais utilizado. É calculada a

média dos dados entre a cotação atual e um período anterior:

• Média Móvel Aritmética de 4 períodos calculada pela máxima;

• Média Móvel Aritmética de 4 períodos calculada pela mínima;
• Média Móvel Exponencial de 9 períodos calculada pelo fechamento.

Indicador Auxiliar inserido em uma nova janela:

• MACD Linha – É um indicador de momentum projetado para

mediar a intensidade do sentimento público. Revela sinais que
podem antecipar tendências e reversões, como divergências de
preço. Ajustar para:
- Média Longa: 90;
- Média Curta: 20;
- Sinal: 9.

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 • Inserir a Regra de Coloração CL_MACD para auxiliar nas leituras.
Após inserido, verificar as Propriedades do CL_MACD e ajustar para:
- Média Lenta: 90
- Média Rápida: 20
- Sinal: 9

DESCRIÇÃO DO MÉTODO:
Para definirmos a condição em que o Mercado está se movimentando,
usamos a posição da média móvel de 9 períodos com relação ao preço, e
a inclinação do canal formado pelas duas médias de 4 períodos.

Se a média móvel está posicionada abaixo do preço e o canal tem

inclinação diagonal ascendente, temos uma tendência momentânea de
alta.

Se a média móvel está posicionada abaixo do preço e o canal tem inclinação

diagonal descendente, temos, então, uma tendência momentânea de
baixa.

Se a média móvel está posicionada no meio do canal e o canal apresenta

formação horizontal, temos uma condição de lateralidade.

Usa-se o MACD Linha como filtro para confirmação da tendência do

Mercado. Ou seja, caso a linha do MACD esteja cruzada acima da linha do
sinal, teremos maior probabilidade de movimento de alta no preço. Caso
a linha do MACD esteja cruzada abaixo da linha do sinal, teremos maior
probabilidade de que o preço faça um movimento de queda.

Sabendo da movimentação do Mercado apresentada pelos indicadores, o

operador poderá tomar as melhores decisões de abertura.

Em uma tendência de alta, as operações serão abertas quando o preço

tocar a média móvel de 4 períodos inferior com objetivo na média móvel
de 4 períodos superior.

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Em uma tendência de baixa, a abertura deve ocorrer quando o preço tocar
a média superior do canal com objetivo na média inferior dele.

Em uma lateralidade, as operações podem ser sequenciais tanto na média

superior quanto na média inferior do canal.

O Stop deve ser proporcional à amplitude do canal das duas médias.

TENDÊNCIA DE ALTA

TENDÊNCIA DE ALTA

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TENDÊNCIA
DE BAIXA

TENDÊNCIA
DE BAIXA

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MERCADO
LATERAL

7
STOP
Independente da situação do mercado será a medida da distância
entre as médias do canal no momento da entrada.

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 SETUP MÁQUINA MORTÍFERA
Estratégia operacional desenvolvida para operar gráfico de Pontos e
Renko em Dólar Futuro e Índice Futuro.
*O gráfico de Pontos só está disponível na versão Pro do Profit da Nelogica.

FERRAMENTAS:

• Frequência de Mercado – Utilizada para verificação em tempo real

da amplitude dos movimentos (máxima e mínima) de cada ativo
operado.

Ferramentas > Mais Ferramentas > Frequência de Mercado

INDICADORES:

Os principais indicadores são inseridos dentro do gráfico de preços.

• Volume Profile – Indicador que demonstra no gráfico o volume de

cada nível de preço. Auxilia na tomada de decisões sobre pontos
onde podemos ter “briga” pelos preços. O maior volume do dia fica
destacado no gráfico em vermelho, é a POC (Point Of Control). O
Volume Profile só está disponível na versão Pro do Profit, mas pode
ser substituído pelo TPO Profile, que está disponível em todas as
versões do Profit;

• Prior Cote Ajuste – Mostra os valores de Ajuste correspondentes

ao período anterior. Esse período de referência é definido pela
periodicidade do gráfico. No nosso caso, utilizamos ajuste diário.
Pode servir também como suporte ou resistência;

• VWAP Diária – É o preço médio ponderado pelo volume médio de

uma cotação. Pode ser utilizado para medir se o preço atual está
sobrecomprado ou sobrevendido em relação ao preço médio. Pode
servir também como suporte ou resistência;

9
 • VWAP Band – Foi desenvolvido com o desvio padrão do preço da
VWAP - Dólar Futuro, em uma base de ticks anualizada. É uma
projeção da própria VWAP Band, adaptável a qualquer tipo de ativo.
Pode servir também como suporte ou resistência, e pontos de
entrada nas operações, além da definição dos alvos das operações;

• HiLo Activator – Indicador seguidor de tendências. Inserimos um

HILO de 34 períodos e ou de 66 períodos.

Indicador Auxiliar inserido em uma nova janela:

• Estocástico Lento – Indicador que auxilia na identificação de

situações de sobrecompra e sobrevenda. Inserimos dentro dele
duas resistências nos níveis 80 e 20.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

Para o Mini-índice Futuro, usamos o gráfico de 30 pontos como o gráfico

principal ou o gráfico de 18 Renko, porque os pontos de entrada se
assemelham bastante em dias de grande volatilidade. Para dias com
um range de movimentação menor, podemos reduzir o gráfico para o 12
Renko.

Para o Minidólar Futuro, usamos o gráfico de 15 pontos como o gráfico

principal ou o gráfico de 8 Renko.

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Existem basicamente duas formas de operar através da Máquina Mortífera:
a favor da tendência ou contra a tendência.

Operações a favor da tendência: Aguardar a abertura do Mercado e

verificar o posicionamento dos HiLos. Ambos devem estar com a mesma
cor. Caso estejam vermelhos, aguardar o retorno ao 1º HiLo vermelho para
uma venda (Martelo negativo em cima do HiLo). Caso ambos estejam
verdes, aguardar o retorno ao 1º HiLo verde para uma compra (Martelo
positivo em cima do HiLo). O stop loss dessa operação deve ser um pouco
abaixo (2-4 ticks) do box que deu entrada ou em fundos anteriores (stop
loss mais conservador).

Não entrar em operações quando o preço estiver entre os HiLos, um verde

e o outro vermelho, conforme exemplo abaixo:

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Após uma indefinição do Mercado, aguardar um movimento direcional e
só entrar nos Pull Backs no 1º HiLo.

O stop loss dessa operação deve ser no topo anterior (stop loss mais
conservador) ou um pouco acima (2-4 ticks) do box que deu entrada na
operação de venda.

Operações contra a tendência: Aguardar a formação de um Martelo em

uma VWAP Band, formando uma reversão da tendência. Depois analisar
o Estocástico Lento. Caso a tendência seja de queda, o Estocástico Lento
esteja abaixo de 20 e ocorra uma formação de Martelo em uma VWAP
Band, temos um sinal de compra, conforme exemplo abaixo:

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 SETUP ROBIN HOOD
O Setup Robin Hood foi desenvolvido para operações no ativo Índice
Futuro.

INDICADORES:

Os principais indicadores são inseridos dentro do gráfico de preços.

• Keltner Channels – É utilizado para definir zonas de atividade.

O Mercado está sobrecomprado quando estiver acida da banda
superior e sobrevendido, quando estiver abaixo da banda inferior.
Alterar para:
- Média 20
- Desvio 2,2 (exponencial)

• Média Móvel Exponencial de 20 períodos: É o indicador de tendência

mais utilizado. É calculada a média dos dados entre a cotação atual
e um período anterior;

• Hull Moving Average: É uma Média Móvel que busca identificar a

tendência do Mercado. Possui uma suavização maior que a MME e
acompanha com maior proximidade o gráfico de preços. Inserir de
161 períodos.

Indicador Auxiliar inserido em uma nova janela:

• Estocástico Lento – Indicador que auxilia na identificação de

situações de sobrecompra e sobrevenda. Alterar o Estocástico
Lento para 62. Inserimos dentro dele duas resistências nos níveis
80 e 20.

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DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

Renko 50R (Tipo candlestick)

Espera-se que o preço atinja as extremidades do Keltner Channels e,

em seguida, aguardar o sinal do indicador Estocástico Lento indicando
possível virada de tendência.

A entrada ocorre em qualquer ponto dentro da faixa de abertura e

fechamento do box que ocasionou a virada do indicador Estocástico Lento.

O stop fica posicionado na máxima do box em que ocorreu a entrada. Os

objetivos são uma realização parcial com 500 pontos e gain final com
1000 pontos.

A média Hull funciona como balizadora da tendência. Ou seja: Se o preço

trabalhar acima da média, indica uma tendência de alta. Se o preço
trabalhar abaixo da média, indica tendência de baixa.

Pode-se usar a média Hull também como objetivo das operações, podendo
objetivar alvos maiores ou menores que 1000 pontos (dependendo da sua
posição com relação ao preço).

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 SETUP 3 EM 1
São 3 estratégias operacionais:

• Maguila no Renko;
• Bandas de Bollinger + Pivot Point;
• Renko com a Média de 200 Períodos Aritmética.

As estratégias operacionais foram desenvolvidas para operar no gráfico

de Renko em Dólar Futuro e Índice Futuro.

1. MAGUILA RENKO
INDICADORES:

Os principais indicadores são inseridos dentro do gráfico de preços.

• Prior Cote Ajuste – Mostra os valores de Ajuste correspondentes

ao período anterior. Esse período de referência é definido pela
periodicidade do gráfico. No nosso caso, utilizamos ajuste diário.
Pode servir também como suporte ou resistência;

• VWAP Diária – É o preço médio ponderado pelo volume médio de

uma cotação. Pode ser utilizado para medir se o preço atual está
sobrecomprado ou sobrevendido em relação ao preço médio. Pode
servir também como suporte ou resistência;

• Média Móvel - É o indicador de tendência mais utilizado. É calculada

a média dos dados entre a cotação atual e um período anterior.
Inserir 2 Médias Móveis Exponenciais: uma de 17 períodos e outra
de 34 Períodos.

Indicador Auxiliar inserido em uma nova janela:

• MACD Linha e Histograma – É um indicador de momentum

projetado para mediar a intensidade do sentimento público.

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 Revela sinais que podem antecipar tendências e reversões, como
divergências de preço. Ajustar para:
- Média Longa: 90
- Média Curta: 20
- Sinal: 9

• Inserir a Regra de Coloração CL_MACD para auxiliar nas leituras.

Após inserido, verificar as Propriedades do CL_MACD e ajustar para:
- Média Lenta: 90
- Média Rápida: 20
- Sinal: 9

• Tendência Preço/Volume (TPV) – É um indicador que procura

relacionar o preço e o volume de uma determinada ação. O
indicador é utilizado para confirmar tendências, como identificar
sinais de negociação. Inserir uma Média Móvel Aritmética de 50
períodos dentro do TPV. Inserir a regra de coloração Maguila.
Após inserido, modificar em propriedades para período 20.

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DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

Para o Mini-índice Futuro, usamos o gráfico de 12 Renko.

Para o Minidólar Futuro, usamos o gráfico de 4 Renko.

As operações são realizadas somente a favor da tendência. Caso o preço

esteja trabalhando próximo às médias (ora fechando acima das médias
e ora abaixo delas), não realizar operações, porque as entradas só devem
ocorrer quando tivermos tendência clara (seja de alta ou de baixa). Não
indicado para mercados consolidados.

As entradas ocorrem somente nos Pull Backs das médias. Para compra,
as médias precisam estar ambas apontadas para cima (ascendentes),
com a média de 17 acima da média de 34. Para as vendas, as médias têm
que estar apontas para baixo (descendentes), com a média de 17 abaixo
da média de 34.

Deve-se observar o posicionamento do MACD Linha e Histograma,

sempre no sentido a ser operado, e o TPV deve estar da mesma forma.
Recomenda-se:

• Uma entrada na formação de Martelos em cima/abaixo das médias,

com stop loss 1 tick acima/abaixo da máxima/mínima do Martelo;
• Realização parcial do mesmo tamanho do stop loss;
• Alvo de duas vezes o tamanho do stop loss.

Ao realizar uma parcial, mover o restante da operação para o Breakeven

(zero a zero).

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2. MÉDIA DE 200 PERÍODOS
INDICADORES:

Indicador inserido dentro do gráfico de preços.

• Média Móvel - É o indicador de tendência mais utilizado. É calculada

a média dos dados entre a cotação atual e um período anterior.
Inserir 1 Média Móvel Aritmética de 200 períodos.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

Para o Mini-índice Futuro, usamos o gráfico de 12 Renko.

As operações são realizadas somente a favor da tendência. Se o preço

estiver trabalhando próximo à média (ora fechando acima da média, ora
abaixo dela), não realizar operações, porque as entradas só devem ocorrer
quando tivermos tendência clara - seja de alta ou de baixa. Não indicado
para mercados consolidados.

As entradas ocorrem somente nos Pull Backs da média aritmética de 200

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períodos. O stop loss da operação é de 350 pontos. Recomenda-se uma
realização parcial com o mesmo tamanho do stop loss de 350 pontos. O
alvo da operação é de 700 pontos.

3. BANDAS DE BOLLINGER + PIVOT POINT

INDICADORES:

Indicadores inseridos dentro do gráfico de preços.

• Bandas de Bollinger – O indicador forma duas linhas (uma superior

e outra inferior) traçadas através de um desvio padrão de uma
média móvel central.
- Desvio: 2,00
- Média Central Aritmética: 20

• Pivot Point – O indicador traça automaticamente pontos de suporte

e resistência baseados em duas formas de cálculo:
- Pivot Point = (Máximo + Mínimo + Fechamento) / 3
- Pivot Point = (Abertura + Máximo + Mínimo + Fechamento) / 4

Em ambos os Pivot Points, utilizamos 3 linhas para marcação dos suportes

e resistências.

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Indicador Auxiliar inserido em uma nova janela:

• Estocástico Lento – Indicador que auxilia na identificação de

situações de sobrecompra e sobrevenda. Inserimos dentro dele
duas resistências nos níveis 80 e 20.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

Para o Minidólar Futuro, usamos o gráfico de 4 Renko.

As operações são realizadas somente quando o ativo formar um Martelo

em cima de um suporte ou resistência do Pivot Point. A entrada da operação
ocorre no fechamento do box. Outro ponto importante é o Estocástico
Lento. A entrada é recomendada quando estiver dando condições para
realização de operações. Para compra, o Estocástico deve estar abaixo ou
próximo a 20. Para venda, deve estar acima de 80 ou próximo a isso.

O stop loss da operação fica 1-2 ticks abaixo/acima do box de Renko que
deu entrada na operação. Recomenda-se uma realização parcial na média
central da Banda de Bollinger. O alvo da operação deve ser na outra Banda
de Bollinger.

20
21
 SETUP TIO SAM
O Setup Tio Sam foi desenvolvido para operações do ativo Dólar Futuro no
gráfico de Renko 12R.

INDICADORES:

Os principais indicadores são inseridos dentro do gráfico de preços.

• Keltner Channels – É utilizado para definir zonas de atividade.

O Mercado estará sobrecomprado quando ficar acima da banda
superior, e estará sobrevendido quando ficar abaixo da banda
inferior. Alterar para:
- Média: 20
- Desvio (exponencial): 2,2

• Média Móvel Exponencial de 20 períodos - É o indicador de

tendência mais utilizado. É calculada a média dos dados entre a
cotação atual e um período anterior.

Indicador Auxiliar inserido em uma nova janela:

• NELÓGICA - BOTTOM FINDER – Indicador de compra contra a

tendência que utiliza uma fórmula proprietária para identificar
momentos de reversão. Baseia-se na hipótese de “reversão à média”
após um período de sobrevenda amplificado por volatilidade;

• NELÓGICA - WEIS WAVE (3 Períodos) – Customização do indicador

desenvolvido por David Weis, baseado no método de ondas de
Wyckoff. Leva em consideração o volume das barras e sua direção.

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DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

Usa Keltner Channels para definir pontos de sobrecompra ou sobrevenda

do ativo e ativar as entradas a partir do sinal do indicador Nelógica Bottom
Finder, visando as viradas de tendência do movimento do preço.

O stop deve ser posicionado na máxima do box que deu origem ao sinal
de entrada na operação. Os objetivos podem ser definidos pelo trader de
acordo com seu gerenciamento do trade.

Como sugestão, recomendamos uma realização parcial na média central

do Keltner Channels e alongar a operação usando um sistema de Trailing
Stop. Visar a outra extremidade do Keltner ou até o preço voltar ao ponto
do Trailing Stop.

O indicador Nelógica Weis Wave mostra a força através de seu cálculo de

volume das barras, indicando possível continuidade do movimento.

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FERRAMENTAS DE FLUXO
O Setup Tio Sam foi desenvolvido para operações do ativo Dólar Futuro no
gráfico de Renko 12R.

FERRAMENTAS:

• Frequência de Mercado – Utilizada para verificação em tempo real

da amplitude dos movimentos (máxima e mínima) de cada ativo
operado.
Ferramentas > Mais Ferramentas > Frequência de Mercado

• Ranking de Moedas – Ferramenta que mostra a variação entre

pares de moedas.
Cotações > Ranking de Moedas

• Times&Trades - A ferramenta é multifuncional e atualizada em

tempo real, permitindo que todos os negócios realizados com
determinado ativo sejam visualizados de maneira tabular. Além
disso, é possível ver graficamente as corretoras que mais estão
atuando na compra e venda do ativo.
- Na aba Evolução no Tempo, é possível visualizar as corretoras
de acordo com o tempo e os valores que negociaram ao
longo do pregão;
- Na aba Ordem Original, são visualizadas as ordens que foram
executadas em diversos trades, mostrando qual corretora e
lado foi a agressora na operação. Quando um player executa
uma Ordem Escondida, ela só aparece nesta aba com um (*).

• Volume at Price - Essa ferramenta é muito utilizada nos EUA,

especialmente para Day Trading e Swing Trading. A primeira coluna
(em cinza na figura abaixo) mostra em ordem os preços nos quais
ocorreram negócios. A segunda coluna apresenta o volume de
negócios em cada preço, que também é mostrado graficamente

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 como um histograma disposto na vertical (barra verde). Quanto
maior o volume em certo nível de preço, maior a amplitude da barra:

• Livro de Preços - Mostra todas as ofertas de compra e venda

de determinado ativo agrupadas pelo valor da oferta. A parte
esquerda do livro de preços (em 4 tonalidades de azul) representa
os valores e quantidades de ofertas de compra. O lado direito (em
4 tonalidade de vermelho) representa os valores e quantidades
das ofertas de venda. Para cada oferta, têm-se as seguintes
informações:
- Qtd Ofertas: Número de
corretoras com a mesma
oferta;
- Qtde: Números de lotes
negociados;
- Compra ou Venda: Valor da
oferta;
- O livro de preços é
atualizado totalmente em
tempo real.

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 • Livro de Ofertas - É semelhante ao livro de preços, com a diferença
de que nele encontramos todas as ofertas individualizadas e
separadas por blocos, tendo como base o valor das ofertas. Para
cada oferta, têm-se as seguintes informações:
- Agente: Corretora que fez a oferta;
- Qtde: Números de lotes negociados;
- Compra ou Venda: Valor da oferta;
- O livro de preços é atualizado totalmente em tempo real.

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