Revisão de probabilidade e estatística

Wesley Marques Lima

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT)
Engenharia física (EFIS)

27 de maio de 2022

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Variáveis aleatórias discretas e continuas

Variáveis aleatórias discretas

O número de resultados possíveis é finito ou pode ser contado.
Exemplo.

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Variáveis aleatórias discretas e continuas

Variáveis aleatórias contínuas

Pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo.Número de resultados
infinitos.
Exemplo.

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Variáveis aleatórias contínuas

As probabilidades referentes a variáveis contínuas sãoo associadas a intervalos ou

regiões de um espaço amostral, e não a pontos individuais. Portanto a probabilidade
de uma variável aleatória assumir um valor específico é zero.

Considere a variável aleatória contínua u.Assim, temos que

P.a < u < b/ D P.a  u < b/ D P.a < u  b/ D P.a  u  b/

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Distribuições de várias variáveis aleatórias e distribuições

continuas
Uma generalização imediata é levar em conta duas ou mais variáveis aleatórias
discretas.
X
P.uj ; vk / D 1 (1)
j;k

Podemos definir a probabilidade de que u assuma o valor de uj , independentemente

de vk .
X
Pu .uj / D P.uj ; vk / (2)
k
X
Pu .uj / D 1 (3)
j

Duas variáveis aleatórias são estatisticamente independentes, ou não correlaciona-

das quando
P.uj ; vk / D Pu .uj /Pv .vk / (4)
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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Generalização com variável aleatória contínua

Vamos supor que a variável aleatória u possa assumir qualquer valor no intervalo
entre a e b.
Z b
p.u/du D 1; (5)
a
Onde p.u/ representa uma distribuição de densidades de probabilidade.

A generalização para o valor médio é:

Z b
hf .u/i D f .u/p.u/du (6)
a

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Gerneralizando o problema do caminho aleatório em 1

dimensão
Supondo que o deslocamento noj-ésimo passo seja caracterizado pelo comprimento
aleatório contínuo sj , que ocorre com probabilidade w .sj /dsj . Podemos, então,
perguntar, depois de N passos, qual a probabilidade de p.xI N/dx de encontrar o
indivíduo no intervalo entre x e x + dx, onde
N
X
xD sj
jD1
O valor médio de x será:

D P E N
X
N
hxi D jD1 sj D hsj i D hs1 i C hs2 i C ::: C hsN i D Nhsi
jD1
Onde
Z C1
hsi D sw .s/ds (8)
1
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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Gerneralizando o problema do caminho aleatório em 1

dimensão
Assim, o desvio da média será.
N
X N
X N
X
x D x hxi D sj Nhsi D .sj hsi/ D sj (9)
jD1 jD1 jD1

O valor médio do desvio do desvio da média é:

D P E N
X N
X
N
hxi D jD1 sj D hsj i D .hsj i hsj i/ D 0
jD1 jD1

Resultado que também temos para variáveis aleatórias discretas.

O desvio quadrático será(que é a dispersão):
N
X N
X N
X X
.x/2 D sj sk D .sj /2 C .sj /.sk / (11)
jD1 kD1 jD1 j¤k

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Gerneralizando o problema do caminho aleatório em 1

dimensão
A média do desvio quadrático é dada por:

N
˛ X ˛ X
.x/2 D sj /2 C
˝ ˝
hsj sk i
jD1 j¤k

Como hsj sk i D 0;para j ¤ k, pois os passos são estatisticamente independentes.

Então, temos

N
˛ X
.x/2 D sj /2 D N .s/2
˝ ˝ ˛ ˝ ˛

jD1

Onde
Z C1
.x/2 D .s/2 w .s/ds
˝ ˛
1

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 Distribuições de várias variáveis aleatórias

Gerneralizando o problema do caminho aleatório em 1

dimensão

O desvio relativo será:

p p
h.x/2 i h.s/2 i 1
D
p (15)
hxi hsi N

Podemos observar que o desvio relativo é proporcional a p1 . Sendo assim quando

N
N for muito grande, teremos uma distribuição cada vez mais estreita.

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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

Distribuição para o problema do caminho aleatório

generalizado. Limite Gaussiano

Vamos considerar de novo uma sequência de N passos supondo que o deslocamento

no j-ésimo passo tenha comprimento aleatório sj , ocorrendo com a probabilidade
w .sj /dsj . A probabilidade de encontrar o caminhante entre x e x + dx, onde

N
X
xD sj
jD1

A probabilidade é dada por:

Z Z
p.xI N/dx D


w .s1 /


w .sN /dsN (16)
x<s1 Cs2 ::: CsN <xCdx

Onde as integrações devem ser realizadas de 1a C 1, com a restrição indi-

cada.Para remover essa restrição usaremos a delta de Dirac.

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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

Delta de Dirac para o problema

 1

; para 2
<x < 2
ı.x/ D (17)
0; parajxj > 2
Como D 0. Portanto temos
0 1
Z C1 Z C1 N
X
p.xI N/dx D


w .s1 /


w .sN /dsN dxı @x sj A (18)
1 1 jD1

Utilizando uma representação integral da fução ı.

Z C1
1
ı.x/ D expf ikxgdk (19)
2 1
Substituindo temos
8 0 19
C1 C1 C1 N
1
Z Z Z < X =
p.xI N/ D


w .s1 /


w .sN /dsN exp ik @x A dk
2 1 1 1 :
jD1
;
(20)
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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

A forma integral

A integração nas variáves s1 ::::sN se fatoriza, levando a forma integral

C1
1
Z
p.xI N/ D expf ikxg .wO .k//N dk (21)
2 1

Onde a função característica wO .k/ é a transdormada de Fourier de w .s/

Z C1
wO .k/ D expfiksgw .s/ds (22)
1

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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

Botando a prova
Vamos verificar que, de fato, esse formalismo reproduz a distribuição binomial no
caso do caminho aleatório em uma dimensão com passos de mesmo comprimento
l. Nesse caso, w .s/ é dada por

w .s/ D pı.s l/ C qı.s C l/

Então
wO .k/ D p expfiklg C q expf iklg;
de onde vem
N
X NŠ
.wO .k//N D .p expfiklg/n .q expf iklg/N n

nD0
nŠ.N n/Š

Portanto, temos
C1 N
1
Z X NŠ
p.xI N/ D expf ikxg pn qN n
expfiknl ikl.N n/gdk
2 1 nD0
nŠ.N n/Š
PN NŠ n N n
= nD0 nŠ.N n/Š p q ı.x 2nl C Nl/
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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

Distribuição binomial

Então p(x) se anula a não ser que x = (2n - N)l, com n = 1,2,..,N.Para obter
a forma discreta da distribuição binomial, temos de integrar p(x) num intervalo
infinitesimal no entorno de x=(2n-N)l. Assim

Z .2n N/lC
NŠ
PN .n/ D p.xI N/dx D pn qN n
.2n N/l  nŠ.N n/Š

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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

Podemos obter p(x;N),por meio de uma equação estocástica de diferenças. Temos

a relação de recorrência

Z C1
p.xI N C 1/ D p.x sI N/w .s/ds (23)
1

O lado direito tem a forma de uma integral de convolução. Introduzindo as trans-

formadas de fourier,
Z C1
O N/ D
p.kI expfikxgp.xI N/dx (24)
1

E wO .k/, dada pela equação:

O N C 1/ D p.kI
p.kI O N/wO .k/ (25)

Para N = 0,ou seja, p.xI 0/ D ı.x/

O N/ D .wO .k//N
p.kI (26)

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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

A distribuição será dada pela transformada inversa de

Fourier

C1
1
Z
p.xI N/ D expf ikxg .wO .k//N dk (27)
2 1

Vamos obter uma expressão para p.xI N/ no limite de N muito grande. Saltando
alguns passos chegamos em

C1  
1 1
Z
p.x/ D exp ikx C Nikhsi Nh.s/2 ik 2 dk (28)
2 1 2

Que fornece a forma Gaussiana

/2
 

12 .x
p.x/ D 2 2 exp (29)
2 2

Onde  D Nhsi e  2 D Nh.s/2 i

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 Distribuição para o problema do caminho aleatório

Obrigado!!!

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