“[...] propriedade markoviana diz que a probabilidade condicional
de qualquer ’evento’ futuro, dados quaisquer ’eventos’ passados’ e o estado presente Xt=i, é independente dos eventos passados e depende apenas do estado atual” (HILLIER; LIEBERMAN, 2013).
A afirmação anterior descreve a principal característica de um
processo markoviano. São conhecidas as várias aplicações das Cadeias de Markov e dos respectivos conceitos associados. São exemplos as aplicações em sistemas de gestão de estoques, análise de variação de preços, previsão do tempo, entre outros.
A partir das informações acima, imagine a seguinte
situação:
Você faz parte de uma equipe que pesquisa investimentos e
oportunidades de ações na Bolsa de Valores. Vocês foram convocados a analisar se um determinado cenário se caracterizaria como uma Cadeia de Markov e se seria possível empregar tais conceitos.
Com base nas informações e no cenário apresentados acima:
1. Elabore duas situações: em uma delas será possível aplicar
o princípio da Cadeia de Markov e na outra não será possível tal aplicação. Não se esqueça de apresentar sua justificativa. 1. Discuta com os demais alunos da turma sobre a situação em que a aplicação do Princípio Markoviano é possível e quais variáveis aleatórias poderiam ser trabalhadas.
Referências:
HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à pesquisa
operacional. 9. ed. Tradução de Ariovaldo Griesi. Revisão técnica de Pierre J. Ehrlich. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book.
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