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Solução:
a)
b) Exemplo: Suponha que estamos interessados em estudar a composição de
lotes de três peças quanto ao número de peças defeituosa, sabe-se que na
linha de produção 10% das peças são defeituosas. Sejam as v.a.:
X = número de peças defeituosas entre as 3 selecionadas;
Solução:
a)
Exemplo 5.1 .- Defeitos em carros
Os carros de uma determinada marca podem apresentar dois tipos de
defeitos até a primeira revisão: Defeitos graves (que comprometem o
funcionamento) e defeitos menores (tais como defeitos de
acabamento, e outros que não comprometam o funcionamento).
Suponha que costumam ocorrer até 2 defeitos graves e até 3 menores,
sendo que as probabilidades de ocorrência obedecem à tabela abaixo.
Seja X a v.a que representa o número de defeitos graves e
Y a v.a. representando o número de defeitos menores.
A Tabela abaixo mostra como se distribuem as probabilidades conjuntas
p (xi , yj) para os diferentes valores X e Y . Note que a soma de todas
as probabilidades é 1
X Y P(X=xi)
0 1 2 3
0 0,20 0,20 0,14 0,06 0,60
1 0,15 0,08 0,04 0,03 0,30
2 0,05 0,02 0,02 0,01 0,10
P(Y=yj ) 0,40 0,30 0,20 0,10 1,00
p(1,3) = P(X=1, Y=3) = 0,03
P(X>Y) = p(1,0)+p(2,0)+p(2,1) = 0,15 +0,05 + 0,02 = 0,22 (22%)
P(X=Y) = p(0,0) + p(1,1) + p(2,2) = 0,20 +0,08 +0,02 = 0,30
Distribuições marginais
A partir da distribuição conjunta é possível determinar as suas
distribuições individuais, que passam a ser chamadas de marginais.
Sejam X e Y v.a.’s discretas com valores {x1, x2, x3,...}e{y1, y2, y3,...},
respectivamente, e com função de probabilidade conjunta
p(xi , yj) = P(X=xi , Y=yj) .
fX(x) = e fY(y) =
Duas v. a. discretas através de um exemplo:
Suponha dois portos A e B cujas capacidades de atendimento
diários são 2 e 3 navios por dia. Sejam X e Y as variáveis aleatórias
que representam respectivamente o número de navios atendidos
diariamente em A e em B. Então, X pode assumir os valores 0,1,2 e
Y os valores 0,1,2 e 3. Suponha também que a distribuição
conjunta de X e Y é dada pela tabela abaixo:
0 1 2 3
0 0,01 0,05 0,05 0,04
X 1 0,05 0,20 0,15 0,10
2 0,04 0,15 0,10 0,06
Y 0 1 2 3 P(X=x)
0 0,01 0,05 0,05 0,04 0,15
X 1 0,05 0,20 0,15 0,10 0,50
2 0,04 0,15 0,10 0,06 0,35
P(Y=y) 0,10 0,40 0,30 0,20 1,00
Independência de Variáveis Aleatórias Discretas.
Diz-se que as variáveis aleatórias X e Y são
independentes se:
P[X = xi , Y = yj] = P[X = xi] . P[Y = yj]
para todo par (xi , yj) de valores de X e Y.
Suponha que dois portos sejam suficientemente afastados
de modo que a operação em um deles não exerce
influência sobre a operação do outro. :
0 1 2 3 P(X=x)
0 0,015 0,060 0,045 0,030 0,15
X 1 0,050 0,200 0,150 0,100 0,50
2 0,035 0,140 0,105 0,070 0,35
P(Y=y) 0,10 0,40 0,30 0,20 1,00
Definição :
32 − 26,8
P( X1>32) = 1 − φ = 0,0228
2,6
Assim sendo , a probabilidade pedida é (0,0228)3
Soma de v. a. normais independentes.
Os resultados acima são especialmentes importantes
quando aplicados a variáveis normais independentes.
Daremos o seguinte resultado sem demonstração.
e) A variância da soma é igual à soma das variâncias mais duas vezes a covariância,
i.e., . Var ( X + Y ) = Var ( X ) + Var ( Y ) + 2Cov ( X, Y )
f) A covariância é igual à esperança do produto menos o produto das esperanças, i.e.,
. Cov ( X, Y ) = E( XY ) − E( X ) ⋅ E( Y )
g) A variância de constante vezes variável é igual à constante ao quadrado vezes a
variância da variável, i.e., .Var (c ⋅ X) = c 2 Var ( X)
h) A variância da soma é igual à soma das variâncias, i.e., , se as variáveis X e Y são
independentes(*). Var ( X + Y ) = Var ( X ) + Var ( Y )