Matriz Hessiana e Aplicaes

Sadao Massago Dezembro de 2010

Sumrio
1 Introduo 2 Matriz Jacobiana 3 Matriz hessiana 4 Taylor de primeira e segunda ordem 5 Classicao dos pontos crticos A Procedimeno da demonstrao do Teorema 5.5 B Taylor de ordem qualquer 1 1 2 2 3 7 8

1 Introduo
emos que um funo rel de um vrivel poder ser proximdo por ylor de segund ordem n qul ostum presentr um preiso melhor do que o uso somente ds primeirs derivdsF y ylor de segund ordem tmm permite oter ritrios de lssi(o dos pontos rtios no degenerdos trvs d segund derivdF xo so ds funes reis de vris vriveis tmm present os resultdos similresD ms segund derivd um mtrizD o que umentr omplexiddeF

2 Matriz Jacobiana
hdo um funo vetoril de vris vriveis F : Rm Rn om F (X) = (f1 (X), . . . , fn (X))D represento mtriil d derivdD qundo existeD denomind de matriz Jacobiana de(nido f1 f1 xm f1 x1 F F F FF F F undo m = nD matriz jacobiana omo sendo JF(x1 , . . . , xn ) = F = F F F F F

fn

fn x1

fn xm

um mtriz qudrd e o seu determinnte

(f1 ,...,fn ) (x1 ,...,xm )

F = det F F

f1 x1

FF F

f1 xm

denomindo de

F F F

fn xm funo jacobianaF ys livros de lulo ostumm designr funo join simplesmente omo jacobianaF

fn x1

Exemplo 2.1.

yter mtriz join de F (x, y) = x2 y, x , x y F y

oluoX JF (x, y) =

x2 y
x y

2xy
1 y

x2
x y2

xy

Exemplo 2.2.

yter funo join de F (x, y) = xy, x F y

oluoX JF (x, y) =

xy
x y

y
1 y

x
x y2

F essimD funo join

(xy, x ) y (x,y)

= det JF (x, y) =

det

y
1 y

x
x y2

x y

x y

2x F y

3 Matriz hessiana
hd um funo rel de vris vriveisD f : Rn RD mtriz joinn @derivdA do grdiE ente @que funo vetorilA denomindo de matriz hessiana de f F essimD Hessf (x1 , . . . , xn ) = f 2 f 2f xn x1 x1 x1 x1 F F F FF F F J F = F . F F F
f x xn n e mtriz join sempre um mtriz qudrdF y determinnte d mtriz join denomindo de funo hessiana que no pode ser onfundido om mtriz joinF xos livros de luloD funo hessin ostum ser referenido simplesmente de hessianaF f xn f x1 xn
2

Exemplo 3.1.
oluoX

yter mtriz e funo hessin d funo f (x, y) = x2 y 3 F 2xy 3 f (x, y) = (2xy 3 , 3x2 y 2 ) = e mtriz hessin Hessf (x, y) = J 3x2 y 2 F e funo hessin det Hess(f )(x, y) = det

2xy 3 3x2 y 2

2y 3 6xy 2 6xy 2 6x2 y 24x2 y 4 F

Observao

2y 3 6xy 2 6xy 2 6x2 y

= 12x2 y 4 36x2 y 4 =

QFP. gomo onseqni do eorem de hwrtzD qundo mtriz hessin for ontnuD ele ser um mtriz simtriF

4 Taylor de primeira e segunda ordem

ej f : Rn RD um funo rel de vris vriveisF y ylor de ordem 2 @que pode ser otido pelo uso de ylor do so de um vrivel sore ret P + t(X P )A ddo por R2 1 f (P + H) = f (P ) + f (P ), H + 2 hessf (P )H, H + R2 onde lim = 0 e H = X = n ||H||2 X P = (x1 , . . . , xn ) um vetorF y resto do ylor de segund ordem envolve derivds priis de ordem 3D o que no entrremos em detlhesF xo so de um vrivelD o reso de ylor de ordem n o (n + 1)Esimo termo do ylorD om derivd luldo no ponto desonheido entre P e P + H F ssto vle tmm pr o so de vris vriveisD ms os termos de ylor de ordem mior ou igul 3 requer o uso d form omintorilD enqunto que t segund ordemD poder ser esrito trvs d expresso vetoril e mtriilF xo so d funo de um vrivelD o ylor de primeir ordem P

f (P + H) = f (P ) + f (P ), H > +R1 om R1 = 1 Hessf (ZH )H, H pr lgum ponto ZH no 2 segmento que lig P P + H F xo entntoD oter um om limitnte superior pr R1 requer o uso d norm mtriilF
yter o ylor de segund ordem de f (x, y) = exy sen(y x) em torno de (0, 0)F oluoX gomo funo tem s derivds de qulquer ordemD segund derivd ontnu e mtriz hessin ser simtriF

Exemplo 4.1.

f (0, 0) = 0

f (x, y) = exy sen(y x) exy cos(y x), exy sen(y x) + exy cos(y x) = exy (sen(y x) cos(y x)) , exy (sen(y x) + cos(y x))
de modo que

f (0, 0) = (0 1, 0 + 1) = (1, 1)F exy (sen(y x) cos(y x)) exy (cos(y x) sen(y x)) .

Hessf (x, y) = ( F (x, y)) =

emosD
2f xx xy

(exy (sen(yx)cos(yx))) = = exy (sen(y x) + cos(y x))+exy ( cos(y x) + sen(y x)) = x 2e sen(y x)F (exy (sen(yx)cos(yx))) 2f = = exy (sen(y x) cos(y x))+exy (cos(y x) + sen(y x)) = yx y 2exy cos(y x)F 2f 2f = yx = 2exy cos(y x) por hessin ser simtriF xy xeste exemploD temos que f = f @no vle no so gerlA e y x 2f yy

f y

f x = yx = 2exy sen(y x)F

essimD Hessf (x, y) = vogoD Hessf (0, 0) =

2exy sen(y x) 2eyx cos(y x) 2exy cos(y x) 2exy sen(y x)

0 2 . 2 0 essimD o ylor de ordem 2 em (0, 0) ddo por f (0, 0), (h, k) + 1 hessf (0, 0) 2
1 2

f (0 + h, 0 + k) = f (0, 0) +

h k 0 2 2 0

, (h, k) + R2 ento o polinmio h k , (h, k) = 0 h + k +

de ylor de ordem 2 ser p2 (h, k) = 0 + (1, 1), (h, k) +

1 2

2k 1 , (h, k) = h + k + 2 (2k, 2h), (h, k) = h + k + 4hk e temos 2 2h p2 (h, k) = h + k + 2hk F gomo x = 0 + h e y = 0 + k D temos que h = x e k = y F ustituindo no polinmioD temos p2 (x, y) = x + y + 2xy F yserve que importnte deixr esrito em x e y em vez de h = x e k = y D pois vrivel d funo f x e y F or exemploD f (0.2, 0.3) 0.2 + (0.3) + 2 0.2 (0.3) = 0.5 + 0.04 0.12 = 0.58F =

5 Classicao dos pontos crticos

gomo funo rese n direo do grdiente e derese n direo opost do grdienteD nos pontos de mximos e mnimos lois o grdiente ser nuloD so existF Q

Denio 5.1.

y ponto P tl que f (P ) = ou f (P ) = 0 denomindo de ponto crtico de f F e imgem do ponto rtio denomindo de valor crticoF m ponto dito ponto regular se no for ponto rtioF y vlor no rtio denomindo de valor 1 regularF y vlor regulr requer uiddoF m vlor C regulr se f (C) = {X : f (X) = C} no ontm pontos rtios @no existe ponto rtio P tl que f (P ) = C AF ortntoD pr ser um vlor regulrD no st que sej imgem do ponto regulrF

Exemplo 5.2.

inontre os pontos rtios de f (x, y) = x 3 y + 1 xF f (x, y) = ( 3 y + 1 1, x 3

3 (y+1)2

oluoX emos que

ontos rtios IoFA f (P ) = undo y = 1D independente de x ento (x, 1)F PoFA f (P ) = 0 undo x = 0 e y = 0 @exerioAF essimD os pontos rtios so (x, 1) e (0, 0)F

Denio 5.3.

ej P D um ponto do domnio de f : D Rn RF

y ponto P dito ponto de mnimo local se pr todo ponto X = P su(ientemente prximo de P D temEse que f (X) f (P )F e desiguldde for estrit @f (X) > f (P )A ento dizemos que ponto de mnimo local estritoF xo ponto de mnimo lol estritoD funo rese em tods s direesF y ponto P dito ponto de mximo local se pr todo ponto X = P su(ientemente prximo de P D temEse que f (X) f (P )F e desiguldde for estrit @f (X) < f (P )A ento dizemos que ponto de mximo lol estritoF xo ponto de mximo local estritoD funo derese em tods s direesF y ponto P dito ponto de sela qundo tiver um direo que rese e outr direo que dereseF xo deve onfundir om o ponto plnr n qul funo mntm onstnte perto do pontoF xote que os vlores luldos nos pontos de mximos e mnimos so denomindos de valor de mximo e valor de mnimoD respetivmenteF ej P D um ponto rtio do tipo f (P ) = 0F undo mtriz hessin for mtriz singulr @det Hessf (P ) = 0AD dizemos que o ponto rtio degeneradoF eipromenteD um ponto rtio n qul det Hessf (P ) = 0 denomindo de ponto crtico no degeneradoF r enunir o teorem de lssi(o dos pontos rtiosD preismos de determinnte dos menores prinipis que de(nido omo seguirF a1,1 a1,n F Denio 5.4. y determinante do menor principal de A = F F F F F de ordem i de(nido F F F

an,1 omo i = i (A) = det

an,n

a1,1 a1,i F F FF F F que o determinnte do loo de tmnho ii lolizdo F F F ai,1 ai,i n posio superior esquerdo de AF
xo so de Hessf (X) ser ontnu em P D mtriz hessin e simtri e podemos mostrr que R

Teorema 5.5.
1.

Seja

um ponto critico no degenerado da funo

f : Rn R

f (P ) = 0

det Hessf (P ) = 0)

com todas as derivadas parciais de segunda ordem so contnuas, ento se, e somente

i (Hessf (P )) > 0 para todo i = 1, . . . , n (todos i 's so estritamente positivos) se P ponto de mnimo local estrito (funo cresce em todas as direes).

2.

(1)i i (Hessf (P )) > 0 para todo i = 1, . . . , n (sinal de i alternado, comeando de negativo) se, e somente se, P o ponto de mximo local estrito (funo decresce em todas as direes).

3. Se for nenhuma das anteriores, ento o ponto de sela (tem direo em que a funo cresce e outra direo em que a funo decresce).

yserve que o ritrio deve oinidir om o so de um vrivel qundo n = 1F vogoD 1 < 0 pr mximo lolF e demonstro de I pode ser feit pel nlise do ylor de segund ordem trvs do eorem ispetrl que ostum ser estuddo no segundo urso de lger vinerF r ompletr deE monstroD tmm vi preisr do eorem sore determinntes dos menores prinipis d mtriz simtriF r prte de PD oserve que P um ponto de mximo lol estrito seD e somente se f (x) < f (P ) pr todos os pontos X = P D su(ientemente prximos de P F ssto quer dizer que f (X) < f (P ) pr tis pontosF essimD P ponto de mximo lol restrito de f seD e somente seD P o ponto de mnimo lol restrito de f F gomo Hess(f )(P ) = Hessf (P )D temos que i (Hess(f )(P )) = (1)i (Hessf (P ))F vogoD i (Hess(f )(P )) = (1)i (Hessf (P )) > 0 seD e somente seD P um ponto de mnimo lol restrito de f D isto D um ponto de mximo lol restrito de f F y so do ponto de sel pel exlusoD oservndo que no so de det Hessf (P ) = 0D o ponto deve ser de mximo lol restritoD mnimo lol restrito ou de selD omo onsequni do eorem eFPF
Observao

SFT. xo so do ponto rtio degenerdo @det Hessf (P ) = 0AD no podemos determinr o omportmento trvs do eorem SFSF m lterntiv oter os uto vlores d mtriz hesE sin e usr o eorem eFP n qul permite tirr onluses mesmo pr lguns sos degenerdos @det Hessf (P ) = 0AF SFU. xo so do domnio no ser ertoD o ponto regulr ou o ponto de sel n fronteir pode tornr mximo ou mnimo lolD o que ument omplexidde de estudosD mesmo onsiderndo os grdientes e hessinsD estendidos pr fronteirF y mtodo de multiplidores de vgrnge permite detetr possveis 4pontos regulres4 que tornrm pontos rtios n urv ou superfiesD ms nlise de mximos e mnimos lois sore urv e superfies ostumm ser omitidos nos ursos de luloF

Observao

Exemplo 5.8.

yter e lssi(r o ponto rtio de f (x, y) = x2 + y 2 + z 2

2 0 0 oluoX y ponto rtio extmente (0, 0, 0) @exerioA e Hessf (0, 0, 0) = 0 2 0 @exerE 0 0 2 ioAF ytendo o determinnte dos menores prinipis de 2 0 0 0 2 0 0 0 2
S

temos que 1 = 2 > 0D 2 > 0 e 3 = det Hessf (0, 0, 0) = 8 > 0F vogoD (0, 0, 0) um ponto de mnimo lolF xo exemplo imD omo f (0, 0, 0) = 0 e f (x, y, z) 0 pr todo (x, y, z)D (0, 0, 0) um ponto de mnimo glolF SFW. xo so d funo de vris vriveisD ter um nio ponto rtio e ele ser ponto de mnimo lol no impli que um ponto de mnimo glolF e funo f (x, y) = x2 + y 2 (1 + x)3 tem um nio ponto rtio que origem e um ponto de mnimo lolD o que pode ser veri(do filmente pel mtriz hessinF xo entntoD lim f (x, y) = @exerioAF vogoD (0, 0) no um
Observao

ponto de mnimo glolF rolems similres oorrem qundo tent generlizr os resultdos d funo de um vrivel pr so ds funes de vris vriveisF elguns resultdos ontinum vlidosD outros preism de ondies diionis ou ter resultdos pens priisD enqunto que lguns no vlemF

y=1 x

Exemplo 5.10.

yter e lssi(r o ponto rtio de f (x, y) = xy

oluoX y ponto rtio extmente (0, 0) @exerioA e Hessf (0, 0) = glulndo os i 9s de

0 1 1 0

@exerioAF

temos que 1 = 0 e 2 = det Hessf (0, 0) = 1F gomo det Hessf (0, 0) = 0D um ponto de mximo lolD mnimo lol ou selF ws 1 = 0 e onsequentementeD (0, 0) um ponto de selF

0 1 1 0

Exemplo 5.11. gonsidere um ponto rtio P R3 n qul funo tem segund derivd ontnuF
im d soD efetue lssi(oD justi(ndo devidmenteF xote que 3 = det Hessf (P ) por ser de 3 vriveisF IF 1 = 1D 2 = 2 e 3 = 4F oluoX omo todos i so @estritmenteA positivosD um ponto de mnimo lol @estritoAF PF 1 = 1D 2 = 4 e 3 = 2F oluoX omo i 9s tem sinis lterndos e 1 < 0D um ponto de mximo lol @estritoAF QF 1 = 2D 2 = 1 e 3 = 3F oluoX gomo 3 = det Hessf (P ) = 2 = 0 D ponto de minimo lolD mximo lol ou de selF ys i 9s tem sinis lterndosD ms o primeiro @1 A no negtivoF vogo no ponto de mximo lolF gomo 2 = 1 < 0D no mnimo lolF vogoD um ponto de selF RF 1 = 2D 2 = 1 e 3 = 2F oluoX emos que nem tods i 9s so positivosD nem tem sinis lterndosF gomo 3 = det Hessf (P ) = 2 = 0D um ponto de selF SF 1 = 1D 2 = 0 e 3 = 2F oluoX omo 2 = 0D no pode ser mnimo lol @no estritmente positivAD nem mximo lol @sinl lterndoAF gomo 3 = det Hessf (P ) = 2 = 0D s pode ser ponto de selF TF 1 = 2D 2 = 1 e 3 = 0F oluoX omo 3 = det Hessf (P ) = 0D nd pode ser onludoF T

xo so d lssi(o dos pontos rtios no degenerdos d funo rel de dus vriveisD expresso de i reltivmente simplesF or exemploD y ritrio pr mnimo lol restrito 2f 2f 2f f (ri1 = xx > 0 e 2 = det Hessf = xx yy xy > 0D enlogmenteD o ponto de mximo
f lol restrito @(1)i i > 0A torn xx < 0 e det Hessf = 2 mesmoD podemos juntr e enunir omo sendo 2f 2f xx yy

2f xy

> 0F gomo prte de P

Teorema 5.12.
ento

Se

f : R2 R

tem segundas derivadas parciais contnuas e

um ponto crtico,

f e det Hessf (P ) > 0 ento xx > 0 impli que um ponto de mnimo lol estrito e impli que um ponto de mximo lol estritoF

f xx

<0

e det Hessf (P ) < 0D ento um ponto de selF

f f f xo so do ponto rtio ser degenerdo @det Hessf (P ) = xx yy xy = 0AD nd pode ser (rmdoF ist um ds verses que mis pree nos livros de luloD ms no h nlog pr o so de Rn D pois i torn mis omplex e no onsegue expliitr ondies em pous plvrsF
2 2 2

SFIQ. e tni mis rpid e simples pr determinr se i so todos positivos no so d mtriz simtri de dimenso mior que 3 plir o mtodo de deomposio de gholeskyF
Observao

A Procedimeno da demonstrao do Teorema 5.5

iste pndie destin os estudntes que j tenhm lgum onheimento de lger linerD tis omo se e uto vloresF xo estudo terio d funo rel de vris vriveis om segunds derivds priis ontnus @logoD mtriz hessin simtriAD o eorem ispetrl @vej RA desempenh um ppel importnteF y eorem ispetrl grnte que tod mtriz simtri tem um se ortonorml de uto vetoresF sndo um se de uto vetores ortonormis d mtriz hessinD temos que

Teorema A.1.

P , ento existe uma base na qual a sries de Taylor de segunda ordem tem a forma f (P +H) = f (P )+ f (P ), H + 1 2 2 (1 h1 + + n hn ) + R2 onde H = (h1 , . . . , hn ) e 1 , . . . , n so os auto valores de Hessf (P ). 2
Se tem segundas derivadas parciais contnuas no ponto

f : Rn R

e expnso do ylor de segund ordem em torno do ponto rtio f (P ) = 0 torn f (P + H) = 1 f (P ) + 2 (1 h2 + + n h2 ) + R2 que no depende d seD exeto ns oordends hi de H @pois os 1 n uto vlores no dependem d seAF or ser um som dos mltiplos de qudrdos ds oordendsD podemos usr ondio sore o erro do ylor e provr que

Teorema A.2.

Se

f : Rn R

tem segundas derivadas contnuas e

um ponto crtico. Ento

P um ponto de mximo lol estrito se todos os utovlores d mtriz hessin forem estriE tmente negtivosF P um ponto de mnimo lol estrito se todos os uto vlores d mtriz hessin forem estritmente positivos e tiver lgum uto vlor estritmente positivo e lgum uto vlor estritmente negtivoD ento P ser um ponto de selF
U

y eorem SFS um onsequni do eorem eFP pr o so no degenerdoF xo so d mtriz simtriD todos os uto vlores so estritmente positivos seD e somente seD todos os determinntes dos menores prinipis so estritmente positivos @vej RAF y eorem SFS proprido pr nlisr um funo om expresso dd expliitmente e om pous vriveisD enqunto que o eorem eFP proprido pr os estudos terios ou dos pontos rtios degenerdosF

B Taylor de ordem qualquer

iste pndie destindo pr quem preisr do ylor de ordem mior que 2 que pode ser usdo tnto no estudo terio omo n implemento omputionlF hdo f : Rn RD expnso de ylor de ordem N ddo por N n n RN k f (P ) hi1 hik + RN om lim = 0F f (P + H) = ||H|| ||H||N xi1 xik i1 =1 ik =0 k=0 r filitr no uso terioD ssim omo reduzir os nmeros de termos neessrios n implemenE to omputionlD ostum usr noto de multi ndiesF m multi ndie de dimenso n um nEupl = (1 , . . . , n ) onde i so inteiros no negtivosF y vlor soluto e o ftoril so de(nidos omo sendo || = 1 + + n e a! = a1 ! n !D respetivmenteF hdo um nEupl x = (x1 , . . . , xn )D de(nimos potenio x = x1 xn F 1 n e derivd pril repetid tmm pode ser esrit em termos de multi ndies omo sendo n = 1 n onde xi iEsim vrivel d funo em nEvriveisF x1 x gom ests notesD expnso de ylor de ordem N pode ser esrito simplesmente omo sendo

F (P + H) =
||N

f (P )H + RN = !

k=0 ||=k

f (P )H RN + RN om lim = 0D onde ||H|| ||H||N !

RN =
||=N +1

f (ZH )H !

om ZH pertenente o segmento que lig P P + H F

e expresso em termos de multi ndies permite usr resultdos d teori omintoril no estudo dos prolems que envolvem o ylor de ordem mior que 2F mm note que n noto de multi ndiesD os termos repetidos j esto grupdosD tendo reduzido signi(tivmente os nmeros de termos d expresso originlF e implemento omputE ionl tpi perorre os possveis multi ndies de ordem k trvs do lgoritmo omintoril pr oter termos de ordem k d expnso de ylorF

Referncias
I vimD ilon vFD 4gurso de enlise volF P4 @projeto eulidesAD sweD IWVSF P vngD ergeD 4glulo volF P4D eo vivro tnio GeD IWUIF Q quidorizziD rmilton vFD 4glulo volF I4D vg editorD PHHIF R ro'mnD uenneth e uunzeD y @trduo de fergmsoD edlerto FAD 4lger viner4D iditor d D IWUIF

S ikipdiD http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-index_notationD onsultdo em PHIHF