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Primeiro precisamos falar do NDICE no presente, que o Ibovespa.

. Este ndice calculado com base em uma carteira terica composta por cerca de 70 aes de maior liquidez nos ltimos meses. A Bovespa, diariamente, divulga no site a composio e suas regras.

www.bovespa.com.br

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/Resu moCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&i dioma=pt-br

O que ? IBOVESPA

Seu valor em pontos : Soma das cotaes x suas qtdes tericas formam o ndice ibovespa (1968). Cotado a cada 30s. Em planilha pode se calcular em tempo real. Na ltima queda de 9% chegou e estar abaixo dos 10% mas no parou.

www.bovespa.com.br

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/Resu moCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&i dioma=pt-br

O que ?

O que o ndice Futuro


Agora que conhecemos o Ibovespa a vista, podemos falar do Ibovespa Futuro, conhecido tambm por ndice futuro, ndice, ou mesmo como futuro.

O ndice futuro um derivativo deriva de ativo - que indica a expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro.

IBOVESPA + TAXA de expectativa (vamos usar a Selic) = valor do futuro. se IBOVESPA 55.000 pontos INDICE FUTURO = 55.000 x 1+(12%AA ^22/252) = 55.546,86 pontos

ndice Futuro

ndice Futuro

ndice futuro = ibovespa + taxas de juros

ndice futuro = ibovespa

O ndice Futuro o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

ndice Futuro

futuro taxa ibovespa


ndice futuro = ibovespa no vencimento
ndice futuro = ibovespa + taxas de juros

O ndice Futuro o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

COMO FUNCIONA

No mercado futuro negociamos, contratos futuros!


Contratos futuros so acordos de compra/venda de um ativo para uma data futura a um preo estabelecido entre as partes da negociao.

O que se negocia a variao em pontos do momento de entrada at o encerramento da posio.


No ndice cada ponto R$ 1,00. Ento se o mercado est a 55.000, cada contrato vale R$ 55.000,00. No mini: Se o mercado est a 55.000, cada contrato vale R$ 11.000,00

No mini ndice cada ponto R$ 0,20, ento com 5 lotes cada 100 pontos vale 100 reais.

Contrato Futuro

Assim, uma compra de cinco lotes de mini ndice a 55.000 seguida de venda dos 5 lotes a 55.100, gera um lucro ou ajuste de 100 pontos ou R$100,00

O que se negocia a variao em pontos do momento de entrada at o encerramento da posio.


Compra de 5 x 55.000 x 0,2 = 55.000 Venda de 5 x 55 100 x 0,2 = 55.100 Ajuste = 55.100 55.000 = R$100,00 Se dormir posicionado a bolsa apura um valor de fechamento e AJUSTA todas as posies em abertos aps cada prego. Isso reduz risco.

Contrato Futuro

AJUSTES
O termo ajuste tem duas aplicaes.

Ajuste de fechamento do mercado.


Se o ajuste de fechamento foi 54.532 ( mdia ponderada dos ltimos 15 minutos de prego), ento os limites de mxima sero 55.985 e de mnima 49.080.

Ajuste da sua posio. comprado ou vendido Seu preo de entrada ser ajustado para o de fechamento da bolsa, recebendo ou pagando a diferena, dia aps dia at o seu encerramento.

Contrato Futuro

AJUSTES
Ajuste da sua posio. DAYTRADE

Variao em pontos X lotes x Tamanho do contrato.


Posio: Variao do preo de entrada para o ajuste do fim do dia. D+1 Encerrando: Variao da zerada para o ajuste anterior.

Contrato Futuro

Margem de garantia

Alavancagem
Alavancar em bolsa estar posicionado em uma quantidade financeira
acima do normal. Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato

de mini ndice no daytrade, que vale....


11.000,00. Assim se com 500 reais compro 1 mini ndice e ele sobe 1%, saindo de

55.000 para 55.550, meu ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500
reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5= 22 X sobre a margem.

Margem de garantia

Eddie Murphy
fundamentos e psicologia

Jonh Murphy Analise


Tcnica Trading Places 1993 Trocando as Bolas Imagine that 2009 - Imagine s

Margem de garantia

ndice GRANDE mini NDICE

ndice
Cdigo: IND

Mni ndice
Cdigo: WIN

Liquidez:
Meses de vcto.:

5 em 5 contratos
Meses Pares 10:00 as 18:30

Liquidez:

1 em 1 contratos

Meses de vcto.: Meses Pares

Horrios:

Horrios:

o mesmo

Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 55.300 e vendeu em 55.800. Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00 por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00

Cada 100 pontos equivalem a R$ 20,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 55.300 e vendeu em 55.800. Ganho de 500 pontos ou R$ 100,00 por contrato X 10 contratos = R$ 1.000,00

Objetivos dos contratos futuros de indice

Hedge

Especulao

Finalidades

Se sair algo ruim, com um clique d para proteger tudo !


Investidor tem uma carteira de aes de R$ 100.000,00 (Petr4, Vale5, Ggbr4, Itsa4, Lren3, Bbdc4, Ogxp3, bvmf3) O ndice futuro est 55.000 pontos Se cada mini-ndice vale 0,20 da cotao, ento 1 mini = R$ 11.000,00 Para fazer o hedge preciso vender 9 contratos de mini-ndice .

Hedge de ndice

Cenrio 1 - Mercado caiu 10% Minha carteira de aes est valendo R$ 90.000,00 Estou com lucro de R$ 10.000,00 na minha posio vendida em mini-ndice Resultado R$ 100.000,00

Cenrio 2 - Mercado subiu 10% Minha carteira de aes est valendo R$ 110.000,00 Estou com prejuzo de R$ 10.000,00 na minha posio vendida em mini-ndice Resultado R$ 100.000,00

O HEDGE NO PERFEITO

Hedge

Hedge de ndice Como proteger sua carteira usando Beta? Para proteger sua carteira utilizando a correlao por Beta: Multiplique o seu financeiro atual de cada ao por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual, ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotao do ndice, isso dar o nmero de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.

Hedge

Hedge de ndice

Volume financeiro das aes x seus Betas Lotes para ____________________= o hedge cotao do ndice

Hedge

Especulao

Objetivo do Especulador = $$$

Especular

Especulao

Comprar ou vender ndice to ou mais fcil que comprar ou vender Petrobras na bolsa.
Se acredito que o ndice vai subir = compro Se acredito que ir cair
* No precisa BTC nem nada do tipo

= vendo

Especular

Suportes e Resistncias SUPORTE E RESISTENCIA MDIAS MVEIS IFR BANDAS DE BOLINGER ABERTURA MNIMA E MXIMA SCALPER BOOK

Estratgias

Suportes e Resistncias
1/9/2011
Atualizado :
1/9/11 1:54 PM

Ativo Ibov

Nome Ibovespa

ltima 58.338

VAR. 3,26 3,14 3,11 917

Min 56.498 57.000 57.350 59.475

Mx 58.589 59.180 59.180 59.830

Qtt Bi 9.670

Cng 207.000 107.907 395

Dias teis Dif Pontos 28 28 69 8,19 512 507 1.422

indv11 Ind. outubro 58.850 winv11 Mini outubro 58.845 INDU11 Ajuste Ind. Dez. indv11 59.760 56.901

No relatrio da XP tem suportes e resistncias, tendncia por mdias e comentrio tcnico


alta a 54000
ltimos Cruzamentos 53.575 v 53.730 c 53.325 v Tendncia das Mdias 60 Variao pontos
ULT CROSS 9 Ultimos

Taxa Ano Fut/Vst

Suportes indv11

Resistncias indv11

4.910 10.290 Sinal da Tendncia

56.325 55.760 54.815 56.125

57.350 58.300 60.360 57.990

Spread Esperado

Oscilao intraday mdia

25 dias
Agentes
Bancos Institucional Nacional Estrangeiros Pessoa Fsica

1869,72
Saldo 19.088 51.352 (68.434) 2.970 258.672 Variao

Contratos em Aberto
300 (11.589) 12.435
905 444

O INDV11 Superou Piv de alta. Indicadores tcnicos de curto prazo: IFR, STC e OBV com sinal ascendente apesar de sobrecomprados. No Intraday, as mdias do 60' Seguiram cruzadas para alta desde 54.000. Contratos em aberto: Estrangeiros reduziram em 15% sua posio vendida.
Sto- Estocstico 5-3-3|FR-ndice de Fora Relativa 9| Mdias 5s 21E no 60'| BBollinger 15' 9p/2d.

Total Aberto

Estratgias

Suportes e resistncias

62100 61100 = 1000 1 mini........ lucro de R$ 200,00 1 grande ... lucro de R$ 1.000,00

Candles

Resistncia

Target
62100

Suporte

Compra STOP

61100

Suporte e Resistncia

Para investidores que preferem aproveitar a tendncia e no se envolver com a emoo. Quando a mdia rpida cruza a lenta de cima para baixo compra, o oposto venda.

Mais tranquila 60 min = 5 simples e 21 exponencial


Em 200 dias deu: 6.700 pontos, 75 trades (32 certo e 43 errado)

Mais agressiva 30 min = 8 e 20 simples


Em 200 dias deu: 13 mil pontos, 124 trades (57 certos e 67 errados)

Estratgias podem ser otimizadas de tempos em tempos com programas como Metastock.

Mdias Mveis

Um filtro interessante para cruzamentos falsos o MACD. Quando a mdia rpida cruza a lenta de cima para baixo compra se o MACD estiver comprado. Estratgia 15 min = 5 e 26 simples
Em 200 dias deu: 8.600 pontos,
206 trades (89 certo e 117 errado)

Mdias Mveis + MACD

Ferramentas = Blog do ndice Espera o candle de 60 minutos, marca a mxima e mnima. Se o prximo candle romper para cima compra, rompendo para baixo venda. Target e stop de 400 pontos

Mxima e Mnima

Suportes e Resistncias

O Book do ndice grande deve ser observado, o fluxo no grande pode ser determinante na tomada de deciso de entrar no mercado.

Estratgias

Ferramentas = Blog do ndice

Mxima e Mnima

Ferramentas = Blog do ndice PORQUE SER UM SCALPER Divertido e lucrativo Vale a pena tomar energtico e caf Rpido, bem rpido, rpido mesmo
Swing ou position mais de 4 dias... Busca mais de 1000 pontos Daytrader busca 200 a 500 pontos Scalper busca 50 pontos

Perfeito para traders cronicos Scalpelar o mercado viciante. Pode se tornar uma excelente fonte de renda ou um hobby.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar ( ou Perder )?


Hoje o ndice tem 34 barras de negociao a cada 15 minutos, com uma oscilao perto de 200 pontos em cada uma delas. Oportunidades de pescar cerca de 6.800 pontos e a oscilao intradiria de longo prazo na casa dos 1000 pontos, mas recentemente subiu para 1800, conforme relatrio da XP.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Depende do meu tamanho. Com R$ 2500,00 posso operar 5 mini em daytrade. 100 pontos = R$ 100,00 5 trades em 1 dia de 500 pontos d 500 Reais. em 22 dias teis = 11.000 Reais BRUTOS.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

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Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

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Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

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Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

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Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

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Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

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Ferramentas = Blog do ndice

Quanto da pra ganhar?


Se permita ter chances de errar vrias vezes. Anlise tcnica uma anlise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Que prefervel estar Fora querendo estar dentro, do que dentro querendo Estar fora. Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice Medidas de emergncia!!! INTERNET DECENTE Computador sem porcarias No escute musica nele Tenha o telefone do seu operador na sua frente

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice PREMISSAS DE UM SCALPER mais facil acertar um movimento pequeno Mais facil ganhar 50 pontos do que perder 50 pontos entre um movimento de 500 pontos muita coisa pode acontecer Movimentos curtos ocorrem sempre Mesmo em um dia chato, o mercado tera diversas oportunidades de trades curtos Ganhando com movimentos nos sentimentos Cumulativos ganhos pequenos resultam em ganhos enormes

Na maioria das vezes o mercado nao tem razao mesmo

Scalping

Ferramentas = Blog do ndice PREMISSAS DE UM SCALPER O que acontece no macroambiente, acontece no microambiente Uma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe FRACTAL "Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ou seja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior."

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Ferramentas = Blog do ndice PREMISSAS DE UM SCALPER O que acontece no macroambiente, acontece no microambiente Uma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe FRACTAL "Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ou seja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior.

Em 200 dias 813 trades 5 minutos 9421 pontos

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Ferramentas = Blog do ndice PRIMEIRO TREINAMENTO BOOK E GRAFICO DE 1 MINUTO

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Relatrio de abertura

HB

futuros@xpi.com.br