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. Este ndice calculado com base em uma carteira terica composta por cerca de 70 aes de maior liquidez nos ltimos meses. A Bovespa, diariamente, divulga no site a composio e suas regras.
www.bovespa.com.br
O que ? IBOVESPA
Seu valor em pontos : Soma das cotaes x suas qtdes tericas formam o ndice ibovespa (1968). Cotado a cada 30s. Em planilha pode se calcular em tempo real. Na ltima queda de 9% chegou e estar abaixo dos 10% mas no parou.
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O que ?
O ndice futuro um derivativo deriva de ativo - que indica a expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro.
IBOVESPA + TAXA de expectativa (vamos usar a Selic) = valor do futuro. se IBOVESPA 55.000 pontos INDICE FUTURO = 55.000 x 1+(12%AA ^22/252) = 55.546,86 pontos
ndice Futuro
ndice Futuro
O ndice Futuro o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.
ndice Futuro
O ndice Futuro o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.
COMO FUNCIONA
No mini ndice cada ponto R$ 0,20, ento com 5 lotes cada 100 pontos vale 100 reais.
Contrato Futuro
Assim, uma compra de cinco lotes de mini ndice a 55.000 seguida de venda dos 5 lotes a 55.100, gera um lucro ou ajuste de 100 pontos ou R$100,00
Contrato Futuro
AJUSTES
O termo ajuste tem duas aplicaes.
Ajuste da sua posio. comprado ou vendido Seu preo de entrada ser ajustado para o de fechamento da bolsa, recebendo ou pagando a diferena, dia aps dia at o seu encerramento.
Contrato Futuro
AJUSTES
Ajuste da sua posio. DAYTRADE
Contrato Futuro
Margem de garantia
Alavancagem
Alavancar em bolsa estar posicionado em uma quantidade financeira
acima do normal. Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato
55.000 para 55.550, meu ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500
reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5= 22 X sobre a margem.
Margem de garantia
Eddie Murphy
fundamentos e psicologia
Margem de garantia
ndice
Cdigo: IND
Mni ndice
Cdigo: WIN
Liquidez:
Meses de vcto.:
5 em 5 contratos
Meses Pares 10:00 as 18:30
Liquidez:
1 em 1 contratos
Horrios:
Horrios:
o mesmo
Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 55.300 e vendeu em 55.800. Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00 por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00
Cada 100 pontos equivalem a R$ 20,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 55.300 e vendeu em 55.800. Ganho de 500 pontos ou R$ 100,00 por contrato X 10 contratos = R$ 1.000,00
Hedge
Especulao
Finalidades
Hedge de ndice
Cenrio 1 - Mercado caiu 10% Minha carteira de aes est valendo R$ 90.000,00 Estou com lucro de R$ 10.000,00 na minha posio vendida em mini-ndice Resultado R$ 100.000,00
Cenrio 2 - Mercado subiu 10% Minha carteira de aes est valendo R$ 110.000,00 Estou com prejuzo de R$ 10.000,00 na minha posio vendida em mini-ndice Resultado R$ 100.000,00
O HEDGE NO PERFEITO
Hedge
Hedge de ndice Como proteger sua carteira usando Beta? Para proteger sua carteira utilizando a correlao por Beta: Multiplique o seu financeiro atual de cada ao por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual, ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotao do ndice, isso dar o nmero de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.
Hedge
Hedge de ndice
Volume financeiro das aes x seus Betas Lotes para ____________________= o hedge cotao do ndice
Hedge
Especulao
Especular
Especulao
Comprar ou vender ndice to ou mais fcil que comprar ou vender Petrobras na bolsa.
Se acredito que o ndice vai subir = compro Se acredito que ir cair
* No precisa BTC nem nada do tipo
= vendo
Especular
Suportes e Resistncias SUPORTE E RESISTENCIA MDIAS MVEIS IFR BANDAS DE BOLINGER ABERTURA MNIMA E MXIMA SCALPER BOOK
Estratgias
Suportes e Resistncias
1/9/2011
Atualizado :
1/9/11 1:54 PM
Ativo Ibov
Nome Ibovespa
ltima 58.338
Qtt Bi 9.670
indv11 Ind. outubro 58.850 winv11 Mini outubro 58.845 INDU11 Ajuste Ind. Dez. indv11 59.760 56.901
Suportes indv11
Resistncias indv11
Spread Esperado
25 dias
Agentes
Bancos Institucional Nacional Estrangeiros Pessoa Fsica
1869,72
Saldo 19.088 51.352 (68.434) 2.970 258.672 Variao
Contratos em Aberto
300 (11.589) 12.435
905 444
O INDV11 Superou Piv de alta. Indicadores tcnicos de curto prazo: IFR, STC e OBV com sinal ascendente apesar de sobrecomprados. No Intraday, as mdias do 60' Seguiram cruzadas para alta desde 54.000. Contratos em aberto: Estrangeiros reduziram em 15% sua posio vendida.
Sto- Estocstico 5-3-3|FR-ndice de Fora Relativa 9| Mdias 5s 21E no 60'| BBollinger 15' 9p/2d.
Total Aberto
Estratgias
Suportes e resistncias
62100 61100 = 1000 1 mini........ lucro de R$ 200,00 1 grande ... lucro de R$ 1.000,00
Candles
Resistncia
Target
62100
Suporte
Compra STOP
61100
Suporte e Resistncia
Para investidores que preferem aproveitar a tendncia e no se envolver com a emoo. Quando a mdia rpida cruza a lenta de cima para baixo compra, o oposto venda.
Estratgias podem ser otimizadas de tempos em tempos com programas como Metastock.
Mdias Mveis
Um filtro interessante para cruzamentos falsos o MACD. Quando a mdia rpida cruza a lenta de cima para baixo compra se o MACD estiver comprado. Estratgia 15 min = 5 e 26 simples
Em 200 dias deu: 8.600 pontos,
206 trades (89 certo e 117 errado)
Ferramentas = Blog do ndice Espera o candle de 60 minutos, marca a mxima e mnima. Se o prximo candle romper para cima compra, rompendo para baixo venda. Target e stop de 400 pontos
Mxima e Mnima
Suportes e Resistncias
O Book do ndice grande deve ser observado, o fluxo no grande pode ser determinante na tomada de deciso de entrar no mercado.
Estratgias
Mxima e Mnima
Ferramentas = Blog do ndice PORQUE SER UM SCALPER Divertido e lucrativo Vale a pena tomar energtico e caf Rpido, bem rpido, rpido mesmo
Swing ou position mais de 4 dias... Busca mais de 1000 pontos Daytrader busca 200 a 500 pontos Scalper busca 50 pontos
Perfeito para traders cronicos Scalpelar o mercado viciante. Pode se tornar uma excelente fonte de renda ou um hobby.
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Ferramentas = Blog do ndice Medidas de emergncia!!! INTERNET DECENTE Computador sem porcarias No escute musica nele Tenha o telefone do seu operador na sua frente
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Ferramentas = Blog do ndice PREMISSAS DE UM SCALPER mais facil acertar um movimento pequeno Mais facil ganhar 50 pontos do que perder 50 pontos entre um movimento de 500 pontos muita coisa pode acontecer Movimentos curtos ocorrem sempre Mesmo em um dia chato, o mercado tera diversas oportunidades de trades curtos Ganhando com movimentos nos sentimentos Cumulativos ganhos pequenos resultam em ganhos enormes
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Ferramentas = Blog do ndice PREMISSAS DE UM SCALPER O que acontece no macroambiente, acontece no microambiente Uma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe FRACTAL "Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ou seja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior."
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Ferramentas = Blog do ndice PREMISSAS DE UM SCALPER O que acontece no macroambiente, acontece no microambiente Uma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe FRACTAL "Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ou seja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior.
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Relatrio de abertura
HB
futuros@xpi.com.br