3 - Equações Lineares de Segunda Ordem

Equações homogêneas com coeficientes constantes.

Uma equação diferencial de segunda ordem tem a forma
(d2/dt2) = f (t, y, dy/dt) [1] onde f é alguma função dada.
A equação [1] é dita linear se a função f tem a forma
f(t, y, dy/dt) = g(t) – p(t)dy/dt – q(t)y
Isto é, se f é linear em y e y’. Deve-se notar que g, p e q são
funções da variável independente t, não dependem de y.
Assim, a equação [1] pode ser escrita como
y ” + p(t)y’ + q(t)y = g(t) ou comumente escrita como
P(t)y ” + Q(t)y’ + R(t)y = G(t), Se P(t)  0,
p(t) = Q(t) / P(t), q(t) = R(t) / P(t) e g(t) = G(t) / P(t)
Um problema de valor inicial consiste em uma equação
diferencial, como antes, junto com um par de condições
iniciais y(t0) = y0 e y’(t0) = y0’ onde y0 e y0’ são números
dados.
Uma equação linear de segunda ordem é dita homegênea se a
função g(t) ou G(t) for igual a zero para todo t.
Assim, P(t)y” + Q(t)y’ + R(t)y = 0. Vamos considerar P, Q
e R constantes. E assim, temos
ay” + by’ + cy = 0 [2] onde a, b e c são constantes dadas.
Exemplo 1: Resolva a equação y” – y = 0.
Temos neste caso a = 1, b = 0 e c = - 1.
Isto significa procurar uma função cuja derivada segunda é
igual a ela mesma. Facilmente identificamos que
y1(t) = e t e y2 (t) = e -t servem. Também servem
c1 y1 (t) = c1 e t e c2 y2 (t) = c2 e -t
E mais y = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) = c1 e t + c2 e -t , para c1 e c2
quaisquer.
A equação [2] pode ser escrita na forma algébrica
ar2 + br + c = 0 [3] fazendo y” = r2, y’ = r e y =1 = r0
respectivamente. Esta equação é chamada de equação
característica. O fato é que se r é raiz da equação polinomial
[3], então y = e rt é solução da equação diferencial [2].
Supondo que r1 e r2 são raizes distintas de [3], então
y1(t) = e r t e y2(t) = e r t são duas soluções da equação
1 2

diferencial ou como no exemplo anterior,

y = c1 y1(t) + c2 y2(t) = c1e r t + c2e r t
1 2

que também é solução da equação dada.

Exemplo 2: Encontre a solução da equação y” – y’ – 2y = 0.
Nesta caso, a equação característica é
r2 – r – 2 = 0, (r+1)(r-2) = 0, r1 = - 1 e r2 = 2.
Logo, y = c1 e – t + c2 e 2t
Exemplo 3: Resolva a equação diferencial y” + 5y’ + 6y = 0,
com y(0) = 2 e y’(0) = 3.
A equação característica é r2 + 5r + 6 = 0, (r + 2)(r + 3) = 0.
Logo y = c1e - 2t + c2e - 3t. Pela primeira condição, temos
y(0) = 2 = c1 + c2 Pela segunda condição, y’(0) = - 2c1e – 2x0
–3c2e - 3x0 = 3 = -2c1 –3c2
Logo c1 + c2 = 2
-2c1 – 3c2 = 3
Donde c2 = - 7 e c1 = 9.
Assim y = 9e – 2t - 7e – 3t
Para uma equação de segunda ordem, sem a variável
independente, da forma y” = f(t, y”), a substituição v = y’ e
v’ = y” leva a uma equação de primeira ordem da forma
v’ = f(t,v). Se ela puder ser resolvida em v, então y pode ser
encontrada integrando-se dy / dt = v.
Exemplo 4: Resolva a equação y” + y’ = e – t.
Fazendo v’ = y”, v = y’, temos v’ + v = e – t.
Tomando a função integrante  (t) = e t,
temos
e t v’ + v e t = e -t e t ou ( e t v )’ = 1
e t v = t + c1  v = te -t + c1 e -t

Ora, como dy/dt = v = te -t + c1 e -t , temos, por partes

 te -t dt, u = t, du = dt, dv = e -t dt, v = - e –t,
Logo,
y =  te -t dt + c1  e -t dt

= - te -t -  -e -t dt – c1e -t

= - c1e -t + c2 – te -t – e –t

y = c e -t + c – te -t
Soluções fundamentais de equações lineares
homogêneas
Definimos o operador diferencial L por
L[] = ’’ + p ’ + q 
onde p e q são funções contínuas em I. O valor de L[]
em t é dado por L[](t) = ’’(t) + p(t) ’(t) + q(t) (t).
O operador L é normalmente usado como
L = D 2 + pD + q, onde D é o operador derivada.
Usando y para representar (t), temos
L[y] = y’’ + p(t) y’(t) + q(t) y = 0 e as condições
y (t0) = y0 e y’ (t0) = y0’.
Teorema: Considere o problema de valor inicial
y’’ + p(t) y’(t) + q(t) y = g(t), y (t0) = y0, y’ (t0) = y0’
onde p , q e g são funções contínuas em um intervalo aberto I.
Então, existe exatamente uma solução y = (t) desse
problema e a solução existe em todo intervalo I.
Exemplo: Encontre o maior intervalo no qual a solução do
problema (t2 – 3t) y’’ + t y’ – (t +3) y = 0,
y (1) = 2, y’ (1) = 1, certamente existe.
Solução: Calculando a forma do teorema acima, temos
p(t) = 1 / (t-3), q(t) = - (t+3) / ( t 2 – 3t) e g(t) = 0.
Os pontos de descontinuidade são t = 0 e t = 3. Logo o maior
intervalo contendo a condição inicial t =1 é 0 < t < 3.
Teorema: Se y1 e y2 são soluções da equação diferencial
L[y] = y’’ + p(t) y’ + q(t) y = 0, então a combinação linear
c1y1 + c2y2 também é solução , quaisquer que sejam os valores
das constantes c1 e c2 .
Teorema: Suponha que y1 e y2 são duas soluções de
L[y] = y’’ + p(t) y’ + q(t) y = 0 e que o wronskiano
w = y1y2’ - y1’y2 não se anule no ponto t0, onde são dadas as
condições iniciais y (t0) = y0, y’ (t0) = y0’. Então, existe
uma escolha das constantes c1 e c2 para os quais
y = c1y1(t) + c2y2(t) satisfaz a equação diferencial acima e as
condições iniciais y (t0) = y0, y’ (t0) = y0’ .
Teorema. Se y1 e y2 são duas soluções da equação diferencial
L[y] = y’’ + p(t) y’ + q(t) y = 0, e existe um ponto onde o
wronskiano de y1 e y2 é diferente de zero, então a família de
soluções y = c1y1(t) + c2y2(t) com coeficientes arbitrários c1 e
c2 , inclui todas as soluções da equação acima.
Teorema. Considere a equação diferencial L[y] = y’’ + p(t)
y’ + q(t) y = 0, cujos coeficientes p e q são contínuos em
algum intervalo aberto I. Escolha algum ponto t0 em I. Seja y1
a solução da equação acima que satisfaz, também, as
condições iniciais y(t0) = 1 e y´(t0) = 0, e seja y2 a solução da
equação acima que satisfaz as condições iniciais y(t0) = 0 e y
´(t0) = 1. Então, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de
soluções.
Exemplo: Determine o valor do Wronskiano do par de funções
y1 = e 2t e y 2 = e –3t/2.
Solucão: Como w = y1 y 2` - y1` y 2
temos e 2t (- 3/2e –3t/2) - 2e 2t e –3t/2 = -7/2 e t/2

Raízes complexas de equações características

Já vimos que a solução da equação ay’’ + by’ + cy = 0, com
a, b e c reais, temos a equação característica ar2 +br + c = 0 e
se r1 e r2 são raizes, então y = c1 e r t + c2 e r t .
1 2

Porém, se as raízes forem complexas denotamos por

r1 =  + i e r2 =  - i onde  e  são reais. As
representações para y 1 e y 2 são
Fórmulas de Euler
Do cálculo elementar, usando a série de Taylor, temos para e t
 n
em torno de t = 0, t t
e  com    t  
n 0 n !

Nos complexos, temos

( n 1) ( 2 n 1)

(it )n 
(1) tn 2n 
(1) t
e 
it
  i
n 0 n ! n  0 ( 2n) ! n 1 (2n  1) !

Onde foram separadas as partes real e imaginária observando

os valores das potencias i 2 = -1, i 3 = -i, i 4 = 1, etc.
Note que a primeira parte desta série é a série de Taylor para
cos(t) em torno de t = 0 e a segunda é a série de Taylor para
sen(t) em torno de t = 0.
Logo e it = cost + i sent ou e -it = cost - i sent ou
a fórmula generalizada de Euler
e i  t = cos(t) + i sen(t).
Solução: y = c1 et cos(t) + c2 et sen(t), onde  ±  i são
raízes da equação característica.
Exemplo: Encontre a solução geral da equação diferencial
y” + y = 0.
Solução: A equação característica é dada por r2 + 1 = 0.
Logo r =  i. Então y = c1cost + c2sent, pois temos
 = 0 e  = 1.
Exemplo: Encontre a solução do problema de valor inicial
dado por y” + 4y = 0, y(0) = 0 e y`(0) = 1.
Solução: Temos a equação característica r 2 + 4 = 0 que nos
leva a r =  2i.
Logo y = c1cos(2t) + c2sen(2t).
Então y(0) = c11 + c20 = 0  c1 = 0.
Como y’ = - 2c1sen(2t) + 2c2 cos(2t), temos
y’(0) = 0 + 2c2 = 1  c2 = 1/2.
Logo a solução é y = 0 + ½ sen(2t) = ½ sen(2t)
Raízes repetidas

Se as raízes forem repetidas r1 = r2 = - b/2a,

então y1 = e –bt / 2a e y2 = te –bt / 2a logo, se r1 = r2
A solução geral é y = c1 e r t + c2 te r t
1 1

Exemplo: Encontre a solução geral da equação ordinária

y’’ – 2y’ + y = 0.
Solução: Temos a equação característica r2 - 2r +1 = 0 e
consequentemente r = 1.
Logo a solução é dada por y = c1 e t + c2 te t
Exemplo: Determine a solução da equação diferencial
y” – 6y’ + 9y = 0, y(0) = 0, y’(0) = 2.
Solução: Temos a equação característica
r 2 - 6r + 9 = 0, cujo solução é dada por r1 = r2 = 3.
Assim, y = c1 e 3t + c2 te 3t
Logo, y(0) = c1 + 0 = 0  c1 = 0 e
y’(0) = 3c1 e 3t + 3c2 te 3t + c2 e 3t
= 3c1 + c2 = 2  c2 = 2
Então, y = 2 te 3t
 Equações não homogêneas; método dos
coeficientes a determinar
Dada a equação não homogênea
L[y] = y” + p(t)y’ + q(t)y = g(t)
onde p, q e g são funções contínuas em um intervalo aberto
I. A equação L[y] = y” + p(t)y’ + q(t)y = 0 é chamada de
equação homogênea associada.
Teorema: Se Y1 e Y2 são duas soluções da equação não
homogênea acima, então sua diferença Y1 - Y2 é uma solução
da equação homogênea associada. Se além disso, y1 e y2
formam um conjunto fundamental de soluções para a equação
homogênea, então Y1(t) - Y2(t) = c1 y1(t) + c2 y2(t), onde c1 e
Teorema: A solução geral da equação não homogênea dada
poder escrita na forma y = c1 y1(t) + c2 y2(t) + Y(t), onde y1 e
y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação
homogênea associada, c1 e c2 são constantes arbitrárias e Y é
alguma solução específica da equação não homogênea.
Nota: Por este teorema, devemos fazer 3 coisas para resolver a
equação não homogênea dada.
1- Encontrar a solução geral c1 y1(t) + c2 y2(t) da equação
homogênea associada (yh);
2 – Encontrar uma única solução Y(t) da equação não
homogênea (yp);
3 – Somar as duas funções encontradas ( y = yh + yp).
O método dos coeficientes indeterminados

Este método requer uma hipótese inicial sobre a forma da

solução particular Y(t), mas com os coeficientes não
especificados. Substitui-se, então, a expressão hipotética na
equação diferencial e tentamos determinar os coeficientes de
modo que a equação seja satisfeita.
Exemplo: Encontre uma solução particular de
y” – 3y’ – 4y = 3e 2t
Solução: Procuramos uma função Y tal que
Y”(t) – 3Y’(t) – 4Y(t) seja igual a 3e 2t.
Vamos supor Y(t) = Ae 2t, onde A deve ser determinado.
Ora, Y’(t) = 2Ae 2t e Y’’(t) = 4Ae 2t
Logo 4Ae 2t - 6Ae 2t - 4Ae 2t = 3e 2t
-6A = 3, A = - 0,5
Então, a solução particular é dada por
Y(t) = - 0,5 e 2t
Tabela de solução particular de ay”+ by’ + c = gi(t)

gi(t) Yi(t)
Pn(t) = a0tn +a1t(n-1)+ ... + an ts (A0tn + A1t(n-1) + ...+ An)
Pn(t) e t ts (A0tn + A1t(n-1) +...+ An) e t
Pn(t) e t [sen(t)] ts [(A0tn + A1t(n-1) + ...+ An) etcos(t)
[cos(t)] + ts (0tn + 1t(n-1) + ...+ n) etsen(t)

Onde s denota o menor inteiro não negativo (s = 0, 1, 2) que

garanta que nenhuma parcela de Yi(t) seja solução da
equação homogênea correspondente.
Exemplo: Encontre a solução geral da equação diferencial
y” – 2y’ – 3y = 3e 2t.
Solução: Temos então a equação característica
r 2 – 2r – 3 = 0 e consequentemente r1 = 3 e r2 = -1
Logo yh = c1e 3t + c2e –t

E a solução particular é dada por

y = Ae 2t, y’ = 2Ae 2t, y” = 4 Ae 2t
4 Ae 2t - 4 Ae 2t - 3 Ae 2t = 3e 2t ou A = -1 e yp = - e 2t
Então, como y = yh + yp, temos y = c1e 3t + c2e –t - e 2t
Exemplo: Resolva a equação y” – y’ – 2y = sen(2x)
Solução: Temos então a equação característica
r 2 – r – 2 = 0 e consequentemente r1 = 2 e r2 = -1
Logo yh = c1e - x + c2e 2x
E a solução particular y” – y’- 2y = sen(2x)
y = A0 sen(2x) + 0 cos(2x), y’ = 2A0 cos(2x) - 20 sen(2x)
e y” = - 4A0 sen(2x) - 40 cos(2x),
Substituindo em y” – y’ – 2y = sen(2x), temos A0= - 3/20 e
0 = 1/20. Daí a solução
y = c1e - x + c2e 2x – (3/20) sen(2x) + (1/20) cos(2x)
Teorema. Se as funções p, q e g são contínuas em um intervalo
aberto I e se as funções y1 e y2 são soluções linearmente
independentes da equação homogênea associada à equação
não homogênea y” + p(t)y’ + q(t)y = g(t), então uma
solução particular desta função é
y2 (t ) g (t ) y1 (t ) g (t )
Y (t )   y1 (t )  dt  y2 (t )  dt
W ( y1 , y2 )(t ) W ( y1 , y2 )(t )

e a solução geral é y = c1y1(t) + c2y2(t) + Y(t)

como visto antes.
Equações de ordem mais alta
Uma equação diferencial linear de ordem n é uma equação
da forma
P0(t)dny/dtn + P1(t)d(n-1)y/dt(n-1) +...+ Pn-1(t)dy/dt +Pn(t)y =G(t)
Supondo que P0, P1 ... Pn e G são funções reais e contínuas
definidas em algum intervalo I :  < t < , e que P0 nunca se
anula nesse intervalo, então dividindo por P0(t), temos
L[y] = dny/dtn +p1(t)d(n-1)y/dt(n-1) +...+ pn-1(t)dy/dt+pn(t)y = g(t)
Pode-se esperar que para se obter uma única solução, será
necessário especificar n condições iniciais
y(t0) = y0, y’(t0) = y’0, y”(t0) = y”0 ... y(n-1)(t0) = y(n-1)0
Teorema: Se as funções p1, p2, ..., pn e g são contínuas em I,
então existe exatamente uma solução y = (t) da equação
diferencial L[y] que também satisfaz as condições iniciais
dadas. Essa solução existe em todo o intervalo I.
Exemplo: Resolver a equação diferencial
y”’ – 6y”+ 11y’ – 6y = 0.
Solução: Temos a seguinte equação característica
r 3 - 6r 2 + 11r – 6 = 0 ou (r - 1)(r - 2)(r - 3) = 0.
Logo as raízes são r1 = 1, r2 = 2 e r3 = 3.
Assim y = c1e t + c2e 2t + c2e 3t.
Teorema. Se as funções p1, p2, ...., pn são contínuas no
intervalo aberto I, se as funções y1, y2, ...., yn são soluções da
equação homogênea e se W(y1, y2, ...., yn )(t)  0 para, pelo
menos um ponto t em I, então toda solução da equação dada
pode ser expressa como uma combinação linear das soluções
y1, y2, ...., yn .
 Equação homogênea com coeficientes constantes
Seja a equação L[y] = a0yn +a1y(n-1) +...+ a(n-1) y’+ any = 0,
ai real. A solução, similar ao de segunda ordem é
L[e rt] = e rt (a0rn +a1r(n-1) +...+ a(n-1) r+ an) = e rt Z(r),
onde Z(r) = a0rn +a1r(n-1) +...+ a(n-1) r+ an..
Assim podemos escrever a equação característica na forma
Z(r) = a0 (r- r1) (r- r2) (r- r3) . . .(r- rn).
Se as raízes forem reais e distintas, então temos n soluções
diferentes, cujo expressão geral é dada por
y = c1e r t + c2e r t + ...+cne r t
1 2 n
Exemplo: Encontre a solução geral de y iv – y = 0, com as
condições y(0) = 7/2, y’(0) = 4, y”(0) = 5/2 e y”’(0) = - 2.
Temos a equação característica r4 -1 = 0 ou (r2 –1)(r2 +1) = 0
Donde resulta r1 = 1, r2 = - 1, r3 = i e r4 = - i.
Logo, y = c1e t + c2e -t + c3 cost + c4 sent e com as condições
y(0) = c1 + c2 + c3 + 0 = 7/2
y’(0) = c1 - c2 - 0 + c4 = 4, y”(0) = -2 e y”’(0) = -2
Resulta c1 = 0, c2 = 3, c3 = ½ e c4 = - 1 e
consequentemente a solução
y = 3e -t + (½) cost - sent
Exemplo: Encontre a solução geral de yiv +2y” + y = 0
Neste caso temos a equação característica r 4 + 2r 2 + 1 = 0 ou
(r 2 +1) (r 2 +1) = 0 cujas raízes são r = i, i, - i, - i.
Logo y = c1cos t + c2 sen t + c3 tcos t + c4 tsen t.

O Método dos coeficientes indeterminados

Similar ao de segunda ordem.
Exemplo: Encontrar a solução geral de
y”’ – 3y” + 3y’ – y = 4et.
Temos a equação característica
r 3 - 3r 2 + 3r – 1 = 0 = (r - 1) 3.
Logo a solução da equação homogênea é
y = c1e t + c2te t + c3 t2 e t.
Para a solução particular Y(t), vamos supor Y(t) = Ae t.
Como e t , te t e t2 e t são soluções da equação
homogênea, temos
Y(t) = A t3 e t . Assim, 6A e t = 4 e t donde A = 2/3.
Portanto, a solução particular é Y(t) = (2/3) t3 e t e
Consequentemente a solução geral
y = c1e t + c2te t + c3 t2 e t + (2/3) t3 e t