ECONOMETRIA

EXERCCIOS DO CAPTULO 1
1. Exerccio 7.1 do livro de Wooldridge, 4
a
edio (W).
2. Exerccio 7.2 de W, apenas as alneas i) e ii).
3. Exerccio C7.1 de W, apenas as alneas i) e ii).
4. Exerccio C7.5 de W.
5. Exerccio 7.5 de W.
6. (Exerccio 2 do exame de ER de 25/6/2009.) Considerando os modelos
(A) log(wage) =
0
female +
0
male +
1
educ + u,
(B) log(wage) =
0
+
0
female +
1
educ + u,
(C) log(wage) =
0
+
0
female +
0
male +
1
educ + u,
Indique a armao que FALSA:
o modelo (B) prefervel ao modelo (A);
o modelo (C) incorre na armadilha das variveis articais ;
no modelo (A), as colunas da matriz X so linearmente independentes;
no modelo (C), as colunas da matriz X so linearmente independentes;
7. Exerccio C7.2 de W, apenas as alneas i) e iii).
8. Exerccio 7.4 de W.
9. (Exerccio 1 do exame de ER de 28/6/2011.) Suponha que se pretende explicar os salrios
dos indivduos (sal) com base no nmero de anos da sua educao (educ) e tambm com
base no gnero e na raa, distinguindo entre brancos, negros e asiticos. Especique um
modelo que permita, simultaneamente:
que a componente salarial autnoma varie de acordo com o gnero;
que o rendimento da educao seja expresso em termos percentuais e que varie com
a raa;
testar a igualdade do rendimento da educao entre asiticos e brancos.
Nota: explicite claramente a(s) varivel(is) que necessita empregar.
10. Exerccio 7.8 de W.
11. Exerccio C7.6 de W.
1
12. (Exerccio 1 do exame de EN de 12/1/2011.) 1. Pretende-se analisar eventuais diferenas
regionais no comportamento das despesas em educao (desed) das famlias residentes
no norte e no sul do pas. O cheiro de dados contm ainda as seguintes variveis: rend
o rendimento mdio da famlia, filhos o nmero de lhos e sul uma varivel dummy,
que assume o valor 1 se a famlia reside no sul.
Utilizando o EViews, obteve-se:
log(desed) = 1.26 +0.13 log(rend) + 0.03filhos + u, n = 310, SSR = 189.4.
Com a instruo de EViews if sul = 1, obteve-se:
log(desed) = 1.82 +0.013 log(rend) + 0.08filhos + u, n = 61, SSR = 34.02.
Finalmente, com a instruo if sul = 0, obteve-se:
log(desed) = 1.20 +0.16 log(rend) + 0.01filhos + u, n = 249, SSR = 153.7.
a) Teste, ao nvel de 5%, a hiptese de regresses idnticas para as famlias do norte e
do sul.
b) Utilizando a mesma amostra, estimou-se ainda o seguinte modelo:
log(desed) =
0
+
0
sul+
1
log(rend)+
1
log(rend)sul+
2
filhos+
2
filhossul+u, n = 310.
Ento, as estimativas dos coecientes
0
,
1
e
2
so iguais a:

0
= 1.26,

1
= 0.13,

2
= 0.03;

0
= 0.62,

1
= 0.173,

2
= 0.09;

0
= 0.62,

1
= 0.147,

2
= 0.07;
a informao insuciente para obter as estimativas pretendidas.
13. (Exerccio 2 do exame de EN de 3/6/2009.) Para analisar o salrio dos CEO das empresas
de determinado pas, um investigador especicou o seguinte modelo:
lsal =
0
+
1
lvendas +
2
lucro + u.
As variveis tm o seguinte signicado: lsal o logaritmo do salrio do CEO; lvendas e
lucro so, respectivamente, o logaritmo das vendas e o lucro da empresa onde trabalha
o CEO. Os dados incluem tambm a varivel Fin, que assume o valor um se o indiv-
duo trabalha numa empresa nanceira e zero nos outros casos. Foram estimadas trs
regresses com o mtodo OLS e os resultados obtidos com o programa EViews so os
seguintes:
2
Equao 1
Dependent Variable: LSAL
Included observations: 209


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 4.362167 0.293878 14.84348 0.0000
LVENDAS 0.275087 0.033254 8.272323 0.0000
LUCRO 0.017872 0.003955 4.518785 0.0000


R-squared 0.281989 Mean dependent var 6.950386
Sum squared resid 47.90727 F-statistic 40.45179



Equao 2
Dependent Variable: LSAL
Sample: 1 209 IF FIN=1
Included observations: 46


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 5.510763 0.878915 6.269960 0.0000
LVENDAS 0.203204 0.095689 2.123602 0.0395
LUCRO -0.010695 0.012601 -0.848723 0.4007


R-squared 0.142832 Mean dependent var 7.057641
Sum squared resid 9.443720 F-statistic 3.582610




Equao 3
Dependent Variable: LSAL
Sample: 1 209 IF FIN=0
Included observations: 163


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 4.232166 0.306545 13.80601 0.0000
LVENDAS 0.275656 0.034848 7.910144 0.0000
LUCRO 0.022674 0.004162 5.448018 0.0000


R-squared 0.347348 Mean dependent var 6.920118
Sum squared resid 35.91303 F-statistic 42.57684



a) Teste, ao nvel de 5%, a hiptese de funes de regresso idnticas para os CEO de
empresas nanceiras e para os CEO de empresas no nanceiras.
b) Especique a regresso necessria para realizar o teste da alnea a) utilizando va-
riveis articiais. Formalize o teste com base nessa regresso, e indique, de forma
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justicada, o valor da respectiva estatstica de teste.
14. (Exerccio 1 do exame de EN de 1/6/2010.) Suponha que se pretende explicar os salrios
(SAL) dos trabalhadores com base no nmero de anos de escolaridade (EDUC) e no
nmero de anos de experincia prossional (EXPER). A varivel MULHER assume o
valor 1 se o trabalhador mulher. Foram estimadas duas regresses pelo OLS com os
resultados que se apresentam em seguida (L representa o logaritmo).

Equao 1
Dependent Variable: LSAL
Included observations: 500


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 0.500030 0.108403 4.612690 0.0000
EDUC 0.090059 0.007372 12.21711 0.0000
EXPER 0.009263 0.001469 6.307795 0.0000
MULHER -0.344541 0.038306 -8.994433 0.0000


R-squared 0.349558 Mean dependent var 1.625892
Sum squared resid 89.63366 Log likelihood -279.7500
F-statistic 88.85292 Prob(F-statistic) 0.000000



Equao 2
Dependent Variable: LSAL
Included observations: 500


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 0.263955 0.139987 1.885572 0.0599
EDUC 0.100474 0.009310 10.79246 0.0000
EXPER 0.015021 0.002083 7.212205 0.0000
MULHER 0.071744 0.212488 0.337639 0.7358
MULHER*EDUC -0.017839 0.015158 -1.176858 0.2398
MULHER*EXPER -0.011183 0.002905 -3.849234 0.0001


R-squared 0.368522 Mean dependent var 1.625892
Sum squared resid 87.02032 Log likelihood -272.3527
F-statistic 57.65845 Prob(F-statistic) 0.000000


a) Ao nvel de 5 %, os resultados estatsticos permitem armar que:
a equao salarial idntica para homens e mulheres;
o rendimento da educao e o rendimento da experincia prossional so idn-
ticos para homens e mulheres;
o rendimento da educao e/ou o rendimento da experincia prossional so
diferentes para homens e mulheres;
4
nenhuma das respostas anteriores est correcta porque a comparao salarial
entre homens e mulheres exige a estimao de trs regresses.
b) Considerando a janela de EViews que se segue, apresente, justicando, a equao
estimada que foi obtida.
15. (Exerccio 2 do exame de EN de 15/6/2012.) Com base num cheiro de EViews que
contm apenas as observaes das variveis WAGE, FEMALE, EDUC e AGE (idade) e
pretendendo-se estimar o modelo
log(wage) =
0
+
0
young +
0
female +
1
educ + u
onde
young
i
=

1, se a pessoa i tem idade inferior a 30 anos,

0, nos restantes casos,
escrevemos, na janela (ou quadro) de estimao do EViews:
log(wage) c young=1 if age<30 female educ.
lwage c young female educ
log(wage) c age<30 female educ.
nenhuma das anteriores
Exerccios prioritrios: 1, 3, 8, 9, 11, 12a) e 13.
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