Econometria

P2: Atividade 2 - Gabarito

Data: ______

Exerccio 1)

Considere o seguinte modelo:

em que Y = consumo, X =renda e t = tempo. O modelo anterior postula que a

despesa de consumo no tempo t uma funo no s da renda no tempo t, mas
tambm da renda atravs dos perodos anteriores. Assim, a despesa de consumo no
primeiro trimestre de 2000 uma funo da renda naquele trimestre e no quarto
trimestre de 1999. Tais modelos so chamados de modelos com defasagens
distribudas e sero examinados mais a frente.
a.
Voc esperaria multicolinearidade em tais modelos e por qu?
Sim. Sries de tempo tendem a se mover na mesma direo; especialmente variveis
de renda.
b.
Se a colinearidade esperada, como voc resolveria o problema?
A transformao pela primeira diferena pode aliviar bastante o problema. O uso da
mdia dos valores seria uma alternativa mais drstica, mas certamente resolveria o
problema.
Exerccio 2) Informe verdadeiro ou falso e justifique:

Em casos de alta multicolinearidade, no possvel avaliar o significado individual de

um ou mais coeficientes parciais de regresso.
Verdadeiro, pois os valores da estatstica t ficam inflacionados.

Econometria
P2: Atividade 2 - Gabarito

Data: ______

Se uma regresso auxiliar mostra que determinado R 2 alto, h evidencias

incontestveis de elevada colinearidade.
Quase sempre verdadeiro. Como R2 da regresso auxiliar denominador no clculo
da varincia do estimador, possvel, ainda que difcil, que a varincia de regresso
seja to baixa que contrabalanceia os valores.

As altas correlaes de pares de variveis no sugere que haja multicolinearidade

Sim, altas correlaes entre as variveis sugerem multiolinearidade
A multicolinearidade inofensiva se o objetivo da analise for apenas de previso.
Sim, para previso a multicolinearidade no alteraria os valores estimados.

Ceteris paribus, quanto mais alto for o FIV, maior a varincia dos estimadores de MQO.
Quase sempre verdadeiro. Como R2 da regresso auxiliar denominador no clculo
da varincia do estimador, possvel, ainda que difcil, que a varincia de regresso
seja to baixa que contrabalanceia os valores.

A tolerncia (TOL) uma medida melhor de multicolinearidade que o FIV.

Os dois indicadores providenciam a mesma informao.