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R" R"
L" œ ! -X 5" Ð0 ÐB5 ß ?B Ñ BB" Ñ e L2 = ! -X 5" 0 ÐB5 ß ?B Ñ -X 5 BB
5œ! 5œ1
L" =
-"X 0 ÐB! ß ?! Ñ -"X B" -#X 0 ÐB" ß ?" Ñ -#X B# -$X 0 ÐB# ß ?# Ñ -$X B$ -%X 0 ÐB$ ß ?$ Ñ -%X
B%
L# = -2X 0 ÐB" ß ?" Ñ -"X B" -$X 0 ÐB# ß ?# Ñ -#X B# -%X 0 ÐB$ ß ?$ Ñ -$X B$
Ô `B
`P
×
Ö `P Ù
"
Ö Ù
fB L=Ö `B# Ù
Ö À Ù
Õ `B
`P
8
Ø
Supondo as condições iniciais nulas, ou seja, x! œ !ß vamos derivar os dois
somatórios considerando as derivadas de 1 até 3.
Definindo,
` f(x3 ß?3 Ñ
`B3 œ K3
temos:
X X
Ô -" -# K" ×
fB L" = -#X -$X K#
Õ -X -X K Ø
$ % $
e
X X
Ô -# K" -" ×
fB L2 = -$X K# -#X
Õ -X K -X Ø
% $ $
Assim mostramos que o gradiente de L" é igual ao gradiente de L# .
Podemos escrever o gradiente de L" como:
X
fB L" = fB f(x5 ß ?5 Ñ -5" -5X
Resultado este, utilizado na demonstração do regulador linear quadrático por meio
de multiplicadores de lagrange.
Definindo,
R"
J = "# ! ˆBX Ð5ÑU" BÐ5Ñ ?X Ð5ÑU# ?Ð5щ "# BX ÐR ÑU0 BÐR Ñ
5œ!
como sendo um problema de minimização, sujeito a:
x5" œ EB5 F?5
Inserimos o multiplicador de lagrange afim de tornar o problema de minimização
irrestrito, e assim temos
R"
J'= "# ! ˆBX Ð5ÑU" BÐ5Ñ ?X Ð5ÑU# ?Ð5щ "# BX ÐR ÑU0 BÐR Ñ
5œ!
R"
! -X 5" ÐEB5 F?5 BB" Ñ
5œ!
`N w
`B 5 œ BX5 U" fB ˆ-X 5" ÐEB5 F?5 BB" щ
œ BX5 U" -X 5" E -X 5