An Ova

Dep.
Matemtica Escola Superior de Tecnologia de Viseu
ANLISE DE VARINCIA
INTRODUO
Exemplos
Para curar uma certa doena existem quatro tratamentos possveis: A, B, C e D. Pretende-se saber se existem diferenas significativas nos tratamentos no que diz respeito ao tempo necessrio para eliminar a doena.
Comparar trs lojas quanto ao volume mdio de vendas.
...
Carla Henriques 1
Departamento de Matemtica ESTV
Dep. Matemtica Escola Superior de Tecnologia de Viseu
ANLISE DE VARINCIA
Existem k populaes de interesse, nas quais se estuda uma caracterstica comum. Sejam X1, X2, ..., Xk as variveis aleatrias que representam tal caracterstica nas populaes 1, 2, ...,k, respectivamente. Hipteses a testar: H0: 1 = 2 = ... = k H1: i j para algum i e algum j tais que i j. As k populaes podem ser vistas como k nveis de um mesmo factor. A questo saber se o factor exerce alguma influncia na variao da caracterstica em estudo.
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ANLISE DE VARINCIA
Exemplo
Para curar uma certa doena existem quatro tratamentos possveis: A, B, C e D. Pretende-se saber se existem diferenas significativas nos tratamentos no que diz respeito ao tempo necessrio para eliminar a doena. Temos apenas um factor, Tratamento, que se apresenta em quatro nveis, A, B, C e D. Atravs da aplicao da anlise de varincia com um factor ou "one-way ANOVA", podemos indagar se os tratamentos produzem os mesmos resultados no que diz respeito caracterstica em estudo.
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ANLISE DE VARINCIA
Exemplo
Suponhamos agora que existe a suspeita de que uma estao quente um factor determinante para uma cura rpida. Ento, o estudo deve ser conduzido tendo em conta este segundo factor, Estao do Ano. Aqui, a tcnica estatstica apropriada ser a anlise de varincia com dois factores, tambm designada por "two-way ANOVA". Neste caso, pode-se testar se existe diferena entre os tratamentos e tambm se existe diferena entre as estaes do ano, no que respeita ao tempo de tratamento at eliminao da doena.
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ANLISE DE VARINCIA
ANLISE DE VARINCIA COM UM FACTOR Exemplo 1

O Sr. Fernando Estradas dono de vrias lojas que vendem todo o tipo de material para desportos radicais. Ele pretende comparar trs lojas quanto ao volume de vendas. Para isso, para cada loja, ele selecciona aleatoriamente cinco semanas, onde observa o volume de vendas. Obtm assim uma amostra das vendas semanais para cada loja (as trs amostras so independentes). Os dados esto registados na tabela seguinte.
Loja 1 Loja 2 Loja 3 47 55 54 53 54 50 49 58 51 50 61 51 46 52 49 X i (mdias amostrais) x1 = 49 x2 = 56 x3 = 51

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x = 52
ANLISE DE VARINCIA
Exemplo 1
Representemos por Xi o volume de vendas numa semana na loja i (i = 1,2,3) e por i o valor mdio de Xi. Este exemplo tem apenas um factor de interesse, o factor Loja, e este apresenta trs nveis ou grupos: Loja 1, Loja 2 e Loja 3. Cada nvel do factor define uma populao de mdia i . Pretende-se saber se as mdias dos trs nveis, ou populaes, so iguais, isto , pretende-se saber se de rejeitar ou no a hiptese H0: 1 = 2 = 3 (igualdade de vendas mdias das trs lojas).
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ANLISE DE VARINCIA
Exemplo 1
Questo: Sero as mdias amostrais x1 =49, x2 =56 e x3 =51 diferentes porque h diferenas entre as mdias populacionais 1, 2 e 3 ? Ou sero essas diferenas razoavelmente atribudas a flutuaes amostrais? Podemos ento formular as seguintes hipteses: H0: 1 = 2 = 3 (no h diferena entre o volume mdio de vendas das 3 lojas) (h pelo menos duas lojas com diferentes volumes mdios de vendas) H1: i j para algum i e algum j tais que i j
No seria possvel resolver a questo conduzindo trs testes de hipteses, cada um comparando duas mdias populacionais, utilizando as tcnicas vistas no captulo anterior? Suponhamos que, de facto, as vendas mdias das trs lojas so iguais, isto 1 = 2 = 3 .
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ANLISE DE VARINCIA
Admitindo a independncia entre os trs testes e fixando para cada teste um nvel de significncia de 0.05, o nvel de significncia para o conjunto dos trs testes, isto , a probabilidade de decidirmos erradamente que as trs mdias no so iguais quando de facto o so, seria aproximadamente 0.1426. Pensemos nos 3 testes de hipteses como 3 provas de Bernoulli. Sucesso tomar a deciso errada de rejeitar H0 W n de decises erradas (sucessos) nos trs testes de hipteses W ~ B(3, 0.05) A probabilidade de concluirmos erradamente que as 3 mdias no so iguais, igual a 3 P(W 1) = 1 P(W = 0 ) = 1 0.050 0.953 = 0.1426. 0
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ANLISE DE VARINCIA
PRESSUPOSTOS
A aplicao da anlise de varincia pressupe a verificao das seguintes condies:
1. As amostras devem ser aleatrias e independentes.
2. As amostras devem ser extradas de populaes normais.
2 2 3. As populaes devem ter varincias iguais ( 12 = 2 = L = k = 2 )
Hiptese de Homocedasticidade.
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ANLISE DE VARINCIA
Temos ento duas situaes possveis:

H0 verdadeira as diferenas observadas entre as mdias amostrais so devidas a
flutuaes amostrais.
1 = 2 = 3 =
todas as amostras provm de populaes com mdias iguais. Como se sups que todas as populaes so normais e tm varincias iguais, isto o mesmo que extrair todas as amostras de uma nica populao (de uma nica loja).
Distribuies populacionais quando H0 verdadeira (1=2=3=).
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ANLISE DE VARINCIA
H0 falsa as diferenas observadas entre as mdias amostrais so demasiado grandes para
serem devidas unicamente a flutuaes amostrais.
As mdias das populaes no so iguais, ou seja pelo menos duas lojas tm volumes de vendas mdios diferentes. As amostras recolhidas provm de populaes diferentes.
Distribuies populacionais quando H0 falsa (as mdias no so todas iguais).
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ANLISE DE VARINCIA
Implicaes da no verificao dos pressupostos Parece ser consensual que:
Violao do pressuposto de normalidade das distribuies populacionais

A ANOVA robusta1 a desvios da normalidade desde que as amostras no sejam pequenas e as distribuies populacionais no sejam muito enviesadas nem muito achatadas
Violao do pressuposto de igualdade de varincias populacionais

A ANOVA robusta a desvios da homocedasticidade se: i. as amostras tiverem dimenses semelhantes (o quociente entre a maior e a menor dimenso amostral 1,5); ii. as amostras no forem muito pequenas (ni5) iii. a razo entre a menor e a maior varincia no for muito grande (<1/4).
Um teste diz-se robusto quando a probabilidade de erro tipo I se mantm inalterada (e prxima do nvel de significncia fixado priori) e/ou a sua potncia mantida em nveis adequados, mesmo que os pressupostos de aplicao no sejam vlidos. Por outras palavras, o teste produz resultados de confiana mesmo quando aplicado em condies diferentes daquelas para que foi deduzido.
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ANLISE DE VARINCIA
ESTATSTICA DE TESTE F
A estatstica de teste mede a razo entre a variao entre grupos e a variao dentro dos
grupos:
F=
Variao entre grupos Variao dentro dos grupos
A hiptese H0 pois rejeitada para valores grandes da estatstica F.
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ANLISE DE VARINCIA
Dados e Notao
Os dados, usualmente, vm representados da seguinte maneira:
Observaes ( i )
1 x11 x21 x31

M
Amostra ( j ) 2 3 ... x12 x13 ... x22 x23 ... x32 x33 ...
M M O
Notao:
k x1k x2k x3k
M
k n de amostras n j n de observaes na amostra j

N=
j =1 n j
k k ni j =1i =1
(total de observaes)
Mdias amostrais
x1
x2
x3
...
xk
x j mdia observada na amostra j
xij
njxj
=
j =1
x=
n1 + n2 + L + nk
n1 + n2 + L + nk
mdia ponderada das mdias amostrais
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ANLISE DE VARINCIA
Somas de quadrados SST= (xij x )2

k n j =1i =1
k
a soma de quadrados total e mede a variao total nos dados;
SSA= n j (x j x )
j =1
a soma de quadrados entre os nveis, ou grupos, do factor e mede a variao entre grupos (populaes); por vezes designada por variao explicada, pois ela explicada pelo facto de as amostras poderem provir de populaes diferentes;
SSE= (xij x j )2
k n j =1i =1
a soma de quadrados dentro dos nveis, ou grupos, do factor e mede a variao dentro dos grupos (populaes); por vezes designada por variao no explicada ou residual, pois atribuda a flutuaes dentro do mesma populao, portanto no pode ser explicada pelas possveis diferenas entre os grupos (populaes).
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ANLISE DE VARINCIA
Somas mdias de quadrados

2 n j (x j x ) k
MSA=
j =1
k 1
k nj
SS A . k 1
Soma mdia de quadrados entre grupos
SS E MSE = = . n1 + n2 + L + nk k N k
j =1i =1
2 (xij x j )
Soma mdia de quadrados dentro dos grupos ou residual
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ANLISE DE VARINCIA
Sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, tem-se
MS A F= ~ Fkk(1 1) . n MS E H0 deve ser rejeitada se o valor observado de F se situar direita do ponto crtico.
Isto , rejeita-se H0 se,
Fobs pc
onde, o ponto crtico pc dado por
P Fkk(1 1) pc = = nvel de significncia. n

O ponto crtico pc o quantil de probabilidade 1- da distribuio Fkk(1 1) e usualmente n denotado por F(1 ) ou por F1 ,k 1,k ( n 1) .
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ANLISE DE VARINCIA
TABELA DE ANLISE DE VARINCIA (ANOVA)

Os clculos para a anlise de varincia podem ser sumariados numa tabela chamada Tabela
ANOVA:
Fonte de Variao
Soma de Quadrados SSA= n j (x j x )2

k j =1
Entre grupos Dentro dos grupos ou residual Total
SSE= (xij x j )2
k nj j =1i =1 k nj
Graus de Varincia (Soma Liberdade Mdia de Quadrados) SS A MS A = k-1 k 1 SS E N k MS E = N k
Razo F F=
MS A MS E
SST= (xij x )
j =1i =1
N 1
Pode-se provar que SST = SSA+SSE, o que permite verificar os clculos da Tabela ANOVA.
Exemplo 1
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ANLISE DE VARINCIA
Vamos ver o que podemos concluir ao nvel de significncia de 0.05.

Clculo do SSE= (xij x j )2
k nj j =1i =1
2
( xi1 x1 )
i =1 5
i =1 5
= (47 49 ) + (53 49 ) + (49 49 ) + (50 49 ) + (46 49 ) = 30

2 2 2 2 2
( xi 2 x2 )
i =1
= (55 56 ) + (54 56 ) + (58 56 ) + (61 56 ) + (52 56 ) = 50

2 2 2 2 2
( xi 3 x3 )2 = (54 51)2 + (50 51)2 + (51 51)2 + (51 51)2 + (49 51)2 = 14 .
SSE=30+50+14=94
Clculo do SSA= n j (x j x )2
k j =1
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ANLISE DE VARINCIA
2 2 2
SSA= 5 (49 52 ) + 5 (56 52 ) + 5 (51 52 ) = 130
Apresentamos a seguir a Tabela ANOVA relativa ao Exemplo 1. Fonte de Variao Entre grupos Dentro dos grupos ou residual Total Soma de Quadrados SSA=130 SSE=94 SST=224 Graus de Varincia (Soma Mdia Razo F Liberdade de Quadrados) 2 MSA=130/2=65 65/7.83 =8.3 12 MSE=94/12=7.83 14
Se a hiptese H0 verdadeira, F=
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MS A 2 ~ F12 . MS E
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ANLISE DE VARINCIA
2 F1 ,2,12 = 3.89 (quantil de probabilidade 1- da distribuio F12 )
R.C.=[3.89,+[ O valor observado da estatstica F : Fobs =
65 = 8.3 R.C. 7.83
Ento a hiptese H0 rejeitada ao nvel de significncia de 0.05, isto , existem diferenas significativas entre as mdias amostrais das vendas. H portanto evidncia de que existem pelo menos duas lojas com volumes mdios de vendas diferentes. Por outras palavras, o factor Loja exerce uma influncia significativa sobre o volume de vendas.
Exemplo 2
Suponha que director de marketing de uma empresa que pretende relanar um produto no mercado. Voc estudou trs campanhas de marketing diferentes, cada uma deles combina de
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ANLISE DE VARINCIA
modo diferente factores como o preo do produto, a apresentao do produto, promoes associadas, etc. Qualquer uma destas campanhas levada a cabo no ponto de venda, no havendo qualquer publicidade nos meios de comunicao. Para saber se h diferena entre as trs campanhas relativamente sua eficcia, cada uma delas feita num conjunto de lojas seleccionadas aleatoriamente, durante um perodo de durao limitada. Note que as lojas so seleccionadas de modo a que as trs amostras sejam aleatrias e independentes entre si. As vendas (em unidades monetrias u. m.) registadas durante este perodo constam da tabela seguinte.
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ANLISE DE VARINCIA
Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 7 8 10 5 6 8 8 5 12 6 7 6 7 7 9 10 5 11 Soma 32 67 38
Seja Xi a v.a. que representa o volume de vendas de uma loja sujeita campanha i (i=1,2,3). Admitamos que X1, X2 e X3 tm distribuio normal com iguais varincias.
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ANLISE DE VARINCIA
As hipteses em teste so:

H0: 1= 2 = 3 (no h diferena entre as campanhas de marketing relativamente ao volume mdio de vendas a que conduzem) H1: i j para algum i e algum j tais que ij (pelo menos duas campanhas de marketing conduziram a volumes mdios de vendas diferentes)
Fixemos o nvel de significncia em 0.01. Sob o pressuposto de H0 ser verdadeira,

F= MS A 2 ~ F15 . MS E
2 F1 ,2,15 = 6.36 (quantil de probabilidade 1-=0.99 da distribuio F15 )
R.C.=[6.36,+[ Para as amostras recolhidas, tem-se:

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ANLISE DE VARINCIA
x3 = 6.3333 e x = 7.611; 44.03 SSA= 44.03 e MSA= = 22.015 ; 2 30.2476 SSE= 30.2476 e MSE= = 2.0165 . 15 x2 = 9.5714 ,
x1 = 6.4 ,
O valor observado da estatstica F : Fobs
22.015 = = 10.9174 R.C. 2.0165
Ao nvel de significncia de 0.01, rejeita-se a hiptese H0 de igualdade de mdias, pois o valor observado da estatstica de teste pertence regio crtica. H, portanto, evidncia estatstica de que as trs campanhas no so iguais relativamente ao volume mdio de vendas a que conduzem. Isto , o tipo de campanha influencia significativamente o volume de vendas.
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ANLISE DE VARINCIA
A Tabela ANOVA para este exemplo a seguinte.
Fonte de Variao Soma de Quadrados Entre grupos Dentro dos grupos ou residual Total SSA=44.03 SSE=30.247
Graus de Liberdade 2 15
Varincia (Soma Razo F Mdia de Quadrados) MSA= 22.015 10.9174 MSE= 2.0165
SST=74.277
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ANLISE DE VARINCIA
TESTES DE COMPARAO MLTIPLA

Quando a aplicao da anlise de varincia conduz rejeio da hiptese nula, temos evidncia de que existem diferenas entre as mdias populacionais. Mas, entre que mdias se registam essas diferenas? Os testes de comparao mltipla permitem responder questo anterior, isto , permitem investigar onde se encontram as diferenas possveis entre k mdias populacionais. Existem muitos testes deste tipo, no entanto, aqui vamos abordar apenas dois:
teste HSD (honestly significant difference) de Tuckey teste de Scheff
Estes testes permitem examinar simultaneamente pares de mdias amostrais para identificar quais os pares onde se registam diferenas significativas.
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ANLISE DE VARINCIA
Pressupostos destes testes: 1. As amostras devem ser aleatrias e independentes; 2. As amostras devem ser extradas de populaes normais;
2 3. As populaes devem ter varincias iguais ( 12 = L = k = 2 ) homocedasticidade.
TESTE HSD DE TUCKEY

Quando as amostras tm tamanhos iguais este teste mais adequado do que o teste de Scheff. O teste HSD de Tuckey foi originalmente desenvolvido para amostras de igual tamanho, no entanto, muitos estatsticos sustentam que este um mtodo robusto a desvios moderados deste pressuposto. Tambm se considera um dos testes mais robustos a desvios da normalidade e homocedasticidade.
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ANLISE DE VARINCIA
Neste teste, duas mdias amostrais so comparadas usando

MS E 1 1 + ST (1 ) . 2 ni n j o quantil de probabilidade (1-) da distribuio da Studentized Range com
onde, ST (1 )
(k , N k )
graus de liberdade ST (k , N - k) :
P (W ST (1 ) ) = 1 , W ~ ST (k , N - k) .
A hiptese H0: i = j rejeitada, isto , as mdias amostrais xi e x j so consideradas significativamente diferentes, se

MS E xi x j S T (1 ) . 2 1 1 + . n n j i
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ANLISE DE VARINCIA
Tambm se pode calcular um intervalo de confiana:
[IC](1- )
MS E 1 1 + = (xi x j ) ST ( 1 ) . 2 ni n j
Exemplo 1
x1 x2 = 49 56 = 7 ,
x1 x3 = 49 51 = 2 x2 x3 = 56 51 = 5 Usando um nvel de significncia igual a 0.05, vem:
ST (1 ) =3.77
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ANLISE DE VARINCIA
MS E 1 1 + = 3.77 7.83 2 =4.718 ST (1 ) . 2 5 2 ni n j
Como x1 x2 = 7 > 4.718, rejeita-se a hiptese H0:1= 2. Tambm, x2 x3 = 5 > 4.718, logo rejeita-se a hiptese H0:2= 3. Finalmente, como x1 x3 = 2 < 4.718, no se rejeita a hiptese H0:1= 3.
Assim, h evidncia de que a loja 2 tem um volume mdio de vendas diferente das lojas 1 e 3. Isto , a mdia observada para a loja 2 difere significativamente das mdias observadas para as lojas 1 e 3, enquanto que, a diferena registada entre o volume de vendas da loja 1 e da loja 3 no significativa.
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ANLISE DE VARINCIA
TESTE SCHEFF
Neste teste a hiptese nula H0: i = j rejeitada se
1 1 xi x j (k - 1)F(1- ) . MS E + n n j i
k onde, F(1 ) o quantil de probabilidade (1-) da distribuio FN 1 : k k P FN 1 F(1 ) = 1 . k
Intervalo de confiana:
[IC](1- )
1 1 = (xi x j ) (k - 1)F(1- ) . MS E + n n j i
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ANLISE DE VARINCIA
Exemplo 2
x1 x2 = 6.4 9.5714 = 3.1714 x1 x3 = 6.4 6.3333 = 0.0667
x 2 x3 = 9.5714 6.3333 = 3.2318
Consideremos um nvel de significncia igual a 0.01. x1 x2 = 3.1714> ( k 1) F(1 ) .

= 2 6.36 .
1 1 MS E + n n j i
1 1 2.0165 + =2.97, rejeita-se a hiptese H0: 1= 2; 5 7 1 1 2.0165 + =3.0667 no se rejeita H0: 1= 3; 5 6

x1 x 3 = 0.0667< 2 6.36 .
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ANLISE DE VARINCIA
x 2 x 3 = 3.2318 >
2 6.36 .
1 1 2.0165 + =2.8177, rejeita-se H0: 2= 3. 6 7
Assim, ao nvel de significncia de 0.01, h evidncia de que campanha de marketing 2 est associado um volume mdio de vendas diferente dos volumes mdios associados s campanhas 1 e 3. Isto , a mdia observada para a campanha 2 difere significativamente das mdias observadas para as campanhas 1 e 3, enquanto que, a diferena registada entre as campanhas 1 e 3 no significativa.
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ANLISE DE VARINCIA
TESTES PARA A COMPARAO ENTRE K VARINCIAS
2 2 Hipteses a testar: H0: 12 = 2 = L = k
H1: i2 2 para algum i e algum j tais que com i j j
Teste de Bartlett
Este teste tem como pressuposto que as populaes tenham distribuio normal. Alm disso, s aplicvel quando as diferentes amostras envolvidas tenham dimenses nj no inferiores a quatro ( n j 4 , para todo o j).
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ANLISE DE VARINCIA
1 Estatstica de teste: B = ( N k ) ln S 2 p C onde, N= n j

j =1 k
( ) (n j 1) ln( ) ~ k21 j =1
k
S2 j
sobH 0
S2 j S2 p
1 n 2 = ( X ij X j ) n j 1 i =1
j
1 = N k
(n j 1) S 2 j
j =1
1 k 1 1 C = 1+ 3(k 1) j =1n j 1 N k Trata-se de um teste unilateral direita: rejeita-se H0 se Bobs 12 , k 1 , onde 12 , k 1 o quantil de probabilidade (1-) da distribuio
k21.
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ANLISE DE VARINCIA
Exemplo 1
Vamos testar a hiptese H0, de igualdade de varincias das trs variveis consideradas, ao nvel de significncia de 0.01. Sob o pressuposto de H0 ser verdadeira,
k 1 2 2 B = ( N k ) ln S p (n j 1) ln S 2 ~ 2 . j C j =1 2 = 9.21 (quantil de probabilidade 0.99 da distribuio 2 )
( )
( )
2 0.99, 2
R.C.= [9.21, +[. Para as amostras recolhidas tem-se, 1 [15 ln(2.0165) 4 ln(1.3) 6 ln(2.95) 5 ln(1.4667)]=0.971 R. C. 1.09167 Ao nvel de significncia de 0.01, no se pode rejeitar a hiptese de que as trs variveis Bobs = populacionais tenham iguais varincias.
37

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ANLISE DE VARINCIA COM UM FACTOR Exemplo 1

Loja 1 Loja 2 Loja 3 47 55 54 53 54 50 49 58 51 50 61 51 46 52 49 X i (mdias amostrais) x1 = 49 x2 = 56 x3 = 51

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A aplicao da anlise de varincia pressupe a verificao das seguintes condies:

1. As amostras devem ser aleatrias e independentes.

2. As amostras devem ser extradas de populaes normais.

2 2 3. As populaes devem ter varincias iguais ( 12 = 2 = L = k = 2 )

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Temos ento duas situaes possveis:

Distribuies populacionais quando H0 verdadeira (1=2=3=).

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H0 falsa as diferenas observadas entre as mdias amostrais so demasiado grandes para

serem devidas unicamente a flutuaes amostrais.

Distribuies populacionais quando H0 falsa (as mdias no so todas iguais).

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Implicaes da no verificao dos pressupostos Parece ser consensual que:

Violao do pressuposto de normalidade das distribuies populacionais

Violao do pressuposto de igualdade de varincias populacionais

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Variao entre grupos Variao dentro dos grupos

A hiptese H0 pois rejeitada para valores grandes da estatstica F.

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1 x11 x21 x31

k n de amostras n j n de observaes na amostra j

x j mdia observada na amostra j

mdia ponderada das mdias amostrais

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Somas de quadrados SST= (xij x )2

a soma de quadrados total e mede a variao total nos dados;

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Somas mdias de quadrados

Soma mdia de quadrados entre grupos

Soma mdia de quadrados dentro dos grupos ou residual

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Sob o pressuposto de H0 ser verdadeira, tem-se

P Fkk(1 1) pc = = nvel de significncia. n

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TABELA DE ANLISE DE VARINCIA (ANOVA)

Soma de Quadrados SSA= n j (x j x )2