Manejo de Risco

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O que Manejo de Risco?

Saber qual ser a quantidade mxima de aes que voc poder comprar, mediante uma configurao grfica (setup), utilizando basicamente os preos de entrada e de sada com prejuzo (stop loss), visando limitar o risco em at: 2% do capital por trade. 6% do capital por ms.

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Planejar a entrada
Antes

de calcular o Manejo de Risco necessrio planejar a entrada no ativo. Para que essa tomada de deciso seja feita com o mnimo de emoo possvel, deve-se utilizar um SETUP. Conjunto de indicadores e ferramentas grficas que permitem identificar qual ser a direo mais provvel que o mercado poder seguir. Todo setup possui preo de entrada, sada com prejuzo (stop loss) e objetivo de venda (stop gain).

SETUP:

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Exemplo de Setup.
Rompimento Entrada:

de Resistncia.

Assim que uma resistncia for rompida com volume, comprar o papel nos ltimos negcios do prego. Loss: Abaixo da mnima do candle que rompeu a resistncia

Stop

Gain: Realizar 50% da posio com 3,5% . Subir o Stop da posio remanescente para a mnima de cada dia at ser stopado.
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Stop

Setup Rompimento Resistncia

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Calculando o Manejo de Risco

No

dia 10/07/2009 as aes da RSID3 estavam rompendo uma resistncia por volta de R$ 8,95 com um volume acima da mdia, o que acionou o SETUP ROMPIMENTO DE RESISTNCIA.

Preo

de Entrada: R$ 9,27 (Compra por volta das 16:30 hs). Stop Loss: R$ 8,52 (mnima do candle que rompeu a resistncia). Stop Gain: Vender 50% com 3,5% de lucro = (R$ 9,59).

(subir o stop dos outros 50% para a mnima de cada dia).

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Calculando o Manejo de Risco

Ao: RSID3 Preo de Entrada: R$ 9,27 Stop Loss: R$ 8,52 Prejuzo Mximo: R$ 0,75 por ao.

Segundo o Manejo de Risco podemos colocar em risco at 2% do capital operacional por trade, portanto: Capital Operacional: R$ 100.000,00 => 2% =>R$ 2.000,00.
Sendo Assim: Risco Mximo / Risco por ao = Qtde Mx. Aes.

R$ 2000,00 / 0,75 = 2666,66 => 2600

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Planilha p/ Clculo do Manejo de Risco

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Exemplo de Realizao Parcial

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Resumo do Manejo de Risco

Preo Compra: R$ 9,27 Preo Stop Loss: R$ 8,52 Qtde Mxima Aes: 2600

Investimento Mximo: R$ 24.126,43 Risco Mximo: R$ 1998,17.

Lucro

Parcial: R$ 383,43 (3,5% alta R$ 9,59) Remanescente: R$ 812,28 (Stop na mnima do dia 17/07).
Lucro

Total: R$ 1195,72 = 4,96% (at 17/07)

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Consideraes Finais
Quanto a definio dos % de risco: Fica a critrio de cada trader a definio dos % de risco por trade e por ms. No entanto, para capitais de at R$ 150.000,00 sugere-se a utilizao dos 2% por trade e 6% por ms.

Quanto ao Objetivo de Venda: (Stop Gain) O Stop Gain pode ser definido de vrias maneiras, como por exemplo utilizando Fibonacci, Topos (Resistncias) , assim com indicadores (Hi-lo / Sar Parabolic/ Cruzamento de MMs). O exemplo apresentado neste material utilizou como objetivo de venda a realizao parcial com um % de alta e o restante da posio pela mnima de cada dia.

Para ter acesso a planilha de clculo do manejo de risco acesse: www.leandrostormer.com.br (menu Downloads).
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