Estatstica

Licenciatura em Marketing Margarida Pinheiro PH.D. 2010/2011

Introduo e natureza das relaes entre variveis

REGRESSO Natureza das relaes entre variveis; regresso linear e no linear

Natureza das relaes entre variveis Uma das tcnicas matemticas mais potentes e de maior utilizao para descrever o relacionamento entre dados quantitativos a regresso. Nos modelos de regresso relacionamos a varivel cujo comportamento queremos prever, com outras variveis conhecidas que, supostamente, nos do informao sobre o comportamento da primeira. Exemplo: para dimensionar os servios de uma empresa importa prever a sua procura. Apresentaremos primeiro o modelo de regresso linear simples, progredindo depois para modelos mais complexos de regresso 3 linear mltipla e regresso no linear.

Natureza das relaes entre variveis A relao entre duas variveis determinstica ou probabilstica. pode ser de natureza

Se o valor de uma varivel completamente determinado pelo valor da outra, a relao diz-se determinstica. Exemplo de uma relao determinstica: o volume y de um cubo 3 em funo do valor da aresta x dado por y = x Se o valor de uma varivel no completamente determinado pelo valor da outra; isto , se a relao no exacta, diz-se probabilstica. Exemplo de uma relao probabilstica: o relacionamento do peso de uma pessoa y com a sua altura x
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Natureza das relaes entre variveis O exemplo mostra o diagrama de disperso das observaes de uma experincia em que se relaciona o peso y de uma pessoa com a sua altura x . A disperso dos pontos em torno de uma recta, designada por recta de regresso, indica que a relao probabilstica. O alinhamento dos pontos em torno da recta sugere que a relao linear.

Natureza das relaes entre variveis Conforme sugerido pelo exemplo anterior, a relao probabilstica entre duas variveis caracterizada pelo facto da varivel dependente y tender a variar com a varivel independente x , segundo uma curva definida por uma equao matemtica. O que se pretende que a curva definida se aproxime o mais possvel das observaes efectuadas.

Regresso linear simples Conforme sugerido pelo exemplo anterior, a relao probabilstica entre duas variveis caracterizada pelo facto da varivel dependente y tender a variar com a varivel independente x , segundo uma curva definida por uma equao matemtica. O que se pretende que a curva definida se aproxime o mais possvel das observaes efectuadas. No caso da equao matemtica ser representada por uma recta, falamos em regresso linear simples entre a varivel dependente y e a varivel independente x

y = ax + b
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Regresso linear simples De entre os vrios mtodos de ajustamento de uma recta aos dados observados, salientamos o mtodo dos mnimos quadrados, em que se procura minimizar a soma dos quadrados dos erros de ajustamento da curva real em relao recta de regresso.

Valor observado Erro de ajustamento Valor ajustado

Recta de regresso

x
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Regresso linear simples Para analisar a qualidade de ajustamento da recta de regresso possvel usar uma medida designada por coeficiente de 2 determinao, usualmente representado por r . O coeficiente de determinao toma valores entre 0 e 1. Se r2 =1 ento todas as observaes esto sobre a recta de regresso e o ajuste perfeito. Se r2 = 0 ento o modelo no tem qualquer utilidade.

Concluso: o coeficiente de determinao r2 tanto mais prximo de 1 quanto maior a linearidade entre x e y
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Regresso linear simples Exerccio 14: Recolheu-se uma amostra de 20 observaes para estimar a relao entre a cilindrada de um motor (cm3) e o respectivo consumo de combustvel (litros/100 km). Exercicios dos slides em Excel\Exercicio14A.xlsx a) Esboce o diagrama de disperso dos dados
b) c) d) e)
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Desenhe a recta de regresso Estime a equao da recta de regresso linear Indique o valor do coeficiente de determinao Comente o valor encontrado na alnea anterior

Regresso linear simples Usar o Excel na regresso linear: diagrama de disperso (verso portuguesa 2007) 1. Introduzir os dados (na primeira coluna introduzir o valor da varivel independente x e na coluna seguinte introduzir o valor da varivel dependente y . 2. Seleccionar, com o rato, as clulas a utilizar na construo do grfico (comear varivel independente). 3. Inserir Disperso Disperso apenas com marcadores

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Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): a) Esboce o diagrama de disperso dos dados Exercicios dos slides em Excel\Exercicio14A.xlsx

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Regresso linear simples Usar o Excel na regresso linear: desenhar a recta de regresso linear (verso portuguesa 2007) 1. Colocar o cursor sobre os pontos do diagrama de disperso 2. Com o boto direito do rato seleccionar Adicionar linha de tendncia 3. Escolher a opo linear das linhas de tendncia

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Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): b) Desenhe a recta de regresso Exercicios dos slides em Excel\Exercicio14B.xlsx

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Regresso linear simples Usar o Excel na regresso linear: estimar a equao da recta de regresso linear (verso portuguesa 2007) 1. Introduzir os dados (na primeira coluna introduzir o valor da varivel independente x e na coluna seguinte introduzir o valor da varivel dependente y . 2. Dados Anlise de dados Regresso 3. Intervalo de Y (seleccionar com o rato os valores da varivel dependente) 4. Intervalo de X (seleccionar com o rato os valores da varivel independente) 5. O Excel abre uma nova folha com o quadro resumo de um conjunto de valores
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Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): c) Estime a recta de regresso linear Exercicios dos slides em Excel\Exercicio14C.xlsx

A16 recta de regresso estimada tem de equao

y = 0,002647318x + 1,890713005

Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): d) Indique o valor do coeficiente de determinao Exercicios dos slides em Excel\Exercicio14D.xlsx O valor pode ser encontrado no quadro das estatsticas de regresso:

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r 2 = 0,988345881

Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): e) Comente o valor encontrado na alnea anterior
r 2 = 0,988345881

Como o valor muito prximo da unidade, cerca de 98,8%, podemos dizer que a recta estimada se ajusta muito bem aos dados.

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Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): Podemos adicionar no prprio grfico quer a equao da recta de regresso, quer o valor do coeficiente de determinao. Para tal seleccionamos com o boto direito do rato a recta de regresso e escolhemos a opo Formatar linha de tendncia. E seleccionamos as opes Mostrar a equao no grfico Mostrar o valor de R ao quadrado no grfico

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Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo):

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Regresso linear simples Exerccio 14 (resoluo): Exercicios dos slides em Excel\Exercicio14E.xlsx

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Regresso linear mltipla Um modelo de regresso linear mltipla descreve uma relao linear entre um conjunto de variveis independentes x1 , x2 ,...xn e uma varivel dependente y . O que se pretende que a curva definida se aproxime o mais possvel das observaes efectuadas.

y = a1 x1 + a2 x2 + ... + an xn + b

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Regresso linear mltipla Exerccio 15: A oferta de um determinado produto funo linear do preo de venda P e do salrio mdio pago aos trabalhadores W. Exercicios dos slides em Excel\Exerccio 15.xlsx Estime a equao da recta de regresso linear mltipla da oferta do produto

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Regresso linear mltipla Usar o Excel na regresso linear mltipla: estimar a equao da recta de regresso linear (verso portuguesa 2007) 1. Introduzir os dados (numa coluna introduzir o valor da varivel dependente y e nas colunas seguintes introduzir os valores das variveis dependentes x1 , x2 ,...xn 2. Seleccionar, com o rato, as clulas onde vo ser colocados os estimadores dos parmetros da recta de regresso linear mltipla; utilizar a funo PROJ.LIN 3. Inserir os dados das clulas conforme pedido 4. Shift + ctrl + enter

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Regresso linear mltipla Exerccio 15 (resoluo): Estime a equao da recta de regresso linear mltipla da oferta do produto Exercicios dos slides em Excel\Exerccio 15.xlsx

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Regresso linear mltipla Exerccio 15 (resoluo): Estime a equao da recta de regresso linear mltipla da oferta do produto

A recta de regresso mltipla estimada tem de equao

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y = 1,59079 P 3,85736W + 46,10808

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Regresso no no-linear A tcnica de anlise de regresso linear entre a varivel dependente e a(s) varivel (eis) independente(s) pode ainda ser estendida ao caso em que as relaes so no-lineares. Para analisar a curva que melhor se ajusta ao conjunto de dados, o Excel permite estudar vrias hipteses e decidir em funo do coeficiente de determinao.

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