Estatstica p/ Administrao II - Prof Ana Cludia Melo Unidade 1: Probabilidade Aula: 03 Varivel Aleatria 1.

. Variveis Aleatrias Ao descrever um espao amostral de um experimento, no especificamos que um resultado individual necessariamente seja um nmero. Por exemplo, ao descrever uma pea manufaturada, podemos empregar apenas as categorias defeituosa e no defeituosa. Tambm, ao observar a temperatura durante o perodo de 24 horas, podemos simplesmente registrar os valores no grfico (curva traada) das temperaturas ocorridas. Entretanto, poderemos atribuir o valor 1 (um) s peas perfeitas e o valor 0 (zero) s defeituosas. Poderemos registrar a temperatura mxima do dia, ou a temperatura mnima, ou a mdia das temperaturas mxima e mnima (Meyer, 1983). Estas quantidades cujos valores so determinados pelos resultados de um experimento aleatrio E so chamadas de VARIVEIS ALEATRIAS (v.a.)

Definio: Sejam E um experimento aleatrio e o espao amostral associado a este experimento. Uma varivel aleatria X uma funo, que associa a , (isto , a cada wi ), um n real, X(wi). Ver Figura 1.

X X()

R(X)

Figura 1

Ex.1: Consideremos o experimento aleatrio: extraem-se duas bolas, sem reposio, de uma urna que contm: 2 bolas brancas (B) e 3 vermelhas (V). Vamos definir a v.a. X como: X = o n de bolas vermelhas obtidas nas duas extraes. Portanto os valores possveis que a v.a. X pode assumir so: X = 0, se ocorre BB, (duas bolas brancas) X = 1, se ocorre : VB ou BV (vermelha e branca ou branca e vermelha) X = 2, se ocorre : VV (duas bolas vermelhas)
1

2. Tipos de Variveis As variveis aleatrias podem ser de dois tipos: discretas ou contnuas. Uma v.a. dita discreta quando ela assume somente valores num conjunto enumervel de pontos do conjunto real. Ela uma v.a. contnua se for do tipo que pode assumir qualquer valor em um intervalo real. 2.1 Variveis Aleatrias Discretas Uma varivel aleatria X discreta, uma funo definida sobre um espao amostral que assume apenas valores x1, x2, x3, ..., xn inteiros finitos ou infinitos enumerveis. Distribuio de Probabilidade da Varivel Aleatria Discreta

Seja X uma v.a. definida num espao amostral , tal que: X() = {x1, x2, x3, ..., xn}. Podemos definir a probabilidade da v.a. X assumir o valor xi, (i = 1, 2, ..., n), a qual escreve-se P(X = xi) ou f(xi). Esta funo f, que a cada xi do conjunto X(), associa sua probabilidade de ocorrncia, chamada de DISTRIBUIO (ou FUNO) DE PROBABILIDADE DA V.A. X, e pode ser expressa por uma tabela, um grfico ou uma frmula. A distribuio dada por P(X = xi), satisfaz as seguintes condies: a) 0 P( x i ) 1 , b)

xi

P( xi ) = 1
i =1

Ex.2: Consideremos uma urna com 2 bolas vermelhas e 2 brancas, de onde se extraem sem reposio duas bolas. Tnhamos que a v.a. X foi definida como: X = n de bolas vermelhas obtidas nas duas extraes. Portanto: X() = {0, 1, 2}. Construindo o diagrama da rvore termos o seguinte:

Resultados () x Probabilidades

BB 0 1/4

BV 1 1/4

VB 1 1/4

VV 2 1/4

Assim temos:

P(X = 0) = P(BB) = 1/4 P(X = 1) = P(BV ou VB) = 1/4 + 1/4 = 2/4 P(X = 2) = P(VV) = 1/4
2

Desta forma, a DISTRIBUIO DE PROBABILIDADE desta v.a. X, (em esquema de tabela), ser:
x P(x) 0 1/4 1 2/4 2 1/4 1

Ex.3: Consideremos o lanamento de uma moeda honesta duas vezes. Seja a v.a. Y, definida como: Y = o n de caras obtidas nos dois lanamentos. Y = {0, 1, 2}. Portanto temos:
Resultados () y Probabilidades
CC CC CC CC

2 1/4

1 1/4

1 1/4

0 1/4

Assim :

P(Y = 0) = P( C C ) = 1/4 P(Y = 1) = P(C C ou

CC

) = 1/4 + 1/4 = 2/4

P(Y = 2) = P(C C) = 1/4 Desta forma, a DISTRIBUIO DE PROBABILIDADE desta v.a. Y, (em esquema de tabela), ser:
x P(x) 0 1/4 1 2/4 2 1/4 1

Valor Esperado de Variveis Aleatrias Discretas 1) Definio: Se x1, x2, x3, ..., xn so os possveis valores da v.a. X discreta, e P(x1), P(x2), P(x3), ...,

P(xn) so as respectivas probabilidades ento o valor esperado, (ou esperana matemtica ou mdia), de X, denotado por E(X) ou x, definido por:

E( X ) = xi .P( xi )
i =1

Ex.4: Consideremos novamente o exemplo da urna com 2 bolas vermelhas e 2 brancas, de onde se extraem sem reposio duas bolas. A v.a. X definida como: X = n de bolas vermelhas obtidas nas duas extraes. Portanto: X() = {0, 1, 2}. O valor esperado ou mdia da v.a. X ser:
1 2 1 E ( X ) = 0. + 1. + 2. = 1 4 4 4

Ex.5: Consideremos novamente o exemplo do lanamento de uma moeda honesta duas vezes. Seja a v.a. Y, definida como: Y = o n de caras obtidas nos dois lanamentos. Y = {0, 1, 2}. Portanto temos:
3

1 2 1 4 E( Y ) = yi .P( yi ) = E( Y ) =0. + 1. + 2. = = 1 4 4 4 4 i =1
n

Varincia de Variveis Aleatrias Discretas Seja o seguinte exemplo: Vamos considerar a v.a. X, com distribuio dada conforme tabela abaixo
X P(x) -2 1/5 -1 1/5 0 1/5 1 1/5 2 1/5

Portanto a v.a. X discreta e tem mdia,

E(X) = (-2).1/5 + (-1).1/5 + 0.1/5 + 1. 1/5 + 2.1/5 = 0

Consideremos agora a v.a. Y dada por Y = 2.X. Ento a tabela abaixo d a distribuio e mdia de Y:

y P(y)

-4 1/5

-2 1/5

0 1/5

2 1/5

4 1/5

Logo E(Y) = 0. Observando as distribuies das v.a. X e Y, notamos que elas tm a mesma mdia, E(X) = E(Y) = 0, e que so simtricas ao redor deste valor, (o ponto 0). Porm, pode-se notar ainda que, a v.a. Y mais espalhada ao redor deste ponto zero, do que a v.a. X, (ou equivalentemente: X est mais concentrada ao redor do 0 do que Y). Ver graficamente. Uma medida de DISPERSO dos valores assumidos por uma v.a., ao redor de sua mdia, dada pela VARINCIA desta varivel aleatria, (ou pelo desvio padro).

Definio: Seja X uma v.a. discreta, com mdia E(X). Ento, a varincia da v.a. X definida por:

V ( X ) = E( X 2 ) [ E( X )] 2
onde E( X
2

) = x i2 P( X = x i )
i =1

Outras notaes, para a varincia de uma v.a. X,: Var(X), X2 ou 2(X), ou simplesmente 2 quando no suscitar dvidas.

Definio: O Desvio Padro de uma v.a. X com mdia E(X), definido como a raiz quadrada positiva de V(X). Portanto, o desvio padro de X ser:

X = Var( X )
4

As notaes usuais para o desvio padro, alm desta usada, (X), ou (X) ou simplesmente , quando no suscitar dvidas.

Ex.6: Consideremos a v.a. X dada no exemplo anterior. Tnhamos que E(X) = 0. Calculemos a varincia e o desvio padro desta v.a. X. Primeiro, devemos calcular E(X2) para aplicarmos a frmula da varincia. x2
0 1 4

P(x)
1/5 2/5 2/5 1

x2.P(x)
0 2/5 8/5 10/5 = 2

Portanto, E(X2) = 10/5 = 2. Logo, Var(X) = E(X2) [E(X)]2 = 2 02 = 2. E o desvio padro ser
= 2 = 1,4142 .

Ento,

Var( X ) = E( X 2 ) [ E( X )] 2
Var(X) = (1/2) - (2/3)2 = 1/2 4/9 = 1/18

2.2 Variveis Aleatrias Contnuas H experimentos que envolvem variveis cujos valores resultam de algum processo de mensurao que podem assumir um nmero no enumervel de valores num determinado intervalo de variao. Suponha que o contradomnio de X (RX) seja formado por um nmero finito no enumervel de valores, digamos todos os valores de X no intervalo 0 x 1, da form: 0; 0,01; 0,02; ... 0,9888; 0,9999..; 1,00. Como os valores possveis de X so no enumerveis, no podemos realmente falar do i-simo valor de X, e, por isso, P(X = xi) se torna sem sentido. O que faremos substituir a funo p definida somente para x1, x2,... por uma funo f definida para todos os valores de X, 0 x 1.

Funo Densidade de Probabilidade (fdp)

Seja X uma v.a. contnua. A funo densidade de probabilidade f(x) uma funo que satisfaz as seguintes condies: a) f(x) 0 para todo x Rx

b)

f ( x )dx = 1
b a

c) Alm disso definimos, para q.q. a < b em Rx, P(a < X < b) = f ( x) dx = P( X b) P ( X a ) . Ex.4: Se f(x) = 2x, para 0 x < 1, e zero fora desse intervalo, vemos que f(x) 0, qualquer que seja x, e a rea sob o grfico de f unitria (verifique Figura 2). Logo, a funo f pode representar a funo densidade de uma varivel aleatria contnua X.

Figura 2

Aqui, a P(0 x < ) igual rea do tringulo de base e altura 1. Logo a probabilidade em questo

P(0 X < ) = .( . 1) = .

Valor Esperado de Variveis Contnuas ) Definio: Se x1, x2, x3, ..., xn so os possveis valores da v.a. X contnua, e P(x1), P(x2), P(x3), ...,

P(xn) so as respectivas probabilidades ento o valor esperado, (ou esperana matemtica ou mdia), de X, denotado por E(X) ou x, definido por:

E( X ) = x. f ( x )dx

Ex.7: Considerando o mesmo exemplo onde f(x) = 2x, para 0 x < 1, temos que

2 x3 E( X ) = x. f ( x )dx = x.2 x dx = 3 0 0
1 1

1 0

= 2/3

Varincia de Variveis Contnuas Definio: Seja X uma v.a. discreta, com mdia E(X). Ento, a varincia da v.a. X definida por:
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V ( X ) = E( X 2 ) [ E( X )] 2
onde E( X
2

) = x i2 P( X = x i )
i =1

Outras notaes, para a varincia de uma v.a. X,: Var(X), X2 ou 2(X), ou simplesmente 2 quando no suscitar dvidas.

Definio: O Desvio Padro de uma v.a. X com mdia E(X), definido como a raiz quadrada positiva de V(X). Portanto, o desvio padro de X ser:

X = Var( X )
As notaes usuais para o desvio padro, alm desta usada, (X), ou (X) ou simplesmente , quando no suscitar dvidas.

No caso de variveis aleatrias contnuas, temos:

Var( X ) = E( X 2 ) [ E( X )] 2
onde

E( X 2 ) =

. f ( x )dx

Ex.9: Considerando o mesmo exemplo onde f(x) = 2x, para 0 x < 1, temos que para calcular a Var(X), temos que primeiro achar E(X2)
2x 4 E( X ) = x . f ( x )dx = x .2 x dx = 4 0
2 2 2

1 0

= 1/2

Ento,

Var( X ) = E( X 2 ) [ E( X )] 2
Var(X) = (1/2) - (2/3)2 = 1/2 4/9 = 1/18