CAPTULO 4 MTODO DA FUNO LAGRANGIANA AUMENTADA-BARREIRA LOGARTMICA

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Aula dia 12/11/13

Muda a maneira como monto a funo auxiliar
O que varivel de folga e excesso vai tratar por barreira
O que igualdade vai tratar como Lagrange?
O que desigualdade vai tratar como Lagrangiana aumentada?

CAPTULO 4
MTODO
DA
FUNO
LAGRANGIANA
AUMENTADA-BARREIRA LOGARTMICA

Neste captulo propomos uma nova abordagem do mtodo da funo

Lagrangiana aumentada. Nessa abordagem, as restries canalizadas so tratadas por
uma funo barreira, as restries de igualdade, pelo mtodo de Newton, e as
desigualdades, pela funo Lagrangiana aumentada, tendo como objetivo o
aproveitamento das melhores caractersticas de cada mtodo.

4.1 Apresentao do problema

Considere o problema de programao no-linear

Minimizar f(x)
sujeito a: gi(x) = 0, i = 1, ..., m,
hj(x) 0, j = 1, ..., r
xmin x xmax

(4.1)

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onde

xt=(x1,

...

,xn) Rn;

99

( x min ) t ( x 1min , ... , x min

) Rn;
n

n
( x max ) t ( x 1max , ... , x max
) R e m < n .
n

Vrios mtodos podem ser utilizados na resoluo do problema (4.1). Entre

eles, citamos os mtodos de Newton, da Lagrangiana aumentada e de barreira. Eles
apresentam algumas particularidades em sua aplicao. O mtodo de Newton
apresenta um excelente desempenho para problemas somente com restries de
igualdade. Contudo, para restries de desigualdade, exige-se que se conhea o
conjunto ativo na soluo, o que pode dificultar o processo de convergncia. O
mtodo da Lagrangiana aumentada apresenta melhor comportamento que o mtodo
das penalidades; determina a soluo de problemas, nos quais o mtodo das
penalidades no obtm sucesso; e ameniza o problema de mal condicionamento.
Finalmente, no mtodo de barreira, gerenciar o fator de barreira e seu parmetro,
garantindo a convergncia do mtodo, uma tarefa difcil, porm sua aplicao em
problemas com restries canalizadas muito vantajosa.

Com o objetivo de aproveitar as melhores caractersticas dos mtodos citados

anteriormente, propomos uma nova abordagem do mtodo da funo Lagrangiana
aumentada para resolver o problema (4.1). Essa abordagem ser denominada mtodo
da funo Lagrangiana aumentada-barreira logartmica. O mtodo proposto trata as
restries canalizadas pelo mtodo de barreira logartmica, as quais so incorporadas
funo objetivo, resultando em um novo problema, que associado funo
Lagrangiana aumentada estudada em COSTA (1990). As condies necessrias de
primeira ordem so aplicadas, resultando num sistema no-linear, que resolvido

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pelo Mtodo de Newton. A soluo pelo mtodo de Newton fornece os fatores de

correo para atualizarmos as variveis duais os multiplicadores de Lagrange
associados s igualdades e as variveis primais o vetor x e as variveis de folga.
Os multiplicadores de Lagrange associados s desigualdades so determinados
utilizando-se a regra de atualizao da funo Lagrangiana aumentada, vista em
HESTENES (1969), e os fatores de penalidades e barreira so atualizados por um
parmetro preestabelecido.

Nas prximas sees, definiremos a nova abordagem do mtodo da funo

Lagrangiana aumentada e seu algoritmo.

4.2 Funo Lagrangiana aumentada-barreira logartmica

Apresentamos, nesta seo, a funo Lagrangiana aumentada-barreira

logartmica, baseada nos conceitos dos mtodos de barreira e da funo Lagrangiana
aumentada vistos no captulo 3.

Dado o problema (4.1), podemos reescrev-lo da seguinte maneira:

Minimizar f(x)
sujeito a: gi(x) = 0, i = 1, ... , m,
hj(x) + zj = 0, j = 1, ... , r
x + su = xmax
x si = xmin
zj 0, j = 1, ... , r
su 0
si 0

(4.2)

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onde (su)t=(su 1 , ... ,su n ), com su k

0,

e (si)t=(si 1 , ... ,si n ), com si k

101

0,

k = 1,

... ,n. As variveis zj, j=1,...,r, bem como as componentes do vetor su so variveis de
folga, e as componentes do vetor si so variveis de excesso. Denominamos su e si
de vetores auxiliares.

O problema (4.2) pode ser transformado no seguinte problema equivalente:

k 1

k 1

Minimizar f(x) ( ln su k + ln si k )
sujeito a: gi(x) = 0, i = 1, ... , m,
hj(x) + zj = 0, j = 1, ... , r
x + su = xmax
x si = xmin
zj 0, j = 1, ... , r

(4.3)

onde o fator de barreira.

Adicionamos funo objetivo a condio de no-negatividade das

componentes dos vetores auxiliares si e su, atravs da funo barreira logartmica
definida em (3.24). O problema modificado (4.3) tem a mesma soluo que o
problema original (4.1).

Associamos ao problema (4.3) a seguinte funo Lagrangiana aumentada:

La(x,s, , , ,z) = f(x)

i g i (x) +

i 1

( ln su k
k 1

1 r
c (h j ( x ) z j ) 2 +
+ ln si k ) +
2 j1
k 1
n

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k 1

k 1

j1

102

max
min
u k ( x k su k x k ) + i k ( x k si k x k ) + j (h j ( x ) z j ) , (4.4)

onde , u, i e so os vetores dos multiplicadores de Lagrange, c > 0 o

fator de penalidade, e , o fator de barreira.

Minimizamos (4.4) com relao a zj, j = 1, ..., n, e aplicamos as condies

necessrias de otimalidade:

z j La ( x , s, , , , z ) 0, j = 1, ... , r,

(4.5)
ou,
zj =

j
c

h j ( x ) , j = 1, ... , r.

(4.6)

Como zj 0, temos:

zj =

h j ( x ), se
0, se

j
c

j
c

h j (x) 0

, j = 1, ... , r.

h j (x) 0

(4.7)

Substitumos (4.7) em (4.4), obtendo a funo Lagrangiana aumentadabarreira logartmica:

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La(x,s, , , )

f(x)

103

k 1

k 1

i 1

( ln su k + ln si k ) + i g i ( x ) +

max
u k ( x k su k x k ) +

k 1

uj
1 2

h
(
x
)

c
h
(
x
),
se
h
(
x
)

r
j
j
n
j j
min
2
c .
i k ( x k si k x k ) +
2

u
k 1
j
j
j1

, se h j ( x )

2c
c
(4.8)
Definimos, desse modo, a funo Lagrangiana aumentada-barreira logartmica
associada ao problema (4.1).

4.3 Mtodo da funo Lagrangiana aumentada-barreira logartmica

Apresentamos, nesta seo, o mtodo da funo Lagrangiana aumentadabarreira logartmica, para a resoluo do problema (4.1), utilizando a funo (4.8). A
soluo do problema (4.1) encontrada por meio da resoluo de uma seqncia de
problemas irrestritos. Aplicando as condies de otimalidade sobre a funo
Lagrangiana aumentada-barreira logartmica (4.8), obtemos um sistema no-linear,
cuja soluo so as direes de busca, x , su , si , , u e i , como
segue:

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104

x La ( x , s, , , ) 0

su La ( x , s, , , ) 0

si La ( x , s, , , ) 0

La ( x , s, , , ) 0

u La ( x , s, , , ) 0

i La ( x , s, , , ) 0

(4.9)

ou, equivalentemente,

f ( x ) t t J ( x ) ( u ) t I ( i ) t I
x

t
( j ch j ( x )) x h j ( x ) , se h j ( x )

j1

su k

si k

0, se h j ( x )

j
c

u k 0, k 1,..., n
i k 0, k 1,..., n

g i ( x ) 0, i 1,..., m

x su x max 0

x si x min 0

(4.10)

onde J(x)t = ( x g 1 ( x ) , ... , x g m ( x ) ) denominada matriz Jacobiana.

Obtemos a soluo do sistema no-linear (4.10) utilizando o mtodo de

Newton, o qual foi apresentado na seo 3.2. A aplicao do mtodo de Newton
resulta no sistema matricial, que, em sua forma simplificada, representado por:

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W d = La ,

105

(4.11)

onde,

2xx La

J( x ) t

0
0

(Su )
0

0
(Si)

0
0

I
0

J( x )
I

0
I

0
0

0
0

0
0

W=

0
0

a matriz Lagrangiana,

com

2
(su 1 )

Su =

2
(si1 )

, Si =

(su n ) 2

,e

(si n ) 2

2xx La =

2
t
r j ch j ( x ) xx h j ( x ) c ( x h j ( x )) x h j ( x ) , se h j ( x )

2xx f ( x ) i 2xx gi ( x )
i 1

j1

0, se h j ( x )

j
c

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d t x , su , si, , u , i

o vetor das direes de busca,

t
( j c h j ( x )) x h j ( x ) , se h j ( x )

x f ( x ) J ( x ) (u ) I (i) I
j1

0, se h j ( x )

g i ( x ), i 1,..., m

La

x su x

u k , k 1,..., n

su k

i k , k 1,..., n
si k

max

x si x

min

denominado vetor gradiente.

Atualizamos o vetor das variveis x, su e si, e os vetores multiplicadores de

Lagrange, , u e i , da seguinte forma:

x k 1 x k p x k
su k 1 su k p su k
si k 1 si k p si k
k 1 k d k

u k 1 u k d u k

i k 1 i k d i k

(4.12)

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onde p e d so os passos utilizados na atualizao das variveis primais e duais,

respectivamente.

Esses passos so calculados de forma que cada componente dos vetores das
variveis auxiliares su e si permanea estritamente positiva e os elementos dos
vetores duais , u e i permaneam com seus respectivos sinais. Uma sugesto
para o clculo do passo mximo a estratgia utilizada por GRANVILLE (1994) e
QUINTANA (1995), dada por:

p min { ( min

su 0

su
si
, min
) , 1 };
su si 0 si

(4.13)
d min { ( min

u 0

u
i
, min
) , 1},
u i 0 i

(4.14)

onde 0,9995 um valor determinado empiricamente e que, segundo WRIGHT

(1995), derivado da frmula 1

1
, onde m o nmero de restries do
9 m

problema.

Os multiplicadores de Lagrange j, j = 1, ..., r, so atualizados utilizando-se

a regra de HESTENES (1969):

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kj 1

kj

c h j (x

k 1

), se h j ( x

0, se h j ( x

k 1

k 1

kj

108

kj
c k , j = 1, ... , r,(4.15)

ck

e os fatores de penalidade c e de barreira , respectivamente, da seguinte forma:

ck+1 = c k , 1 ,
(4.16)
k 1

, 0 ,

onde e so denominados parmetros de correo.

4.4 Algoritmo

A nova abordagem do mtodo da funo Lagrangiana aumentada pode ser

apresentada pelo seguinte algoritmo:

Passo inicial
Dado o problema (4.1), construa a funo Lagrangiana aumentada-barreira
logartmica (4.8);
Faa k = 0;
Escolha uma soluo inicial para as variveis do problema: x0, 0 , ( u ) 0 , (
i) 0

, ( su ) 0 , ( si) 0 , 0 , c0, 0.

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109

Passo iterativo
PI1) Determine o sistema (4.11) e resolva-o;
PI2) Atualize as variveis x, , su , si, u e i utilizando (4.12);
PI3) Se o critrio de parada escolhido para o mtodo de Newton satisfeito,
v ao passo PI4); caso contrrio, volte ao passo PI1);
PI4) Se as variveis do problema satisfazem KKT, PARE; caso contrrio,
v ao passo PI5);
PI5) Atualize os multiplicadores de Lagrange e os fatores de penalidade e
barreira usando (4.15) e (4.16) ; faa k= k+1 e volte a PI1).

Observamos que o algoritmo apresentado de fcil implementao numrica

e apresenta melhor desempenho quanto ao nmero de iteraes, quando comparado,
separadamente, aos mtodos de barreira e da funo Lagrangiana aumentada. Ele
preserva caractersticas do mtodo da funo Lagrangiana aumentada, pois caminha
pelo exterior da regio factvel, porm, obedece s restries de canalizao. Em
razo da estrutura da matriz do mtodo de Newton, podemos utilizar tcnicas
eficientes de esparsidade. A convergncia do algoritmo est diretamente ligada
escolha dos fatores iniciais de penalidade e barreira e de seus parmetros de
correo. Analogamente aos mtodos de penalidade e barreira, tal escolha pode ser
difcil e faz-se necessrio o uso de regras especiais para a correo dos fatores e
parmetros.

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110

No prximo captulo, apresentaremos a aplicao do mtodo da funo

Lagrangiana aumentada-barreira logartmica ao problema de fluxo de potncia
timo.