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3.4 - Estimadores de Mxima Verossimilhana


O princpio de mxima versossimilhana um dos procedimentos usados para se obter estimadores. Consideremos uma
uma varivel
populao e uma varivel aleatria , relacionada a essa populao, com funo de probabilidade (se
aleatria discreta) ou funo densidade de probabilidade (se
uma varivel aleatria contnua)
, sendo o
parmetro desconhecido. Retiremos uma amostra aleatria simples de
, de tamanho ,
, e sejam
os valores efetivamente observados.
A funo de verossimilhana

definida por

uma varivel aleatria discreta com funo de distribuio p(x,), a funo de verossimilhana dada por

que deve ser interpretada como uma funo de


.

Anlise de Capacidade

Treinamentos

Incio Inferncia 3 - Estimadores

Se

Contedo Estatstico

Estatcamp

. O estimador de mxima verossimilhana de

o valor que maximiza

Em muitos casos, o estimador de mxima verossimilhana pode ser encontrado seguindo os passos abaixo:
Encontrar a funo de verossimilhana;
Aplicar a funo ln;
Derivar em relao ao parmetro ;
Igualar o resultado a zero.
Verificar que este estimador ponto de mximo.

DOE

Exemplo 3.4.1: Seja


uma varivel aleatria com distribuio Bernoulli(p). Tomemos uma amostra aleatria
de . Qual o estimador de mxima verossimilhana para ?

Estatstica Bsica

Como

, a funo de probabilidade de

Incerteza de Medio
Inferncia

Desta forma, a funo de verossimilhana dada por

Modelo Estatstico
Distribuies amostrais
Distribuio amostral de uma
varivel aleatria binomial
Lei Fraca dos Grandes
Nmeros e Teorema Central

Para encontar o estimador de mxima verossimilhana para , devemos encontrar o valor de para o qual a funo de
verossimilhana
mxima. Aplicando a funo logaritmo natural (ln) na funo de verossimilhana
, temos que

do Limite
Distribuio amostral de
dados normais

e, derivando em relao a , segue que

Estimadores
Propriedades das Estatsticas
Estimadores de Momentos
Estimadores de Mnimos
Quadrados

Igualando o resultado a zero, obtemos que

Estimadores de Mxima
Verossimilhana
Propriedades dos Estimadores
Intervalos de confiana
Intervalo de confiana para
mdia
Varincia conhecida
Varincia desconhecida
Intervalo de confiana para
proporo

fcil verificar, utilizando o teste da segunda derivada que

realmente um estimador de mxima

verossimilhana para .
Exemplo 3.4.2: Seja
uma varivel aleatria com distribuio de Poisson e parmetro . Tomemos uma amostra
aleatria
independente e igualmente distribuda de . Qual o estimador de mxima verossimilhana para
?
Como X

, a funo de probabilidade de

Aproximao normal
Aproximao normal com
correo de continuidade

Desta forma, a funo de verossimilhana dada por

Binomial exata
Intervalo de confiana para
taxa

1 de 3

Ou seja,

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Intevalo de confiana para


varincia
Intervalo de confiana para
razo entre duas varincias
Intervalo de confiana para a

Para encontrar o estimador de mxima verossimilhana para


verossimilhana
mxima.

, devemos encontrar o valor de

Aplicamos a funo logaritmo natural (ln) na funo de verossimilhana

para o qual a funo de

. Desta forma, temos que

diferena de mdias
1 Caso: Varincias
conhecidas
2 Caro: Varincias

e, derivando em relao a , segue que

desconhecidas - porm iguais


3 Caso: Varincias
desconhecidas e diferentes
Testes de hipteses

Igualando o resultado a zero, segue que

Introduo
Erros cometidos nos testes
de hipteses
Clculo e interpretao do

Neste caso, o possvel estimador de mxima verossimilhana para o parmetro


realmente um ponto de mximo. Para isto, vamos calcular a segunda derivada de

. Basta verificar se este ponto


.

p-valor
Poder do teste
Teste de razo de
verossimilhanas
Testes uniformemente mais
poderosos
Teste para mdia (Teste t)
Teste para proporo

Portanto, conclumos que

um estimador de mxima verossimilhana para o parmetro .

Exemplo 3.4.3: Seja


uma varivel aleatria com distribuio Normal com mdia
e varincia
. Tomemos uma
amostra aleatria independente e igualmente distribuda
de . Qual o estimador de mxima verossimilhana
para
?
Como

, a funo densidade de

Teste para proporo


utilizando o Teorema Central
do Limite
Teste qui-quadrado de

Assim, a funo de verossimilhana dada por

Pearson
Teste binomial exata
Teste para taxa

Ou seja,

Teste para varincia


Teste para comparao de
duas varincias
Teste para comparao de
duas mdias
1 caso: Varincias iguais,
porm desconhecidas

Para encontrar o estimador de mxima verossimilhana para


quais a funo de verossimilhana,
, mxima.

devemos encontrar os valores de

para os

Para isso primeiramente aplicaremos a funo ln,

2 Caso: varincias
desconhecidas e diferentes
Teste T pareado

Agora vamos derivar em relao a

Teste para comparao de


duas propores
Testes de normalidade
Papel de Probabilidade

Igualando o resultado a zero obtemos:

Teste de Kolmogorov-Smirnov
Teste de Ryan-Joiner
Teste de Anderson-Darling
Teste de Shapiro-Wilk

E ento, o possvel estimador de mxima verossimilhana da mdia populacional


ponto de mximo. Para isto,

. Basta avaliar agora se realmente

Exerccios
Referncias Bibliogrficas
MSA quarta edio
Probabilidades
Tcnicas No Paramtricas

Assim, concluimos que realmente um ponto de mximo e, portanto, o estimador de mxima verossimilhana para
. Vamos agora encontrar o estimador de mxima verossimilhana para a varincia . Para isso, derivamos a funo
em relao a :

Manual Action

Igualando a zero, temos que


Estatstica Bsica
Distribuies
ANOVA
Modelos

Como

No paramtricos
Grficos

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que, avaliado em

Confiabilidade

tal que

Metrologia
Ferramentas da Qualidade
DOE
Anlise Multivariada

Portanto, o estimador de mxima verossimilhana para

, onde

Poder e Tamanho da Amostra

O exemplo a seguir nos mostra que nem sempre a estratgia acima pode ser aplicada.
Facebook

Portal Action

Exemplo 3.4.4: Seja


uma varivel aleatria uniformemente distribuda em
i.i.d de . Esta distribuio tem funo densidade de probabilidade dada por

uma amostra aleatria

Curtir

3.970 pessoas curtiram Portal


Action.

Plug-in social do Facebook

A funo de verossimilhana dada por

e, como

uma funo decrescente de

, a estimativa ser o menor valor possvel de

. Este valor
.

para o qual

para

, de onde segue que o estimador de mxima verossimilhana de

3.3 - Estimadores de Mnimos Quadrados

up

3.5 - Propriedades dos Estimadores

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