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Aula 12/05/2014
12 de maio de 2014
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(1)
= k = 0
Fq,(n
k 1 ) g.l.
(2)
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A forma R2 da estatstica F
= (SQT
SQEr )
SQT
SQT
Rr2 )
= SQT (1
(3)
e
SQRir
= (SQT
SQEir )
= SQT (1
SQT
SQT
Rir2 )
(4)
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A forma R2 da estatstica F
Substituindo (3) e (4) em (2), tal que
F =
SQT (1
SQT (1
obtm-se:
F =
Fq,(n
k 1 ) g.l.
(4.41)
R2
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= k = 0 contra H1 : pelo
y = 0 + 1 x1 + ... + k xk + u
O modelo restrito
y = 0 + u
e
mas como ybi = 0 = y , ento,
(y
= 1 =
(y
=
n
SQRr = i =1 (yi
n
Rr2
i 1
n
i 1
ybi )
y)
= (y
= (y
n
=1
i 1
n
i 1
y)
y)
= 0, pois
y ) = SQT .
Note que o nmero de restries q igual a k, ou seja, o prprio
nmero de variveis explicativas do modelo irrestrito.
Nesse caso,
F =
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)
(1
Rir2 /k
Rir2 )/(n k
1)
, pois Rr2 = 0
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+ 4 hrumano + 5 rebrumano + u
Modelo irrestrito estimado
.
SS
df
MS
Model
Residual
308.9892
183.186335
5
347
61.79784
.52791451
Total
492.175535
352
1.39822595
lsalario
Coef.
anos
jogosano
rebmed
hrumano
rebrumano
_cons
.0688626
.0125521
.0009786
.0144295
.0107657
11.19242
Std. Err.
.0121145
.0026468
.0011035
.016057
.007175
.2888229
t
5.68
4.74
0.89
0.90
1.50
38.75
Number of obs
F( 5,
347)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.000
0.376
0.369
0.134
0.000
=
=
=
=
=
=
353
117.06
0.0000
0.6278
0.6224
.72658
.0926898
.0177578
.003149
.0460107
.0248776
11.76048
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+ 3 log(aquad ) + 4 qtdorm + u
onde preo o preo pelo qual a casa foi vendida; aval o preo da casa
segundo o avaliador; tamterr o tamanho do terreno; aquad a rea
construda da casa; qtdorm o nmero de quartos da casa. Passo 1: O
Modelo irrestrito estimado:
.
SS
Model
Residual
6.19607473
1.82152879
Total
8.01760352
logpreco
Coef.
logaval
logtamterr
logarquad
qtdorm
_cons
1.043065
.0074379
-.1032384
.0338392
.263743
df
MS
4
83
1.54901868
.02194613
87
.092156362
Std. Err.
.151446
.0385615
.1384305
.0220983
.5696647
t
6.89
0.19
-0.75
1.53
0.46
Number of obs
F( 4,
83)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.848
0.458
0.129
0.645
88
70.58
0.0000
0.7728
0.7619
.14814
1) g.l.= 88
=
=
=
=
=
=
1.344285
.0841352
.1720942
.0777918
1.396783
1 = 83 g.l..
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+0 log(aquad ) + 0 qtdorm + u
Gera o modelo (economtrico) restrito
(log(preo )
log(aval )) = 0 + u
(5)
Passo
3:yrmodelo restrito estimado
.
reg
Source
SS
df
MS
Model
Residual
0
1.88014885
0
87
.
.021610906
Total
1.88014885
87
.021610906
yr
Coef.
_cons
-.0848135
Std. Err.
.0156709
P>|t|
-5.41
Number of obs
F( 0,
87)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
0.000
=
=
=
=
=
=
88
0.00
.
0.0000
0.0000
.14701
1) g.l.= 88
-.0536658
1 = 87
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*Teste F indireto
*Passo 1: Estima o modelo irrestrito e armazena SQRir e g.l.
quietly reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm
scalar sqr_ir = e(rss)
scalar gl_ir = e(df_r)
Moiss Resende Filho (ECO/UnB)
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*Calcula a estatstica F
scalar Festatistica = ((sqr_r-sqr_ir)/q)/(sqr_ir/gl_ir)
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1)
2)
3)
4)
logaval = 1
logtamterr = 0
logarquad = 0
qtdorm = 0
F(
4,
83) =
Prob > F =
0.67
0.6162
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1.043***
(6.89)
logtamterr
0.00744
(0.19)
logarquad
-0.103
(-0.75)
(2)
logpreco
1.013***
(16.76)
qtdorm
0.0338
(1.53)
_cons
0.264
(0.46)
-0.161
(-0.47)
88
0.773
0.762
1.822
88
0.766
0.763
1.879
N
R-sq
adj. R-sq
rss
(3)
yr
-0.0848***
(-5.41)
88
0.000
0.000
1.880
t statistics in parentheses
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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