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Rafael Terra
Universidade de Braslia-Unb
19 de Agosto, 2015
b = (x 0 x)1 x 0 y
b = (x 0 x)1 x 0 x + (x 0 x)1 x 0 u (1)
b = (x 0 x)1 x 0 x + (x 0 x)1 x 0 ( + q),
Tomando a Esperanca de b
Entao
0
ck = k + Cov (xk , q)
Var (xk ) (3)
plimk = k +
c
Devemos observar 6= 0.
Para identificacao requeremos ainda que E (z 0 ) = 0 em que
z = (x1 , ..., xk1 , z1 ).
Outra condicao para identificacao e a de que rank(E (z 0 x)) = K .
Finalmente, (x1 , ..., xk1 ) sao instrumentos para si proprios.
x 0 xb)1 xb0 y
2SLS = (b (8)
Rafael Terra (Unb) Econometria do Setor P
ublico 19 de Agosto, 2015 9 / 21
Variancia de bIV
2 = (bIV bOLS )0 (AVar (bIV ) AVar (bOLS ))1 (bIV bOLS ) (11)
y1 = z1 1 + 1 y2 + u
(12)
y2 = z2 +
u = + (13)
y1 = z1 1 + 1 y2 + + (14)
Dessa forma, s
o precisamos estimar b pelo primeiro estagio de (12).
Um coeficiente estatisticamente significativo implica que ha
endogeneidade.
y1 = z1 1 + y2 1 + u1 (15)
Greene Cap 5
Wooldridge Cap 5