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Apostila Day Trade
Apostila Day Trade
PERIODICIDADES____________________________________3
CANDLESTICK_______________________________________8
FIGURAS NO INTRADAY______________________________14
GAPS_______________________________________________18
INDICADORES NO INTRADAY___________________________22
BANDAS DE BOLINGER________________________________22
RECURSOS DO IFR___________________________________24
DIDI INDEX___________________________________________25
MEDIAS MOVEIS______________________________________26
ONDAS DE ELLIOT____________________________________28
FIBONACCI__________________________________________29
KELTNER CHANEL____________________________________32
DICAS EM GERAL_____________________________________36
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VANTAGENS DO DAYTRADE
(Estas dicas foram observadas no curso de Daytrade do professor
Leandro Martins do seu consultor Financeiro)
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descoberto), com a mesma facilidade e mesmos custos, diferente de uma
operao normal, onde o aluguel de aes acarreta custos adicionais.
1- PERIODICIDADES
FIGURA 1 - PETR4 1
MINUTO
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2.1 - ESCOLHA DOS ATIVOS PARA DAY TRADE
Duas Caractersticas so fundamentais para a escolha de um ativo para
o Daytrade, so elas: Volatilidade adequada e Boa Liquides.
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Figura 2 - KEPL3 15 minutos
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Note que as tendncias de curto prazo so claramente definidas neste
ativo e que as movimentaes dos preos possuem indicaes de
compra e venda.
LIQUIDES
Basicamente Liquides a capacidade que uma ao tem para ser
convertida em dinheiro, em outras palavras se voc precisar vender uma
determinada ao ela deve possuir compradores interessados o
suficiente para que no seja necessrio vende-la abaixo do valor de
mercado.
Por isso muito importante que antes de escolher um ativo para
Daytrade deve-se verificar qual a media de liquides para aquele
determinado perodo; Vejamos um exemplo:
Joo decide fazer um Daytrader na ao xxx5 15 minutos, como
estava alavancado em 500%, consegue comprar 10k (10.000 aes) a
um preo de R$12,00 cada, ao subir R$0,04, ele resolve vender tudo,
(pois teria um lucro de R$400,00), ocorre que o ativo tem poucos
interessados (baixa liquides), e ningum quer pagar R$12,04 por este
ativo, depois de esperar por horas e a ao j ter cado, no final do
prego Joo encerra seu trade a R$11,97, amargando um prejuzo de
R$300,00 mais os custos operacionais.
O que Joo no observou antes que a media de negociao do ativo
xxx5 de 10 negcios por dia e por isso fica muito concentrado nas
mos de poucos investidores.
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2.2 - MUDANA DA TENDENCIA DE CURTO PRAZO
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Figura 2.3 CYRE3 15 minutos
3 - CANDLESTICK
Outra forma de identificar uma reverso de curto prazo atravs dos
Candlestick (dentro de uma tendncia definida), porm preciso esperar
o rompimento deste para a confirmao da reverso.
Os padres de Candlestick que mais aparecem no intraday so:
Padres Altistas Martelo, martelo invertido, engolfo de alta, Harami de
fundo, doji e estrela da manha, Padres Baixistas estrela da tarde,
estrela cadente, enforcado, engolfo de baixa, harami de topo e nuvem
negra.
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Aps o rompimento de um duplo martelo invertido o ativo sinalizou
compra, com sada no rompimento do padro nuvem negra.
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Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), forma-se o padro Estrela
da manha, e seu rompimento indicam uma tima compra.
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Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), surge o padro Engolfo de
alta, indicando uma tima compra.
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Figura 3.7 MRFG3 15 minutos
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Aps tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Engolfo de alta
indicando tima venda.
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4 FIGURAS DO INTRADAY
So muitas as figuras que podem ser visualizadas no Intraday, porm
veremos aqui as que mais surtem efeitos sobre os preos.
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Aps uma forte tendncia de alta (curto prazo), o preo cria uma
resistncia que tocada pela segunda vez, formando um padro Topo
Duplo que aps romper o seu suporte imediato, inicia-se uma forte
correo.
Aps fortes quedas, o preo forma suportes que ao tocar pela segunda
vez e romper seu topo imediato, forma o padro Fundo Duplo,
indicando tima compra.
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Figura 4.3 - RDCD3 15 minutos
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Figura 4.5 - RDCD3 15 minutos
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Figura 4.7 PETR4 1 minuto
4.2- GAPS
No intraday dois tipos de gaps aparecem com grande freqncia e
possuem forte indicao de compra ou venda, conhecidos como gaps de
abertura e de continuao.
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Figura 4.9- PETR4 1 MINUTO
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Figura 5- PETR4 1 minuto
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Figura 5.2 PETR4- 1 minuto - LTB
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Figura 5.3 PETR4- 1 minuto
6 - BANDAS DE BOLINGER
Formado por trs linhas, uma media mvel simples (linha do meio);
O resultado da media mvel mais 2x o desvio padro (linha superior);
O resultado da media mvel menos 2x o desvio padro (linha inferior).
Criado para plotar os canais de alta e de baixa automaticamente, o
indicador Bolinger se mostra muito eficiente em tendncias de alta e de
baixa e em acumulaes oferece boas oportunidades quando rompido
qualquer uma de suas bandas.
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Analisando as Bandas podemos observar que: A largura das Bandas de
bolinger varia de acordo com a volatilidade presente no ativo,
volatilidade alta, (Bandas distantes), baixa volatilidade, (Bandas
estreitas)
Preo dentro da Banda superior (Tendncia de alta)
Preo dentro da Banda inferior (Tendncia de baixa)
Quando dentro de uma tendncia, aps o preo romper o limite de uma
das bandas, ele buscara sua media.
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6.1 - RECURSOS DO IFR
um dos indicadores mais utilizados na Analise tcnica.
Sua funo medir a fora entre compradores e vendedores.
O IRF trabalha entre 0% e 100%, entretanto os pontos mais utilizados
so entre 20 e 30 (zona de sobre vendido), 70 e 80 (zona de sobre
comprado), em nosso curso usaremos os valores entre 30 e 70.
No intraday buscaremos os sinais de compra na zona de super vendido
e de venda na zona de super comprado, alm disso buscaremos um
importante sinal, Divergncia do IFR com o preo da ao.
Na figura 6.2, podemos observar algumas divergncias do IFR,
enquanto o preo faz topos cada vez mais altos, o IFR faz topos mais
baixos, mostrando que a presso compradora esta diminuindo
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antecipando uma forte correo do ativo, enquanto na figura 6.3 vemos
importantes pontos de entrada nas zonas de sobre comprado e sobre
vendido
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6.3 - MEDIAS MOVEIS
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No intraday podemos utiliz-las tanto para entradas, quanto para sadas.
Nas figuras abaixo, podemos verificar que aps a formao de uma
tendncia de alta a MS13 se torna suporte e que na tendncia de baixa
se torna resistncia, e durante os perodos de acumulao, os preos
flutuam sobre ela at romp-la para a formao de uma nova tendncia.
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Figura 6.6- PETR4- 1 MINUTO
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7 - ONDAS DE ELLIOT
Dividida em oito ondas, trs de impulso, duas de correo do
movimento e trs de correo da tendncia, as Ondas de Elliot tem
grande importncia na compreenso dos movimentos dos preos no
Intraday.
Na figura 7 podemos notar em um nico prego que a ao ao entrar
numa tendncia de baixa completou o ciclo das oito ondas antes da
reverso da tendncia, que por sua vez tambm completou o ciclo de
oito ondas em uma tendncia de alta.
8 - FIBONACCI
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A seqncia de Fibonacci tambm pode ser utilizada no intraday, pois
mesmo em tendncia de curto prazo se mostrou muito eficiente para
identificar pontos de entrada e sada; As porcentagens mais utilizadas
no intraday so: 38,2%, 50% e 61,8%.
Na figura 8 aps uma tendncia de baixa, o preo comea subir, abre
um gap de impulso e forma uma nova maxima, traamos o fibonacci do
ponto mais baixo at o ponto mais alto e colocamos ordem de compra
no rompimento desta resistncia, com stop na retrao de 61,2%,
espelhamos Fibonacci para cima e colocamos nosso stop de ganho na
expanso de 100%.
Na figura 8.1, em apenas cinco minutos o preo alcana nosso stop de
ganho, antes de comear uma nova correo.
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Na figura 8.2, vemos um pequeno movimento de alta no inicio do
prego, antes do ativo ficar boa parte da tarde em acumulao,
traamos o Fibonacci, espelhamos para cima e ao romper mxima
vemos o preo atingir o objetivo de 100% ainda no mesmo prego.
8.1 - PIVOTS
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A partir das ondas de Elliot e das razoes de Fibonacci (0.618, 1, 1.618, 2.618 e
4.236), surgiro os Pivots de alta e de baixa.
Pivot de alta: Dentro de uma tendncia de baixa formado um fundo, um topo
e um fundo mais alto que o anterior.
Pivot de baixa: Dentro de uma tendncia de alta formado um topo, um fundo
e um topo mais baixo que o anterior.
Formado o Pivot de alta podemos utilizar as extenses de Fibonacci para
projetar os objetivos do movimento.
Utilizaremos as razoes de Fibonacci para projetar cinco objetivos, em nosso
curso esta ferramenta leva o nome de Retracement, pode ser que voc utilize
outro software e o nome seja diferente, mas o que importa aqui so as razoes
de Fibonacci.
Na figura 8.3, aps uma tendncia de abaixa, podemos observar a formao de
um Pivot de alta e ver que ele cumpre os 5 objetivos, para na seqncia, figura
8.4, formar um Pivot de baixa, e desta vez cumprir 4 objetivos.
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9 - KELTNER CHANEL (Estratgia utilizada e observada por Leandro
Martins)
Formado por duas bandas e uma media mvel central, o Keltner Chanel
muito parecido com a mdia mvel envelope e com as Bandas de Bolinger,
porm este indicador trabalha muito bem com a alta volatilidade desses dois
ativos, calibrado para o perodo de 200 minutos (longo prazo intraday) e
coeficiente 12 (calculo das bandas), podemos tirar as seguintes concluses:
1- Toda vez que o preo toca ou ultrapassa uma das bandas ele tende a
buscar sua media de 200 perodos;
2- Em uma tendncia de alta, com o preo trabalhando acima da media,
esta se torna um bom suporte;
3- Em uma tendncia de baixa, com o preo trabalhando abaixo da media,
esta se torna uma resistncia;
4- Em perodos sem tendncia, os preos convergem media, fazendo
acumulaes sobre a mesma.
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9.1 OPERANDO COM TRES TELAS, (Estratgia utilizada e observada por
Leandro Martins)
Com todos indicadores na mesma tela, ficaria impossvel operar qualquer ativo.
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Figura 9.3 PETR4 1 MINUTO TELA 2
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Figura 9.5 GOLL4 15 MINUTOS TELA 1
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10- DICAS IMPORTANTES
1- S opere Daytrade, em ativos de boa liquides e alta volatilidade, evite
os de baixa volatilidade ou os com volatilidade explosiva, (aes que
de um dia para o outro sobem 20%, 30%, para no dia seguinte ou at
no mesmo dia, carem na mesma proporo.
2- Tente se especializar em um ou dois ativos para tirar o Maximo
proveito.
3- Antes de operar Alavancado, opere reduzido at que sua tcnica
esteja mais apurada e sua autoconfiana no seja abalada por
pequenas perdas.
4- Mantenha a cabea fria e confie somente no que voc aprendeu
opinies externas s iram atrapalhar
5- S entre em uma operao se o stop de perda estiver dentro do
planejado, caso contrario, espere outra chance ou v para outro
ativo.
6- Faa revises semanais em suas operaes de Daytrade, sendo elas
de perda ou de ganho, isso lhe trar mais conhecimento e far com
que seus erros sejam menores e seus acertos maiores.
7- Em Daytrade, no se deve ter um objetivo de ganho, controle seus
stops de perda que os ganhos sero conseqncia de boas
operaes.
8- No sinta medo, controle sua ganncia, seja o mais disciplinado
possvel, o sucesso vira com certeza...
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BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS
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