Prticas Atuariais em Seguros e Penses

11. Funes de Comutao

Thas Paiva
thaispaiva@est.ufmg.br
1. Funes Biomtricas

2. Tbuas de Mortalidade

3. Funes de Comutao

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 Funes Biomtricas

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Funes Biomtricas

A anlise de sobrevivncia um conjunto de processos

estatsticos, utilizados na anlise dos dados, para a qual a
varivel de interesse o tempo que decorre at que um
acontecimento se verique.

Por acontecimento, signicamos morte, incidncia da doena,

recada, remisso, cura, ou qualquer experincia de interesse
que pode acontecer a uma pessoa.

Objetivos:
Estimar e interpretar sobrevivncia e/ou funes de risco de
dados de sobrevivncia.
Comparar funes de sobrevivncia e/ou de risco.
Avaliar a relao das variveis explicativas (exploratrias) com o
tempo de sobrevivncia.

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 Funes Biomtricas

Funo de Sobrevivncia
X: tempo de vida ou idade na morte (varivel contnua)

F(x) = P(X x) para x 0: Funo de distribuio de X

S(x) = 1 F(x) = P(X > x) para x 0: Funo de sobrevivncia de X

A probabilidade de morte entre x e z :

P(x X z) = F(z) F(x) = S(x) S(z)

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Funes Biomtricas
Fora de Mortalidade

Sendo F(x) a funo de distribuio de X, dene-se funo de

densidade de X por: f(x) = F 0 (x).
Isto :
F(x + x) F(x)
lim = f(x)
x0 x
Seja agora:

F(x + x) F(x) f(x).x

P(x < X x + x|X > x) =
1 F(x) 1 F(x)

Dene-se a fora de mortalidade de X como:

f(x) S0 (x)
x = =
1 F(x) S(x)

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Funes Biomtricas

Fora de Mortalidade

Para cada idade x, a fora de mortalidade fornece a

probabilidade de morte de X num pequeno intervalo aps x,
dada a sobrevivncia at a idade x.

A fora de mortalidade tambm chamada (em anlise de

sobrevivncia/conabilidade) de taxa de falha.

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 Tbuas de Mortalidade

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Tbuas de Mortalidade

o instrumento destinado a medir as probabilidades de vida e

de morte.

Na sua forma mais elementar, uma tabela que registra de um

grupo inicial de pessoas da mesma idade, o nmero daquelas
que vo atingindo as diferentes idades at a extino completa
do referido grupo.

So representaes tabuladas das funes biomtricas que

indicam, por idades individuais ou agrupadas, a forma como
aquelas funes variam ao longo das idades.

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Tbuas de Mortalidade

Os elementos de uma tbua biomtrica so, em geral,

representados por meio de smbolos, de forma a haver uma
compreenso nica, independente do pas. Isso foi estabelecido
pelo II Congresso Internacional de Aturia, realizado em
Londres no ano 1898.

As tbuas so reconhecidas por siglas seguidas de nmero que

correspondem ao ano em que as estatsticas passam a vigorar.

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Tbuas de Mortalidade

Sobrevivncia / mortalidade geral:

CSO-58 / 80 (Comissioners Standard Ordinary)
AT- 49 / 55 / 83 / 2000 (Annuity Table)
GAM-71/ 83 (Group Annuity Mortality)
UP-84 / 94 (Uninsured Pensioner Table)
EB-75 (Experincia Brasileira) etc...

Entrada em invalidez:
IAPB-EI, RRB-44, Alvaro Vindas, TASA 27 etc...

Sobrevivncia / mortalidade de invlidos:

IAPB-57, IAPC, RRB 44 (Railroad Retirement Board), Hunter MI
etc...

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Tbuas de Mortalidade

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Tbuas de Mortalidade

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Tbuas de Mortalidade

Agravada/desagravada de n anos:
Signica que a tbua foi modicada para considerar a
expectativa de vida de mais/menos n anos.
Exemplo:
Agravada de 4 anos: considera para a idade de 50 anos a
expectativa de vida de 54 anos.
Desagravada de 4 anos: considera para a idade de 50 anos
a expectativa de vida de 46 anos.

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Tbuas de Mortalidade

Agravada/desagravada de k%:
Signica que foi aplicado um percentual de k% (para mais
ou para menos).
Exemplo:
Agravada de 10%: considera uma reduo na expectativa
de vida de 10%.
Desagravada de 10%: considera um aumento na
expectativa de vida de 10%.

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Tbuas de Mortalidade

Tbua de Entrada em invalidez:

Pode ser inuenciada pelo tipo de atividade do
patrocinador (se h ou no atividades de maior ou menor
risco).

O desenho do plano (nvel do benefcio de invalidez) pode

tornar o benefcio de invalidez vantajoso, estimulando a
aposentadoria e desmotivando o retorno ao emprego.

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Tbuas de Mortalidade
Probabilidade de Entrada em Invalidez:

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Tbuas de Mortalidade

Tbuas de Mortalidade de Invlidos:

Refere-se premissa de falecimento dos participantes
aposentados por invalidez.
De modo geral, as tbuas usadas so baseadas em
estatsticas antigas, como IAPB-57, IAPC, Hunter MI,
RRB-44, dentre outras.
Com o passar do tempo, o perl do invlido vem se
modicando.
Diculdade / impossibilidade na realizao de testes de
aderncia ou construo de uma tbua prpria.

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Tbuas de Mortalidade

https://www.soa.org/Professional-Interests/
Technology/tech-table-manager.aspx

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 Funes de Comutao

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Funes de Comutao

Tabelas criadas com o objetivo de facilitar os clculos atuariais,

cujas frmulas demandariam longos e complexos clculos para
a determinao das contribuies / benefcios relativos a cada
idade.

No princpio eram utilizadas somente para clculos de rendas

vitalcias. Mais tarde, com o aprofundamento dos estudos sobre
a teoria, vericou-se que era possvel sua aplicao para todos
os seguros sobre a vida.

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Funes de Comutao - Sobrevivncia

lx o nmero de sobreviventes vlidos na idade x de acordo

com a tbua de sobrevivncia adotada.
1
Fator de desconto: v =
1+i
w a ltima idade da tbua de sobrevivncia.

D x = lx . v x
wx
wx

Nx = Dx+k Sx = Nx+k
k=0 k=0

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Funes de Comutao - Mortalidade

dx = lx lx+1 Cx = dx . vx+1

wx
wx

Mx = Cx+k Rx = Mx+k
k=0 k=0

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Prticas Atuariais 11. Funes de Comutao 23 / 28
Prticas Atuariais 11. Funes de Comutao 24 / 28
Prticas Atuariais 11. Funes de Comutao 25 / 28
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