An�lise de Conjuntura usando o R

Se��o 02 � Fundamentos macroecon�micos: O modelo novo-keynesiano b�sico

Se��o 03 � Produ��o de Relat�rios e Apresenta��es no RStudio;
Se��o 04 � Coleta e tratamento de dados de n�vel de atividade: Contas Nacionais
Trimestrais, IBC-Br, PMC, PIM-PF e UCI;
Se��o 05 � Coleta e tratamento de dados de mercado de trabalho: PNAD Cont�nua e
CAGED;
Se��o 06 - Coleta e tratamento de dados de infla��o: IPCA (agregado e desagregado),
Difus�o, N�cleos e IGPs;
Se��o 07 � Coleta e tratamento de dados do mercado de cr�dito: taxas de juros,
spreads banc�rios, inadimpl�ncia e endividamento das fam�lias
Se��o 08 � Coleta e tratamento de dados de pol�tica monet�ria: Banco Central e a
operacionaliza��o da pol�tica, a condu��o da pol�tica monet�ria
Se��o 09 � Coleta e tratamento de dados de pol�tica fiscal: gastos e receitas do
governo brasileiro, necessidades de financiamento do setor p�blico, endividamnto do
governo, super�vit requerido para estabilizar a D�vida P�blica e outras
considera��es sobre pol�tica fiscal
Se��o 10 � Coleta e tratamento de dados do setor externo: taxa de c�mbio, balan�o
de pagamentos e risco-pa�s;
Se��o 11 � Coleta e tratamento de dados da economia internacional;

Macroeconometria usando o R
Se��o 02 - O modelo b�sico novo-keynesiano;
Se��o 03 - O lado da oferta: Estimando diferentes formas de Curvas de Phillips;
Se��o 04 - O lado da demanda: Construindo e estimando uma Curva IS para o Brasil;
Se��o 05 - O Banco Central: Estimando uma Curva de Rea��o;
Se��o 06 - O resto do mundo: Estimando uma equa��o de paridade da taxa de juros
(PTJ);
Se��o 07 - Modelagem e Previs�o da Infla��o no Brasil (modelos SARIMA, SARIMAX, VAR
e de Regress�o M�ltipla);
Se��o 08 - �ndices de qualidade da comunica��o do Banco Central e seu impacto nas
expectativas de infla��o;
Se��o 09 - Caracteriza��o do processo gerador do PIB;
Se��o 10 - Modelagem e Previs�o da Produ��o Industrial Mensal;
Se��o 11 - Modelagem e Previs�o do Volume de Com�rcio;
Se��o 12 - Modelagem e Previs�o da D�vida Bruta brasileira;
Se��o 13 - Investigando causalidade entre Poupan�a e Investimento: o teste de
Granger e o Procedimento de Toda-Yamamoto;
Se��o 14 - Os desembolsos do BNDES e a taxa de investimento: h� causalidade?
Se��o 15 - Cointegra��o e Causalidade entre Receitas e Despesas do Governo Central
brasileiro;

Introdu��o � Econometria usando o R

Se��o 02 - Introdu��o ao mundo da econometria;
Se��o 03 - M�nimos Quadrados Ordin�rios (MQO) como uma ferramenta alg�brica;
Se��o 04 - O Modelo de Regress�o Linear;
Se��o 05 - Propriedades do Estimador de MQO sob as premissas de Gauss-Markov;
Se��o 06 - Qualidade do ajuste do modelo linear;
Se��o 07 - Testes de Hip�teses: teste t, teste F, teste de Wald, tipos de erros e
p-valor;
Se��o 08 - Propriedades assint�ticas do Estimador de MQO;
Se��o 09 - Multicolinearidade;
Se��o 10 - Interpreta��o e compara��o de modelos lineares;
Se��o 11 - Heterocedasticidade e Autocorrela��o;
Se��o 12 - Endogeneidade e Vari�veis Instrumentais.

S�ries Temporais usando o R

Se��o 02 - Introdu��o ao mundo da econometria de s�ries temporais;
Se��o 03 - Introdu��o aos Modelos Univariados;
Se��o 04 - Fun��es de Autocorrela��o;
Se��o 05 - Processos ARMA;
Se��o 06 - Testes de Estacionariedade: cria��o de scripts para testar
automaticamente raiz unit�ria;
Se��o 07 - Metodologia Box-Jenkins: modelagem e previs�o;
Se��o 08 - Introdu��o aos Modelos Multivariados;
Se��o 09 - Modelos Multivariados Estacion�rios: Vetores Autorregressivos;
Se��o 10 - Modelos Multivariados N�o Estacion�rios: Cointegra��o e Vetor de
Corre��o de Erros;
Se��o 11 - Testes de Causalidade: Granger e o Procedimento de Toda-Yamamoto;
Se��o 12 - Exerc�cios Macroeconom�tricos do Clube do C�digo;

Dados em Painel usando o R

Se��o 02 - Introdu��o aos cortes transversais agrupados e � an�lise econom�trica de
dados em painel
Se��o 03 - Agrupamento independente de cortes transversais ao longo do tempo
Se��o 04 - O estimador de diferen�a em diferen�as
Se��o 05 - An�lise de dados em painel de dois per�odos
Se��o 06 - A organiza��o dos dados em painel no R e o estimador de primeira
diferen�a na pr�tica
Se��o 07 - A diferencia��o com mais de dois per�odos de tempo
Se��o 08 - O modelo de efeitos fixos
Se��o 09 - O modelo de efeitos aleat�rios
Se��o 10 - Testes em modelos de painel
Se��o 11 - Discuss�es Avan�adas

Constru��o de Cen�rios e Previs�es usando o R

Se��o 02 - Introdu��o � Previs�o;
Se��o 03 - Fundamentos estat�sticos para previs�o;
Se��o 04 - Previs�es qualitativas;
Se��o 05 - Constru��o de Cen�rios;
Se��o 06 - An�lise de regress�o e previs�o;
Se��o 07 - Avalia��o de previs�es;
Se��o 08 - Decomposi��o de S�ries Temporais;
Se��o 09 - Suaviza��o Exponencial;
Se��o 10 - Previs�o com modelos ARIMA;
Se��o 11 - Previs�o com modelos din�micos;
Se��o 12 - Previs�o com Vetores Autorregressivos;
Se��o 13 - Previs�o com modelos de redes neurais;
Se��o 14 - Combinando previs�es;

Econometria Financeira usando o R

Se��o 02 - Introdu��o aos dados financeiros e suas propriedades
Se��o 03 - Modelos Lineares Univariados (ARMA, ARIMA, ARIMAX, SARIMA, SARIMAX e
metodologia Box-Jenkins)
Se��o 04 - Modelos Multivariados com s�ries estacion�rias e n�o estacion�rias (VAR,
SVAR, Cointegra��o, VECM e SVECM)
Se��o 05 - Volatilidade de Ativos e Modelos de Volatilidade (ARCH, GARCH, IGARCH,
GARCH-M e EGARCH)
Se��o 06 - Estudo de Caso - Aplica��es de modelos de volatilidade