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Regressão PDF
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org/wiki/Método_dos_mínimos_quadrados
O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização
matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor
estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos).[1]
É a forma de estimação mais amplamente utilizada na econometria. Consiste em um estimador que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da
regressão, de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados observados.
Um requisito para o método dos mínimos quadrados é que o fator imprevisível (erro) seja distribuído aleatoriamente, essa distribuição seja normal e
independente. O Teorema Gauss-Markov garante (embora indiretamente) que o estimador de mínimos quadrados é o estimador não-enviesado de mínima
variância linear na variável resposta.
Outro requisito é que o modelo é linear nos parâmetros, ou seja, as variáveis apresentam uma relação linear entre si. Caso contrário, deveria ser usado um
modelo de regressão não-linear.
Credita-se Carl Friedrich Gauss como o desenvolvedor das bases fundamentais do método dos mínimos quadrados, em 1795, quando Gauss tinha apenas
dezoito anos. Entretanto, Adrien-Marie Legendre foi o primeiro a publicar o método em 1805, em seu Nouvelles méthodes pour la détermination des
orbites des comètes. Gauss publicou suas conclusões apenas em 1809.[2][3][4]
Índice
1 Regressão simples
1.1 Exemplo de regressão simples
2 Regressão múltipla
2.1 Exemplo de regressão múltipla
3 Premissas
4 Coeficiente de determinação R²
4.1 Exemplo de R² e R² ajustado
5 Teste de significância dos coeficientes
5.1 Exemplo de teste de significância dos coeficientes
6 Referências
7 Ver também
8 Ligações externas
Regressão simples
Queremos estimar valores de determinada variável . Para isso, consideramos os valores de outra variável que acreditamos ter poder de explicação sobre
conforme a fórmula:
onde:
Também temos uma base de dados com valores observados de e de . Perceba que, usando a base de dados, e são vetores, ou seja, representam
uma lista de valores, um para cada observação da base de dados. O método dos mínimos quadrados ajuda a encontrar as estimativas de e . Como o
nome diz, serão somente estimativas desses parâmetros, porque o valor real dos parâmetros são desconhecidos. Portanto, ao fazer a estimativa, mudamos a
notação de algumas variáveis:
Desse modo, ao estimar o modelo usando a base de dados, estamos estimando, na verdade:
onde indica cada uma das observações da base de dados e passa a ser chamado de resíduo, ao invés de erro. Em alguns livros, a notação para as
estimativas dos parâmetros é um pouco diferente. Ao invés de substituir a letra, apenas adiciona-se o símbolo chapéu ( ).
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Método dos mínimos quadrados – Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wikipedia.org/wiki/Método_dos_mínimos_quadrados
O método dos mínimos quadrados minimiza a soma dos quadrado dos resíduos, ou seja, minimiza .
A ideia por trás dessa técnica é que, minimizando a soma do quadrado dos resíduos, encontraremos e que trarão a menor diferença entre a previsão de
e o realmente observado.
Alguns livros também usam uma fórmula diferente que gera o mesmo resultado:
Consumo Renda
1 122 139
2 114 126
3 86 90
4 134 144
5 146 163
6 107 136
7 68 61
8 117 62
9 71 41
10 98 120
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Método dos mínimos quadrados – Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wikipedia.org/wiki/Método_dos_mínimos_quadrados
portanto,
Interpretação: Tirando a parte do Consumo que não é influenciada pela Renda, o incremento de $ 1 na Renda causa um incremento esperado de $ 0,4954
no Consumo.
Regressão múltipla
A regressão múltipla apresenta um funcionamento parecido com o da regressão simples, porém, leva em consideração diversas variáveis explicativas
influenciando ao mesmo tempo:
Ao usar a base de dados com variáveis explicativas e observações, o modelo pode ser escrito na forma matricial:
, onde representa o valor da -ésima variável da -ésima observação. A fórmula também pode ser escrita na forma resumida:
A solução de mínimos quadrados continua sendo alcançada através da minimização da soma do quadrado dos erros , que pode ser reescrito como
A minimização se dá ao derivar em relação a e igualar a zero. O primeiro termo não depende de , os segundo e terceiro termos são iguais e o
terceiro termo é uma forma quadrática dos elementos de .
Considere a base de dados usada no exemplo da regressão simples, porém, acrescente mais uma variável explicativa (taxa de juros):
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Método dos mínimos quadrados – Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wikipedia.org/wiki/Método_dos_mínimos_quadrados
portanto,
Interpretação: Tirando a parte do Consumo que não é influenciada pela Taxa de Juros, o incremento de $ 1 na Renda causa um incremento esperado de $
0,6136 no Consumo; além disso, o incremento de 1 ponto percentual (0,01) na Taxa de Juros causa um decréscimo esperado de $ 10,3441 no Consumo.
Premissas
Ao usar o método dos mínimos quadrados, assumimos algumas premissas a respeito das variáveis:
Caso alguma dessas premissas não seja verdadeira, o método pode gerar resultados sub-ótimos ou com viés.
Coeficiente de determinação R²
O Coeficiente de determinação, também chamado de R² é uma medida de qualidade do modelo em relação à sua habilidade de estimar corretamente os
valores da variável resposta .
, sendo SQres o Somatório dos Quadrados dos Resíduos e SQtot o Somatório dos Quadrados Total
ou R² ajustado:
Exemplo de R² e R² ajustado
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Método dos mínimos quadrados – Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wikipedia.org/wiki/Método_dos_mínimos_quadrados
Aplicando o valor de na curva acumulada da distribuição t de Student com graus de liberdade, pode-se obter o nível de confiança
necessário para que a hipótese nula seja rejeitada.
Na distribuição t de Student com 7 (10-2-1) graus de liberdade, o valor de que garante um nível de confiança de 95% é 2,3646. Como é maior que
2,3646, a hipótese nula de que é rejeitada com, pelo menos 95% de confiança. O mesmo também ocorre para .
Referências
1. ↑ Universidade de Berkeley, Econometrics Laboratory Software Archive. Regression Analysis (http://elsa.berkeley.edu/sst/regression.html) (em Inglês). Página
visitada em 18/05/2011.
2. ↑ (em inglês) Indiana University Bloomington, Human Intelligence, Karl Friedrich Gauss (1777-1855), German Mathematician [1] (http://www.indiana.edu/~intell
/gauss.shtml)
3. ↑ Memória, José M. P. (2004). Breve História da Estatística (http://www.im.ufrj.br/~lpbraga/prob1/historia_estatistica.pdf) (em Inglês). Embrapa Informação
Tecnológica. Página visitada em 11/05/2011.
4. ↑ Stigler, S. M.. The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900. [S.l.]: Harvard University Press, 1986. 410 p.
5. ↑ HEIJ, Christiaan; DE BOER, Paul; FRANSES, Philip Hans; KLOEK, Teun; VAN DIJK, Herman K. Econometric Methods with Applications in Business and
Economics. OXFORD, 2004
Ver também
Mínimos quadrados generalizados - MQG
Máxima verossimilhança
Método dos momentos generalizados - MMG
Regressão
Econometria
Decomposição em Valores Singulares - a técnica computacional moderna para regressão e projeção ortogonal.
As funcoes Scilab: svd , sva e contra-barra (backslash)
Ligações externas
(em inglês) - http://www.physics.csbsju.edu/stats/least_squares.html
(em inglês) - http://zunzun.com
(em inglês) - http://www.orbitals.com/self/least/least.htm
(em inglês) - O operador contrabarra ou '\' no Scilab http://help.scilab.org/docs/5.3.3/en_US/backslash.html
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Categorias: Econometria Álgebra linear Estatística
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