Gibbons

1.1 – Teoria Básica: Jogos de Forma Normal e Equilíbrio de Nash

1.1.A – Representação de Jogos em Forma Normal: na representação de jogos em forma
normal, cada jogador escolhe (simultaneamente) uma estratégia, e a combinação de estratégias
escolhidas determina o payoff de cada jogador. Considere a bi-matriz abaixo, onde as estratégias
possíveis são a e b, retornando os payoffs de acordo com o conjunto de estratégias determinados
pelos jogadores 1 e 2.
Jogador 2
a b
a (−1 ,−1) (−9 , 0)
Jogador 1 b
(0 ,−9) (−6 ,−6
)
Por convenção, o primeiro número de cada par ordenado referente aos payoffs é referente
ao jogador 1 e, o segundo, ao jogador 2.
A representação em forma normal de um jogo especifica:
 Os jogadores;
 As estratégias possíveis de cada jogador;
 O payoff de cada jogador dada cada combinação de estratégias possível.
Definição: dado um jogo normal de n jogadores, a representação de um jogo em forma normal
especifica o espaço de estratégias dos jogadores, definido por S1 , … , S n, onde Si denota o conjunto
de estratégias possíveis do jogador i, onde si é um termo arbitrário deste conjunto Si, que pode
ser representado por ( s1 , … , s n). Além disso, cada função de payoff u1 , … ,u n dado cada conjunto
de estratégias (ui ( s1 , … , s n)¿. Com isso, denotamos um jogo por G={S i ,… , Sn ; u1 , … ,u n }.

Apesar de um jogo na forma normal adotar que os jogadores escolhem suas estratégias
simultaneamente, isso não implica que as partes ajam simultaneamente, isso implica apenas que
cada jogador escolheu sua ação sem conhecimento acerca das escolhas dos outros jogadores.
OBS.: a representação em forma normal de um jogo, além de retratar jogos estáticos, também
pode retratar jogos sequenciais, apesar de, nesse caso, ser mais comum a representação em
forma extensiva.

1.1.B – Eliminação Iterada das Estratégias Estritamente Dominadas: uma vez definida a
representação de um jogo, seguimos para a resolução de um problema teórico de um jogo. A
“eliminação iterada das expectativa estritamente dominadas” utiliza a ideia de que um jogador
racional não jogará uma estratégia estritamente dominada.
Definição: em um jogo de forma normal G={S i ,… , Sn ; u1 , … ,u n } tome s'i e s'i ' (pertencentes a Si)
como estratégias factíveis para um jogador i. A estratégia s'i é estritamente dominada pela
estratégia s'i ' se, para cada combinação factível de estratégias dos outros jogadores, o payoff de i
por jogar s'i é estritamente menor do que jogar s'i ' :
ui ( s1 , … , si −1 , s 'i , si +1 , … , s n ) <ui ( s1 , … , s i−1 , s 'i ' , s i+1 , … , s n ),
para cada ( s1 , … , s i−1 , s i+1 , … , s n ) que pode ser feito a partir dos espaços de estratégias dos outros
jogadores S1 , … , Si−1 , S i+1 , … , Sn .
Jogadores racionais não jogariam estratégias estritamente dominadas, porque não há
crenças de que outro jogador manterá a sua jogada (sobre as estratégias que os outros jogadores
escolherão), de modo que seria o ideal para aplicar essa estratégia.
Exemplo: considere um jogo onde o jogador 1 tem duas estratégias, e o jogador 2, três:
S1={alto , baixo} e S2={esquerda , meio , direita }. Representamos esse jogo na tabela abaixo:
Jogador 2
esquerda meio direita
alto (1 , 0) (1 ,2) (0 , 1)
Jogador 1
baixo (0 , 3) (0, 1) (2 , 0)
Para o jogador 1, nem alto nem baixo é estritamente dominado: alto é melhor do que baixo se o
jogador 2 jogar esquerda (pois 1>0), contudo, baixo é melhor do que alto de o jogador dois jogar
direita (pois 2>0). Contudo, para o jogador 2, direita é estritamente dominado por meio (pois 2>1 e
1>0), então o jogador 2 (racional) não jogará direita. Assim, se o jogador 1 sabe que o jogador 2 é
racional, então ele pode eliminar a jogada direita do jogador 2. Assim, ele passa a jogar o siguinte
jogo:
Jogador 2
esquerda meio
alto (1 , 0) (1,2)
Jogador 1 baixo
(0 , 3) (0, 1)
Neste jogo, baixo é estritamente dominado por alto para o jogador 1, então o jogador 1
(racional) (e o jogador 1 sabe que o jogador 2 é racional) não jogará baixo. Assim, se o jogador 2
sabe que o jogador 1 é racional e o jogador 2 sabe que o jogador 1 sabe que ele é racional, o
jogador 2 pode eliminar a jogada baixo do jogador 1, resultando no seguinte jogo:

Jogador 2
esquerda meio
Jogador 1 alto (1 , 0) (1,2)
Neste jogo, esqueda é estritamente dominada por meio para o jogador 2, o que nos leva ao
equilíbrio (alto , meio), com o payoff de (1 , 2).
O processo descrito no exemplo acima é denominado eliminação iterada de estratégia
estritamente dominadas. Apesar de esse processo se basear no fato de que jogadores
racionais não jogam estratégias dominadas, o processo possui duas ressalvas. A primeira é que
cada passo requer que os jogadores saibam cada vez mais sobre a racionalidade do outro
jogador. Assim, se aplicarmos um processo com um número arbitrário de passos, é necessário
assumir common knowledge, ou seja, assumir que todos os jogadores são racionais e que todos
os jogadores sabem que que todos os jogadores são racionais e que todos os jogadores sabem
que todos os jogadores sabem que todos são racionais. A segunda ressalva é que nem sempre
conseguiremos chegar a um equilíbrio a partir da eliminação iterada de estratégias estritamente
dominadas. Assim, utilizaremos o processo para encontrar o equilíbrio de Nash.

1.1.B – Equilíbrio de Nash - Definição: em um jogo de forma normal com n jogadores

G={S 1 ,… , Sn ; U 1 ,… ,U n }, as estratégias ( s¿1 , … , s ¿n) estão em equilíbrio de nash se, para cada
¿
jogador i, si está pelo menos empatada com a melhor resposta do jogador i às estratégias
¿ ¿ ¿ ¿
especificadas pelos n−1 jogadores ( s1 , … , s i−1 , s i+1 , … , s n ):
U i ( s¿1 , … , s¿i−1 , s ¿i , s ¿i+1 ,… , s¿n ) ≥ U i ( s ¿1 ,… , s¿i−1 , si , s ¿i+1 , … , s ¿n )
para qualquer estratégia factível si em Si, ou seja, si resolve
¿

max U i ( s¿1 , … , s ¿i−1 , s i , s¿i +1 , … , s ¿n ) .

s i ∈S i

Suponha que a teoria dos jogos ofereça as estratégias ( s'1 , … , s 'n) para solucionar o jogo
(em forma normal) G={S 1 ,… , Sn ; U 1 ,… ,U n }. Dizer que ( s'1 , … , s 'n) não representa o equilíbrio de
Nash de G é o mesmo que dizer que existe um jogador i em que s'i não é a melhor resposta para
( s'1 , … , s 'i−1 , s 'i+1 , … , s'n). Ou seja, há um s'i ' em Si que:
U i ( s'1 , … , s'i −1 , s 'i , s'i +1 , … , s 'n ) ≥U i ( s '1 , … , s 'i−1 , s'i ' , s'i+1 , … , s 'n ) .
 Assim, se a teoria oferece as estratégias ( s'1 , … , s 'n) como solução, mas essas estratégias
não são um equilíbrio de Nash, então ao menos um jogador terá incentivo para desviar da
previsão teórica, e, então, a teoria será substituída por uma nova de um novo jogo.
 Prova de Proposições:
I) Em um jogo de n jogadores de forma normal, definido como G={S 1 ,… , Sn ; U 1 ,… ,U n },
se a eliminação iterada de estratégias estritamente dominadas elimina todas as
¿ ¿
estratégias, exceto ( s1 , … , s n), então essas estratégias são o único equilíbrio de Nash
do jogo.
II) Em um jogo de n jogadores de forma normal, definido como G={S 1 ,… , Sn ; U 1 ,… ,U n },
¿ ¿
se as estratégias ( s1 , … , s n) forem um equilíbrio de Nash, então elas sobrevivem à
eliminação iterada de estratégias estritamente dominadas.
Provando II: por contradição, assumimos que uma das estratégias em equilíbrio de Nash é
eliminada pela eliminação iterada das estratégias estritamente dominadas.
¿ ¿
Supondo que as estratégias ( s1 , … , s n) são um equilíbrio de Nash do jogo de forma normal
G={S 1 ,… , Sn ; U 1 ,… ,U n } e também que (talvez depois que algumas estratégias diferentes de
( s¿1 , … , s ¿n) tenham sido eliminadas) s¿i é a primeira estratégia de ( s¿1 , … , s ¿n) a ser eliminada por
ser estritamente dominada. Assim, deve existir uma estratégia s'i ' que não foi eliminada de Si e
¿
que domina estritamente si . Ou seja,
U i ( s1 , … , si −1 , s ¿i , s i+1 , … , sn ) <U i ( s 1 ,… , si−1 , s'i ' , si +1 , … , s n ) (a)
para cada ( s 1 , … , s i−1 , si+1 , … , s n ) que pode ser construído a partir de estratégias que não foram
¿
eliminadas do espaço de estratégias dos outros jogadores. Uma vez que si é a primeira
estratégia do equilíbrio a ser eliminada, as estratégias de equilíbrio dos outros jogadores
ainda não foram eliminadas, assim, uma das implicações de (a) é
U i ( s¿1 , … , s¿i−1 , s ¿i , s ¿i+1 ,… , s¿n ) <U i ( s ¿1 , … , s ¿i−1 , s'i ' , s¿i+1 , … , s ¿n ) ( b ) .
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Contudo, (b) é contradito por “ si deveria ser a melhor resposta para ( s1 , … , s i−1 , s i+1 , … , s n ),
então, não pode haver um s'i ' que domine estritamente si .
¿

Provando I: tendo provado II, temos parte de I provada. Assim, falta apenas mostrarmos que
se a eliminação iterada das estratégias estritamente dominadas elimina todas as estratégias,
¿ ¿
exceto ( s1 , … , s n), então essas estratégias estão em equilíbrio de Nash. Pela proposição II,
qualquer outro equilíbrio de Nash deveria ter sobrevivido. Como isso não ocorreu, o equilíbrio
é único e, então, assumimos que G é finito.
Assumindo por contradição que a eliminação iterada de estratégias estritamente
¿ ¿
dominadas elimina todas as estratégias, exceto ( s1 , … , s n), que não são do equilíbrio de Nash.
Assim, existe um jogador i com uma estratégia si em Si que
U i ( s¿1 , … , s¿i−1 , s ¿i , s ¿i+1 ,… , s¿n ) <U i ( s ¿1 , … , s ¿i−1 , si , s ¿i+1 , … , s¿n ) (c)
e existe um s'i no conjunto de estratégias do jogador i que
U i ( s1 , … , si −1 , s i , si +1 , … , s n ) <U i ( s1 , … , s i−1 , s 'i , si +1 , … , sn ) (d)
para cada ( s1 , … , s i−1 , s i+1 , … , s n) que pode ser construído a partir de estratégias
remanescentes no conjunto de estratégias de outros jogadores em algum estágio do
¿ ¿ ¿ ¿
processo. Uma vez que as estratégias ( s1 , … , s i−1 , s i+1 , … , s n ) dos outros jogadores nunca são
eliminadas, uma das implicações de (d ) é
U i ( s¿1 , … , si¿−1 , s i , s¿i +1 , … , s ¿n ) <U i ( s¿1 , … , s ¿i−1 , s 'i , s¿i +1 , … , s¿n ) ( e ) .
Se s'i=s ¿i (ou seja, se si domina estritamente si), então (e ) contradiz (c ) e a prova está
¿

completa . Se s'i ≠ s¿i , então alguma outra estratégia s'i ' mais tarde deve dominar s'i, uma vez
que s'i não sobrevive ao processo de eliminação iterada de estratégias estritamente
dominadas. Assim, inegualdades análogas a (c ) e (d ) se mantém com s'i s'i ' substituindo si e s'i,
respectivamente. Se s'i ' =s ¿i , a prova está feita, caso contrário, duas inegualdades análogas às
anteriores podem ser construídas. Uma vez que si é a única estratégia de Si que sobrevive ao
¿
 processo, repetindo esse argumento (em um jogo finito), eventualmente teremos a prova
completa.

1.2 – Aplicações:
1.2.A – Modelo de Cournot para Duopólio: adote q 1 e q 2 como as quantidades produzidas pelas
firmas 1 e 2, respectivamente. Tomemos P ( Q )=a−Q como a função preço do mercado quando a
quantidade agregada é Q=q1 +q 2 (mais precisamente, P ( Q )=a−Q para Q<a e P=0se Q ≥ a). Tome
C i ( q i )=c q i como o custo total da empresa i para produzir q i unidades. Ou seja, não há custos fixos
e o custo marginal é c, e assumimos c <a. Para o modelo de Cournot assumimos que as
empresas escolhem suas quantidades simultaneamente.
Para encontrarmos o equilíbrio de Nash em um jogo de Cournot, primeiro colocamos o
problema em forma normal. Os dois jogadores do duopólio têm como estratégias válidas as
quantidades que cada firma irá produzir. Assumimos que os resultados são continuamente
divisíveis e que resultados negativos não são plausíveis. Assim, Si=¿, onde uma estratégia típica
si é a quantidade escolhida.
Agora determinamos o payoff da firma i como uma função da quantidade (estratégia)
escolhida pela firma e pela concorrente. Assim, assumimos que o payoff da firma é apenas o seu
lucro e, portanto, U i (si , s j ) pode ser escrito como
π i ( qi , q j )=P ( q i+ q j ) qi−c q i=q i [ a−( q i +q j )−c ] .
¿ ¿
Em um jogo de forma normal, o par de estratégias ( s1 , s 2) é um equilíbrio de Nash se, para
cada jogador i, U i ( si , s j) ≥ U i ( si , s j ) para cada estratégia si em Si. Isso quer dizer que si resolve a
¿ ¿ ¿ ¿

¿
equação max
s ∈S
U i ( si , s j ) .
i i
¿ ¿ ¿ ¿
No modelo de Cournot adotamos ( s1 , s 2 ) como ( q 1 ,q 2 ), ou seja, as quantidades. No equilíbrio
¿ ¿
de Nash, para cada firma i, q i resolve max π i ( qi , q j ) = max qi [ a−( q i+ q j )−c ] .
¿
0 ≤qi <∞ 0 ≤q i <∞
¿
Assumindo q <a−c , as condições de primeira ordem para a otimização da firma i nos dão
j
que
1
q i= ( a−q ¿j−c ) .
2
¿ ¿
Assim, se o par de quantidade ( q 1 ,q 2 ) é o equilíbrio de Nash, as escolhas de quantidade
das firmas deve atender a
1 1
q ¿1= ( a−q ¿2−c ) e q ¿2= ( a−q ¿1−c ) .
2 2
¿ ¿ a−c
Igualando as duas, temos que q 1=q 2= , o que é menor que a−c.
3