Day Trade

MARIO PISANI
 Mario Pisani Filho
• Economista pela PUC-SP
• Inicio no mercado de capitais em 2007
• Desde 2008 aluno da Leandro Stormer.
• Mais de 100 cursos com foco no mercado de capitais e DT.
• “Estratégias Avançadas com Opções” ICAP - NY em 2011.
• Trader no Mercado Americano desde 2014.
• “Trade The Open a Like Boss” São Paulo (2016) / Medellin (2017) – Oliver Velez.
• Desde 2016 aluno do “Projeto os 10 por cento” - Andre Machado.
• Desde 2016 aluno do “Mentorship” - Oliver Velez.
• Desde 2017 convidado ao “Black Team”– Oliver Velez.
Primeiros Passos

• Identificar uma Tendência.

• Resistência (Resistance)

• Suporte (Support)

VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS

MARIO PISANI
 Gráficos

ALTA – BULL MARKET BAIXA – BEAR MARKET

TOPO

TOPO
TOPO

TOPO

PREÇO FUNDO PREÇO

FUNDO FUNDO
FUNDO

TEMPO TEMPO

MARIO PISANI
Gráficos RESISTÊNCIA
SUPORTE

CONSOLIDAÇÃO - RANGE

VOLUME – GERALMENTE LOCALIZADO NA

PARTE INFERIOR DO GRÁFICO

VOLUME

TEMPO
MARIO PISANI
Linhas de Tendência

Linha de Tendência de Alta (LTA) Linha de Tendência de Baixa (LTB)

MARIO PISANI
Congestão

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Ondas de Eliott

• Ralph Elliot - Criador das Ondas de Elliot. Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo 12345abc do mercado.

MARIO PISANI
Ondas de Eliott

• Dentro do ciclo principal 12345abc existem micro ciclos compostos pelo padrão 12345abc.

MARIO PISANI
Ondas de Eliott

MARIO PISANI
Os Candlesticks mostram os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo no período analisado.
O período analisado pode ser Anual, Mensal, Diário, 1h, 30min, 15min, 5min, 2min entre outros

A cor do candle muda conforme o preço de fechamento muda em função do preço de abertura

A cor Verde ou Branca significa que os preços fecharam em nível maior do que abriram e a cor Vermelha ou
Preta que os preços fecharam em nível menor do que abriram. As Sombras , caudas ou pavio no topo significam
o máximo que os preços atingiram e as sombras ou caudas inferiores o mínimo que os preços atingiram

Cauda Superior

Fechamento Abertura

Corpo

Abertura Fechamento

Cauda Inferior

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CANDLESTICKS

MARUBOZU SPINNING TOP

Bull Elephant Bar Bear Elephant Bar Neutral Bar

MARIO PISANI
CANDLESTICKS

Hanging Man (Quando no Topo) Shooting Star (Quando no Topo)

Hummer (Quando no Fundo) Inverted Hummer (Quando no Fundo)
= =
BOTTOMING TAIL BAR TOPPING TAIL BAR

Não Importa a cor, mas se a cor for a favor da

cauda mais forte é o movimento
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CANDLESTICKS
DOJI
Narrow bar

Red Bar Ignored (RBI) Green Bar Ignored (GBI)

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CANDLESTICKS

Harami
Engulfing
Piercing Pattern

Bull 180 Bear 180 Red Bar Takeout Green Bar Takeout

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CANDLESTICKS

Blended Candles

MARIO PISANI
Os 3 tipos de Trades

Ø Trade de Abertura – Até os primeiros 30min da abertura. Parte sempre da

primeira barra do dia. (Tolerância de até 3 barras).

Ø Trade de primeiro movimento – Após completar um impulso e correção. Até

12:00h no máximo. Evitar quando o impulso é intenso.

Ø Trade da tarde – Breakouts na parte da tarde. Sempre após tendência definida.

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Abertura - Manejo do trade

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 Manejo Parcial

1/3

0,30%

<1,0% <1,0%
100% do risco Alvo 0,30% MARIO PISANI 3 barras seguidas 1/3 da EB
* Evitar risco maior de 1% – Aguardar PB
Manejo Parcial
Ø Sempre realizar um PARCIAL – Alivia a carga emocional do trade e garante um
pequeno lucro.

Ø Após o PARCIAL, podemos manejar parte para o breakeven.

Ø Jamais realizar tudo em um parcial.

Ø Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco.

Ø Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.

Ø Apesar dos modelos é sempre bom ter um parcial proporcional a volatilidade.

Ø Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial.

MARIO PISANI
Stop de Cutucada

Inicialmente os stops estão localizados

em eventos ou no stop técnico. No stop
de cutucada não enviamos para a bolsa
mas sabemos a região que o stop está.
A primeira barra que cutuca o stop
colocamos uma ordem stop limit

Região do Stop
de Cutuca por
um evento de
barras STOP

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Stop Movel - pivot - barra/barra

Mover stop por pivot

sempre que tiver próximo
a 80% do topo anterior

O stop barra a barra

começa a partir da tomada
de força e após um parcial
de pelo menos 100% do
risco
MARIO PISANI
Stop por cor

Cutucada

Mover o stop
após a cor
contrária ser
eliminada

MARIO PISANI
 Manejo Parcial

0,30%

<1,0%
100% do risco Alvo 0,30% MARIO PISANI
* Evitar risco maior de 1% – Aguardar PB
Primeiro movimento – Classico Perto

O pullback que forma o pivot é próximo a

extremidade do primeiro movimento, não
sendo necessário um movimento grande para
romper a máxima, podendo dar o gatilho na
superação da máxima
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Classico Perto
Primeiro movimento – Classico Metade

O pivot afastado pode sugerir

exaustão. Nesse caso aguardar
um pullback na região de
rompimento. Ele pode ser
pré/pós ou no rompimento a
partir de uma barra de pausa

Entrada no PB apenas se tiver espaço até Exaustão por conta dessas

80% do primeiro movimento e se o PB não barras necessárias para
perder mais do que 50% romper a máxima
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Classico Afastado
Parcial

Stop

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 Primeiro movimento – Range

Marcar o range
composto pelo primeiro
movimento lateral.

Aguarde romper e no
primeiro movimento
segue a entrada.

Após o Parcial,
usar um dos
manejos de stop
STOP Uma Pausa pré parcial.
rompimento
aumenta a
Barra de duvida e confiança do
sem viés MARIO PISANI trade.
Primeiro movimento – Volta em V

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Super Tendência vs Violência

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Trade da Tarde – Breakout – PB pre Rompimento

Requer o uso da
MM20
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Trade da Tarde – Breakout – PB no Rompimento

Requer o uso da
MM20
MARIO PISANI
Trade da Tarde – Breakout – PB pos Rompimento

Requer o uso da
MM20
MARIO PISANI
Média Móvel

Existem diversas formas de calcularmos as médias móveis, mas vamos nos concentrar na média móvel simples
calculada pelo preço de fechamento das últimas 20 barras e 200 barras

MARIO PISANI
Média Móvel

As médias móveis são dinâmicas, portanto existe uma “banda” que acompanha a média móvel. Logo o simples fato
de um preço tocar na média não significa nada sem um contexto e um evento, portanto temos as localizacoes

MARIO PISANI
As 5 leis dos Preços

#1 – Uma Barra de força tende a ser continuada.

#2 – Um movimento significativo é composto por duas ou mais barras.

#3 – O mercado não faz varias barras seguidas da mesma cor sem uma pausa ou Pullback maior

#4 – Falhas em topos e fundos após 3 ou mais barras o mercado tende a ir contra o Rompimento

#5 – Após barras estreitas o mercado tende a fazer uma barra grande

Oliver L. Velez

MARIO PISANI
MARIO PISANI
 Regras Básicas
• Todos os stocks têm um ciclo completo de forte movimentação.

• Não esperar por mais de três fortes movimentos no dia.

• Cautela ao entrar após duas barras da mesma cor

• JAMAIS ENTRAR SE FOR APÓS TRÊS BARRAS DA MESMA COR

• As melhores entradas estão após uma correção

• Primeiro alvo parcial em 0,3% ou risco retorno de 1/1 na amplitude do risco

MARIO PISANI
Os 3 Pivots

RBI/GBI Clássico Breakout

MARIO PISANI
Fabuloso 4
Utilizado para capturar o primeiro movimento de início

MARIO PISANI
Pivots

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Os 3 pullbacks no Rompimento de regiões importantes

Pré Rompimento No Rompimento Pós Rompimento

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Os 3 pullbacks no Rompimento de regiões importantes

Esses Pullbacks podem estar ocultos em TF menores

2 min 1 min

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Os 3 pullbacks no Rompimento de regiões importantes

Ajuste Fino

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Os 3 pullbacks no Rompimento de regiões importantes

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Os 3 pullbacks no Rompimento de regiões importantes

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Reversão a partir de uma onda completa

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Reversão a partir de uma onda completa

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Mergulhada Dupla de Abertura

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Inserindo as médias

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Combinando tudo

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O Checklist

MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco

Ex: No momento em que o FB abriu ele tinha uma

volatilidade entre 1.5% a 2.0%, como podemos
trabalhar com uma media de volatilidade, vamos
considerar 1.5% por conta do dia anterior.

Ele abriu a 189.34, ou seja, na sua volatilidade um

bom MRT está em uma diferença de 2.84.

Sendo assim o MRT no FB nesse dia é em torno

de USD 2.84 pra cada ação.

PORÉM NEM SEMPRE O STOP LOSS VAI SER

O MAXIMO DE RISCO POR TRADE, POIS OS
STOPS DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NOS
EVENTOS, O USO DO MRT É APENAS
QUANDO O EVENTO FOR SUPERIOR À ELE,
NESSE CASO, USAR O MRT.

MARIO PISANI
 Gerenciamento de Risco

O uso de um MRT aumenta as chances de sobrevivência no mercado, pois geralmente o

risco corrido no trade acaba sendo menor que MRT, o que significa que há a possibilidade de
poder fazer dois ou mais trades quando o risco do trade for menor que o MRT.

Se tivermos um MRD ainda 3x maior que o MRT podemos ter a possibilidade ainda de mais
trades em outros ativos.

Jamais operar o mesmo ativo se atingir o MRT. Mudar de ativo imediatamente, é

mandatório. Pois ainda tem margem no MRD. Nesse caso, buscar compensar uma perda em
outro ativo.

MARIO PISANI
 Gerenciamento de Risco

Isso tudo significa que um bom gerenciamento risco está contido um risco máximo diário da seguinte
forma se considerarmos o MRD de 3x

-> Admitindo que seu risco máximo por trade seja de USD 200.00
-> Automaticamente seu risco máximo por dia é de USD 600.00

Ou seja,

No FB o Risco Máximo dado pela volatilidade histórica era de USD 2.10 por ação.
Nesse caso, o máximo de ações para esse trade são de 70 ações.

MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco

Também podemos definir um Máximo de Risco por Semana (MRS)

O Risco Máximo por semana deve ser de 2x o Risco Máximo por Dia

E para o Máximo de Risco por Mês podemos definir em 2x o risco Máximo por semana

Resumindo:
Risco Máximo por Trade: USD 200.00
Risco Máximo por Dia: USD 600.00
Risco Máximo por Semana: USD 1200.00
Risco Máximo por Mês: USD 2400.00

OBS: São poucos os dias em que uma ação atinge o Máximo de Risco por Trade de primeira vez, isso significa que com
um bom gerenciamento de risco poucas vezes perderemos o que estamos dispostos a perder.
Alivia a carga emocional do trade quando o Risco Real é menor que o Risco Esperado, ajudando no controle de risco e
dia de fúria.

MARIO PISANI
Considerações Finais

Medo e Ganância

São um dos maiores pilares do Daytrader. A melhor forma de evitar é seguindo a regra de jamais
entrar após três barras seguidas da mesma cor.

Não temer aos eventos em formação, os trades pela manha tem mais força para desenvolver o
movimento – MEDO.
Se ficar na duvida não abra operação, mas também não entre se ela já foi. MUDE DE ATIVO para
evitar euforia.

Jamais antecipar um movimento – GANÂNCIA.

Jamais ficar refém de um único ativo – DIVERSIFIQUE.

MARIO PISANI
Obrigado e bons trades!

MARIO PISANI