ANTES DE TUDO VOCÊ JÁ DEVE TER OS

DADOS EM TABELAS
Organize todos os seus dados coletados em tabelas –
observando sempre as relações de unidade quando houver –
utilizarei a tabela 1 como exemplo onde usaremos a
quantidade de frango Y em função do preço do frango X1 e da
renda X2 conforme abaixo:

Tabela 1. Demanda por frango(*).

Preço
An Demand Rend
Frang
o a Frango a
o

198
12,4 0,92 2893
9

199
13,4 0,88 3042
0

199
15,0 0,66 2617
1

199
16,0 0,60 2526
2

199
17,0 0,55 2892
3

199
18,5 0,52 3675
4

199
22,5 0,50 4602
5

199
22,0 0,60 4738
6

199
23,0 0,50 4739
7
(*)
O título da tabela não deve constar na planilha do arquivo
salvo

PASSO 01 – Plotando os dados no Gretl 1.9

Feito isso abra o Gretl 1.9 e vá a Menu: Arquivo→Abrir
Dados→Importar→Excel (**) como na figura abaixo:

(**)
Se sua tabela foi feita no LibreOffice Calc vá em Open
Document e NÃO em Excel.

Abrirá uma janela solicitando onde está salva a planilha, ao

abrir a planilha aparecerá a seguinte tela:
 FIGURA 02

Coloque a partir da coluna 2, pois se colocar a partir da coluna

1 entrará também na estimativa os anos de referência – e isso
irá prejudicar sua análise – selecione a partir da coluna 2 que
neste caso entra a partir de Demanda Frango e selecione
também linha 1 para que possa aparecer os títulos das
variáveis.

Aparecerá a seguinte mensagem:

 FIGURA 03

Clique em fechar e vem a seguinte janela:

 FIGURA 04

Neste caso vai depender do seu tipo de amostra, no nosso

caso é uma série temporal, então é só clicar em SIM. Abrirá a
seguinte janela:
 FIGURA 05

Selecionar série temporal e clicar em AVANÇAR. Aparecerá a

próxima janela:
 FIGURA 06

Como é uma série temporal anual é só marcar e clicar em

AVANÇAR. A próxima janela:
 FIGURA 07

Digite o primeiro ano da amostra, neste caso é 1989, e clique

em AVANÇAR. Na figura seguinte tem-se a área de trabalho do
Gretl:
 FIGURA 08

A constante é esta destacada em preto, a variável dependente

destacada em azul, as variáveis independentes destacadas em
vermelho e o intervalo da amostra destacado em verde.

Se quiser adicionar Log (logaritmo) às variáveis, basta

selecioná-las ir a Menu: Acrescentar→Logaritmos das
variáveis selecionadas, conforme as figuras abaixo:
FIGURA 09
 FIGURA 10

PASSO 02. Fazendo a estimação por MQO

Feito isso existe duas formas de fazer a estimação pode ser
pelo ícone do β localizado no rodapé ou em MENU:
Modelo→Mínimo Quadrados Ordinários conforme a figura
abaixo:
 FIGURA 11

Aparecerá a janela para a especificação do modelo, assim

basta selecionar a Demanda de Frango que é a variável
dependente e clicar na seta roxa, depois selecionar Preço do
Frango e Renda e clicar na seta verde para colocá-las como
variáveis independentes. Para remover basta selecionar
novamente e clicar na seta vermelha. A constante já aparece
junto aos regressores, mas também é possível fazer a
estimação sem a mesma.
FIGURA 12
 FIGURA 13

A figura 14 é a análise de regressão do modelo proposto onde

se tem:
FIGURA 14
 FIGURA 15

Na figura Figura 15 é possível ver o teste t student onde os

asteriscos significam significâncias de 1%, 5% e 10% conforme
a figura (em vermelho). O valor do R 2 e R2 ajustado (em azul), o
valor do Teste F (em verde).

PASSO 03 – Teste para Erro de Especificação

RESET de Ramsey
O Teste RESET de Ramsey é o mais conhecido para verificar
erros de especificações em modelos que pode ocorrer por
omissão de variável relevante, inclusão de variável irrelevante,
adoção de forma funcional errada ou erros de medida.

Ainda na figura 14 vá a MENU: Teste→RESET de

Ramsey abrirá a janela para a especificação do Teste RESET
que dependerá da sua amostra, neste caso selecionamos
quadrados e cubos.

FIGURA 16
 FIGURA 17

Na figura 18 abaixo se pode verificar o resultado obtido do

Teste RESET, e se observarmos novamente na janela que está
demonstrada na figura 14 veremos que na parte inferior
aparecerá o resumo do resultado do teste RESET realizado,
conforme nas figuras abaixo:
FIGURA 18
 FIGURA 19

>PASSO 04 – Teste de Heterocedasticia ou

Homocedasticia de White
A heterocedasticia pode ocorrer pela presença de dados
discrepantes, erros de especificação, omissão de variáveis
relevantes ou assimetria na distribuição de um ou mais dos
regressores. Para realizar o teste vá à mesma janela da figura
14 em MENU: Testes→Heterocedasticidade→Teste de
White aparecerá a janela conforme a figura 21 e se
observarmos novamente na tela de resultados aparecerá o
resumo do teste conforme a figura 22.
FIGURA 20
FIGURA 21
 FIGURA 22

PASSO 05. Testes de Autocorrelação: Os

testes Durbin Watson e LM
Existem vários motivos para a existência da autocorrelação
como a inércia no modelo ou viés de especificação. O teste de
Durbin Watson já aparece o valor de sua estatística na tela
inicial de testes figura 14, conforme pode ser visto abaixo.
Interessante ressaltar que este teste possui algumas
limitações, mas não aprofundaremos, pois tornaria este tutorial
muito extenso.
 FIGURA 23

Para a tomada de decisão neste teste será necessário um

maior conhecimento do pesquisador em econometria e
estatística para localizar em qual zona se encontra o valor do
teste Durbin Watson. O quadro abaixo é o quadro utilizado para
tomada de decisões:

QUADRO 01
O Teste LM é mais completo e abrangente para se verificar e
corrigir problemas de autocorrelação. Os procedimentos são
demonstrados conforme as figuras abaixo:

FIGURA 24

Por se tratar de um teste minuciosos é interessante realizar o

teste para defasagens de ordem 1, ordem 2 e ordem 3
conforme a figura 25.
 FIGURA 25

E teremos os seguintes resultados:

 FIGURA 26

Caso o seu modelo apresente problemas de autocorrelação,

esses problemas poderão ser corrigidos através do método de
Cochrane-Orcutt que pode ser realizado voltando na tela de
trabalho do Gretl 1.9 MENU: Modelo→Série
Temporal→AR(1) conforme a figura logo abaixo:
 FIGURA 27

Aparecerá novamente a tela para realizar uma regressão para

correção da autocorrelação, porém neste caso mantenha a
caixa Cochran-Orcutt selecionada e clique em OK. Sua
autocorrelação estará corrigida, como nesse modelo não
existem problemas de autocorrelação então não aparecerá
essa mensagem.
 FIGURA 28

PASSO 06. Grau de multicolinearidade

Para sabermos o grau de multicolinearidade – quanto menor o
grau melhor – basta ir à tela de testes em MENU:
Testes→Colinearidade de acordo com a figura 29 a seguir:
 FIGURA 29

Através do Fator de Inflação da Variância – FIV é que se

determinará o grau de multicolinearidade. Se FIV = 1 ausência
de multicolinearidade. O Gretl 1.9 estabelece uma comparação
de FIV com 10, ou seja, valores de FIV > 10 indicariam
presença de multicolinearidade. Santana (2003) recomenda o
FIV > 5 e Greene (2002) recomenda o FIV > 20.
 FIGURA 30

O resumo do resultado deste teste NÃO aparecerá na tela

principal de testes como aparece nos testes anteriores.

PASSO 07. Analisando os Parâmetros

Feito os teste temos a tela de resultados final conforme abaixo:
 FIGURA 31

Podemos analisar os parâmetros da seguinte forma:

A cada aumento em 01 unidade na renda aumenta-se em

0,0028 unidades de consumo de frango (pois o coeficiente se
encontra positivo). A cada aumento em 01 unidade no preço do
frango reduz-se -12,03 unidades de consumo de frango (pois o
coeficiente se encontra negativo).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DICAS

Apesar de muitos estudiosos acharem o Gretl um software
simplista, ele é muito útil e capaz de realizar diversos cálculos e
estudos na área de modelos econométricos.

É possível criar diversos gráficos conforme a figura abaixo:

 FIGURA 32

Adicionar ou remover variáveis do modelo:

 FIGURA 33

É possível salvar todos os seus modelos conforme abaixo:

 FIGURA 34

É possível também ver todos os arquivos salvos no Gretl tanto

na área de trabalho do Gretl quanto na pasta Gretl que o
próprio software cria na pasta documentos.

Bem galera é isso aí. Explorem bastante o Gretl 1.9. Tem

várias funcionalidades interessantes. Bons modelos e bons
estudos. Qualquer dúvida podem me escrever pelo e-mail