Cálculo estocástico

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El cálculo estocástico es una rama de las matemáticas que opera en
los procesos estocásticos y las ecuaciones diferenciales estocásticas. El cálculo
estocástico constituye una teoría coherente de integración, que generaliza
la integración de Stieljes-Lebesgue, y permite definir de manera rigurosa integrales
de los procesos estocásticos con respecto a otros procesos estocásticos. Se
utiliza para modelar sistemas que se comportan de forma aleatoria.

Índice

 1Introducción
 2Integral de Itō
 3Integral de Stratonovich
 4Aplicaciones
 5Véase también
 6Referencias
o 6.1Bibliografía

Introducción[editar]
El proceso estocástico más conocido de los cuales cálculo estocástico se aplica es
el proceso de Wiener (nombrado en honor de Norbert Wiener), que se utiliza para
modelar el movimiento browniano como se describe por Louis Bachelier en 1900 y
por Albert Einstein en 1905 y otros procesos de difusión física en el espacio de
partículas sujetas a fuerzas aleatorias. Desde la década de 1970, el proceso de
Wiener se ha aplicado ampliamente en las matemáticas financieras y
la economía para modelar la evolución en el tiempo de los precios de
las acciones y las tasas de interés de bonos.
Los principales sabores de cálculo estocástico son el cálculo de Itô y su pariente
el cálculo variacional de Malliavin. Por razones técnicas la integral de Itō es el más
útil para las clases generales de los procesos, pero la integral de
Stratonovich relacionado es con frecuencia útil en la formulación del problema (en
particular en las disciplinas de ingeniería.) La integral Stratonovich fácilmente se
puede expresar en términos de la integral de Itō. El principal beneficio de la
integral Stratonovich es que obedece a la regla de la cadena de costumbre y por lo
tanto no requiere el lema de Itō. Esto permite a los problemas que se expresan en
una forma invariante sistema de coordenadas, que tiene un valor incalculable en el
desarrollo de cálculo estocástico en variedades distintas de Rn. El teorema de la
convergencia dominada no se mantiene para la integral Stratonovich, en
consecuencia, es muy difícil de probar los resultados sin re-expresión de las
integrales en forma de Itō.
Integral de Itō[editar]
Artículo principal: Integral
La integral del Itō es central para el estudio de cálculo estocástico. La integral:
de Itō
se define para un semimartingala Wt y limitada
localmente proceso predecible H. Es decir, Wt será un
proceso estocástico (una colección de variables
aleatorias indexadas con respecto a t) de valor
esperado cero. Esta integral generaliza la integral de
Riemann-Stieltjes, siendo ahora Wt no una función
mensurable ordinaria sino un proceso de Wiener.
La integral de Itō puede definirse de manera similar a
la integral de Riemann-Stieltjes, que es el límite
probabilista de una suma de Riemann, dicho límite no
existe en general en términos de caminos. Si {π n} es
una sucesión de particiones del intervalo [0, t] con el
diámetro del elemento más grande de la partición
tendiendo a cero, entonces la integral de Itō de H con
respecto al proceso browniano Wt viene dada por el
límite:
Puede demostrarse que este límite converge en
probabilidad.
Integral de Stratonovich[editar]
La integral Stratonovich de un
X semimartingala contra otro semimartingala Y se
puede definir en términos de la integral como Itō
donde  indica la covariación cuadrática de las
partes continuas de X e Y. La notación
alternativa 
también se utiliza para denotar la integral
de Stratonovich.
Aplicaciones[editar]
El cálculo estocástico ha sido una
herramienta muy utilizada para resolver
problemas aplicados en los que intervienen
procesos estocásticos. Por ejemplo, en
problemas de control estocástico y de
filtrado, las ecuaciones diferenciales de Itō
han sido utilizadas como modelos
dinámicos de sistemas perturbados por
ruido.1
Otra aplicación importante de cálculo
estocástico está en finanzas cuantitativas,
en el que los precios de activos a menudo
se supone que siguen ecuaciones
diferenciales estocásticas. En el modelo de
Black-Scholes, los precios se supone que
siguen el movimiento
browniano geométrico. En 1973 la fórmula
de Itō fue utilizada para calcular el precio
de opciones por Fischer Black, Myron
Scholes y Robert C. Merton.1 Esta
metodología probó ser muy eficiente para
determinar el valor de productos derivados
y en 1997 Robert Merton y Myron Scholes
recibieron el premio nobel por dicho trabajo
pionero.2
Los tipos de integral estocástica más
general, como las integrales más generales
como la de Lévy-Itō permiten, ser aplicadas
a una gran variedad de ecuaciones
diferenciales estocásticas.

Véase también[editar]
 Cálculo de Itô

Referencias[editar]
0. ↑ Saltar a:a b Kunita, Hiroshi (1 de
mayo de 2010). «Itô’s stochastic
calculus: Its surprising power for
applications». Stochastic Processes
and their Applications. A tribute to
Kiyosi Itô 120 (5): 622-
652. doi:10.1016/j.spa.2010.01.013.
Consultado el 4 de marzo de 2016.
1. ↑ «The Prize in Economic Sciences
1997 - Press
Release». www.nobelprize.org.
Consultado el 4 de marzo de 2016.

Bibliografía[editar]
 Fima C Klebaner, 2012,
Introduction to Stochastic
Calculus with Application (3rd
Edition). World Scientific
 Publishing, ISBN
9781848168312
 Sanz-Solé, Marta. Malliavin
calculus with applications to
stochastic partial differential
equations. EPFL press, 2005.
 Szabados & Balázs,
2009, Stochastic integration
based on simple, symmetric
random walks

media

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75
Categorías: 
 Cálculo
 Procesos estocásticos

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