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Modelo econométrico básico: regressão linear

Métodos

Alternar a subsecção Métodos

Organização dos dados

Exemplo

Problemas comuns na análise econométrica

Econometria e Economia Matemática

Software econométrico


Referências

Econometria

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Econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas com o

objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas através da
aplicação de um modelo matemático.
A econometria nasceu como uma disciplina científica na década de
1930. Nos primeiros anos, a maioria das aplicações lidava com
questões macroeconômicas para ajudar governos e grandes
empresas a tomar suas decisões de longo prazo. Atualmente a
econometria é uma ferramenta indispensável para modelar a realidade
em quase todas as disciplinas econômicas e de negócios.[1]

Modelo econométrico básico: regressão linear

A ferramenta básica da econometria é o modelo de regressão linear
(modelo clássico de regressão linear). Na econometria moderna,
outras ferramentas estatísticas são frequentemente usadas, mas a
regressão linear é, ainda, o ponto de partida mais frequente para a
análise.
Um modelo, de uma forma geral, é um conjunto de distribuições
conjuntas que satisfazem certos pressupostos. Um modelo clássico de
regressão linear é um conjunto de distribuições conjuntas que
satisfazem a quatro pressupostos:[2]

1. Linearidade;
2. Exogeneidade estrita;
 3. Ausência de multicolinearidade;
4. Variância esférica dos erros.
Assumindo uma variável dependente (a que se quer explicar) "Y" e um
conjunto de "K" variáveis explicativas "X1", "X2", "X3", ..., "XK" (que
explicam a variável dependente), podemos representar o modelo
clássico de regressão linear de duas maneiras:[2]

Representação não matricial Representação matricial

Modelo
 

 Y é um vetor coluna com as

"n" observações da variável

"y", ou seja: 
 o subscrito "i" varia de 1 a n e
 X é uma matriz com "n"
representa o número de
linhas e "K" colunas,
observações.
representando as "n"
observações e as "K"
  é o erro não observado,
variáveis explicativas:
Em que que atende à propriedade de

exogeneidade estrita:  , ou
 β é um vetor coluna com os
seja, o erro não é correlacionado
"K" coeficientes
com nenhuma das variáveis do
 U é um vetor de erros não
modelo.
observáveis, que atende à
propriedade da exogeneidade

estrita:  .
Se o modelo A primeira coluna da matriz X é
admite
intercepto, igual a 1, ou seja, 

Métodos
 Seja um modelo na forma matricial

 Z é uma matriz de instrumentos

  é a matriz de variância-covariância dos erros.

Os principais métodos econométricos para realizar regressões,
bem como seus estimadores (na forma matricial), são:
 Estimador  Matriz de Variância-
Método de Hipóteses
Covariância do
estimação principais
estimador

linearidade; 
Método dos mínimos
quadrados (OLS) [3][4] [4]

mínimos quadrados
 é
generalizados
conhecida [4] [4]

e invertível

Método da máxima distribuição

e
verossimilhança conhecida

Método dos
momentos e e
generalizado

Variáveis
e
instrumentais

Método dos mínimos
quadrados em dois e e e
estágios (MQ2E)

Método bayesiano e e

Organização dos dados

Dependendo dos dados que se possui, é possível realizar estudos
organizando-os das seguintes maneiras:

 Secções cruzadas, ou cross section para uma ou mais

variáveis estáticas no tempo;
 Séries temporais, ou time series para uma ou mais variáveis
observadas ao longo do tempo;
 Dados em painel, ou panel data são informações de indivíduos
ou firmas (ou alguma outra dimensão), que podem ser
acompanhadas ao longo do tempo. Dados em painel podem ser
divididos em painéis balanceados ou não-balanceados. Em
painéis balanceados se acompanham a mesma entidade ao
longo de todo o período, já em painéis não-balanceados a
entidade pode entrar no banco de dados e sair antes de
terminar o período de observação.

Exemplo

"A renda ( ) de uma família influencia no consumo ( )

da mesma?"
Em econometria, essa questão é respondida através da proposta
de um modelo como, por exemplo:

, onde

 : Consumo

 : Constante do modelo

 : Coeficiente do modelo para Renda

 : Renda

 : Erro

em que a hipótese nula é que   e a hipótese alternativa é 

.
Com uma base de dados sobre renda e consumo e com as
técnicas econométricas, esse modelo pode ser estimado e a
hipótese nula pode ser testada.
Se a hipótese nula for rejeitada, podemos dizer com um certo
nível de confiança que a renda da família influencia seu
consumo.
É importante notar que a econometria trata de um estudo
genérico. Não é interessada em observar casos pontuais ou
específicos, mas, sim, o movimento global da teoria. No caso do
exemplo acima, testar se, para um determinado grupo
estudado, a renda adquirida influencia no consumo dos
mesmos.
Outros modelos econométricos mais robustos levam em
consideração outros fatores e premissas com o objetivo de
melhorar sua assertividade.

Problemas comuns na análise

econométrica
Diversos problemas podem surgir em uma análise de
regressão, comprometendo a confiabilidade dos valores dos
coeficientes estimados, assim como a inferência estatística.
Entre os problemas mais comuns se destacam, principalmente:

 Multicolinearidade
 Heteroscedasticidade
 Autocorrelação
 Endogeneidade
 Atrição

Econometria e Economia Matemática

O termo econometria é as vezes confundido com economia
matemática.
O termo "metria" do último termo está relacionado a medição de
dados econômicos, abordando estudos de
observações empíricas através de métodos estatísticos de
estimação e testes de hipóteses. O ramo da economia
matemática, por sua vez, se destina a aplicação da matemática
a aspectos puramente teóricos da análise econômica,
preocupando-se muito pouco, ou quase nada, com problemas
estatísticos como erros de medição das variáveis que estão
sendo investigadas.
A aplicação da economia matemática se concentra no raciocínio
dedutivo e não ao indutivo, lidando portanto, com problemas
teóricos e não empíricos, não desmerecendo a econometria
como menos relevante.
Uma vez que os estudos empíricos e análises teóricas são
complementares e se reforçam mutuamente, a validade das
teorias são testadas em relação aos dados empíricos antes que
elas possam ser aplicadas com confiança. Em contrapartida, o
trabalho estatístico necessita da teoria econômica como guia,
para determinar a direção mais relevante e proveitosa da
pesquisa.
Todavia, de uma certa forma, a economia matemática pode ser
considerada a mais básica das duas, pois para desenvolver um
estudo estatístico e econométrico significativo, é indispensável
uma boa estrutura teórica - de preferência em formulação
matemática.

Software econométrico
 Julia
 EViews – Um software para análise econométrica
 GAUSS
 GNU R
 GNU Octave
 Gretl – Um software livre, similar ao EViews
 IGEst – Um software livre, com interface minimalista
 JMulTi (em inglês)
 LIMDEP – Um software para análise econométrica
 Matlab
 PSPP
 Scilab
 SAS
 SPSS
 Comparação de pacotes estatísticos (em inglês)

Referências
1. ↑ HEIJ, Christiaan; DE BOER, Paul; FRANSES, Philip Hans; KLOEK, Teun;
VAN DIJK, Herman K. Econometric Methods with Applications in Business
and Economics. OXFORD, 2004.
2. ↑ Ir para:a b Hayashi, Fumio (2000). «1». Econometrics. United States of
America: Princeton University Press. 4 páginas. ISBN 0-691-01018-8
3. ↑ WOOLDRIDGE. Introdução á Econometria. Apêndice E. Página 110
4. ↑ Ir para:a b c d HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton University Press,
2000. ISBN 0-691-01018-8. Capítulo 1.

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 Esta página foi editada pela última vez às 06h00min de 9 de novembro de 2022.
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