Universidade de São Paulo

Campus de Ribeirão Preto

Trabalho Final de Finança II

John Matheus Nunes Moreira

Análise gráfica das séries de retornos da Apple, Amazon e Tesla em um

período de 5 anos (de 2015 à 2020)

Ribeirão Preto - SP
2022
 Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 Introdução

Este documento, que serve como apoio ao código comentado, contém o resultado
da pesquisa e análise gráfica de 3 ações (Amazon, Apple e Tesla) que estão indicadas ao
decorrer desses gráficos com as respectivas abrevisções AMZN, AAPL e TSLA.
Durante o processo de monstagem dos códigos foram utilizadas as metodologias
necessárioas para conseguirmos entender diferentes pontos dos retornos de ações, como por
exemplo: kurtosis, desvio padrão, esperança, variância, etc. Foram também eladboradas
g´raficos de tipo histograma e linha para melhor entendimento dessas caracteristicas
durante 5 anos, ou durante o periodo que selecionamos para a busca do código.
Para a formulação dos códigos, foram utilizados os códigos da bibliografia intitulada
Repreducible Finance With R: Code Flows and Shiny Apps for Portifolio Analysis.
2 Resultados

Iniciamos o resgate de dados da base do Yahoo finance e plotamos em nosso código.

Na figura abaixo conseguimos verificar as 5 primeira obsevações das ações escolhidas.

Convertemos os dados diários em dados mensais

Dessa forma, conseguimos calcular a série de retornos

conseguindo plotar o seguinte gráfico de série de retornos

Gráfico de dispersão

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