20/09/2022 01:14 Questionário - PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ECONOMETRIA APLICADA - GEG03I0140 - UBEC

Pergunta 1 (1 ponto) Salvo

GE-EA-UM-02-QME-05

No que se refere ao estimador de máxima verossimilhança, aprendemos na

unidade 2 que:

O estimador de máxima verossimilhança (EMV) minimiza a função

verossimilhança do parâmetro.
O estimador de máxima verossimilhança, sob hipótese de erros com
distribuição heterocedasticidade, tem o mesmo ao resultado de MQO em
regressão linear.
A existência de uma colinearidade exata entre duas ou mais variáveis
independentes torna impossível a obtenção dos coeficientes dos parâmetros
por MQO.
O estimador de máxima verossimilhança (EMV) é o meio de estimar um
parâmetro da forma mais consistente possível e também maximiza a função
verossimilhança do parâmetro.

Pergunta 2 (1 ponto) Salvo

GE-EA-UM-02-QME-10

Sobre o Método do Mínimos Quadrado Ordinário (MQO), marque a alternativa

correta:

Caso haja correlação entre qualquer explicativa e os erros, os estimadores

serão ineficientes.

Supondo que as variâncias dos erros não são constantes, logo os estimadores
tornam-se inconsistentes.

Supondo que alguma das variáveis explicativa seja estocástica, então os

estimadores de MQO serão assintoticamente tendenciosos.

São hipóteses dos estimadores de MQO: o erro de uma observação não pode
ter correlação com o erro de outra observação, linearidade e exogeneidade.

Pergunta 3 (1 ponto) Salvo

GE-EA-UM-02-QME-09

Julgue cada uma das alternativas como verdadeira (V) ou falsa (F).
Ao estimarmos uma regressão:
I. Haverá multicolinearidade.
https://ava.catolica.edu.br/d2l/le/enhancedSequenceViewer/34287?url=https%3A%2F%2F211c9f77-18c9-42e7-a7d8-b67813cc574d.sequences.… 1/5
20/09/2022 01:14 Questionário - PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ECONOMETRIA APLICADA - GEG03I0140 - UBEC

II. Os resíduos de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) não têm uma média
amostral zero.
III. O coeficiente de determinação pode ser negativo.
Marque a opção correta:

V, F, F

F, V, F

V, F, V

Todas as alternativas são falsas

Todos as alternativas são verdadeiras

Pergunta 4 (1 ponto) Salvo

GE-EA-UM-02-QME-03

Sobre o Método do Mínimos Quadrado Ordinário (MQO), julgue as alternativas

como verdadeiras (V) ou falsas (F).
I – MQO é BLUE – Best Linear Unbiased Estimator, também conhecido como
Teorema de Gauss-Markov. MQO é considerado o melhor estimador linear não
viesado.

II – é uma medida de ajuste do método MQO que mede o grau de ajustamento

do modelo.

III - é uma medida de ajuste do método MQO que mede quão bem o
modelo explica dos seus dados.

IV – e estão relacionados à explicação da variabilidade na amostra.

Marque a opção correta:

F, V, F, V

V, V, V, F

Todos as alternativas são falsas

F, F, V, F

Todas as alternativas são verdadeiras

Pergunta 5 (1 ponto) Salvo

GE-EA-UM-02-QME-07

https://ava.catolica.edu.br/d2l/le/enhancedSequenceViewer/34287?url=https%3A%2F%2F211c9f77-18c9-42e7-a7d8-b67813cc574d.sequences.… 2/5
20/09/2022 01:14 Questionário - PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ECONOMETRIA APLICADA - GEG03I0140 - UBEC

Marque a alternativa correta:

O método da máxima verossimilhança e o mínimos quadrado são tipos de

métodos de estimação de parâmetros.
A função de probabilidade conjunta é a divisão das densidades de cada uma
das observações .
O método MQO tem por finalidade encontrar o conjunto de valores para os
parâmetros θ de uma distribuição de probabilidade f(y;θ) que maximize a
possibilidade de observar a amostra de fato observada.
Dos métodos de estimação estudados na unidade 2, o mais usado em
pesquisas empíricas é o método de bayes.

Pergunta 6 (1 ponto)
GE-EA-UM-02-QME-08

O estimadores de MQO possui propriedades e estas estão relacionadas com a

validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios. Sobre as propriedades é
correto afirmar que:

Supondo que as variâncias dos erros não são constantes, logo os estimadores
tornam-se inconsistentes.

Não é possível garantir as propriedades assintóticas dos estimadores, caso os

erros não sejam normais.
Caso haja correlação entre qualquer explicativa e os erros, os estimadores
serão ineficientes.

Supondo que alguma das variáveis explicativa seja estocástica, então os

estimadores de MQO serão assintoticamente tendenciosos.

Pergunta 7 (1 ponto)
GE-EA-UM-02-QME-06

No que se refere ao estimador de máxima verossimilhança (EMV), marque a

alternativa correta:

https://ava.catolica.edu.br/d2l/le/enhancedSequenceViewer/34287?url=https%3A%2F%2F211c9f77-18c9-42e7-a7d8-b67813cc574d.sequences.… 3/5
20/09/2022 01:14 Questionário - PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ECONOMETRIA APLICADA - GEG03I0140 - UBEC

MQO é BLUE – Best Linear Unbiased Estimator, também conhecido como

Teorema de Gauss-Markov. MQO é considerado o melhor estimador linear não
viesado

É um método usado para gerar um estimador, a partir de uma função EMV.

O estimador de máxima verossimilhança (EMV) minimiza a função
verossimilhança do parâmetro.
No cálculo das estimativas de MQO deve ser considerada a hipótese
exogeneidade. Aqui não há correlação entre os termos de erro e as variáveis
explicativas.

Pergunta 8 (1 ponto)
GE-EA-UM-02-QME-04

Marque a alternativa correta acerca da Multicolinearidade:

A colinearidade viesada ocorre quando existe uma relação linear exata entre
duas variáveis.
A inexistência de uma colinearidade exata entre duas ou mais variáveis
independentes torna impossível a obtenção dos coeficientes dos parâmetros
por MQO.
É a ocorrência de um alto grau de correlação entre duas ou mais variáveis
explicativas.
Não impede que os estimadores sejam calculados e nem invalida as
propriedades de viés e resistência.

Pergunta 9 (1 ponto)
GE-EA-UM-02-QME-02

Sobre o Método do Mínimos Quadrado Ordinário (MQO), julgue cada alternativa

como verdadeira (V) ou falsa (F).

I – Uma das hipóteses consideradas no cálculo da estimativa é que o erro de e

devem ser independentes.

II – Usado para minimizar a soma dos quadrados dos erros de ajuste ( .

III – Na equação , o método MQO será usado para

estimar os parâmetros e .
Marque a opção correta:

https://ava.catolica.edu.br/d2l/le/enhancedSequenceViewer/34287?url=https%3A%2F%2F211c9f77-18c9-42e7-a7d8-b67813cc574d.sequences.… 4/5
20/09/2022 01:14 Questionário - PRÁTICAS PROFISSIONAIS - ECONOMETRIA APLICADA - GEG03I0140 - UBEC

Todos as alternativas são falsas

F, V, F

V, V, F

Todas as alternativas são verdadeiras

V, F, V

Pergunta 10 (1 ponto)
GE-EA-UM-02-QME-01

De acordo com Wooldridge (2019), a análise de regressão múltipla é "mais

receptiva à análise ceteris paribus", uma vez que possibilita "controlar
explicitamente" diversos fatores que afetam a variável dependente. Sobre este
tipo de regressão, julgue cada item como verdadeiro (V) ou falso (F).

I – A equação representa um modelo de

regressão linear múltipla.

II – O modelo é considerado linear, pois

não apresenta expoentes ( ) e log nos betas (parâmetros).
III – No cálculo das estimativas de MQO deve ser considerada a hipótese
exogeneidade. Aqui não há correlação entre os termos de erro e as variáveis
explicativas.
Marque a opção correta:

V, F, V

Todas os itens são verdadeiros

F, V, F

V, V, F

Todos os itens são falsos

Enviar questionário 5 de 10 perguntas salvas

https://ava.catolica.edu.br/d2l/le/enhancedSequenceViewer/34287?url=https%3A%2F%2F211c9f77-18c9-42e7-a7d8-b67813cc574d.sequences.… 5/5