EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2002

PROVA DE ESTATÍSTICA

1o Dia: 17/10/2001 - QUARTA FEIRA

HORÁRIO: 10h 30 às 12h 45 (horário de Brasília)
 EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2002
1o Dia: 17/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h 30 às 12h 45 –
ESTATÍSTICA

Instruções

1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas.

2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) deverá
solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o substitua.

3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta
divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens
da questão a que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.

4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com

outros(as) candidatos(as).

5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à

identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da FOLHA
DE RESPOSTAS.

6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou qualquer

material de consulta.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes

Instruções, na FOLHA DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a
anulação das provas do(a) candidato(a).

AGENDA

 24/10/2001 – A partir das 20h, divulgação dos gabaritos das provas objetivas, nos
endereços: http://www.unb.br/ih/eco/ e http://www.anpec.org.br
 24 a 26/10/2001 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 24 até
às 20h do dia 26/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão
apresentado no manual do candidato (página 19).
 23/11/2001 – Entrega do resultado da parte objetiva do Exame aos Centros.
 24/11/2001 – Divulgação do resultado pela Internet, nos sites acima citados.

OBSERVAÇÕES:

 Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

 É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo,
sem autorização expressa da ANPEC.
 EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2002
1o Dia: 17/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h 30 às 12h 45 –
ESTATÍSTICA

 Nas questões de 1 a 12, marque, de acordo como o comando de cada uma delas: itens
VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F.
 Nas questões 13 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS
na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS deve
ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
 A tabela da distribuição normal encontra-se ao final do caderno de prova.
 Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcações e, posteriormente, a FOLHA
DE RESPOSTAS.

QUESTÃO 01
Considere o espaço amostral S, os eventos A e B referentes a S e a medida de probabilidade P.

Ⓞ Se P(A) = , P(B) = , e A e B são mutuamente exclusivos, então P(A B) = .

① Se A B, então P(A|B) P(A).

② Se P(A) = , P(B) = e P(A B) = , então P(AC BC) = , em que AC e BC indicam

os eventos complementares.
③ Se representam uma partição de um espaço amostral S, então para A 

S tem-se que ,

④ Se P(A|B) = 0 então A e B são independentes.

____________________________________________________________________________
QUESTÃO 02
Em relação a índices e deflacionamento de preços é correto afirmar:

Ⓞ Os índices de preços de Laspeyres e de Paasche geram, em geral, resultados diferentes

quando utilizados para avaliar a variação do nível dos preços de um conjunto de produtos,
mas ambos atendem à condição de reversão no tempo.
① Se um determinado índice de preços com ano base em 1992 assume os valores I 95 = 300 e
I96 = 400 em 1995 e 1996, respectivamente, então um produto com preço corrente de R$
10,00 em 1996, tem preço de R$ 7,50, em moeda de 1995.
② Multiplicando-se um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidades de
Laspeyres, obtém-se um índice relativo de valor das vendas (I(Vt|V0)).

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 1/8

③ Se os preços dos automóveis aumentam em 20% e isso se reflete em um aumento de 0,1%
no ICV0-3SM (Índice de Custo de Vida de 0 a 3 salários mínimos) e em um aumento de 1,2%
no ICV10-20SM, então o peso dos automóveis nas despesas dos famílias típicas com renda
entre 10-20 SM é 12 vezes maior do que nas famílias típicas com renda entre 0 a 3 SM.
④ Para calcular o índice de preços de Paasche para uma série de anos requer-se menos
informação do que para calcular o índice de Laspeyres.

QUESTÃO 03
Considere um investidor cuja composição da carteira é formada por dois ativos A e B.

Ⓞ Se os retornos esperados de A e B são iguais a 10% e 5%, e as participações de A e B na

carteira são de 40% e 60%, respectivamente, então o retorno esperado da carteira é de
7,5%.
① Supondo-se que os retornos dos dois ativos referidos no quesito anterior sejam
independentes e que suas variâncias sejam iguais a 10 e 20, respectivamente, então a
variância da carteira será igual a 8,8.
② Supondo-se que os retornos de A e B tenham a mesma variância, a diversificação dessa
carteira nestes dois ativos somente reduzirá o risco total se o coeficiente de correlação entre
os respectivos retornos for negativo.
③ No caso de correlação negativa perfeita, se a variância de A é duas vezes a variância de B,
então é preciso investir duas vezes mais em A para eliminar o risco da carteira.
④ Se existir uma correlação negativa perfeita entre os retornos dos ativos A e B, haverá uma
particular composição desses ativos que eliminará completamente o risco da carteira.

QUESTÃO 04
Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade que dependa do parâmetro
desconhecido , tal que E(X) = . Seja também x1, x2, ..., xn uma amostra aleatória de X.

Ⓞ Para amostras suficientemente grandes, o estimador de máxima verossimilhança de , caso

exista, segue uma distribuição Normal.

① Se é um estimador de , este não será viciado desde que . Além do

mais, terá variância mínima se ci=1/n para todo i.

② Se é um estimador não viciado de , então também será um estimador não

viciado de .

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 2/8

③ Se a variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo [0,], com  > 0, então
máximo[x1, x2, ..., xn] não é um estimador consistente de .

④ Se e são dois estimadores do parâmetro  em que E ( ) = 1 e E ( )  2 mas Var (

) < Var ( ), então o estimador deve ser preferível a .

QUESTÃO 05
Indique se as seguintes considerações sobre a teoria dos testes de hipótese são verdadeiras (V)
ou falsas (F).

Ⓞ O erro do tipo II é definido como a probabilidade de não se rejeitar uma hipótese nula
quando esta for falsa e o erro do tipo I é definido como a probabilidade de se rejeitar a
hipótese nula quando esta for verdadeira.
① No teste de hipótese para proporções, se a variância da proporção populacional for
desconhecida, a estatística t de Student com n-1 graus de liberdade (n é o tamanho da
amostra) é a indicada para o teste.
② Num teste de hipótese bi-caudal, o valor-p (ou valor de probabilidade) é igual a duas vezes
a probabilidade da região extrema delimitada pelo valor calculado da estatística do teste.
③ Não se pode realizar um teste de hipótese para a variância populacional pois a estatística do
teste, que segue uma distribuição Qui-quadrado com n -1 graus de liberdade (n é tamanho
da amostra), não é simétrica.
④ No teste de hipótese para a média (H 0:  = 0 contra Ha:   0), ao nível de significância ,
se o intervalo de confiança com 1- de probabilidade não contiver = 0, não se poderá
rejeitar H0.

QUESTÃO 06
Indique se as seguintes considerações sobre a Lei dos Grandes Números, Desigualdade de
Tchebycheff e teorema do Limite Central são verdadeiras (V) ou falsas (F).

Ⓞ De acordo com a desigualdade de Tchebycheff, se a variância de uma variável aleatória X

for muito próxima de zero, a maior parte da distribuição de X estará concentrada próxima
de sua média.
① O teorema do Limite Central afirma que,para uma amostra grande o suficiente, a
distribuição de uma amostra aleatória de uma população Qui-quadrado se aproxima da
Normal.
② As condições suficientes para identificar a consistência de um estimador são baseadas na
Lei dos Grandes Números.
③ Em n repetições independentes de um experimento, se é a freqüência relativa da
ocorrência de A, então , em que P é a probabilidade constante
do evento A e  é qualquer número positivo.

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 3/8

④ Se uma variável aleatória X tem distribuição Binomial com parâmetros n = 20 e P = 0,5,
então em que é a função de distribuição Normal padrão.

QUESTÃO 07
Em relação às distribuições de probabilidade discretas:

Ⓞ Uma variável aleatória X com distribuição binomial de parâmetro p, baseada em n

repetições, aproxima-se de uma Poisson quando e p permanece constante.
① Uma variável aleatória Y, definida como o número de repetições necessárias para a primeira
ocorrência de A, tem distribuição Geométrica, desde que as repetições sejam
independentes e que P(A) = p e P(AC ) = 1-p.
② Pode-se utilizar a distribuição Binomial para, por exemplo, calcular a probabilidade de se
encontrar k peças defeituosas em um lote de n peças selecionadas ao acaso, sem reposição.
③ Se uma variável aleatória segue uma distribuição Hipergeométrica, sua distribuição será
próxima da Binomial se o tamanho da população for grande em relação ao tamanho da
amostra extraida .
④ Se Z tiver distribuição de Poisson com parâmetro , então, E(Z) = V(Z) = .

QUESTÃO 08
Em relação às distribuições de probabilidade contínuas:

Ⓞ Se X tem distribuição Normal( ), então a função densidade de probabilidade de X, f(x),

atinge o seu valor máximo quando x = e nesse ponto .

① Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0, ], >0, então, tem que ser igual a 4/3
para que P(X > 1) = 1/3.
② A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão, N(0,1), mas possui caudas mais
pesadas, quando n, o tamanho da amostra, é maior do que 30.

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 4/8

③ Se uma variável aleatória contínua tem função de distribuição

então a função densidade de probabilidade de X será

④ A variável aleatória Z tem distribuição Lognormal se e somente se exp (Z) tiver distribuição
Normal.

QUESTÃO 09
Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico yt= 1 + 2 xt + ut

Ⓞ A reta de regressão passa pelas médias amostrais de y e x, mesmo que o modelo não tenha
intercepto.
① Na presença de heterocedasticidade, o estimador de MQO é viesado e não se pode confiar
nos procedimentos de testes usuais (F e t), já que o estimador além de viesado, é
ineficiente.
② Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO são não viesados e
consistentes.
③ Quanto maior for a variação da variável explicativa, maior será a precisão com que o
coeficiente angular pode ser estimado.
④ Se R2 (coeficiente de determinação) for zero, então a melhor previsão para um valor de y é
sua média amostral.

QUESTÃO 10
É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear clássico multivariado: ,
com n observações e k > 2 variáveis explicativas, incluindo-se o intercepto.

Ⓞ Os coeficientes de inclinação não se alteram quando se modificam as unidades de medida

de Y e X multiplicando-os por uma constante, por exemplo, transformando-se seus valores
de reais para dólares.
① Se o modelo for estimado com apenas k-1 variáveis explicativas (mas mantendo o
intercepto), os coeficientes estimados poderão ser viesados e inconsistentes.
② Quando os coeficientes ’s estimados forem altamente significativos, individualmente, mas
a estatística F e o R2 indicarem que o modelo como um todo tem um baixo poder
explicativo, pode-se desconfiar da presença de multicolinearidade.
③ Para testar a hipótese conjunta de que , pode-se utilizar o teste

, em que R2 é o coeficiente de determinação do modelo.

④ Sempre que o modelo tiver pelo menos duas variáveis explicativas além do intercepto, o R 2
será maior ou igual ao R2 ajustado.

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 5/8

QUESTÃO 11
Considere as seguintes equações do modelo estrutural:

Equação de Demanda: Qt = 0 + 1 Pt+ 2Rt + u1t

Equação de oferta: Qt = 0 + 1 Pt+ 2Pt-1 + u1t

em que no período t, Q t é a quantidade de produto; Pt , o preço (endógeno) do produto; Rt , a

renda do consumidor; uit , o distúrbio aleatório da equação de demanda e u2t , o distúrbio
aleatório da equação de oferta. A partir destas equações são obtidas as equações na forma
reduzida:

Pt = 0 + 1 Rt+ 2Pt-1 + v1t e Qt = 3 + 4 Rt+ 5Pt-1 +wt.

Ⓞ Assim sendo, , e .

① A condição de posto indica que a primeira e a segunda equações são identificadas.

② Se multiplicarmos a equação de demanda por  (0 <  < 1) e a equação de oferta por (1- )
e somá-las, desde que o resultado dessa soma seja diferente da equação de oferta e da
equação de demanda, as duas serão identificadas.
③ O método de mínimos quadrados ordinários produz estimadores consistentes e eficientes
dos parâmetros da forma estrutural.
④ Para verificar se qualquer equação do sistema é identificável, basta aplicar a condição de
ordem.

QUESTÃO 12
Em relação aos modelos de Séries de Tempo pode-se afirmar:

Ⓞ No modelo Autoregressivo de ordem 1, , , em que ut é um ruído

branco, o parâmetro é a média do processo.
① O modelo misto Autoregressivo-Médias Móveis, ARMA(1,1), pode ser representado pela
expressão Zt = Zt + ut – ut-1 em que  e  são parâmetros e ut é um ruído branco.
② Se um processo estocástico possui uma tendência determinística, yt= 1 + 2 t + ut, então
este é dito não-estacionário e sua não-estacionariedade pode ser detectada por um teste
para raiz unitária.
③ Em uma regressão com duas séries temporais, se estas são I(1), ou seja, não estacionárias,
mas são cointegradas, pode-se empregar a estatística t de Student para testar a significância
dos coeficientes da regressão.
④ O teste de Engle-Granger para co-integração entre três variáveis consiste em utilizar a
estatística e a tabela de valores críticos Dickey-Fuller nos resíduos de uma regressão entre
estas variáveis.

QUESTÃO 13

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 6/8

Suponha que a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória bidimensional
(X,Y) seja uniformemente distribuída na região de domínio,

Encontre E(X). Multiplique a resposta por 10 e transcreva somente a parte inteira do número
encontrado.

QUESTÃO 14
Uma companhia de seguros tem 400 segurados de certo tipo. O prêmio do seguro é R$
1.000,00 por ano. Caso ocorra um sinistro a seguradora indenizará R$ 8.000,00 a cada
acidentado. Sabe-se que a probabilidade de ocorrência de sinistro, é 0,1 por ano. Os custos
fixos da seguradora são de R$ 8.000,00 por ano. Qual a probabilidade da seguradora ter
prejuízo em um certo ano? (Ignore o fator de correção para continuidade, multiplique sua
resposta por 100 e transcreva a parte inteira do número encontrado).

QUESTÃO 15
Quantas vezes ter-se-á de jogar uma moeda equilibrada de forma a se ter pelo menos 95% de
certeza de que a freqüência relativa do resultado “cara” fique a menos de 0,01 da probabilidade
teórica ½, ou seja, de maneira que a amplitude do intervalo de confiança da probabilidade
teórica seja 0,02? (Utilize o teorema de Tchebycheff. Divida a resposta por 1.000 e transcreva
a parte inteira do número encontrado).

Exame Nacional ANPEC 2002:1° Dia Estatística 7/8

 Distribuição Normal Padrão

z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121

0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611

1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681

1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233

2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064

2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014

3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287

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