Licenciatura em Finanças e Contabilidade

ISCTE – IUL Business School

2º Semestre 2022/2023

Análise e Modelos de Dados Financeiros Duração: 1h30 Teste Exemplo

Nome:
Grupo I
1. Considere uma variável aleatória contínua com distribuição assimétrica negativa e mediana igual
(1.0)

a 3. Qual das seguintes afirmações é mais verosímil?

A média é igual a 3.
A média é igual a 4.5.
O primeiro e terceiro quartis são ambos iguais a 3
O coeficiente de assimetria é igual a 0.3.

2. Sejam X e Y um par de variáveis aleatórias para o qual o coeficiente de correlação de Pearson

(1.0)

é igual a 0.3. Assuma COV (X, Y ) = 9 e ST DEV (X) = 3. Qual das seguintes afirmações está
correcta?

V AR(X) + V AR(Y ) = 9
V AR(Y ) = 100
√
V AR(Y ) = 10
√
V AR(X) = 3

3. (1.0) Qual das seguintes afirmações está incorrecta acerca da distribuição normal?

Os seus pontos de inflexão são µ ± σ

Nunca pode ser assimétrica.
Em amostragem aleatória repetida, valores que distam da média mais de 1 desvio-padrão ocorrem
aproximadamente 1 em cada 10 vezes.
O seu excesso de curtose é 0.

4. Considere uma amostra aleatória (n = 30) extraída de uma população com distribuição normal,
(1.0)

à qual foi aplicado o teste de hipóteses abaixo. Qual das afirmações está correcta para α = 0.1?

O teste é unilateral.
O resultado do teste leva à conclusão errada acerca da distribuição da população.
Nada se pode concluir, uma vez que não são apresentados os graus de liberdade da distribuição do teste.
O teste aplicado não é o indicado para testar a normalidade dos dados, devido ao tamanho da amostra.

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 Análise e Modelos de Dados Financeiros Duração: 1h30 1ª época: 12/06/2023
Nome:

5. (1.0) Qual das seguintes afirmações é incorrecta acerca de um teste de hipóteses unilateral à esquerda?
Rejeitar a hipótese nula implica um p-value menor ou igual que o nível de significância (α)
A não-rejeição da hipótese nula implica um valor do teste inferior ao valor crítico.
Os testes de hipóteses paramétricos à esquerda têm sempre um p-value associado.
Um p-value igual a 0.05 leva à não-rejeição da hipótese nula se α = 0.01.

6. O modelo de regressão linear cujo output se apresenta abaixo foi estimado com o objectivo de
descrever a cotação bolsista (Price), em função das varáveis Book Value Per Share (BVEPS) e Net
Income Per Share (NIPS).

(a) (1.0) A dimensão da amostra recolhida é:

n = 853
n = 859
n = 561
Nenhuma das respostas anteriores está correcta.

(b) (1.0) O valor do coeficiente estimado para a variável NIPS é, aproximadamente:

β̂N IP S ≈ 9
β̂N IP S ≈ 0.8
β̂N IP S ≈ 3
Nenhuma das respostas anteriores está correcta.

(c) (1.0) Qual das seguintes afirmações está correcta:

O modelo é globalmente significativo, porque o os coeficientes estandardizados são todos inferiores
a 1.
O modelo é globalmente significativo, porque o coeficiente de determinação é superior a 0.5
Para que o modelo seja globalmente significativo, o coeficiente de determinação ajustado deve exceder
o coeficiente de determinação.
Nenhuma das respostas anteriores está correcta.

(d) (1.0) O valor do VIF para a variável BVEPS é 1.2738. Qual das afirmações está correcta?
O valor do VIF para a variável NIPS é igual 1.2738.
O valor do VIF para a variável NIPS é menor que 1.2738.
O valor do VIF para a variável NIPS é maior que 1.2738.
Sem mais informação, nada se pode concluir acerca do valor do VIF para a variável NIPS.

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Análise e Modelos de Dados Financeiros Duração: 1h30 Teste Exemplo
Nome:

(e) (1.0) Qual das seguintes afirmações é verdadeira acerca do coeficiente de determinação ajustado?
É igual a 0.8.
É igual a 0.753
Sem mais informação, o valor exacto não pode ser calculado mas será sempre inferior a 0.754.
Sem mais informação, o valor exacto não pode ser calculado mas será sempre superior a 0.754.

(f) O modelo de regressão auxiliar abaixo foi estimado no âmbito do mesmo modelo. Sabendo
(2.0)

que qchisq(0.95,5) = 11.07, qual das seguintes afirmações está correcta?

Podemos inferir a ausência de autocorrelação nos erros do modelo.

Podemos inferir a presença de autocorrelação nos erros do modelo.
Podemos inferir a homoscedasticidade dos erros do modelo.
Nenhuma das afirmações anteriores está correcta.

(g) Indique o valor lógico da seguinte afirmação: os estimadores GLS são menos eficientes do
(2.0)

que os estimadores OLS.

Falsa, caso os erros sejam heteroscedásticos.

Verdadeira, caso os erros tenham distribuição normal.
Verdadeira, caso a variância dos erros seja nula.
Nenhuma das afirmações anteriores está correcta.

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 Análise e Modelos de Dados Financeiros Duração: 1h30 Teste Exemplo
Nome:

GRUPO II
1. Comente sucintamente, no âmbito da estimação pelo método dos mínimos quadrados, o pres-
(3.0)

suposto da ausência de multicolinearidade e o impacto da sua violação na qualidade da inferência

estatística.

2. Descreva sucintamente o Modelo Probabilístico Linear, fazendo referência ao seu âmbito de

(3.0)

aplicação, às suas vantagens e às suas desvantagens.