IFBA

Processos Estoc asticos

Versao 1
Allan de Sousa Soares
Gradua cao: Licenciatura em Matematica - UESB
Especiliza cao: Matematica Pura - UESB
Mestrado: Matematica Pura - UFMG
Vitoria da Conquista - BA
2014
Aula 18
0.1 Autocorrelacao e Correlacao Crusada - WSS
A) Funcoes de Autocorrelacao: A fun cao de autocorrela cao de um processo de tempo contnuo X(t) e denido
por
R
X
() = E(X(t)X(t +)).
Vejamos algumas propriedades de R
X
():
i) R
X
() = R
X
();
ii) |R
X
()| R
X
(0);
iii) R
X
(0) = E(X
2
) o.
Se assumirmos que X(t) e uma forma de onda de tensao em um 1 Omega resistor, entao E(X
2
(t)) e o valor
medio da energia entregue aos 1 Omega resistor por X(t). Assim, E(X
2
(t)) e muitas vezes chamado a potencia
media de X(t).
No caso de um processo aleatorio de tempo discreto X(n), a fun cao de autocorrela cao de X(n) e denida por
R
X
(k) = E(X(n)X(n +k)).
Valem as mesmas propriedades listadas acima.
Exemplo 1. Encontre a potencia media do processo estocastico dado por
X(t) = 10cos(2000t + )
onde e uma variavel uniforme sobre o intervalo [, )].
Solucao:
Devemos encontrar R
X
(). Pois bem,
R
X
() = E(X(t)X(t+)) = E(10cos(2000t+)10cos(2000(t+)+) = 100E(cos(2000t+)cos(2000(t+)+) =
=
1
2
E(cos(2000(2t +) + 2) +cos(2000)) = 0 +
1
2
.100cos(2000) = 50cos(2000).
Portanto,
E(X
2
) = R
X
(0) = 50cos(2000.0) = 50.
B) Funcoes de Correlacao Crusada: A funcao de correla cao cruzada de dois processos aleatorios de tempo contnuo
(WSS) X(t) e Y (t) e denida como
R
XY
() = E(X(t)Y (t +)).
A funcao R
XY
() satisfaz algumas propriedades:
i) R
XY
() = R
Y X
();
ii) |R
XY
()|

R
X
(0)R
Y
(0);
iii) |R
XY
()|
1
2
(R
X
(0) +R
Y
(0)).
Dois processos X(t) e Y (t) sao chamados (mutuamente) ortogonais se
R
XY
() = 0
para todo .
A fun cao de correlacao cruzada de dois processos aleatorios de tempo discreto (WSS) X(t) e Y (t) e denida como
R
XY
(k) = E(X(n)Y (n +k)),
valendo as mesmas propriedadas que tinhamos no caso contnuo.
1
Exemplo 2. Dois processos aleatorios X(t) e Y (t) sao dados por
X(t) = Acos(t + ) e Y (t) = Asen(t + )
onde A e sao constantes e e uniforme sobre (0, 2). Encontrea a funcao de X(t) e Y (t) e verique que
R
XY
() = R
Y X
().
Solucao:
R
XY
() = E(X(t)Y (t +)) = E(A
2
cos(t +)sen((t +))) =
A
2
2
E(sen(2t + +2) sen()) =
A
2
2
sen()
R
Y X
() = E(Y (t)X(t+)) = E(A
2
sen(t+)cos((t+))) =
A
2
2
E(sen(2t+ +2)+sen()) =
A
2
2
sen()
Por outro lado,
R
XY
() =
A
2
2
sen() =
A
2
2
sen() = R
Y X
().
0.2 Exerccios
Exerccio 1. Dado o processo aleatorio
Y (t) = X(t)cos(
0
t + )
onde X(t) e um processo aleatorio WSS,
0
e uma constante, e uniformemente distribuda em (, ) e X(t) e
sao independentes.
a) Encontre E(Y (t)).
b) Encontre a funcao de autocorrelacao de Y (t).
c) Y (t) e WSS.
Exerccio 2. Considere os processos aleat orios independentes X(t) e Y (t) tais que E(X(t)) = 0, E(Y (t)) = 0 com
funcoes de autocorrelacao
R
X
(t) = e
|t|
e R
Y
(t) = cos(2t).
a) Encontre a funcao de autocorrelacao da soma W
1
(t) = X(t) +Y (t).
b) Encontre a funcao de autocorrelacao da diferenca W
2
(t) = X(t) Y (t).
c) Encontre a funcao de correlacao cruzada entre W
1
(t) e W
2
(t).
Exerccio 3. Seja o processo aleatorio
X(t) = Asen(
0
t + )
onde A e
0
sao constantes, e e uniforme sobre (, ). Dena o processo aleatorio Y (t) = X
2
(t).
a) Mostre que a autocorrelacao de Y (t) e dada por
A
4
4

1 +
1
2
cos(2
0
)

.
b) Mostre que R
XY
() = 0.
2