ADMINISTRAO Linha de Formao especfica em Gesto Estratgica

Gesto de Risco
OBJETIVO
Aprender a gerenciar os diversos tipos de risco a que uma empresa est sujeita, com maior nfase no
risco financeiro, atravs das ferramentas de anlise e gesto dos diferentes tipos de riscos.
EMENTA
Estudo das ferramentas bsicas para mensurar e avaliar os riscos envolvidos em uma operao e
esboar medidas de mitigao de risco que um investidor ou uma empresa pode tomar. Elementos que
possibilitaro um esprito crtico em relao a promessas de ganhos elevados com riscos desprezveis.
METODOLOGIA
As aulas so conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a disciplina. Para
isso, so utilizadas diversas tcnicas de ensino-aprendizagem que se alternam em funo do assunto
tratado na aula. O professor deve ser visto como um orientador dos alunos e no como um expositor
permanente da matria, pois a transmisso pura e simples dos seus contedos traz resultados bem
menores ao aprendizado do que a discusso destes. Portanto, solicitado trabalho de pesquisa
realizado fora da sala de aula, discusso em grupos e a utilizao dos recursos do data-show e da
Internet em sala.
CRITRIO DE AVALIAO
As avaliaes intermedirias e final devero refletir o conhecimento repassado aos alunos da disciplina.
Trabalhos finais que contemplem um ou mais assuntos da disciplina podero ser exigidos pelo
professor.
CONTEDO PROGRAMTICO
1. Aspectos histricos da gesto de risco
2. Tipologia de riscos
2.1 Risco legal
2.2 Risco Operacional e compliance
2.3 Risco de Mercado
2.4 Risco de Reputao
2.5 Risco de Crdito
3. Hedge: Instrumentos de Medio / Gerenciamento de Risco:
3.1 Seguros
3.2 Contratos a termo e futuros
3.3 Swaps
4.Opes
5. Estratgias de Cobertura de Riscos
6.Value at Risk

BIBLIOGRAFIA BSICA
DAMODARAN, A. Gesto Estratgica do Risco: Uma referncia para tomada de riscos empresariais.
Porto Alegre: Bookman, 2009
BREALEY, MYERS, ALLEN, . Princpios de Finanas Corporativas 8 ed. So Paulo: McGrawHill, 2008.
HULL, John. Fundamentos dos Mercados Futuros e de Opes. 4 Ed. So Paulo: BM&FBOVESPA, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BACK, Kerry. A Course in Derivatives Securities: Introduction to Theory and Computation. USA: Springer,
2005.

JACKSON, Mary; STAUNTON, Mike. Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA. USA: John Wiley
& Sons, 2001.
HASLETT JR., Walter V. Bud(Editor) .Risk Management: Foundations For a Changing Financial World.
USA: CFA Institute Investment Perspectives, 2010.
MARINS, Andr. Mercados Derivativos e Analise de Risco, V.1. 2 Ed. AMS Editora, 2009.
____________ . Mercados Derivativos e Analise de Risco, V.2. 2 Ed. AMS Editora, 2009.
SILVA NETO, Lauro de Arajo. Derivativos: definies, emprego e risco. 4 ed., So Paulo: Atlas, 2006