Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
lgebra Matricial
Da Matemtica do 1. Grau:
y 2 x 4 (1)
y x 1 ( 2)
De (2) : y x 1
10
Em (1) :
y=x+1
( x 1) 2 x 4
3x 4 1
Eq2
Linear (Eq1)
3x 3
x 1
Em (2) :
y x 1
y2
Eq1
Linear (Eq2)
0
-3
-2
-1
-2
y = -2x + 4
-4
lgebra Matricial
Indivduo
Altura (m)
Peso (kg)
Idade (anos)
1,70
70
23
1,75
60
45
1,60
52
25
1,81
72
30
lgebra Matricial
Posso escrever as seguintes equaes com os dados
das pessoas que tenho:
0 1 1,70 2 23 70
0 1 1,75 2 45 60
0 1 1,60 2 25 52
0 1 1,81 2 30 72
As incgnitas so 0, 1,2
E se tivssemos estudando o que afeta a rentabilidade
sobre o PL das empresas?
lgebra Matricial
Suponha que aps ler 300 artigos tericos e empricos
voc possa lanar a seguinte hiptese:
ROE = 0 + 1Ativo + 2D/E
Voc escolhe 4 empresas para compor a amostra:
Vale, Petro, BRFoods e Gol e utiliza os dados de
2010:
Empresa
ROE
D/E
Vale
26,8
214.662
27,0
Petro
11,5
519.970
20,1
BRFoods
5,9
27.751
29,6
Gol
7,3
9.064
60,2
lgebra Matricial
Posso escrever as seguintes equaes com os dados
que tenho:
0 214.6621 27 2 26,8
0 519.9701 20,1 2 11,5
0 27.7511 29,6 2 5,9
0 9.0641 60,2 2 7,3
lgebra Matricial
Podemos representar esses dados dispondo-os em
linhas e colunas. A isso chamamos matriz:
];
lgebra Matricial
Exemplos:
5 7
1
2 3 5
A 2X3
B 2X3 1 0 4
6 1 3
8 9 11
Amxn = m indica o no. de linhas e n o no. de colunas
aij = o elemento localizado na i-sima linha e j-sima
coluna
Na matriz A => a11=2 a23=3
Na matriz B => b23=4 b13=11
lgebra Matricial
Escalar: no. real = matriz 1 x 1 = [k]
Tipos Especiais de Matrizes:
Matriz Quadrada: quando m = n
1 2 0
3 0 1
4 5 6
0 0
0 0
lgebra Matricial
Tipos Especiais de Matrizes:
Matriz Coluna: vetor coluna = Amx1
1
4
3
x
y
0 1
lgebra Matricial
Tipos Especiais de Matrizes:
Matriz Diagonal: aij = 0 i j em uma matriz quadrada
nxn
1 0 0
0 2 0
0 0 6
1 0 0
0 1 0
0 0 1
lgebra Matricial
Tipos Especiais de Matrizes:
Matriz Triangular Superior: aij = 0
quadrada
1 3 5
0 2 4
0 0 6
Matriz Triangular Inferior: aij = 0
quadrada
1 0 0
8 4 0
1 3 6
lgebra Matricial
Tipos Especiais de Matrizes:
Matriz Simtrica: quando m = n e aij = aji
5
1 3
3 2 4
5 4 6
2
0
1
5
3 3 3 8
C
4
7
9
14
2 3 4 5
A
6
7
8
9
Propriedades da soma:
1. Comutatividade: A + B = B + A
2. Associatividade: A + (B + C) = (A + B) + C
3. A + 0 = A, onde 0 a matriz nula m x n
4 20
kA
2
6
Propriedades:
1. k (A + B) = k A + k B
2. (k1 + k2) A = k1A + k2A
3. 0.A = 0
4. k1(k2A) = (k1k2)A
A 0 3 A '
1
3
4
2 x3
1 4 3 x 2
1 3
1 3
B
B'
3
2
3
2
1
C C' 1 2
2
Exemplo de Aplicao
Suponha que voc est tentando prever o retorno de
uma carteira. Analistas fizeram as previses de
retorno de 3 aes para 3 estados da economia.
Estado da
Natureza
Vale
Petro
Gol
BOOM
5%
4%
6%
ESTVEL
3%
3%
2%
RECESSO
2%
1%
0%
Exemplo de Aplicao
Retornos esperados:
BOOM: 30% x 5% + 30% x 4% + 40% x 6% = 5,1%
ESTVEL: 30% x 3% + 30% x 3% + 40% x 2% = 2,6%
RECESSO: 30% x 2% + 30% x 1% + 40% x 0% = 0,9%
2% 1% 0% 3 x 3 40% 3 x1 0,9% 3 x1
Multiplicao de Matrizes
2x2
5 3 3 x 2
5.1 3.0 5(1) 3.4 3 x 2 5 7 3 x 2
Multiplicao de Matrizes
Propriedades:
1. Em geral AB BA
1
Sejam A 3
2
0
Ento AB 0
0
1
2
1
0
0
0
1
1 2 3
1 e B 2 4 6
1 2 3
0
0
11 6 1
0 e BA 22 12 2
11 6 1
0
Multiplicao de Matrizes
Propriedades:
4.
5.
6.
7.
x
i 1
x1 x2 xn
x1
1
x
1
x nx1 2 , 1nx1
x
1
n
x1
x
n
2
Ento 1' x 1 1 1 x1 x2 xn xi
i 1
xn
1
1
n
Ou x'1 x1 x2 xn x1 x2 xn xi
i 1
2
2
2
2
x
x
i 1 2
n
i 1
Ento x' x x1
x2
x1
x
xn 2
xn
n
x y
i 1
x1 y1 x2 y2 xn yn
Ento x' y x1
x2
y1
y
2
xn
yn
n
x1 y1 x2 y2 xn yn xi yi
i 1
y' x
( I ) 2 x1 5 x2 4 x3 4 (2)
x 3x 2 x 5 (3)
2
3
1
3 1
1 4
2 5
4
4
1 3 2 5
( II ) 0 x1 3x2 2 x3 2 (2' )
0 x 7 x 5 x 4 (3' )
2
3
1
(2' ). 1 / 3 (2' ' )
3 1
1 4
0 3 2 2
0 7 5 4
3
1
1 4
0 1 2 / 3 2 / 3
0 7 5
4
1 0 1 / 3 11 / 3
0 1 2 / 3 2 / 3
0 0 1 / 3 2 / 3
(V ) 0 x1 x2 2 / 3x3 2 / 3 (2iv ) 0 1 2 / 3 2 / 3
iv
0 x 0 x 1x 2
(
3
) 0 0 1
2
1
2
3
(VI ) 0 x1 x2 0 x3 2 (2v )
0 x 0 x 1x 2 (3v )
2
3
1
1 0 0 3
0 1 0 2
0 0 1 2
x1 3
x2 2
x 2
3
Observaes:
As operaes realizadas preservam as igualdades
(x1, x2, x3) soluo do sistema I e tambm do II, III, IV, V
e VI
Operaes possveis:
Multiplicar uma equao por no. 0
Adicionar uma equao a outra
Permutar duas equaes
am1 x1 am 2 x2 amn xn bm
Com aij, 1 i m, 1 j n
Uma soluo uma n-upla de nmeros (x1, x2, ..., xn) que
satisfaa simultaneamente estas m equaes
a
22
2n 2
2
21
am1 am 2
amn xn bm
x X
= B
am1
a12
a1n
a22
a2 n
am 2 amn
b1
b2
bm
0 x1 x2 0 x3 2
0 x 0 x 1x 2
2
3
1
1 0 0 3
0 1 0 2
0 0 1 2
A 1 0 3 5 0 1 0 1 / 4
Nulidade 1
1 2 1 1 0 0 1 11 / 8
2 1 3 1 0 14 / 9
Posto 2
1 4 2 0 1 1 / 9
B
Nulidade 1
1 5 1 0 0
0
h 2 equaes redundantes
0
4 16 8 0 0
A 1 0 3 5 0 1 0 1 / 4
Nulidade 1
1 2 1 1 0 0 1 11 / 8
2 1 3 1 0 14 / 9
Posto 2
1 4 2 0 1 1 / 9
B
Nulidade 1
1 5 1 0 0
0
h 2 equaes redundantes
0
4 16 8 0 0
8
6
4
2
0
-4
-2
-2
2 x1 x 2 5
x1 3x 2 6
3
2 1 5 1 0 3 x1
1 3 6 0 1 1
x 2 1
-4
-6
10
2 x1 x 2 5
6 x1 3 x 2 15
2 1 5 1 1 / 2 5 / 2
6 3 15 0 0
0
x1 1 / 2 x2 5 / 2
0 x1 0 x 2 0
8
6
4
2
0
-4
-2
-2
-4
-6
-8
2 x1 x 2 5
6 x1 3 x 2 10
2 1 5 1 1 / 2 0
6 3 10 0 0 1
x1 1 / 2 x2 0
0 x1 0 x 2 1
6
4
2
0
-3
-2
-1
-2
-4
-6
-8
a21 a22
Matriz 3 x 3
a11 a12 a13
A a21 a22 a23
a31 a32 a33
A a11a22a33 a13a21a32 a31a12a23 a13a22a31 a33a21a12 a11a23a32
a13
a23
a33
o menor de a11 M 11
a22
a23
a32
a33
a22a33 a23a32
1
A
(adjA )
detA
1
am1 x1 am 2 x2 amn xn bm
a11 a12 a1n x1 b1
a
x b
a
a
22
2n 2
21
a
a
a
bm
m1
m2
mn xn
Matriz de coeficientes
X = B
Matriz de incgnitas
Matriz de termos
independentes
a12
a22
am 2
a1n
a2 n
amn
b1
b
2
bm
Valor Esperado
Varivel Aleatria Discreta
E ( X ) xf ( x)
x
Propriedades
E ( X ) xf ( x)dx
E (b) b
E (aX b) aE ( X ) b
Se X e Y so independentes : E ( XY ) E ( X ).E (Y )
Varincia
Varivel Aleatria Discreta
var( X ) E ( X ) f ( x)
2
x
var( X ) ( X ) f ( x)dx
Varincia
Propriedades
E( X )2 E( X 2 ) 2
var(b) 0
Se a e b so constantes, ento : var(aX b) a 2 var( X )
Se X e Y so independentes, ento :
var( X Y ) var( X ) var(Y )
var( X Y ) var( X ) var(Y )
var(aX bY ) a 2 var( X ) b 2 var(Y )
Se X e Y no so independentes, ento :
var( X Y ) var( X ) var(Y ) cov( X , Y )
x A xB xC 1
Retorno da carteira
Rp, x xA RA xB RB xC RC
p, x ERp, x xA A xB B xC C
Varincia da carteira
2
p, x
var R p , x x x x
2
A
2
A
2
B
2
B
2
C
2
C
2 x A xB AB 2 x A xC AC 2 xB xC BC
Distribuio de probabilidade da carteira
Rp, x ~ N ( p, x , p2, x )
x xB , AB
x
C
AC
AB AC
B2 BC
BC C2
cov(R) E R R
'
12 12
12
2
1n 2 n
1n
2n
n2
R1 1
. R1 1
E R 2 x1 R 2 x1 E
R2 2
'
R1 1
E
R2 2 R1 1
R1 1 R2 2
R2 2
2
E R1 1
E R1 1 R2 2
E
R
E
R
2
2
1
1
2
2
cov( R1 , R2 ) 12 12
var( R1 )
2
var( R2 ) 12 2
cov( R2 , R1 )
R2 2
xB
RA
xC ) RB
R
C
x A RA xB RB xC RC
R' x
xB
A
xC ) B
C
x A A xB B xC C
' x
x A xB xC AB B2
AC BC
2 2
2 2
2 2
x A A xB B xC C
AC x A
BC xB
2
C xC
2 x A xB AB 2 x A xC AC 2 xB xB BC