UFBA - Faculdade de Cincias Econmicas

Departamento de Economia Aplicada

Disciplina ECO166
Introduo a Econometria
Programa para o Semestre 2004.1
Andr G. Ghirardi
Objetivos
O objetivo do curso apresentar as tcnicas bsicas de regresso linear, com exemplos de suas aplicaes ao
estudo de economia. Os temas do curso so a estimao de parmetros, anlise crtica dos resultados de uma
regresso linear, anlise das hipteses bsicas de estimao, e introduo a sries temporais. O conhecimento
prtico dos conceitos fundamentais de estatstica pr-requisito indispensvel para o bom aproveitamento do
curso.
Sero apresentados: o modelo linear nas verses simples e multivariada; estimao dos parmetros;
propriedades dos estimadores; regresso e correlao; violaes das hiptese bsicas: multicolinearidade;
heterocedasticidade; e resduos auto-regressivos, seguido de introduo a conceitos de sries temporais.
Metodologia
Os temas sero apresentados em aulas expositivas e aplicados em exerccios prticos. A avaliao ser feita
com base em trs testes de classe.
Programa
Unidade I
Tpico 1. Modelo linear simples: especificao; mtodos de estimao; propriedades
Inferncia estatstica: especificao, estimao. Populao e amostra. Parmetros e estatsticas. Relaes
entre variveis. Hipteses bsicas. Estimao: mnimos quadrados; MELN; mxima verossimilhana.
Distribuio dos estimadores; mdia e varincia. Covarincia entre os estimadores

Gujarati (2000): Introduo, p. XXVI-XXXVI; captulo 1, p. 03-16; captulo 2, p. 21-34; captulo 3,

P. 42-64; captulo 4, p. 92-98.
Exerccio: anlise grfica dos dados; especificao; estimao de uma regresso linear simples por
MQO no Excel.

Tpico 2. Modelo linear: poder explicativo; apresentao e interpretao

Decomposio da variao amostral. Coeficiente de determinao. Apresentao e interpretao da regresso.
Testes de hiptese sobre a mdia e varincia dos estimadores. Anlise de parmetros individuais vs.
coeficiente de determinao. Qualidade dos resultados. Especificao. Coeficientes restritos. Regresso pela
Origem.

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Gujarati (2000): Captulo 3, p. 64-78; captulo 5, p. 105-130. captulo 6, p. 145-171.

Exerccio: apresentao e testes de hiptese de regresso linear simples estimada no Excel.

Unidade II
Tpico 3. Modelo linear multivariado
Modelo linear multivariado. Hipteses bsicas. Estimao dos parmetros. Teste de hiptese sobre o
conjunto dos estimadores. Especificao. Formas multiplicativas intrisecamente lineares e Unidades de
Medida.

Gujarati (2000): captulo 7, p. 182-213; captulo 8, p. 230-249.

Exerccio: Estimao de regresso linear multivariada no Excel.

Tpico 4. Modelo linear: formas no-lineares; modelos restritos; modelos com variveis Dummy
Variveis qualitativas. Efeito sobre o intercepto. Efeito sobre o coeficiente angular. Armadilha da varivel
dummy.

Gujarati (2000): captulo 8, p. 249-255; captulo 15, p. 503-534.

Exerccio: estimao e anlise de um modelo log linear com e sem variveis Dummy; e um modelo
de regresso pela origem no Excel.

Tpico 5. Multicolinearidade
Conceituao. Implicaes.
Procedimento de ajuste

Evidncia de multicolinearidade.

Coeficiente de determinao ajustado.

Gujarati (2000): captulo 10, p. 317-345.

Exerccio: estimao de duas regresses uma com duas variveis explicativas e outra com trs, para
anlise de multicolinearidade.
Unidade III

Tpico 6. Anlise de resduos: Violaes das hipteses bsicas

Relao entre o resduo de mnimos quadrados e o termo aleatrio. Anlise do grfico de disperso.
Caracterizao geral das violaes das hipteses bsicas.
Gujarati (2000): captulo 3, p. 49-59; introduo parte II, p. 311-316.
Exerccios: grficos no Excel
Tpico 7. Heterocedasticidade
Heterocedasticidade. Implicaes para os estimadores. Teste de Goldfeld-Quandt. Procedimento de ajuste.

Gujarati (2000): captulo 11, p. 354-391.

Exerccios: aplicao do teste de Goldfeld-Quandt a uma regresso com dados de corte.

Tpico 8. Resduos autoregressivos

Autocorrelao dos resduos. Implicaes para os estimadores. Teste de Durbin-Watson. Procedimento de
ajuste

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Gujarati (2000): captulo 12, p. 401-434

Exerccio: teste de DW para regresso log linear.
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Tpico 9. Varivel explicativa estocstica

Varivel explicativa estocstica. Implicaes para os estimadores. Implicaes para a especificao.
Kmenta (1988); Gujarati (2000): introduo parte II.
Tpico 10. Hiptese de normalidade
Termo aleatrio com distribuio no-normal. Testes. Implicaes.

Gujarati (2000): captulo 4, p. 92-97; introduo parte II.

Tpico 11. Elementos de sries temporais

Sries auto-regressivas. Funes de auto-correlao. Estacionariedade. Testes correlograma, DF e ADF.
Modelos ARMA. Exerccio de aplicao.

Gujarati (2000): Captulos 21 e 22 p. 715-760; Hill, Griffiths e Judge (2000), captulo 16.
Exerccios no Eviews (todas as etapas).
Bibliografia

GUJARATI, Damodar N. Econometria Bsica, Makron Books, 2000.

KMENTA, Jan - Elementos de Econometria, vols. I e II. Editora Atlas, So Paulo, 1988.

Braule, Ricardo - Estatstica Aplicada com Excel para cursos de Administrao e Economia,
Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2001.
HILL, R. Carter; GRIFFITHS, William E.; e JUDGE, George G., - Econometria. So Paulo: Ed. Saraiva,
2000.
WONNACOTT e WONNACOTT - Econometria. Livros Tcnicos, Rio de Janeiro, 1976.

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