Teoria Ergódica PDF

T
AF
Teoria Ergodica
Um Curso Introdutorio
Krerley Oliveira e Marcelo Viana

DR
ii
DR
AF
T
T
Conte
udo
AF
0 Elementos de Teoria da Medida
0.1 Espacos mensur
0.3 Funco
es mensur
0.4 Integraca
aveis . . . . . . . . . . .
0.2 Espacos de medida . . . . . . . . . . . .
0.2.1 Medida de Lebesgue . . . . . . .
0.2.2 Medida produto . . . . . . . . .
aveis . . . . . . . . . . .
o em espacos de medida . . . .
0.5 Teoremas de convergencia . . . . . . . .
0.6 Derivaca
o de medidas . . . . . . . . . .
0.7 Os espacos Lp () . . . . . . . . . . . . .
0.7.1 Lp () com 1 p < . . . . . .
0.7.2 Produto interno em L2 () . . . .
0.7.3 Funco es essencialmente limitadas
0.7.4 Convexidade . . . . . . . . . . .
0.8 Medidas em espacos metricos . . . . . .
0.9 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Medidas Invariantes e Recorr encia

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1
1
3
5
8
9
11
14
14
15
16
16
17
18
18
22
27
1.1 Medidas Invariantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.2 Teorema de recorrencia de Poincare . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DR
1.2.1 Versao mensur avel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.2 Teorema de Kac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.3 Versao topologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.1 Expans ao decimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.2 Transformaca o de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.3.3 Rotacoes no crculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.3.4 Rotacoes em toros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.3.5 Transformaco es conservativas . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.3.6 Fluxos conservativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.4 Transformaco
es induzidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.4.1 Transformaca o de primeiro retorno . . . . . . . . . . . . . 43
1.4.2 Transformaco es induzidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.4.3 Torres de Kakutani-Rokhlin . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
iii
iv
CONTEUDO
1.5 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
T
2 Exist
encia de Medidas Invariantes 49
2.1 Alguns exemplos simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2 A topologia fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.1 Definicao e propriedades da topologia fraca . . . . . . . . 50
2.2.2 Teorema Portmanteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2.3 A topologia fraca e metriz avel . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2.4 Compacidade de M1 (M ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.5 Dualidade e topologias fracas . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.6 Teorema de Prohorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
AF
2.3 Demonstraca o do teorema de existencia . . . . . . . . . . . . . . 59
2.4 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4.1 Medidas em produtos semi-diretos . . . . . . . . . . . . . 61
2.4.2 Fluxos suspens ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4.3 Transformaco es de Poincare . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4.4 Extens ao natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.5 Operador de Koopman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.6 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3 Teoremas Erg odicos 75

3.1 Teorema erg odico de Von Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.1.1 Isometrias em espacos de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . 76
3.1.2 Enunciado e prova do teorema . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.1.3 Convergencia em L2 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.2 Teorema erg odico de Birkhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.2.1 Tempo medio de visita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.2.2 Medias temporais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.2.3 Teorema de von Neumann e consequencias . . . . . . . . . 83
3.3 Teorema erg odico subaditivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3.1 Preparaca o da demonstraca o . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.3.2 Lema fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
DR
3.3.3 Estimativa da funca o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.4 Majoraca o da funcao + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.3.5 Consequencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.4 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4 Ergodicidade 95
4.1 Sistemas erg
odicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.1.1 Conjuntos e funcoes invariantes . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.1.2 Caracterizaca
o espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.2 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.1 Rotacoes em toros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.2 Expans ao decimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.2.3 Deslocamentos de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2.4 Transformacao de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

CONTEUDO v
4.2.5 Endomorfismos lineares do toro . . . . . . . . . . . . . . . 110
T
4.2.6 Argumento de Hopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.3 Coment arios sobre sistemas conservativos . . . . . . . . . . . . . 115
4.3.1 Teoria de Kolmogorov-Arnold-Moser . . . . . . . . . . . . 115
4.3.2 Bilhares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.3.3 Fluxos geodesicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.3.4 Sistemas parcialmente hiperb olicos . . . . . . . . . . . . . 119
4.4 Propriedades de medidas erg odicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.5 Teorema da decomposica o ergodica . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.5.1 Enunciado do teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.5.2 Desintegraca o de uma medida . . . . . . . . . . . . . . . . 123
AF
4.5.3 Partico es mensur aveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.5.4 Demonstraca o do teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.6 Teorema da desintegraca o de Rokhlin . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.6.1 Esperancas condicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.6.2 Construca o das medidas condicionais . . . . . . . . . . . . 130
4.6.3 Conclus ao da demonstraca o . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.7 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5 Unicidade erg odica 139

5.1 Unicidade erg odica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.2 Minimalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.3 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.3.1 Rotaco es em toros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.3.2 Od ometros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.3.3 Grupos topol ogicos e grupos de Lie . . . . . . . . . . . . . 144
5.3.4 Translaco es em grupos compactos . . . . . . . . . . . . . 146
5.3.5 Interc ambios de intervalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.3.6 Minimalidade e ergodicidade de interc ambios . . . . . . . 150
5.4 Teorema de Weyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.4.1 Ergodicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.4.2 Unicidade erg odica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
DR
5.4.3 Demonstraca o do teorema de Weyl . . . . . . . . . . . . . 157
5.5 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6 Correlaco
es 161
6.1 Sistemas misturadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.1.1 Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.1.2 Mistura fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.1.3 Caracterizaca
o espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.2 Deslocamentos de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6.2.1 Ergodicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.2.2 Mistura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.3 Outros exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.3.1 Endomorfismos de Tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.3.2 Interc
ambios de intervalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
vi
CONTEUDO
6.3.3 Processos com mem oria finita . . . . . . . . . . . . . . . . 181
T
6.4 Decaimento de correlaco es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.5 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
7 Sistemas equivalentes 187

7.1 Equivalencia ergodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.2 Equivalencia espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
7.2.1 Invariantes de equivalencia espectral . . . . . . . . . . . . 190
7.2.2 Teorema espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.2.3 Autovetores e mistura fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.3 Espectro discreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
AF
7.4 Espectro de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.4.1 Exemplos e propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.4.2 Deslocamentos gaussianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.5 Sistemas de Kolmogorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.5.1 Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.6 Transformacoes expansoras do intervalo . . . . . . . . . . . . . . 199
7.6.1 Exatid ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.7 Espacos de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.8 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8 Entropia 201
8.1 Definica
o de entropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8.1.1 Entropia em Teoria da Informaca o . . . . . . . . . . . . . 202
8.1.2 Entropia de uma partica o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
8.1.3 Entropia de um sistema din amico . . . . . . . . . . . . . . 208
8.2 Teorema de Kolmogorov-Sinai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8.2.1 Particoes geradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8.3 Entropia local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.3.1 Prova do teorema de Shannon-McMillan-Breiman . . . . . 216
8.4 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
8.4.1 Deslocamentos de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
DR
8.4.2 Transformaca o de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8.4.3 Transformaco es expansoras do intervalo . . . . . . . . . . 223
8.4.4 Automorfismos do toro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.5 A entropia como invariante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.6 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
T
Captulo 0
Elementos de Teoria da
AF
Medida
Neste captulo inicial recordamos algumas noco

da Medida que s ao u
ao leitor uma fonte de referencia r
leitura satisfat
Teoria da Medida pode passar a
0.1
a noca
Espa
Uma noca
cos mensur
o b
aveis
es e resultados b
teis para o que segue. Nossa intenca
` leitura do captulo seguinte.
asica na Teoria da Medida e a noca

o de -
o de a
asicos da Teoria
o e proporcionar
apida sobre medida e integracao, para uma
oria dos captulos seguintes. Por isso, omitimos as provas dos
teoremas deste captulo que podem ser encontradas nos livros de Castro [Cas04],
Fernandez [Fer02] ou Rudin [Rud87]. Se o leitor possui conhecimento b asico de
lgebra, e por extens

algebra de subconjuntos. Comecamos por introduzi-las e estudar
ao,
algumas de suas propriedades. Em seguida definimos espacos mensur aveis e

apresentamos uma tecnica de construcao de - algebras.
DR
Dado um subconjunto A X denotaremos por Ac o complementar X \ A
do conjunto A em relacao a X.
Defini ao 0.1. Uma a

c lgebra de X e uma famlia B de subconjuntos de X que
e fechada para as operaco
es elementares de conjuntos e contem X. Isto e:
XB
A B implica Ac B
A B e B B implica A B B.
Observe que A B = (Ac B c )c e A \ B = A B c tambem est ao em B,

quaisquer que sejam A, B B. Alem disso, por associatividade, a uni ao e a
interseca umero finito de elementos de B tambem est
o de qualquer n ao em B.
1
2 CAPITULO 0. ELEMENTOS DE TEORIA DA MEDIDA
Definiao 0.2. Uma a

c lgebra diz-se uma -
algebra de subconjuntos de X se
T
tambem for fechada para as uni
oes enumer
aveis:

[
Aj B para j = 1, 2, . . . implica Aj B.
j=1
f
E acil ver que uma - algebra B tambem e fechada para as interseco es enu-
c c
mer ao
aveis: de fato, se Aj B para j = 1, 2, . . . , n, . . . ent A
j=1 j =
j=1 Aj
tambem esta em B.
Defini ao 0.3. Um espaco mensur
c avel e uma dupla (X, B) onde X e um con-
junto e B e uma -
algebra de subconjuntos de X. Os elementos de B s ao
AF
chamados conjuntos mensur aveis.
Em seguida apresentamos algumas construco
es de -
algebras.
Exemplo 0.4. Seja X um conjunto qualquer.
1. Denotemos por 2X a famlia de todos os subconjuntos de X. Ent
ao B = 2X
e claramente uma -
algebra.
2. B = {, X} e tambem uma -
algebra.
Note que se B e uma a
lgebra de X entao {, X} B 2X . Portanto {, X}
X
e a menor a
lgebra e 2 e a maior a lgebra de X.
Proposi ao 0.5. Considere uma famlia n
c ao-vazia qualquer {Bi : i I} de -
a
lgebras (I e um conjunto qualquer, que serve apenas para indexar os elementos
da famlia). Ent o B = iI Bi e tambem uma -
ao a interseca algebra.
Agora, dado um conjunto qualquer E de subconjuntos de X, podemos aplicar
a Proposica o 0.5 a
` famlia de todas as -algebras que contem E. Note que esta
famlia e n
ao vazia, uma vez que contem a - algebra 2X , pelo menos. De acordo
com a observaca o anterior, a interseca
o de todas estas -algebras e tambem uma
algebra, e e claro que contem E. Alem disso, do modo como e construda, ela
-
est
a contida em todas as - algebras que contem E. Portanto e a menor - algebra
DR
que contem E. Isto conduz a ` seguinte definica
o:
Defini ao 0.6. A -
c algebra gerada por uma famlia E de subconjuntos de X e
a menor -algebra (E) que contem a famlia E, ou seja, e a interseca
o de todas
as -algebras que contem E.
Lembremos que um espaco topol ogico e uma dupla (X, )) em que X e um
conjunto e T e uma famlia de subconjuntos de X fechada para as interseco es fi-
oes quaisquer. Essa famlia T e chamada topologia e os seus elementos
nitas e uni
s
ao chamados abertos de X. Neste contexto e natural considerar a construca o
que acabamos de descrever tomando E = . Isto nos conduz a ` seguinte noca
o:
Definicao 0.7. A -algebra de Borel de um espaco topol ogico e a -
algebra
( ) gerada pela topologica , isto e, a menor -
algebra que contem todos os
subconjuntos abertos. Neste caso, os conjuntos mensur aveis recebem o nome de
borelianos.
0.2. ESPAC
OS DE MEDIDA 3
Observe que os subconjuntos fechados de X, ou seja, os complementares dos
T
subconjuntos abertos, tambem pertencem a ( ).
Um caso particular importante ocorre quando consideramos o espaco metrico
X = Rn munido com a dist ancia euclidiana. Os borelianos formam uma grande
gama de conjuntos que por definica o, inclui todos os subconjuntos abertos e
fechados, bem como todas as uni oes ou interseco
es de subconjuntos abertos ou
fechados. De fato, poderia ate pensar-se que todo subconjunto fosse boreliano,
mas isso n
ao e verdade. Um exemplo de subconjunto de R que n ao e boreliano
est
a construdo no Exerccio 0.6.
0.2 Espa
cos de medida
AF
Agora introduzimos o conceito de medida e analisamos algumas das suas proprie-
dades fundamentais. Em seguida apresentamos alguns resultados sobre constru-
ca
o de medidas. Finalmente, analisamos duas importantes classes de medidas:
medidas de Lebesgue em espacos euclideanos e medidas produto em espaco de
sequencias.
Defini
c
B [0, +] que satisfaz:
1. () = 0;
Neste u
S P
avel (X, B) e uma funca
ao 0.8. Uma medida num espaco mensur o :
2. ( j=1 Aj ) = j=1 (Aj ) para quaisquer Aj B disjuntos dois-a-dois.

A tripla (X, B, ) e chamada espaco de medida. Quando vale (X) < dizemos
que e uma medida finita e se (X) = 1 dizemos que e uma probabilidade.
ltimo caso, (X, B, ) e um espaco de probabilidade.
Exemplo 0.9. Seja X um conjunto e consideremos a -
qualquer p X, consideremos a funca
(
X
algebra B = 2X . Dado
o p : 2 [0, +] definida por:
1 se p A
p (A) =
0 se p / A.
DR
Esta medida p e usualmente designada medida de Dirac no ponto p.
Definiao 0.10. Diremos que uma medida e -finita se existir uma sequencia
c
de subconjuntos A1 , A2 , . . . de X satisfazendo (Ai ) < para todo i N e

[
X= Ai .
i=1
A segunda propriedade na definica

o de medida (Definica
o 0.8) e chamada
o : B [0, +] e finitamente aditiva
-aditividade. Dizemos que uma funca
se
N
[ XN
( Aj ) = (Aj )
j=1 j=1
para qualquer famlia finita A1 , . . . , AN B de subconjuntos disjuntos dois-a-
T
dois. Note que, em particular, toda medida e finitamente aditiva.
Em seguida apresentamos um resultado muito u til na construca
o de medidas.
Teorema 0.11 (Extens ao). Seja B0 uma algebra de subconjuntos de X e seja
0 : B0 [0, +] uma funca o -aditiva com () = 0 e (X) < . Ent ao
existe uma u nica medida definida na - algebra B gerada por B0 que e uma
extensao de 0 , isto e, para todo elemento B B0 temos que 0 (B) = (B).
O Teorema 0.11 se aplica com as mesmas conclus oes quando a medida 0 em
quest
ao e apenas -finita. Alem disso, se 0 e apenas finitamente aditiva ainda
assim existe uma medida que estende 0 a ` B. Porem, neste caso n ao podemos
AF
garantir que tal extens ao e u
nica.
Em geral, ao tentarmos mostrar que uma funca o definida numa - algebra
e uma medida, o mais difcil e verificar a -aditividade. O criterio mais usado
para esse efeito e expresso no seguinte resultado:
Teorema 0.12 (Continuidade no vazio). Seja B uma a lgebra de subconjuntos
de um conjunto X e seja : B [0, +) uma funca o finitamente aditiva com
(X) < . Ent ao e -aditiva se, e somente se,
n
\
lim ( Aj ) = 0 (1)
n
j=1
aveis A1 Aj com
para quaisquer conjuntos mensur j=1 Aj = .
A demonstraca o deste teorema e proposta como Exerccio 0.9. Usando ar-

gumentos analogos, e possvel obter outras caracterizaco
es para a -aditividade
de uma funca
o finitamente aditiva:
Teorema 0.13 (Continuidade superior e inferior). Seja B uma a lgebra de sub-
conjuntos de um conjunto X e seja : B [0, +) uma funca o finitamente
aditiva com (X) < . As seguintes condico
es s
ao equivalentes:
1. e -aditiva;
DR
2. para toda sequencia A1 Aj de conjuntos mensur
aveis vale
lim (An ) = (
j=1 Aj ); (2)
n
3. para toda sequencia A1 Aj de conjuntos mensur

aveis vale
lim (An ) = (
j=1 Aj ). (3)
n
Outro resultado relacionado, que ser

autil para nosso estudo, e o teorema
das classes mon
otonas, que enunciamos a seguir.
Defini cao 0.14. Dizemos que uma coleca o n
ao-vazia de subconjuntos men-
sur
aveis que contem X de subconjuntos mensur aveis C e uma classe mon
otona,
se C e fechada para as uni
oes e interseco
es enumeraveis monotonas, ou seja, se
0.2. ESPAC
OS DE MEDIDA 5
dados subconjuntos A1 A2 em C, ent

ao n1 An C e
T
dados subconjuntos A1 A2 em C, ent
ao n1 An C.
Claramente, as famlias {, X} e 2X sao classes monotonas. Alem disso, se

{Ci : i I} e uma famlia qualquer de classes mon ao iI Ci e uma
otonas, ent
classe monotona. Portanto, dado um subconjunto A de 2X , podemos sempre
considerar a menor classe mon otona que contem A.
Teorema 0.15 (Classes mon otonas). A menor classe mon otona que contem
lgebra A coincide com a -
uma a algebra (A) gerada por A.
AF
Outro fato importante sobre -
algebras, que nos ser
autil mais tarde, afirma
que todo elemento B da -
algebra gerada por uma algebra e aproximado por al-
gum elemento B0 da a
lgebra, no sentido em que a medida da diferenca simetrica
BB0 = (B \ B0 ) (B0 \ B)
pode ser t
ao pequena quanto se queira.
Teorema 0.16 (Aproximaca o). Seja (X, B, ) um espaco de probabilidade e

seja B0 uma algebra que gera a -algebra B. Entao para todo > 0 e todo
B B existe B0 B0 tal que (BB0 ) < .
Definiao 0.17. Um espaco de medida diz-se completo se todo subconjunto de

c
um conjunto mensur
avel com medida nula tambem e mensur avel.
E possvel transformar qualquer espaco de medida (M, B, ) num espaco

completo, do seguinte modo. A famlia B de todos os conjuntos A M tais
que (AB) = 0 para algum B B e uma - algebra que contem B. Considere
: B [0, +] dada por
(A) = (B) se (AB) = 0 para algum B B. Esta
funca a bem definida e e uma medida em B,
o est cuja restrica
o a B coincide com
. Por construca
o, (M, B, ) e um espaco de medida completo. Frequentemente,
chamaremos uma funca o definida em M de mensur avel se ela for mensur avel

DR
relativamente a ` -algebra completada B.
0.2.1 Medida de Lebesgue

A medida de Lebesgue corresponde ao que entendemos por volume de subcon-
juntos de Rd . Ela e construda do seguinte modo.
Consideremos M = [0, 1] e seja B0 a famlia de todos os subconjuntos da
forma B = I1 IN onde I1 , . . . , IN s
ao intervalos disjuntos dois-a-dois. E
acil ver que B0 e uma a
f lgebra de subconjuntos de M . Alem disso, temos uma
o m0 : B0 [0, 1] definida nesta a
funca lgebra por

m0 I1 IN = |I1 | + + |IN | ,
onde |Ij | representa o comprimento de cada intervalo Ij . Note que m0 (M ) = 1.

No Exerccio 0.3 pedimos que mostre que m0 e uma funca o -aditiva.
Note que a - algebra B gerada por B0 coincide com a -algebra de Borel
T
de M , j
a que todo aberto pode ser escrito como uniao enumeravel de interva-
los abertos disjuntos dois-a-dois. Ent
ao, pelo Teorema 0.11, existe uma unica
probabilidade m definida em B que e uma extens ao de m0 . Chamamos m de
medida de Lebesgue em [0, 1].
Mais geralmente, definimos medida de Lebesgue m no cubo M = [0, 1]d
de qualquer dimens ao d 1 da seguinte maneira. Primeiramente, chamamos
angulo em M qualquer subconjunto da forma R = I1 Id onde os Ij
ret
s
ao intervalos, e definimos
m0 (R) = |I1 | |Id | .
AF
Em seguida, consideramos a a
para todo B nessa a
essa -
algebra.
lgebra B0 dos subconjuntos de [0, 1]d da forma
B = R1 RN , onde R1 , . . . , RN s
definimos
ao ret
angulos disjuntos dois-a-dois, e
m0 (B) = m0 (R1 ) + + m0 (RN )

algebra gerada por B0 coincide com a -
lgebra. A -
de Borel de M . A medida de Lebesgue em M = [0, 1]d e a extens
algebra
ao de m0 a
Para definir a medida de Lebesgue em todo o espaco euclidiano Rd , decom-

pomos esse espaco em cubos de lado unit
por meio da translaca

ario
Rd = m1 Z md Z [m1 , m1 + 1) [md , md + 1).
Cada cubo [m1 , m1 + 1) [md , md + 1) pode ser identificado com [0, 1)d
o Tm1 ,...,md (x) = x (m1 , . . . , md ) que envia o ponto
(m1 , m2 , . . . , md ) na origem. Isso nos permite definir uma medida mm1 ,m2 ,...,md
em C, dada por
mm1 ,m2 ,...,md (B) = m0 Tm1 ,...,md (B)
para todo o conjunto mensur

avel B C. Finalmente, dado qualquer conjunto

mensuravel B Rd , definimos
X X
DR
m(B) = mm1 ,...,md B [m1 , m1 + 1) [md , md + 1) .
m1 Z md Z
Note que m n
ao e uma medida finita, mas e uma medida -finita.
Exemplo 0.18 (Medida de volume no crculo). Chamamos crculo ao conjunto
S 1 dos numeros complexos com m odulo igual a 1. Considere a aplicaca
o sobre-
jetora : [0, 1] S 1 definida por (t) = e2it . Chamamos medida de Lebesgue
` medida definida por (B) = 2m( 1 (B)). Assim, por exemplo,
no crculo a
a medida de Lebesgue de um arco de crculo coincide com o seu comprimento.
Observe que com esta definica o, a medida de qualquer conjunto mensur avel
B e igual a ` medida da sua imagem R (B), onde R : S 1 S 1 denota a
rotaca
o de a ngulo 2. Na verdade, m odulo multiplicaca
o por um n umero
nica medida em S 1 que satisfaz esta condica
positivo, e a u o para todo (veja
o Exerccio 0.13).
0.2. ESPAC
OS DE MEDIDA 7
Exemplo 0.19. Seja : [0, 1] R uma funca o contnua e positiva. Dado
T
qualquer intervalo I, com extremos 0 a < b 1, defina
Z b
(I) = (x) dx.
a
Em seguida, estenda a definica o de para a a lgebra B0 das uni oes finitas

A = I1 Ik de intervalos disjuntos dois-a-dois, por meio da relaca
o
k
X
(A) = (Ij ).
j=1
AF
As propriedades b asicas da integral nos dizem que e finitamente aditiva.
Deixamos para o leitor a tarefa de mostrar que a medida e -aditiva na
a
lgebra formada pelas uni oes finitas de intervalos. Alem disso, () = 0 e
([0, 1]) < j
a que e contnua, portanto limitada. Com o auxlio do Teo-
rema 0.11 podemos estender para toda - algebra dos borelianos de [0, 1].
Observe que a medida que acabamos de construir tem a seguinte propri-
edade especial: se um conjunto A [0, 1] tem medida de Lebesgue zero entao
(A) = 0. Essa propriedade chama-se continuidade absoluta (com respeito a`
medida de Lebesgue) e sera estudada com mais detalhes na Secao 0.6.
Vamos agora exibir uma medida que, apesar de ser positiva em qualquer
aberto, n
ao e absolutamente contnua com respeito a
` medida de Lebesgue:
Exemplo 0.20. Considere uma enumeracao {r1 , r2 , . . . } do conjunto Q dos
n
umeros racionais. Defina por:
X 1
(A) = .
2i
ri A
Observe que a medida de qualquer aberto da reta e positiva, pois necessaria-

mente A contem algum ri . Apesar disso, a medida de Q e
X 1
(Q) = = 1.
DR
2i
ri Q
Em particular, n
ao e absolutamente contnua com respeito a
` medida de Le-
besgue.
Este exemplo nos motiva a introduzir a definica
o de suporte de uma medida:
Defini ao 0.21. Seja X um espaco topol

c ogico e seja uma medida na -
a
lgebra de Borel de X. O suporte supp() da medida e o conjunto formado
pelos pontos x X tais que (V ) > 0 para qualquer vizinhanca V de x.
Segue imediatamente da definicao que o suporte de uma medida e um con-
junto fechado. No Exemplo 0.20 acima, o suporte da medida e a reta inteira,
apesar de que (Q) = 1. Se o espaco X e separ
avel ent
ao o suporte de qualquer
medida e n
ao-vazio:
Proposi ao 0.22. Seja X um espaco topol

c ogico separavel e uma medida
T
(n
ao-nula) em X. Ent
ao, o suporte supp() e n
ao-vazio.
Demonstraca ao para cada ponto x X

o. De fato, se supp() e vazio, ent
podemos encontrar uma vizinhanca aberta Vx tal que (Vx ) = 0. Como X e
separ avel, a sua topologia admite uma base enumer avel de abertos {A j : j =
1, 2, . . . }. Ent
ao para cada x podemos escolher i(x) N tal que x Ai(x) Vx .
Ent ao,
X = xX Vx = cupxX Ai(x)
e portanto
AF

X
(X) = (xX Ai(x) ) (Ai ) = 0.
i=1
Isto e uma contradica

o e, portanto, supp() n
ao pode ser vazio.
0.2.2 Medida produto

Dados dois espacos de medida (X1 , A1 , 1 ) e (X2 , A2 , 2 ), e possvel tornar o
produto cartesiano X1 X2 um espaco de medida, da seguinte forma.
Em primeiro lugar, consideramos em X1 X2 a - algebra gerada pela famlia
de todos os produtos da forma A1 A2 com A1 A1 e A2 A2 . Ela e chamada
algebra produto e representada por A1 A2 . Em seguida, definimos
-
(1 2 )(A1 A2 ) = 1 (A1 )2 (A2 ),
para A1 A1 e A2 A2 . Usando o Teorema 0.11, obtem-se que existe uma

nica medida 1 2 definida na -
u algebra A1 A2 que estende a igualdade
anterior. Ela e chamada medida produto.
Esta construcao se generaliza sem dificuldade ao produto de uma famlia fi-
nita qualquer de espacos de medida X1 , X2 , . . . , Xn . Para os nossos prop
ositos e
u
til ir mais longe e definir tambem o produto de uma famlia infinita enumer avel
DR
de espacos de medida.
Consideremos espacos de medida (Xi , Bi , i ), com i I, onde o conjunto de
ndices tanto pode ser I = N como I = Z. Consideremos o produto cartesiano
Y
= Xi = {(xi )iI : xi Xi }. (4)
iI
Chamamos cilindros de os subconjuntos da forma
[m; Am , . . . , An ] = {(xi )iI : xi Ai para m i n} (5)
onde m I, n N e Ai Bi para m i n. Por definica o, a -

algebra
algebra B gerada pela famlia de todo os cilindros. Note que
produto em e a -
a famlia B0 das uni
oes finitas de cilindros disjuntos dois-a-dois e uma a
lgebra
0.3. FUNC
OES
MENSURAVEIS 9
(que gera B). Vamos agora definir a medida produto em . Primeiramente,
T
consideramos a aplicaca
o definida na famlia dos cilindros por
n
Y
([m; Am , . . . , An ]) = i (Ai ). (6)
i=m
Em seguida estendemos a àlgebra B0 , estipulando que a medida de qualquer

uniao finita de cilindros disjuntos dois-a-dois e igual a ` soma das medidas dos
cilindros. Esta extens ao est
a bem definida e e -aditiva. Finalmente, recorrendo
ao Teorema 0.11, estendemos para uma medida em (, B). O espaco de medida
(, B, ) construdo desta forma e denominado produto dos espacos (Xi , Bi , i ),
AF
i I.
Um caso particular importante da construca o anterior ocorre quando os
espacos (Xi , Bi , i ) s
ao todos iguais a um dado (X, C, ). Estes sistemas mode-
lam sequencias de experimentos aleat orios identicos em que o resultado de cada
experimento e independente dos demais. Sup oe-se que cada experimento toma
valores no conjunto X, com distribuica o de probabilidade igual a . Neste caso
a medida fica dada por
n
Y
([m; Am , . . . , An ]) = (Ai ). (7)
i=m
Ela e chamada medida de Bernoulli definida por . Observe que (7) significa
que a probabilidade de {xm Am , . . . , xn An } e o produto das probabilida-
des dos eventos xi Ai . Portanto, ela traduz a independencia dos sucessivos
experimentos.
No caso em que X = {1, . . . , d} e um conjunto finito, munido da -
algebra
2X , esta construca
o fica um pouco mais simples. Por exemplo, basta considerar
apenas cilindros elementares
[m; am , . . . , an ] = {(xi )iI X : xm = am , . . . , xn = an }, (8)
onde cada Aj consiste de um u nico ponto aj . De fato, todo cilindro e uma uni
ao
DR
finita de cilindros elementares dois-a-dois. Alem disso, a relaca
o (7) pode ser
escrita
([m; am , . . . , an ]) = pam pan (9)
onde pa = ({a}) para cada a X.
0.3 Fun
co
es mensur
aveis
Funco
es mensur aveis tem um papel em Teoria da Medida semelhante ao das fun
c
oes contnuas em Topologia. De fato, assim como continuidade corresponde a `
ideia de que a famlia dos subconjuntos abertos e preservada, mensurabilidade
corresponde a` ideia de preservaca
o da famlia dos conjuntos mensur
aveis.
Para formalizarmos esta noca o, consideremos um espaco mensur avel qual-
quer (X, B) . Denotaremos por [, +] o conjunto R {, +}.
Defini
cao 0.23. Uma funca avel se f 1 ((c, +])
o f : X [, +] e mensur
T
pertence a B para todo c R.
Uma condica o equivalente e que a pre-imagem de qualquer boreliano de R

pertence a -algebra B. Deixamos ao leitor o cuidado de verificar que esta
segunda condica o e de fato equivalente a
` definica
o que acabamos de dar. No
Exerccio 0.5 sugerimos igualmente que prove a seguinte proposicao:
Proposi cao 0.24. Seja f : X Y uma funcao qualquer e C uma -algebra de

Y . Se definimos B = {f 1 (C) X : C C}, ent
ao B e uma -
algebra de X.
o f : X [, +] sempre
Este resultado garante que dada qualquer funca
AF
podemos munir X com uma - algebra relativamente a
` qual f seja mensur
avel.
No entanto, em geral estamos interessados em -algebras com propriedades
adicionais, por exemplo a -
algebra de Borel de um espaco topologico.
Exemplo 0.25. Se X e um espaco topol ogico e B e a sua -

algebra de Borel,
ent
ao toda funcao contnua f : X R e mensuravel. De fato, continuidade
significa que a pre-imagem de qualquer aberto de R e um aberto de X e, por-
a em B. Como os abertos geram a -
tanto, est algebra de Borel de R, segue que
a pre-imagem de qualquer boreliano da reta tambem est a em B.
Exemplo 0.26. Dado um conjunto B X definimos a funca

o caracterstica
XB : X R de B por:

1, se x B;
B (x) =
0, caso contr
ario.
o XB e mensur
Observe que a funcca avel se, e somente se, B for um subconjunto
avel: de fato, XB1 (A) {, B, X \ B, X} para qualquer A R.
mensur
Entre as propriedades b
asicas das funco
es mensur
aveis temos:
Proposi ao 0.27. Sejam f, g : X [, +] funco

c es mensuraveis e sejam
DR
a, b R. Ent
ao tambem s
ao mensur
aveis as seguintes funco
es:
(af + bg)(x) = af (x) + bg(x) e (f g)(x) = f (x) g(x).
Alem disso, se fn : X [, +] e uma sequencia de funco

es mensur
aveis,
tambem sao mensur aveis as seguintes funco
es:
s(x) = sup{fn (x) : n 1} e i(x) = inf{fn (x) : n 1},
f (x) = lim sup fn (x) e f (x) = lim inf fn (x).

n n
Em particular, se f (x) = lim f (x) existe ent

ao f e mensur
avel.
As combinaco es lineares de funco

es caractersticas formam uma classe im-
portante de funco
es mensur aveis:
0.4. INTEGRAC EM ESPAC
AO OS DE MEDIDA 11
Defini ao 0.28. Dizemos que uma funca

c o s : M R e simples se existem
T
constantes 1 , . . . , k R e conjuntos mensur aveis A1 , . . . , Ak B disjuntos
dois-a-dois tais que
Xk
s= k X Ak , (10)
j=1
onde XA e a funca
o caracterstica do conjunto A.
Note que toda funca
o simples e mensur
avel. Na direcao recproca, o pr
oximo
resultado afirma que toda funca o mensuravel e limite de alguma sequencia de
funco
es simples. Este fato ser
a importante na seca o seguinte.
ne
AF
Proposi ao 0.29. Seja f : X [, +] uma funca
c
Se f e limitada ent
Integra
Nesta seca
c
medida. Esta noca
juntos mensur
o generaliza a noca
mente apresentada no C
para fazermos esta generalizaca
para muitas funco es uteis, por exemplo, para funco
Lebesgue faz sentido em toda a classe das funco

na Proposica
o mensur avel. Ent
ao a sequencia pode ser escolhida de modo que a convergencia

seja uniforme. Se f e n
0.4
ao-negativa ent
ao em espa
cos de medida
ao podemos tomar 0 s1 s2 f .
o definimos a integral de Lebesgue de uma funca o em relaca

ao
es simples tal que |sn (x)| |f (x)| para todo
existe uma sequencia (sn )n de funco
lim sn (x) = f (x) para todo x X.

n
o a uma
o de integral de Riemann que e normal-
alculo ou num primeiro curso de An alise. A motivaca
o e que a integral de Riemann n ao est
o
a definida
es caractersticas de con-
aveis em geral (veja o Exemplo 0.34 abaixo). J
es mensur
o 0.27, e fechada para as principais operaco
a a integral de
aveis que, como vimos
es da An alise.
Ao longo desta seca o (X, B, ) ser
a sempre um espaco de medida. Vamos
definir a noca
o de integral de Lebesgue por etapas. O primeiro passo trata da
DR
integral de uma funca o simples:
P
Defini ao 0.30. Seja s = kj=1 k XAk uma funca
c o simples. Ent ao a integral
de s em relacao a
` medida e dada por:
Z k
X
s d = k (Ak ).
j=1
f
E acil verificar que esta definica
o e coerente: se duas combinacoes lineares de
funco
es caractersticas definem uma mesma funca o ent
ao os valores das integrais
obtidos a partir das duas combinaco es coincidem.
O pr oximo passo e definir integral de uma funca o mensur avel n
ao-negativa.
A ideia e definir a integral da funca
o como sendo o limite das integrais de funco es
simples que a aproximam, utilizando a Proposica o 0.29:
Definiao 0.31. Seja f : X [0, ] uma funca

c o mensur
avel n
ao-negativa.
T
Ent
ao Z Z
f d = lim sn d,
n
onde s1 s2 . . . e uma sequencia n

ao-decrescente de funco
es simples tal que
limn sn (x) = f (x) para todo x X.
Nao e difcil verificar que esta definica

o e coerente: o valor da integral n
ao
depende da escolha da sequencia de funco es simples crescendo para f .
Para estender a definica o de integral a qualquer funca o mensur avel, obser-
vemos que dada uma funca o f : X [, +] sempre podemos escrever
AF
f = f + f com
f + (x) = max{f (x), 0} e f (x) = max{f (x), 0}.
claro que as funco

E es f + e f sao n
ao-negativas. Alem disso, pela Proposi-
ca
o 0.27, elas s
ao mensuraveis se, e somente se, f e mensur
avel.
Definiao 0.32. Seja f : X [, +] uma funca

c o mensur
avel. Ent
ao
Z Z Z
f d = f + d f d,
desde que alguma das integrais do lado direito seja finita (valem as convenco
es
usuais (+) a = + e a (+) = para todo a R).
Definicao 0.33. Dizemos que uma funcao e integr

avel se for mensuravel e sua
integral for um numero real. Denotamos o conjunto das funco es integr
aveis por
L1 (X, B, ) ou, mais simplesmente, por L1 ().
Dada uma funca o mensur avel f : X R e um conjunto mensur

avel E
definimos a integral de f sobre E por
DR
Z Z
f d = f XE d,
E
onde XE e a funca
o caracterstica do conjunto E.
Exemplo 0.34. Considere X = [0, 1] munido da medida de Lebesgue m. Seja

f = XB , onde B e o subconjunto dos n umeros racionais. Ent ao (B) = 0 e
portanto, usando a Definica o 0.31, a integral de Lebesgue de f e igual a zero.
Por outro lado, um c alculo direto mostra que toda soma de Riemann inferior de
f e igual a 0 mas toda soma de Riemann superior de f e igual a 1. Portanto,
a integral de Riemann de f n ao est
a definida. Outra forma de chegar a esta
mesma conclus ao e utilizando o fato conhecido de que a integral de Riemann
de um conjunto mensur avel est
a definida se, e somente se, a sua fronteira tem
medida nula. Note que no caso presente a fronteira de B tem medida positiva.
0.4. INTEGRAC EM ESPAC
AO OS DE MEDIDA 13
Exemplo 0.35. Sejam x1 , . . . , xm X e p1 , . . . , pm > 0 com p1 + + pm = 1.
T
Consideremos a medida de probabilidade definida em 2X por
m
X
= p i xi onde xi e a medida delta de Dirac em xi .
i=1
P
Em outras palavras (A) = xi A pi para todo subconjunto A de X. Ent
ao,
o f : X [, +],
para qualquer funca
Z m
X
f d = f (xi )pi .
AF
i=1
Proposi ao 0.36. O conjunto L1 () das funco

c es integr
aveis e um espaco ve-
torial real, ou seja: af + bg L1 (M ) para todo f,Rg L1 (M ) e todo a, b R.
o I : L1 () R, I(f ) = f d e um funcional linear
Alem disso, a aplicaca
positivo, ou seja:
Z Z Z
af + bg d = a f d + b g d.
e se f (x) g(x) para todo x en

ao
Z Z
f d g d.
R R
Em particular, f d |f | d para toda f L1 (M ).
Vamos encerrar esta seca
o observando que a noca o de integral pode ser
estendida a uma classe ainda mais ampla de funco
es, n
ao necessariamente men-
sur
aveis mas que coincidem com alguma funca o mensur avel num subconjunto
com medida total do domnio. Para explicar isto precisamos da seguinte noca
o,
que ser
a utilizada frequentemente ao longo do texto:
Defini ao 0.37. Dizemos que uma propriedade e v
c alida em -quase todo ponto
DR
se e v
alida em todo o X exceto, possivelmente, num conjunto de medida nula.
Por exemplo, dizemos que uma sequencia de funco es (fn )n converge para
uma funca
o em -quase todo ponto se existe um conjunto mensur avel N com
(N ) = 0 tal que f (x) = limn fn (x) para todo x X \ N . Analogamente,
dizemos que duas funco
es f e g sao iguais em -quase todo ponto se existe um
conjunto mensuravel N com (N ) = 0 tal que f (x) = g(x) para todo x X \N .
Neste caso, supondo que as funco
es sejam integr
aveis, as suas integrais coincidem
Z Z
f d = g d se f = g em -quase todo ponto.
Esta observaca
o permite definir integral para qualquer funca
o f , possivelmente
n
ao mensuravel)R que e igual
R em -quase todo ponto a uma funca
o mensuravel
g: basta tomar f d = g d.
0.5 Teoremas de converg

encia
T
Nesta secao mencionamos tres resultados importantes para o estudo da con-
vergencia de funco
es sob o sinal de integral. O primeiro deles lida com sequencias
mon otonas de funcoes:
Teorema 0.38 (Convergencia mon otona). Seja fn : X [, +] uma

sequencia mon otona de funco
es mensuraveis n
ao-negativas e seja f a funca
o
definida por f (x) = limn fn (x). Ent
ao
Z Z
lim fn d = f (x) d.
n
AF
O pr
mon
oximo resultado vale para sequencias mais gerais, n
otonas:
aveis n
lim inf n fn (x) e integr
ao-negativas. Ent
avel e vale
Z
da integral sempre que a sequencia de funco

integr
avel:
n
ao necessariamente
Teorema 0.39 (Lema de Fatou). Seja fn : X [, +] uma sequencia

de funcoes mensur ao, a funca
Z
o f definida por f (x) =
lim inf f (x) d lim inf fn d.

n
O mais poderoso dos resultados que mencionamos nesta seca o e o teorema

da convergencia dominada, que garante que podemos tomar o limite sob o sinal
es e majorada por alguma funca
Teorema 0.40 (Convergencia dominada). Consideremos fn : X R uma

sequencia de funco
es mensur aveis e suponha que existe uma funca
o
o integr
g tal que |fn (x)| |g(x)| para -quase todo x em X. Suponha tambem que a
sequencia (fn )n converge em -quase todo ponto para uma funccao f . Ent
avel
ao f
e integr
avel e vale: Z Z
DR
lim fn d = f d.
n
0.6 Deriva
c
ao de medidas
Dado um subconjunto mensur avel A de Rd , dizemos que um ponto a A e um
ponto de densidade de A se este conjunto preenche a maior parte de qualquer
pequena vizinhanca de a, isto e,
(B(a, ) A)
lim = 1. (11)
0 (B(a, ))
Teorema 0.41. Seja A um subconjunto mensur avel de Rd com medida de Lebes-

ao -quase todo ponto a A e ponto de densidade
gue (A) maior que zero. Ent
de A.
OS LP ()
0.7. OS ESPAC 15
No Exerccio 0.19 sugerimos uma demonstracao deste resultado. Ele pode
T
tambem ser obtido como consequencia direta do teorema que vamos enunciar a
seguir. Dizemos que uma funcao f : Rd R e localmente integr
avel se f XK e
avel para todo compacto K Rd .
integr
Teorema 0.42 (Derivacao de Lebesgue). Seja X = Rd , B a - algebra de Borel

e a medida de Lebesgue em Rd . Seja f : X R uma funca o localmente
integr
avel. Ent
ao
Z
1
lim |f (y) f (x)|d = 0 em -quase todo ponto.
r0 (B(x, r)) B(x,r)
AF
Em particular,
sur
lim
c
1
r0 (B(x, r))
seguinte realaca
Defini
Z
B(x,r)
f (y)d = f (x)
Dizemos que e absolutamente contnua em relaca

em -quase todo o ponto.
O conjunto das medidas definidas num mesmo espaco mensur

o de ordem natural:
avel possui a
ao 0.43. Sejam e duas medidas num espaco mensur avel (X, B).
o a se todo conjunto men-
avel E que satisfaz (E) = 0 tambem satisfaz (E) = 0. Nesse caso escreve-
mos .
Outro resultado importante, conhecido por teorema de Rad on-Nikodym,

afirma que quando a medida pode ser vista como a integral com
respeito a de uma certa funca
derivada de Rad
o mensur
avel , que e chamada densidade ou
on-Nikodym de relativamente a .
Teorema 0.44 (Rad ao medidas finitas tais que

on-Nikodym). Se e s
entao existe uma funca avel : X [0, +] tal que = , ou seja,
o mensur
tal que
DR
Z
(E) = d, para todo o conjunto mensur avel E X. (12)
E
Alem disso, essa funca

o e essencialmente u
nica: duas quaisquer funco
es que
satisfazem (12) s
ao iguais para -quase todo ponto.
0.7 cos Lp ()
Os espa
Nesta secao vamos definir espacos formados por funcoes que possuem propri-
edades de integrabilidade especiais. Estes espacos s ao espacos vetoriais nor-
mados que s ao completos com respeito a essa norma, ou seja, espacos de Ba-
nach. Tambem enunciaremos algumas desigualdades envolvendo as normas des-
o (X, B, ) ser
tes espacos. Ao longo da seca a sempre um espaco de medida.
0.7.1 Lp () com 1 p <
T
Dado qualquer p [1, ), dizemos que f : X C e uma funca
o p-integr
avel
o |f |p e integr
se a funca avel.
Defini ao 0.45. Denotamos por Lp () o conjunto das funco
c es complexas que
s
ao iguais em -quase todo ponto a uma funca o p-integr
avel, modulo a relaca
o
de equivalencia que identifica duas quaisquer funco
es que s
ao iguais em -quase
todo ponto.
Note que se e finita, o que ocorrer a frequentemente nos nossos exemplos,
todas as funco
es mensuraveis limitadas est ao em Lp (), uma vez que
Z
AF 0
de Banach:
p
|f |p d (sup |f |)p m(X).
Em particular, se X e compacto ent

seja, C (X) L () para todo p.
ao toda funca
o f Lp (), definimos
Para cada funca
kf kp =
Z
p
|f | d
p1
.
a em L p (). Ou
o contnua est
oximo teorema mostra que Lp () fica munido da estrutura de um espaco

O pr
Teorema 0.46. O conjunto Lp () e um espaco vetorial complexo. Alem disso,

kf kp e uma norma em Lp () e essa norma e completa.
A parte mais interessante da demonstraca
|f + g|p d
p1

Z
|f |p d
o deste teorema e provar a desigual-
dade triangular que, neste caso, e conhecida como desigualdade de Minkowski:
Teorema 0.47 (Desigualdade de Minkowski). Sejam f, g Lp (). Ent
Z p1 Z
+ |g|p d
p1
.
ao:
Nos Exercicios 0.22 e 0.24 propomos que o leitor prove a desigualdade de

DR
Minkowski e, a partir da, complete a prova do Teorema 0.46.
0.7.2 Produto interno em L2 ()

O caso p = 2 merece atencao especial da nossa parte. A raz
ao e que neste caso
a norma k k2 definida anteriormente vem de um produto interno (hermitiano),
a saber: Z
f g = f g d. (13)
Segue das propriedades da integral que esta express

ao realmente define um pro-
duto interno em L2 (). Este produto se relaciona com a norma k k2 por:
p
kf k2 = f f .
Em particular, vale a desigualdade de Cauchy-Schwartz: :
OS LP ()
0.7. OS ESPAC 17
Teorema 0.48 (Desigualdade de Cauchy-Schwartz). Dadas f, g L2 (), ent

ao
T
f g L1 () e vale a desigualdade:
Z sZ sZ

f g d |f |2 d |g|2 d.
Esta desigualdade tem a seguinte consequencia interessante. Suponha que a

medida e finita e seja f L2 () qualquer. Ent
ao, tomando g 1,
Z Z sZ sZ
|f | d = |f g| d |f |2 d 1 d < .
AF
0.7.3 Fun
co
Z
o em L2 () est
Isto mostra que toda funca
Teorema 0.49 (Desigualdade de H

pela relacao p1 + 1q = 1. Ent
|f g| d
es essencialmente limitadas
Em seguida vamos estender a definica
Para isso precisamos da seguinte noca
a em L1 ().
Para valores de p quaisquer, vale a seguinte generalizaca
de Cauchy-Schwartz:
p
|f | d
o da desigualdade
older). Dado 1 < p < considere q definido

ao, para toda f Lp () e g Lq () temos que
f g L1 () e vale a desigualdade:
Z p1 Z
q
|g| d
q1
o dos espacos Lp () para o caso p = .

o. Dizemos que uma funca o e essencial-
mente limitada se existe uma constante K > 0 tal que |f (x)| K em -quase
.
todo ponto. Nesse caso, chamamos supremo essencial de f , e denotamos por

supess (f ), o nfimo dos valores de K satisfazendo essa condica
o.
DR
Defini ao 0.50. Denotamos por Lp () o conjunto das funco
c es complexas que
s
ao iguais em -quase todo ponto a uma funca o p-integr
avel, modulo a relaca
o
de equivalencia que identifica duas quaisquer funco
es que s
ao iguais em -quase
todo ponto.
Podemos definir uma norma em L () por
kf k = supess (f ).
Deixamos como exerccio para o leitor (veja o Exerciccio 0.25) verificar que a
conclus
ao da Proposicao 0.46 permanece v alida no caso p = . Mais precisa-
mente, L () munido da norma k k e um espaco de Banach. Observe que se
ao L () Lp () para qualquer p 1.
e uma medida finita, ent
0.7.4 Convexidade
T
Dizemos que uma funca o : I R definida num intervalo I da reta e convexa
se para cada x, y I e t [0, 1] vale
(tx + (1 t)y) t(x) + (1 t)(y).
Alem disso, dizemos que e concava se for convexa. Para funco es duas
vezes diferenci atico: e convexa se 00 (x) > 0
aveis temos o seguinte criterio pr
oncava se 00 (x) < 0 para todo x I.
para todo x I e e c
Teorema 0.51 (Desigualdade de Jensen). Seja : I R R uma funca o convexa.
AF
Se e uma probabilidade em X e f L1 () e tal que f d I, ent
ao:
Z Z
f d f d.
Exemplo 0.52. Para toda probabilidade e toda funca

o positiva integr
avel f
temos Z Z
log f d log f d.
De fato, isto corresponde a o : (0, ) R

` desigualdade de Jensen para a funca
dada por (x) = log x. Observe que e convexa: 00 (x) = 1/x2 > 0 para
todo x.
Exemplo 0.53. Seja : R R uma funca o convexa,

P seja (i )i uma sequencia
de numeros reais n ao-negativos satisfazendo i=1 i 1 e seja (ai )i uma
sequencia limitada de n
umeros reais. Entao,

!
X X
i a i i (ai ). (14)
i=1 i=1
Isto pode ser visto da seguinte forma. Considere X = [0, 1] munidoP da medida
DR

de Lebesgue . Seja f : [0, 1] R uma funca o da forma f (x) = i=1 ai XEi
onde os Ei s
ao conjuntos mensur aveis disjuntos dois-a-dois tais que (Ei ) = i .
A desigualdade de Jensen aplicada a ` funca
o f d
a precisamente a relaca
o (14).
0.8 Medidas em espa

cos m
etricos
Ao longo desta seca
o, a menos de indicaca
o em contr
ario, suporemos que e
uma medida boreliana de probabilidade num espaco metrico M .
Defini ao 0.54. Uma medida boreliana num espaco topol

c ogico e regular se
para todo subconjunto mensuravel B e todo > 0 existe um conjunto fechado
F e um conjunto aberto A tais que F B A e (F \ A) < .
Proposiao 0.55. Toda medida de probabilidade num espaco metrico e regular.

c
0.8. MEDIDAS EM ESPAC
OS METRICOS 19
Demonstraca o. Seja B0 a famlia dos subconjuntos borelianos B tais que para
T
todo > 0 existe um fechado F e um aberto A satisfazendo F B A e
(F \ A) < . Note que B0 contem todos os fechados de M . De fato, se B e um
fechado entao (pelo Teorema 0.12) (B \ B) 0 quando 0 e, portanto,
podemos tomar F = B e A = B para algum > 0 pequeno.
imediato que a famlia B0 e fechada para a passagem ao complementar, isto
E
e, B c B0 sempre que B c B0 . Alem disso, considere uma famlia enumer avel
Bn , n = 1, 2, . . . qualquer de elementos de B0 e denote B = B
n=1 n . Por
hipotese, para todo n N e > 0, existe um fechado Fn e um aberto An
satisfazendo Fn Bn An e (An \ Fn ) < /2n+1 . A uni ao A = n=1 An e um
m
aberto e qualquer uni ao finita F = n=1 Fn e um fechado. Fixemos o inteiro m
AF
suficientemente grande para que

[
Fn \ F < /2
n=1
ao F B A e
(lembre o Teorema 0.12). Ent

X [ X
A\F An \ F n + Fn \ F < + = .
n=1 n=1 n=1
2n+1 2
Isto mostra que B B0 . Deste jeito mostramos que B0 e uma -
algebra. Logo
B0 contem todos os subconjuntos borelianos de M .
Uma consequencia do resultado acima e que os valores que uma probabi-
lidade toma nos fechados (ou nos abertos) de M determinam completa-
mente: se e outra probabilidade tal que (F ) = (F ) para todo fechado F
(ou (A) = (A) para todo aberto A) ent ao = , isto e, (B) = (B) para
todo boreliano B.
A proposica
o que provaremos a seguir implica que os valores das integrais
das funco
es contnuas limitadas tambem determinam a probabilidade completa-
mente. De fato, isso vale mesmo para o conjunto (menor) de funco es Lipschitz
limitadas.
R R
DR
Proposi ao 0.56. Se e s
c ao probabilidades em M tais que d = d
o : X R Lipschitz limitada, ent
para toda funca ao = .
Demonstraca
o. Usaremos o seguinte fato simples de topologia:
Lema 0.57. Dado qualquer subconjunto fechado F de M e dado > 0, existe
uma funcao Lipschitz g : M [0, 1] tal que g (x) = 1 para todo x F e
g (x) = 0 para todo x M \ F .
Demonstracao. Considere a funcao h : R [0, 1] dada da seguinte forma:
h(s) = 1 se s 0, h(s) = 0 se s 1 e h(s) = 1 s se 0 s 1. Defina
1
g : M [0, 1], g(x) = h d(x, F ) .

Note que g e Lipschitz, por ser composicao de funco
es Lipschitz. As demais
propriedades no lema s ao imediatas.
Agora podemos terminar a prova da Proposica

o 0.56. Seja F um subconjunto
T
fechado qualquer de M e, para cada > 0, seja g : M [0, 1] uma funca o
como no lema acima. Por hipotese,
Z Z
g d = g d para todo > 0.
Alem disso, pelo teorema da convergencia dominada (Teorema 0.40),

Z Z
lim g d = (F ) e lim g d = (F ).
0 0
AF
Isto mostra que (F ) = (F ) para todo fechado F , donde resulta que = .
Como observamos no Exemplo 0.25, funco es contnuas s

ao automaticamente
mensur aveis, relativamente a
` -algebra de Borel. O resultado que vamos pro-
var a seguir afirma que vale uma especie de recproca: funco
es mensur
aveis a
o
contnuas se restringirmos a certos subconjuntos com medida quase total.
Teorema 0.58 (Lusin). Seja : M N uma transformaca o mensur avel

com valores num espaco metrico separ
avel N . Dado qualquer > 0 existe um
conjunto fechado F M tal que (M \F ) < e a restrica
o de a F e contnua.
o. Seja {xn : n N} um subconjunto enumer

Demonstraca avel denso de N
e, para cada k 1, seja Bn,k a bola de centro xn e raio 1/k. Fixe > 0.
Pela Proposica
o 0.55, para cada (n, k) podemos encontrar um conjunto aberto
An,k M contendo 1 (Bn,k ) e satisfazendo (An,k \ 1 (Bn,k )) < /2n+k+1 .
Defina

\
E= 1 (Bn,k ) Acn,k .
n,k=1
Por um lado,
DR

X
X
(M \ E) (An,k \ 1 (Bn,k )) < = .
2n+k+1 2
n,k=1 n,k=1
Por outro lado, todo 1 (Bn,k ) e subconjunto aberto de 1 (Bn,k ) Acn,k , j

a
que o complementar e o conjunto fechado Acn,k . Consequentemente, 1 (Bn,k )
e aberto em E para todo (n, k). Isto mostra que a restrica
o de ao conjunto E
e contnua. Para terminar a demonstraca o basta usar a Proposica
o 0.55 mais
uma vez para encontrar um conjunto fechado F E tal que (E \F ) < /2.
Vamos agora discutir outra propriedade importante de medidas em certos

espacos metricos.
Defini ao 0.59. Uma medida num espaco topol

c ogico e justa se para todo
> 0 existe um subconjunto compacto K tal que (K c ) < .
0.8. MEDIDAS EM ESPAC
OS METRICOS 21
Segue imediatamente da Proposicao 0.55 que toda medida de probabilidade
T
num espaco metrico compacto (ou ate mesmo -compacto) e justa. Mas, esta
conclus
ao e ainda mais geral:
Proposi ao 0.60. Toda medida de probabilidade num espaco metrico completo

c
e separ
avel e justa.
o. Seja {pk : k N} um subconjunto enumer

Demonstraca avel denso de M .
ao, para cada n 1, as bolas fechadas B(p
Ent k , 1/n), k N formam uma
cobertura enumeravel de M . Dado > 0 e n 1, fixemos k(n) 1 de tal forma
que o conjunto (fechado)
AF Ln =
(K c )
k(n)
[
k=1
n=1
k , 1/n)
B(p
satisfaca (Ln ) > 1 /2n . Tomemos K =

[
n=1 Ln . Note que K
X
Lcn <

n=1
2

n
= .
e fechado e
Resta verificar que K e compacto. Para isso basta mostrar que toda sequencia
(xi )i em K admite alguma subsequencia de Cauchy (uma vez que M e com-
pleto, segue que esta subsequencia e convergente). Tal subsequencia pode ser
construda da seguinte forma. Como xi L1 para todo i, existe l(1) k(1) tal
que o conjunto de ndices
I1 = {i N : xi B(pl(1) , 1)}
e infinito. Seja i(1) o menor elemento de I1 . Em seguida, como xi L2 para

todo i, existe l(2) k(2) tal que
I2 = {i I1 : xi B(pl(2) , 1/2)}
DR
e infinito. Seja i(2) o menor elemento de I2 \ {i(1)}. Repetindo este procedi-
mento, construmos uma sequencia decrescente In de subconjuntos infinitos de
N, e uma sequencia crescente i(1) < i(2) < < i(n) < de n
umeros tais
que i(n) In e todos os xi , i In est
ao contidos numa mesma bola fechada de
raio 1/n. Em particular,
d(xia , xib ) 2/n para todo a, b n.
Isto mostra que a subsequencia (xi(n) )n e realmente de Cauchy.
ario 0.61. Suponha que M e um espaco metrico completo separ

Corol avel e e
uma medida de probabilidade em M . Para todo > 0 e todo conjunto boreliano
B M existe um compacto L B tal que (B \ L) < .
Demonstraca
o. Pela Proposica
o 0.55 podemos encontrar um conjunto fechado
T
F B tal que (B \ F ) < /2. Pelo Teorema 0.58, existe um subconjunto
compacto K M tal que (M \ K) < /2. Tome L = F K. Ent ao L e
compacto e (B \ L) < .
Analogamente, quando o espaco metrico M e completo e separ
avel podemos
melhorar o enunciado do teorema de Lusin, substituindo fechado por com-
pacto na conclus
ao:
Teorema 0.62 (Lusin). Suponha que M e um espaco metrico completo se-
avel. Seja : M N uma transformaca
par o mensur avel com valores num
espaco metrico separa
avel N . Ent
ao dado qualquer > 0 existe um conjunto
AF
compacto K M tal que (M \ K) < e a restrica
completos separ
n
ao atomica.
aveis. Uma medida diz-se at
tal que ({x}) > 0. Tais pontos s
medida de probabilidade n
Deixamos a demonstraca
Exerccio 0.27.
0.9 Exerccios
ao at
ao chamados a
omica em M . Ent
avel : M [0, 1] tal que e uma bijeca
sur
o de a K e contnua.
Conclumos com outro fato importante sobre medidas em espacos metricos
omica se existe algum ponto x
tomos. Caso contr
Teorema 0.63. Seja M um espaco metrico completo separ

ario, diz-se
avel e seja uma

ao existe uma aplicaca
o com inversa mensur
0.1. Seja X um conjunto e considere a famlia de subconjuntos

o men-
avel, restrita
a um subconjunto com medida total, e e a medida de Lebesgue em [0, 1].
o deste teorema a cargo do leitor: veja o roteiro no
B0 = {A X : A e finito ou Ac e finito}.
DR
Mostre que B0 e uma a lgebra. Alem disso, B0 e uma -
algebra se, e somente se,
o conjunto X e finito.
0.2. Seja X um conjunto e considere a seguinte famlia de conjuntos
avel ou Ac e finito ou enumer

B1 = {A X : A e finito ou enumer avel}.
Mostre que B1 e a - lgebra B0 do Exerccio 0.1.

algebra gerada pela a
0.3. Seja B0 a colecao dos subconjuntos de X = [0, 1] que se escrevem como
ao finita de intervalos disjuntos. Verifique que B0 e uma a
uni lgebra de subcon-
juntos de X. Em seguida, seja 0 : B0 [0, 1] a funca o definida nesta a
lgebra
por
0 I1 IN = |I1 | + + |IN | ,
onde |Ij | representa o comprimento de Ij . Mostre que 0 e uma funca
o -aditiva.
0.9. EXERCICIOS 23
0.4. O limite superior de uma sequencia de conjuntos En X e o conjunto
T
lim supn En formado pelos pontos x X tais que x En para infinitos valores
de n. Analogamente, o limite inferior da sequencia e o conjunto lim inf n En dos
pontos x X tais que existe n0 tal que x En para todo n n0 . Verifique
que:
S T
(a) lim inf n En = n1 mn En
T S
(b) lim supn En = n1 mn En
e conclua da que lim inf n En lim supn En .
AF
0.5. Prove a Proposica
o 0.24.
0.6. O objetivo e exibir um subconjunto da reta que n

ao e boreliano. Seja
um numero irracional qualquer. Defina em R a seguinte relaca
o:
xy existem m, n Z tais que x y = n + m.
Verfique que e uma relacao de equivalencia. Ent

ao as classes de equivalencia
de definem uma partica o da reta em subconjuntos disjuntos dois-a-dois. Seja
E0 qualquer conjunto que contenha exatamente um elemento de cada classe de
equivalencia (utilize o axioma da escolha). Mostre que E0 n ao e boreliano.
Dica: Assuma o contrario e utilize a -aditividade da medida de Lebesgue
para chegar a uma contradica
o.
0.7. Seja (X, B, ) um espaco de medida. Mostre que se A1 ,A2 , . . . est

ao em B
ent
ao

[
X
( Aj ) (Aj ).
j=1 j=1
0.8. Seja B = 2X e considere : B [0, +] definido por:

(
DR
#A se A e finito
(A) = .
se A e infinito
Mostre que e uma medida (ela e chamada medida de contagem).
0.9. Demonstre o Teorema 0.13 a partir do Teorema 0.12 (teorema da conti-

nuidade no vazio).
0.10. Seja (X, B) um espaco mensuravel, onde o conjunto X e nao-enumeravel

algebra B e definida como no Exerccio 0.2. Mostre que : B [0, +]
e a -
definida por: (
0 se A e finito ou enumeravel
(A) = c
1 se A e finito ou enumer avel
e uma medida de probabilidade.
0.11. Seja X = {1, 2, . . . , d} um conjunto finito, munido da topologia discreta.
T
Considere o espaco M = X N das sequencias com valores em X. Fixe qualquer
umero (0, 1). Para cada x = (xn )n e y = (yn )n em , defina
n

d(x, y) = N (x,y) onde N (x, y) = min n 0 : xn 6= yn
Verifique que d e uma metrica que gera a topologia produto em . Mostre, sem
usar o teorema de Tychonoff, que (M, d) e um espaco compacto.
0.12. Seja X = {1, . . . , d} um conjunto finito, munido da topologia discreta, e

seja M = X N . Seja B0 a a lgebra gerada pela famlia de todos os cilindros de M :
AF
[a1 , . . . , ak ] = {(xn )n : x1 = a1 , . . . , xk = ak },
Mostre que toda funca

medida (-aditiva) de probabilidade na -
Dica: Todo cilindro de M e compacto.
se, |f | e integr
o 0.29.
0.15. Seja T : X X uma funca

o por um n
nica medida em S 1 que satisfaz esta condica
u
o mensur
es mensur
avel e, nesse caso,
com k 1 e a1 , . . . , ak X.
o aditiva : B0 [0, 1] com (M ) = 1 se estende a uma

algebra boreliana de M .
0.13. Seja a medida de Lebesgue em S 1 , que foi definida no Exemplo 0.18.

Dado um nmero
[0, 1], represente por R : S 1 S 1 a rotaca
o de a
ngulo
2. Verifique que (B) = (R (B)) para todo subconjunto boreliano B de S 1 .
Prove tambem que, a menos de multiplicaca umero positivo, e a
o para todo .
avel e uma medida. Defina

T (A) = (T 1 (A)). Mostre que T e uma medida.
0.16. Sejam f e g funco aveis. Mostre que f e integr

avel se, e somente
Z Z

DR
f d |f | d.

avel e |f | |g| ent

Alem disso, se f e integr ao g e integr
avel.
0.17. Seja
R f uma funcao integr
avel. Mostre que para todo > 0 existe > 0
tal que | E f d| < para todo conjunto mensuravel E com (E) < .
0.18. Mostre que a e um ponto de densidade do conjunto A se e so se

(B A)
lim inf : B bola contida em B(a, ) e contendo a = 1
0 (B)
0.19. Prove o Teorema 0.41.

Dica: ??
0.9. EXERCICIOS 25
0.20. Seja x1 , x2 M e p1 , p2 , q1 , q2 > 0 com p1 + p2 = q1 + q2 = 1. Considere
T
as medidas de probabilidade e dadas por
X X
(A) = pi , (A) = qi ,
xi A xi A
ou seja, = p1 x1 + p2 x2 e = q1 x1 + q2 x2 . Mostre que e e

calcule as respectivas derivadas de Rad on-Nikodym.
0.21. Prove a desigualdade de H
older.
ap q
Dica: Utilize o fato de que ab p + bq para qualquer par de n
umeros reais
n
ao-negativos a, b.
AF
0.22. Prove a desigualdade de Minkowski.
Dica: Utilize a desigualdade de H
k=1 n=k n . Ou seja, F

older.
est
a
ao Lp () L1 () para todo
0.23. Mostre que se e uma medida finita ent
p q
p 1. Mais geralmente, L () L () sempre que p q.
0.24. Prove o Teorema 0.46.
Dica: Utilize o teorema da convergencia dominada para provar que a norma
e completa.
0.25. Mostre que k k e uma norma completa em L ().
0.26. Seja (En )n uma famlia enumer
F =
E
avel de conjuntos mensur
formado
P pelos pontos
En para infinitos valores de n. Mostre que se n (En ) < ent
Este fato e conhecido como Lema de Borel-Cantelli.
Dica: Para cada i 1 considere o conjunto Fi dos pontos que
que
aveis. Defina
pertencem a
ao (F ) = 0.
P pertencem a
En para, pelo menos, i valores de n. Mostre que (Fi ) (1/i) n (En ).
0.27. O objetivo principal deste exerccio e demonstrar o Teorema 0.63. Seja
(M, B) um espaco mensur algebra B admite algum subconjunto ge-
DR
avel cuja -
rador enumeravel {Un : n N}. Seja C = {0, 1}N.

o : M C, (x) = XUn (x) n e injetiva e mensur
(a) A aplicaca avel.
Agora suponha que M e um espaco metrico separ

avel completo e e uma
probabilidade boreliana em M .
(b) Existe um conjunto boreliano M1 M com (M1 ) = 1 tal que (M1 ) e

o de 1 a (M1 ) e mensur
um conjunto boreliano de C e a restrica avel.
Dica: Use o teorema de Lusin (Teorema 0.62).

(c) Existe uma aplicaca avel : M [0, 1] e um conjunto boreliano
o mensur
M2 M com (M2 ) = 1 tal que a restrica
o de a M2 e bijeca
o mensur
avel
sobre um boreliano do intervalo, com inversa mensur avel.
(d) Se e n
ao at omica existe uma aplicacao mensuravel : M [0, 1] e
T
um conjunto boreliano M3 M com (M3 ) = 1 tal que a restrica o de
a M3 e bijeca
o mensur avel sobre um boreliano do intervalo, com inversa
mensur avel, e e a medida de Lebesgue em [0, 1].
o h : [0, 1] [0, 1] dada por h(x) = ([0, x]).

Dica: Considere a aplicaca
Agora suponha que e atomica. O conjunto

P {aj } dos a
tomos e enumeravel.
pj . Considere N = [0, 1 p] {aj }
Denote pj = (aj ) para cada j e seja p = j P
munido da probabilidade = | [0, 1 p] + j pj aj .
(e) Existe uma aplicaca avel : M N que e uma bijeca

o mensur o men-
AF sur
avel com inversa mensur
total, e satisfaz = .
avel, restrita a um subconjunto com medida
DR
T
Captulo 1
Medidas Invariantes e
AF
Recorr
encia
O objeto de estudo da Teoria Erg odica e o comportamento de sistemas din

relativamente a medidas que permanecem invariantes sob a aca o da din
A presenca da medida invariante tem consequencias importantes para o com-
portamento assint otico do sistema. Muitos modelos interessantes de fen
naturais podem ser formulados desta forma e, como veremos, a teoria e muito
rica em resultados e aplicacoes.??
Neste captulo introduzimos as noco
amicos
amica.
omenos
es fundamentais e ilustramos estes aspec-

tos da teoria que acabamos de mencionar por meio de exemplos. Especialmente,
enunciamos o primeiro resultado importante, o teorema de recorrencia de Poin-
care (Teoremas 1.2 e 1.5). Ele afirma que quase toda a o
a
rbita, relativamente
` medida invariante, regressa arbitrariamente perto do ponto inicial. O teo-
rema de Kac (Teorema 1.3) complementa este resultado, dando uma estimativa
quantitativa para os tempos de retorno.
DR
1.1 Medidas Invariantes
Seja (M, B, ) um espaco de medida. Vamos comecar por definir medida inva-
riante de uma transformacao mensuravel f : M M .
A medida e invariante por f (tambem dizemos que f preserva ) se
(E) = (f 1 (E)) avel E M .
para todo conjunto mensur (1.1)
Heuristicamente, isto significa que a probabilidade de um ponto estar num
dado conjunto e a probabilidade de que a sua imagem esteja nesse conjunto s ao
iguais. Note que a definica
o (1.1) faz sentido, uma vez que a pre-imagem de um
conjunto mensur avel por uma transformaca o mensuravel ainda e um conjunto
mensur avel.
possvel, e conveniente, estender esta definica
E o a outros tipos de sistemas
din
amicos alem das transformaco es. Estamos especialmente interessados em
27
28 CAPITULO 1. MEDIDAS INVARIANTES E RECORRENCIA

es f t : M M , onde t R, satisfazendo
fluxos, ou seja, famlias de transformaco
T
as seguintes condicoes:
f 0 = id e f s+t = f s f t para todo s, t R. (1.2)
Isto tambem implica que toda a transformaca o f t e invertvel e a sua inversa

t
e f . Fluxos aparecem naturalmente associados a equaco es diferenciais, do
seguinte modo: sob condico es adequadas, para cada ponto x existe uma u nica
o t 7 x (t) da equaca
soluca o que satisfaz x (0) = x; ent ao f t (x) = x (t) define
um fluxo no domnio M da equaca o diferencial.
Dizemos que uma medida e invariante pelo fluxo (f t )t se ela e invariante
por cada uma das transformaco es f t , ou seja, se
AF (E) = (f t (E))
Proposic
medida em M . Ent
para toda funca

Demonstraca
a relaca
avel E M e todo t R.
para todo mensur
ao 1.1. Sejam f : M M uma transformaca

ao f preserva se, e somente se,
Z Z
d = f d.
avel : M R.
o -integr
o mensur
avel e uma
(1.4)
o. Suponhamos que a medida e invariante. Vamos mostrar que

o (1.4) e v
Z
alida para classes de funco
Inicialmente, observe que por hip
mensur avel B. Como,
ridade da integral, (1.4) e v

es sucessivamente mais amplas.
otese (B) = (f 1 (B)) para todo conjunto
Z
XB d = (B) e (f 1 (B)) = (XB f ) d,
isto mostra que (1.4) e valida para as funco

es caractersticas. Ent
alida para funco
ao, por linea-
es simples. Em seguida, vamos usar
(1.3)
um argumento de aproximaca o para concluir que (1.4) vale para toda funcao in-
tegravel. Dada qualquer funca avel : M R, considere uma sequencia
o integr
DR
es simples convergindo para e tal que |sn | || para todo
(sn )n de funco
n. Tal sequencia existe, pela Proposica o 0.29. Ent ao, usando o teorema da
convergencia dominada (Teorema 0.40) duas vezes:
Z Z Z Z
f d = lim sn f d = lim (sn f ) d = ( f ) d.
n n
Isto mostra que (1.4) vale para toda funca

o integr
avel se e invariante. A
recproca tambem segue imediatamente dos argumentos que apresentamos.
1.2 Teorema de recorr

encia de Poincar
e
O teorema de recorrencia de Poincare afirma que relativamente a qualquer me-
dida invariante finita de um sistema dinamico mensur avel, quase todo ponto x

1.2. TEOREMA DE RECORRENCIA
DE POINCARE 29
e recorrente: existem tempos tj tais que f tj (x) x. De fato, daremos
T
duas vers
oes deste enunciado, a primeira de natureza mensur avel (Seca
o 1.2.1)
e a segunda de natureza topologica (Seca
o 1.2.3). O teorema de Kac, que pro-
varemos na Secao 1.2.2 complementa estes resultados de forma quantitativa.
Posteriormente descrevemos algumas aplicaco es destes resultados.
1.2.1 Vers
ao mensur
avel
O nosso primeiro resultado afirma que, dada qualquer medida invariante finita,
quase todo ponto de qualquer conjunto mensur avel E regressa a E um n
umero
infinito de vezes:
f
AF
Teorema 1.2 (Recorrencia de Poincare). Seja f : M M uma transformaca
mensur
conjunto mensur
Demonstraca
avel com (E) > 0. Ent
prova que as pre-imagens s
conclumos que
n=0
o
avel e seja uma medida finita invariante por f . Seja E M qualquer
ao, para -quase todo ponto x E
existem infinitos de valores de n para os quais f n (x) tambem est
a em E.
o. Representemos por E0 o conjunto dos pontos x E que nunca
regressam a E. Inicialmente, vamos provar que E0 tem medida nula. Para isso,
comecamos por observar que as suas pre-imagens f n (E0 ) s
f n (E0 ). Seja x um ponto na intersecca

mn m
(y) = f (x) E0 , que est
ao disjuntas duas-a-
duas. De fato, suponhamos que existem m > n 1 tais que f m (E0 ) intersecta
o e seja y = f n (x). Ent ao y E0 e
a contido em E. Isto quer dizer que y volta
pelo menos uma vez a E, o que contradiz a definica
X
f n (E0 ) =
n=0
o de E0 . Esta contradica
ao disjuntas duas-a-duas, como afirmamos.
(f n (E0 )) =

X
(E0 ).
n=0
o,
Observando que (f n (E0 )) = (E0 ) para todo n 1, porque e invariante,
Como supomos que a medida e finita, a express ao do lado esquerdo e finita. Por
outro lado, a` direita temos uma soma de infinitos termos, todos iguais. O u nico
DR
jeito desta soma ser finita e que as parcelas sejam nulas. Portanto, devemos ter
(E0 ) = 0, tal como foi afirmado.
Agora, denotemos por F o conjunto dos pontos x E que regressam a
E apenas um n umero finito de vezes. Como consequencia direta da definica o,
temos que todo ponto x F tem algum iterado f k (x) em E0 . Ou seja,

[
F f k (E0 )
k=0
Como (E0 ) = 0 e e invariante, temos:

X
X
(F ) (
k=0 f
k
(E0 )) (f k (E0 )) = (E0 ) = 0
k=0 k=0
Portanto, (F ) = 0 como queramos provar.


1.2.2 Teorema de Ka
c
T
Seja f : M M uma transformaca o mensur avel e seja uma medida finita
invariante por f . Seja E M qualquer conjunto mensur avel com (E) > 0.
Considere a funcao tempo de primeiro retorno E : E N {} definida da
seguinte forma:
E (x) = min{n 1 : f n (x) E} (1.5)
sempre que o conjunto do lado direito for nao vazio, isto e, se x tiver algum
iterado em E; caso contrario, E (x) = . De acordo com o Teorema 1.2, a
segunda alternativa s
o ocorre para um conjunto de pontos com medida nula.
O resultado que vamos apresentar a seguir mostra que esta funca o e in-
AF
tegr
avel e d
a mesmo o valor da sua integr
avel. Para o enunciado precisamos da
seguinte notaca
o:
E0 = {x E : f n (x)
/ E para todo n 1} e
E0 = {x M : f n (x)
/ E para todo n 0}.
Ou seja, E0 e o conjunto dos pontos de E que nunca regressam a E e E0 e o

conjunto dos pontos de M que nunca entram em E. Note que (E0 ) = 0, pelo
teorema de recorrencia de Poincare.
Teorema 1.3 (Kac). Seja f : M M , seja uma medida invariante e seja
E um subconjunto com medida positiva. Ent
ao a funca
o E e integr
avel e
Z
E d = (M ) (E0 ).
E
o. Para cada n 1, defina

Demonstraca
/ E, . . . , f n1 (x)
En = {x E : f (x) / E, mas f n (x) E} e
En = {x M : x / E, . . . , f n1 (x)
/ E, f (x) / E, mas f n (x) E}.
Ou seja, En e o conjunto dos pontos de E que retornam a E pela primeira vez

DR
exatamente no momento n,
En = {x E : E (x) = n},
e En e o conjunto dos pontos que n ao estao em E e que entram em E pela

primeira vez exatamente no momento n. E claro que estes conjuntos sao men-
sur
aveis e, portanto, E e funca avel. Alem disso, os conjuntos En , En ,
o mensur
n 0 sao disjuntos dois-a-dois e a sua uni
ao e todo o espaco M . Portanto

X
X

(M ) = (En ) + (En ) = (E0 ) + (En ) + (En ) . (1.6)
n=0 n=1
Agora observe que
f 1 (En ) = En+1

E n+1 para todo n. (1.7)

1.2. TEOREMA DE RECORRENCIA
DE POINCARE 31
De fato, f (y) En quer dizer que o primeiro iterado de f (y) que est a em E e
T
f n (f (y)) = f n+1 (y) e isto ocorre se, e somente se, y En+1

ou y E n+1 . Isto
prova a igualdade (1.7). Logo, pela invari ancia de ,
(En ) = (f 1 (En )) = (En+1

) + (E n+1 ) para todo n.
Aplicando esta relaca
o repetidas vezes, obtemos que
m
X
(En ) = (Em

)+ (Ei ) para todo m > n. (1.8)
i=n+1

A relaca
o (1.6) implica que (Em ) 0 quando m . Portanto, tomando o
limite quando m na igualdade (1.8), obtemos:
AF
Para finalizar a demonstraca
forma obtemos que

(M ) (E0 ) =

X
como queramos demonstrar.

Em alguma situaco
ao a conclus
(En ) =
n=1
X
i=n

X
i=n+1
X
(Ei ) =

(Ei ),
o, substituimos(1.9) na igualdade (1.6). Desta
ao do teorema de Kac diz que
para todo conjunto mensur

1
(E) E
Z
E d =
(M )
(E)
n
n(E ) =
n=1
Z
E d,
E
es, por exemplo quando o sistema (f, ) e erg

(1.9)
odico (esta
a definida e estudada no Captulo 4) o conjunto E0 tem medida
propriedade ser
zero. Ent
(1.10)
avel E. O lado esquerdo desta igualdade e o tempo

medio de retorno a E. A igualdade (1.10) diz que o tempo medio de retorno e
inversamente proporcional a
` medida de E.
n1 k
Observacao 1.4. Por definica o, En = f n (E) \ k=0 f (E). O fato de que
DR
a soma (1.6) e finita implica que a medida deste conjunto converge para zero
quando n . Isto ser autil mais tarde.
1.2.3 Vers
ao topol
ogica
Agora suponhamos que M e um espaco topol ogico, munido da sua -algebra de
Borel B. Dizemos que um ponto x M e recorrente para uma transformaca o
f : M M se, para toda vizinhanca U de x existe algum n 1 tal que f n (x)
a em U . Analogamente, dizemos que x M e recorrente para um fluxo (f t )t
est
se para toda vizinhanca U de x existe algum t > 0 tal que f t (x) esta em U .
No proximo teorema supomos que o espaco topol ogico M admite uma base
enumer avel de abertos, ou seja, existe uma famlia enumer avel {Uk : k N} de
abertos tal que todo aberto de M pode ser escrito como uni ao de elementos U k
dessa famlia. Esta hip
otese e satisfeita na maioria dos exemplos interessantes.

Teorema 1.5 (Recorrencia de Poincare). Suponhamos que M admite uma base
T
enumer avel de abertos. Seja f : M M uma transformaca
o mensuravel e seja
ao, -quase todo ponto x M
uma medida finita em M invariante por f . Ent
e recorrente para f .
Demonstraca k o conjunto dos pontos x Uk

o. Para cada k representamos por U
que nunca regressam a Uk . De acordo com o Teorema 1.2, todo Uk tem medida
nula. Consequentemente, a uniao enumer
avel
[
=
U Uk
kN
AF
tem medida nula. Portanto, para demonstrar o teorema ser
mostremos que todo ponto x que n
vamos ver. Seja x M \ U
Como a vizinhanca U e arbitr
Observe que as conclus

geral, se omitirmos a hip
ao esta em U
a suficiente que
e recorrente. Isso e f
existe algum elemento Uk da base de abertos tal que x Uk e Uk U . Como

x n
ao est , tambem temos que x
a em U
n 1 tal que f n (x) est
/U
acil, como
e seja U uma vizinhanca qualquer de x. Por definica
k . Em outras palavras, existe algum

a em Uk . Em particular, f n (x) tambem est
aria, isto prova que x e um ponto recorrente.
oes dos Teoremas 1.2 e 1.5 n ao s

otese de que a medida e finita:
Exemplo 1.6. Seja f : R R a translaca

o,
a em U .
ao verdadeiras, em
o de 1 unidade, isto e, a transformaca

f
definida por f (x) = x+1 para todo x R. E
a medida de Lebesgue em R (que e infinita). Por outro lado, nenhum ponto e
recorrente para f . Portanto, pelo teorema de recorrencia, f n
nenhuma medida invariante finita.
ao pode admitir
o
acil verificar que f deixa invariante
No entanto, e possvel estender estes enunciados para certos casos de medidas

infinitas: veja o Exerccio 1.3.
1.3 Exemplos
DR
Em seguida vamos descrever alguns exemplos simples de medidas invariantes
por transformaco
es ou por fluxos, que nos ajudam a interpretar o significado do
teorema de recorrencia de Poincare, bem como obter conclusoes interessantes.
1.3.1 Expans
ao decimal
O nosso primeiro exemplo e a transformaca o definida no intervalo [0, 1] do se-
guinte modo
f : [0, 1] [0, 1], f (x) = 10x [10x]
onde [10x] representa o maior inteiro menor ou igual a 10x. Em outras palavras,
f associa a cada x [0, 1] a parte fracion
aria de 10x. O gr
afico da transformaca
o
f est
a representado na Figura 1.1.
1.3. EXEMPLOS 33
PSfrag replacements
1
T
E
1/10
3/10
7/10
AF
9/10 0 2/10 4/10 6/10 8/10 1
Figura 1.1: Transformaca

o parte fracion
aria de 10x
Afirmamos que a medida de Lebesgue no intervalo e invariante pela trans-

formaca
o f , isto e, ela satisfaz a condica
o
(E) = (f 1 (E)) avel E M.
para todo conjunto mensur (1.11)
Esse fato pode ser verificado da seguinte forma. Comecemos por supor que E
e um intervalo. Ent ao, conforme ilustrado na Figura 1.1, a pre-imagem f 1 (E)
consiste de dez intervalos, cada um deles dez vezes mais curto do que E. Logo, a
medida de Lebesgue de f 1 (E) e igual a ` medida de Lebesgue de E. Isto mostra
que (1.11) e satisfeita no caso de intervalos. Como consequencia, essa relacao e
satisfeita sempre que E e uma uni ao finita de intervalos. Agora, a famlia das
uni
oes finitas de intervalos e uma a
lgebra que gera a -algebra de Borel de [0, 1].
Portanto, para concluir a demonstraca o basta usar o seguinte fato geral:
Lema 1.7. Seja f : M M uma transformaca o mensur avel e uma medida
finita em M . Suponha que existe uma algebra A de subconjuntos mensur aveis
algebra B de M e (E) = (f 1 (E)) para todo E A.
de M tal que A gera a -
DR
Entao o mesmo vale para todo conjunto E B, isto e, a medida e invariante
por f .
o. Comecemos por provar que C = {E B : (E) = (f 1 (E))}
Demonstraca
e uma classe mon otona. Para isso, seja E1 E2 . . . uma sequencia de
elementos em C e seja E =
i=1 Ei . Pelo Teorema 0.13, temos que
(E) = lim (Ei ) e (f 1 (E)) = lim (f 1 (Ei )).

i i
ao, usando o fato de que Ei C,

Ent
(E) = lim (Ei ) = lim (f 1 (Ei )) = (f 1 (E)).
i i
Logo E C. Analogamente ?? se mostra que a intersecao de qualquer sequencia

decrescente de elementos de C est
a em C. Isto prova que C e de fato uma classe
monotona.

Agora e f ao do lema. Note que C contem A, por hip

acil obter a conclus otese.
T
Portanto, usando o teorema das classes mon otonas (Teorema 0.14), segue que
C contem a -algebra B gerada por A. Isto e precisamente o que queramos
provar.
Agora vamos explicar como, a partir do fato de que a medida de Lebesgue e

invariante pela transformaca
o f , podemos obter conclus
oes interessantes usando
o teorema de recorrencia de Poincare. A funca
o f tem uma relacao direta com
o algoritmo da expans ao decimal: se x e dado por
x = 0, a0 a1 a2 a3
AF
com ai {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, ent
Com isso, fica f

ao a sua imagem e dada por
f (x) = 0, a1 a2 a3 .
ao do iterado n-esimo, para qualquer n 1:

acil escrever a express
f n (x) = 0, an an+1 an+2
Agora, seja E o subconjunto dos x [0, 1] cuja expans

com o dgito 7, ou seja, tais que a0 = 7. De acordo com o Teorema 1.2, quase
todo elemento de E tem infinitos iterados que tambem est
em conta a express
(1.12)
ao decimal comeca
ao em E. Levando
ao (1.12), isto quer dizer que existem infinitos valores de n
tais que an = 7. Portanto, provamos que quase todo n
decimal comeca por 7 tem infinitos dgitos iguais a 7.
decimal. O enunciado preciso aparecer

umero x cuja expans
Claro que no lugar de 7 podemos considerar qualquer outro dgito. Alem

disso, tambem podemos considerar blocos com v
ao
arios dgitos (Exerccios 1.5 e

1.6). Mais tarde provaremos um resultados muito mais forte: para quase todo
umero x [0, 1], todo dgito aparece com frequencia 1/10 na sua expans
n
a na Proposicao 4.11.
ao
1.3.2 Transforma
c
ao de Gauss
DR
O sistema que apresentamos nesta seca o est
a relacionado com outro impor-
tante algoritmo em Teoria dos N umeros, a expans ao de um n
umero em fraca
o
contnua, cuja origem remonta ao problema de achar a melhor aproximaca o
racional para um n umero real qualquer. Vamos descrever este algoritmo sucin-
tamente.
Dado um n umero x0 (0, 1), seja

1 1
a1 = e x1 = a1 .
x0 x0
umero natural, x1 [0, 1) e tem-se

Note que a1 e um n
1
x0 = .
a1 + x1
1.3. EXEMPLOS 35
Supondo que x1 seja diferente de zero, podemos repetir o processo, definindo
T

1 1
a2 = e x2 = a2 .
x1 x1
Ent
ao
1 1
x1 = e portanto x0 = .
a1 + x2 1
a1 +
a2 + x2
Por recorrencia, para cada n 1 tal que xn1 (0, 1) define-se

AF
1 1
an = e xn = an = G(xn1 )
xn1 xn1
e tem-se
1
x0 = . (1.13)
1
a1 +
1
a2 +
1
+
an + xn
N
ao e difcil mostrar que a sequencia
1
zn = . (1.14)
1
a1 +
1
a2 +
1
+
an
converge para x0 quando n , e e usual traduzir este fato escrevendo
1
x0 = , (1.15)
1
a1 +
1
DR
a2 +
1
+
1
an +

que e chamada expans ao em fraca
o contnua de x0 .
Note que a sequencia (zn )n definida pela relaca
o (1.14) consiste de n
umeros
racionais. De fato, mostra-se que estes s ao os numeros racionais que melhor
aproximam o n umero x0 , no sentido de que zn est a mais proximo de x0 do
que qualquer outro n umero racional com denominador menor ou igual que o
denominador de zn (escrito em forma irredutvel). Observe tambem que para
obter (1.15) suposemos que xn (0, 1) para todo n N. Se encontramos algum
xn = 0, o processo p ara nesse momento e consideramos (1.13) a expans ao em
fraca
o contnua de x0 . Claro que este ultimo caso ocorre somente se x0 e um
numero racional.

O algoritmo de expans ao em fracao contnua est a intimamente conectado
T
com o sistema dinamico no intervalo [0, 1] que vamos descrever a seguir. A
o de Gauss G : [0, 1] [0, 1] e definida por
transformaca

1 1
G(x) = = parte fracion aria de 1/x,
x x
se x (0, 1] e G(0) = 0. O gr afico de G pode ser esbocado facilmente, a partir

da seguinte observacao: para todo x em cada intervalo (1/(k + 1), 1/k] a parte
inteira de 1/x e igual a k e, portanto, G(x) = 1/x k. Veja a Figura 1.2.
AF
PSfrag replacements
A expans
1
0
...
1/4 1/3 1/2
ao em fraca
o de Gauss
1
umero x0 (0, 1) pode ser

o contnua de qualquer n
o de Gauss, da seguinte forma: para cada n 1
obtida a partir da transformaca
o n
umero natural an e determinado por
Gn1 (x0 ) Ian .

DR
e xn e simplesmente o n-esimo iterado Gn (x0 ) de x0 . Este processo se encon-
trarmos algum xn = 0; como explicamos anteriormente, isto s o pode acontecer
se o numero x0 for racional (veja o Exerccio 1.8). Em particular, todos os
iterados de G estao definidos para um conjunto com medida de Lebesgue total
de pontos iniciais.
O que torna esta transformaca o interessante do ponto de vista da Teoria
Ergodica e que G admite uma probabilidade invariante que e equivalente a `
medida de Lebesgue no intervalo. De fato, considere a medida definida por
Z
c
(E) = dx para cada mensur avel E [0, 1], (1.16)
E 1+x
onde c e uma constante positiva. Note que a integral est a bem definida, j a que
a funca
o integrando e contnua no intervalo [0, 1]. Alem disso, essa funca
o toma
1.3. EXEMPLOS 37
valores no intervalo [c/2, c] e, portanto,
T
c
m(E) (E) c m(E) (1.17)
2
avel E [0, 1]. Em particular, e de fato equivalente
a
` medida de Lebesgue m, isto e, as duas medidas tem os mesmos conjuntos com
medida nula.
Proposi ao 1.8. A medida e invariante por G. Alem disso, se escolhermos
c
c = 1/log2 ent
ao e uma probabilidade.
Demonstraca
o. Vamos utilizar o seguinte lema:
AF
Lema 1.9. Seja f : [0, 1] [0, 1] uma transformaca
abertos I1 , I2 , . . . disjuntos dois-a-dois tais que
Seja : [0, 1] [0, ) uma funca

que
(y) =
para quase todo y [0, 1]. Ent

Demonstraca
E [0, 1] qualquer. Pela f
Z
Ik
o integr
X
1 xf
ormula de mudanca de vari
(f (x))(x) dx =
Z 1
o tal que existem intervalos
ao k Ik tem medida de Lebesgue total em [0, 1] e

1. a uni
o fk = f | Ik a cada Ik e um difeomorfismo sobre (0, 1).
2. a restrica
avel (para a medida de Lebesgue) tal
(x)
|f 0 (x)|
(y)
ao a medida = dx e invariante por f .

o. Seja = E a funca
(1.18)
o caracterstica de um conjunto mensur

aveis,
(y)(fk1 (y))|(fk1 )0 (y)| dy.

0
avel
Note que (fk1 )0 (y) = 1/f 0 (fk1 )0 (y). Portanto, a relaca

o anterior implica que
Z 1 Z
X
DR
(f (x))(x) dx = (f (x))(x) dx
0 k=1 Ik
Z 1 (1.19)
X (f 1 (y))
= (y) 0 k1 dy.
k=1 0 |f (fk )(y)|
Usando o teorema da convergencia mon otona (Teorema 0.38) e a hip

otese (1.18),
vemos que a u
ltima express ao em (1.19) e igual a
Z 1 X Z 1
(fk1 (y))
(y) dy = (y)(y) dy.
0 k=1
|f 0 (fk1 )(y)| 0
R1 R1
Deste jeito mostramos que 0 (f (x))(x) dx = 0 (y)(y) dy. Como = dx
e = XE , isto quer dizer que (f 1 (E)) = (E) para todo conjunto mensur
avel
E [0, 1]. Portanto, e invariante por f .

Para concluir a demonstraca o da Proposica

o 1.8 devemos mostrar que a
T
condica
o (1.18) vale para (x) = c/(1 + x) e f = G. Seja Ik = (1/(k + 1), 1/k) e
o de G a Ik . Note que G1
seja Gk a restrica k (y) = 1/(y + k) para todo k. Note
tambem que G0 (x) = (1/x)0 = 1/x2 para todo x 6= 0. Portanto,
X
X
(G1
k (y)) c(y + k) 1 2 X c
1 = = . (1.20)
k=1
|G (Gk )(y)| k=1 y + k + 1 y + k
0
k=1
(y + k)(y + k + 1)
Observando que
1 1 1
= ,
AF
(y + k)(y + k + 1) y+k y+k+1
vemos que a ultima soma em (1.20) pode ser escrita na forma telesc
opica: todos
os termos, exceto o primeiro, aparecem duas vezes, com sinais contr arios, e
portanto se cancelam. Logo a soma e igual ao primeiro termo:

X c 1
= = (y).
(y + k)(y + k + 1) y+
k=1
Isto mostra que a igualdade (1.18) e realmente satisfeita e, portanto, podemos

usar o Lema 1.7 para concluir que e invariante.
Finalmente, usando a primitiva c log(1 + x) da funca
o (x) vemos que
Z 1
c
([0, 1]) = dx = c log 2.
0 1+x
Logo, escolhendo c = 1/ log 2 obtemos que e uma probabilidade.
Esta proposica
o permite utilizar ideias de Teoria Ergodica, aplicadas a
` trans-
formaca
o de Gauss, para obter conclus oes interessantes em Teoria dos N umeros.
Por exemplo (veja o Exerccio 1.7), o n umero 7 aparece infinitas vezes na ex-
DR
pans
ao em fraca
o contnua de quase todo n umero x0 (1/8, 1/7), isto e, tem-se
an = 7 para infinitos valores de n N. Mais tarde provaremos um fato muito
mais preciso: para quase todo x0 (0, 1) o n umero 7 aparece com frequencia
1 64
log
log 2 63
na sua expans
ao em fraca
o contnua. Tente intuir desde j
a de onde vem este
n
umero!
1.3.3 Rota
co
es no crculo
Como vimos anteriormente (Exemplo 0.18) o crculo S 1 = {z C : |z| = 1} est a
munido de uma medida de Lebesgue, que coincide com o comprimento no caso
dos arcos de crculo e que e invariante por todas as rotaco
es R . Dividindo esta
1.3. EXEMPLOS 39
medida por 2 obtemos uma probabilidade em S 1 . Sempre que nos referirmos
T
a
` medida de Lebesgue no crculo teremos em mente esta probabilidade.
Existe um modo equivalente de definir o crculo que e u
til em diversas cir-
cunst
ancias. Considere em R a relacao de equivaencia que identifica quaisquer
numeros cuja diferenca e um n
umero inteiro, isto e:
xy x y Z.
Representamos por [w] R/Z a classe de equivalencia de qualquer w R e

denotamos por R/Z o espaco de todas as classes de equivalencia. Este espaco
herda da reta uma estrutura de grupo abeliano, dada pela operacao
AF
note que esta definica
direito n
ponde a` transformaca
mos R de rotaca
q N, entao
o est
o de a
[x] + [y] = [x + y];
a bem formulada: a classe de equivalencia do lado

ao depende da escolha dos representantes x e y das classes do lado
esquerdo. Alem disso, R/Z se identifica naturalmente com o crculo, por meio
da seguinte bijeca
o:
(mais uma vez, a express

R/Z S 1 , [x] 7 e2xi
ao do lado direito n
R/Z R/Z,
ngulo ).
Aqui destacamos que a din
ao depende da escolha do represen-
tante x da classe de equivalencia). Por esta identificaca
[x] 7 [x] + []
o a rotaca
o R corres-
que tambem denotaremos por R (por abuso de linguagem, por vezes chamare-
amica de R possui dois comportamentos bem

distintos, dependendo de . Se e racional, digamos = p/q com p Z e
Rq ([x]) = [x + q] = [x] para todo [x].

DR
Como consequencia, todo ponto x S 1 e peri
odico de perodo q. No caso
contr
ario temos:
Proposic ao O([x]) = {Rn ([x]) : n N} e um

ao 1.10. Se e irracional ent
subconjunto denso de R/Z para todo [x].
Demonstracao. Afirmamos que o conjunto D = {m + n : m Z, n N} e

denso em R. De fato, Considere um n umero qualquer r R. Dado qualquer
> 0, podemos escolher p Z e q N tais que |q p| < . Note que o numero
a = q p e necessariamente diferente de zero, uma vez que e irracional.
Suponhamos que a e positivo (o outro caso e an alogo). Subdividindo a reta
em intervalos de comprimento a, vemos que existe um n umero inteiro l tal que
0 r la < a. Isto implica que
|r (lq lp)| = |r la| < a < .


Como m = lq e n = lq s ao inteiros e e arbitr

ario, isto mostra que r esta no
T
fecho do conjunto D, para todo r R.
Agora, dados y R e > 0, podemos tomar r = y x e, usando o par agrafo
anterior, podemos encontrar m, n Z tais que |m + n (y x)| < . Isto
equivale a dizer que a dist ancia de [y] ao iterado Rn ([x]) e menor que . Como
x, y e s
ao arbitr
arios, isto mostra que toda o rbita O([x]) e densa.
Em particular, segue que todo ponto do crculo e recorrente para R (isto
tambem e verdade quando e racional). A proposica o anterior tambem ter
a
v
arias implicaco
es interessantes no estudo das medidas invariantes de R . Entre
outras coisas, veremos na Proposicao ?? que se e irracional ent
ao a medida de
AF
Lebesgue e a u
nica medida de probabilidade que e preservada por R . Relacio-
nado com isso, veremos que as o rbitas de R se distribuem de modo uniforme
em S 1 .
1.3.4 Rota
co
es em toros
As nocoes que acabamos de apresentar podem ser generalizadas para qualquer
dimens ao, como vamos explicar em seguida. Para cada d 1, considere a
o de equivalencia em Rd que identifica dois vetores se a sua diferenca e
relaca
um vetor com coordenadas inteiras:
(x1 , . . . , xd ) (y1 , . . . , yd ) (x1 y1 , . . . , xd yd ) Zd .
Chamamos toro de dimens
ao d ou, simplesmente, d-toro o espac
Td = Rd /Zd = (R/Z)d
o. Seja m a medida de volume em R d .
das classes de equivalencia desta relaca
A operaca
o
[(x1 , . . . , xd )] + [(y1 , . . . , yd )] = [(x1 + y1 , . . . , xd + yd )]
d
faz de T um grupo abeliano. A rotaca
o associada a um vetor = (1 , . . . , d )
e
R : Td Td , R ([x]) = [x] + [].
DR
A aplicaca
o
: [0, 1]d Td , (x1 , . . . , xd ) 7 [(x1 , . . . , xd )]
e sobretora e nos permite definir a medida de probabilidade de Lebesgue no
d-toro, por meio da seguinte f ormula: (B) = m 1 (B) para todo B Td
tal que 1 (B) e mensur
avel. Esta medida e invariante por R para todo .
Dizemos que um vetor = (1 , . . . , d ) e racionalmente independente se para
quaisquer numeros inteiros n0 , n1 , . . . , nd temos que
n0 + n 1 1 + + n d d = 0 n0 = n1 = = nd = 0.
Caso contr
ario dizemos que e racionalmente dependente.
Deixamos ao cuidado do leitor (Exerccio 1.13) provar a seguinte proposica
o:
Proposi
cao 1.11. Seja = (1 , . . . , d ) um vetor racionalmente independente.
ao O([x]) = {Rn ([x]) : n N} e um subconjunto denso de Td para todo [x].
Ent
1.3. EXEMPLOS 41
1.3.5 Transforma
co
es conservativas
T
Seja M Rk um aberto do espaco euclidiano Rd e seja f : M M um
difeomorfismo de classe C 1 . Isto quer dizer que f e uma bijeca
o e tanto ele
quanto a sua inversa sao deriv aveis com derivada contnua. Representaremos
por vol a medida de Lebesgue, ou medida de volume, em M . A f ormula de
mudanca de vari
aveis afirma que, para qualquer conjunto mensur avel B M ,
Z
vol(f (B)) = | det Df | dx. (1.21)
B
Daqui se deduz facilmente
AF
Lema 1.12. Um difeomorfismo f : M M de classe C 1 deixa invariante a
medida de volume se, e somente se, o valor absoluto | det Df | do seu jacobiano
e constante igual a 1.
Demonstracao. Suponha primeiro que o valor absoluto do jacobiano e igual 1
em todo ponto. Considere um conjunto mensur
f
ormula (1.21) d
a que
vol(E) =
algum ponto x. Ent

U de x e algum n
Z
avel E e seja B = f 1 (E). A
1 dx = vol(B) = vol(f 1 (E)).

B
Isto significa que f deixa invariante o volume e, portanto, provamos a parte

sedo enunciado.
Para provar a parte somente se, suponha que | det Df | fosse maior que 1 em
ao, como o jacobiano e contnuo, existiria uma vizinhanca
umero > 1 tais que
| det Df (y)| para todo y U.
Ent
ao a f
ormula (1.21) aplicada a B = U daria
Z
DR
vol(f (U )) dx vol(U ).
U
Denotando E = f (U ), isto implica que vol(E) > vol(f 1 (E)) e, portanto, f n

ao
deixa invariante o volume. Do mesmo modo se mostra que se o valor absoluto
do jacobiano e menor que 1 em algum ponto ent ao f n ao deixa invariante o
volume.
1.3.6 Fluxos conservativos

Agora vamos considerar o caso de fluxos f t : M M , t R. Suporemos que o
fluxo e de classe C 1 , no sentido de que a aplicac ao (t, x) 7 f t (x) e de classe C 1 .
Entao cada transformaca o f t e um difeomorfismo C 1 : a inversa e f t . Como f 0
e a identidade e o jacobiano varia continuamente, obtemos que det Df t (x) > 0
em todo ponto.

Aplicando o Lema 1.12 neste contexto, obtemos que o fluxo deixa invariante
T
a medida de volume se, e somente se,
det Df t (x) = 1 para todo x U e todo t R. (1.22)
No entanto esta conclus ao nao e muito u til na pr

atica porque, em geral, n ao
temos uma express ao explcita para f t , e portanto nao e claro como verificar a
condica
o (1.22). Felizmente, existe uma express ao razoavelmente explcita para
o jacobiano, de que iremos falar em seguida, que pode ser usada em muitas
situaco
es interessantes.
Suponhamos que M e um aberto de Rd e o fluxo f t : M M corresponde
orias de um campo de vetores F : M Rk de classe C 1 . Em outras
AF
a
`s trajet
palavras, t 7 f t (x) e a soluca
o da equaca o diferencial
dy
= F (y) (1.23)
dt
que tem x como condica o inicial (quando tratando de equaco es diferenci
aveis
sempre suporemos que as suas soluco es est ao definidas para todo tempo).
ormula de Liouville exprime o jacobiano de f t em termos do divergente
A f
div F do campo de vetores:
Z t

det Df t (x) = exp div F (f s (x)) ds para todo x e todo t.
0
Lembre que o divergente de um campo de vetores F e o traco da sua matriz

jacobiana, isto e
F F
div F = ++ . (1.24)
x1 xd
Combinando a f
ormula de Liouville com (1.22) obtemos
Lema 1.13 (Liouville). O fluxo (f t )t associado a um campo de vetores F de
classe C 1 deixa invariante a medida de volume se e somente se o divergente de
DR
F e identicamente nulo.
Podemos generalizar esta discuss
ao para o caso em que M e uma variedade
Riemanniana qualquer, de dimensao d 2. Neste caso, a medida de Lebesgue e
dada por uma d-forma diferenci
avel , chamada forma de volume, que se escreve
em coordenadas locais como = dx1 dxd . Isto significa que o volume de
qualquer conjunto mensuravel B contido num domnio de coordenadas locais e
dado por Z
vol(B) = (x1 , . . . , xd ) dx1 dxd .
B
Escrevendo o campo de vetores em coordenadas locais (x1 , . . . , xd )
F (x1 , . . . , xd ) = (F1 (x1 , . . . , xd ), . . . , Fd (x1 , . . . , xd )),
temos a seguinte vers

ao do teorema de Liouville:
1.4. TRANSFORMAC
OES INDUZIDAS 43
Teorema 1.14 (Liouville). O fluxo (f t )t associado a um campo de vetores F
T
de classe C 1 preserva a medida de volume na variedade M se, e somente se,
d
X (Fi )
=0 em todo ponto.
i=1
xi
A prova deste teorema pode ser encontrada no livro de Sternberg [Ste58].

O Exerccio 1.11 e uma aplicaca
o destas observaco
es no contexto, muito impor-
tante, dos fluxos hamiltonianos.??
AF
1.4 Transforma
co
es induzidas
Nesta seca
o vamos descrever uma construca
o, baseada no teorema de recorrencia
de Poincare (Teorema 1.2), que permite associar a um dado sistema erg odico
(f, ) outros sistemas intimamente relacionados com ele mas que podem, em
muitos casos, ser escolhidos de modo a terem melhores propriedades globais.
1.4.1 Transforma
c
ao de primeiro retorno
Seja f : M M uma transformaca o mensuravel e uma probabilidade invari-
ante. Seja E M um conjunto mensur avel com (E) > 0 e seja (x) = E (x)
o tempo de primeiro retorno de x a E, tal como foi definido em (1.5). A trans-
formaca
o de primeiro retorno ao domnio E e definida por
g(x) = f (x) (x)
num subconjunto com medida total de E. Tambem denotamos por E a res-

trica
o de aos subconjuntos mensur
aveis de E.
Proposi
c o g : E E.
ao 1.15. A medida E e invariante pela transformaca
Demonstracao. Para cada k 1, denote por Ek o conjunto dos pontos x E

DR
o, g(x) = f k (x) para todo x Ek . Seja B um
tais que (x) = k. Por definica
subconjunto mensuravel qualquer de E. Ent ao

X
(g 1 (B)) = (f k (B) Ek ). (1.25)
k=1
Por outro lado, como e f -invariante,

B = f 1 (B) = f 1 (B) E1 + f 1 (B) \ E . (1.26)
Analogamente,

f 1 (B) \ E = f 2 (B) \ f 1 (E)

= f 2 (B) E2 + f 1 (B) \ (E f 1 (E)) .

Substituindo em (1.26), obtemos
T
2 1
X [
B = f k (B) Ek + f 2 (B) \ f k (E) .
k=1 k=0
Repetindo este argumento sucessivamente, obtemos que

n n1
X [
B = f k (B) Ek + f n (B) \ f k (E) . (1.27)
k=1 k=0
Vamos passar ao S claro que a u

limite quandon . E ltima parcela e majorada
AF
n n1 k
por f (E) \ k=0 f (E) . Logo, usando a Observaca o 1.4, ela converge
para zero quando n . Deste modo, conclumos que

X
B = f k (B) Ek .
k=1
Juntamente com (1.25), isto mostra que (g 1 (B)) = (B) para todo subcon-
junto mensur
avel B de E. Isto e, a medida E e invariante por g.
1.4.2 Transforma
co
es induzidas
Na direca
o contraria, dada uma medida invariante qualquer de g : E E,
podemos construir uma certa medida invariante para f : M M . Ali as,
para isto g nao precisa ser a transformaca
o de primeiro retorno: a construca
o
que vamos apresentar a seguir e v alida para qualquer transformaca
o induzida
de f , ou seja, qualquer transformaca
o da forma
g : E E, g(x) = f (x) (x),
onde : E N e uma funca

o mensuravel (basta que esteja definida num sub-
conjunto com medida total em E). Como antes, denotamos por Ek o conjunto
DR
dos x E tais que (x) = k. Ent
ao definimos:
X
X
(B) = (f n (B) Ek ), (1.28)
n=0 k>n
avel B M .
Proposi caRo 1.16. A medida definida em (1.28) e invariante por f e satisfaz
(M ) = E d. Em particular, e finita se, e somente se, a funca o e
integr
avel com respeito a .
Demonstraca
o. Primeiro, provamos a invari
ancia de . Pela definica
o (1.28),
X X
X X
f 1 (B) = f (n+1) (B) Ek = f n (B) Ek .
n=0 k>n n=1 kn
1.4. TRANSFORMAC
OES INDUZIDAS 45
Podemos reescrever a express

ao acima como:
T
X
X X
f 1 (B) = f n (B) Ek + f k (B) Ek . (1.29)
n=1 k>n k=1
A respeito da u
ltima parcela, observe que

X
X
f k (B) Ek = g 1 (B) = B = B Ek ,
k=1 k=1
uma vez que e invariante por g. Substituindo esta igualdade em (1.29), vemos
AF
que
X
X
X
1
n

f (B) = f (B) Ek + B Ek = B
n=1 k>n k=1
para todo conjunto mensur avel B E. A segunda afirmaca

o na proposica
o e
uma consequencia direta das definico
es:
X
X X
X
X Z
n
(M ) = (f (M ) Ek ) = (Ek ) = k(Ek ) = d.
n=0 k>n n=0 k>n k=1 E
Isto completa a demonstraca

o.
interessante analisar como esta construca
E o se relaciona com a construca
o
da seca
o anterior quando g e a transformacao de primeiro retorno de f e a
medida e a restrica
o E de alguma medida invariante de f :
Corol ario 1.17. Se g e a transformaca
o de primeiro retorno de f a E, ent
ao
(B) = (B) para todo conjunto mensur avel B E.
Demonstracao. Por definica o, f n (E) Ek = para todo 0 < n < k. Isto
implica que, dado qualquer conjunto mensur E, todas as parcelas com
avel BP
DR
n > 0 na definica ao nulas. Logo, (B) = k>0 (B Ek ) = (B).
o (1.28) s
Ent
ao, as duas medidas e restritas ao conjunto E coincidem com . Por
consequencia, . Alem disso, o teorema de Kac nos diz que,
Z Z
(M ) = d = d = (M ) (E0 ).
E E
Portanto, = se, e somente se, (E0 ) = 0.
1.4.3 Torres de Kakutani-Rokhlin

possvel, e u
E til, generalizar a construca
o anterior um pouco mais, abrindo
mao da pr opria transformacao f : M M . Mais precisamente, dada uma
transformacao g : E E, uma medida em E invariante por g, e uma funca o

mensur avel : E N, vamos mostrar como construir uma transformaca o
T
f : M M e uma medida invariante por f tais que E pode ser identificado
com um subconjunto de M , g e a transformaca o de primeiro retorno de f a E,
com tempo de retorno dado por , e a medida restrita a E coincide com .
Esta transformacao f e chamada torre de g com tempo . A medida e
finita se, e somente se, e integr
avel com respeito a . Elas s
ao construdos da
seguinte forma. Comeca mos por definir:
M = {(x, n) : x E e 0 n < (x)}

k1
[ [
= Ek {n}.
AF
k=1 n=0
Ou seja, M consiste de k copias de cada conjunto Ek = {x E : (x) = k},

empilhadas umas sobre as outras. Chamamos cada k>n Ek {n} de n-esimo
andar de M . Veja a Figura 1.3.
...
PSfrag replacements
andar k
andar k 1
g
...
andar 2
andar 1
terreo
E1 E2 E3 Ek
Figura 1.3: Torre de g com tempo

DR
Em seguida definimos f : M M da seguinte forma:

(x, n + 1) se n < (x) 1
f (x, n) = .
(g(x), 0) se n = (x) 1
Em outras palavras, a din amica eleva cada ponto (x, n) um andar de cada
vez, ate alcancar o andar (x) 1; a essa altura o ponto cai diretamente para
(g(x), 0), no andar terreo. O andar terreo E {0} se identifica naturalmente
com o conjunto E. Alem disso, a transformaca o de primeiro retorno a E {0}
corresponde precisamente a g : E E.
Finalmente, a medida fica definida por
| (Ek {n}) = | Ek
1.5. EXERCICIOS 47
para todo 0 n < k. E claro que a restrica

o de ao andar terreo coincide
T
com . Alem disso, e invariante por f e

X Z
(M ) = k(Ek ) = d.
k=1 E
Isto completa a construca

o da torre de Kakutani-Rokhlin.
??
1.5 Exerccios
AF
1.1. Utilizando o Lema 1.9, de outra prova de que a transformaca
mod 1 preserva a medida de Lebesgue no intervalo.
o mensur
qualquer conjunto mensur
subconjuntos mensur
n
conjunto mensur
avel com (E) > 0. Ent
aveis Mk com medida finita cuja uni
umero finito de iterados de x que est
E infinitas vezes ou vai para infinito.

Dica: Para cada k, considere o conjunto E
regressam a E e que tem um n
o f (x) = 10x
1.2. Mostre que o seguinte enunciado e equivalente ao Teorema 1.2, isto e,

qualquer um dos dois pode ser deduzido a partir do outro: Sejam f : M M
uma transformaca avel e uma medida invariante finita. Seja E M
ao existe N 1 e um conjunto
D E com medida positiva, tal que f N (x) E para todo ponto x D.
1.3. Seja f : M M uma transformaca o invertvel e suponha que e uma
medida invariante -finita, ou seja, tal que existe uma sequencia crescente de
ao e o espaco M inteiro.
Dizemos um ponto x vai para infinito se, para qualquer k, existe apenas um
ao em Mk . Mostre que, dado qualquer
avel E M com (E) > 0, quase todo ponto x E regressa a
k dos pontos x E que nunca

umero infinito de iterados em Mk . Comece por
mostrar que os seus iterados f n (Ek ), n 1 s
ao disjuntos dois-a-dois e use esse
k ) = 0.
fato para concluir que (E
DR
1.4. Sejam f : M M uma transformaca o n ao necessariamente invertvel,
uma probabilidade invariante e D M um conjunto com medida positiva.
Prove que quase todo ponto de D passa uma fraca
o positiva do tempo em D:
1
lim sup #{0 j n 1 : f j (x) D} > 0
n n
para -quase todo ponto x D. D
a para substituir lim sup por lim inf no
enunciado ?
Dica: Considere o subconjunto dos pontos onde o lim sup = 0 e use o teorema
da convergencia dominada.
umero x [0, 1] cuja expans
1.5. Prove que, para quase todo n ao decimal contem
o bloco 617 (por exemplo x = 0, 3375617264 ), esse bloco aparece infinitas
vezes na expansao.

1.6. Prove que o dgito 7 aparece infinitas vezes na expans

ao decimal de quase
T
umero x [0, 1].
todo n
1.7. Para (Lebesgue) quase todo n umero x0 (1/8, 1/7) o n umero 7 aparece
infinitas vezes na sua expans
ao em fraca
o contnua, isto e, tem-se a n = 7 para
infinitos valores de n N.
1.8. Um n umero x (0, 1) e racional se, e somente se, existe n 1 tal que
Gn (x) = 0.
1.9. Mostre que se A e uma matriz n n com coeficientes inteiros, ent ao a
o induzida fA : Tn Tn definida por fA ([x]) = [A(x)] preserva a
transformaca
AF
medida de Lebesgue de Tn .
1.10. Suponha que f : M M e um difeomorfismo local de classe C 1 de uma
variedade Riemanniana compacta M . Seja vol a medida de volume em M e seja
: M [0, ) uma funca
o contnua. Mostre que f preserva a medida = vol
se, e somente se,
X (x)
= (y) para todo y M.
| det Df (x)|
xf 1 (y)
No caso em que f e invertvel isto significa que f preserva a medida se e

somente se (x) = (f (x))| det Df (x)| para todo x M .
1.11. Seja U um aberto de R2d e H : U R uma funca o de classe C 2 . Deno-
2d
tamos as variaveis em R por (p1 , q1 , . . . , pd , qd ). O campo de vetores hamilto-
niano associado a H e definido por

H H H H
F (p1 , . . . , pd , q1 , . . . , qd ) = ,..., , ,..., .
q1 qd p1 pd
Verifique que o fluxo definido por F preserva o volume.

DR
1.12. Considere a sequencia 1, 2, 4, 8, . . . , an = 2n , . . . . Mostre que dado um
dgito i {1, . . . , 9}, existe uma quantidade infinita de valores n tal que an
comeca com este dgito.
1.13. Seja = (1 , . . . , d ) um vetor racionalmente independente. Mostre que
aorbita O([x]) = {Rn ([x]) : n N} e densa em Td para todo [x].
T
Captulo 2
Exist
encia de Medidas
AF
Invariantes
Nesta captulo provaremos o seguinte resultado, que garante a existencia de

medidas invariantes para uma classe muito ampla de transformaco
Teorema 2.1. Seja f : M M uma transformaca
metrico compacto. Ent
que e invariante por f .
O passo principal na demonstraca
babilidade em M . A ideia da definica

pr
oximas se as integrais que elas d
est
ao pr
es:
o contnua num espaco
ao existe pelo menos uma medida de probabilidade em M
o deste teorema e considerar uma certa

topologia, chamada topologia fraca , no conjunto M1 (M ) das medidas de pro-
o e que duas medidas s
ao a (muitas) funco
ao consideradas
es contnuas limitadas
oximas. A propriedade crucial que torna topologia fraca t
provar o Teorema 2.1, e que ela faz de M1 (M ) um espaco compacto.
ao util para
Ao final do captulo tambem introduzimos o operador de Koopman, que ser a

muito util a seguir. Em particular ele nos permite usar ferramentas de An alise
DR
Funcional para dar uma prova alternativa do Teorema 2.1, como veremos.
2.1 Alguns exemplos simples

Comecemos por apresentar alguns exemplos que mostram que nenhuma das
duas hip
oteses do Teorema 2.1, continuidade e compacidade, pode ser omitida.
Considere f : (0, 1] (0, 1] dada por f (x) = x/2. Suponha que f admite
alguma probabilidade invariante; o objetivo e mostrar que isso nao acontece.
Pelo teorema de recorrencia (Teorema 1.5), relativamente a essa probabilidade
quase todo ponto de (0, 1] e recorrente. Mas e imediato que n ao existe ne-
nhum ponto recorrente: a o rbita de qualquer x (0, 1] converge para zero e,
em particular, n
ao acumula no ponto inicial x. Portanto, f e um exemplo de
transformaca
o contnua num espaco nao compacto que n ao admite nenhuma
probabilidade invariante.
49
50 CAPITULO 2. EXISTENCIA
DE MEDIDAS INVARIANTES
Modificando um pouco o exemplo, podemos mostrar que o mesmo fen ome-
T
no pode ocorrer em espacos compactos, se a transformaca o nao e contnua.
Considere f : [0, 1] [0, 1] dada por f (x) = x/2 se x 6= 0 e f (0) = 1. Pela
mesma raz ao que antes, nenhum ponto x (0, 1] e recorrente. Portanto, se
existe alguma probabilidade invariante ela tem que dar peso total ao u nico
ponto recorrente, que e x = 0. Em outras palavras, precisa ser a medida de
Dirac 0 suportada em zero, que e definida por
0 (E) = 1 se 0 E e 0 (E) = 0 se 0
/ E.
Mas a medida 0 n ao e invariante por f : tomando E = {0} temos que E tem
AF
medida 1 mas a sua pre-imagem f 1 (E) e o conjunto vazio, que tem medida
nula. Portanto, esta transformaca o tambem n ao tem nenhuma probabilidade
invariante.
O nosso terceiro exemplo e de natureza um pouco diferente. Consideremos
f : [0, 1] [0, 1] dada por f (x) = x/2. Trata-se de uma transformaca o contnua
num espaco compacto. Logo, pelo teorema que iremos demonstrar, admite
alguma probabilidade invariante. Pelos mesmos argumentos que usamos no
caso anterior, se conclui que de fato h a uma u nica probabilidade invariante, que
e a medida de Dirac 0 suportada no ponto zero. Note que neste caso a medida
0 e de fato invariante.
Mencionamos este u ltimo caso para enfatizar as limitaco
es do Teorema 2.1
(que sao inerentes a` sua grande generalidade): as medidas que ele garante existi-
rem podem ser completamente triviais; por exemplo, neste caso quando falamos
de quase todo pontoestamos nos referindo apenas ao ponto x = 0. Por isso,
um objetivo importante em Teoria Erg odica e encontrar medidas invariantes
mais sofisticadas, com propriedades adicionais (por exemplo, serem equivalen-
tes a` medida de Lebesgue) que as tornem mais interessantes.
2.2 A topologia fraca

DR
Nesta seca
o M sempre sera um espaco metrico. O nosso objetivo e definir a
topologia fraca no conjunto M1 (M ) das medidas borelianas de probabilidade
em M e discutir as suas propriedades principais.
Representamos por d(, ) a funca
o dist
ancia em M e por B(x, ) a bola de
centro x M e raio > 0. Dado B M , denotamos d(x, B) = inf{d(x, y) :
y B} e chamamos -vizinhanca de B ao conjunto B dos pontos x M tais
que d(x, B) < .
2.2.1 Defini
c
ao e propriedades da topologia fraca
Dada uma medida M1 (M ), um conjunto finito = {1 , . . . , N } de funco
es
contnuas limitadas i : M R e um numero > 0, definimos
Z Z

V (, , ) = { M1 (M ) : i d i d < para todo i}. (2.1)
2.2. A TOPOLOGIA FRACA 51
Note que a intersecao de dois quaisquer conjuntos desta forma contem algum
T
conjunto desta forma. Isto assegura que a famlia {V (, , ) : , } pode ser
tomada como base de vizinhancas de cada M1 (M ).
A topologia fraca e a topologia definida por esta base de vizinhancas. Em
outras palavras, os abertos da topologia fraca s ao os conjuntos A M1 (M )
tais que para todo elemento A existe algum V (, , ) contido em A.
Observe que esta topologia depende apenas da topologia de M e n ao da sua
dist
ancia. Observe tambem que ela e Hausdorff: a Proposica o 0.56 implica que
se e s
ao probabilidades distintas ent
ao existe > 0 e alguma funca
o contnua
limitada : M R tal que V (, {}, ) V (, {}, ) = .
AF
Lema 2.2. Uma sequencia (n )nN converge para uma medida M1 (M ) na
topologia fraca se e somente se
Z Z
dn d para toda funcao contnua : M R.
Demonstraca o. Para provar a parte somente se, considere qualquer funca o

contnua limitada e forme o conjunto = {}. Como (n )n , temos que
dado qualquer > 0 existe uma ordem n tal que n V (, , ) para todo
nn . Mas isto significa, precisamente, que
Z Z

dn d < para todo n n .
R R
Em outras palavras, a sequencia
R ( dn )n converge paraR d.
A recproca afirma que se ( dn )n converge para d, para toda funca o
contnua limitada ent
ao, dados quaisquer e existe uma ordem a partir da
qual n V (, , ). Para verificar esse fato, escrevemos = {1 , . . . , N }. A
hip
otese garante que para cada i existe n i tal que
Z Z

i dn i d < para todo n n i .
DR
Tomando n
= max{ N }, temos n V (, , ) para todo n n
n1 , . . . , n .
2.2.2 Teorema Portmanteau

Vamos agora discutir outras maneiras u teis de definir a topologia fraca . De
fato, nas relaco
es (2.2), (2.3), (2.4) e (2.5) apresentamos outras escolhas naturais
de vizinhancas de uma probabilidade M1 . Em seguida, no Teorema 2.3,
provamos que todas estas escolhas d ao origem a ` mesma topologia em M 1 (M ),
que e a topologia fraca .
Dada qualquer famlia finita F = {F1 , . . . , FN } de fechados de M e dado
qualquer > 0, considere
Vf (, F, ) = { M1 : (Fi ) < (Fi ) + para todo i}. (2.2)

A construca
o seguinte e an aloga, apenas substituindo fechados por abertos.
T
Dada qualquer famlia finita A = {A1 , . . . , AN } de abertos de M e dado qualquer
> 0, considere
Va (, A, ) = { M1 : (Ai ) > (Ai ) para todo i}. (2.3)
Chamamos conjunto de continuidade de qualquer conjunto boreliano B cujo

bordo B tem medida nula para . Dada uma famlia finita B = {B1 , . . . , BN }
de conjuntos de continuidade de e dado qualquer > 0, considere
Vc (, B, ) = { M1 : |(Bi ) (Bi )| < para todo i}. (2.4)
AF
Finalmente, consideremos uma variaca o mais direta da definica
o da topologia
fraca , onde a base de vizinhancas e definido por
Z Z

V (, , ) = { M1 (M ) : i d i d < para todo i}. (2.5)
onde > 0 e = {1 , . . . , N } e uma famlia finita de funco

es Lipschitz.
Lembre que uma funca o e Lipschitz se existe alguma constante C > 0 tal que
|(x) (y)| Cd(x, y) para todo x, y no domnio.
Dadas duas topologias T1 e T2 num mesmo conjunto, dizemos que T1 e mais
fraca que T2 (ou T2 e mais forte que T1 ) se todo subconjunto que e aberto para
T1 tambem e aberto para T2 . Dizemos que as duas topologias s ao equivalentes
se elas contem exatamente os mesmos abertos.
Teorema 2.3. As topologias definidas pelas bases de vizinhancas (2.1), (2.2),
(2.3), (2.4) e (2.5) s
ao todas equivalentes.
Demonstraca o. E claro que a topologia (2.5) e mais fraca que a topologia (2.1),
j
a que toda funca o Lipschitz e contnua.
Para mostrar que a topologia (2.2) e mais fraca que a topologia (2.5), con-
sidere qualquer famlia finita F = {F1 , . . . , FN } de subconjuntos fechados de
M . De acordo com o Lema 0.57, para cada > 0 e cada i existe uma funca o
Lipschitz i : M [0, 1] tal que XFi i XFi . Denote por o conjunto
DR
das funco
es 1 , . . . , N obtidas deste modo. Como
Z Z

i d i d < (Fi ) (Fi ) < para todo i
segue que V (, , ) est a contido em Vf (, F, ).

f
E acil ver que as topologias (2.2) e (2.3) s ao equivalentes. De fato, seja
F = {F1 , . . . , Fn } uma famlia finita de fechados e seja A = {A1 , . . . , AN }, onde
cada Ai e o complementar de Fi . E claro que
Vf (, F, ) = { M1 : (Fi ) < (Fi ) + para todo i}

= { M1 : (Ai ) > (Ai ) para todo i} = Va (, A, ).
Em seguida, vamos mostrar que a topologia (2.4) e mais fraca que a topologia
(2.2)=(2.3). Dada qualquer famlia finita B = {B1 , . . . , BN } de conjuntos de
continuidade de seja, para cada i, Fi o fecho e Ai o interior de Bi . Denote
T
F = {F1 , . . . , FN } e A = {A1 , . . . , AN }. Como (Fi ) = (Bi ) = (Ai ),
(Fi ) < (Fi ) + (Bi ) < (Bi ) +

(Ai ) > (Ai ) (Bi ) > (Bi )
para todo i. Isto significa que Vf (, F, )Va (, A, ) est a contido em Vc (, B, ).

Finalmente, provemos que a topologia (2.1) e mais fraca que a topologia
(2.4). Seja = {1 , . . . , N } uma famlia finita de funco
es contnuas limitadas.
Fixemos um inteiro ` tal que sup |i (x)| < ` para todo i. Para cada i, as pre-
imagens 1i (s), s [`, `] s ao disjuntas duas-a-duas. Portanto, 1 i (s) = 0
AF
exceto para um conjunto enumer avel de valores de s. Em particular, podemos
escolher k N e pontos ` = t0 < t1 < tk1 < tk = ` tais que tj tj1 < /2
e ({1
i (tj )}) = 0 para todo j. Ent ao cada
Bi,j = 1
i ((tj1 , tj ])
e conjunto de continuidade para . Alem disso,

k
X Z k
X k
X
tj (Bi,j ) i d tj1 (Bi,j ) > tj (Bi,j ) /2
j=1 j=1 j=1
e valem desigualdades an
alogas para as integrais relativamente a . Segue que
Z Z k
X
i d
i d ` |(Bi,j ) (Bi,j )| + /2 (2.6)
j=1
para todo i. Denote B = {Bi,j : i = 1, . . . , N e j = 1, . . . , k}. Ent

ao a relaca
o
(2.6) implica que Vc (, B, /(2k`)) est
a contido em V (, , ).
2.2.3 A topologia fraca

e metriz
avel
DR
Agora suponha que o espaco metrico M e separ
avel, ou seja, ele admite sub-
conjuntos enumeraveis densos. Vamos mostrar que nesse caso e possvel exibir
ancias em M1 (M ) que induzem a topologia fraca .
dist
Dados , M1 (M ), defina D(, ) como sendo o nfimo de todos os
n
umeros > 0 tais que
(B) < (B ) + e (B) < (B ) + para todo boreliano B. (2.7)
Lema 2.4. A funca ancia em M1 (M ).

o D e uma dist
Demonstraca o. Comecemos por mostrar que se D(, ) = 0 ent

ao = . De
fato, a hip
otese implica que
e (B) (B)
(B) (B)
para todo subconjunto boreliano B M , onde B representa o fecho. Quando
T
B e um fechado estas desigualdades significam que (B) = (B). Como vi-
mos anteriormente, duas medidas que coincidem nos subconjuntos fechados s ao
necessariamente iguais.
Deixamos a verificaca
o das demais condico
es na definica
o de dist
ancia ao
cuidado do leitor.
Esta dist
ancia e denominada metrica de Levy-Prohorov. No que segue repre-
sentaremos por BD (, r) a bola relativamente a D com centro em M1 (M )
e raio r > 0.
Proposi ao 2.5. Se M e espaco metrico separ
c avel ent
ao a topologia induzida
AF ancia D coincide com a topologia fraca em M1 (M ).

pela dist
Demonstracao. Seja > 0 e seja F = {F1 , . . . , FN } uma famlia finita de fe-

chados de M . Fixe (0, /2) tal que (Fi ) < (Fi ) + /2 para todo i. Se
BD (, ) ent
e equivalente a
ao
(Fi ) < (Fi ) + < (Fi ) + para todo i,
o que significa que Vf (, F, ). Isto mostra que a topologia induzida pela

distancia D e mais forte que a topologia (2.2) que, como vimos anteriormente,
` topologia fraca .
Resta provar que se M e separ
{p1 , p2 , . . . } um subconjunto enumer

B(pj , r) = {x : d(x, pj ) = r}, r > 0 s
ao a topologia fraca e mais forte que
avel ent
a topologia induzida por D. Dado > 0, fixemos (0, /3). Para isso, seja
avel denso de M . Para cada j, as esferas
ao disjuntas duas-a-duas. Portanto, e
possvel encontrar r > 0 arbitrariamente pequeno tal que (B(pj , r)) = 0 para
todo j. Fixemos um tal r, com r (0, /3). A famlia {B(pj , r) : j = 1, 2, . . . } e
uma cobertura enumer avel de M por conjuntos de continuidade de . Fixemos
k 1 tal que o conjunto U = kj=1 B(pj , r) satisfaz

U > 1 . (2.8)
DR
Em seguida, consideremos a partica o (finita) P de U definida pela famlia
{B(pj , r) : j = 1, . . . , k}: os elementos de P s ao os conjuntos maximais P U
tais que, para cada j, ou P est a contido em B(pj , r) ou P e disjunto de B(pj , r).
Veja a Figura 2.1. Em seguida, seja E a famlia de todos as uni oes finitas de
elementos de P. Note que o bordo de todo elemento de E est a contido na uni ao
dos bordos dos B(pj , r), 1 j k e, consequentemente, tem medida nula. Ou
seja, todo elemento de E e conjunto de continuidade de .
Se Vc (, E, ) ent ao
|(E) (E)| < para todo E E. (2.9)
Em particular, (2.8) juntamente com (2.9) implicam que

U > 1 2. (2.10)
T
Figura 2.1: Partica
o definida por uma cobertura
Agora, dado um subconjunto boreliano B qualquer, denote por EB a uni ao dos
AF
elementos de P que intersectam B. Ent
a que
Observe que B est

ao EB B e portanto a relaca
|(EB ) (EB )| < .

o (2.9)
a contida em EB U c . Alem disso, EB B porque todo

elemento de P tem di ametro menor que 2r < . Estes fatos, juntamente com
(2.8) e (2.10) implicam que
(B) (EB ) + < (EB ) + 2 (B ) + 2

(B) (EB ) + 2 < (EB ) + 3 (B ) + 3.
es implicam que BD (, ).
Como 3 < , estas relaco
2.2.4 Compacidade de M1 (M )
Nesta seca
o supomos que o espaco metrico M e compacto e provamos
Teorema 2.6. O espaco M1 (M ) munido da topologia fraca e compacto.
Na demonstracao utilizaremos dois resultados cl

assicos, que enunciamos nos
dois teoremas a seguir. O leitor pode encontrar demonstraco es destes teoremas
DR
no livro de Rudin [Rud87].
Como e usual, denotamos por C 0 (M ) espaco vetorial C 0 (M ) das funcoes
contnuas : M R, munido da norma da convergencia uniforme:
kk = sup{|(x)| : x M }.
fato b
E asico conhecido que esta norma e completa e portanto define em C 0 (M )
uma estrutura de espaco de Banach.
Teorema 2.7. C 0 (M ) e separ

avel, isto e, admite subconjuntos enumer
aveis
densos.
Um operador linear : C 0 (M ) R diz-se positivo se () > 0 para toda

funca
o positiva em todo ponto. O pr oximo teorema diz que as integrais s
ao
os u
nicos operadores lineares positivos no espaco das funco
es contnuas:
Teorema 2.8 (Riesz-Markov). Seja : C 0 (M ) R qualquer operador linear
T
positivo. Ent
ao existe uma u
nica medida boreliana finita em M tal que
Z
() = d para toda C 0 (M ).
Alem disso, e uma probabilidade se e somente se (1) = 1.

Vamos agora provar o Teorema 2.6. Como j a sabemos que o espaco M 1 (M )
e metriz
avel, basta provar a seguinte proposica
o:
Proposi ao 2.9. Toda sequencia (k )kN em M1 (M ) admite alguma sub-
c
sequencia que e convergente na topologia fraca .
AF
Demonstraca
unit
de um n
o. Seja {n : n N} um subconjunto enumer
aria de C 0 (M ). Para cada n N, a sequencia de n
avel densoR na bola
umeros reais n dk ,
k N e limitada por 1. Portanto, para cada n N existe uma sequencia (k jn )jN
tal que
Z
n dkjn converge para algum numero n R quando j .
Alem disso, cada sequencia (kjn+1 )jN pode ser escolhida como subsequencia da
anterior (kjn )jN . Definamos `j = kjj para cada j N. Por construca
o, a menos
umero finito de termos, (`j )jN e uma subsequencia de (kjn )jN para
todo n. Logo Z
Daqui se deduz facilmente que

n dn`j
j
() = lim
n
j
Z
para todo n N.
d`j existe (2.11)
para toda funcao C 0 (M ). De fato, suponha primeiro que est

a na bola
DR
0
aria de C (M ). Dado qualquer > 0 podemos encontrar n F tal que
unit
k n k . Entao Z Z

d`j n d`j
R
para todo j. Como n d`j converge (para n ), segue que
Z Z
lim sup d`j lim inf d`j 2.
j j
R
Como e arbitr ario, conclumos que limj d`j existe. Isto prova (2.11)
quando a funcao est
a na bola unitaria. O caso geral reduz-se imediatamente a
esse, substituindo por /kk. Assim, completamos a prova de (2.11).
Finalmente, e claro que o operador : C 0 (M ) R definido por (2.11) e
linear e positivo: () min > 0 para toda funca o C 0 (M ) positiva em
todo ponto. Alem disso, (1) = 1. Logo, peloRTeorema 2.8, existe alguma pro-
T
babilidade boreliana em M tal que () = d para toda funca o contnua
. Agora a igualdade em (2.11) pode ser reescrita
Z Z
= lim d`j para toda C 0 (M ).
j
De acordo com o Lema 2.2, isto quer dizer que a subsequencia (`j )jN converge
para na topologia fraca . Isto completa a demonstraca
o do Teorema 2.6.
2.2.5 Dualidade e topologias fracas
AF o da topologia fraca no espaco das probabilidades, que acabamos de

A definica
apresentar, e um caso particular de uma construca
que vamos esbocar a seguir.
kgk = sup
kvk
o geral em An
: v E \ {0} .
alise Funcional
Seja E um espaco de Banach e seja E o seu dual, isto e, o espao dos

funcionais lineares contnuos g : E R. O dual e tambem um espaco de
Banach, com a norma
|g(v)|
A topologia fraca no espaco E e a topologia definida pela base de vizinhancas
V (v, {g1 , . . . , gN }, ) = {w E : |gi (v) gi (w)| < para todo i},
onde g1 , . . . , gN E . Em termos de sequencias, ela satisfaz
(vn )n v (g(vn ))n g(v) para todo g E .
A topologia fraca no dual E e a topologia definida pela base de vizinhancas

(2.12)
(2.13)
V (g, {v1 , . . . , vN }, ) = {h E : |g(vi ) h(vi )| < para todo i}, (2.14)

DR
onde v1 , . . . , vN E . Ela satisfaz
(gn )n g (gn (v))n g(v) para todo v E.
Esta u
ltima topologia e not
avel devido ao seguinte fato:
Teorema 2.10 (Banach-Alaoglu). Se o espaco E e separ avel ent
ao a bola
aria fechada de E e fechada para a topologia fraca .
unit
A construca o que realizamos anteriormente corresponde ao caso em que E
e o espaco C 0 (M ) das funco
es contnuas e E e o espaco M(M ) das medidas
1
com sinal num espaco metrico compacto M . De fato, segue do teorema de
1 Uma medida com sinal
R Re uma diferen
R ca = 1 2 de duas medidas (positivas) finitas
em M . Definimos d = d1 d2 para toda funca o que e integr
avel para 1 e 2 .
Alem disso, f = f 1 f 2 .
Riesz-Markov (Teorema 2.8) que M(M ) corresponde ao dual de C 0 (M ) quando

R
T
identificamos cada medida M(M ) com o funcional linear I () = d.
Note que neste contexto a definica
o da norma (2.12) d a
R
| d|
kk = sup : C 0 (M ) \ {0} .
sup ||
Em particular, o conjunto M1 (M ) das medidas de probabilidade est a contido

na bola unit aria de M(M ). Como este subconjunto e fechado na topologia
fraca , conclumos que o Teorema 2.6 tambem segue diretamente do teorema de
Banach-Alaoglu.
AF
Agora consideremos uma transformaca o contnua f : M M qualquer em
M e consideremos a sua aca o
f : M(M ) M(M ), 7 f
no espao das medidas com sinal. Ent ao f e um operador linear em M(M ) e e

` topologia fraca . Existe outro operador linear contnuo
contnuo relativamente a
naturalmente associado a f , a saber
Uf : C 0 (M ) C 0 (M ), 7 f.
Agora observe que estes operadores s

ao duais (lembre do Lema 2.13):
Z Z Z
Uf () d = ( f ) d = d(f ). (2.15)
Estas consideraco
es motivam a noca
o de operador de Koopman, que apresenta-
remos na Seca
o 2.5.
2.2.6 Teorema de Prohorov

O teorema que vamos enunciar nesta seca o d
a um criterio para compacidade de
uma famlia de medidas de probabilidade que se aplica mesmo para uma classe
DR
de espacos metricos M que inclui praticamente todos os exemplos interessantes.
Defini ao 2.11. Um conjunto M de medidas num espaco topol
c ogico e justo
se para todo > 0 existe um subconjunto compacto K tal que (K c ) < para
toda media M.
Note que quando M se reduz a uma u nica medida esta definica
o corresponde
exatamente a` Definica
o 0.59. Claramente, esta propriedade e heredit aria: se
um conjunto e justo ent
ao todo subconjuntodele tambem e justo. Note tambem
que se M e um espaco metrico compacto entao o espaco M1 (M ) de todas as
medidas de probabilidade constitui um conjunto justo. Portanto o resultado a
seguir generaliza o Teorema 2.6:
Teorema 2.12 (Prohorov). Seja M e um espaco metrico separ avel completo.
ao, dado qualquer K M1 (M ), as seguintes condico
Ent es s
ao equivalentes:
2.3. DEMONSTRAC DO TEOREMA DE EXISTENCIA
AO 59
(a) o conjunto K e justo
T
(b) toda sequencia em K possui alguma subsequencia convergente.
A demonstraca o pode ser encontrada no livro de Billingsley [Bil68]. No
Exerccio 2.9 convidamos o leitor a provar que (a) implica (b), que e a parte
mais u
til do enunciado.
2.3 Demonstra
c
ao do teorema de exist
encia
Comecemos por introduzir uma notaca til. Dado f : M M e qualquer
o u
AF
medida em M denota-se
por f
e chama-se iterado de por f a medida
definida por f B = f 1 (B) para cada conjunto mensur avel E M .
Note que e invariante por f se e somente se f = .
Lema 2.13. Sejam uma medida e f uma funca
o mensur
avel limitada. Entao
Z Z
df = f d. (2.16)
Demonstracao. Se e a funcao caracterstica de um conjunto mensur avel B

ent o (2.16) significa que f (B) = (f 1 (B)), o que e verdade por
ao a relaca
hip
otese. Pela linearidade da integral, segue que (2.16) vale sempre que e uma
funca
o simples. Finalmente, como toda funca o mensur
avel limitada pode ser
aproximada uniformemente por funco es simples (veja a Proposica
o 0.29), segue
que a conclusao do lema e verdadeira em geral.
Proposic o f : M1 (M ) M1 (M ) e contnua relativa-
ao 2.14. A aplicaca
` topologia fraca .
mente a
Demonstraca o. Seja > 0 e = {1 , . . . , n } uma famlia qualquer de funco
es
contnuas limitadas. Como f e contnua, a famlia = {1 f, . . . , n f }
tambem consiste de funco
es contnuas limitadas. Pelo lema anterior,
Z Z Z Z
| i d(f ) i d(f )| = | (i f ) d (i f ) d|
DR
e portanto o lado esquerdo e menor que se o lado direito for menor que . Isto
quer dizer que

f V (, , ) V (f , , )) para todo , e
e este u
ltimo fato mostra que f e contnua.
A esta altura, o Teorema 2.1 pode ser deduzido de um resultado classico sobre
operadores contnuos em espacos vetoriais topol
ogicos, conhecido como teorema
do ponto fixo de Schauder-Tychonoff. Um espaco vetorial topologico e um espaco
vetorial V munido de uma topologia relativamente a ` qual as duas operaco es
(adica
o de vetores e produto de um vetor por um escalar) s ao contnuas. Um
conjunto K V diz-se convexo se (1 t)x + ty K para todo x, y K e todo
t [0, 1].
Teorema 2.15 (Schauder-Tychonoff). Seja F : V V uma transformaca o
T
contnua num espaco vetorial topol
ogico V . Suponha que existe um conjunto
compacto convexo K V tal que F (K) K. Ent ao F (v) = v para algum
v K.
O Teorema 2.1 corresponde ao caso em que V = M(M ) e o espaco das
medidas com sinal, K = M1 (M ) e o espaco das probabilidades em M , e F =
o de f em M(M ). No entanto, a situaca
f e a aca o do Teorema 2.1 e bem
mais simples do que o caso geral do teorema de Schauder-Tychonoff, porque
o operador f alem de ser contnuo tambem e linear. Isso permite dar uma
demonstraca o direta e elementar do Teorema 2.1, que tambem tem a vantagem
de fornecer informacao adicional sobre a medida invariante.
AF Para fazer isso, seja uma probabilidade qualquer em M : por exemplo, a

medida de Dirac em um ponto qualquer. Forme a sequencia de probabilidades
n =
e alguma probabilidade M1 (M ) tais que
1 X
nk 1
nk j=0
n1
1X j
f
n j=0
onde fj e a imagem de pelo iterado f j . Pelo Teorema 2.6, esta sequencia

tem algum ponto de acumulaca o, ou seja, existe alguma subsequencia (nk )kN
fj
na topologia fraca . Agora e suficiente provar o seguinte

Lema 2.16. Todo ponto de acumulaca o de uma sequencia (n )nN do tipo
(2.17) e uma probabilidade invariante por f .
Demonstraca
(2.17)
(2.18)
o (2.18) afirma que dada uma famlia = { 1 , . . . , n }

o. A relaca
de funco
es contnuas limitadas e para todo > 0 tem-se
k 1 Z Z
1 nX
DR

(i f ) d i d < /2
j
(2.19)
nk j=0
para todo i e todo k suficientemente grande. Pelo Lema 2.14, temos que
nk 1 nk
1 X 1 X
f = f lim fj = lim fj . (2.20)
k nk j=0 k nk
j=1
Agora observe que

k 1 Z nk Z
1 nX 1 X
(i f j ) d (i f j ) d
nk j=0 nk j=1
Z Z
1 2
= i d (i f nk ) d sup |i |
nk nk
2.4. EXEMPLOS 61
e esta u
ltima express
ao e menor que /2 para todo i e todo k suficientemente
T
grande. Juntando este fato com (2.19), conclumos que
nk Z Z
1 X
(i f j ) d i d < (2.21)
nk j=1
para todo i e todo k suficientemente grande. Isto significa que

nk
1 X
fj
nk j=1
AF
quando k . Mas (2.20) significa que esta mesma sequencia converge para
f . Por unicidade do limite, segue que f = .
Corol
formaca
o do Teorema 2.1.
ario 2.17 (Recorrencia de Birkhoff). Se f : M M e uma trans-
o contnua num espaco metrico compacto ent
corrente.
Demonstraca
ao f tem algum ponto re-
o. Pelo Teorema 2.1, existe alguma probabilidade f -invariante .

Por outro lado, todo espaco metrico compacto admite uma base enumer
vazio, conforme foi afirmado.
2.4 Exemplos
Aqui vamos descrever algumas aplicaco
interessantes de medidas invariantes.
avel de
abertos. Portanto, podemos aplicar o Teorema 1.5, para concluir que -quase
todo ponto e recorrente. Em particular, o conjunto dos pontos recorrentes e n
es do Teorema 2.1 e outras construco

es
ao
2.4.1 Medidas em produtos semi-diretos

DR
Sejam (X, A) e (Y, B) espacos mensur aveis. Chamamos produto semi-direto a
qualquer transformaca avel F : X Y X Y da forma F (x, y) =
o mensur
(f (x), g(x, y)). Representamos por : X Y X a projeca
o can
onica. Por
definica
o,
F = f . (2.22)
Seja m uma probabilidade em X Y invariante por F e seja = m a sua
projeca
o para X. Ent
ao, usando a invari
ancia de m,
f = f m = F m = = ,
ou seja, e invariante por f . A proxima proposica

o d
a uma recproca parcial
para esta conclusao: sob hipoteses apropriadas, toda a medida invariante por f
e projeca
o de alguma medida invariante
Proposi ao 2.18. Suponha que M e um espaco metrico completo separ

c avel, N
T
e um espaco metrico compacto e F e contnua. Ent
ao, para toda medida em
M invariante por f existe alguma medida m em X Y invariante por F , tal
que m = .
Deixamos a prova desta proposica
o a cargo do leitor (veja o Exerccio 2.10).
??
2.4.2 Fluxos suspens

ao
Vamos lembrar uma construca o cl
assica que associa a cada transformacao in-
vertvel f : M M e cada funca o mensuravel : M (0, ] um fluxo
AF
g t : N N , t R chamado suspens
propriedades de recorrencia est
formaca
medida invariante pelo fluxo.
para esta relaca
desta relaca
ao de f com tempo de retorno , cujas
ao diretamente ligadas a
`s propriedades da trans-
o f . Alem disso, a cada medida invariante por f vamos associar uma
O primeiro passo e construir o domnio N do fluxo suspens

a transformaca
Observe que F e invertvel. Seja a relaca
por
x, s) existe n Z tal que F n (x, s) = (
(x, s) (
cada (x, s) M R a sua classe de equivalencia.

o can
ao. Consideremos
o F : M R M R dada por F (x, s) = (f (x), s (x)).
o de equivalencia em M R definida
x, s).
Note que D0 = {(x, s) M R : 0 s < (x)} e um domnio fundamental
o, ou seja, toda classe de equivalencia tem exatamente um repre-
sentante em D0 . Representamos por N o conjunto das classes de equivalencia
o e denotamos por : M N a projeca onica que associa a
Agora considere o fluxo Gt : M R M R dado por Gt (x, s) = (x, s + t).

E imediato que Gt F = F Gt para todo t R. Isto garante que Gt , t R
induz um fluxo g t , t R no espaco quociente N , dado por
g t ((x, s)) = (Gt (x, s)) para todo x M e s, t R. (2.23)
De fato, se (x, s) = ( ao existe n Z tal que F n (x, s) = (

x, s) ent x, s). Logo,
DR
Gt (
x, s) = Gt F n (x, s) = F n Gt (x, s)
e, portanto, (Gt (x, s)) = (Gt ( x, s)). Isto mostra que o fluxo g t , t R est
a
realmente bem definido.
o x 7 (x, 0) e injetiva e portanto podemos identificar M com o
A aplicaca
subconjunto = (M {0}) de N . Observando que
g (x) ((x, 0)) = (x, (x)) = (f (x), 0) (2.24)
vemos que, com esta identificaca o f : M M corresponde

o, a transformaca
a
` transformaca
o de primeiro retorno (ou transformacao de Poincare ) do fluxo
suspensao a . Veja a Figura 2.2.
Agora seja uma medida em M invariante por f . Denotemos por ds a
medida de Lebesgue na reta R. E claro que a medida (infinita) ds e invariante
2.4. EXEMPLOS 63
T
x
PSfrag replacements
M
f (x)
R 0 (x)
AF
Figura 2.2: Fluxo suspens
ao
pelo fluxo Gt , t R. Alem disso, ela e invariante pela transformaca

o F , uma
vez que e invariante por f . Chamamos suspens ao de com tempo de retorno
a medida definida em N por
= ( ds | D0 ). (2.25)
Em outras palavras, e a medida dada por

Z Z Z (x)
d = d(x) ((x, s)) ds
0
para cada funca avel limitada : N (0, ). Em particular,

o mensur
Z Z
(N ) = 1 d = (x) d(x) (2.26)
e finito se, e somente se, a funca

o e integr
avel para .
Proposiao 2.19. O fluxo g t , t R preserva a medida .

c
DR
Demonstraca o. Fixemos t R. Dado qualquer conjunto mensur avel B N ,
seja B = 1 (B)D0 . Pela definicao de , temos que (B) = (ds)(B). Para
t n
cada n Z seja Bn o conjunto dos (x, s) B tais que G (x, s) F (D0 ) e seja
Bn = (B n ). Como D0 e um domnio fundamental, {B n : n Z} e uma partica o

de B e {Bn : n Z} e uma partica o de B. Alem disso, B n = 1 (Bn ) D0 e,
portanto, (Bn ) = ( ds)(B n ) para todo n. A definica o do fluxo suspens ao
d
a que
[ [
1 g t (Bn ) = Gt 1 (Bn ) = Gt n ) =
F k (B F k Gt (B n ) .
kZ kZ
Observando que F n (Gt (Bn )) D0 , conclumos que

n )) .
g t (Bn ) = ( ds) 1 (g t (Bn )) D0 = ( ds) F n (Gt (B
Como a medida ds e invariante por F e por Gt , a u ltima express

ao e igual
T
a ( ds)(B n ). Portanto,
X X
(g t (B)) = (g t (Bn )) = n ) = ( ds)(B)
( ds)(B = (B).
nZ nZ
Isto prova que e invariante pelo fluxo g t , t R.
No Exerccio 2.12 convidamos o leitor a relacionar as propriedades de recor-

rencia dos sistemas (f, ) e (g t , ).
AF
2.4.3 Transforma
co
es de Poincar
e
Aqui apresentamos uma especie de inversa da construca o descrita na seca
o an-
terior. Seja g t : N N , t R um fluxo mensur avel e seja uma medida
invariante. Seja uma seca o transversal do fluxo, ou seja, um subconjunto
de N tal que para todo x existe (x) (0, ] tal que g t (x) / para
todo t (0, (x)) e g (x)(x) sempre que (x) for finito. Chamamos (x)
de tempo de primeiro retorno de x a . O nosso objetivo e construir, a partir
de , uma medida invariante para a transformaca o de primeiro retorno (ou
transformaca
o de Poincare )
f : {x : (x) < } , f (x) = g (x) (x).
Observe que esta transformaca o e injetiva.

Para cada > 0, denotamos = {x : (x) }. Dados A
e (0, ], denotamos A = {g t (x) : x A e 0 t < }. Observe que a
o (x, t) 7 g t (x) e uma bijeca
aplicaca o de A [0, ) em A . Suporemos que
est
a munida de uma - algebra de subconjuntos mensur aveis para a qual:
1. a funca es f e f 1 s
o e as transformaco ao mensur
aveis;
2. se A e mensur ao A N e mensur
avel ent avel, para todo (0, ].
DR
Lema 2.20. Seja A um subconjunto mensur avel de para algum > 0.
Ent o 7 (A )/ e constante no intervalo (0, ].
ao, a funca
claro que
o. Considere qualquer (0, ] e qualquer l 1. E
Demonstraca
l1
[
A = g i/l (A/l )
i=0
e esta uniao e disjunta. Usando que e invariante pelo fluxo g t , t R,

conclumos que (A ) = l(A/l ) para todo (0, ] e todo l 1. Ent ao,
(Ar ) = r(A ) para todo (0, ] e todo n
umero racional r (0, 1). Usando
que os dois lados desta relaca
o variam monotonamente com r, conclumos que
a igualdade permanece v alida para todo numero real r (0, 1). Isso implica a
conclusao do lema.
2.4. EXEMPLOS 65
Dado qualquer subconjunto mensur

avel A de , > 0, definimos
T
(A )
(A) = para qualquer (0, ].

Em seguida, dado qualquer subconjunto mensur
avel A de , definimos
(A) = sup (A ).

Veja a Figura 2.3. Deixamos ao cuidado do leitor verificar que e uma medida
em . Nos a chamaremos de transporte de pelo fluxo atraves de .
AF
PSfrag replacements
Proposi c
A
e invariante pela transformaca
Demonstraca
o de Poincare f .
f (A)
Figura 2.3: Medida transporte atraves de uma seca

o transversal
ao 2.21. Suponhamos que a medida e finita. Ent

ao a medida em
o. Comecamos por observar que a transformaca o f e essencial-

mente sobrejetiva: o complementar da imagem f () tem medida nula. De fato,
suponha que existe um conjunto E com (E) > 0 contido em \ f (). N ao e
o supor que E para algum > 0. Ent
DR
restrica ao, (E ) > 0. Como e
finita, por hip otese, podemos aplicar o teorema de recorrencia de Poincare ao
fluxo g t , t R. Obtemos que existe z E tal que g s (z) E para valores
de s > 0 arbitrariamente grandes. Por definica o, z = g t (y) para algum y E
e algum t (0, ]. Por construca o, a trajet
oria passada de y intersecta e,
portanto, existe x tal que f (x) = y. Isto contradiz a escolha de E. Logo a
nossa afirmaca o est
a provada.
Dado um conjunto mensur avel B , denotemos A = f 1 (B). Alem disso,
dado > 0, consideremos uma partica o enumer avel de B em subconjuntos
mensur aveis B i satisfazendo as seguintes condico
es: para cada i existe i > 0
tal que
1. B i e Ai = f 1 (B i ) est
ao contidos em i ;
2. sup( | Ai ) inf( | Ai ) < i .

Em seguida, escolha ti < inf( | Ai ) sup( | Ai ) < si tais que si ti < i .
T
Fixe i = i /2. Ent
ao, usando o fato de que f e essencialmente sobretiva,
g ti (Aii ) Bi i (si ti ) e g si (Aii ) Bi i +(si ti ) .
Logo, usando a hip
otese de que e invariante,
(Aii ) = (g ti (Aii )) (Bi i (si ti ) )
(Aii ) = (g si (Aii )) (Bi i +(si ti ) ).
Dividindo por i obtemos que
(si ti )
AF
(Ai ) 1 (B i ) > (1 2)(B i )

(si ti )
(Ai ) 1 + (B i ) < (1 + 2)(B i ).

Finalmente, somando sobre todos os valores de i, conclumos que
(1 2)(A) (B) (1 + 2)(A).
Como e arbitr
ario, isto prova que a medida e invariante por f .
2.4.4 Extens
ao natural
Dada uma transformaca o qualquer f : M M e sempre possvel encontrar uma
extens ao f : M
M que e invertvel. Por extens ao queremos dizer que existe
uma aplicaca o sobrejetiva : M M tal que f = f . Este fato e muito
u
til porque permite reduzir a prova de muitos enunciados do caso geral ao caso
de transformaco es invertveis. Na verdade, extens oes invertveis est ao longe de
ser u
nicas. Por outro lado, a construca o que vamos apresentar nesta seca o e,
em algum sentido, minimal: M e o menor espaco onde e possvel definir uma
extens ao invertvel da transformaca o f . Em particular, dada qualquer medida
invariante de f existe uma u nica medida invariante de f tal que
= .
Para comecar, tomamos para M o conjunto de todas as pre- orbitas de f , ou
DR
seja, o conjunto de todas as sequencias (xn )n0 indexadas pelos n umeros inteiros
nao-positivos e satisfazendo f (xn ) = xn+1 para todo n < 0. Consideramos a
aplicacao : M M que associa a cada sequencia (xn )n0 o seu termo x0 de
ordem zero. Finalmente, definimos f : M M como sendo o deslocamento a `
esquerda:
f(. . . , xn , . . . , x0 ) = (. . . , xn , . . . , x0 , f (x0 )).
claro que f est
E a bem definida e satisfaz f = f . Alem disso, ela e
invertvel: a inversa e o deslocamento a ` direita
(. . . , yn , . . . , y1 , y0 ) 7 (. . . , yn , . . . , y2 , y1 ).
Se M e um espaco mensuravel podemos tornar M um espaco mensur
avel,
munindo-o da -
algebra gerada pela famlia dos subconjuntos
: xi Ai para i = k, . . . , 0}
[k; Ak , . . . , A0 ] = {(xn )n0 M (2.27)
2.4. EXEMPLOS 67
onde k 0 e Ak , . . . , A0 s
ao subconjuntos mensur
aveis de M . Ent
ao e
T
aplicaca
o mensur
avel, uma vez que
1 (A) = [0; A]. (2.28)
Alem disso, f e mensur

avel se f for:
f1 ([k; Ak , . . . , A0 ]) = [k 1; Ak , . . . , A2 , A1 f 1 (A0 )]. (2.29)
A inversa de f tambem e mensur

avel, j
a que
f([k; Ak , . . . , A0 ]) = [k + 1; Ak , . . . , A0 , M ]. (2.30)
AF
Analogamente, se M e um espaco topol
topol
onde k 0 e Ak , . . . , A0 s
(2.30) mostram que e f1 s
contnua se f for.
metrico munindo-o da dist
d x
, y) =
A seguinte observaca
0
X
n=
ancia
ogico podemos tornar M
2n d(xn , yn ),
um espaco
ogico, munindo-o da topologia gerada pela famlia dos subconjuntos
: xi Ai para i = k, . . . , 0}
[k; Ak , . . . , A0 ] = {(xn )n0 M
ao subconjuntos abertos de M . As relaco
ancia d, podemos tornar M

es (2.28) e
ao contnuas, enquanto que (2.29) mostra que f e
Se M e um espaco metrico, com dist um espaco
onde x = (xn )n0 e y = (yn )n0 .
o e uma consequencia imediata da definica

numa mesma pre-imagem 1 (x) ent
fj (
ao
o: se x
e y est
ao
(2.31)
d( x), fj ( x, y) para todo j 0.

y )) 2j d(
Portanto, toda pre-imagem 1 (x) e um conjunto est

avel, ou seja, um conjunto
DR
uniformemente contrativo para a transformaca o f.
Um conjunto M tal que f 1 () = e chamado conjunto invariante
de f . Vale uma nocao an
aloga para a transformaca A pr
o f. oxima proposica
o
mostra que todo conjunto invariante fechado de f admite um u nico levantamento
a um conjunto invariante fechado de f:
Proposi ao 2.22. Suponha que M e um espaco topol

c ogico. Se M e
um conjunto invariante fechado de f ent = 1 () e o u
ao nico conjunto
= .
invariante fechado de f satisfazendo ()
Demonstraca o. Segue imediatamente da propriedade f = f que se e

conjunto invariante de f ent ao 1 () e conjunto invariante de f. Como e
1
contnua, () e fechado se for. Na direca um conjunto
o recproca, seja

invariante fechado de f tal que () = . Queremos mostrar que, dado qualquer
x0 , todo ponto x 1 (x0 ) est Escrevamos x = (xn )n0 .

a contido em .
T
Considere qualquer vizinhanca de x da forma:
V = [k; Ak , . . . , A0 ], com k 0 e Ak , . . . , A0 abertos em M . (2.32)
Note que fk (
x) 1 (xk ) e que xk , uma vez que xk f k (x) e o conjunto
e invariante por f . Entao, a hipotese de que () = implica que existe algum
1
ponto yk (xk ) . Como e invariante por f, segue que fk (
yk ) .
Alem disso, e claro da construca o que f (
k
yk ) V . Isto mostra que x e
acumulado por elementos de , j
a que os conjuntos V da forma (2.32) formam
uma base de vizinhancas. Como e fechado, segue que x
.
AF
Dizemos que
vers
Proposi
uma u
uma medida invariante por f e seja =
Agora seja
f = f implica que e invariante por f :
= f
f = f
e um levantamento de . O pr
ao da Proposica
f admite um u
. A propriedade
=
= .
oximo resultado, que e uma

o 2.22 para medidas, afirma que toda medida invariante de
nico levantamento a uma medida invariante de f:
ao 2.23. Seja uma medida em M invariante por f . Ent

c
nica medida
Demonstraca
condica
o
em M invariante por f tal que
= .
ao existe
qualquer levantamento de f. De acordo com (2.28), a

o. Seja
= implica que
( 1 (A0 )) = (A0 )
([0; A0 ]) =
avel A0 M . De acordo com (2.29),

DR
fk ([k; Ak , . . . , A0 ]) = [0; Ak f1 (Ak+1 ) f k (A0 )].
Logo, a condica e invariante por f implica que

o de que

[k; Ak , . . . , A0 ] = [0; Ak f 1 (Ak+1 ) f k (A0 )]
(2.33)
= Ak f 1 (Ak+1 ) f k (A0 )
para todo k 0 e quaisquer subconjuntos mensur aveis Ak , . . . , A0 de M . Por

aditividade, a igualdade (2.33) caracteriza a medida de maneira u nica na
lgebra B0 das uni
a oes finitas disjuntas de conjuntos [k; Ak , . . . , A0 ]. Como B0
gera a - isto prova a unicidade do levantamento. ??
algebra de M,
??
2.5. OPERADOR DE KOOPMAN 69
2.5 Operador de Koopman
T
Nesta secao apresentamos uma isometria linear no espaco L1 () motivada pela
discussao na Seca
o 2.2.5. A sua grande utilidade e permitir o uso de ferramentas
de An alise no estudo das propriedades de medidas invariantes. Para ilustrar
este fato, daremos uma demonstraca o alternativa do Teorema 2.6 a partir de
propriedades espectrais deste operador.
Seja (M, B) um espaco mensur avel, f : M M uma transformaca o men-
suravel e e uma medida invariante por f . O operador de Koopman e o operador
linear
Uf : L1 () L1 (), Uf () = f.
AF
a bem definido e preserva a norma de L1 ():
Note que Uf est
Z Z Z
kUf ()k1 = |Uf ()| d = || f d = || d = kk1 (2.34)
uma vez que e invariante. Alem disso, Uf e um operador linear positivo:

Uf () > 0 em -quase todo ponto sempre que > 0 em -quase todo ponto.
Resumimos estes fatos na seguinte proposica
o:
Proposi cao 2.24. O operador Uf : L1 (M ) L1 (M ) induzido por f e linear,
positivo e uma isometria, isto e, ele preserva a norma de L1 ().
A propriedade (2.34) implica que o operador Uf e injetivo. Porem, em geral
Uf nao e sobrejetivo (a menos que f seja invertvel). Veja o Exerccio 2.11.
Podemos tambem considerar vers oes do operador de Koopman definidas nos
espacos Lp (),
Uf : Lp () Lp (), Uf () = f
para qualquer p [1, ]. A Proposica o 2.24 permanece v alida em todos estes
casos: todos estes operadores s
ao isometrias lineares positivas.
Quando M e um espaco metrico e f e contnua, e particularmente interes-
o de Uf restrita ao espaco C 0 (M ) das funcco
sante observar a aca es contnuas:
DR
Uf : C 0 (M ) C 0 (M ).
f
E acil verificar que este operador e contnuo relativamente a
` norma da con-
vergencia uniforme. Conforme vimos na Seca o 2.2.5 o dual de C 0 (M ) est
a
identificado de maneira natural com o espaco M(M ) das medidas com sinal em
M . Alem disso, a relaca
o (2.15) mostra que o o operador dual
Uf : C 0 (M ) C 0 (M )
corresponde precisamente a o f : M(M ) M(M ) da transformaca

` aca o f
quando fazemos essa identificacao. Esse fato vai nos permitir usar resultados de
Teoria Espectral para dar outra demonstraca o do Teorema 2.1.
Para isso precisamos lembrar algumas noco es da teoria de operadores posi-
tivos. O leitor interessado poder a encontrar mais detalhes e demonstraco es no
livro de Deimling [Dei85].
Seja E um espaco de Banach sobre os reais. Um subconjunto fechado e
T
convexo C e chamado de cone de E, se ele satisfaz:
C C para todo 0 e C (C) = {0}.
Dizemos que o cone C e normal quando
inf{kx + yk : x, y C tais que kxk = kyk = 1} > 0.
Fixemos um cone C de E. Dado um operador linear contnuo T : E E,

diremos que T e um operador positivo sobre C se T (C) C. Dado um funcional
linear contnuo : E R, diremos que e um funcional positivo sobre C se
AF
(v) 0 para todo v C. Por definica o, o cone dual C e o cone em E
formado por todos os funcionais positivos.
Exemplo 2.25. E imediato que C 0 (M )+ = { C 0 (M ) : 0} e um cone
0
normal de C (M ). Pelo teorema de Riesz-Markov (Teorema 2.8), o cone dual e
identificado naturalmente com o espaco das medidas (positivas) finitas em M .
Denotaremos por r(T ) o raio espectral do operador linear contnuo T :
p
r(T ) = lim n kT nk.
n
Representando por T : E E o operador dual de T , vale que r(T ) = r(T ).

O resultado a seguir e um consequencia do teorema de Banach-Mazur; veja a

Proposica
o 7.2 no livro de Deimling [Dei85]:
Teorema 2.26. Seja C um cone normal num espaco de Banach E e seja T :
ao, r(T ) e autovalor do operador
E E um operador positivo sobre C. Ent
dual T : E E e admite autovetor v C .

Como aplicaca
o deste resultado, vamos dar uma prova alternativa da exis-
tencia de probabilidades invariantes. Considere o cone C = C 0 (M )+ em E =
C 0 (M ). Conforme j a observamos, o cone dual C e o espaco das medidas

finitas em M . E claro da definicao que o operador T = Uf e positivo sobre
DR
C. Alem disso, o seu raio espectral e igual a 1, uma vez que o operador U f e
uma isometria. Logo, pelo Teorema 2.26, existe alguma medida finita em M
que e autovetor do operador dual T = f associado ao autovalor 1. Em outras
palavras, a medida e invariante. Multiplicando por uma constante adequada,
podemos supor que e uma probabilidadde.
2.6 Exerccios
2.1. Seja M um espaco metrico e (n )n uma sequencia em M1 (M ). Mostre
que as seguintes condico
es s
ao todas equivalentes:
1. (n )n converge para uma probabilidade na topologia fraca .
2. lim supn n (F ) (F ) para todo fechado F M .
2.6. EXERCICIOS 71
3. lim inf n n (A) (A) para todo aberto A M .
T
4. limn n (B) = (B) para todo conjunto de continuidade B de .
R R
5. limn dn = d para toda funca o Lipschitz : M R.
o do Lema 2.16: Seja f : M M uma
2.2. Prove a seguinte generalizaca
transformaca
o contnua num espaco metrico compacto, uma probabilidade
em M e (In )n uma sequencia de intervalos de n umeros naturais tais que #In
converge para infinito quando n vai para infinito. Ent ao qualquer ponto de
acumulaca
o da sequencia
1 X j
n = f
#In
AF
jIn
e uma probabilidade f -invariante.

aria de C 0 (M ). Mostre que
2.3. Fixe qualquer subconjunto denso F da bola unit
uma sequencia (n )nN de probabilidades em M converge na topologia fraca
para alguma M1 (M ) se, e somente se,
Z Z
dn converge para d para todo F.
2.4. Seja f1 , f2 , . . . , fN : M M uma famlia finita qualquer de transformaco

es
contnuas num espaco metrico compacto que comutam entre si: fi fj = fj fi
para todo i e todo j. Prove que existe alguma probabilidade que e invariante
por fi para todo i {1, 2, . . . , N }.
2.5. Mostre que o conjunto das medidas com suporte finito e denso em M1 (M ),
` topologia fraca .
relativamente a
2.6. A topologia uniforme em M1 (M ) e definida pelo sistema de vizinhancas
Vu (, ) = { M1 (M ) : |(B) (B)| < para B B}
e a topologia pontual e definida pelo sistema de vizinhancas
Vp (, B, ) = { M1 (M ) : |(Bi ) (Bi )| < para i}
DR
onde > 0, n 1 e B = {B1 , . . . , BN } e uma famlia finita de conjuntos
mensuraveis. Observe que a topologia uniforme e mais forte que a topologia
pontual a qual, por sua vez, e mais forte que a topologia fraca . Mostre, por
meio de exemplos, que essas relaco
es podem ser estritas.
2.7. Sejam Vk , k = 1, 2, . . . vari
aveis aleat
orias reais, ou seja, funco
es men-
aveis reais Vk : (X, B, ) R definidas em algum espaco de probabilidade
sur
(X, B, ). A funca
o de distribuica o Fk : R [0, 1] definida
o de Vk e a funca
por Fk (a) = ({x X : Vk (x) a}). Diz-se que (Vk )k converge em distribuicao
para uma vari avel aleat
oria V se
lim Fk (a) = F (a) para todo ponto de continuidade a de F ,
k
onde F representa a funca

o de distribuica
o de V . O que isto tem que ver com
a topologia fraca ?
2.8. Seja M um espaco metrico. Mostre que para toda funca o mensuravel
T
limitada : M R existe uma sequencia n : M R, n 1 de funco es
contnuas satisfazendo sup |n | sup || e convergindo para || em todo ponto.
Dica: Comece por tratar o caso de funcoes caractersticas. Seja A a famlia
de todos os boreliamos cuja funca
o caracterstica e limite de funco
es contnuas
n : M [0, 1]. Use o Lema 0.57 para verificar que A contem todos os sub-
conjuntos fechados de M . Mostre que A e uma - algebra e, portanto, contem
todos os borelianos. Finalmente, trate o caso geral.
2.9. Mostre que (a) implica (b) no Teorema 2.12, ou seja, se K M1 (M ) e
ao toda sequencia em K admite alguma subsequencia convergente em
justo ent
AF
M1 (M ).
o 2.18.
Dica: Use o Exerccio 2.9.
2.11. Mostre, por meio de um exemplo, que o operador de Koopman Uf pode
n
ao ser sobrejetivo. Existe algum exemplo em que f n
ao e invertvel e, ainda
assim, Uf e sobrejetivo? ??
2.12. Seja f : M M uma transformaca o mensuravel e uma medida in-
variante. Seja g t : N N um fluxo suspens ao de f e seja a suspens
ao
correspondente da medida (veja a Seca
o 2.4.2).
(a) Mostre que x M e recorrente para a transformaca o f se, e somente se,
(x, s) N e recorrente para o fluxo g t , qualquer que seja s R.
(b) Conclua que o conjunto dos pontos recorrentes de f tem medida total para
se, e somente se, o conjunto dos pontos recorrentes de g t , t R tem
medida total para
Em particular, isto acontece se pelo menos uma das medidas ou e finita.
2.13. Seja g t : N N , t R o fluxo definido por um campo de vetores X de
classe C 1 numa variedade Riemanniana compacta N . Suponha que este fluxo
DR
preserva a medida de volume associada a ` metrica Riemanniana. Seja uma
hipersuperfcie de N transversal a X em todo ponto e seja a medida de volume
em associada a o da metrica Riemanniana. Defina : (0, ) por
` restrica
(x) = |X(x) N (x)|, onde N (x) e um vetor unit ario ortogonal a . Mostre
que a medida = e invariante pela transformaca o de Poincare f :
do fluxo. De fato, ela coincide com a medida transporte do volume pelo fluxo
atraves de (Secao 2.4.3).
A construca
o no proximo exerccio tem um papel relevante na teoria de
interc
ambios de intervalos:
2.14. Seja N R4 o conjunto das 4-uplas (1 , 2 , h1 , h2 ) munido da medida de
volume = d1 d2 dh1 dh2 . Defina
Gt : M M, t R, Gt (1 , 2 , h1 , h2 ) = (et 1 , et 2 , et h1 , et h2 )
2.6. EXERCICIOS 73

(2 , 1 2 , h1 + h2 , h1 ) se 1 > 2
F : M M, F (1 , 2 , h1 , h2 ) =
T
(2 1 , 2 , h2 , h1 + h2 ) se 1 < 2 .
Seja N o quociente de N pela relaca o de equivalencia z z F n (z) = z para

algum n Z. Seja : N N a projeca o canonica. Seja a (0, ) o
: M
funcional definido por a
(1 , 2 , h1 , h2 ) = 1 h1 + 2 h2 .
Mostre que
1. F preserva a medida ; logo, define uma medida no espaco quociente

N . Essa medida e finita?
; logo, existe um funcional a : N N tal que a = a
2. F preserva a .
AF
3. Gt comuta com F ; logo, Gt induz um fluxo g t no espaco quociente N .
4. Gt preserva
; logo, g t preserva a medida .
5. Gt preserva a
; logo, g t preserva o funcional a.
o transversal para g t .
6. = ({(1 , 2 , h1 , h2 ) : 1 + 2 = 1} e uma seca
o de Poincare f : , bem como o tempo de
7. Calcule a transformaca
primeiro retorno .
8. Calcule a medida induzida por em (recorde a Seca
medida e finita?
9. Verifique que e invariante por f .
o 2.4.3). Essa
DR
T
AF
DR
T
Captulo 3
Teoremas Erg
odicos
AF
Neste captulo discutiremos alguns dos principais resultados da Teoria Erg
Para motivar o tipo de problema ao qual eles respondem, consideremos um
conjunto mensur avel E M com medida positiva e um ponto x M qualquer.
Queremos analisar o conjunto dos iterados de x que visitam E, isto e,
{j 0 : f j (x) E}.
natureza quantitativa. Chamamos tempo medio de visita de x a E o valor de
E (x) = lim
n
No caso de fluxos temos uma noca

1
n
#{0 j < n : f j (x) E}.
o an
aloga, definida por

odica.
Por exemplo, o teorema de recorrencia de Poincare afirma que, para quase todo
x E, este conjunto e infinito. Gostaramos de ter informaca
o mais precisa, de
(3.1)
1
E (x) = lim m {0 t T : f t (x) E} (3.2)
T T
DR
(m e a medida de Lebesgue na reta). Seria interessante saber, por exemplo,
em que condico es este tempo medio de visita e positivo. Antes de abordar este
problema e necess ario responder a uma quest ao ainda mais basica: o limite em
(3.1)-(3.2) existe?
Estas perguntas remontam ao trabalho do grande fsico austraco Ludwig
Boltzmann (1844-1906), fundador da teoria cinetica dos gases. Boltzmann era
partidario da teoria at omica, que na epoca ainda era muito controversa, segundo
a qual a materia gasosa est a formada por um grande n umero de min usculas
partculas em movimento e que se chocam continuamente. Em princpio, seria
possvel descrever o comportamento de um gas sistemas aplicando as leis da
Mec anica Newtoniana a cada uma das suas partculas (moleculas). Na pr atica
isso nao e realista, p orque o n
umero de moleculas e enorme.
O problema da teoria cinetica dos gases era, ent ao, explicar o comporta-
mento observ avel dos gases, no nvel macroscopico, como resultado estatstico
75
76 CAPITULO 3. TEOREMAS ERGODICOS

da combinaca o de todos esses movimentos das suas moleculas. Para formular
T
a sua teoria, Boltzmann sentiu necessidade de fazer uma suposica o, que ficou
conhecida como hip otese erg
odica. Em linguagem moderna, a hip otese erg
odica
afirma que, para os sistemas (fluxos hamiltonianos) que descrevem o movimento
das partculas de um g as, o tempo medio de visita a qualquer subconjunto men-
suravel E existe e e igual a
` medida de E, para quase todo ponto x.
O esforco para validar (ou invalidar) esta hip otese conduziu a importantes
avancos tanto em Matem atica (Teoria Erg odica, Sistemas Dinamicos) quanto
em Fsica Teorica (Mec anica Estatstica). O que nos diz respeito neste captulo
s
ao os resultados matem aticos relativos a
` existencia do tempo medio de visita.
A quest ao de saber quando E (x) = (E) para quase todo x ser a tratada no
AF
Captulo 4.
Representando por a funca o caracterstica do conjunto E, podemos rees-
crever a express ao no lado direito de (3.1) como:
n1
1X
lim (f j (x)). (3.3)
n n j=0
Isto sugere uma generalizacao natural da nossa pergunta inicial: o limite acima
existe para funcoes muito gerais, por exemplo, para todas as funco es in-
tegr
aveis?
O teorema erg odico de Von Neumann (Teorema 3.4) afirma que, de fato, o
limite em (3.3) existe no espaco L2 (), para toda funcao L2 (). O teorema
erg
odico de Birkhoff (Teorema 3.8) vai mais longe e afirma que h a convergencia
em -quase todo ponto, para toda funca o L1 (). Em particular, o limite
em (3.1) est
a bem definido para -quase todo x (Teorema 3.6).
Daremos uma demonstraca o direta do teorema de von Neumann e tambem
mostraremos como ele pode ser deduzido do teorema erg odico de Birkhoff.
Quanto a este u ltimo, iremos obte-lo como caso particular de um resultado
ainda mais forte, o teorema erg odico subaditivo de Kingman (Teorema 3.16).
Este teorema afirma que n /n converge em quase todo ponto, para qualquer
es n tal que m+n m + n f m .
DR
sequencia de funco
Todos estes resultados permanecem v alidos para fluxos, m
odulo adaptaco es
naturais dos enunciados.
3.1 Teorema erg

odico de Von Neumann
Nesta seca
o enunciamos e provamos o teorema erg
odico de von Newumann.
3.1.1 Isometrias em espa

cos de Hilbert
Lembre que um espaco de Hilbert e umpespaco vetorial H munido de um produto
interno hu, vi tal que a norma kvk = hv, vi que lhe est a associada e completa
(toda sequencia de Cauchy e convergente). Vamos considerar apenas espacos de
Hilbert sobre R.

3.1. TEOREMA ERGODICO DE VON NEUMANN 77
Dado um subespaco fechado F de H e dado qualquer vetor x H, existe
T
nico vetor PF (x) F tal que
um u
kx PF (x)k = inf{kx vk : v F }.
Observe que PF (v) = v para todo v F e, por consequencia, PF2 = PF . Alem

disso, hx PF (x), vi = 0 para todo v F , ou seja, x PF (x) pertence ao
complemento ortogonal F . Chamamos a PF (v) projecao ortogonal de x em
F . Escrevendo x = PF (x) + x PF (x) vemos que H = F + F . Como
F F = {0}, segue que
H = F F
AF
para todo subespaco fechado F H. (3.4)
Exemplo 3.1. Considere o espaco de Hilbert L2 (), com o produto interno

Z
h, i = d.
o constante igual a 1 e F = h0 i e o subespaco gerado por 0

Se 0 e a funca
em L2 (), ou seja, o espaco das funco
es constantes, ent
ao a projeca
o ortogonal
PF () e definida por Z
PF () = d.
De fato, como F e gerado por 0 , temos que PF () = c0 para algum c R.

Para calcular a constante c, note que
Z
h, 0 i
hPF () , 0 i = 0 c = = d.
h0 , 0 i
Dado um operador linear contnuo U : H H, definimos o seu adjunto

U : H H pela relaca
o
hU u, vi = hu, U vi para todo u, v H. (3.5)

DR
O operador diz-se uma isometria se ele preserva o produto interno:
hU u, U vi = hu, vi para todo u, v H. (3.6)
Isso e equivalente a dizer que U preserva a norma de H (veja o Exerccio 3.1).

Outra condica o equivalente e U U = id . De fato,
hU u, U vi = hu, vi u, v hU U u, vi = hu, viu, v U U = id .
A propriedade U U = id implica que U e injetivo; em geral, uma isometria n

ao
e necessariamente sobrejetiva. Veja os Exerccios 2.11 e 3.2.
Exemplo 3.2. Se f : M M preserva uma medida ent ao, como vimos na

o 2.5, o seu operador de Koopman Uf : L2 () L2 () e uma isometria.
Seca

Dada um operador linear contnuo U : H H, definimos o conjunto dos
T
vetores invariantes por U como o sendo o subespaco
I(U ) = {v H : U v = v}.
Observe que I(U ) e um subespaco vetorial fechado, uma vez que U e contnuo.
Quando U e uma isometria, temos que I(U ) = I(U ):
Lema 3.3. Se U : H H e uma isometria ent
ao U v = v se, e somente se,
U v = v.
o. Como U U = id , e claro que U v = v implica U v = v. Agora
Demonstraca
AF
suponha que U v = v. Ent
ao hU v, vi = hv, U vi = hv, vi = kvk2 . Logo, usando
que U preserva a norma de H,
kU v vk2 = hU v v, U v vi = kU vk2 2hU v, vi + kvk2 = 0.
Isto significa que U v = v.
3.1.2 Enunciado e prova do teorema

Teorema 3.4 (von Neumann). Seja U : H H uma isometria num espaco
de Hilbert H, e seja P a projeca
o ortogonal sobre o subespaco I(U ) dos vetores
invariantes por U . Ent
ao,
n1
1X j
lim U v = Pv para todo v H. (3.7)
n n
j=0
o. Seja L(U ) o conjunto dos vetores v H da forma v = U u u

Demonstraca
) o seu fecho. Afirmamos que
para algum u H e seja L(U
) .
I(U ) = L(U (3.8)
Isto pode ser verificado da seguinte forma. Considere quaisquer v I(U ) e

DR
). Pelo Lema 3.3, temos que v I(U ), ou seja U v = v. Alem disso,
w L(U
por definica ), existem un H, n 1 tais que U uk uk w. Ent
o de L(U ao
hv, U un un i = hv, U un i hv, un i = hU v, un i hv, un i = 0

) .
para todo n e, como consequencia, hv, wi = 0. Isto prova que I(U ) L(U

Em seguida, considere qualquer v L(U ) . Entao, em particular,
hv, U u ui = 0 ou seja, hU v, ui hv, ui = 0
para todo u H. Isto quer dizer que U v = v. Usando Lema 3.3 uma vez mais,
deduzimos que v I(U ). Isto mostra que L(U ) I(U ) e, portanto, a prova
de (3.8) est
a completa. Como consequencia, usando (3.4),
)
H = I(U ) L(U (3.9)

3.1. TEOREMA ERGODICO DE VON NEUMANN 79
Agora vamos verificar a igualdade (3.7), sucessivamente, quando v I(u),
T
), e no caso geral. Suponha primeiro que v I(u). Por um
quando v L(U
lado, P v = v. Por outro lado,
n1 n1
1X j 1X
U v= v=v
n j=0 n j=0
para todo n. Logo esta sequencia converge para v quando n . Isto prova
(3.7) neste caso.
Em seguida suponha que v L(U ). Ent o, existe u H tal
ao, por definica
que v = U u u. E imediato que
AF
n1 n1
1X j 1 X j+1 1
U v= U u U j u = (U n u u).
n j=0 n j=0 n
A norma da esta ultima express

ao est
a majorada por 2kuk/n e, portanto, con-
verge para zero quando n . Isto mostra que
n1
1X j
lim U v = 0 para todo v L(U ). (3.10)
n n j=0
). Ent
Mais em geral, suponha que v L(U ao, existem vk L(U ) convergindo
para v quando k . Observe que
1 n1
X n1
1X j 1X
n1
Ujv U vk kU j (v vk )k kv vk k
n j=0 n j=0 n j=0
para todo n e todo k. Juntamente com (3.10), isto implica que

n1
1X j ).
lim U v = 0 para todo v L(U (3.11)
n n j=0
), isto mostra que

DR
Como a relacao (3.8) implica que P v = 0 para todo v L(U

(3.7) vale tambem quando v L(U ).
O caso geral de (3.7) segue imediatamente, j ).
a que H = I(U ) L(U
3.1.3 encia em L2 ()
Converg
Dada uma transformaca
o mensuravel f : M M que preserva uma probabili-
dade em M , dizemos que uma funca avel : M R e invariante se
o mensur
f = em -quase todo ponto. O seguinte resultado e um caso particular
do Teorema 3.4:
Teorema 3.5. Para qualquer L2 () a sequencia
n1
1X
fj (3.12)
n j=0

converge em L2 () para a projeca o ortogonal da funca o no subespaco das
T
funco
es invariantes. Se f e invertvel, ent
ao a sequencia
n1
1X
f j (3.13)
n j=0
tambem comverge em L2 () para .

Demonstraca o. Seja U = Uf : L2 () L2 () o operador de Koopman de uma
transformaca o f : M M que preserva uma medida finita . Note que uma
funca
o esta em I(U ) se, e somente se, f = em -quase todo ponto. Seja
a projeca
o ortogonal de em I(U ). Pelo Teorema 3.4, a sequencia em (3.12)
AF
converge para em L2 (). Isto prova a primeira afirmaca o.
A segunda afirmaca o e analoga, considerando U = Uf 1 , ou seja U = Uf1 .
Obtemos que a sequencia em (3.13) converge para a projeca o ortogonal de no
espaco I(Uf1 ). Observando que I(Uf1 ) = I(Uf ), conclumos que o limite desta
sequencia e a mesma funca o que obtivemos antes.
3.2 Teorema erg

odico de Birkhoff
O teorema de Birkhoff melhora bastante o teorema de von Neumann porque a
sua conclus
ao e formulada em termos de convergencia em -quase todo o ponto,
que e uma propriedade mais forte do que convergencia em L2 ().
3.2.1 Tempo m
edio de visita
Comecamos por enunciar a vers
ao do teorema para tempos medios de visita:
Teorema 3.6 (Birkhoff). Seja f : M M uma transformaca o mensur
avel
e uma probabilidade invariante por f . Dado qualquer conjunto mensur
avel
E M , o tempo medio visita
1
E (x) = lim #{j = 0, 1, . . . , n 1 : f j (x) E}
n
DR
n
R
existe em -quase todo ponto x M . Alem disso, E (x) d(x) = (E).
Observe que se E (x) existe para um certo ponto x M ent
ao
E (f (x)) = E (x). (3.14)
De fato, por definica
o,
n
1X
E (f (x)) = lim XE (f j (x))
n n
j=1
n1
1X 1
= lim XE (f j (x)) XE (x) XE (f n (x))
n n n
j=0
1
= E (x) + lim XE (x) XE (f n (x))
n n

3.2. TEOREMA ERGODICO DE BIRKHOFF 81
Como a funcao caracterstica e limitada, o u

ltimo limite e igual a zero. Isto
T
prova a igualdade (3.14).
O exemplo a seguir mostra que o tempo medio de visita n ao existe para todo
ponto, em geral:
Exemplo 3.7. Considere o n umero x (0, 1) definido pela expans
ao decimal
x = 0, a1 a2 a3 . . . , onde ai = 0 se 2k i < 2k+1 com k par e ai = 1 se
2k i < 2k+1 com k mpar. Ou seja,
x = 0, 01100001111111100000000000000001 . . .,
onde os blocos alternantes de 0s e de 1s tem comprimentos dados pelas sucessivas
AF
potencias de dois. Seja f : [0, 1] [0, 1] a transformaca
o definida na Seca
o 1.3.1
e seja E = [0, 1/10). Isto e, E e o conjunto dos pontos cuja expans ao decimal
comeca com o dgito 0. E facil ver que se n = 2k 1 com k = 2q ent ao
n1
1X 1 + 22 + 24 + + 2k2 4 22q2 1 1
lim XE (f j (x)) = lim = lim = ,
q n j=0 q 2k 1 q 3 22q 1 3
quando q . Por outro lado, se n = 2k 1 e k = 2q + 1 ent

ao
n
1X 1 + 22 + 24 + + 2k1 4 22q+1 1 2
lim XE (f j (x)) = lim 2q
= lim = .
q n j=0 q 2 1 q 3 22q 1 3
Assim, o tempo medio de visita de x ao conjunto E n

ao existe.
3.2.2 M
edias temporais
Conforme observamos anteriormente
n1
1X
E (x) = lim (f j (x)), onde = XE .
n n j=0
DR
O pr oximo enunciado generaliza o Teorema 3.6 para o caso em que e uma
funca
o integr
avel qualquer:
Teorema 3.8. Seja f : M M uma transformaca o mensur avel e uma
probabilidade invariante por f . Dada qualquer funca avel : M R, o
o integr
limite
n1
1X
(x)
= lim (f j (x)) (3.15)
n n
j=0
existe em -quase todo ponto x M . Alem disso, a funca

o definida desta
forma e integr
avel e satisfaz
Z Z
(x)
d(x) = (x) d(x).

Um pouco mais adiante obteremos este teorema como caso particular de
T
um resultado mais geral, o teorema erg odico subaditivo. O limite e chamado
media temporal de : A proposica o a seguir mostra que as medias temporais
s
ao constantes ao longo de o rbitas, em -quase todo ponto, generalizando a
igualdade (3.14):
Proposiao 3.9. Seja : M R uma funca
c o integr
avel. Ent
ao,
(f
(x)) = (x)
para -quase todo ponto x M . (3.16)
Demonstraca
o. Por definica
o,
AF
n n1
1X 1X 1
(f
(x)) = lim (f j (x)) = lim (f j (x)) + (f n (x)) (x)
n n n n n
j=1 j=0
1
= (x)
+ lim (f n (x)) (x)
n n
Vamos precisar do seguinte lema:

Lema 3.10. Se e uma funca
o integr ao lim n n1 (f n (x)) = 0 para
avel ent
-quase todo ponto x M .
Demonstraca
o. Fixe qualquer > 0. Como e invariante, temos que

{x M : |(f n (x))| n} = {x M : |(x)| n}

X |(x)|
= {x M : k < k + 1} .

k=n
Somando sobre todo n N, obtemos que

X
X |(x)|
{x M : |(f n (x))| n} = k {x M : k < k + 1}
n=1

k=1
Z
DR
|| d.
Como e integr
avel, por hip
otese, todas estas express
oes sao finitas. Isso implica
que o conjunto B() dos pontos x tais que |(f n (x))| n para infinitos valores
de n tem medida nula (veja o Exerccio 0.26). Segue imediatamente da definica o
de B() que para todo x / B() existe algum p 1 tal que |(f n (x))| < n
para todo n p. Agora considere o conjunto B = i=1 B(1/i). Ent ao B tem
medida nula e para todo x / B vale que lim(1/n)(f n (x)) = 0.
Aplicando o Lemma 3.10 a
` funca
o = obtemos a igualdade (3.16).
Em geral, o subconjunto com medida total onde vale a convergencia (3.15)
no Teorema 3.8 depende da funca o que estamos considerando. No entanto,
em alguns casos e possvel escolher esse conjunto independentemente da funca
o.
Um exemplo u til desta situacao e o seguinte:

3.2. TEOREMA ERGODICO DE BIRKHOFF 83
Teorema 3.11. Suponha que M e um espaco metrico compacto e f : M M
T
e uma aplicaca
o contnua. Ent avel G M com
ao existe um conjunto mensur
(G) = 1 tal que
n1
1X
(f j (x)) (x)
(3.17)
n j=0
para todo x G e toda funca

o contnua : M R.
Demonstraca
o. Pelo teorema erg
odico de Birkhoff, para cada funca o contnua
existe um conjunto G() M com (G()) = 1 tal que (3.17) e v alido
para todo x G(). Pelo Teorema 2.7, o espaco C 0 (M ) das funco
es contnuas
AF
admite algum subconjunto {k : k N} enumer avel denso. Tomemos

\
G= G(k ).
k=1
claro que (G) = 1. Portanto basta provar que (3.17) vale para toda funca
E o
contnua sempre que x G. Isso pode ser feito da seguinte maneira. Dado
C 0 (M ) e qualquer > 0, tomemos k N tal que

k k k = sup |(x) k (x)| : x M .
ao, dado qualquer ponto x G,

Ent
n1 n1
1X 1X
lim sup (f j (x)) lim k (f j (x)) + = k (x) +
n n j=0 n n
j=0
n1 n1
1X 1X
lim inf (f j (x)) lim k (f j (x)) = k (x) .
n n j=0 n n
j=0
Isto implica que

n1 n1
1X 1X
(f j (x)) lim inf (f j (x)) 2.
DR
lim sup
n n j=0 n n j=0
Como e arbitr
ario, segue que o limite (x)
existe, conforme afirmado.
3.2.3 Teorema de von Neumann e consequ

encias
O teorema de von Neumann (Teorema 3.5) tambem pode ser deduzido direta-
mente do teorema de Birkhoff, como vamos mostrar a seguir.
o L2 () e seja a sua media temporal. Co-
Considere qualquer funca
mecamos por mostrar que L2 () e a sua norma satisfaz kk
2 kk2 . Para
isso, note que
1X
n1
2 1 n1
X 2
||
lim | f j | e, portanto, | lim f j | .
n n j=0 n n j=0

Ent
ao, pelo Lema de Fatou (Teorema 0.39),
T
hZ 2 i1/2 h Z n1
1X 2 i1/2
| d lim inf | f j | d . (3.18)
n n j=0
Podemos usar a desigualdade de Minkowski (Teorema 0.47) para majorar a

sequencia do lado direito:
h Z 1 n1
X 2 i1/2 n1 Z
1 Xh i1/2
| f j | d | f j |2 d . (3.19)
n j=0 n j=0
AF
Como e invariante por f , a express
Inicialmente, suponha que a funca

que || C. Ent
Ent
lim
n
1X
ao
n j=0
1 n1
X

n j=0

ao do lado direito e igual a
Portanto, (3.18) e (3.19) implicam que kk
Agora vamos mostrar que (1/n) j=0
Pn1
2 kk2 < .
R
||2 d
ao podemos usar o teorema da convergencia dominada (Teorema 0.40) para

concluir que
Z n1
j
2
f d =
Pn1
Z
lim
1X
n n
n1
j=0
2
f j d = 0,
ou seja, que (1/n) j=0 f j converge para em L2 (). Falta estender esta
conclusao para uma funca o qualquer em L2 (). Para isso, consideremos uma
1/2
f j converge para em L2 ().

o e limitada, isto e, que existe C > 0 tal
fj C para todo n e ||
C.
.
sequencia (k ) de funco
es limitadas tal que (k )k converge para . Por exemplo

DR
(x) se |(x)| k
k (x) =
0 caso contr ario.
Denotemos por k as respectivas medias temporais. Dado qualquer > 0,

fixemos k0 tal que k k k2 < /3 para todo k k0 . Note que k( k ) f j k2
e igual a k k k2 para todo j 0, porque a medida e invariante. Logo,
1 n1
X
( k ) f j k k k2 < /3 para todo n 1 e k k0 . (3.20)
n j=0 2
Observe tambem que k e a media temporal da funca

o k . Portanto,
o argumento do par
agrafo anterior d a que
k k k2 k k k2 < /3 para todo k k0 . (3.21)

3.3. TEOREMA ERGODICO SUBADITIVO 85
otese, para cada k 1 existe n0 (k) 1 tal que

Por hip
T
1 n1
X
k f j k < /3. (3.22)
n j=0 2
Somando (3.20), (3.21), (3.22)obtemos

1 n1
X
f j < para todo n n0 (k0 ).
n j=0 2
Isto completa a prova do teorema de von Neumann a partir do teorema de
AF
Birkhoff.
No Exerccio 3.5 propomos uma generalizaca
o destas conclus
oes para um
espaco Lp () qualquer.
Corolario 3.12. A media temporal de qualquer funca o L2 () coincide
com a projeca
o ortogonal P () de no subespaco das funco
es invariantes.
Pn1
Demonstracao. Por um lado, o Teorema 3.5 da que (1/n) j=0 f j converge
2
para P () em L (). Por outro lado, acabamos de mostrar que essa sequencia
converge para em L2 (). Por unicidade do limite, P () = .

Corolario 3.13. Se f : M M e invertvel ent ao as medias temporais de
o L2 () para f e para f 1 coincidem em -quase todo ponto:
qualquer funca
n1 n1
1X 1X
lim f j = lim fj em -quase todo ponto. (3.23)
n n j=0 n n
j=0
Demonstraca o. O limite do lado esquerdo de (3.23) e a projecao ortogonal de

no subespaco das funco es invariantes por f 1 , enquanto que o limite do lado
direito e a projeca
o ortogonal de no subespaco das funco
es invariantes por f .
claro que estes dois subespacos s
E ao exatamente o mesmo. Logo os dois limites
coincidem em L2 (m).
DR
3.3 Teorema erg
odico subaditivo
es n : M R e subaditiva para uma
Dizemos que uma sequencia de funco
o f : M M se
transformaca
m+n m + n f m para todo m, n 1. (3.24)
Exemplo 3.14. A sequencia n : M R diz-se aditiva se vale a igualdade

em (3.24), ou seja, se m+n = m + n f m para todo m, n 1. Por exemplo,
toda soma temporal
n1
X
n (x) = (f j (x))
j=0

f
constitui uma sequencia aditiva. E acil verificar que toda sequencia aditiva e
T
desta forma, com = 1 .
No pr oximo exemplo usamos a noca o de norma de uma matriz quadrada,

que e definida do seguinte modo. Seja A uma matriz quadrada de dimens ao
d 2. Ent ao
n kAvk o
kAk = sup : v Rd \ {0} (3.25)
kvk
Segue diretamente da definica
o que a norma do produto de duas matrizes e
menor ou igual que o produto das normas dessas matrizes:
AF
kABk kAk kBk . (3.26)
Exemplo 3.15. Seja A : M GL(d) uma funca o mensur

avel com valores
no conjunto GL(d) das matrizes quadradas invertveis de dimens ao d. Defina
n (x) = A(f n1 (x)) A(f (x))A(x) para todo n 1 e x M . Ent ao a
sequencia n (x) = log kn (x)k e subaditiva. De fato,
m+m (x) = n (f m (x))m (x)
e portanto, usando (3.26),
m+n (x) = log kn (f m (x))m (x)k

log km (x)k + log kn (f m (x))k = m (x) + n (f m (x)).
para todo m, n e x.
Lembre que, dada uma funcao : M R representamos por + : M R

+
a funca
o definida por (x) = max{(x), 0}.
Teorema 3.16 (Kingman). Seja uma probabilidade invariante para uma
o f : M M e seja n : M R, n 1 uma sequencia subaditiva
transformaca
de funco
es mensuraveis tal que + 1
1 L (). Entao a sequencia (n /n)n con-
DR
verge em -quase todo ponto para uma funcao mensuravel : M [, +).
Alem disso, + L1 () e
Z Z Z
1 1
d = lim n d = inf n d [, +).
n n n n
A prova do Teorema 3.16 que vamos apresentar e devida a Avila, Bochi [AB].
Uma caracterstica importante e que o teorema erg
odico de Birkhoff n
ao e usado
na prova. Isso nos permitira obter o teorema de Birkhoff como corol ario do
Teorema 3.16.
3.3.1 Prepara
c
ao da demonstra
c
ao
Uma sequencia (an )n em [, +) e dita subaditiva se vale am+n am + an
para todo m, n 1.

Lema 3.17. Se (an )n e uma sequencia subaditiva ent

ao
T
an an
lim = inf [, ). (3.27)
n n n n
Demonstracao. Se am = para algum m ent ao, pela subaditividade, temos

que an = para todo n > m. Ent ao iguais a ,
ao os dois lados de (3.27) s
e portante o lema e valido neste caso. A partir daqui suporemos que an R
para todo n.
Seja L = inf n (an /n) [, +) e seja B qualquer n umero real maior do
que L. Entao podemos encontrar k 1 tal que
ak
AF
< B.
k
Para n > k, podemos escrever n = kp + q, onde p e q s
ao n
umeros inteiros tais
que p 1 e 1 q k. Ent
ao, por subaditividade,
an akp + aq pak + aq pak + ,
onde = max{ai : 1 i k}. Logo,
an pk ak
+ .
n n k n
Observe que pk/n converge para 1 e /n converge para zero quando n .
Portanto, uma vez que ak /k < B, temos
an
L <B
n
para todo n suficientemente grande. Fazendo B L, conclumos que
an an
lim = L = inf .
n n n
Isto completa o argumento.

DR
Agora seja (n )n como nas hip
oteses do Teorema 3.16. Por subaditividade,
n 1 + 1 f + + 1 f n1 .
+
Esta relaca
o permanece v alida quando colocamos + n e 1 no lugar de n e 1 .
+ 1 + 1
Logo, a hip otese de que 1 L () implica que n L () para todo n. Alem
disso, a hipotese de que (n )n e subaditiva implica que
Z
an = n d, n 1,
e uma sequencia subaditiva em [, +). Logo, pelo Lema 3.17, o limite

an an
L = lim = inf [, ).
n n n n

existe. Defina : M [, ] e + : M [, ] por
T
n n
(x) = lim inf (x) e + (x) = lim sup (x).
n n n n
claro que (x) + (x) para todo x M . Vamos provar que

E
Z Z
d L + d, (3.28)
desde que toda funca o n seja limitada por baixo. Consequentemente, as duas
funco
es e + coincidem em -quase todo ponto e a sua integral e igual a L.
AF
Desta forma o teorema ficar a demonstrado neste caso. Ao final, removemos a
condica
o de limitaca
o usando um truque de truncagem.
3.3.2 Lema fundamental

Fixado > 0, defina, para cada k N,

Ek = x M : j (x) j (x) + para algum j {1, . . . , k} .
claro que Ek Ek+1 para todo k. Alem disso, a definica

E o de (x) implica
que M = k Ek . Logo (Ek ) 1 quando k . Defina tambem

(x) + se x Ek
k (x) =
1 (x) se x Ekc .
o que k (x) (x) + para todo x M . O passo crucial

Segue da definica
na prova do teorema e a seguinte estimativa:
Lema 3.18. Para todo n > k 1 e -quase todo x M ,

nk1
X n1
X
k (f i (x)) + max{k , 1 }(f i (x)).
DR
n (x)
i=0 i=nk
Demonstracao. Tome x M tal que (x) = (f j (x)) para todo j 1 (isso

vale em -quase todo ponto, como convidamos o leitor a verificar no Exerc-
cio 3.6). Considere a sequencia, possivelmente finita, de n
umero inteiros
m0 n 1 < m 1 n 2 < m 2 < . . . (3.29)
definida indutivamente da seguinte forma (veja tambem a Figura 3.1).

Defina m0 = 0. Seja nj o menor inteiro maior ou igual a mj1 tal que
f nj (x) Ek (caso exista). Entao, pela definica
o de Ek , existe mj tal que
1 m j nj k e
mj nj (f nj (x)) (mj nj )( (f nj (x)) + ). (3.30)

PSfrag replacements
Ekc Ekc Ekc Ekc
T
m0 n1 m1 nl ml n
Ekc Ekc Ekc Ekc
m0 n1 m1 nl ml nl+1 n
Figura 3.1: Decomposica

o da trajet
oria de um ponto
AF maior n
o da sequencia (3.29). Agora, dado n k, seja l 0 o
Isto completa a definica
umero inteiro tal que ml n. Pela subaditividade,
nj mj1 (f mj1 (x))
n (x)
1 (f i (x)) = k (f i (x))
iI
1 (f i (x)) +
onde I = lj=1 [mj1 , nj ) [ml , n). Observe que

nj 1
X
i=mj1
j=1
1 (f i (x))
para todo j = 1, . . . , l, e analogamente para nml (f ml (x)). Assim,
X l
X
mj nj (f nj (x))
para todo i lj=1 [mj1 , nj ) [ml , min{nl+1 , n}),
a que f i (x) Ekc em todos esses casos. Alem disso, como e constante em
j
rbitas (veja o Exerccio 3.6) e k + , a relaca
o o (3.30) nos d
a que
(3.31)
mj 1 mj 1
X X
mj nj (f nj (x)) ( (f i (x)) + ) k (f i (x))
DR
i=nj i=nj
para todo j = 1, . . . , l. Deste modo, usando a equaca

o (3.31) conclumos que
min{nl+1 ,n}1 n1
X X
n (x) k (f i (x)) + 1 (f i (x)).
i=0 i=nl+1
Como nl+1 > n k, o lema est

a provado.
3.3.3 Estimativa da fun

c
ao
Na direca
o de provar (3.28), nesta seca
o provamos o seguinte lema:
R
Lema 3.19. d = L

Demonstracao. Suponha, por um instante, que n /n est a uniformemente li-
T
mitado por baixo, ou seja, que existe > 0 tal que n /n para todo n.
Aplicando o Lema de Fatou (Teorema 0.39) a` sequencia de funco
es n
ao-negativas
n /n + , obtemos que e integr
avel e
Z Z
n
d lim d = L.
n n
Para provar a outra desigualdade, observe que o Lema 3.18 implica que
Z Z Z
1 nk k
n d k d + max{k , 1 } d
n n n
AF
Quando n aR u ao, fazendo n
ltima parcela converge para zero. Ent
obtemos que L k d para todo k. Logo, fazendo k , conclumos que
Z
L d +
R
Finalmente, fazendo 0 obtemos que L d. Isto prova o lema quando
n /n est
a uniformemente limitado por baixo.
Agora resta remover essa hip
otese. Defina, para cada > 0,
n = max{n , n} e = max{ , }.
Deixamos ao leitor o cuidado de verificar que = lim inf n (1/n)n . Ent
ao, o
argumento do paragrafo anterior mostra que
Z Z
1
d = inf n d. (3.32)
n n
Pelo teorema da convergencia mon

otona (Teorema 0.38), tambem temos que
Z Z Z Z

n d = inf n d e d = inf d. (3.33)

Combinando as relaco
es (3.32) e (3.33), obtemos que
DR
Z Z Z Z
1 1
d = inf = inf inf n d = inf n d = L.
n n n n

o do lema.
3.3.4 Majora
c
ao da fun
c
ao +
R
Para completar a prova de (3.28), vamos mostrar que + d L desde que
inf n seja finito para todo n. Comecamos por provar o seguinte resultado
auxiliar:
Lema 3.20. Para todo k fixado,
kn n
lim sup = k lim sup .
n n n n

Demonstraca o. A desigualdade e clara, uma vez que kn /kn e subsequencia
T
de n /n. Para mostrar a desigualdade contr aria, escrevemos n = kqn + rn com
rn {1, . . . , k}. Pela subaditividade,
n kqn + rn f kqn kqn + f kqn
onde = max{+ +
1 , . . . , k }. Observe que n/qn k as n . Al em disso,
como L (), podemos usar o Lema 3.10 para ver que f n /n converge
1
para zero em -quase todo ponto. Assim, dividindo a relaca o anterior por n e
tomando o lim sup quando n n os obtemos que
1 1 1 1 1
lim sup n lim sup kqn + lim sup f kqn = lim sup kq ,
AF
n n n n n n k q q
como afirmado no lema.

R
Lema 3.21. Suponha que inf n > para todo n. Ent
ao + d L.
Pn1
o. Para cada k fixado e n 1, considere n = j=0 k f jk .
Demonstraca
Observe que Z Z
n d = n k d para todo n, (3.34)
uma vez que f k preserva a medida . Como a sequencia (n )n e subaditiva,

n kn para todo n. Logo, usando o Lema 3.20,
n kn n
= lim inf lim sup = k lim sup = k+
n n n n n n
e, portanto, Z Z
d k + d. (3.35)
Observe tambem que a sequencia (n )n e aditiva: m+n = m + n f km para

todo m, n 1. Como 1 = k e majorada por inf k , tambem temos que a
o 1+ e limitada e, por consequencia, integr
funca avel. Assim, podemos aplicar o
DR
Lema 3.19, juntamente com a igualdade (3.34), para concluir que
Z Z Z
n
d = lim inf d = k d. (3.36)
n n
Juntando as relaco
es (3.35) e (3.36) obtemos que
Z Z
1
+ d k d.
k
R
Finalmente, tomando o nfimo sobre k obtemos que + d L.
Os Lemas 3.19 e 3.21 provam a relaca
o (3.28) e, portanto, o Teorema 3.16
quando inf k > para todo k. No caso geral, defina
n = max{n , n} e = max{ , } e + = max{+ , }


para cada constante > 0. Os argumentos anteriores podem ser aplicados a `
T
sequencia (n )n para todo > 0 fixado. Portanto, + = em -quase todo
ponto para todo > 0. Como e + + quando , segue que
= + em -quase todo ponto. A prova do Teorema 3.16 est a completa.
3.3.5 Consequ
encias
Como observamos anteriormente, toda sequencia de somas orbitais
n1
X
n = fj, n1
j=0
AF
e aditiva e, em particular, subaditiva. Portanto, o teorema erg
(Teorema 3.8) e um caso particular do Teorema 3.16.
Outra consequencia importante do teorema erg
de Furstenberg-Kesten, que enunciamos a seguir.
Seja f : M M uma transformaca
a funca
o mensur
invariante. Seja : M GL(d) uma funca
n (x) = A(f n1 (x)) A(f (x))A(x)
para todo n 1 e x M .
Z
max (x) = lim
Z
n
existe em -quase todo ponto. Alem disso, +

odico de Birkhoff
odico subaditivo e o teorema
avel e seja uma probabilidade

o mensur
GL(d) das matrizes quadradas invertveis de dimens
avel com valores no conjunto
ao d. Seja 1 : M GL(d)
o definida por 1 (x) = matriz inversa de (x). Defina
e n (x) = matriz inversa de n (x)
Teorema 3.22 (Furstenberg-Kesten). Se log+ kk L1 () ent

1
n
1
max L () e
Z
ao
log kn (x)k
1 1
max d = lim log kn k d = inf log kn k d
n n n n
DR
Se log+ k1 k L1 () ent
ao
1
min (x) = lim log kn (x)k
n n
existe em -quase todo ponto. Alem disso, 1
min L () e
Z Z Z
1 n 1
min d = lim log k k d = sup log kn k d.
n n n n
Para deduzir este resultado do Teorema 3.16 basta observar que as sequencias
max n
n (x) = log k (x)k e min
n (x) = log k
n
(x)k
s
ao subaditivas (lembre do Exemplo 3.15). As funco
es max e min s
ao chamadas
expoentes de Laypunov extremais de relativamente a f .
3.4. EXERCICIOS 93
3.4 Exerccios
T
3.1. Mostre que um operador linear U : H H num espaco de Hilbert H e
uma isometria se, e somente se, kH(v)k = kvk para todo v H.
3.2. Um operador linear U : H H e dito unit ario se e um isomorfismo e uma

ario se e somente se U U = id = U U .
isometria. Verfique que U e unit
3.3. Seja f : M M uma transformaca o mensur avel que preserva uma medida
finita e seja A M um conjunto mensur avel com (A) > 0. Defina n1 <
n2 < como sendo a sequencia dos valores de n tais que (f n (A) A) > 0.
AF
Mostre que existe C > 0 tal que ni+1 ni C para todo i. ??
3.4. Uma funca o : Z R e dita uniformemente quase peri

odica se para cada
> 0 existe L() N tal que todo conjunto A Z da forma {n+1, . . . , n+L()}
contem algum elemento tal que k(k + ) (k)k < para todo k Z. O
Pn1
objetivo e mostrar que a media n1 k=0 (k) de toda funca o uniformemente
quase periodica converge para algum n umero real.
1. Prove que toda funca

o uniformemente quase peri
odica e limitada.
2. Seja uniformemente quase peri odica e > 0 dado. Seja e L() como na
definica
o de funca
o uniformemente quase peri
odica e assuma que > L().
Entao, para todo n
(n+1) 1
1 X 1X
k (k) (k)k < 2

k=n k=0
3. Use os itens anteriores para mostrar quePdada uma funca o uniforme-

n1
mente quase peri ao a media n1 k=0 (f i (k)) converge para al-
odica ent
gum numero real quando n .
DR
Pn1
4. Mais geralmente, prove que n1 k=0 (f i (x + k)) converge para algum
umero real quando n e e independente de x.
n
3.5. Seja : M R uma funca o integravel e seja a sua media temporal,

dada pelo Teorema 3.8. Mostre que se Lp () para algum p > 1 ent ao
Lp () e vale kk
p kkp . Alem disso,
n1
1X
fj
n j=0
converge para no espaco Lp ().
Dica: O caso p = 2 foi feito na Seca

o 3.2.3.

3.6. Dada uma sequencia subaditiva (n )n , mostre que as funco

es
T
n n
= lim inf e + = lim sup
n n n n
ao invariantes, isto e, (x) = f (x) e + (x) = + f (x) para -quase

s
todo x M . Portanto, a funca o no Teorema 3.16 tambem e invariante.
3.7. Seja X = {x1 , . . . , xr } um conjunto finito e seja : X X uma per-
mutaca
o. A permutaca o e chamada de cclica se ela admite uma (
unica)
o
rbita de cardinalidade r.
AF
1. Dada uma permutaca o : X R prove que
o cclica e uma funca
n1
1X (x1 ) + + (xr )
lim ( i (x)) = .
n n r
i=0
2. Mais geralmente, prove que para toda permutaca

o e funca
o
n1
1X (x) + ((x)) + + ( p1 (x))
lim ( i (x)) = .
n n p
i=0
onde a o
rbita de x tem cardinalidade p.
DR
T
Captulo 4
Ergodicidade
AF
Os teoremas apresentados no captulo anterior d
parte da hip
sur
otese erg
dado conjunto mensur
segunda parte da hip
igual a
o 4.1. Nas Seco

de sistemas erg
Na Seca
otese erg
ao plena justificativa a` primeira
odica de Boltzmann: o tempo medio de visita E (x) a um
avel E esta bem definido para quase todo ponto x. A
odica, isto e, que o tempo medio de visita seja
` medida de E para quase todo ponto x, e um enunciado de natureza
diferente e sera o tema do presente captulo.
Diremos que um sistema (f, ) e erg odico se, dado qualquer conjunto men-
avel E, temos E (x) = (E) para -quase todo ponto x M . Vamos ver
que isto equivale a dizer que o sistema e dinamicamente indivsivel, no sentido
de que qualquer conjunto invariante tem medida nula ou medida total. Ou-
tras formulaco
na Seca
es equivalentes da propriedade de ergodicidade ser ao discutidas
es 4.2 e 4.3 apresentaremos alguns exemplos importantes
odicos e n
ao ergodicos.
o 4.4 adotamos o seguinte ponto de vista: fixamos o sistema din amico
e analisamos as propriedades das medidas erg odicas dentro do espaco de todas
as medidas invariantes desse sistema din amico. Isto tambem motiva o resultado
DR
principal deste captulo, o teorema da decomposica o ergodica (Teorema 4.34),
segundo o qual toda medida invariante e uma combinaca o linear (infinita, em
geral) de medidas erg odicas. Provaremos este fato a partir de outro resultado
muito importante, o teorema da desintegraca o de Rokhlin (Teorema 4.42).
Ao longo deste captulo sempre suporemos que e uma medida de probabi-
lidade invariante por uma transformaca o mensur avel f : M M .
4.1 Sistemas erg

odicos
Conforme dissemos, a medida diz-se erg odica para f (ou f diz-se erg odica
relativamente a ) se o tempo medio de visita a qualquer conjunto mensur avel
coincide, em -quase todo ponto, com a medida desse conjunto. Nas duas
subseco
es a seguir estudaremos diversas propriedades equivalentes a esta.
95
96 CAPITULO 4. ERGODICIDADE
4.1.1 Conjuntos e fun

co
es invariantes
T
Dizemos que uma funca o mensuravel : M R e invariante se = f
em -quase todo ponto. Ou seja, a menos de um conjunto com medida nula,
a funca
o e constante em toda trajet
oria de f . Alem disso, dizemos que um
conjunto mensur avel B M e invariante se a sua funca
o caracterstica X B e
uma funcao invariante. Em outras palavras, A e invariante se ele difere da sua
pre-imagem f 1 (B) por um conjunto de medida nula:
(Bf 1 (B)) = 0.
Veja no Exerccio 4.1 formulaco

es equivalentes desta propriedade. E f
acil verifi-
AF
car que a famlia de todos os conjuntos invariantes e uma - algebra, isto e, ela
e fechada para o complementar e para uni oes e interseco
es enumeraveis.
Exemplo 4.1. Seja f a transformaca o expansao decimal, estudada na Seca o 1.3.1,

e seja a medida de Lebesgue. Claramente, o conjunto A = Q [0, 1] dos
n
umeros racionais e invariante. Outro exemplo interessante e o conjunto dos
pontos x = 0, a0 a1 . . . em [0, 1] tais que a proporca o de dgitos ai com cada
valor k {0, . . . , 9} e prescrita.
P Ou seja, dado qualquer vetor p = (p 0 , . . . , p9 )
tal que pi 0 para todo i e i pi = 1, defina
1
Ap = {x : lim #{0 i n 1 : ai = k} = pk para k = 0, . . . , 9}.
n n
Para ver que Ap e invariante, observe que se x = 0, a0 a1 . . . ent
ao todo ponto
1
y f (x) se escreve na forma y = 0, ba0 a1 . . . para algum b {0, . . . , 9}. E
claro que o dgito extra b n
ao muda a frequencia dos diversos valores 0, . . . , 9
na expansao decimal. Portanto y Ap se, e somente se, x Ap .
Exemplo 4.2. Seja : [0, 1] R uma funca o em L1 (). De acordo com o

teorema erg odico de Birkhoff (Teorema 3.8), a sua media temporal e uma
funca
o invariante. Ent
ao, todo conjunto de nvel
DR
Bc = {x [0, 1]; (x)
= c},
e invariante. Observe tambem que toda funca o invariante e desta forma: e f

acil
ver que se e invariante ent
ao ela coincide em -quase todo ponto com a media
temporal .

A seguinte proposica
o coleta diversas maneiras equivalentes de definir ergo-
dicidade. Dizemos que uma funca o e constante em -quase todo ponto se
existe c R tal que (x) = c para -quase todo x M .
Proposi ao 4.3. Seja uma probabilidade invariante de uma transformaca

c o
avel f : M M . As seguintes condico
mensur es s
ao equivalentes:
avel B M tem-se B (x) = (B) para -quase

(a) Para todo conjunto mensur
todo ponto.

4.1. SISTEMAS ERGODICOS 97
(b) Para todo conjunto mensur avel B M a funca

o B e constante em -
T
quase todo ponto.
R
(c) Para todo funca avel : M R tem-se (x)
o integr = d para -
quase todo ponto.
(d) Para todo conjunto mensur avel B M a media temporal R e cons-
tante em -quase todo ponto.
R
(e) Para toda funca avel invariante : M R tem-se (x) = d
o integr
para -quase todo ponto.
AF
(f ) Toda funca avel invariante : M R e constante em -quase
o integr
todo ponto.
(g) Para todo subconjunto invariante A tem-se (A) = 0 ou (A) = 1.
Demonstraca imediato que (a) implica (b), que (c) implica (d) e que (e)
o. E
implica (f). Tambem e claro que (e) implica (c) e (f) implica (d), porque a media
temporal e uma funcao invariante (lembre da Proposica o 3.9). Analogamente,
(c) implica (a) e (d) implica (b), porque o tempo medio de visita e uma media
temporal (da funca o caracterstica de B). Agora basta provar as seguintes
implicaco
es:
(b) implica (g): Seja A um conjunto invariante. Ent ao A (x) = 1 para -
quase todo x A e A (x) = 0 para -quase todo x Ac . Como A e constante
em -quase todo ponto, por hip otese, segue que (A) = 0 ou (Ac ) = 1.
(g) implica (e): Seja uma funca o integr
avels invariante. Ent ao todo con-
junto
Bc = {x M : (x) c}
e invariante. Logo, a hip otese implica que (Bc ) {0, 1} para todo c R.
Como c 7 (Bc ) e nao -decrescente, segue que existe c R tal que (Bc ) = 0
para todo c <R c e (Bc ) = 1 para todo cR c. Entao = c em -quase todo
ponto. Logo, d = c e, portanto, = d em -quase todo ponto.
DR
4.1.2 Caracteriza
c
ao espectral
A pr
oxima proposica
o caracteriza a propriedade de ergodicidade por meio do
operador de Koopman Uf () = f :
Proposi ao 4.4. Seja uma probabilidade invariante de uma transformaca
c o
avel f : M M . As seguintes condico
mensur es s
ao equivalentes:
(a) (f, ) e erg
odico.
(b) Para qualquer par de conjuntos mensur
aveis A e B vale
n1
1X
lim (f j (A) B) = (A)(B). (4.1)
n n j=0
es Lp () e Lq (), com 1/p + 1/q = 1, vale

(c) Para quaisquer funco
T
n1 Z Z Z
1X
lim (Ufj ) d = d d. (4.2)
n n
j=0
Demonstraca claro que (c) implica (b): basta tomar = XA e = XB .

o. E
Para mostrar que (b) implica (a), suponha que A e um conjunto invariante.
Tomando A = B na hip otese (b), obtemos que
n1
1X
(A) = lim (f j (A) A) = (A)2 .
n n
AF
j=0
Isto implica que (A) = 0 ou (A) = 1.

Agora resta provar que (a) implica (c). Considere Lp () e Lq ().
Por ergodicidade e pelo teorema ergodico de Birkhoff (Teorema 3.8) temos que
n1 Z
1X j
Uf d (4.3)
n j=0
em -quase todo ponto. Inicialmente, suponha que || k para algum k 1.

ao, para todo n N,
Ent
1 n1
X j
U k||.
n j=0 f
Logo, como k|| L1 (), podemos usar o teorema da convergencia dominada

(Teorema 0.40) para concluir que
Z n1 Z Z
1X j
( Uf ) d d d.
n j=0
Isto prova a afirmca

o (4.2) quando e limitada. Falta remover esta u
ltima
o. Dado qualquer Lp () e dado k 1, defina
condica
DR

k se (x) > k
k (x) = (x) se (x) [k, k]

k se (x) < k.
Fixemos > 0. Pelo argumento anterior, para todo k 1 vale que
Z n1
X j Z Z

(1 Uf k ) d k d d < (4.4)
n j=0
se n e suficientemente grande (dependendo de k). Em seguida, observe que

kk kp 0 quando k . Logo, usando a desigualdade de H older (Teo-
rema 0.49), temos que
Z Z Z

(k ) d d kk kp d < , (4.5)

4.1. SISTEMAS ERGODICOS 99
para todo k suficientemente grande. De modo semelhante,
T
Z X Z j
1 n1X j 1 n1
Uf (k ) d U (k ) d
f
n j=0 n j=0
n1 (4.6)
1X
kU j (k )kp kkk d
n j=0 f
= kk kp kkq < ,
para todo n e todo k suficientemente grande, independente de n. Fixe k tal que
(4.5) e (4.6) sejam validas e, em seguida, tome n suficientemente grande para
AF
que (4.4) valha igualmente. Somando as tres relaco
es (4.4) a (4.6), obtemos que
Z n1
X j Z Z

(1 Uf ) d d d < 3
n j=0
para todo n suficientemente grande. Isto conclui a prova da condica

o (c).
No caso p = q = 2, a condica
o (4.2) pode ser expressa em termos do produto
interno no espaco L2 (). Desta forma obtemos que (f, ) e erg odico se, e
somente se:
n1
1 X n
lim (Uf ) ( 1) = 0 para todo , L2 (). (4.7)
n n
j=0
Corol ario 4.5. Suponha que a condica o (4.1) na Proposica

o 4.4 e satisfeita
para todo A e B em alguma a lgebra A que gera a -
algebra dos conjuntos men-
sur
aveis. Ent
ao (f, ) e erg
odico.
Demonstraca o. So precisamos mostrar que a condica o (4.1) se estende a todo
par de borelianos. Sejam A e B conjuntos mensur aveis quaisquer. Pelo teorema
de aproximaca o (Teorema 0.16), dado qualquer > 0 existem A0 e B0 em A
tais que (AA0 ) < e (BB0 ) < . Observe que
DR

(f j (A) B) (f j (A0 ) B0 ) (AA0 ) + (BB0 ) < 2
para todo j e |(A)(B) (A0 )(B0 )| (AA0 ) + (BB0 ) < 2. Ent

ao,
a hip
otese
n1
1X
lim (f j (A0 ) B0 ) = (A0 )(B0 )
n n
j=0
implica que
n1
1X
4 lim inf (f j (A) B) (A)(B)
n n j=0
n1
1X
lim sup (f j (A) B) (A)(B) 4.
n n j=0
Como e arbitr
ario, isto prova a nossa afirmaca
o.
T
De modo semelhante, basta verifica o item (c) da Proposicao 4.4 em subcon-
juntos densos. A prova deste fato fica a cargo do leitor (Exerccio ??):
Corolario 4.6. Suponha que a condica

o (4.2) na Proposica
o 4.4 e satisfeita
para todo e em subconjuntos densos de Lp () e Lq (), respectivamente.
Ent
ao (f, ) e erg
odico.
4.2 Exemplos
AF
Nesta seca
4.2.1
o apresentamos, por meio de exemplos, diversos metodos para verifi-
car se um dado sistema e ou n
Rota
co
es em toros
ao erg
odico.
Consideremos inicialmente o caso de uma rotaca

S 1 = R/Z. Conforme observamos na Seca
(R , m) para os diferentes valores de .

o R : S 1 S 1 no crculo
o 1.3.3, a medida de Lebesgue m e
invariante por R . Queremos analisar o comportamento erg
Se e racional, digamos = p/q em forma irredutvel, ent

todo x S 1 . Ent
que 1/q, o conjunto
e racional a medida de Lebesgue n

interessante:
Proposic
ao e erg
ao 4.7. Se e irracional, ent

odico do sistema
ao Rq (x) = x para
ao, dado qualquer segmento I S 1 com comprimento menor
A = I R (I) Rq1 (I)

e invariante e a sua medida de Lebesgue satisfaz 0 < m(A) < 1. Assim, se
odica. A recproca e muito mais
ao R e erg
odica para a medida de
Lebesgue.
DR
Vamos mencionar duas demonstraco es diferentes deste fato. A primeira,
que detalharemos a seguir, usa fatos simples de An alise de Fourier. A segunda,
que deixaremos como exerccio (Exerccio 4.8), e baseada num argumento de
ponto de densidade semelhante ao que usaremos na Seca o 4.2.2 para provar a
ergodicidade da expansao decimal.
Como anteriormente, denotaremos por L2 (m) e o espaco de Hilbert das
funco
es mensur
aveis cujo quadrado e integr
avel, ou seja, tais que:
Z
||2 dm < .
Aqui e conveniente considerarmos funco

es com valores em C, e assim ser
a feito
ao longo da seca
o. Usaremos o fato bem conhecido de que a famlia de funco
es
k : S 1 C, x 7 e2ikx , kZ
4.2. EXEMPLOS 101
e uma base de Hilbert deste espaco: dado qualquer L2 (m) existe uma u
nica
T
sequencia (ak )kZ de n
umeros complexos tais que
X
(x) = ak e2ikx para quase todo x S 1 . (4.8)
kZ
Considere a expans
ao em serie de Fourier (4.8) de uma funca
o qualquer
L2 (m). Ent
ao
X
R (x) = ak e2ik e2ikx . (4.9)
kZ
Suponha que e invariante. Ent

ao (4.8) e (4.9) coincidem. Pela unicidade dos
AF
coeficientes da expans
A hip
Estas observaco
qualquer d 1:
Proposi c
ao de Fourier, isto acontece se, e somente se,
ak e2ik = ak
es estendem-se naturalmente a
o R : Td Td e erg
rotaca
para todo k Z.
otese de que e irracional significa que e2ik 6= 1 para todo k 6= 0. Ent

o que acabamos de obter implica que ak = 0 para todo k 6= 0. Em
a relaca
outras palavras, (z) = a0 para m-quase todo z S 1 . Em particular, a funca
caracterstica = XA de qualquer conjunto invariante A S 1 e constante em
m-quase todo ponto. Isto e o mesmo que dizer que A tem medida zero ou um.
Logo, pela Proposicao 4.3, temos que m e erg odica.
odica para a medida de Lebesgue.
Isto pode ser provado por um argumento an

o fato de que a famlia de funco
es
ao
es no d-toro T d , para
`s rotaco
ao 4.8. Se = (1 , . . . , d ) e racionalmente independente ent
alogo ao do caso d = 1, usando

ao a
k1 ,...,kd : Td C, (x1 , . . . , xd ) 7 e2i(k1 x1 ++kd xd ) , (k1 , . . . , kd ) Zd
e uma base de Hilbert do espaco L2 (m) das funco es : Td C com quadrado

DR
somavel. Deixamos esta tarefa ao cuidado do leitor (Exerccio 4.2).
De fato as rotacoes irracionais no crculo ou, mais geralmente, nos toros
satisfazem uma propriedade muito mais forte do que ergodicidade: elas s ao
unicamente ergodicas, o que quer dizer que elas tem uma u nica probabilidade
invariante (que e a medida de Lebesgue, claro). Sistemas unicamente erg odicos
ser
ao estudados no Captulo 5.
4.2.2 Expans
ao decimal
o f : [0, 1] [0, 1], f (x) = 10x [10x] que gera
Considere a transformaca
a expans
ao decimal. Na Secao 1.3.1 verificamos que f preserva a medida de
Lebesgue m. Afirmamos:
Proposiao 4.9. A transformaca

c o f e erg
odica para a medida de Lebesgue m.
Demonstracao. De acordo com a Proposica

o 4.3, basta provar que todo conjunto
T
invariante A tem medida total. O principal ingrediente e o teorema de derivaca
o
de Lebesgue (Teorema 0.42), segundo o qual quase todo ponto de A e ponto de
densidade de A. Mais precisamente (veja tambem o Exerccio 0.18), m-quase
todo ponto a A satisfaz
m(I A)
lim inf : I intervalo tal que a I B(a, ) = 1 . (4.10)
0 m(I)
Fixemos um ponto de densidade a A. Como o conjunto dos pontos da forma

m/10k , k N, 0 m 10k tem medida nula, podemos supor, sem qual-
AF
quer restrica
o, que a n
ao e desta forma. Consideremos a sequencia famlia de
intervalos
m1 m
I(k, m) = , , k N, m = 1, . . . , 10k .
10k 10k
claro que para cada k N existe um u
E nico m = mk tal que I(k, mk ) contem
o ponto a. Denotaremos Ik = I(k, mk ). A propriedade (4.10) implica que
m(Ik A)
1 quando k .
m(Ik )
Observe tambem que cada f k e uma bijeca o afim de Ik sobre o intervalo (0, 1).
Isso tem a seguinte consequencia, que e crucial para o nosso argumento:
o limitada). Para todo k N, vale
Lema 4.10 (Distorca
m(f k (E1 )) m(E1 )

= (4.11)
m(f k (E2 )) m(E2 )
para quaisquer subconjuntos mensur

aveis E1 e E2 de Ik .
Aplicando este fato a E1 = Ik A e E2 = Ik obtemos que
DR

m f k (Ik A) m(Ik A)
= .
m (0, 1) m(Ik )

Claro que m (0, 1) = 1. Alem disso, como estamos supondo que A e invariante,
f k (Ik A) est
a contido em A. Deste modo obtemos que
m(Ik A)
m(A) para todo k.
m(Ik )
Como a sequencia do lado direito converge para 1 quando k , segue que

m(A) = 1, como queramos demonstrar.
O Lema 4.10 depende do fato de que a transformaca

o f e afim em cada
intervalo (m 1)/10, m/10 e isso pode dar a impress
ao de que o metodo de
4.2. EXEMPLOS 103
demonstraca o que acabamos de apresentar est a restrito a uma classe muito par-
T
ticular de exemplos. De fato, n ao e assim, muito pelo contr ario. A raz
ao e que
existem muitas situaco es interessantes nas quais e possvel obter uma vers ao
apenas um pouco mais fraca do enunciado do Lema, mas que ainda e suficiente
para concluir a demonstraca o da ergodicidade. Em poucas palavras, no lugar de
afirmar que os dois lados de (4.11) s ao iguais, mostra-se, em muitos casos, que a
razao entre os dois termos e limitada por alguma constante uniforme. Isso e cha-
mado de propriedade de distorca o limitada. Como exemplo de aplicaca o destas
ideias, na Seca
o 4.2.4 provaremos que a transformaca o de Gauss e erg
odica.
Em seguida vamos dar uma aplicaca o da Proposica o 4.9 no contexto da
Teoria dos N umeros. Dizemos que um n umero x R e balanceado (ou normal )
AF
se todo dgito aparece com a mesma freq uencia, 1/10, na sua expansao decimal.
f
E acil dar exemplos de n umeros balanceados ou n ao-balanceados mas, em geral,
e muito difcil decidir se um dado n umero irracional e balanceado ou n ao. Por
exemplo, n ao e sabido ate hoje se o numero e balanceado.
Por outro lado, a proposica o anterior nos permite mostra facilmente que
quase todo n umero e balanceado. Este resultado e conhecido como Teorema
Normal de Borel:
Proposi c umeros x R n
ao 4.11. O conjunto dos n ao balanceados tem medida
de Lebesgue nula.
Demonstraca o. Como o fato de ser balanceado e independente da parte inteira
do n umero, s o precisamos mostrar que quase todo x [0, 1] e balanceado.
Considere f : [0, 1] [0, 1] definida por f (x) = 10x [10x]. Para cada dgito
j {0, . . . , 9} considere o intervalo Ij = [j/10, (j + 1)/10). Recorde que se x =
ao f k (x) = 0, ak ak+1 para cada k 1. Portanto,
0, a0 a1 ak ak+1 ent
k
f (x) Ij se, e somente se, o j-esimo dgito da expans ao decimal de x e igual a j.
Consequentemente, o tempo medio de visita (Ij , x) e exatamente a frequencia
do dgito j na expans ao decimal de x. Usando o teorema erg odico de Birkhoff,
e o fato de que a transformaca o f e erg
odica para a medida de Lebesgue m,
conclumos que para cada j {0, . . . , 9} existe um subconjunto Bj de [0, 1] com
m(Bj ) = 1 tal que
DR
1
(Ij , x) = m(Ij ) =para todo x Bj .
10
Entao B = B0 B1 B9 tambem tem m(B) = 1, e todo n
umero x B e
balanceado.
4.2.3 Deslocamentos de Bernoulli

Seja (X, C, ) um espaco de probabilidade qualquer. Nesta seca o consideramos
o espaco produto = X N , munido da - algebra produto B = C N e da medida
produto = N , que foram defindias na Seca o 0.2.2. Isto quer dizer que M
e o conjunto de todas as sequencias (xn )nN com xn X para todo n. Por
o, B e a -
definica algebra gerada pelos cilindros
[m; Am , . . . , An ] = {(xi )iI : xi Ai para m i n}
onde m n e cada Ai e um elemento de C. Alem disso, e caracterizada por
T
n
Y
([m; Am , . . . , An ]) = (Ai ). (4.12)
i=m
Podemos pensar nos elementos de como representando os resultados de

sequencias de experimentos regidos por uma mesma distribuica o de probabili-
dade : dado qualquer conjunto mensur avel A X, a probabilidade de obter-
mos xi A e igual a (A), qualquer que seja i. Alem disso, os resultados dos
sucessivos experimentos sao independentes: de fato a relaca o (4.12) signfica que
a probabilidade de xi Ai para todo m i n e o produto das probabilidades
AF
de cada um dos eventos xi Ai separadamente.
Nesta seca
o introduzimos uma din
resultado e que essa medida e erg
dito em seguida permanece v
definida por
amica : no espaco , chamada
deslocamento (ou shift) de Bernoulli, que preserva a medida . O principal
odica. Vale a pena observar que e possvel
substituir N por Z em toda a construca o, ou seja, podemos considerar como
sendo o espaco das sequencias bilaterais (. . . , xn , . . . , x0 , . . . , xn , . . . ). A me-
nos de pequenos ajustes, que deixamos a cargo do leitor, tudo o que vai ser
alido nesse caso. Alem disso, no caso bilateral o
deslocamento de Bernoulli e uma aplicaca o invertvel.
O deslocamento de Bernoulli e a dupla (, ) onde : e a aplicaca
(xn )n ) = (xn+1 ))n .

o
Ou seja, envia a sequencia (x0 , x1 , . . . , xn , . . . ) na sequencia (x1 , . . . , xn , . . . ).

Observe que a pre-imagem de qualquer cilindro ainda e um cilindro:
1 ([m; Am , . . . , An ]) = [m + 1; Am , . . . , An ]. (4.13)
Segue que e mensur

avel relativamente a algebra B. Alem disso,
` -

1 ([m; Am , . . . , An ]) = (Am ) (An ) = [m; Am , . . . , An ]
DR
e (usando o Lema 1.7) isso assegura que a medida e invariante por .
Proposiao 4.12. Todo deslocamento de Bernoulli (, ) e erg

c odico.
Demonstraca
o. Seja A um conjunto mensur
avel invariante qualquer. Queremos
mostrar que (A) = 0 ou (A) = 1. Vamos usar o seguinte fato:
Lema 4.13. Se B e C s
ao uni
oes finitas de cilindros disjuntos dois-a-dois,
ent
ao tem-se
(B j (C)) = (B)( j (C)) = (B)(C),
para todo j suficientemente grande.

4.2. EXEMPLOS 105
Demonstraca o. Para comecar, suponhamos que B e C s ao ambos cilindros:
T
B = [k; Bk , . . . , Bl ] e C = [m; Cm , . . . , Cn ]. Ent
ao,
j (C) = [m + j; Cm , . . . , Cn ] para cada j.
Consider qualquer j suficientemente grande para que m + j > l. Ent

ao,
B j (C) = {(xn )n : xk Bk , . . . , xl Bl , xm+j Cm , . . . , xn+j Cn }

= [k; Bk , . . . , Bl , X, . . . , X, Cm , . . . , Cn ],
onde X aparece exatamente m + j l 1 vezes. Pela definica

o (4.12), isto d
a
que
AF
l
Y Yn
(B j (C)) = (Bi ) 1m+jl1 (Ci ) = (B)(C).
i=k i=m
Isto prova a conclus

ao do lema quando os conjuntos envolvidos sao cilindros. O
caso geral segue imediatamente, pelo fato de ser finitamente aditiva.
Suponhamos, inicialmente, que o conjunto invariante A pertence a àlgebra
B0 das unioes finitas de cilindros disjuntos. Nesse caso podemos aplicar o lema
anterior com B = C = A. Conclumos que (A j (A)) = (A)2 sempre que
tomemos j suficientemente grande. Mas, como A e invariante, o lado esquerdo
desta igualdade e (A). Desta forma obtemos que (A) = (A)2 , o que s o pode
acontecer se (A) = 0 ou (A) = 1.
Agora vamos fazer a prova quando A e um conjunto invariante mensur avel
qualquer. A ideia e aproximar o conjunto invariante por elementos da a lgebra
B0 , usando o teorema de aproximaca o (Teorema 0.16): dado qualquer > 0
existe B B0 tal que (AB) < . Fixemos j tal que
(B j (B)) = (B)( m (B)) = (B)2 . (4.14)
Observe que a diferenca simetrica (A j (A))(B j (B)) est

a contida em
(AB) ( j (A) j (B)) = (AB) j (AB).

DR
Isto, juntamente com o fato de que e invariante por f , implica que

(A j (A)) (B j (B)) 2(AB) < 2. (4.15)
Alem disso,
(A)2 (B)2 2(A) (B) < 2. (4.16)
2
es (4.14), (4.15), (4.16), conclumos que |(A) (A) | < 4.
Juntando as relaco
ario, deduzimos que (A) = (A)2 e, portanto, ou (A) = 0 ou
Como e arbitr
(A) = 1.
Quando X e um espaco topol ogico, e C e a sua -algebra de Borel, podemos
munir com a topologia produto que e, por definica o, a topologia gerada pelos
cilindros [m; Am , . . . , An ] onde os conjuntos Am , . . . , An s
ao abertos de X. A
propriedade (4.13) implica que o deslocamento : e contnuo para esta
T
topologia. O teorema de Tychonoff (veja [Dug66]) afirma que e compacto se
X for compacto.
Um caso particular importante ocorre quando X e um conjunto finito munido
da topologia discreta, na qual todo subconjunto e aberto. Dizemos que uma
o f : M M e transitiva se existe x M cuja trajet
transformaca oria f n (x),
n 0 e densa em . Deixamos a demonstraca o do pr
oximo resultado a cargo
do leitor (Exerccio 4.3):
Proposicao 4.14. Seja X um conjunto finito e = X N ou = X Z . Ent ao o
deslocamento : e uma aplicaca o contnua e transitiva. Alem disso, o
conjunto dos pontos peri
odicos de e denso em .
AF O exemplo que apresentamos a seguir, conhecido como paradoxo do macaco,

ilustra o significado da ergodicidade de :
Exemplo 4.15. Se colocarmos um macaco para digitar texto durante um tempo
infinito ent
ao, com probabilidade total, ele acabar
e, de fato, o far
a infinitas vezes.
Para demonstrar esta afirmaca
teclado, acertando uma tecla ap

a digitando Os Lusadas 1
o precisamos formular a situaca

um pouco mais preciso. Consideramos que o macaco se encontra perante o
o de modo
os outra, ao acaso. O texto digitado e, portanto,

uma sequencia (xn )nN onde xn pertence ao conjunto (finito) X dos caracteres
no teclado: letras, espaco, hfen, sinais de pontuaca
vez. Isto corresponde a uma medida de probabilidade
=
X
p i i
iX
o, etc. Supomos que cada
caracter i no teclado tem uma probabilidade positiva pi de ser digitado, a cada
no conjunto X dos caracteres. Tambem supomos que a escolha de cada te-

cla e independente das teclas digitadas anteriormente. Isto quer dizer que as
possveis sequencias (xn )n sao regidas pela probabilidade de Bernoulli = N .
Denotamos por : a aplicaca o deslocamento no espaco = X N .
DR
O texto de Os Lusadas corresponde a uma certa sequencia finita (mas
longa) de caracteres (l0 , . . . , lN ). Consideremos o cilindro L = [0; l0 , . . . , lN ].
Entao
YN
(L) = plj > 0.
j=1
Uma sequencia (xn )n contem o texto

de Os Lusadas, comecando no k-esimo
caracter, precisamente se k (xn )n L. Pelo teorema erg odico de Birkhoff
e pela ergodicidade de (, ), com probabilidade total isso acontece para um
conjunto K de valores de k satisfazendo
1
lim #(K [0, n 1]) = (L) > 0. (4.17)
n n
1 Poema
epico monumental, em 10 cantos, de autoria do poeta portugues Luis de Cam
oes,
falecido em Lisboa em 1580.
4.2. EXEMPLOS 107
Em particular, o conjunto K e infinito. Ou seja, a sequencia digitada contem in-
T
finitas c
opias de Os Lusadas, conforme afirmamos. Na verdade, (4.17) prova
ainda mais: sempre com probabilidade total, as c opias do nosso poema ocupam
uma fracao positiva de todos os caracteres digitados. Em outras palavras, em
media, o macaco digita uma nova c opia de Os Lusadas a cada tantos anos.
4.2.4 Transforma
c
ao de Gauss
Como vimos na Secao ??, a transformacao de Gauss G(x) = 1/x [1/x] admite
uma probabilidade invariante que e equivalente a
` medida de Lebesgue, a saber:
Z
1 dx
AF
(E) = . (4.18)
log 2 E 1 + x
Proposiao 4.16. O sistema (G, ) e erg
c odico.
Este fato pode ser demonstrado por uma vers ao mais elaborada do metodo
que usamos na Seca o 4.2.2. Vamos esbocar o argumento da demonstraca o,
focando na principal dificuldade adicional.
Seja A um conjunto invariante com medida positiva. Queremos mostrar que
(A) = 1. Em primeiro lugar, continua sendo verdade que para quase todo
ponto a [0, 1] existe uma sequencia de intervalos Ik contendo a e tais que Gk
envia Ik bijetivamente e diferenciavelmente sobre (0, 1). Tais intervalos podem
ser encontrados da seguinte forma. Primeiramente, considere
1 1
I(1, m) = , ,
m+1 m
para cada m 1. Em seguida defina, por recorrencia,

I(k, m1 , . . . , mk ) = I(1, m1 ) Gk+1 I(k, m2 , . . . , mk )
para m1 , . . . , mk 1. Ent
ao, basta tomar para Ik o intervalo I(k, m1 , . . . , mk )
que contem a. O di ametro de Ik converge para zero quando k (isto ser a
verificado a seguir). Logo, tomando para a um ponto de densidade de A, temos
que
DR
(Ik A)
1 quando k . (4.19)
(Ik )
Por outro lado, embora a restrica o de Gk a cada Ik seja uma bijeca o dife-
renci
avel, ela n
ao e afim. Por essa raz
ao, nao temos o an
alogo da relaca
o (4.11)
neste caso. Esta dificuldade e contornada por meio do seguinte resultado, que
e um exemplo de controle da distorca o: e importante notar que a constante K
no enunciado e independente de Ik , E1 , E2 e, sobretudo, k.
Lema 4.17 (Distorcao limitada). Existe uma constante K > 1 tal que para todo
k 1 e todo intervalo Ik tal que Gk restrita a Ik e uma bijeca
o diferenci
avel,
tem-se
(Gk (E1 )) (E1 )
K
(Gk (E2 )) (E2 )
para quaisquer subconjuntos mensuraveis E1 e E2 de Ik .
Antes de demonstrarmos o Lema 4.17, expliquemos como a ergodicidade de
T
(G, ) pode ser obtida a partir dele. Tomemos E1 = Ik Ac e E2 = Ik . Ent
ao,
(Gk (Ik Ac )) (Ik Ac )

K .
(Gk (Ik )) (Ik )
Observe que Gk (Ik Ac ) = Ac , a menos de um conjunto com medida nula,

porque o conjunto A e invariante. Lembre tambem que Gk (Ik ) = (0, 1), que
tem medida total. Portanto, a desigualdade anterior pode ser escrita como
(Ik Ac )
(Ac ) K .
AF
(Ik )
De acordo com (4.19), a express

ao do lado direito converge para zero quando
k . Logo (Ac ) = 0, como queramos demonstrar.
Daremos agora a prova do Lema 4.17, com a ajuda de dois resultados auxi-
liares:
Lema 4.18. Para todo x (0, 1] vale que
|G0 (x)| 1 e |(G2 )0 (x)| 2 e |G00 (x)/G0 (x)2 | 2.
Demonstraca o. Lembre que G(x) = 1/xm em cada intervalo (1/(m+1), 1/m].

Portanto
1 2
G0 (x) = 2 e G00 (x) = 3 .
x x
A primeira igualdade implica |G0 (x)| 1 para todo x (0, 1]. Alem disso
|G0 (x)| 2 sempre que x 2/3. Por outro lado, x 2/3 implica que
G(x) = 1/x1 < 2/3 e, por consequencia, G0 (G(x)) 2. Combinando estas ob-
es obtemos que |(G2 )0 (x)| = |G0 (x)| |G0 (G(x))| 2 para todo x (0, 1].
servaco
Finalmente, |G00 (x)/G0 (x)2 | = 2|x| 2 tambem para todo x (0, 1].
Lema 4.19. Existe uma constante C > 1 tal que para todo k 1 e todo
DR
intervalo Ik tal que Gk restrita a Ik e uma bijeca
o diferenci
avel, tem-se
|(Gk )0 (x)|
C para quaisquer x e y em Ik .
|(Gk )0 (y)|
Demonstraca o. Seja g um inversa local de G, isto e, uma funca

o diferenci
avel
definida em algum intervalo e tal que G(g(z)) = z para todo z no domnio de
definica
o. Note que
0 G00 (g(z)) g 0 (z) G00 (g(z))
log |G0 g(z)| = = .
G0 (g(z)) G0 (g(z))2
Portanto, a u
ltima estimativa no Lema 4.18 implica que

log |G0 g(z)| 0 2 para todo g e todo z. (4.20)
4.2. EXEMPLOS 109
o da forma log |G0 g| admite 2 como constante

Em outras palavras, toda funca
T
de Lipschitz. Observe tambem que se x, y Ik entao
k1
|(Gk )0 (x)| X
log = log |G0 (Gj (x))| log |G0 (Gj (y))|
|(Gk )0 (y)| j=0
k
X
= log |G0 gj (Gj (x))| log |G0 gj (Gj (y))|
j=1
onde gj representa uma inversa local de G definida no intervalo [Gj (x), Gj (y)].
AF
Usando a estimativa (4.20), obtemos que
Xk k1
X
|(Gk )0 (x)| j j
log 2 |G (x) G (y)| = 2 |Gki (x) Gki (y)|. (4.21)
|(Gk )0 (y)| j=1 i=0
Agora, as duas primeiras estimativas no Lema 4.18 implicam que
|Gk (x) Gk (y)| 2[i/2] |Gki (x) Gki (y)|
para todo i = 0, . . . , k. Substituindo em (4.21), conclumos que
k1
X
|(Gk )0 (x)|
log k 0
2 2[i/2] |Gk (x) Gk (y)| 8|Gk (x) Gk (y)| 8.
|(G ) (y)| i=0
Agora basta tomar C = exp 8.
Demonstracao do Lema 4.17. Seja m a medida de Lebesgue em [0, 1]. O Lema 4.19
implica que
R
m(Gk (E1 )) E1
|(Gk )0 | dm m(E1 )
DR
= R C .
m(Gk (E2 )) E2
|(G k )0 | dm m(E 2)
Por outro lado, a definica

o (4.18) implica que
1 1
m(E) (E) m(E),
2 log 2 log 2
avel E [0, 1]. Combinando estas duas relaco

para todo conjunto mensur es,
obtemos que
(Gk (E1 )) m(Gk (E1 )) m(E1 ) (E1 )

k
2 k
2C 4C .
(G (E2 )) m(G (E2 )) m(E2 ) (E2 )
Assim, basta tomar K = 4C.

4.2.5 Endomorfismos lineares do toro
T
Lembre que chamamos toro de dimens ao d ao quociente Td = Rd /Zd , ou seja,
o de equivalencia definida em R d
o espaco das classes de equivalencia da relaca
por x y x y Z . Este quociente herda de Rd uma estrutura de
d
variedade diferenciavel de dimensao d. No que segue supomos que Td tambem

est
a munido da metrica riemanniana plana, que o torna localmente isometrico
ao espaco euclideano Rd . Seja m a medida de Lebesgue associada a esta metrica
riemanniana.
Seja A uma matriz d-por-d com coeficientes inteiros e determinante diferente
de zero. Entao A(Zd ) Zd e, por consequencia, A induz uma transformaca o
AF
inteiros.
f A : Td T d ,
e a derivada DfA (x) em cada ponto est

fA ([x]) = [A(x)]
onde [x] denota a classe de equivalencia que contem x Rd . Chamamos tais

transformaco es de endomorfismos lineares do toro. Note que fA e diferenci
a canonicamente identificada com A.
Em particular, o jacobiano det DfA ([x]) e constante igual a det A. Isso tambem
Em qualquer caso, fA preserva a medida de Lebesgue em Td . Isto pode ser

visto da seguinte forma. Como fA e um difeomorfismo local, a pre-imagem de
qualquer conjunto mensur avel D com di ametro suficientemente pequeno est
formada por | det A| (= grau de fA ) partes disjuntas Di , cada uma das quais
e enviada difeomorficamente sobre D. Pela f ormula de mudanca de vari
m(D) = | det A| m(Di ) para todo i. Isto prova que m(D) = m(f 1 (D)) para
todo domnio D suficientemente pequeno. Logo f preserva a medida m. Agora
vamos provar o seguinte fato:
avel
implica que o grau de f e igual a | det A|. Portanto, fA e invertvel se, e somente
se, | det A| = 1. Neste caso, a sua inversa e a transformacao fA1 induzida pela
matriz inversa A1 ; observe que A1 tambem e uma matriz com coeficientes
avel,
Teorema 4.20. O sistema (fA , m) e erg

odico se, e somente se, nenhum auto-
valor da matriz A e raiz da unidade.
DR
Demonstraca o L2 (m) e seja
o. Considere qualquer funca
X
([x]) = ck e2i(kx)
kZd
a sua expans ao em serie de Fourier. Observe que k x = k1 x1 + + kd xd . Os

coeficientes ck C satisfazem
X
|ck |2 = kk22 < . (4.22)
kZd
Ent ao em serie de Fourier de fA e:

ao, a expans
X X
(fA ([x])) = ck e2i(kA(x)) = ck e2i(A (k)x) ,
kZd kZd
4.2. EXEMPLOS 111
onde A representa a adjunta de A. Suponha que e funca

o invariante, isto
T
e, fA = em -quase todo ponto. Ent
ao, por unicidade da expans ao de
Fourier, devemos ter
cA (k) = ck para todo k Z. (4.23)
Afirmamos que a trajet o A e infinita. De

oria de todo k 6= 0 pela transformaca
oria de algum k 6= 0 fosse finita ent
fato, se a trajet ao deveriam existir l, m Z
com m > 0 tais que A(l+m) (k) = Al (k). Isto s o poderia acontecer se A tivesse
algum auto-valor tal que m = 1. Mas essa possibilidade est a excluda, por
hipotese, uma vez que A e A tem os mesmos autovalores. Logo, a trajet oria
AF
de todo k 6= 0 e infinita, como afirmamos. Ent ao a igualdade (4.23) juntamente
com (4.22) implica que ck = 0 para todo k 6= 0. Portanto, = c0 em m-quase
todo ponto. Isto prova a ergodicidade.
Para provar a recproca, suponha que A admite algum autovalor que e uma
raz da unidade. Ent ao o mesmo vale para A e, portanto, existe m 1 tal
que 1 e autovalor de Am . Como Am tem coeficientes inteiros, segue (veja o
Exerccio 4.12) que existe algum k Zd \ {0} tal que Am (k) = k. Fixe k e
considere a funcao L2 (m) definida por
m1
X m1
X
i i
([x]) = e2i(xA (k))
= e2i(A (x)k)
i=0 i=0
Entao e uma funca

o invariante por fA mas n
ao e constante. Logo, fA n
ao e
erg
odica.
4.2.6 Argumento de Hopf

Nesta secao vamos apresentar outro metodo, mais geometrico, para demons-
trar a ergodicidade de certos endomorfismos lineares do toro. Este metodo se
aplica sempre que | det A| = 1 e a matriz A e hiperb olica, ou seja, ela n
ao
DR
tem autovalores de m odulo 1. Mas a sua grande vantagem e que ele pode
ser estendido a sistemas diferenci
aveis muito mais gerais, n ao necessariamente
lineares. Algumas dessas extensoes ser
ao mencionadas na Seca o 4.3.
A hipotese de que a matriz A e hiperbolica significa que o espaco Rd pode
ser escrito como uma soma direta R = E E u tal que:
d s
1. A(E s ) = E s e todos os autovalores de A | E s tem m

odulo menor que 1;
2. A(E u ) = E u e todos os autovalores de A | E u tem m

odulo maior que 1.
Ent
ao existem constantes C > 0 e < 1 tais que
kAn (v s )k Cn kv s k para todo v s E s e todo n 0,

(4.24)
kAn (v u )k Cn kv u k para todo v u E u e todo n 0.

2 1
Exemplo 4.21. Considere A = . Os seus autovalores s
ao
T
1 1

3+ 5 3 5
u = > 1 > u = >0
2 2
e os respectivos autoespacos s
ao:

u 2 51 s 2 5+1
E = {(x, y) R : y = x} e E = {(x, y) R : y = x}.
2 2
A famlia de todos os subespacos afins de R da forma v + E s , com v Rd ,
AF o F s de Rd , que chamamos folheaca

define uma partica
chamamos folhas est
qualquer folha est
o est
avel e cujos elementos
aveis de A. Ela e invariante por A, ou, seja, a imagem de
avel e tambem uma folha est
(4.24), a transformaca o A contrai dist
avel. Alem disso, pela propriedade
ancias, uniformemente, dentro de cada
folha. Analogamente, a famlia de todos os subespacos afins de R da forma
v + E u com v Rd define uma partica
Esta folheaca
longo das suas folhas.
PSfrag replacements
o F u de Rd , chamada folheaca
o tambem e invariante e a transformaca
W u (x)
x
o inst
o A expande dist
W s (x)
avel.
ancias ao
DR
Figura 4.1: Folheaca
o est
avel e folheaca
o inst
avel no toro
Projetando F s e F u pela projeca

o canonica : Rd Td obtemos folheaco es
s u
W e W do toro que chamamos folheaca o est
avel e folheaca
o inst
avel da trans-
formacao fA . Veja a Figura 4.1. As observacoes anteriores mostram que estas
folheaco
es s
ao invariantes por fA . Alem disso:
(a) dados dois pontos quaisquer x e y na mesma folha est

avel, tem-se que
d(fAj (x), fAj (y)) 0 quando n +;
(b) dados dois pontos quaisquer y e z na mesma folha inst

avel, tem-se que
d(fAj (y), fAj (z)) 0 quando n .
Vamos utilizar esta informaca

o geometrica para provar que (f A , m) e erg
odica.
o contnua : T R e considere as medias
Para isso, considere qualquer funca
4.2. EXEMPLOS 113
temporais
T
n1 n1
1X 1X
+ (x) = lim (fAj (x)) e (x) = lim (fAj (x)),
n n j=0 n n j=0
definidas para m-quase todo x Td . Pelo Corol

ario 3.13, existe um conjunto
X Td com medida total tal que
+ (x) = (x) para todo x X. (4.25)
Denotaremos por W s (x) e W u (x), respectivamente, a folha est

avel e a folha
AF
avel de fA passando por cada ponto x Td .
inst
Lema 4.22. A funca o + e constante em toda folha de W s : se + (x) existe e

s
y W (x) entao (y) existe e e igual a + (x). Analogamente, e constante
+
em toda folha de W u .
Demonstracao. De acordo com a propriedade (a) acima, d(fAj (x), fAj (y)) con-
verge para zero quando j . Como e contnua (logo uniformemente
contnua, uma vez que o domnio e compacto) isso implica que
(fAj (x)) (fAj (y)) 0 quando j .
Por maioria de raz

ao, o limite Cesaro
n1
1X
lim (fAj (x)) (fAj (y))
n n
j=0
tambem e zero. Isso implica + (y) existe e e igual a + (x). O argumento para
e inteiramente an alogo.
Dado um subconjunto aberto R do toro e dado x R, denotamos por

DR
W s (z, R) a componente conexa de W s (x) R que contem x e por W u (z, R) a
componente conexa de W u (x) R que contem x. Chamamos R de ret angulo se
W s (x, R) intersecta W u (y, R) num u
nico ponto, para todo x e y em R. Veja a
Figura 4.2.
Lema 4.23. Dado qualquer ret angulo R Td , existe um conjunto mensur avel
YR X R tal que m(R \ YR ) = 0 e, dados quaisquer x e y em YR , existem
pontos x0 e y 0 em X R tais que x0 W s (x, R) e y 0 W s (y, R) e y 0 W u (x0 ).
o. Representemos por msx a medida de Lebesgue na folha est

Demonstraca avel
W (x) de cada ponto x Td . Note que m(R \ X) = 0, uma vez que X tem
s
medida total em Td . Entao, usando o teorema de Fubini,

msx W s (x, R) \ X = 0 para m-quase todo x R.
R W s (x)
T
PSfrag replacements
x0
x
y W s (y)
y0
AF
angulo em Td
Figura 4.2: Ret

Defina YR = x X R : msx W s (x, R) \ X = 0 . Ent
ao YR tem medida total
em R. Dados x, y R considere a aplicaca
o
: W s (x, R) W s (y, R), (x0 ) = interseca

o entre W u (x0 , R) e W s (y, R).
Esta aplicaca
o e afim e, portanto, tem a seguinte propriedade, que chamamos
continuidade absoluta:
msx (E) = 0 msy ((E)) = 0.
Em particular, a imagem de W s (x, R) X tem medida total em W s (y, R) e,

consequentemente, ela intersecta W s (y, R) X. Em outras palavras, existir
x0 W s (x, R) X cuja imagem y 0 = (x0 ) est
a em W s (y, R) X. Observando
0 0
que x e y est ao na mesma folha instavel, pela definica
o da , vemos que estes
pontos satisfazem as condico
es na conclusao do lema.
Considere um ret angulo R qualquer. Dados quaisquer x, y em YR , considere

os pontos x0 , y 0 em X dados pelo Lema 4.23. Usando tambem o Lema 4.22,
obtemos:
DR
(x) = + (x) = + (x0 ) = (x0 ) = (y 0 ) = + (y 0 ) = + (y) = (y).
es + e coincidem uma com a outra e s

Isto mostra que as funco ao constantes
em YR . Agora seja R1 , . . . , RN uma cobertura finita do toro por ret
angulos.
Considere o conjunto
N
[
Y = Yj , onde Yj = YRj .
j=1
Observe que m(Y ) = 1, uma vez que Y Rj Yj tem medida total em Ri

para todo j. Afirmamos que + = e constante em todo o Y . De fato, dados
quaisquer k, l {1, . . . , N } podemos encontrar j0 = k, j1 , . . . , jn1 , jn = l tais
que cada Rji intersecta Rji1 (isto e uma simples consequencia da conexidade

4.3. COMENTARIOS SOBRE SISTEMAS CONSERVATIVOS 115
por arcos do toro). Lembrando que Rj e aberto e Xj e um subconjunto de me-
T
dida total, obtemos que cada Xji intersecta Xji1 . Ent ao, + = e constante
na uniao de todos os Xji . Isto prova a nossa afirmaca
o.
Desta forma, mostramos que as medias temporais de qualquer funca o
contnua sao constantes em m-quase todo ponto. Consequentemente (veja o
Exerccio 4.7), o sistema (fA , m) e erg
odico.
4.3 Coment
arios sobre sistemas conservativos
O teorema ergodico de Birkhoff, provado nos anos trinta do seculo 20, deu s
olida
AF
fundamentacao matem atica para a hip
otese erg
odica de Boltzmann, mas deixou
totalmente em aberto a quest ao da veracidade da pr opria hip
otese ergodica.
Nesta seca
o vamos dar um panorama breve dos principais resultados obtidos
desde entao nesta direca
o.
4.3.1 Teoria de Kolmogorov-Arnold-Moser

Os sistemas em que Boltzmann estava interessado, relativos ao movimento das
moleculas de gases podem, em princpio, ser descritos pelas leis da mec anica
cl
assica newtoniana. No chamado formalismo hamiltoniano da mec anica cl
assica,
os estados do sistema s ao representados por meio das coordenadas generaliza-
das q1 , . . . , qd e dos momentos generalizados p1 , . . . , pd e a sua evoluca
o e
descrita pelas soluco es das equaco
es de Hamilton-Jacobi:
dqi H dpi H
= e = , i = 1, . . . , d,
dt pi dt qi
onde H e a energia total do sistema. A energia e constante ao longo de trajet

orias
do fluxo, j
a que:
Xd
dH dqi dpi
= + 0.
dt q i dt p i dt
DR
i=1
Portanto, podemos considerar a restrica

o do fluxo a cada hipersuperfcie de
energia Hc = {(q, p) : H(q, p) = c}. A medida de volume dq1 dqd dp1 dpd
e chamada medida de Liouville. Observando que o campo de vetores
H H H H
F = ,..., , ,...,
p1 pd q1 qd
tem divergente nulo (lembre a Secao 1.3.6), conclumos que o fluxo preserva a
medida de Liouville. Em consequencia (veja o Exerccio ??), a restrica
o do fluxo
a cada hipersuperfcie de energia Hc tambem tem uma medida invariante c ,
que e dada por
Z
ds
c (E) = para todo conjunto mensur avel E Hc
E kHk
onde ds representa o elemento de volume na hipersuperfcie. Ent ao e natural
T
perguntar se, em geral, sistemas hamiltonianos s ao erg
odicos relativamente a `
medida invariante em (quase) toda hipersuperfcie de energia.
O primeiro grande resultado nesta direca o foi anunciado por Andrey Kolmo-
gorov em 1954 e foi, logo em seguida, substanciado pelos trabalhos de Vladimir
Arnold e J urgen Moser. Isto conduziu a uma teoria muito profunda, que e co-
nhecida como Teoria KAM em homenagem aos seus fundadores, e para qual
contriburam de maneira decisiva diversos outros matem aticos, com destaque
para ?? Haussmann, Michael Herman, Jean-Christophe Yoccoz e Eddy Zehn-
der, entre outros.
A afirmaca
o original de Kolmogorov pode ser apresentada da seguinte forma.
AF
Suponha que e uma trajet oria fechada do fluxo. Considere uma seca o H c
transversal ao fluxo em algum ponto p e seja f a transformaca o de Poincare,
ou seja, a trasformaca o de primeiro retorno do fluxo a . Veja a Figura 4.3.
Observe que f (p) = p e que e uma variedade de dimens ao 2d2. Dizemos que
a trajet
oria e elptica se todos os autovalores de Df (p) tem m odulo 1. Ent ao,
sob uma condic ao fraca de transversalidade, chamada condica o de tors ao, o
fluxo hamiltoniano n ao e erg
odico.

o de Poincare
Para darmos um enunciado mais preciso, consideremos diretamente a trans-

formacao de Poincare. Para simplificar, suporemos inicialmente que d = 2, ou
DR
seja que e uma superfcie; em seguida comentaremos o caso geral.
Consideremos ent ao uma transformaca o f : U R2 de classe C , onde U
2
R e uma vizinhanca da origem, que preserva a medida de a rea. Suponhamos
que f (0) = 0 e que os autovalores de Df (0) sao n
umeros complexos com m odulo
1. Isto implica que Df (0) e linearmente conjugada a uma rotaca o R . Entao e
possvel escrever f na forma
f (, ) = ( + R(, ), + + T (, ))
onde ??.
Teorema 4.24. Suponha que T /(0) 6= 0 (condica
o de tors
ao). Ent
ao existe
um conjunto K U tal que
(a) K e uma uni
ao de crculos diferenci
aveis cada um dos quais e invariante
por f

4.3. COMENTARIOS SOBRE SISTEMAS CONSERVATIVOS 117
(b) a restrica
o de f a cada um destes crculos e conjugada a uma rotaca
o
T
irracional em S 1 ;
(c) K tem medida de Lebesgue positiva e, de fato, a origem e um ponto de

densidade:
m K B(0, )
lim .
0 B(0, )
Claramente, a existencia de tal conjunto K implica que a transformaca o f

nao e erg
odica. Quando f corresponde a uma transformaca o de Poincare de um
fluxo, os circulos invariantes dao origem a toros invariantes do fluxo, cuja uni
ao
e um conjunto com medida positiva. Novamente, a presenca de tal conjunto
AF
implica que o fluxo n
f tem um u
uma pequena translaca
do Teorema 4.24.
ao e erg
odico.
Exemplo 4.25. Considere f0 : B(0, 1) R2 dada por f0 (, ) = (, + + c)

onde c 6= 0 e seja U uma pequena vizinhanca de f0 no espaco das transformaco
f : B(0, 1) R de classe C que preservam a medida de Lebesgue. Ent
nenhuma f U e erg odica. De fato, pode mostrar-se que a hip
nico ponto fixo p e ele est
a pr
oximo da origem. Ent
o, podemos supor que p = 0. Ent
O Teorema 4.24 pode ser generalizado para transformaco
tenham m
condica
de tors
odulo 1 precisamos supor que a transformaca
ao tambem precisa ser formulada de modo adequado. A conclus

es
ao
otese implica que
ao, a menos de
ao a afirmaca
o segue
es f : U R d2
para qualquer d 2. Alem da condic ao de que todos os autovalores de Df (0)
o f e simpletica, uma
o mais forte do que apenas presevar a medida de Lebesgue. A condica
existe um conjunto invariante K com medida de Lebesgue positiva formado por

toros invariantes de dimens ao d 1. Isso d
a origem a um conjunto invariante
para o fluxo hamiltoniano, com medida de Lebesgue positiva, formado por toros
de dimens ao d.
o
ao e que
A condicao de que f seja C e demasiado forte: os resultados que acabamos

de mencionar continuam validos para aplicaco es finitamente derivaveis. Por
DR
exemplo, no Teorema 4.24 basta supor que f e de classe C 3 com derivada H older
contnua.
O leitor interessado poder a obter informaca
o muito mais completa sobre a
teoria KAM nas seguintes referencias: [?].
4.3.2 Bilhares
Na seca
o anterior discutimos a quest ao da ergodicidade no contexto geral de
sistemas hamiltonianos. Mas, na verdade, o contexto que interessava a Boltz-
mann era bem mais restrito. Os bilhares s ao sistemas que visam modelar, de
modo mais especfico, o comportamento dos gases ideais. Nesta seca o vamos
descrever esta noca
o e discutir brevemente algumas de suas propriedades.
Na sua forma mais simples, um bilhar e dado por um domnio conexo R2 ,
a mesa do bilhar, cujo bordo est a formado por um numero finito de curvas
diferenciaveis. Chamamos cantos do bilhar aos pontos onde o bordo n ao e dife-
T
renciavel; por hipotese eles formam um conjunto finito C . Consideramos
uma partcula pontual em movimento retilneo uniforme dentro de , com cho-
ques elasticos com o bordo. Isto e, a cada encontro com \ C a partcula e
refletida, de tal forma que o a ngulo de incidencia e igual ao a
ngulo de reflex
ao.
Veja a Figura 4.4. Quando a partcula acerta um dos cantos ela e absorvida: a
trajetoria n
ao esta definida a partir da.
AF
PSfrag replacements
s0
0
Figura 4.4: Din

amica num bilhar
Consideremos cada componente conexa de orientada e parametrizada

pelo comprimento de arco s. E claro que o movimento da partcula fica to-
talmente caracterizado pela sequencia de choques com o bordo. Alem disso,
cada choque pode ser descrito pela posica o s e pelo a ngulo de incidencia
[0, ]. Portanto, a evoluca
o do bilhar e regida pela transformaca
o
f : ( \ C) (0, ) (0, ),
que a cada choque (s, ) associa o choque subsequente (s0 , 0 ). Veja a Figura 4.4.
Proposiao 4.26. A medida = sin dsd em (0, ) e invariante por f .
c
Demonstraca o. A ideia e usar a construca
o da Seca
o 2.4.3: f pode ser vista como
DR
uma transformaca o de Poincare de um certo fluxo e a medida corresponde ao
transporte de uma certa medida invariante pelo fluxo. Vamos esbocar este
argumento, deixando ao leitor o cuidado de preenccher os detalhes.
Considere o espaco M = S 1 / , onde S 1 = R/(2Z) e e a relaca o de
equivalencia:
(s, ) (s, + ) para cada s . (4.26)
Considere tambem o fluxo (g t )t definido em M por
??
4.3.3 Fluxos geod

esicos
Seja M uma variedade Riemanniana compacta. O fibrado tangente unit ario
T 1 M e o conjunto das duplas (x, v) em que x M e v e um vetor de norma

4.4. PROPRIEDADES DE MEDIDAS ERGODICAS 119
T
Figura 4.5: Bilhares dispersivos
??
??
AF
1 tangente a
4.3.4
4.4
??
` variedade no ponto x. Para cada (x, v) T 1 M existe uma u
Sistemas parcialmente hiperb
Propriedades de medidas erg

Nesta seca

olicos
odicas
o consideramos que a transformaca
subconjunto Me (f ) das probabilidades erg

(0), 0 (0) 7 (t), 0 (t) .
o f : M M est
odicas.
nica
geodesica : R M tal que ((0), 0 (0)) = (x, v). Alem disso, 0 (t) tem norma
1 para todo t. O fluxo geodesico e o fluxo definido em T 1 M por
a fixada e ana-
lisamos o espaco M1 (f ) das probabilidades invariantes por f , especialmente o
Lembre que uma medida diz-se absolutamente contnua com relaca o a

outra medida se (E) = 0 implica (E) = 0. Nesse caso escrevemos .
o e transitiva: se e ent
Esta relaca ao . O primeiro resultado
DR
afirma que probabilidades erg odicas s
ao minimais para esta relaca
o de ordem:
Proposi ao 4.27. Se e s
c ao probabilidades invariantes tais que e erg
odica
e e absolutamente contnua com relaca
o a , ent
ao = .
Demonstracao. Seja : M R uma funca o mensur
avel limitada qualquer.
Como e invariante e erg
odica, a media temporal
n1
1X
(x)
= lim (f j (x))
n n
j=0
R
e constante: (x)
= d em -quase todo ponto. Segue que esta igualdade
a que . Em particular,
tambem vale em -quase todo ponto, j
Z Z Z
d = d = d
(a primeira igualdade e parte do teorema erg odico de Birkhoff). Portanto, as
T
integrais de com relaca o a e em relaca
o a coincidem, qualquer que seja
a funcao mensur avel limitada . Em particular, considerando funcoes carac-
tersticas, conclumos que = .
claro que se 1 e 2 s
E ao probabilidades invariantes com respeito a ` trans-
formaca ao (1 t)1 + t2 tambem e probabilidade invariante, qualquer
o f ent
que seja t (0, 1). Isto significa que o espaco M1 (f ) das probabilidades invari-
antes e convexo. A proposicao que apresentamos a seguir afirma que as medidas
erg
odicas sao os elementos extremais deste convexo:
Proposi ao 4.28. Uma probabilidade invariante e erg
c odica se, e somente se,
AF
ao e possvel escreve-la na forma = (1 t)1 + t2 com t (0, 1) e 1 , 2
n
probabilidades invariantes distintas.
Demonstracao. Para provar a parte se, suponha que n ao e ergodica. Ent
ao
existe algum conjunto invariante A com 0 < (A) < 1. Defina 1 e 2 como
sendo as restrico
es normalizadas de a A e ao seu complementar, respectiva-
mente:
(E A) (E Ac )
1 (E) = e 2 (E) = .
(A) (Ac )
Como A e Ac s ao conjuntos invariantes e e medida invariante, 1 e 2 s ao
tambem probabilidades invariantes. Alem disso,
= (A)1 + (Ac )2
e portanto n
ao e extremal. Para provar a recproca, suponha que e erg
odica
e temos = (1 t)1 + t2 com t (0, 1). E claro que (E) = 0 implica
1 (E) = 2 (E) = 0, ou seja, 1 e 2 s
ao absolutamente contnuas com relaca o
a . Logo, pela Proposica
o 4.27, 1 = = 2 . Isto prova que e extremal.
Em seguida vamos mostrar que medidas erg
odicas distintas vivemem sub-
conjuntos disjuntos do espaco M : ??
Lema 4.29. Seja {i : i I} uma famlia finita ou enumer avel de proba-
DR
bilidades invariantes e erg odicas, todas distintas. Entao existem subconjuntos
mensur aveis {Pi : i I} disjuntos dois-a-dois, tais que

1 se j = k
f 1 (Pi ) = Pi e j (Pk ) =
0 se j 6= k.
Demonstraca o. Fixe qualquer par j, k de n umeros distintos em {1, . . . , N }.
Pelo Proposica o 4.27, a medida j n ao pode ser absolutamente contnua com
relaca
o a k . Em outras palavras, existe algum subconjunto mensur avel Aj,k
tal que j (Aj,k ) > 0 mas k (Aj,k ) = 0. Denote Bj,k = n=0 f n
(A j,k ). Ent
ao
j (Bj,k ) > 0, uma vez que Bj,k contem Aj,k , e k (Bj,k ) = 0, uma vez que k e
invariante. Alem disso, e imediato da definica
o que

[
f 1 (Bj,k ) = f n (Aj,k ) Bj,k .
n=1

4.4. PROPRIEDADES DE MEDIDAS ERGODICAS 121
Denote Cj,k =
n=0 f
n
(Bj,k ). Por um lado,
T

\
f 1 (Cj,k ) = f n (Bj,k ) = Cj,k , (4.27)
n=1
uma vez que a sequencia f n (Bj,k ) e decrescente. Por outro lado, o Teo-
rema 0.13 d
a que
j (Cj,k ) = lim j (f n (Bj,k )) = j (Bj,k ) > 0.

n
Logo, por ergodicidade, j (Cj,k ) = 1. Alem disso, k (Cj,k ) = 0 uma vez que
AF
Cj,k Bj,k . Agora defina
\ [
Dj = Cj,k e Pj = Dj \ Dk .
k6=j k6=j
A propriedade (4.27) assegura que f 1 (Dj ) = Dj . Note tambem que j (Dj ) = 1

e k (Dj ) = 0 para todo k 6= j. Ent ao, f 1 (Pj ) = Pj para todo j e j (Pj ) = 1
e k (Pj ) = 0 para todo k 6= j. Alem disso, os Pj sao disjuntos dois-a-dois.
Agora suponha que f : M M e uma aplicaca o contnua num espaco
topol
ogico. Dizemos que a aplicaca o f e transitiva se existe algum x M tal
que {f n (x) : n N} e denso em M . O lema a seguir d a uma caracterizaca
o u
til
da transitividade. Lembre que um espaco topol ogico M e chamado de espaco de
Baire se a interseca
o de qualquer famlia enumer avel de abertos densos e densa
em M . Todo espaco metrico completo e um espaco de Baire e o mesmo vale
para todo espaco topol ogico localmente compacto (veja [Dug66]).
Lema 4.30. Suponha que M e um espaco de Baire com base enumer avel de
abertos. Entao f : M M e transitiva se, e somente se, para todo par de
abertos U e V existe k 1 tal que f k (U ) intersecta V .
Demonstraca o. Suponha que f e transitiva e seja x M um ponto cuja o rbita
{f n (x) : n N} e densa em M . Ent ao existe m 1 tal que f m (x) V e
DR
(usando que {f n (x) : n > m} tambem e denso) existe n > m tal que f n (x) U .
Tome k = n m. Ent ao f m (x) f k (U ) V . Isto prova a parte somente se
do enunciado.
Para provar a recproca, seja {Uj : j N} uma base enumer avel de abertos
de M . A hip otese garante que o aberto k=1 f k
(U j )
e denso em M para todo
j N. Ent ao a interseca
o
[
\
X= f k (Uj )
j=1 k=1
e um subconjunto denso de M . Em particular, ele e n ao vazio. Por outro

lado, por definicao, se x X ent ao para todo j N existe algum k 1 tal
que f k (x) Uj . Como os Uj constituem uma base de vizinhancas de M , isto
significa que {f k (x) : k N} e densa em M .
Proposi ao 4.31. Suponha que M e um espaco de Baire com base enumer

c avel
T
de abertos. Ent
ao a restrica
o de f ao suporte de e transitiva.
Demonstracao. Comece por notar que supp tem base enumer avel de abertos,
por ser um subespaco de M , e e um espaco de Baire, uma vez que e fechado
em M . Sejam U e V abertos de supp . Pela definica o do suporte, (U ) > 0
e (V ) > 0. Defina B = k=1 f k
(U ). Ent ao (B) > 0, porque B U , e
f 1 (B) B. Por ergodicidade (veja o Exerccio 4.1) segue que (B) = 1. Ent ao
B deve intersectar V . Isto prova que existe k 1 tal que f k (U ) intersecta V .
Pelo Lema 4.30, segue que a transformaca o f : supp supp e transitiva.
AF
4.5 Teorema da decomposi
c
ao erg
odica
No caso de subconjuntos convexos em dimens ao finita tem-se que todo elemento
do convexo pode ser escrito como combinaca o convexa dos elementos extremais.
Por exemplo, todo ponto num tri angulo no plano pode ser escrito como com-
binaca
o convexa dos vertices do tri
angulo.
Na sequencia dos resultados da Seca o 4.4, e natural perguntar se a mesma
propriedade vale no espaco das probabilidades invariantes, ou seja, se toda me-
dida invariante e uma combinaca o linear de medidas erg odicas. O teorema
que apresentamos nesta seca o mostra que a resposta e afirmativa, exceto que
o n
umero de parcelas nesta combinaca o n
ao e necessariamente finito, nem
mesmo enumer avel. Veja os exemplos a seguir:
Exemplo 4.32. Considere f : [0, 1] [0, 1] dada por f (x) = x2 . As medidas
de Dirac 0 e 1 s
ao invariantes e erg
odicas para f . Tambem e claro que x = 0
e x = 1 sao os u
nicos pontos recorrentes por f e portanto toda probabilidade
invariante satisfaz ({0, 1}) = 1. Em particular, = ({0})0 + ({1})1 e
uma combinaca o convexa (finita) de medidas ergodicas.
Exemplo 4.33. Considere f : T2 T2 dada por f (x, y) = (x+y, y). A medida
de Lebesgue m no toro e preservada por f . Observe que todo crculo horizontal
Hy = S 1 {y} e invariante por f e a restrica
o f : Hy Hy e a rotaca
o Ry .
DR
Seja my a medida de Lebesgue em Hy . Observe que my tambem e invariante
por f . Alem disso, my e erg
odica sempre que y e irracional. Por outro lado,
pelo teorema de Fubini,
Z
m(E) = my (E) dy para todo conjunto mensur avel E. (4.28)
A igualdade n ao e afetada se considerarmos a integral restrita ao subconjunto

dos valores irracionais de y. Ent ao (4.28) apresenta como uma combinaca o
convexa (nao-enumer avel) de medidas erg
odicas.
4.5.1 Enunciado do teorema

Antes de enunciarmos o teorema da decomposica o erg odica, precisamos intro-
duzir alguma terminologia. No que segue (M, B, ) ser
a um espaco de probabili-
dade e P ser
a uma partica
o de M em conjuntos mensur aveis. Denotaremos por
4.5. TEOREMA DA DECOMPOSIC ERGODICA
AO 123
: M P a projeca o natural que associa a cada ponto x M o elemento P(x)
T
da partica o permite munir P de uma estrutura de
o que o contem. Esta projeca
espaco de probabilidade, da seguinte forma. Primeiramente, dizemos que um
subconjunto Q de P e mensur avel se, e somente se, a pre-imagem
1 (Q) = uni
ao dos elementos P de P que pertencem a Q
e um subconjunto mensur f
avel de M . E acil ver que esta definica
o est
a correta:

a famlia B dos subconjuntos mensuraveis e uma -algebra em P. Em seguida,
definimos a medida quociente por
(Q) = ( 1 (Q))
AF
para cada Q B.
Teorema 4.34 (Decomposica o erg

odica). Seja M um espaco completo se-
paravel, f : M M uma transformaca o mensur avel e uma probabilidade
invariante. Ent ao existe um conjunto mensuravel M0 M com (M0 ) = 1,
uma particao P de M0 em subconjuntos mensur aveis e uma famlia de probabi-
lidades {P : P P} em M , satisfazendo
-quase todo P P;
(a) P (P ) = 1 para
(b) P 7 P (E) e mensur avel E M ;

avel, para todo conjunto mensur
(c) P e invariante e erg -quase todo P P;

odica para
R
(d) (E) = P (E) d avel E M .
(P ), para todo conjunto mensur
A relaca
o (d) significa que e uma combinaca o convexa das v
arias proba-
bilidades ergodicas P , em que cada P entra com coeficienteigual a (P ).
O item (b) assegura que a integral em (d) est a bem definida. Observe tambem
que a afirmaca o P M1 (M ) dada por
o em (b) equivale a dizer que a aplicaca
P 7 P e mensur avel (veja o Exerccio 4.17).
DR
4.5.2 Desintegra
c
ao de uma medida
Vamos deduzir o Teorema 4.34 de um resultado de Teoria da Probabilidade, o
teorema da desintegraca
o de Rokhlin, que tem muitas outras aplicaco
es. Para
enunciar este teorema precisamos da seguinte noca
o.
Definiao 4.35. Uma desintegraca

c o de relativamente a uma particao P e
uma famlia {P : P P} de probabilidades em M tal que, para todo conjunto
avel E M :
mensur
-quase todo P P;
(a) P (P ) = 1 para
o P R, P 7 P (E) e mensur
(b) a aplicaca avel;
R
(c) (E) = P (E) d (P ).
Lembre que a particao P tem uma estrutura natural de espaco de proba-
T
bilidade, com uma - algebra B e uma probabilidade
. As P s
ao chamadas
probabilidades condicionais de relativamente a P.
??
Exemplo 4.36. Seja P = {P1 , . . . , Pn } uma particao finita de M em subcon-

juntos mensuraveis com (Pi ) > 0 para todo i. A medida quociente e dada
({Pi }) = (Pi ). Considere a restrica
por o normalizada i de a cada Pi :
(E Pi )
i (E) = avel E M.
para cada conjunto mensur
(Pi )
AFao {
Ent P
A pr
1 , . . . , n }
n
(E) = i=1
Esta construca
No pr
Z
m(E) = my (E) dm(y)
oxima proposica
quando existem. A hip

o da medida relativamente a P, j
e uma desintegraca
({Pi })i (E) para todo conjunto mensur
Logo {my : y S 1 } e uma desintegraca
o mostra que desintegraco

otese da proposica
exemplo, sempre que M e um espaco topol
e B e a sua -
agebra de Borel:
es s
avel E M .
o se estende imediatamente ao caso de partico

oximo exemplo tratamos um caso n ao enumer
Exemplo 4.37. Seja M = T2 e seja P a partica

avel:
es enumer
aveis.
a que
o de M em crculos horizontais
S 1 {y}, y S 1 . Seja m a medida de Lebesgue em T2 , seja m a medida de Le-
besgue em S 1 , e denote por my a medida de Lebesgue (medida de comprimento)
em cada crculo horizontal S 1 {y}. Pelo teorema de Fubini,
avel E T2 .
o de m relativamente a P.
ao essencialmente u nicas,
o e muito geral: ela e satisfeita, por
ogico com base enumer avel de abertos
Proposi c algebra B admite algum gerador enumer

ao 4.38. Suponha que a - a-
DR
vel. Se {P : P P} e {0P : P P} sao desintegraco
es de com respeito a
ao P = 0P para
P, ent -quase todo P P.
Demonstracao. Seja um gerador enumer avel de B e seja A a a

lgebra gerada
por . Note que A e enumer avel, uma vez que ela coincide com a uniao das
lgebras (finitas) geradas pelos subconjuntos finitos de . Para cada A A
a
considere os conjuntos
QA = {P P : P (A) > 0P (A)} e RA = {P P : P (A) < 0P (A)}.
Pela propriedade (c) na definica

o de desintegraca
o,
R 1
R
P P (A (QA )) d (P ) = QP P (A) d(P )
(A 1 (QA )) =
R 0 R
(A 1 (QA )) d
P P
(P ) = QP 0P (A) d
(P ).
AO 125
o de QA , obtemos que
Atentando para a definica (QA ) = 0 para todo A A.
T
Um argumento an alogo mostra que (RA ) = 0 para todo A A. Entao
[
QA R A
AA
tambem e um subconjunto de P com medida nula. Para todo P no complemen-

tar deste subconjunto, as medidas P e 0P coincidem na a
lgebra geradora A e,
portanto, coincidem em toda a -algebra B.
Por outro lado, desintegraco
es podem n
ao existir:
AF
Exemplo 4.39. Seja f : S 1 S 1 uma rotaca o irracional e seja P a partica
o
de S 1 cujos elementos s rbitas {f n (x) : n Z} de f . Suponha que existe
ao as o
uma desintegracao {P : P P} da medida de Lebesgue com relaca o a P.
Considere os iterados {f P : P P} das probabilidades condicionais. Como
os elementos da partica
o s
ao conjuntos invariantes, f P (P ) = P (P ) = 1 para
-quase todo P . E claro que, dado qualquer conjunto mensur avel E M ,
P 7 f P (E) = P (f 1 (E))
e uma funca
o mensuravel. Alem disso, como e uma medida invariante,
Z Z
1 1
(E) = (f (E)) = P (f (E)) d (P ) = f P (E) d(P ).
Estas observaco es mostram que {f P : P P} e uma desintegraca o de

relativamente a P. Por unicidade (Proposica o 4.38), segue que f P = P para
-quase todo P . Ou seja, quase toda probabilidade condicional P e invariante.

Isto e uma contradicao, uma vez que P = {f n (x) : n Z} e um conjunto infinito
enumer avel e, portanto, n
ao pode existir nenhuma probabilidade invariante que
de peso positivo a P .
O teorema de Rokhlin afirma que desintegraco es sempre existem se a partica
o
P for o limite de uma sequencia crescente de partico
es enumer
aveis e se o espaco
DR
M for razo avel. O enunciado preciso sera dado na pr oxima seca
o.
4.5.3 Parti
co
es mensur
aveis
Dizemos que P e uma particao mensur
avel se, restrita a algum subconjunto
de M com medida total, ela e o limite de uma sequencia n ao-decrescente de
partico
es enumer
aveis. Mais precisamente, a partica
o e mensur
avel se existe
algum conjunto mensur avel M0 M com medida total tal que, restrito a M0 ,

_
P= Pn
n=1
ao-decrescente P1 P2 Pn de partico
para alguma sequencia n es
enumeraveis. Lembre que Pi Pi+1 significa que todo elemento de Pi+1 est a
contido em algum elemento de Pi . Ent ao dizemos que Pi e menos fina do que
T
Pi+1 . Alem disso, P
n=1 n
e a parti
cao menos fina tal que

_
Pn Pn para todo n.
n=1
Os seus elementos s
ao as interseco ao vazias da forma
es n n=1 Pn com Pn Pn
para todo n. Veja tambem o Exerccio 4.16.
imediato da definica
E o que toda partica
o enumer avel e mensur f
avel. E acil
dar exemplos de partico
es mensur aveis n
ao enumer aveis:
AF
Exemplo 4.40. Seja M = T2 , munido da medida de Lebesgue m, e seja P
o de M nos crculos horizontais S 1 {y}. Ent
a partica ao P e uma partica
o
mensur avel. Para ver isso, considere
Pn = {S 1 I(i, n) : i = 1, . . . , 2n},
onde I(i, n), 1 i 2n e o segmento de S = R/Z correspondente ao intervalo

[(i 1)/2n , i/2n ) R. A sequencia (Pn )n e n
ao-decrescente e P =
n=1 Pn .
Por outro lado, nem todas as partico

es s
ao mensur
aveis:
Exemplo 4.41. Seja f : M M uma transformaca o mensur avel tal que (f, )
odica. Seja P a partica
e erg o de M cujos elementos s ao as o
rbitas de f . Ent ao
P nao e mensur avel, a menos que f possua alguma o rbita com medida total. De
fato, suponha que existe uma sequencia P1 P2 Pn de partico es
enumer aveis tal que P = P
n=1 n restrito a algum conjunto com medida total.
Esta ultima condicao implica que quase toda o rbita de f est
a contida em algum
elemento Pn da partica o Pn . Em outras palavras, a menos de um conjunto com
medida nula, todo elemento de Pn e invariante por f . Por ergodicidade, segue
que para cada n existe exatamente um Pn Pn tal que m(Pn ) = 1. Denote
P = n=1 Pn . Entao P e um elemento da particao n=1 Pn = P, ou seja, e uma
o
rbita de f e tem m(P ) = 1.
DR
Teorema 4.42 (Desintegraca o de Rokhlin). Suponha que o espaco metrico M
avel e que P e partica
e completo separ o mensur
avel. Ent
ao a probabilidade
o relativamente a P.
admite alguma desintegraca
O Teorema 4.42 ser a provado na Secao 4.6. Pode mostrar-se que a hip
otese
de que P e mensur avel e tambem necess
aria para a conclus
ao do teorema (veja
o Exerccio 4.18).
4.5.4 Demonstra
c
ao do teorema
Neste momento vamos usar o Teorema 4.42 para provar o teorema da decom-
posica odica. Seja U uma base enumer
o erg avel de abertos de M e seja A a
lgebra gerada por U. Note que A e enumer
a avel e que ela gera a -
algebra de
odico de Birkhoff, para cada A A existe um
Borel de M . Pelo teorema erg
AO 127
conjunto MA M com (MA ) = 1 tal o tempo medio de visita (A, x) est a bem
T
definido para todo x MA . Considere M0 = AA MA . Note que (M0 ) = 1,
uma vez que a interseca o e enumer avel.
Agora considere a partica o P de M0 definida da seguinte forma: dois pontos
x, y M0 est ao no mesmo elemento de P se, e somente se, (A, x) = (A, y)
para todo A A. Afirmamos que esta partica o e mensuravel. Para mostrar
esse fato, considere uma enumeraca o qualquer {Ak : k N} dos elementos da
lgebra A e seja {qk : k N} uma enumeraca
a o dos n umeros racionais. Para
cada n N, considere a partica o Pn de M0 definida da seguinte forma: dois
pontos x, y M0 est ao no mesmo elemento de Pn se, e somente se, para todo
i, j {1, . . . , n},
AF
ou (Ai , x) qj e (Ai , y) qj
ou (Ai , x) > qj e (Ai , y) > qj .
claro que cada Pn e uma partica
E o finita (com n
2
ao mais de 2n elementos).
Segue imediatamente da definica o que x e y estao no mesmo elemento de
n=1 Pn
se, e somente se, (Ai , x) = (Ai , y) para todo i. Em outras palavras,

_
P= Pn .
n=1
Observe tambem que os elementos de P s ao conjuntos invariantes por f , j

a que
os tempos medios de visita s ao constantes ao longo de orbitas.
Ent
ao, pelo Teorema 4.42, existe alguma desintegraca o {P : P P} de
relativamente a P. Os itens (a), (b) e (d) do Teorema 4.34 est ao contidos
na definica
o de desintegraca
o. Para provar o item (c) basta mostrar que P e
invariante e erg
odica para -quase todo P , que e o que faremos a seguir.
Considere a famlia de probabilidades {f P : P P}. Note que
f P (P ) = P (f 1 (P )) = P (P ) = 1
uma vez que todo P P e um conjunto invariante. Alem disso, dado qualquer
DR
avel E M , a funca
conjunto mensur o
P 7 f P (E) = P (f 1 (E))
e mensur
avel e, usando o fato de que e invariante por f ,
Z Z
(E) = (f 1 (E)) = P (f 1 (E)) d (P ) = f P (E) d
(P ).
Isto mostra que {f P : P P} e uma desintegracao de relativamente a P.

Por unicidade (Proposica
o 4.38), segue que f P = P para quase todo P .
Resta provar que P e erg
odica para quase todo P . Como (M0 ) = 1, temos
que P (M0 P ) = 1 para quase todo P . Logo, basta provar que, dado qualquer
P P e qualquer conjunto mensur avel E M , o tempo medio de visita (E, x)
a bem definido para todo x M0 P e e constante nesse conjunto. Fixado
est
P , denotemos por C a classe dos conjuntos mensur aveis E para os quais valem
T
estas propriedades. Por construca o, C contem a a lgebra geradora A. E claro
que C e fechado para diferencas: se E1 , E2 C ent
ao
(E1 \ E2 , x) = (E1 , x) (E2 , x)
a definido e e constante em M0 P . Analogamente, C e fechado para uni

est oes
disjuntas enumer aveis: se Ej C sao disjuntos dois-a-dois ent
ao
X
j Ej , x) = (Ej , x)
j
AF
a definido e e constante em M0 P . Estas observaco
est es mostram que C e uma
-
algebra. Segue que ela contem a - algebra de Borel de M .
Isto conclui a demonstracao do Teorema 4.34 a partir do Teorema 4.42.
4.6 Teorema da desintegra

c
ao de Rokhlin
Agora vamos demonstrar o Teorema 4.42. Fixe uma sequencia n ao-decrescente
qualquer P1 P2 Pn de partico aveis tal que P =
es enumer

n=1 Pn restrito a algum conjunto M0 M com medida total. Usaremos Pn (x)
para denotar o elemento de Pn que contem um dado ponto x M .
4.6.1 Esperan
cas condicionais
Seja : M R uma funca o mensur avel limitada qualquer. Para cada n 1,
defina en () : M R da seguinte forma:
Z
1
d se (Pn (x)) > 0
en (, x) = (Pn (x)) Pn (x) (4.29)

0 caso contr
ario.
Como as partico es Pn sao enumer

aveis, o segundo caso da definica
o se aplica
DR
somente num conjunto de pontos com medida igual a zero. Observe tambem
que en () e constante em cada Pn Pn ; denotamos por En (, Pn ) o valor desta
constante. Ent ao,
Z XZ X Z
d = d = (Pn )En (, Pn ) = en () d (4.30)
Pn Pn Pn
para todo n N (as somas s

ao sobre todo Pn Pn com medida positiva).
Lema 4.43. Dada qualquer funca avel limitada : M R, existe um
o mensur
subconjunto M de M com (M ) = 1 tal que
(a) e(, x) = limn en (, x) existe para todo x M .
(b) e() : M R e mensur
avel e e constante em cada P P.
4.6. TEOREMA DA DESINTEGRAC DE ROKHLIN
AO 129
R R
(c) d = e() d.
T
o. Inicialmente, suponha que 0. Para cada < , seja S(, )
Demonstraca
o conjunto dos pontos x M tais que
lim inf en (, x) < < < lim sup en (, x).

n n
claro que a sequencia en (, x) diverge se, e somente se, x S(, ) para

E
algum par de numeros racionais e . Logo, para provar o lema, basta que
mostremos que S = S(, ) tem medida igual a zero para todo < . Dado
x S, fixe uma sequencia de inteiros 1 ax1 < bx1 < < axi < bxi < tais
AF
que
eaxi (, x) < e ebxi (, x) > para todo i 1.
Defina Ai como sendo a uniao dos elementos Ai (x) = Paxi (x) e Bi como sendo a
ao dos elementos Bi (x) = Pbxi (x) obtidos deste modo, para todos os pontos
uni
x S. Por construca
o, S Ai+1 Bi Ai para todo i 1. Em particular, S
est
a contido no conjunto

\
\
Se = Bi = Ai .
i=1 i=1
Como a sequencia Pn , n 1, e n ao-decrescente, dados dois quaisquer dos

conjuntos Ai (x) = Paxi (x) que formam Ai , ou eles s ao disjuntos ou um deles
est
a contido no outro. Entao os conjuntos Ai (x) maximais sao disjuntos dois-a-
dois e, portanto, constituem uma particao de Ai . Logo, somando apenas sobre
estes conjuntos maximais com medida positiva,
Z X Z X
d = d (Ai (x)) = (Ai ),
Ai Ai (x) Ai (x) Ai (x)
para qualquer i 1. Analogamente,

Z X Z X
DR
d = d (Bi (x)) = (Bi ).
Bi Bi (x) Bi (x) Bi (x)
Como Ai Bi e n
os estamos supondo que 0, segue que
Z Z
(Ai ) d d (Bi ),
Ai Bi
para todo i 1. Tomando o limite quando i , obtemos que (S) e (S).

e
e
Isto implica que (S) = 0 e, portanto, (S) = 0. Isto prova a afirmaca o quando
e nao-negativa. O caso geral segue imediatamente, uma vez que sempre
podemos escrever = + , onde s ao mensur aveis, limitadas e nao-
negativas. Note que en () = en ( + ) en ( ) para todo n 1 e, portanto, a
conclusao do lema e verdadeira para se ela vale para + e . Isto conclui a
prova da afirmaca
o (a).
As demais afirmaco es s
ao consequencias simples da definica
o. A mensura-
T
bilidade de e() segue diretamente da Proposica o 0.27. Dado que Pn e menos
fina que P, e claro que en () e constante em cada P P, restrito a um subcon-
junto de M com medida total. Logo o mesmo vale para e(). Isto prova (b).
Observe tambem que |en ()| sup || para todo n 1. Logo, podemos usar
o teorema da convergencia dominada para passar ao limite em (4.30). Desta
forma obtemos a afirmaca o (c).
Estamos especialmente interessados no caso em que e uma funca

o carac-
terstica: = XA para algum conjunto mensur avel A M . Neste caso a
definicao significa que
AF
M . Observe que
4.6.2
por U. E
Constru
A e enumer
c
e(, x) = lim
ao das medidas condicionais

n
(Pn (x) A)
(Pn (x))
Denotamos por PA o conjunto dos elementos P da partica
Seja U = {Uk : k N} uma base de abertos de M e seja A a a

claro que A gera a -
.
o P que intersectam
(PA ) = 1. Alem disso, definimos E(A) : PA R colocando
E(A, P ) = e(, x) para qualquer x M P . Observe que e() = E(A) .
Logo, a funca
o E(A) e mensur
Z
avel e satisfaz:
Z Z
d = e() d = E(A) d (4.32)
lgebra gerada
algebra de Borel de M . Observe tambem que
avel: ela coincide com a uni
P =
\
ao das a
PA
lgebras (finitas) geradas pelos
subconjuntos {Uk : 1 k n}, para cada n 1. Defina:
(4.31)
AA
DR
Ent
ao
(P ) = 1, j
a que a interseca avel. Para cada P P , defina:
o e enumer
P : A [0, 1], P (A) = E(A, P ). (4.33)

claro que P e uma funca
Em particular, P (M ) = E(M, P ) = 1. E o aditiva:
a definica
o (4.31) d
a que
AB = E(A B, P ) = E(A, P ) + E(B, P ) para todo P P .
O proximo objetivo e mostrar que esta funcao pode ser estendida a uma
medida de probabilidade (que ainda denotaremos por P ) definida na - algebra
de Borel de M . A ideia da prova e a seguinte. Consideramos o espaco produto
= {0, 1}N, munido da topologia gerada pelos cilindros
[a1 , . . . , as ] = {(ik )kN : i1 = a1 , . . . , is = as }, s 1.

AO 131
Note que e um compacto (Exerccio 0.11). Usando o fato de que M e um
T
espaco metrico completo, mostraremos que a aplicaca
o

: M , (x) = XUk (x) kN
e um mergulho mensur avel de M em . Alem disso, a funca

o P da origem a
uma funca
o aditiva P definida na algebra gerada pelos cilindros de . Uma
propriedade importante e que todo elemento desta a lgebra e um compacto.
Isto permite mostrar, sem dificuldade, que P se estende a uma medida de
probabilidade (que ainda denotaremos por P ) definida na - algebra de Borel
de . Mostraremos que a imagem (M ) tem medida total para P . Ent ao a
imagem 1 P e uma probabilidade em M ; tambem verificaremos que ela e
AF
uma extens ao da funca
uma vez que x pertence a

o (4.33).
Passemos a detalhar estes argumentos. No que segue, dado qualquer con-
junto boreliano A, denotaremos A1 = A e A0 = Ac .
Lema 4.44. A imagem (M ) e um subconjunto boreliano de .
Demonstraca
Tk i
(A) j=1 Uj j 6= para todo k N,
` interseca
claro que
o. Seja x M e (ik )k = (x). E
o. Tambem e claro que

(B) existe algum k tal que diam Uk 1 e ik = 1.
Alem disso, lembrando que os Uk s
ao subconjuntos abertos de M ,
(C) para todo k tal que ik = 1 existe l = l(k) > k tal que il = 1 e
l Uk
U e diam Ul diam Uk /2.
Reciprocamente, suponha que (ik )k satisfaz as condico

es (A), (B) e (C).
Vamos mostrar que existe x M tal que (x) = (ik )k . Para isso, defina
Fn = nk=1 Vk ,
DR
onde Vk = Ukc se ik = 0 e Vk = U l(k) se ik = 1. Entao (Fn )n e uma sequencia
decrescente de conjuntos fechados. A condica o (A) garante que Fn 6= para
todo n 1. As condico
es (B) e (C) implicam que o di ametro de Fn converge
para zero. Entao, como M e um espaco completo, a interseca o n Fn contem
algum ponto x. Por construca
o, Fn esta contido em nk=1 Ukik para todo n. Segue
que
\
x Ukik ou seja (x) = (ik )k .
k=1
Desta forma, mostramos que a imagem de e caracterizada perfeitamente pelas

condico
es (A), (B), (C).
Para concluir a demonstracao basta mostrar que o subconjunto descrito por
cada uma destas condico es pode ser construdo a partir dos cilindros por meio
de uni
oes e interseco es enumeraveis. Dado k N, seja N (k) o conjunto das
T
k-uplas (a1 , . . . , ak ) em {0, 1} tais que U1a1 Ukak 6= . A condica
o (A)
corresponde ao subconjunto

\ [
[a1 , . . . , ak ].
k=1 (a1 ,...,ak )N (k)
Seja D = {k N : diam Uk 1}. Ent

ao a condica o (B) corresponde a
[ [
[a1 , . . . , ak1 , 1].
kD (a1 ,...,ak1 )
AF
Finalmente, dado k N, seja L(k) o conjunto dos l > k tais que U
diam Ul diam Uk /2. A condica

\ [
k=1 a1 ,...,ak1

Corolario 4.45. A aplicaca
inversa e mensur
avel.

o (C) corresponde ao subconjunto
[a1 , . . . , ak1 , 0]
[ [
lL(k) ak+1 ,...,al1
o do lema.
o : M (M ) e uma bijeca
l U k e
o mensur
avel com
o. Dados quaisquer pontos x 6= y em M , existe algum k N tal

Demonstraca
que Uk que contem um dos pontos mas n
Para todo s 1 e a1 , . . . , as {0, 1},
ao o outro. Isto mostra que e injetiva.
1 ([a1 , . . . , as ]) = U1a1 Usas .

[a1 , . . . , ak1 , 1, ak+1 , . . . , al1 , 1] .
(4.34)
Isto garante que a aplicaca

o e mensur
avel, j
a que os cilindros geram a -
algebra
de Borel de . Em seguida, observe que
DR
(U1a1 Usas ) = [a1 , . . . , as ] (M ) para todo s, a1 , . . . , as . (4.35)
Usando o Lema 4.44, segue que (U1a1 Usas ) e um boreliano de para

o 1 e mensur
todo s, a1 , . . . , as . Isto mostra que a transformaca avel.
Usando este fato, vamos agora provar que P se estende a uma medida de
probabilidade na - algebra de Borel de M . Para isso, consideremos a a lgebra
A gerada pelos cilindros de . Note que os seus elementos s ao as uni
oes finitas
disjuntas de cilindros. Em particular, todos os elementos de A s ao compactos.
Defina
P ([a1 , . . . , as ]) = P (U1a1 Usas ), (4.36)
para cada s 1 e a1 , . . . , as {0, 1}. Trata-se de uma funcao aditiva no
conjunto dos cilindros, com valores em [0, 1]. Ela se estende de modo natural a
AO 133
uma funca lgebra A , que ainda denotamos por P . E

o aditiva na a claro que
T
P () = 1.
Seja (An )n uma sequencia decrescente de elementos de A tal que n An = .
Por compacidade, existe k 1 tal que An = para todo n k. Em particular,
P (An ) = 0 para todo n k. De acordo com o Teorema 0.12, isto implica que
o P : A [0, 1] e -aditiva. Logo, pelo Teorema 0.11, P se estende a
a funca
uma medida de probabilidade definida na - algebra de Borel de . A definica
o
(4.36) implica ?? que
[ X
P Cj = P Cj = 1.
j j
AF
para toda cobertura {Cj } de (M ) por cilindros disjuntos. Tomando o nfimo
sobre todas as coberturas, conclumos que P ((M )) = 1.
Ent
4.6.3 Conclus
ario 4.45, a imagem 1 P e uma probabilidade boreliana
ao, pelo Corol
em M . Por definica
o e pela relaca
ao da demonstra
construir satisfaz as condico

Comecemos pela condica
o elemento da partica
c
ao
o (4.35)
1 P (U1a1 Usas ) = P ((U1a1 Usas )) = P ([a1 , . . . , as ] (M ))

= P ([a1 , . . . , as ]) = P (U1a1 Usas )
para todo s, a1 , . . . , as . Isto implica que 1 P e uma extens

P : A [0, 1]. Isto termina a prova da nossa afirmaca o.
ao da funcca
Resta verificar que a famlia de medidas {P : P P } que acabamos de

es na definica
o de desintegraca
o (Definica
o
o 4.35).
o (a). Seja P P e, para cada n N, seja Pn
o Pn que contem P . Observe que se A A e tal que
A Pn = para algum n, ent ao,
(A Pm )
P (A) = E(A, P ) = lim = 0,
DR
m (Pm )
a que Pm Pn para todo m n. Fixe n. Para cada s 1, seja (Cj )j a famlia

j
dos cilindros [a1 , . . . , as ] que intersectam Pn . Pela observaca
o que acabamos de
fazer, X
P (Cj ) = 1.
j
Tomando o limite quando s , segue ?? que P (Pn ) = 1. Passando ao limite

quando n , obtemos que P (P ) = 1 para todo P P .
Agora tratamos das condico
es (b) e (c). Por construca
o (lembre o Lema 4.43),
dado qualquer A A, a funca
o P 7 P (A) = E(A, P ) e mensur avel e satisfaz
Z Z
(A) = E(A, P ) d (P ) = P (A) d (P ).
A famlia dos subconjuntos de M para quais valem estas duas propriedades e
T
uma classe mon otona. De fato, suponha que B e a uni ao de uma sequencia
crescente (Bj )j de conjuntos para os quais estas s
ao propriedades s
ao v
alidas.
Entao, pela Proposica
o 0.27
P 7 P (B) = sup P (Bj ) e uma funca
o mensur
avel
j
e, usando o teorema da convergencia mon

otona,
Z Z Z
(B) = lim (Bn ) = lim P (Bn ) d
= lim P (Bn ) d
= P (B).
n n n
Isto mostra ?? que as duas propriedades permanecem v alidas em toda classe
AF
mon
M.
4.7
otona gerada por A, ou seja (Teorema 0.15), toda a -
A prova do Teorema 4.42 est
Exerccios
3. f (B) B
es:
1. B f 1 (B)
2. f 1 (B) B
4. (Bf 1 (B)) = 0.
a completa.
4.1. Seja B M um conjunto mensur

guintes condico
Mostre que existe C M tal que f 1 (C) = C e (BC) = 0.

ent
ao a rotaca
algebra de Borel de
avel que satisfaz qualquer uma das se-
o 4.8: Se = (1 , . . . , d ) e racionalmente independente

o R : Td Td e erg
odica para a medida de Lebesgue.
o 4.14: Se X e um conjunto finito ent
ao o deslocamento
: em = X N ou = X Z e contnuo e transitivo. Alem disso, o
DR
conjunto dos pontos peri
odicos e denso em .
4.4. Seja X um espaco topol algebra de Borel C, e seja
ogico, munido da sua -
= X N . Mostre que se X tem base enumer avel de abertos ent
ao a -
algebra
de Borel de (para a topologia produto) coincide com a - algebra produto
B = C N . O mesmo vale para = X Z e B = C Z .
4.5. Seja uma probabilidade invariante, n
ao necessariamente erg
odica, de uma
transformaca avel f : M M . Mostre que dados quaisquer conjuntos
o mensur
mensuraveis A e B existe o limite
n1
1X
lim (f i (A) B).
n n
i=0
Dica: Use o teorema de Birkhoff e a prova da Proposica

o 4.4.
4.7. EXERCICIOS 135
4.6. Mostre que as seguintes condico

es s
ao equivalentes:
T
1. (f, ) e erg
odico;
S
2. para todo A mensur
avel com (A) > 0 temos que ( f n (A)) = 1;
n0
aveis com (A)(B) > 0 temos que existe n 1

3. para todos A, B mensur
tal que f n (A) B > 0;
4. a convergencia na condica
o (c) da Proposica
o 4.4 vale para alguma escolha
de p, q e algum subconjunto denso de funco es Lp () e Lq ();
AF -quase todo ponto;
6. toda funca
o mensur
o invariante Lp () e constante em
5. existe p [1, ] tal que toda funca
avel com f em -quase todo ponto (ou

f em -quase todo ponto) e constante em -quase todo ponto.
4.7. Suponha que M e um espaco metrico. Prove que e erg

M M se, e somente se a media temporal de toda funca
: M R e constante em -quase todo ponto.
4.8. Neste exerccio a seguir propomos outra demonstraca

4.7. Suponha que e irracional.
1. Mostre que a o
odica para f :
o contnua limitada
o para a Proposica
rbita {Rn (z) : n Z} de todo z S 1 e densa em S 1 .
2. Seja A um conjunto invariante com medida positiva. Mostre que nenhum

ponto de S 1 e ponto de densidade de Ac . Conclua que (A) = 1.
4.9. Suponha que e irracional. Seja : S 1 R uma funca

Mostre que
o
o contnua qualquer.
n1
1X
(x)
= lim (Rj (x)) (4.37)
n n
DR
j=0
existe em todo ponto e, de fato, o limite e uniforme. Justifique que e constante

em todo ponto. Deduza que R tem uma u nica probabilidade invariante.
Dica: Verifique que a sequencia do lado direito de (4.37) e equicontnua e
use o teorema de Ascoli-Arzel
a.
4.10. Seja f : M M uma aplicaca o mensuravel num espaco topol

ogico M
com base enumer avel de abertos e seja uma medida de probabilidade ergodica
para f . Mostre que a orbita {f n (x) : n 0} de -quase todo ponto x M e
densa no suporte de .
4.11. De exemplo de um par de transformaco es f : X X e g : Y Y ,

preservando medidas ergodicas e , respectivamente, tal que a transformaca
o
produto T = f g n odica para a medida invariante = .
ao e erg
4.12. Seja A uma matriz quadrada de dimens ao d com coeficientes racionais e
T
seja um autovalor racional. Mostre que existe algum autovetor com coeficien-
tes inteiros, ou seja, algum k Zd \ {0} tal que Ak = k.
4.13. Seja f : M M uma transformaca o e seja uma medida invariante.
Seja g t : N N uma suspens ao de f e seja a suspensao correspondente da
medida f (veja a Seca o 2.4.2). Mostre que e ergodica para g t se, e somente
se, e erg
odica para f . ??
??
??
AF
PSfrag replacements
0
1/3 F
1/2 .
2/3
1
4.14. Seja I = [0, 1] e f : I I a funca

o definida por

2x
se 0 x < 1/3

2x 2/3 se 1/3 x < 1/2
f (x) =

2x 1/3 se 1/2 x < 2/3

2x 4/3 se 2/3 x 1.
Mostre que f e erg

odica relativamente a
` medida de Lebesgue m.
4.15. Seja uma probabilidade invariante para uma transformaca
o f e seja
k 2.
odica para f k ent
1. Mostre que se e erg
ao ela tambem e ergdica para f .
DR
2. Mostre que a recproca do item anterior e falsa.
3. Se e erg
odica para f , como e a sua decomposica odica para f k ?
o erg
4.16. Uma particao P e mensur avel se, e somente se, existem subconjuntos
mensur
aveis M0 , E1 , E2 , . . . , En , . . . tais que (M0 ) = 1 e, restrito a M0 ,

_
P= {En , M \ En }.
n=1
4.17. Seja X um espaco metrico e seja : X M1 (M ), x 7 x uma aplicaca

o.
Mostre que as seguintes condico
es sao equivalentes:
1. e mensur
avel, relativamente a
`s -
algebras de Borel completadas de X e
de M1 (M );
4.7. EXERCICIOS 137
R
o M R, x 7
2. a aplicaca dx e mensur
avel, para toda funca
o contnua
T
limitada : X R;
R
o M R, x 7 dx e mensur
3. a aplicaca avel, para toda funca
o men-
avel limitada : X R;
sur
o M R, x 7 x (E) e mensur
4. a aplicaca avel, para todo conjunto men-
avel E M .
sur
4.18. Seja M um espaco metrico completo separ avel. Mostre que se P satisfaz a
conclus
ao do Teorema 4.42, isto e, se admite uma desintegraca
o relativamente
a P, ent o P e mensur
ao a partica avel.
AF
Dica: Seja {P : P P} uma desintegraca
sur
sur
avel.
uma partica ao, dada qualquer funca

o P 7 dP e mensur
a funca
o. Considere a aplicaca
avel M 7 M1 (M ), x 7 P (x) e observe que a partica
4.19. Mostre que se {P : P P} e uma desintegraca

o PR ent o mensur
R avel
avel e satisfaz d =
R limitada
R
dP d
o men-
o de M1 (M ) e men-
o de relativamente a
: M R,
(P ).
DR
T
AF
DR
T
Captulo 5
Unicidade erg
odica
AF
Este captulo e dedicado a uma classe especial de sistemas din
Inicialmente, daremos algumas formulaco

analisaremos as propriedades da u
taremos diversos exemplos.
Um sistema din
biente. A relaca
amico diz-se minimal se toda o
o entre unicidade erg
restrito ao suporte da medida invariante, mas a recproca n

geral.
aplicaca
o espetacular destas ideias.
Ao longo do captulo, a menos de menca
amicos, caracteri-
zada pela propriedade de possuirem exatamente uma probabilidade invariante.
es equivalentes desta propriedade e
nica medida invariante. Em seguida, apresen-
rbita e densa no espaco am-

odica e minimalidade e outro tema impor-
tante deste captulo. Veremos que todo sistema unicamente erg odico e minimal
ao e verdadeira em
Finalmente, provaremos o teorema de Hermann Weyl sobre equidistribuica

dos valores de funco es polinomiais definidas nos numeros inteiros, que e uma
o em contrario, suporemos que M

e um espaco metrico compacto e f : M M e uma transformaca o contnua.
o
DR
5.1 Unicidade erg
odica
Dizemos que uma transformaca o f : M M e unicamente erg odica se admite
exatamente uma medida de probabilidade invariante. Vale uma noca o inteira-
mente analoga para fluxos. A raz
ao de ser da denominacao e que a probabilidade
odica. De fato, suponha que existisse A M
invariante e necessariamente erg
invariante com 0 < (A) < 1. Ent ao a restricca
o normalizada de a A, definida
por
(E A)
A (E) = para cada conjunto mensur avel E A
(A)
seria uma probabilidade invariante, distinta de , o que estaria em contradica
o
com a unicidade de .
Proposiao 5.1. As seguintes condico

c es s
ao equivalentes:
139
140 CAPITULO 5. UNICIDADE ERGODICA

(a) f admite uma u

nica probabilidade erg
odica;
T
(b) f admite uma u
nica probabilidade invariante;
o contnua : M R, a sequencia das medias orbitais
(c) para toda funca
Pn1
n1 j=0 f j converge uniformemente para uma constante;
o contnua : M R, a sequencia das medias orbitais
(d) para toda funca
Pn1
n1 j=0 (f j (x)) converge em todo ponto para uma constante.
Demonstracao. E claro que (c) implica (d), uma vez que convergencia uniforme
implica convergencia pontual. Para ver que (d) implica (a), suponha que e
AF
sao probabilidades erg odicas de f . Ent
ao, dada qualquer funca
o contnua
: M R,
R
1
n1
X d em -quase todo ponto
lim (f j (x)) =
n n R
j=0 d em -quase todo ponto.
Como, por hip
otese, o limite n
ao depende do ponto x, segue que
Z Z
d = d
para toda funcao contnua : M R. Pela Proposica o 0.56, isso implica que
= . E f
acil ver que (a) implica (b). De fato, como toda medida invariante e
uma combinaca o convexa de medidas erg odicas (Teorema 4.34), se existe uma
u
nica probabilidade erg odica ent
ao a probabilidade invariante e, igualmente,
u
nica.
Resta mostrar que (b) implica (c). Comece por lembrar que f admite alguma
probabilidade invariante (pelo Teorema 2.1). A ideia e mostrar que se (c) n ao
vale ent
ao existe outra probabilidade diferente de e, portanto, (b) tambem
nao vale. Suponha ent ao que (c) nao vale, isto e, que existe alguma funcao
Pn1
contnua : M R tal que n1 j=0 f j n
ao converge uniformemente para
R
nenhuma constante; em particular, n ao converge uniformemente para d.
DR
o, isto significa que existe > 0 tal que para todo k 1 existe
Por definica
nk k e existe xk M tal que
Z
1 nXk 1

(f (xk )) d .
j
(5.1)
nk j=0
Consideremos a sequencia de probabilidades

nk 1
1 X
k = f j (xk ) .
nk j=0
Como o espaco M1 (M ) das probabilidades em M e compacto para a topolo-

gia fraca (Teorema 2.6), a menos de substituir esta sequencia por uma sub-
sequencia, podemos supor que ela converge para alguma probabilidade em
5.2. MINIMALIDADE 141
M . Pelo Lema 2.16 aplicado a ` medida de Dirac x , temos que a probabilidade
T
e invariante por f . Por outro lado, o fato de que (k )k converge para na
topologia fraca implica que
Z Z nk 1
1 X
d = limk dk = lim j .
k nk j=0 f (xk )
Ent
ao, lembrando (5.1), temos que
Z Z

d d .
AF
Em particular, 6= . Isto mostra que (b) n
5.2 Minimalidade
minimal se ele coincide com o fecho da o

x . Dizemos que a transformaca
conjunto minimal.
ao vale, se (c) n
que o complementar do suporte e um conjunto aberto: se x

existe uma vizinhanca aberta V tal que (V ) = 0; ent
ao vale.
Seja M um conjunto invariante fechado de f : M M . Dizemos que e

rbita {f n (x) : n 0} de todo ponto
o f e minimal se o ambiente M for um
Lembre que o suporte de uma medida e o conjunto dos pontos x M tais

que (V ) > 0 para toda vizinhanca V de x. Segue imediatamente da definica
ao V est
no complementar do suporte. Portanto supp e um conjunto fechado.
Tambem e f acil ver que o suporte de qualquer medida invariante e um
conjunto invariante, no seguinte sentido: f (supp ) supp . De fato, seja
x supp e seja V uma vizinhanca qualquer de y = f (x). Como f e contnua,
f 1 (V ) e uma vizinhanca de x. Ent
o
/ supp ent
ao
a toda contida
ao (f 1 (V )) > 0 uma vez que x supp .

Logo, usando que e invariante, (V ) > 0. Isto prova que y supp .
Proposi ao 5.2. Se f : M M e unicamente erg
c odica ent
ao o suporte da
DR
u
nica probabilidade invariante e minimal.
Demonstracao. Suponha que existe x supp cuja o rbita {f j (x) : j 0} n
ao
e densa no suporte de . Isto significa que existe algum subconjunto aberto U
de M tal que U supp e n
ao vazio e
f j (x)
/ U supp para todo j 0. (5.2)
Seja um ponto de acumulaca

o qualquer da sequencia de probabilidades
n1
X
n = n1 f j (x) , n1
j=0
` topologia fraca . Tais pontos de acumulaca

relativamente a o existem, pelo Te-
orema 2.6, e e uma probabilidade invariante, pelo Lema ??. A condica
o (5.2)

significa que n (U ) = 0 para todo n 1. Logo, usando o Teorema 2.3 (veja
T
tambem o item 3 do Exerccio 2.1) temos que (U ) = 0. Isto implica que ne-
nhum ponto de U est a no suporte de , contradizendo o fato de que U supp
e n
ao vazio.
A recproca da Proposica
o 5.2 e falsa em geral:
Teorema 5.3 (Furstenberg). Existe um difeomorfismo analtico f : T2 T2
que e minimal, preserva a medida de Lebesgue m no toro, mas n
ao e erg
odico
para m. Em particular, f nao e unicamente erg
odico.
A demonstracao deste resultado pode ser encontrada no artigo original de
AF
Furstenberg [Fur61] ou no livro de Ma
ne [Ma
n87]. Na Seca
o 5.3.6 detalharemos
outro exemplo de transformacao minimal que n
ao e unicamente erg odica. ??
5.3 Exemplos
Nesta seca
o discutiremos alguns exemplos de sistemas unicamente erg
odicos.
5.3.1 Rota
co
es em toros
Fixe d 1 e um vetor racionalmente independente = (1 , . . . , d ). Conforme
vimos na Seca o R : Td Td e erg
o 4.2.1, a rotaca odica para a medida de
Lebesgue m no toro. Agora o nosso objetivo e mostrar que, na verdade, R e
unicamente ergodica.
De acordo com a Proposica
o 5.1, basta mostrar que para toda funca o contnua
: Td R existe c R tal que
n1
1X
n = Rj converge para c em todo ponto. (5.3)
n j=0
R
Tomemos c = d. Por ergodicidade, a sequencia (n )n das medias orbitais
DR
converge para c em m-quase todo ponto. Em particular, n (x) c para um
conjunto denso de valores de x Td .
ancia induzida no toro Td = Rd /Zd pela norma usual em Rd : a
Seja d a dist
dist
ancia entre dois pontos quaisquer do toro e o mnimo das dist ancias entre
os seus representantes em Rd . E claro que a rotaca
o R preserva esta dist
ancia:
d(R (x), R (y)) = d(x, y) para todo x, y Td .
Entao, usando que e contnua, dado qualquer > 0 podemos encontrar > 0
tal que
d(x, y) < d(Rj (x), Rj (y)) < |(Rj (x)) (Rj (y))| <
para todo j 0. Mas ent

ao,
d(x, y) < |n (x) n (y)| < para todo n 1.

5.3. EXEMPLOS 143
Como n ao depende de n, isto mostra que a sequencia (n )n e equicontnua.
T
Isto nos permite usar o Teorema de Ascoli para provar a afirmaca o (5.3), do
seguinte modo. Suponha que existe x Td tal que (n (x))n nao converge para
c . Entao existe c 6= c e alguma subsequencia (nk )k tal que nk (x) converge
para c quando k . Pelo teorema de Ascoli, a menos de tomarmos uma
subsequencia, podemos supor que (nk )k e uniformemente convergente. Seja
o seu limite. Ent ao e uma funca
o contnua tal que (x) = c para um
d
conjunto denso de valores de x T mas ( claro
x) = c e diferente de c . E
que tal funca
o nao existe. Esta contradica
o prova a nossa afirmacao de que R
e unicamente erg odica.
AF
5.3.2
Os od
Od
ometros
ometros, ou m
de quil
aquinas de somar, modelam sistemas tais como o contador
ometros percorridos de um autom
eletricidade de um predio: a sua din
Consideramos o espaco M de todas as seq
d(, 0 ) = 2N (, )
0
ovel. ou o registro de consumo de
amica consiste em fazer avancar o contador
de uma unidade. A principal diferenca com relaca
contadores idealizados comportam um n
o a
` realidade e que estes
umero ilimitado de dgitos.
Fixe d 2, que representa a base de numeraca
uencias
ancia
o (por exemplo, d = 10).
= (0 , 1 , 2 , . . . , k1 , k , k+1 , . . .)
com j {0, 1, . . . , d 1} e tais que n = 0 para todo n suficientemente grande.

Munimos este espaco da seguinte dist
onde N (, 0 ) = min{j 0 : j 6= j0 }.
o f : M M soma uma unidade,

Tambem consideramos a transformaca
definida do seguinte modo:
(5.4)
Se 0 < d 1, ent ao
f (0 , 1 , 2 , . . . , k1 , k , k+1 , . . .) = (0 + 1, 1 , 2 , . . . , k1 , k , k+1 , . . .).
DR
Se 0 = d 1 mas 1 < d 1, ent ao
f (0 , 1 , 2 , . . . , k1 , k , k+1 , . . .) = (0, 1 + 1, 2 , . . . , k1 , k , k+1 , . . .).
Em geral, se 0 = = k1 = d 1 mas k < d 1, ent ao
f (0 , 1 , 2 , . . . , k1 , k , k+1 , . . .) = (0, 0, 0, . . . , 0, k + 1, k+1 , . . .).
Observe que N (f (), f ( 0 )) = N (, 0 ) e, portanto,
d(f (), f ( 0 )) = d(, 0 ) para todo , 0 M. (5.5)
Em particular, f e contnua relativamente a

` dist
ancia definida em (5.4).
Proposi
c o f : M M e unicamente erg
ao 5.4. A transformaca odica.
A prova desta proposica
o fica a cargo do leitor (veja o Exerccio 5.1).

5.3.3 Grupos topol

ogicos e grupos de Lie
T
Lembre que um grupo topol ogico e um grupo (G, ) munido de uma topologia
relativamente a
` qual as operaco
es
G G G, (g, h) 7 gh e G G, g 7 g 1 (5.6)
s
ao contnuas. Em tudo o que segue suporemos que a topologia e tal que todo
conjunto pontual e um conjunto fechado. Quando G e uma variedade e as
operacoes em (5.6) s aveis, dizemos que (G, ) e um grupo de Lie.
ao diferenci
Veja o Exerccio 5.2.
O espaco euclideano Rd e um grupo topol ogico, e ate um grupo de Lie, para
AF
o e o mesmo vale para o toro Td . Lembre que Td e o quociente de Rd pelo
a adica
seu subgrupo Zd . Esta construca o pode ser generalizada da seguinte forma:
Exemplo 5.5. Subgrupos. ??
Exemplo 5.6. Dado qualquer subgrupo normal fechado H de um grupo to-
pol
ogico G, seja G/H o conjunto das classes de equivalencia para a relaca
o de
equivalencia definida em G por x y x1 y H. Represente por xH a
classe de equivalencia que contem cada x G. Considere a seguinte operacao
de grupo em G/H:
xH yH = (x y)H.
A hip otese de que H e subgrupo normal assegura que esta operaca
o est
a bem
definida. Seja : G 7 G/H a projeca o canonica, dada por (x) = xH.
Considere em G/H a topologia quociente, definida da seguinte forma: uma
o : G/H X e contnua se, e somente se, : G X e contnua.
funca
A hip otese de que H e fechada assegura que todo subconjunto pontual e um
subconjunto fechado de G/H. Segue facilmente das definico es que G/H e um
grupo topol ogico. Lembre tambem que se G e abeliano ent ao todos os seus
subgrupos s ao normais.
Exemplo 5.7. O conjunto G = GL(d, R) das matrizes reais invertveis de di-
mensao d e um grupo de Lie para a operaca o de multiplicaca
o de matrizes,
DR
chamado grupo linear real de dimens ao d. De fato, G pode ser identificado com
2
um aberto do espaco euclideano R(d ) e portanto tem uma estrutura natural
de variedade. Alem disso, segue diretamente das definico
es que a multiplicaca
o
o A 7 A1 s
de matrizes e a aplicaca ao diferenci
aveis para esta estrutura dife-
renci
avel. G contem diversos subgrupos de Lie importantes, tais como o grupo
especial linear SL(d, R) das matrizes com determinante igual a 1, e o grupo
ortogonal O(d, R) formado pelas matrizes ortogonais.
Dado qualquer g G, chamamos g-translaca
o a
` esquerda e g-translaca
o a
`
direita, respectivamente, as aplicaco
es
Eg : G G, Eg (h) = gh e Dg : G G, Dg (h) = hg.
Um endomorfismo de G e uma aplicaca o contnua : G G que tambem

preserva a operaca
o de grupo, isto e, tal que (gh) = (g)(h). Quando
5.3. EXEMPLOS 145
e invertvel, ou seja, uma bijeca

o cuja inversa tambem e um endomorfismo,
T
dizemos que se trata de um automorfismo.
Exemplo 5.8. Seja A GL(d, Z), isto e, uma matriz invertvel de dimens
ao
d com coeficientes inteiros. Ent
ao, como vimos na Seca
o 4.2.5, A induz um
endomorfismo fA : Td Td . Pode mostrar-se que todo endomorfismo do toro
e desta forma.
Um grupo topol ogico e localmente compacto se todo g G possui alguma

vizinhanca compacta. Por exemplo, todo grupo de Lie e localmente compacto.
Por outro lado, o grupo aditivo dos racionais, considerado com a topologia
AF
induzida pela reta, n
ao e localmente compacto.
O seguinte teorema e o ponto de partida da teoria erg
odica dos grupos to-
pol
ogicos localmente compactos:
Teorema 5.9 (Haar). Seja G um grupo localmente compacto.
(a) Existe uma medida boreliana G em G que e invariante pelas translaco

es a
`
esquerda, finita em conjuntos compactos e positiva em conjuntos abertos;
(b) Se e uma medida com todas as propriedades no item (a), ent

ao = C G
para algum C > 0.
(c) G (G) < se, e somente se, G e compacto.
Vamos esbocar a demonstraca

o dos itens (a) e (b) do teorema no caso parti-
cular em que G e um grupo de Lie. A demonstraca o do item (c), no caso geral,
e proposta no Exerccio 5.6.
??
Exemplo 5.10. Medida de Haar em O(d, R). Medida de Haar em GL(d, R).
??
DR
No caso em que o grupo G e compacto, segue do Teorema 5.9 que existe
uma u
nica probabilidade que e invariante pelas translaco
es a
` esquerda, positiva
em abertos e finita em compactos. Esta probabilidade G e chamada medida de
Haar. Ela disfruta de algumas propriedades adicionais:
Corolario 5.11. Suponha que G e compacto. Ent ao a medida de Haar G e

invariante pelas translaco
es a
` direita e por todo endomorfismo sobrejetivo de G.
o. Dado qualquer g G, considere a probabilidade (Dg ) G . Ob-

Demonstraca
serve que Eh Dg = Dg Eh para todo h G. Logo,
(Eh ) (Dg ) G = (Dg ) (Eh ) G = (Dg ) G .
Em outras palavras, (Dg ) G e invariante por toda a translaca

o a
` esquerda.
Por unicidade, segue que (Dg ) G = G para todo g G, tal como afirmado.

Dado qualquer homomorfismo sobrejetivo : G G, considere a probabi-
T
lidade G . Dado qualquer h G, escolha algum g 1 (h). Observe que
Eh = Eg . Logo,
(Eh ) G = (Eg ) G = G .
Em outras palavras, G e invariante por toda a translaca

o a
` esquerda. Por
unicidade, segue que G = G , tal como afirmado.
Mais geralmente, se nao suposermos, que G e compacto, o argumento do
ario 5.11 mostra que para cada g G existe (g) > 0 tal que
Corol
AF
(Eg ) G = (g)G .
o G (0, ), g 7 (g) e um homomorfismo de grupo.

A aplicaca
5.3.4 Transla
co
es em grupos compactos
Nesta seca
o sempre suporemos que o grupo topol ogico e compacto e metrizavel.
Comecamos por observar que e sempre possvel escolher a dist
ancia de tal forma
que ela seja invariante por toda translaca
o:
Lema 5.12. Se G e um grupo topol ogico compacto metriz avel ent
ao existe al-
guma dist ancia compatvel com a topologia de G relativamente a` qual todas as
translaco
es, tanto a
` esquerda quanto a
` direita, s
ao isometrias.
Demonstracao. Seja (Un )n uma base de vizinhancas do elemento neutro 1 de
G. Pelo Lema 0.57, para cada n existe uma funca o contnua n : G [0, 1] tal
que n (1) = 0 e (z) = 1 para todo z G \ Un . Defina

X
: G [0, 1], (z) = 2n n (z).
n=1
ao, e contnua e (1) = 0 < (z) para todo z 6= 1. Agora defina

Ent
DR
d(x, y) = sup{|(gxh) (gyh) : g, h G}
para cada x, y G. O supremo e finito, por compacidade de G. E f

acil ver que d
e uma distancia em G. De fato, note que se d(x, y) = 0 ent ao (gxh) = (gyh)
para todo g, h G. Em particular, tomando g = 1 e h = y 1 , vem que
(xy 1 ) = (1). Pela construca
o de , isto implica que x = y. Os demais axi-
omas da nocao de dist
ancia seguem diretamente da definica o de d. Finalmente,
tambem e claro da definica
o que d e invariante por translaco
es a
` esquerda e a `
direita.
Exemplo 5.13. Dist ancia invariante em O(d, R). Dist
ancia invariante a
` es-
querda em GL(d, R).??
avel e seja g G. Ent
Teorema 5.14. Seja G um grupo compacto metriz ao s
ao
equivalentes:
5.3. EXEMPLOS 147
(a) Eg e unicamente erg

odica;
T
(b) Eg e erg
odica com respeito a G ;
(c) o subgrupo {g n : n Z} gerado por g e denso em G;
Demonstraca o. E claro que (a) implica (b). Para provar que (b) implica (c),
considere a distancia invariante d dada pelo Teorema ??. Seja H o fecho do
{g n : n Z} e e considere a funca
o contnua
(x) = min{d(x, y); y H}.
AF
Observe que esta funca
G (H 6= G) > 0, j
a funca
o n
ser erg
invari
odica para G .
o e invariante para Eg : usando que gH = H, obtemos:
(x) = min{d(x, y) : y H} = min{d(gx, gy) : y H}

= min{d(gx, z) : z H} = (gx) para todo x G.
Como H e fechado, (x) = 0 se, e somente se, x H. Se H 6= G ent
ao e constante em G -quase todo ponto e, portanto, Eg n

ao
a que a medida de Haar e positiva em abertos. Nesse caso,
ao pode
Finalmente, para mostrar que (c) implica (a), vamos mostrar que se e uma
probabilidade invariante por Eg , ent
ancia de , temos
Z
ao = G . Para ver isso, basta verificar
que e invariante para toda translaca ` esquerda em G. Fixe h G. Pela
o a
(x) d(x) =
Z
(g n x) d(x)
para todo n N e toda funcao contnua : G R. Por outro lado, a hipotese

garante que existe uma sequencia de numeros naturais nj tal que g nj h.
DR
Dada qualquer funcao contnua (logo, uniformemente contnua) : G R e
dado > 0, fixe > 0 tal que |(x) (y)| < semrpe que d(x, y) < . Se j e
suficientemente grande,
d(g nj x, hx) = d(g nj , h) < para todo x G.
Logo, |(g nj x) (hx)| < para todo x e, portanto,

Z Z

| (x) (hx) d| = | (g nj x) (hx) d| < .
R R
ario, segue que d = Eh d para toda funca
Como e arbitr o contnua
e todo h G. Isto implica que e invariante por Eh para todo h G,
conforme afirmado.

T
Figura 5.1: Interc
ambio de intervalos
5.3.5 Interc
ambios de intervalos
AF
Por definica
o, um interc
muito rica e tem conex

ambio de intervalos e uma bijeca
com a seguinte forma: existe uma partica
tal que a a restricao da transformaca
` direita.
o do intervalo [0, 1)
o finita do intervalo em subintervalos
o a cada subintervalo e uma translaca
Veja a Figura 5.1. Para fixar ideias, tomaremos os subintervalos fechados a
esquerda e abertos a
Como consequencia direta da definica o, todo interc
serva a medida de Lebesgue em [0, 1). Estas transformaco es exibem uma din
ambios de intervalos aparecem naturalmente como transformaco

de Poincare de campos de vetores conservativos em superfcies.
Exemplo 5.15. Seja S uma superfcie orient avel e seja uma forma de a
todo campo de vetores X uma 1-forma diferencial , definida por
x (v) = x (X(x), v) para cada vetor v Tx S.

rea
em S, ou seja, uma 2-forma diferencial que nunca se anula. Podemos associar a
o.
ambio de intervalo pre-

`
amica
oes importantes com diversos outros sistemas, tais como
os bilhares em mesas poligonais, os fluxos conservativos em superfcies e os flu-
xos de Teichm
que os interc
uller. Por exemplo, a construcao que esbocamos a seguir mostra
es
Observe que X e tem os mesmos zeros e que nos demais pontos o n ucleo
de coincide a direca
o do campo de vetores. A 1-forma permite definir um
DR
comprimento transversal de curvas c : [a, b] S, da seguinte forma:
Z Z b
`(c) = = c(t) (c(t))
dt.
c a
Note que as trajet orias do fluxo tem comprimento transversal nulo mas para
curvas transversais ao fluxo, ` e equivalente a ` medida de Lebesgue na curva.
Pode mostrar-se que a 1-forma e fechada se, e somente se, X preserva a rea.
Entao, usando o teorema de Green, as transformaco es de Poincare do fluxo
preservam o comprimento transversal. Com uma hip otese adicional sobre os
zeros de X, a transformaca o f : de primeiro retorno a uma seca o
transversal qualquer est a definida e e contnua exceto num numero finito de
pontos da seca
o . Ent ao, parametrizando pelo comprimento transversal de
arco, f e um interc
ambio de intervalos. ??
5.3. EXEMPLOS 149
Cada intercambio de intervalos fica determinado por dois ingredientes. O
T
primeiro deles, de natureza combinatoria, diz respeito ao n
umero de subinterva-
los e a
` ordem destes subintervalos e de suas imagens dentro do intervalo [0, 1).
Isso pode ser informado da seguinte forma: atribumos a cada subintervalo um
r
otulo (uma letra, por exemplo), atribumos a ` sua imagem o mesmo r otulo e
listamos esses rotulos em duas linhas horizontais, na ordem respectiva. Por
exemplo, no caso da Figura 5.1, obtemos

T C A M
= .
M A C T
AF
Note que a escolha dos r aria. Denotamos por A, e chamamos de
otulos e arbitr
alfabeto, o conjunto dos r
otulos escolhidos.
O segundo ingrediente, de natureza metrica, diz respeito aos comprimentos
dos subintervalos. Ele pode ser informado por meio de um vetor de coordenadas
positivas, indexadas pelos rotulos escolhidos e que determinam o comprimento
do intervalo respectivo (e tambem da sua imagem). No caso da Figura 5.1 este
vetor de comprimentos tem a forma
= (T , C , A , M ).
A soma das coordenadas do vetor de comprimentos e sempre igual a 1.

Ent ambio de intervalos f : [0, 1) [0, 1) associada a cada par
ao, o interc
(, ) fica definida do seguinte modo. Para cada r otulo A, represente
por I o respectivo subintervalo e defina w = v1 v0 , onde v0 e a soma
dos comprimentos correspondentes aos r otulos a` esquerda de na linha
superior de e v1 e a soma dos comprimentos correspondentes aos r otulos
a` esquerda de na linha inferior de . Ent ao
f (x) = x + w para todo x I .
O vetor w = (w )A e chamado vetor de translacoes. Observe que, para cada

DR
fixado ele e uma funca
o linear do vetor de comprimentos = ( )A .
Figura 5.2: Rotaca

o vista como interc
ambio de dois intervalos

Exemplo 5.16. O caso mais simples de interc ambio de intervalos ocorre quando
T
temos dois subintervalos. Veja a Figura 5.2. Escolhendo o alfabeto A = {A, B},
temos

A B x + B para x IA
= e f (x) =
B A x A = x + B 1 para x IB .
Esta transformacao corresponde precisamente a ` rotaca

o R A , se identificarmos
[0, 1) com o crculo S 1 do modo natural. Neste sentido, os interc ambios de
intervalos s
ao uma generalizaca
o das rotaco
es do crculo.
5.3.6 Minimalidade e ergodicidade de interc

ambios
AF
Como vimos anteriormente, uma rotaca
Dado que quase todo n

unicidade erg
os r
otulos a
odica s
` esquerda dessa posica

mesmos. Por exemplo,
e redutvel, pois os r
mentos , o interc
=

otulos a
o R do crculo e minimal se, e somente
se, e irracional. Alem disso, nesse caso R tambem e unicamente erg
cutir como estes fatos se estendem ao contexto mais amplo dos interc
intervalos.
Comecamos por uma observaca
Dizemos que uma combinat
o que n ao tem an
o nas duas linhas de s
B X O L F D
X O B F D L
` esquerda da quarta posica

o s
odica.
umero e irracional, isto significa que minimalidade e
ao tpicas na famlia das rotacoes. Nesta seca
o vamos dis-
ambios de
alogo no caso das rotaco

oria e redutvel se existe alguma posica
es.
o tal que
ao exatamente os
ao os mesmos nas duas

linhas: B, O e X. Como consequencia, qualquer que seja o vetor de compri-
ambio de intervalos f definido por (, ) deixa o subintervalo
IB IO IX invariante. Em particular, f n ao pode ser minimal e nem sequer
transitivo. No que segue sempre suporemos que a combinat oria e irredutvel.
Uma conjectura natural e que o interc ambio de intervalos seja minimal sem-
pre que o vetor de comprimentos = ( )A e racionalmente independente,
DR
ou seja, se X
n 6= 0
A
para todo vetor (n )A n ao nulo com coordenadas inteiras. Isto e verdade

mas, de fato, a hipotese de independencia racional e demasiado forte: vamos
apresentar uma condicao um pouco mais geral que ainda implica minimalidade.
Denotemos por I o extremo inferior de cada subintervalo I . Dizemos que
um par (, ) satisfaz a condica
o de Keane se as trajetorias destes pontos s
ao
disjuntas:
f m (I ) 6= I para todo m 1 e quaisquer , A com I 6= 0 (5.7)
(note que sempre existem e tais que f (I ) = 0 = I ). Deixamos a

demonstraca
o do seguinte lema ao cuidado do leitor (Exerccio 5.8).
5.3. EXEMPLOS 151
Lema 5.17. 1. Se (, ) satisfaz a condica

o de Keane ent
ao e irredutvel.
T
2. Se e irredutvel e e racionalmente independente ent
ao (, ) satisfaz
a condica
o de Keane.
Como o subconjunto dos vetores racionalmente independentes tem medida

de Lebesgue total, obtemos que a condica
o de Keane e satisfeita para quase
todo vetor de comprimentos , sempre que e irredutvel.
Exemplo 5.18. No caso de dois subintervalos (lembre o Exemplo 5.16), o

ambio de intervalos tem a forma f m (x) = x + mB m
interc odulo n
umeros
inteiros. Ent
ao, a condica
o de Keane significa que
AF mB 6= A + n e A + mB 6= A + n
para todo m N e todo n Z. E
ao f m (x) = x + mC m
Ent
Keane significa que os n
=
odulo n
umeros
claro que isto acontece se, e somente se, o
vetor A , B ) e racionalmente independente.
Exemplo 5.19. Para interc ambios de 3 ou mais intervalos a condica
mentos. Considere, por exemplo,

A B C
C A B

.
o de Keane
e estritamente mais fraca do que a independencia racional do vetor de compri-
umeros inteiros e, portanto, a condica
{mC , A + mC , A + B + mC } e disjunto de {A + n, A + B + n}
para todo m N e n Z. De modo equivalente,

o de
pC
/ {q, A + q} para todo p Z e q Z.
DR
Isto pode valer mesmo quando (A , B , C ) e racionalmente dependente.
O seguinte resultado foi obtido por Michael Keane:
Teorema 5.20 (Keane). Se (, ) satisfaz a condica

o de Keane ent
ao o in-
terc
ambio de intervalos f e minimal.
Exemplo 5.21. A condica o de Keane nao e necess

aria para a minimalidade.
Por exemplo, considere o interc
ambio de intervalos definido por (, ), onde

A B C D
=
D C B A
A = C , B = D e A /B = C /D e irracional. Ent ao (, ) n
ao satisfaz a
condica
o de Keane condition e, no entanto, f e minimal.

Conforme observamos anteriormente, toda rotaca o minimal e tambem uni-
T
camente erg odica. Isto ainda e valido para interc
ambios de 3 intervalos, mas n
ao
no caso geral. De fato, Keane deu um exemplo de um interc ambio de 4 intervalos
onde e irredutvel, e racionalmente independente e, no entanto, f tem duas
probabilidades erg odicas. ?? Keane conjecturou que, assim mesmo, deveria ser
verdade que quase todo interc ambio de intervalos e unicamente erg odico. Um
resultado fundamental da teoria dos interc ambios de intervalos, obtido indepen-
dentemente por Howard Masur e William Veech, afirma que esta conjectura e
verdadeira:
Teorema 5.22 (Masur, Veech). Suponha que e irredutvel. Ent ao para Le-
AF
besgue quase todo vetor de comprimentos o interc
ambio de intervalos definido
por (, ) e unicamente erg
odico.
Um pouco antes, Michael Keane and Gerard Rauzy provaram que unicidade
erg
odica vale para um conjunto residual (segunda categoria de Baire) de vetores
de comprimento sempre que a combinat oria e irredutvel.
5.4 Teorema de Weyl

Nesta seca
o vamos utilizar ideias discutidas anteriormente para provar um belo
teorema de H. Weyl [Wey16] sobre a distribuica o dos valores de funco
es polino-
miais restritas aos n
umeros inteiros.
Considere qualquer funca o polinomial P : R R com coeficientes reais e
grau d 1:
P (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + + ad xd .
Compondo P com a projeca
o canonica R S 1 , obtemos uma funca
o polinomial
P : R S com valores no crculo S 1 = R/Z. Defina:
1
zn = P (n), para cada n 1.

DR
Podemos pensar em zn como sendo a parte fracion aria do n umero real P (n).
Estamos interessados em entender como a sequencia (zn )n se distribui no crculo.
Definiao 5.23. Dizemos que uma sequencia (xn )n em S 1 e equidistribuda se

c
o contnua : S 1 R tem-se
para qualquer funca
n Z
1X
lim (xj ) = (x) dx.
n n
j=1
De acordo com o Exerccio 5.4, isto equivale a dizer que, para todo segmento
I S 1 , a fraca
o dos termos da sequencia que est
ao em I e igual ao comprimento
m(I) do segmento.
Teorema 5.24 (Weyl). Se algum dos coeficientes a1 , a2 , . . . , ad e irracional

ao a sequencia zn = P (n), n N e equidistribuda.
ent
5.4. TEOREMA DE WEYL 153
Para desenvolvermos a nossa intuica

o sobre este teorema, comecemos por
T
considerar o caso especial d = 1. Neste caso a funca
o polinomial resume-se a
P (x) = a0 + a1 x. Consideremos a transformaca
o
f : S1 S1, f () = + a1 .
Por hipotese, o coeficiente a1 e irracional. Portanto, como vimos na Seca o 5.3.1,

esta transformacao admite uma u nica probabilidade invariante, que e a medida
de Lebesgue m. Consequentemente, dada qualquer funca o contnua : S 1 R
1
e dado qualquer ponto S ,
n Z
AF
1X
lim (f j ()) = dm.
n n j=1
ao, f j () = a0 + a1 j = zj . Ent
Considere = a0 . Ent ao a relaca
o anterior d
a
n Z
1X
lim (zj ) = dm.
n n
j=1
Isto e precisamente o que significa dizer que zj e equidistribuda.
5.4.1 Ergodicidade
Agora vamos estender os argumentos acima para qualquer grau d 1. Para
o f : Td Td definida no toro d-dimensional
isso introduzimos a transformaca
d
T pela seguinte expressao:
f (1 , 2 , . . . , d ) = (1 + , 2 + 1 , . . . , d + d1 ), (5.8)
onde e um n umero irracional que ser

a escolhido mais tarde. Note que f e
invertvel: a inversa est
a dada por
DR
f 1 (1 , 2 , . . . , d ) = (1 , 2 1 +, . . . , d d1 + +(1)d1 1 +(1)d ).
Note tambem que a derivada de f em cada ponto e dada pela matriz

1 0 0 0 0
1 1 0 0 0

0 1 1 0 0

0 0 0 1 1
cujo determinante e 1. Portanto, o Lema 1.12 garante que f preserva a medida

de Lebesgue no toro.??
Proposiao 5.25. A medida de Lebesgue em Td e erg

c odica para f .

Demonstraca
o. Vamos usar um argumento de expans ao em serie de Fourier,
T
an o 4.7. Seja : Td R uma funca
alogo ao da Proposica o em L2 (m). Escre-
vemos X
() = an e2in
nZd
onde = (1 , . . . , d ) e n = (n1 , . . . , nd ) e n = n1 1 + + nd d e
X Z
|an |2 = |()|2 d1 dd < . (5.9)
nZd
AF
Observe que
X
(f ()) = an e2i(n1 (1 +)+n2 (2 +1 )+nd (d +d1 ))
nZd
X
= an e2in1 e2iL(n)
nZd
onde L(n) = (n1 + n2 , n2 + n3 , . . . , nd1 + nd , nd ). Suponhamos que a funca

o
e invariante, isto e, f = em quase todo ponto. Ent ao,
an e2in1 = aL(n) para todo n Zd . (5.10)
Isto implica que an e aL(n) tem o mesmo valor absoluto. Por outro lado, a
relaca
o de integrabilidade (5.9) implica que existe no maximo um n umero finito
de termos com um dado valor absoluto n ao-nulo. Conclumos que an = 0 para
todo n Zd cuja o rbita Lj (n), j Z seja infinita. Observando a express ao de
L deduzimos que an = 0 exceto, possivelmente, se n2 = = nd = 0. Alem
disso, para os valores de n restantes, ou seja, para n = (n1 , 0, . . . , 0), tem-se que
L(n) = n e portanto a relaca o (5.10) torna-se
an = an e2in1 .
DR
Como e irracional, o ultimo fator e diferente de 1 sempre que n1 e n ao-nulo.
Portanto esta relaca a que an = 0 tambem para n = (n1 , 0, . . . , 0) com n1 6= 0.
o d
Deste modo, mostramos que se e uma funca o invariante ent
ao todos os termos
da sua expansao em serie de Fourier se anulam exceto, possivelmente, o termo
constante. Isto mostra que e constante em quase todo ponto, e isso prova que
a medida de Lebesgue e erg odica para f .
5.4.2 Unicidade erg

odica
O pr
oximo passo da demonstraca
o do Teorema 5.24 e o seguinte resultado:
Proposi ao 5.26. A transformaca

c o f e unicamente erg
odica: a medida de
Lebesgue no toro e a sua u
nica probabilidade invariante.
Demonstracao. A demonstraca o ser

a por induca
o no grau d do polin
omio P . O
T
caso de grau 1 foi tratado anteriormente. Portanto, so precisamos explicar como
o caso de grau d pode ser deduzido do caso de grau d 1. Para isso, escrevemos
Td = Td1 S 1 e
f : Td1 S 1 Td1 S 1 , f (0 , ) = (f0 (0 ), + d1 ), (5.11)
onde 0 = (1 , . . . , d1 ) e f0 (0 ) = (1 + , 2 + 1 , . . . , d1 + d2 ). Por
induca
o, a transformaca o
f0 : Td1 Td1
odica. Representamos por : Td Td1 a projeca
e unicamente erg o () = 0 .
AF
Lema 5.27. Se e uma probabilidade invariante por f ent
ao a projeca
o
coincide com a medida de Lebesgue m0 em Td1 .
Demonstraca avel E Td1 ,
o. Dado qualquer conjunto mensur
( )(f01 (E)) = ( 1 f01 (E)).
Usando f = f0 e o fato de que e f -invariante, se verifica que a express

ao
do lado direito e igual a
(f 1 1 (E)) = ( 1 (E)) = ( )(E).
Portanto ( )(f01 (E)) = ( )(E) para todo subconjunto mensur avel E, ou

seja, e probabilidade f0 -invariante. Como f0 e unicamente erg
odico, segue
que coincide com a medida de Lebesgue m0 em Td1 .
Agora suponhamos que , alem de invariante, tambem e erg
odica para f .
Pelo Teorema 3.11, e por ergodicidade, o conjunto G() M dos pontos T d
tais que
n1 Z
1X
lim (f j ()) = d o contnua : Td R (5.12)
para toda funca
n n j=0
DR
tem medida total. Seja G0 () o conjunto dos 0 Td1 tais que G() intersecta
{0 } S 1 . Em outras palavras, G0 () = (G()). E claro que 1 (G0 ())
contem G() e, portanto, tem medida total. Logo, usando o Lema 5.27,
m0 (G0 ()) = ( 1 (G0 ())) = 1. (5.13)
Pelas mesmas raz

oes, esta relaca
o tambem vale para a medida de Lebesgue:
m0 (G0 (m)) = m( 1 (G0 (m))) = 1. (5.14)
Uma consequencia direta das igualdades (5.13) e (5.14) e que a intersecca

o de
G0 () e G0 (m) tem medida m0 total. Logo, em particular, estes conjuntos n ao
podem ser disjuntos. Seja 0 um ponto qualquer na interseccao. Por definica
o,
G() intersecta {0 } S 1 . Mas o pr
oximo resultado afirma que G(m) contem
{0 } S 1 :

ao {0 } S 1 est
Lema 5.28. Se 0 G0 (m) ent a contido em G(m).
T
Demonstracao. A observaca
o crucial e que a medida m e invariante por toda a
transformaca
o da forma
R : Td1 S 1 Td1 S 1 , (, ) 7 (, + ).
A hipotese 0 G0 (m) significa que existe algum S 1 tal que (0 , ) G(m),

ou seja,
n1 Z
1X
lim (f j (0 , )) = dm
n n
AF
j=0
o contnua : Td R. Qualquer outro ponto de {0 } S 1

para toda funca
pode ser escrito como (0 , + ) = R (0 , ) para algum S 1 . Recordando
(5.8), vemos que

f R (0 , ) = (1 + , 2 + 1 , . . . , d1 + d2 , + + d1 ) = R f (0 , )
para todo (0 , ) Td1 S 1 . Logo, por induca

o,

f j (0 , + ) = f j R (0 , ) = R f j (0 , )
o contnua : Td R,
para todo j 1. Portanto, dada qualquer funca
n1 n1
1X 1X
lim (f j (0 , + )) = lim ( R )(f j (0 , ))
n n j=0 n j=0
Z Z
= ( R ) dm = dm.
a em G(m) para todo S 1 , conforme afirmado.

Isto prova que (0 , + ) est
DR
Segue do que dissemos ate agora que G() e G(m) se intersectam em algum
ponto de {0 } S 1 . Tendo em vista a definica
o (5.12), isto implica que as duas
medidas tem a mesma integral para cada funca o contnua. De acordo com a
Proposica
o 0.56, isto implica que = m, como queramos demonstrar.
Corolario 5.29. A o rbita de todo ponto Td e equidistribuda no toro Td ,

o contnua : Td R tem-se
ou seja, para toda funca
n1 Z
1X
lim (f j ()) = dm.
n n j=0
Demonstraca
o. Isto segue imediatamente das Proposico
es 5.1 e 5.26.
5.4.3 Demonstra
c
ao do teorema de Weyl
T
Para completarmos a demonstraca o do Teorema 5.24, introduzimos as funco
es
polinomiais p1 , . . . , pd definidas por
pd (x) = P (x) e
(5.15)
pj1 (x) = pj (x + 1) pj (x) para j = 2, . . . , d.
Lema 5.30. O polin omio pj (x) tem grau j, para todo 1 j d. Alem disso,
p1 (x) = x + com = d!ad .
Demonstracao. Por definica
o, pd (x) = P (x) tem grau d. Logo, para mostrar a
AF
primeira afirmaca
o basta mostrar que se pj (x) tem grau j ent ao pj1 (x) tem
grau j 1. Para isso, escreva
pj (x) = bj xj + bj1 xj1 + + b0 ,
onde bj 6= 0. Ent
ao
pj (x + 1) = bj (x + 1)j + bj1 (x + 1)j1 + + b0

= bj xj + (jbj + bj1 )xj1 + + b0 .
Subtraindo uma express

ao da outra, obtemos que
pj1 (x) = (jbj )xj1 + b0j2 xj2 + + b00
tem grau j 1. Isto prova a primeira afirmaca o no lema. Este c

alculo tambem
mostra que o coeficiente guia de cada pj1 (x) se obtem multiplicando por j o
coeficiente guia de pj (x). Consequentemente, o coeficiente guia de a1 deve ser
igual a d!aq . Isto prova a segunda afirmaca
o.
Lema 5.31. Para todo n 0,

f n p1 (0), p2 (0), . . . , pd (0) = p1 (n), p2 (n), . . . , pd (n) .
DR
Demonstracao. A demonstraca
o ser
a por induca
o em n. Como o caso n = 0 e
o
bvio, s
o precisamos tratar do passo indutivo. Lembre que f foi definida em
(5.8). Se
f n1 (p1 (0), p2 (0), . . . , pd (0)) = (p1 (n 1), p2 (n 1), . . . , pd (n 1))
ao f n (p1 (0), p2 (0), . . . , pd (0)) e igual a

ent
(p1 (n 1) + , p2 (n 1) + p1 (n 1), . . . , pd (n 1) + pd1 (n 1)).
Usando a definica
o (5.15) e o Lema 5.30, obtemos que esta express
ao e igual a
(p1 (n), p2 (n), . . . , pd (n)),
e isto prova o lema.


Finalmente, estamos prontos para provar que a sequencia zn = P (n), n N
T
e equidistribuda. Vamos tratar dois casos separadamente.
Em primeiro lugar, suponha que o coeficiente guia ad de P (x) e irracional.
Entao o numero no Lema 5.30 e irracional e, portanto, os resultados da
Seca
o 5.4.2 s
ao v o f : Td Td . Seja : S 1 R
alidos para a transformaca
uma funcao contnua qualquer. Considere : Td R definida por
(1 , 2 , . . . , d ) = (d ).
Fixemos = (p1 (0), p2 (0), . . . , pd (0)). Usando o Lema 5.31 e o Corol

ario 5.29,
obtemos que
AF lim
1X
n n
n1
j=0
(zn ) = lim
Isto termina a demonstraca

1X
n n
n1
j=0
claro que podemos escrever zn como uma soma
e um n
e peri
zn = x n + y n ,
xn+q xn =
n
Z
xn = a d n d
q
Z
(f ()) = dm = dx.
o do Teorema 5.24 no caso em que ad e irracional.

Agora suponha que ad e racional, digamos ad = p/q com p Z e q N. E
e yn = Q (n)

onde Q(x) = a0 + a1 x + + ad1 xd1 e Q : R S 1 e dada por Q = Q.

Observe, em primeiro lugar, que
p p
(n + q)d nd
q
umero inteiro, para todo n N. Isto significa que a sequencia xn , n N

odica de perodo q no crculo R/Z. Em particular, ela toma no m
q valores distintos. Observe tambem que, como ad e racional, a hip
aximo
otese do
teorema implica que algum dos coeficientes a1 , . . . , ad1 de Q e irracional.
Logo, por inducao no grau, temos que yn , n N e equidistribuda. Mais do que
isso, as subsequencias
DR
yqn+r = Q (qn + r), nZ
ao equidistribudas para todo r {0, 1, . . . , q1}. Na verdade, estas sequencias

s
(r)
podem ser escritas como ynq+r = Q (n) para algum polin omio Q(r) que
tambem tem grau d 1 (verifique) e, portanto, a hip otese de induca
o se aplica a
elas tambem. Destas duas observacoes segue que toda subsequencia z qn+r , n Z
e equidistribuda. Consequentemente, zn , n N tambem e equidistribuda. Isto
completa a prova do Teorema 5.24.
5.5 Exerccios
5.1. Seja f : M M um od
ometro, tal como foi definido na secca
o 5.3.2.
5.5. EXERCICIOS 159
1. Seja : M R uma funca

o contnua qualquer. Mostre que
T
n1
1X
(x)
= lim (f j (z))
n n
j=0
existe em todo ponto e o limite e uniforme.

2. Justifique que e constante em todo ponto e deduza que f tem uma u
nica
probabilidade invariante.
3. Calcule essa probabilidade, encontrando uma express ao explcita para a
AF
medida de qualquer subconjunto [b0 , b1 , . . . , bk ] das seq
uencias com 0 =
b 0 , 1 = b 1 , . . . , k = b k .
5.2. Seja G uma variedade e seja uma operaca o de grupo em G tal que a
avel. Mostre que g 7 g 1 tambem e dife-
o (g, h) 7 g h e diferenci
aplicaca
renci
avel.
5.3. Seja G um espaco topol ogico compacto e seja uma operaca o de grupo em
o (g, h) 7 g h e contnua. Mostre que g 7 g 1 tambem e
G tal que a aplicaca
contnua.
5.4. Mostre que uma sequencia e equidistribuda no crculo se, e somente se,
para todo segmento I S 1 tem-se
1
lim #{1 j n : zj I} = m(I)
n n
onde m(I) representa o comprimento de I.
5.5. Prove o Corol
ario ??, usando os argumentos das Proposico
es 5.25 e 4.7.
5.6. Prove o item (c) do Teorema 5.9: um grupo localmente compacto G e
compacto se, e somente se, a sua medida de Haar e finita.
DR
Dica: Suponha que (xn )n e uma sequencia em G sem ponto de acumulaca o
ent
ao para todo compacto K existe uma subsequencia (xnj )j tal que os conjun-
tos xnj K = {xnj g : g K} s
ao disjuntos dois-a-dois.
avel e seja g G. Mostre que s
5.7. Seja G um grupo compacto metriz ao
equivalentes:
1. Eg e unicamente erg
odica;
2. Eg e transitiva: existe x G tal que {g n x : n Z} e densa em G;
3. Eg e minimal: {g n y : n Z} e densa em G para todo y G.
5.8. Prove o Lema 5.17.

T
AF
DR
T
Captulo 6
Correlaco
es
AF
Os modelos de sistemas din
mente, transformaco
vertvel, a trajet
aleat
amicos em que estamos interessados mais direta-
es e fluxos, s
Este e o tema do presente captulo.

A sequencia de correlaco
definida por

Cn (, ) =
ao determinsticos: o estado do sistema em
qualquer momento determina toda a trajet oria futura; quando o sistema e in-
oria passada fica igualmente determinada. No entanto, estes sis-
temas podem apresentar tambem comportamento de tipo estoc
orio): num nvel mais grosseiro que o das trajet
formacao sobre o passado vai sendo esquecida a
es de duas funco
Z
n
astico (ou seja,
orias individuais, in-
` medida que o sistema e iterado.
es mensur
( f ) d
Z
aveis , : M R e
d
Z

d.
Podemos pensar em e como grandezas que medimos no sistema, tais como

a temperatura, o pH, a energia cinetica, etc. Ent ao Cn (, ) mede como o valor
DR
de em tempo n se correlaciona com o valor de em tempo zero, isto e, ate
que ponto um valor influencia o outro. Por exemplo, se = XA e = XB
s
ao funcoes caractersticas, ent
ao (x) da informacao sobre a posica
o do ponto
inicial x, enquanto que (f n (x)) informa sobre a posica o do seu n-esimo iterado
f n (x). Se a correlaca
o Cn (, ) for pequena ent ao a primeira informaca o e de
pouca utilidade para fazer previs oes quanto ao segundo evento. Como veremos,
esse tipo de comportamento, em que as correlaco es diminuem a ` medida que n
aumenta, e bastante comum em modelos importantes.
Comecaremos por introduzir as noco es de sistema (fortemente) misturador e
fracamente misturador e por estudar as suas propriedades b asicas. Na Secao 6.2
discutimos estas noco es no contexto dos deslocamentos de Markov, uma ge-
neralizacao importante dos deslocamentos de Bernoulli. Outros exemplos s ao
analisados nas Secao 6.3. Na Seca o 6.4 discutimos, em termos quantitativos, a
velocidade de decaimento das correlaco es para certas classes de funco es.
161
162 CAPITULO 6. CORRELAC
OES
6.1 Sistemas misturadores
T
o f : M M uma transformaca
Seja f uma transformaca o mensur avel e seja
uma probabilidade invariante. Dizemos que o sistema (f, ) e misturador, se
lim Cn (XA , XB ) = lim |(f n (A) B) (A)(B)| = 0, (6.1)

n n
para quaisquer conjuntos mensuraveis A, B M . Em outras palavras, quando

n cresce, a probabilidade do evento {x B e f n (x) A} converge para o
produto das probabilidades dos eventos {x B} e {f n (x) A}.
AF
6.1.1
fraca:
Propriedades
Um sistema misturador e necessariamente erg
R no crculo S 1 e erg
comprimento menor que 1/10, digamos) ent

n
claro da definica
E
dor, para todo k N. A afirmaca
odico. De fato, suponha que existe
algum conjunto invariante A M com 0 < (A) < 1. Tomando B = Ac
vem que f n (A) B = para todo n. Logo, (f n (A) B) = 0 para todo
n, enquanto que (A)(B) 6= 0. Em particular, (f, ) n ao e misturador. O
exemplo a seguir mostra que ergodicidade e uma propriedade estritamente mais
Exemplo 6.1. Considere irracional. Como vimos anteriormente, a rotaca
ao dois intervalos pequenos (com

n
ao R
o
odica para a medida de Lebesgue m. No entanto, (R , m)
ao e misturador. De fato, se A, B S 1 s
n
(A) B e vazio e, portanto,
m(R (A) B) = 0 para infinitos valores de n. Como m(A)m(B) 6= 0, segue
que o limite em (6.1) n ao se verifica.
ao (f k , ) e mistura-
o (6.1) que se (f, ) e misturador ent
o correspondente para ergodicidade e falsa: a
o f (x) = 1 x no conjunto {0, 1} e erg
aplicaca odica para a medida ( 0 + 1 )/2
mas o segundo iterado f 2 n ao e.
Lema 6.2. Suponha que limn (f n (A) B) = (A)(B) para todo par de
DR
conjuntos A e B em alguma a lgebra A geradora da -
algebra dos conjuntos
mensuraveis. Ent
ao (f, ) e misturador.
Demonstracao. Seja C a famlia de todos os conjuntos mensur aveis A tais que

(f n (A) B) (A)(B) para todo B A. Por hip otese, C contem A.
Afirmamos que C e uma classe mon otona. De fato, sejam A1 Ak
elementos de C e seja A = k Ak . Dado > 0, existe k0 1 tal que
(A) (Ak ) = (A \ Ak ) <
para todo k k0 . Alem disso, para todo n 1,
(f n (A) B) (f n (Ak ) B) = (f n (A \ Ak ) B)
(f n (A \ Ak )) = (A \ Ak ) < .
6.1. SISTEMAS MISTURADORES 163
Para k k0 fixado, o fato de que Ak C garante que existe n(k) tal que
T
|(f n (Ak ) B) (Ak )(B)| < para todo n n(k).
Somando estas tres desigualdades conclumos que
|(f n (A) B) (A)(B)| < 3 para todo n n(k0 ).
Como > 0 e arbitrario, isto mostra que A C. Da mesma forma se mostra

o de qualquer sequencia decrescente de elementos de C ainda e
que a interseca
um elemento de C. Portanto C e uma classe mon otona, tal como afirmamos.
Pelo teorema das classes mon otonas (Teorema 0.15), segue que C contem todo
AF
o conjunto mensur avel: para todo conjunto mensur avel A tem-se
lim (f n (A) B) = (A)(B) para todo B A.

n
Resta deduzir que esta propriedade vale para todo conjunto mensur
avel B. Isto
e inteiramente analogo aos argumentos que acabamos de detalhar, pelo que
deixamos a verificaca
o a cargo do leitor.
Exemplo 6.3. Todo deslocamento de Bernoulli (lembre da Seca o 4.2.3) e mis-
turador. De fato, dados dois cilindros A = [p; Ap , . . . , Aq ] e B = [r; Br , . . . , Bs ]
quaisquer, tem-se
(f n (A) B) = ([r; Br , . . . , Bs , X, . . . , X, Ap , . . . , Aq ])
= ([r; Br , . . . , Bs ])([p; Ap , . . . , Aq ]) = (A)(B)
para todo n > s p. Seja A a a lgebra gerada pelos cilindros: os seus elementos
s
ao as uni
oes finitas disjuntas de cilindros. Segue do que acabamos de dizer que
(f n (A) B) = (A)(B) para todo par de conjuntos A, B A e todo n
suficientemente grande. Como A gera a - algebra dos conjuntos mensur aveis,
podemos usar o Lema 6.2 para concluir que o sistema e misturador, tal como
foi afirmado.
DR
Exemplo 6.4. Seja f : S 1 S 1 a transformaca o definida por g(x) = kx,
onde k 2 e um n umero inteiro, e seja m a medida de Lebesgue m no crculo.
O sistema (g, m) e equivalente a um deslocamento de Bernoulli, no seguinte
sentido (estas ideias ser ao analisadas em mais detalhe na Seca
o 7.1). Considere
o deslocamento em M = X N .
X = {0, 1, . . . , k 1} e seja f : M M a aplicaca
Considere a medida produto = N em M , onde e a probabilidade definida
por (A) = #A/k para todo A X. A aplicaca o

X an1
h : M S1, h (an )n =
n=1
kn
e uma bijeca
o, restrita a um subconjunto com medida total, e tanto ela quanto
a sua inversa sao mensur aveis. Alem disso, h = m e h f = g h em quase
todo ponto. Dizemos que h e uma equivalencia erg odica entre (g, m) e (f, ).
OES
Por meio dela, propriedades podem ser traduzidas de um sistema para o outro.
T
Em particular, lembrando do Exemplo 6.3, obtemos que (g, m) e misturador:
dados quaisquer conjuntos mensuraveis A, B S 1 ,

m g n (A) B = h1 (g n (A) B) = g n (h1 (A)) h1 (B)
(h1 (A))(h1 (B)) = m(A)m(B) quando n .
Vamos tambem discutir uma vers ao topol

ogica de sistema misturador. Para
isso, suponha que o ambiente M e um espaco topol ogico. Uma transformaca o
f : M M e dita topologicamente misturadora se dados quaisquer abertos
nao-vazios U, V M , existe n0 N tal que f n (U ) V e n
ao vazio para todo
AF
n n0 . Isto e parecido, mas estritamente mais forte do que a hip otese do
Lema 4.30: l a pedimos que f n (U ) intersecte V para algum n, enquanto que
agora queremos que isso aconteca para todo n suficientemente grande.
Proposi ao 6.5. Se (f, ) e misturadora ent

c ao a restrica
o de f ao suporte de
e topologicamente misturadora.
o. Denote por X = supp(). Sejam A, B X conjuntos aber-

Demonstraca
tos. Temos que (A), (B) > 0, por definica
o de supp(). Assim, como e
misturadora, temos que existe n0 tal que n n0 vale que (f n (A) B) >
(A)(B)/2 > 0. Em particular, (f n (A) B) 6= , como queramos demons-
trar.
Segue diretamente desta proposica o que se f possui uma medida mistura-

dora positiva em abertos, ent
ao f e topologicamente misturadora. Por exemplo,
dado qualquer conjunto finito X = {1, . . . , d}, o deslocamento
f : XZ XZ (ou f : X N X N )
e topologicamente misturador. De fato, para qualquer probabilidade supor-

tada em todo o X, a medida de Bernoulli = N (ou = Z ) e positiva
DR
em abertos e misturadora, como vimos no Exemplo 6.3. Analogamente, pelo
o f : S 1 S 1 da forma f (x) = kx com k 2
Exemplo 6.4, toda transformaca
e topologicamente misturadora.
Exemplo 6.6. Translaco es num grupo metriz

avel G nunca s ao topologicamente
misturadoras. De fato considere qualquer translaca o a` esquerda E g (o caso de
translacoes a alogo). Podemos supor que g 6= 1, pois caso contr
` direita e an ario
e evidente que Eg n ao e topologicamente misturadora. Fixemos uma dist ancia
d invariante pelas translaco es do grupo G (lembre do Lema 5.12) e seja =
d(1, g 1 ). Considere U = V = bola de centro 1 e raio /4. Todo Egn (U ) e
uma bola de raio /4. Suponha que Egn (U ) intersecta V . Ent ao Egn (U ) est
a
n1
contida na bola de raio 3/4 e, portanto, Eg (U ) est
a contida na bola de
raio 3/4 em torno de g 1 . Consequentemente, Egn1 (U ) n ao intersecta V .
Como n e arbitr ario, isto mostra que Eg n
ao e topologicamente misturador.
6.1.2 Mistura fraca
T
Dizemos que o sistema (f, ) e fracamente misturador, se dados quaisquer con-
aveis A, B M ent
juntos mensur ao:
n1 n1
1X 1X
lim Cj (XA , XB ) = lim |(f j (A) B) (A)(B)| = 0. (6.2)
n n j=0 n n
j=0
claro da definica
E o que todo sistema misturador e tambem fracamente mistu-
rador. Por outro lado, todo sistema fracamente misturador e ergodico. De fato,
se A M e conjunto invariante ent ao
AF
Exemplo 6.7. Translaco
lim inf
n
1X
n1
n j=0
lim
n
n1
X
j=0
Cj (XA , XAc ) = (A)(Ac )
otese implica que (A) = 0 ou (Ac ) = 0.

e, portanto, a hip
es em grupos compactos metriz
camente misturadoras, relativamente a
Desta forma obtemos diversos exemplos de sistemas erg

erg
odicos, que n
ao s
ao fracamente misturadores.
Exemplo 6.8. Os interc
ao,
aveis nunca s
1
|(f j (U ) V ) (U )(V )| (U )(V ) > 0.
2
ao fra-
` medida de Haar (ou qualquer outra
medida invariante positiva em abertos). De fato, conforme observado no Exem-
plo 6.6, e sempre possvel escolher abertos U e V tais que f n (U ) V e vazio
para um em cada dois valores consecutivos de n. Ent
odicos, e ate unicamente
ambios de intervalos (lembre a Seca o 5.3.5) fornecem

muitos exemplos de sistemas fracamente misturadores que n ao s
ao mistura-
dores. Lembre que, pelo teorema de Masur-Veech (Teorema 5.22) quase todo
DR
intercambio de intervalos e unicamente erg
odico: isso vale para quase todo vetor
de comprimentos , desde que a combinat oria seja irredutvel. Outro teorema
profundo, devido a Avila-Forni [AF07], afirma que, se excetuarmos as rotaco es
(mais precisamente: os interc ambios de intervalos com uma u nica descontinui-
dade), quase todo o intercambio de intervalos e fracamente misturador. A vers ao
topologica deste fato havia sido provada por Nogueira-Rudolph [NR97]. Por ou-
tro lado, um resultado de Katok (Teorema 6.29) que discutiremos na Seca o 6.3.2
afirma que interc ambios de intervalo nunca sao misturadores.
A demonstracao do resultado a seguir e an aloga a` do Lemma 6.2 e fica a
cargo do leitor:
Pn1
Lema 6.9. Suponha que limn n1 j=0 |(f j (A) B) (A)(B)| = 0 para
todo par de conjuntos A e B em alguma a lgebra A geradora da -algebra dos
conjuntos mensuraveis. Ent
ao (f, ) e fracamente misturador.
OES
Exemplo 6.10. Dado um sistema (f, ), consideremos a transformaca o produto
T
f2 : M M M M dado por f2 (x, y) = (f (x), f (y)). E f
acil ver que f2
preserva a medida produto 2 = . Se (f2 , 2 ) e erg odico entao (f, ) e
ergodico: basta notar que se A M e conjunto invariante para f com (A)
(0, 1) entao A A e conjunto invariante para f2 com 2 (A A) (0, 1).
A recproca nao e verdadeira em geral, ou seja, (f2 , 2 ) pode n
ao ser ergodico
mesmo que (f, ) seja erg odico. Por exemplo, se f e uma rotaca o irracional
em S 1 e d e uma dist ancia invariante por rotaco
es, entao qualquer vizinhanca
{(x, y) : d(x, y) < r} da diagonal e um conjunto invariante para f f .
O proximo resultado mostra que este tipo de fen
omeno n
ao ocorre na cate-
goria dos sistemas fracamente misturadores:
AF
c
(a) (f, ) e fracamente misturador;
(c) (f2 , 2 ) e erg

Demonstraca
mensur

odico.
es s
(b) (f2 , 2 ) e fracamente misturador;

ao equivalentes:
o. Para provar que (a) implica (b), considere quaisquer conjuntos

aveis A, B, C, D M . Ent ao:
2 (f j (A B) (C D)) 2 (A B)2 (C D)
2

= (f j (A) C)(f j (B) D) (A)(B)(C)(D)

Portanto, a hip
lim
n
otese (a) implica que
n1
1 X
n j=0

(f j (A) C) (A)(C) + (f j (B) D) (B)(D).
2 (f2j (A B) (C D)) 2 (A B)2 (C D) = 0.
Segue que
n1
1 X
DR
lim 2 (f2j (X) Y ) 2 (X)2 (Y ) = 0
n n j=0
para quaisquer X, Y na a lgebra gerada pelos produtos E F de subconjun-
tos mensuraveis de M , ou seja, a algebra das uni
oes finitas disjuntas de tais
produtos. Como esta a lgebra gera a -algebra dos subconjuntos mensur aveis
de M M , podemos usar o Lema 6.9 para concluir que (f2 , 2 ) e fracamente
misturador.
E imediato que (b) implica (c). Para provar que (c) implica (a), observe que
n1
X 2
(f j (A) B) (A)(B)
j=0
n1
X
= (f j (A) B)2 2(A)(B)(f j (A) B) + (A)(B)2
j=0
Pode ser reescrito como
T
n1
X
2 f2j (A A) (B B) 2 (A A)2 (B B)
j=0
n1
X
2(A)(B) (f j (A) B) (A)(B) .
j=0
Como que (f2 , 2 ) e erg

odico e, consequentemente, (f, ) tambem e, conclumos
que
n1
1 X 2
(f j (A) B) (A)(B) = 0
AF
lim
n n
j=0
para quaisquer conjuntos mensur aveis A, B M . Usando o Exerccio 6.12,

obtemos que (f, ) e fracamente misturador.
6.1.3 Caracteriza
c
ao espectral
Nesta seca
o discutimos formulaco
es equivalentes das noco
es de sistema mistu-
rador e fracamente misturador, em termos do operador de Koopman.
c es s
ao equivalentes:
(a) (f, ) e misturador.
(b) Cn (, ) 0 para quaisquer Lp () e Lq () com p, q [1, ] e
1/p + 1/q = 1.
o do item (b) vale em algum subconjunto denso de L p () e algum
(c) A condica
subconjunto denso de Lq ().
Demonstraca o. A condica
o (a) e o caso particular de (b) para funco
es carac-
tersticas. Como as funco
es
Z Z Z
(, ) 7 ( f n ) d d d
DR
s o (a) implica que Cn (, ) 0 para quaisquer funco
ao bilineares, a condica es
simples e . Isto implica (c), uma vez que as funco es simples formam um
subconjunto denso de Lr () para qualquer r 1.
Para mostrar que (c) implica (b), comecemos por observar que as correlac oes
Cn (, ) s es equicontnuas de e . De fato, dadas 1 , 2 Lp () e
ao funco
1 , 2 Lq (), as desigualdade de H older (Teorema 0.49) da que
Z Z

(1 f n )1 d (2 f n )2 d k1 2 kp k1 kq + k2 kp k1 2 kq .
Alem disso,
Z Z Z Z

1 d 1 d 2 d 2 d k1 2 k1 k1 k1 + k2 k1 k1 2 k1 .
OES
Somando estas desigualdades, e notando que k k1 k kr para todo r 1,
T
obtemos que:

Cn (1 , 1 ) Cn (2 , 2 ) 2k1 2 kp k1 kq + 2k2 kp k1 2 kq (6.3)
ao, dado > 0 e dados quaisquer Lp () e Lq (),

para todo n 1. Ent
podemos tomar e 0 nos subconjuntos densos da mencionados na hip
0
otese
tais que
k 0 kp < e k 0 kq < .
Em particular, k0 kp < kkp + e k 0 kq < kkq + . Ent
ao, (6.3) d
a que
AF
Proposi
c
Cn (, ) Cn (0 , 0 ) + 2(kkp + kkq + 2) para todo n.
otese, temos Cn (0 , 0 ) < para todo n suficientemente

Alem disso, por hip
grande. Como e arbitr
ario, estas duas desigualdades implicam que Cn (, )
converge para zero quando n . Isto prova a propriedade (b).
O mesmo argumento prova a vers

de mistura fraca:
ao da Proposica
ao 6.13. As seguintes condico
(a) (f, ) e fracamente misturador.

P
es s
o 6.12 para a propriedade
ao equivalentes:
(b) limn n1 nj=1 Cj (, ) 0 para quaisquer Lp () e Lq () com

p, q [1, ] e 1/p + 1/q = 1.
o do item (b) vale em algum subconjunto denso de L p () e algum

(c) A condica
subconjunto denso de Lq ().
No caso p = q = 2, podemos expressar as correlaco es em termos do produto

interno no espaco de Hilbert L2 ():

DR
Cn (, ) = Ufn ( 1) para todo , L2 ().
Portanto, a Proposica
o 6.12 d
a que (f, ) e misturador se, e somente se,
n
lim Uf ( 1) = 0 para todo , L2 () (6.4)
n
e a Proposica
o 6.13 d
a que (f, ) e fracamente misturador se, e somente se,
n
1 X j
lim Uf ( 1) = 0 para todo , L2 (). (6.5)
n n
j=1
R
A condicao (6.4) significa que Ufn converge fracamente para 1 = d,
enquanto que (6.5) e uma vers ao Cesaro dessa afirmaca
o. Compare as duas
condico
es com a caracterizacao da ergodicidade em (4.7).
6.2. DESLOCAMENTOS DE MARKOV 169
6.2 Deslocamentos de Markov
T
Nesta seca
o introduzimos uma importante classe de sistemas, que generaliza
a classe de deslocamentos de Bernoulli. Como vimos anteriormente, desloca-
mentos de Bernoulli modelam sequencias de experimentos identicos em que o
resultado de cada experimento e independente dos demais. Na definica o dos
deslocamentos de Markov abandonamos essa condica o de independencia, mas
supomos que cada resultado depende apenas dos resultado imediatamente an-
terior. De fato, como comentaremos na Secao 6.3.3, deslocamentos de Markov
podem ser usados para modelar os processos com mem oria finita, isto e, tais que
existe k 1 tal que cada resultado depende apenas dos k resultados anteriores.
AF
Para definir um deslocamento de Markov, consideremos um espaco men-
avel (X, A) e seja M = X N (ou M = X Z ) o espaco das sequencias em X,
sur
munido da - algebra produto. Consideraremos o deslocamento

f : M M, f (xn )n = (xn+1 )n .
Suponha que e dada uma famlia {P (x, ) : x X} de probabilidades em X,

chamadas probabilidades de transica o, dependendo mensuravelmente do ponto
x. Heuristicamente, dado um conjunto mensur avel E X, o n umero P (x, E)
representa a probabilidade de xn+1 E sabendo que xn = x. Uma proba-
bilidade p em X e chamada medida estacion aria, relativamente a` famlia de
probabilidades de transica
o, se ela satisfaz
Z
P (x, E) dp(x) = p(E), para todo conjunto mensur avel E X. (6.6)
Heuristicamente, isto significa que, relativamente a p, a probabilidade de xn+1

` probabilidade de xn E.
E e igual a
Fixe uma medida estacion aria p qualquer (supondo que exista) e ent ao defina

[m; Am , . . . , An ] =
Z Z Z
DR
(6.7)
= dp(xm ) dP (xm , xm+1 ) dP (xn1 , xn )
Am Am+1 An
para todo cilindro [m; Am , . . . , An ] de M . Pode mostrar-se (veja o Exerccio ??)

que esta funca
o se estende a uma probabilidade na - algebra gerado pelos ci-
lindros. Esta probabilidade e invariante pelo deslocamento f , uma vez que o
lado direito de (6.7) nao depende de m. Toda probabilidade obtida desta
forma e chamada medida de Markov ; alem disso o sistema (f, ) e chamado
deslocamento de Markov.
Exemplo 6.14. (medida de Bernoulli) Suponha que P (x, ) n ao depende de x,

ou seja, existe uma probabilidade em X tal que P (x, ) = para todo x X.
Entao Z Z
P (x, E) dp(x) = (E) dp(x) = (E)
OES
para toda probabilidade p e todo conjunto mensur avel E X. Portanto, existe
T
exatamente uma medida estacion aria, a saber p = . A definica o (6.7) d
a
Z Z Z

[m; Am , . . . , An ] = d(xm ) d(xm+1 ) d(xn )
Am Am+1 An
= (Am )(Am+1 ) (An ).
Exemplo 6.15. Suponha que o conjunto X e finito, digamos X = {1, . . . , d}

para algum d 2. Qualquer famlia de probabilidades de transica
o P (x, ) em
X fica completamente caracterizada pelos valores
AF
Pi,j = P (i, {j}), 1 i, j d. (6.8)
Alem disso, uma medida p em X fica completamente caracterizada pelos valores

pi = p({i}), 1 i d. Com esta notaca
o, a defini c
ao (6.6) traduz-se por
d
X
pi Pi,j = pj , para todo 1 j d. (6.9)
i=1
Alem disso, a medida de Markov fica dada por

[m; am , . . . , an ] = pam Pam ,am+1 Pan1 ,an . (6.10)
Na sequencia iremos nos restringir a deslocamentos de Markov finitos, ou

seja, ao contexto do Exemplo 6.15. Consideramos o conjunto X munido da
topologia discreta e da respectiva -
algebra de Borel. Observe que a matriz
P = (Pi,j )1i,jd
definida por (6.8) satisfaz as seguintes condico

es:
(i) Pi,j 0 para todo 1 i j;
Pd
(ii) j=1 Pi,j = 1 para todo 1 i d.
DR
Dizemos que P e uma matriz estoc astica. Reciprocamente, qualquer matriz
satisfazendo (i) e (ii) define uma famlia de probabilidades de transica
o no con-
junto X. Observe tambem que, denotando p = (p1 , . . . , pd ), a relaca o (6.9)
corresponde a
P p = p, (6.11)
onde P representa a transposta da matriz P . Em outras palavras, as medidas
estacion
arias correspondem precisamente aos autovetores da matriz transposta
para o autovalor 1. O seguinte resultado cl assico permite mostrar que tais
autovalores sempre existem:
Teorema 6.16 (Perron-Fr obenius). Seja A uma matriz d d com entradas
n
ao-negativas. Ent ao existe 0 e existe algum vetor v 6= 0 com entradas
ao-negativas tal que Av = v e || para todo autovalor de A.
n
Se A admite alguma potencia cujas entradas sao positivas ent

ao > 0 e
T
existe algum autovetor v com entradas postivas. De fato, > || para qualquer
outro autovalor de A. Alem disso, o autovalor tem multiplicidade 1 e e o
u
nico autovalor de A que admite algum autovetor com entradas n ao-negativas.
Uma demonstraca o do teorema de Perron-Fr
obenius pode ser encontrada no
livro de Meyers [Mey00], por exemplo. Aplicando este teorema a` matriz A = P ,
conclumos que existem 0 e p 6= 0 com pi 0 para todo i, tais que
d
X
pi Pi,j = pj , para todo 1 j d.
i=1
AF
Somando sobre i = 1, . . . , d obtemos que
Comparando as duas u
de p e um n
d X
X
pi
d
j=1 i=1
Usando a propriedade (ii) da matriz estoc

pode ser escrito como
Xd Xd
i=1
pi Pi,j =
Pi,j =
j=1
Xd
pi .
d
X
j=1
i=1
pj .
astica, o lado esquerdo desta igualdade
ltimas igualdades, e lembrando que a soma das entradas

umero postivo, conclumos que = 1. Isto prova a nossa afirmaca
de que sempre existem vetores p 6= 0 satisfazendo (6.11).
Quando P n tem entradas positivas para algum n 1, segue do Teorema 6.16
que o autovetor e u
com entradas positivas.
Exemplo 6.17. Em geral, p n ao e u
nico e tambem pode n
autovalor com entradas positivas. Por exemplo, considere:
ao existir nenhum
o
nico, a menos de produto por um escalar, e pode ser escolhido

1a a 0 0 0
DR
b 1b 0 0 0

P = 0 0 1 c c 0

0 0 d 1d 0
e 0 0 0 1e
onde a, b, c, d, e (0, 1). Um vetor p = (p1 , p2 , p3 , p4 , p5 ) satisfaz P p = p se,

e somente se, ap1 = bp2 e cp3 = dp4 e p5 = 0. Portanto, o autoespaco tem
dimens
ao 2 e nenhum autovetor tem entradas positivas.
Por outro lado, suponha que p e tal que pi = 0 para algum i e seja a
respectiva medida de Markov. Seja Mi = (X \ {i})N (ou Mi = (X \ {i})Z).
Entao (Mi ) = 1, uma vez que ([n; i]) = pi = 0 para todo n. Isto significa que
podemos eliminar o smbolo i, obtendo um sistema equivalente ao original. Por-
tanto, a menos de remover um certo n umero de smbolos superfluos do conjunto
X, sempre podemos considerar que o autovetor p tem entradas positivas.
OES
Dizemos que uma sequencia (xn )n M e P -admissvel se ela satisfaz
T
Pxn ,xn+1 > 0 para todo n. (6.12)
Em outras palavras, todas as transico

es determinadas por x s
ao permitidas por
P . Denotamos por MP o conjunto das sequencias admissveis. Os subconjuntos
de M desta forma costumam ser chamados subshifts de tipo finito.
Lema 6.18. O subconjunto MP e fechado (logo, compacto) e e invariante pelo

o de P p = p com entradas
deslocamento f . Alem disso, se p e uma soluca
positivas e e a correspondente medida de Markov, ent
ao supp = M P .
AF
Demonstraca
o.
Exemplo 6.19. Na situaca
Ambos os conjuntos nesta uni
apresentaremos na pr
e erg
estoc
odico.
No pr
o do Exemplo 6.17 h a tres possibilidades para o
suporte de uma medida de Markov. Se p = (p1 , p2 , 0, 0, 0) com p1 , p2 > 0 ent
podemos eliminar os smbolos 3, 4, 5. Todas as sequencias nos smbolos 1, 2 s
admissveis. Logo supp = {1, 2}N . Analogamente, se p = (0, 0, p3 , p4 , 0) com
p3 , p4 > 0 ent
p1 , p2 , p3 , p4 > 0. Eliminando o smbolo 5, temos que o conjunto das sequencias
admissveis e
MP = {1, 2}N {3, 4}N.
ao tem medida positiva. Portanto, neste caso
o deslocamento de Markov (f, ) n
oxima seca
ao e erg
odico. Mas segue da teoria que
o que nos dois primeiros casos o sistema (f, )
oximo lema colecionamos algumas propriedades simples de matrizes

asticas que ser
ao u
teis a seguir:
ao
ao
ao supp = {3, 4}N. Nos demais casos, p = (p1 , p2 , p3 , p4 , 0) com
Lema 6.20. Seja P uma matriz estoc astica e seja p = (p1 , . . . , pd ) uma soluca
o
de P p = p. Para cada n 0, denote por Pi,j n
, 1 i, j d as entradas da
DR
matriz P n . Entao:
Pd n
(a) j=1 Pi,j = 1 para todo 1 i d e todo n 1;
Pd n
(b) i=1 pi Pi,j = pj para todo 1 j d e todo n 1;
(c) o hiperplano H = {(h1 , . . . , hd ) : h1 + + hd = 0} e invariante por P .
Demonstraca o. A condica
o (ii) na definica
o de matriz estocastica pode ser es-
crita como P u = u, onde u = (1, . . . , 1). Entao P n u = u para todo n 1. Isto
e apenas outra maneira de escrever o item (a). Analogamente, P p = p implica
que (P )n p = p para todo n 1, o que e outra maneira de escrever o item (b).
Observe que H e o complemento ortogonal do vetor u. Como u e invariante por
P , segue que H e invariante pela matriz transposta P .
6.2.1 Ergodicidade
T
Nesta seca
o sempre suporemos que p = (p1 , . . . , pd ) e uma P o de P p = p
soluca
com pi > 0 para todo i, normalizada de tal forma que i pi = 1. Seja
a respectiva medida de Markov. Queremos entender que condico es a matriz
estoc
astica P deve satisfazer para que (f, ) seja erg odico.
Dizemos que a matriz estoc astica P e irredutvel se para todo 1 i, j d
n
existe n 0 tal que Pi,j > 0. Em outras palavras, P e irredutvel se for possvel
passar de qualquer resultado i a qualquer resultado j num certo n umero n de
passos (que depende de i e j).
Teorema 6.21. O deslocamento de Markov (f, ) e erg
odico se, e somente se,
AF
a matriz P e irredutvel.
O restante da presente seca
o e dedicado a
` prova deste teorema. Comecamos
por provar a seguinte estimativa u til:
Lema 6.22. Sejam A = [m; am , . . . , aq ] e B = [r; br , . . . , bs ] cilindros de M com
r > q. Ent
ao:
Parq,b
(A B) = (A)(B) q r .
p br
o. Podemos escrever A B como uma uni
Demonstraca ao disjunta
[
AB = [m; am , . . . , aq , xn+1 , . . . , xr1 , br , . . . , bs ],
x
sobre todos os x = (xn+1 , . . . , xr1 ) X rn1 . Ent ao,

X
(A B) = pam Pam ,am+1 Paq1 ,aq Paq ,xn+1 . . . Pxr1 ,br Pbr ,br+1 Pbs1 ,bs
x
X 1
= (A) Paq ,xn+1 . . . Pxr1 ,br (B).
x
p br
DR
A soma nesta u ao e igual a Parq
ltima express q ,br
. Portanto,
(A B) = (A)(B)Parq
q ,br
/pbr ,
tal como afirmado.

Lema 6.23. Uma matriz estoc
astica P e irredutvel se, e somente se,
n1
1X l
lim Pi,j = pj para todo 1 i, j d. (6.13)
n n
l=0
Demonstraca
o. Suponha que vale (6.13). Lembre que pj > 0 para todo j.
l
ao, dados quaisquer 1 i, j d, tem-se Pi,j
Ent > 0 para infinitos valores de l.
Em particular, P e irredutvel.
OES
Para provar a recproca, considere A = [0; i] e B = [1; j]. Pelo Lema 6.22:
T
n1 n1
1X 1 1X l
(A f l (B)) = (A)(B) Pi,j .
n pj n
l=0 l=0
De acordo com o Exerccio 4.5, o lado esquerdo desta igualdade converge quando
n . Portanto,
n1
1X l
Qi,j = lim Pi,j
n n
l=0
existe para todo 1 i, j d. Considere a matriz Q = (Qi,j )i,j , ou seja,
AF
Segue que Qi,j n
P k Q = lim
desigualdade tenha o valor m

k
existe k tal que Ps,r
n
Q = lim
1 X k+l
n
l=0
P
n
= lim
n
n1
1X l
l=0
1X l
n n
P .
Usando o Lema 6.20(b) e passando ao limite quando n , obtemos que

d
X
i=1
pi Qi,j = pj
Observe tambem que, dado qualquer k 1,

n1
para todo 1 j d.
n1
P = Q.
l=0
ao depende de i. De fato, suponha que existem r e s tais que

Qr,j < Qs,j . Claro que podemos escolher s de modo que o lado direito desta
aximo possvel. Como P e irredutvel, temos que
> 0. Logo, usando (6.16) seguido do Lema 6.20(a),
(6.14)
(6.15)
(6.16)
d
X d
X
k k
Qs,j = Ps,i Qi,j < ( Ps,i )Qs,j = Qs,j ,
DR
i=1 i=1
o que e uma contradica

o. Portanto Qi,j n
ao depende de i. Seja Qj = Qi,j para
qualquer i. A propriedade (6.15) da que
d
X d
X
pj = Qi,j pi = Qj ( pi ) = Q j ,
i=1 i=1
para todo j. Isto termina a prova do lema.

Demonstraca o do Teorema 6.21. Suponhamos que e erg
odica. Seja A = [0; i]
e B = [1; j]. Pela Proposica
o 4.4,
n1
1X
lim (A f l (B)) = (A)(B) = pi pj . (6.17)
n n
l=0
Por outro lado, pelo Lema 6.22, temos que (Af l (B)) = pi Pi,j
l
. Substituindo
T
em (6.17) e cancelando pi em ambos os lados,
n1
1X l
lim Pi,j = pj .
n n
l=0
Note que j e arbitr

ario. Portanto, pelo Lema 6.23, isto prova que P e irredutvel.
Agora suponhamos que a matriz P e irredutvel. Queremos concluir que
e erg
odica. De acordo com o Corol ario 4.5, basta provar que
n1
1X
AF
lim (A f l (B)) = (A)(B) (6.18)
n n
l=0
para quaisquer A e B na algebra gerada pelos cilindros. Como os elementos desta

a
lgebra s
ao as uni
oes finitas disjuntas de cilindros, e suficiente considerar o caso
em que A e B s ao cilindros, digamos A = [m; am , . . . , aq ] e B = [r; br , . . . , bs ].
Observe tambem que a validade de (6.18) n ao muda se substituirmos B por
alguma pre-imagem f j (B). Portanto, n ao e restrica
o supormos que r > q.
Entao, pelo Lema 6.22,
n1 n1
1X 1 1 X rq+l
(A f l (B)) = (A)(B) Paq ,br
n p br n
l=0 l=0
para todo n. Pelo Lema 6.23,

n1 n1
1 X rq+l 1X l
lim Paq ,br = lim Paq ,br = pbr .
n n n n
l=0 l=0
Isto prova a propriedade (6.18) para os cilindros A e B.

DR
6.2.2 Mistura
Nesta seca
o caracterizamos os deslocamentos de Markov misturadores, em ter-
mos da respectiva matriz estoc astica P . Continuamos supondo que p e uma
o normalizada de P p = p com entradas positivas e que e a respectiva
soluca
medida de Markov.
n
Dizemos que a matriz estoc odica se existe n 1 tal que P i,j
astica P e aperi >
0 para todo 1 i, j d. Em outras palavras, P e aperi odica se tem alguma
potencia P n com entradas positivas. A relacao entre as noco
es de aperiodicidade
e irreducibilidade e analisada no Exerccio 6.11.
Teorema 6.24. O deslocamento de Markov (f, ) e misturador se, e somente

se, a matriz P e aperi
odica.
Para a demonstraca
o do Teorema 6.24 precisamos do seguinte fato:
OES
Lema 6.25. Uma matriz estoc

astica P e aperi
odica se, e somente se,
T
l
lim Pi,j = pj para todo 1 i, j d. (6.19)
l
Demonstraca o. Como pj > 0 para todo j, por hip otese, e claro que (6.19)
l
implica que Pi,j > 0 para todo i, j e todo l suficientemente grande.
Agora suponha que P e aperi odica. Ent ao podemos aplicar o teorema de
Perron-Frobenius (Teorema 6.16) a ` matriz A = P . Como p e autovetor de A
com entradas positivas, obtemos que = 1 e todos os demais autovalores de A
s
ao menores que 1 em valor absoluto. Pelo Lema 6.20(c), o hiperplano H dos
vetores (h1 , . . . , hd ) tais que h1 + + hd = 0 e invariante por A. E claro que
H e transversal a ` direca
o de p. Ent ao a decomposica o
AF
e invariante por A e a restrica
Demonstraca
Rd = Rp H
o de A ao hiperplano H e uma contraca
sentido de que o seu raio espectral e menor que 1. Segue deste fato que a
sequencia (Al )l converge para a projeca
l
Portanto, limn Pi,j
Bi,j = pi
= Bj,i = pj para todo i, j.
o do Teorema 6.24. Suponhamos que a medida e misturadora.
o, no
o na primeira coordenada de (6.20), ou

seja, para a matriz B caracterizada por Bp = p e Bh = 0 para todo h H. Em
outras palavras, (P l )l converge para B . Observe que
para todo 1 i, j d.
Seja A = [0; i] e B = [1; j]. Pelo Lema 6.22, temos que (A f l (B)) = pi Pi,j
para todo l. Portanto,
l
pi lim Pi,j
l
= lim (A f l (B)) = (A)(B) = pi pj .
l
l
Cancelando pi em ambos os lados, obtemos que liml Pi,j
o Lema 6.25, isto prova que P e aperi
odica.
= pj . De acordo com
l
(6.20)
Agora suponhamos que a matriz P e aperi odica. Queremos concluir que

e misturadora. De acordo com o Lema 6.2, basta provar que
DR
lim (A f l (B)) = (A)(B) (6.21)
l
para quaisquer A e B na a lgebra gerada pelos cilindros. Uma vez que os elemen-
tos desta a
lgebra s
ao as uni
oes finitas disjuntas de cilindros, bastar tratar o caso
em que A e B s ao cilindros, digamos A = [m; am , . . . , aq ] e B = [r; br , . . . , bs ].
Pelo Lema 6.22,
1 rq+l
(A f l (B)) = (A)(B) P
pbr aq ,br
para todo l > q r. Ent
ao, usando o Lema 6.25,
1
lim (A f l (B)) = (A)(B) lim P rq+l
l pbr l aq ,br
1
= (A)(B) lim P l = (A)(B)
pbr l aq ,br
6.3. OUTROS EXEMPLOS 177
Isto prova a propriedade (6.21) para os cilindros A e B.
T
Exemplo 6.26. No Exemplo 6.17 obtivemos diversos tipos de medidas de Mar-
kov, dependendo da escolha do autovetor p. No primeiro, p = (p1 , p2 , 0, 0, 0) e a
medida esta suportada em {1, 2}N. Uma vez removidos os smbolos superfluos
3, 4, 5, a matriz estoc
astica se reduz a

1a a
P = .
b 1b
Como esta matriz e irredutvel, a medida de Markov e misturadora. O segundo
AF
tipo e inteiramente an alogo. No terceiro caso p = (p1 , p2 , p3 , p4 , 0) e, removido
o smbolo superfluo 5, a matriz estoc
astica se reduz a

1a a 0 0
b 1b 0 0
P = 0
.
0 1c c
0 0 d 1d
Esta matriz nao e irredutvel e, portanto, as medidas de Markov que se obtem

neste caso n
ao s
ao erg odicas (lembre tambem do Exemplo 6.19).
Exemplo 6.27. N
ao e difcil dar exemplos de matrizes irredutveis que n
ao s
ao
aperi
odicas:

0 1/2 0 1/2
1/2 0 1/2 0
P = 0 1/2 0 1/2 .

1/2 0 1/2 0
n
De fato Pi,j > 0 se, e somente se, n tem a mesma paridade que i j. Note que

1/2 0 1/2 0
0 1/2 0 1/2
DR
P2 =
1/2 0 1/2 0 .
0 1/2 0 1/2
O Exerccio 6.11 mostra que toda matriz irredutvel tem uma forma deste tipo.
6.3 Outros exemplos

6.3.1 Endomorfismos de Tn
Seja a medida de Haar em Td e fA : Td Td um endomorfismo sobrejetivo.
Teorema 6.28. O sistema (fA , m) e erg

odico se, e somente se, nenhum auto-
valor da matriz A e raiz da unidade.
OES
Juntando este resultado com o Teorema 4.20 vemos que (fA , ) e misturador
T
se, e somente se, e erg
odico. A parte somente se do Teorema 6.28 e uma con-
sequencia imediata do Teorema 4.20. Quanto a ` recproca, vamos provar apenas
no caso particular em que A e hiperb olica (lembre da Seca o 4.2.6). O leitor
interessado pode encontrar a prova do caso geral, bem como extens oes destes
teoremas para endomorfismos de grupos compactos, nos livros de Petersen [?] e
Einsiedler, Ward [?].
??
6.3.2 Interc
ambios de intervalos
AF
Foi demonstrado por Katok [Kat80] que interc
ambios de intervalo nunca s
ao
misturadores:
Teorema 6.29. Seja f : [0, 1) [0, 1) um interc ambio de intervalos e seja

uma probabilidade invariante. Ent
ao (f, ) n
ao e misturador.
Demonstraca o. E claro que podemos supor que e erg odica, pois caso contr
ario
a conclus ao e o
bvia. Se tem algum a tomo entao ela est
a suportada numa
o
rbita periodica e, portanto, n ao e misturadora. Logo, podemos supor que e
nao atomica. Denote por m a medida de Lebesgue no intervalo e considere a
aplicaca
o
h : [0, 1) [0, 1), h(x) = ([0, x]).
Ent ao h e um homeomorfismo tal que h = m. Consequentemente, a aplicaca o
g = h f h1 : [0, 1) [0, 1) tem um n umero finito de pontos de desconti-
nuidade e preserva a medida de Lebesgue. Em particular, a restrica o de g a
cada intervalo de continuidade e uma translaca o. Portanto, g tambem e um in-
terc claro que (f, ) e misturador se, e somente se, (g, m)
ambio de intervalos. E
e misturador. Portanto, para provar o Teorema 6.29 n ao e restrica
o supor que
e a medida de Lebesgue m. Faremos isso de ora em diante.
Nosso objetivo e achar um conjunto mensur avel X tal que m(X f n (X))
DR
2
ao converge para m(X) quando n . Seja d = #A.
n
Lema 6.30. Todo intervalo J = [a, b) contido em algum I admite uma partica o
{J1 , . . . , Js } em n
ao mais que d + 2 subintervalos da forma Ji = [ai , bi ) e admite
umeros naturais t1 , . . . , ts 1 tais que
n
(a) f n (Ji ) J = para todo 0 < n < ti e 1 i s;
(b) f ti | Ji e uma translaca

o para todo 1 i s;
(c) {f t1 (J1 ), . . . , f ts (Js )} e uma partica

o de J;
(d) os intervalos f n (Ji ), 1 i s, 0 n < ti s

ao disjuntos dois-a-dois;
S Ss Sti 1
(e) n=0 f n (J) = i=1 n=0 f n (Ji ).
6.3. OUTROS EXEMPLOS 179
Demonstraca
o. Seja B o conjunto formado pelos pontos extremos a, b de J
T
juntamente com os pontos I , A excetuada a origem. Ent
ao #B d + 1.
Seja BJ J o conjunto dos pontos x J para os quais existe m 1 tal que
f m (x) B e f n (x)
/ J para todo 0 < n < m. O fato de que f e injetiva,
juntamente com a definica
o de m, implica que a aplicaca
o
BJ B, x 7 f m (x)
e injetiva. Em particular, #BJ #B. Considere a partica o de J em subinter-

valos Ji = [ai , bi ) com extremos ai , bi no conjunto BJ {a, b}. Esta partica o
tem no m aximo d + 2 elementos. Pelo teorema de recorrencia de Poincare, para
AF
cada i existe ti 1 tal que f ti (Ji ) intersecta J. Tome ti mnimo com esta
propriedade. O item (a) do lema e uma consequencia imediata. Pela definica o
o de f ti ao itervalo Ji e uma translaca
de BJ , a restrica o, tal como afirmado no
item (b), e a sua imagem est a contida em J. Alem disso, as imagens f ti (Ji ),
1 i s s ao disjuntas duas-a-duas, uma vez que f e injetiva e os ti s ao os
tempos de primeiro retorno a J. Em particular,
s
X s
X
m(f ti (Ji )) = m(Ji ) = m(J)
i=1 i=1
e portanto si=1 f ti (Ji ) = J. Isto prova o item (c). O item (d) tambem segue
diretamente do fato de que f e injetiva e os ti s
ao os tempos de primeiro retorno
a J. Finalmente, o item (e) e uma consequencia direta do item (c).
Considere um intervalo J qualquer contido em algum I . Por ergodicidade,

o conjunto invariante n
n=0 f (J) tem medida total. Pelo item (e) do Lema ??,
este conjunto e uma uni
ao finita de intervalos fechados a ` esquerda e abertos a
`
direita. Portanto,

[ [s t[
i 1
f n (J) = f n (Ji ) = I
n=0 i=1 n=0
DR
Logo, pelo item (d) do lema, a famlia PJ = {f n (Ji ) : 1 i s e 0 n < ti } e
uma partica
o de I.
Lema 6.31. Dados > 0 e N 1 podemos escolher o intervalo J de tal forma
que diam PJ < e ti N para todo i.
Demonstraca claro que diam f n (Ji ) = diam Ji diam J para todo i e todo
o. E
n. Logo, diam PJ < desde que escolhamos J com di ametro menor que . Para
obter a segunda propriedade no enunciado, tome qualquer ponto x I tal que
f n (x) 6= I para todo 0 n < N e todo A. Afirmamos que f n (x) 6= x
para todo 0 < n < N . Caso contr ario, como f n e uma translaca
o na vizinhanca
de x, teramos f n (y) = y para todo ponto y nessa vizinhanca, contradizendo a
hip otese de que (f, m) e erg
odica. Isto prova a nossa afirmaca o. Agora basta
tomar J = [x, x + ) com < min0<n<N d(x, f n (x)) para garantir que ti N
para todo i.
OES
Lema 6.32. Para cada 1 i s existe si d + 2 e existem n umeros naturais
T
{ti,1 , . . . , ti,si } tais que ti,j ti e, dado qualquer conjunto A na a
lgebra AJ
gerada por PJ , existe ti,j tal que
1
m(A f ti,j (A)) m(A). (6.22)
(d + 2)2
Demonstraca o. Aplicando o Lema 6.30 a cada um dos intervalos Ji , 1 i s
obtemos si d + 2, uma partica o {Ji,j : 1 j si } do intervalo Ji e n
umeros
naturais ti,j tais que cada ti,j e o tempo de primeiro retorno dos pontos de Ji,j
claro que ti,j ti , j
a Ji . E a que ti e o tempo de primeiro retorno de qualquer
ponto de Ji ao intervalo J. O fato de que Ji,j f ti,j (Ji ) implica que
AF
si
[ si
[
f n (Ji ) = f n (Ji,j ) f ti,j (f n (Ji )) para todo n 0.
j=1 j=1
Como a a lgebra AJ est a formada pelas uni

oes disjuntas finitas dos intervalos
f n (Ji ), 0 n < ti , segue que
s [
[ si
A f ti,j (A) para todo A AJ .
i=1 j=1
Ps Psi
Em particular, m(A) i=1 j=1 m(A f ti,j (A)). Lembrando que s d + 2
e si d + 2 para todo i, isto implica (6.22).
Estamos prontos para concluir a prova do Teorema 6.29. Para isso, fixemos
avel X [0, 1) com
um conjunto mensur
1
0 < m(X) < .
4(d + 2)2
Pelo Lema 6.31, dado qualquer N 1 podemos encontrar um intervalo J [0, 1)
tal que todos os tempos de retorno ti N e existe algum A AJ tal que
1
m(X)2 .
m(XA) < (6.23)
DR
4
Aplicando o Lema 6.32, obtemos que existe ti,j ti N tal que:
m(X f tij (X)) m(A f tij (A)) 2m(XA)
1 1
m(A) m(X)2
(d + 2)2 2
o (6.23) implica que m(A) (3/4)m(X). Portanto,
A relaca
3 1 1
m(X f tij (X)) m(X) m(X)2
4 (d + 2)2 2
1
3m(X)2 m(X)2 2m(X)2
2
Isto prova que lim supn m(X f n (X)) 2m(X)2 e, portanto, o sistema (f, m)
n
ao e misturador.
6.4. DECAIMENTO DE CORRELAC
OES 181
6.3.3 Processos com mem

oria finita
T
??
6.4 Decaimento de correla

co
es
Nesta seca
o discutimos a velocidade de decaimento das sequencias de correlaco es
Cn (, ), num sistema misturador. N ao e realista esperar estimativas interes-
santes que valham para funco es arbitr
arias. Mas, como veremos, tais estimativas
existem em muitos casos importantes, se restringirmos , a subconjuntos ade-
quados de funco es. Dado que as correlaco es (, ) 7 Cn (, ) sao funco
es
AF
bilineares, e natural considerar subconjuntos que s ao subespacos vetoriais.
Dizemos que (f, ) tem decaimento exponencial de correlaco es num dado
espaco vetorial V se existe < 1 e para todo , V existe A(, ) > 0 tal
que
Cn (, ) A(, )n para todo n 1. (6.24)
Temos noco es similares em que a exponencial n e substituda por qualquer
outra sequencia convergindo para zero.
Para ilustrar a teoria vamos analisar estas quest oes no contexto dos desloca-
mentos de Markov unilaterais. Isso nos permitir a introduzir diversas ideias que
serao utilizadas posteriormente (especialmente no Captulo ??) em situaco es
muito mais gerais.
Seja f : M M o deslocamento em M = X N , onde X = {1, . . . , d} e
um conjunto finito. Seja P = (Pi,j )i,j uma matriz estoc astica aperi
odica e seja
p = (pi )i o autovetor positivo de P , normalizado por p1 + + pd = 1. Seja
a medida de Markov definida em M por (6.7).
Considere L = G1 P G, onde G e a matriz diagonal cujas entradas s ao
p1 , . . . , pd . As entradas de L sao dadas por:
pj
Li,j = Pj,i para cada 1 i, j d.
pi
Lembre que denotamos u = (1, . . . , 1) e H = {(h1 , . . . , hd ) : h1 + + hd = 0}.
DR
Seja
V = {(v1 , . . . , vd ) : p1 v1 + + pd vd = 0}.
Ent
ao G(u) = p e G(V ) = H. Lembrando (6.20), segue que a decomposica
o
Rd = Ru V (6.25)
e invariante por L e todos os autovalores da restrica
o de L a V sao menores que
1 em valor absoluto. Dizemos que o opeador L tem lacuna espectral : o maior
autovalor e simples e o restante do espectro est
a contido num disco fechado com
raio estritamente menor.
Chamamos operador de transferencia a o linear L que a cada funca
` aplicaca o
: M R associa a funca o L : M R definida por
d
X
L(x1 , . . . , xn , . . . , ) = Lx1 ,x0 (x0 , x1 , . . . , xn , . . . ). (6.26)
x0 =1
OES
Este operador e dual do operador de Koopman Uf , no seguinte sentido:
T
Z Z
(L) d = (Uf ) d (6.27)
para quaisquer funco

es mensur aveis limitadas , . Para provar este fato basta
considerar o caso em que e s ao funco es localmente constantes, isto e, funco es
que dependem apenas de um n umero finito de coordenadas. Isto e porque toda
funca
o mensuravel limitada e limite uniforme de alguma sequencia de funco es
localmente constantes. Ent ao, considere funco es e que dependem apenas
das primeiras n coordenadas. Pela definica o da medida de Markov,
AF
Z X
(L) d = pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an (a1 , . . . , an )L(a1 , . . . , an ).
a1 ,...,an
Usando a definica
o do operador de transferencia, o lado direito desta express ao
e igual a
X
pa0 Pa0 ,a1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an (a1 , . . . , an )(a0 , a1 , . . . , an ).
a0 ,a1 ,...,an
Observe que (a1 , . . . , an ) = Uf (a0 , a1 , . . . , an ). Portanto, usandoR mais uma

vez a definica
o da medida de Markov, esta u tima express ao e igual a (Uf ) d.
Isto prova a propriedade de dualidade (6.27).
Como consequencia, podemos escrever a sequencia de correlaco es em termos
dos iterados do operador de transferencia:
Z Z Z Z Z

Cn (, ) = n
(Uf ) d d = L d d. (6.28)
n
P
A propriedade Lu = u significa que j Li,j = 1 para todo j. Isto tem a seguinte
consequencia u
til:
sup |L| sup || para todo . (6.29)
DR
Tomando 1 em (6.27) obtemos o seguinte caso particular, que tambem ser
a
u
til a seguir: Z Z
L d = d para todo . (6.30)
Agora denotemos por E0 o conjunto das funco es que dependem apenas da

primeira coordenada. A aplicacao 7 ((1), . . . , (d)) e um isomorfismo entre
E0 e o espaco euclideano Rd . Alem disso, a definicao
d
X
L(x1 ) = Lx1 ,x0 (x0 )
x0 =1
o do operador de transferencia a E0 corresponde precisa-

mostra que a restrica
mente ao operador L : Rd Rd . Alem disso, o hiperplano V Rd corresponde
6.4. DECAIMENTO DE CORRELAC
OES 183
R
ao subconjunto dos E0 tais que d = 0. Considere em E0 a norma
T
definida por kk0 = sup ||.
Fixe qualquer n
umero entre 1 e o raio espectral de L restrito a V . Toda
o E0 pode ser escrita:
funca
Z Z
= c + v com c = d Ru e v = d V.
Ent
ao a propriedade de lacuna espectral implica que existe B > 1 tal que
Z

sup Ln d Bkk0 n para todo n 1. (6.31)
AF
Usando (6.28), segue que
Cn (, ) Bkk0 kk0 n
nencial de correlaco es em E0 .
para todo n 1.
Desta forma, provamos que o deslocamento de Markov tem decaimento expo-
Com um pouco mais de esforco, e possvel melhorar este resultado, esten-

dendo a conclus
dist
ao a um espaco muito maior de funco
ancia definida por

es. Considere em M a
d (xn )n , (yn )n = 2N (x,y) onde N (x, y) = min{n 0 : xn 6= yn }.
Fixe > 0 qualquer e denote por E o conjunto das funco

isto e, tais que
E
K() = sup
|(x) (y)|
d(x, y)
claro que E contem todas as funco

: x 6= y

es que s
e finito.
ao -H
older,
es localmente constantes. Afirmamos:
Teorema 6.33. O deslocamento de Markov (f, ) tem decaimento exponencial

DR
es no espaco E das funco
de correlaco es -H
older, qualquer que seja > 0.
Observe que L(E) E. A funca o kk = sup || + K() e uma norma

completa em E e o operador linear L : E E e contnuo relativamente a esta
norma. Um modo de provar o teorema e mostrando que este operador tem
lacuna espectral, com decomposica
o invariante
Z
E = Ru { E : d = 0}.
Feito isso, exatamente o mesmo argumento que utilizamos anteriormente para E 0

es em E. Este metodo ser
prova o decaimento exponencial de correlaco a discutido
no Captulo ?? num contexto mais geral, pelo que n ao o apresentaremos aqui.
Em vez disso, vamos dar uma prova direta de que (6.31) pode ser estendida ao
espaco E.
OES
Dado E e dado x = (x1 , . . . , xn , . . . ) M , temos
T
d
X
Lk (x) = Lx1 ,ak La2 ,a1 (a1 , . . . , ak , x1 , . . . , xn , . . . )
a1 ,...,ak =1
para todo k 1. Ent

ao, dado y = (y1 , . . . , yn , . . . ) com x1 = y1 = j,
d
X
|Lk (x) Lk (y)| Lj,ak La2 ,a1 K()2k d(x, y) .
a1 ,...,ak =1
Pd
Usando a propriedade Lj,i = 1, conclumos que
AF
i=1
|Lk (x) Lk (y)| K()2k d(x, y) K()2k . (6.32)
Dada qualquer funca

o , denotamos por a funca o que depende apenas da
primeira coordenada e coincide com a media de em cada cilindro [0; i]:
Z
1
(i) = d.
pi [0;i]
R R
claro que sup || sup || e d = d. A desigualdade (6.32)
E
implica que
sup |Lk (Lk )| K()2k para todo k 1.
Ent
ao, usando a propriedade (6.29),
sup |Lk+l Ll (Lk )| K()2k para todo k, l 1. (6.33)
Alem disso, as propriedades (6.29) e (6.30) implicam que

Z Z
k k
sup |(L )| sup || e (L ) d = d.
Portanto a propriedade (6.31) d

a que
DR
Z

sup Ll (Lk ) d B sup ||l para todo l 1. (6.34)
Somando (6.33) e (6.34), obtemos que

Z

sup Lk+l d K()2k + B sup ||l para todo k, l 1.
Fixe < 1 tal que 2 max{2 , }. Ent

ao a desigualdade anterior d
a
Z

sup Ln d Bkk n1 para todo n. (6.35)
Agora o Teorema 6.33 segue do mesmo argumento que usamos anteriormente

para E0 , com (6.35) no lugar de (6.31).
6.5. EXERCICIOS 185
6.5 Exerccios
T
Defina o espectro de um sistema din amico f preservando uma medida ergodica
, como o espectro (f ) do operador Uf : L2 () L2 (). Do mesmo modo,
defina o espectro simples s (f ) como o conjunto dos autovalores do operador
Uf .
6.1. Prove que:
1. s (f ) S 1 .
2. s (f ) e um subgrupo de S 1 .
AF
rador de Koopman associado.
odulo de toda autofunca

odica e Uf : L2 () L2 () o ope-
6.2. Seja f preservando uma medida erg
1. Todo autovalor de Uf e de multiplicidade 1.
2. O m o e constante em -quase todo ponto.
o R : S 1 S 1 .
6.3. Calcule o espectro de uma rotaca
6.4. Prove que se e fracamente misturadora para f , ent

fracamente misturadora para f k , k 1.
6.5 (Orstein 1972). Prove que se e erg

C > 0 com
ent
ao e fracamente misturadora.
ao e tambem e
odico para f n , com n N e existe
lim sup (f n (A) B) C(A)(B),

n
6.6. Mostre que se f : Tn Tn e um endomorfismo linear, ent

Lebesgue e erg
odica se, e somente se, e misturadora.
ao a medida de
6.7. Prove que e fracamente misturadora se, e somente se, e erg

odica
DR
para f f
6.8. Prove que se f e tal que s (f ) = (f ), entao existe uma sequencia de

naturais nk tais que Ufnk I na topologia forte, isto e, kUfnk k2 0,
L2 ().
6.9. Prove que um deslocamento de Markov fracamente misturador e, de fato,

misturador.
6.10. Mostre que o espaco (F , k k ) munido com a norma H

older e um espaco
de Banach.
6.11. Seja P uma matriz estoc astica irredutvel. O objetivo e mostrar que
existe 1 e uma partica
o de X em subconjuntos, tais que a restricao de
P a cada um destes subconjuntos e aperi
odica. Em particular,
OES
n
1. Para cada i X, defina R(i) = {n 1 : Pi,i > 0}. Mostre que R(i) e
T
o: se n1 , n2 R(i) ent
fechado para a adica ao n1 + n2 R(i).
2. Seja i 1 o maximo divisor comum dos elementos de R(i). Mostre que
existe m 1 tal que R(i) [m, ) = i N [m, ).
Dica: Lembre que se d e o m aximo divisor comum de n umeros naturais

n1 , . . . , ns ent
ao existem n
umeros inteiros a1 , . . . , as tais que
a1 n1 + + as ns = d.
Alem disso, dado qualquer 1 i s podemos escolher os coeficientes
AF
a1 , . . . , as de tal forma que aj > 0 para todo j 6= i.
3. Mostre que i n ao depende de i. Seja = i para qualquer i. Mostre que
P e aperi
odica se, e somente se, = 1.
4. Suponha que 2. Mostre que existe uma aplicacao t : X Z tal que

n
Pi,j > 0 n t(j) t(i) mod , para todo 1 i, j d.
o de P a Y = {i X : t(i) = b}. Ou seja,
5. Fixe b Z e seja Q a restrica

Qi,j = Pi,j para cada i, j Y . Mostre que a matriz Q e aperi
odica.
6.12. Seja (an )n uma sequencia limitada de n

umeros reais. Mostre que
n n
1X 1X
lim |aj | = 0 lim (aj )2 = 0.
n n j=1 n n j=1
Alem disso, isso acontece se e somente se existe um conjunto E N tal que

1
lim #(E {0, . . . , n 1}) = 0
n n
(dizemos que E tem densidade zero no infinito) e

DR
1
an 0 quando n restrito a N \ E.
n
T
Captulo 7
Sistemas equivalentes
AF
Neste captulo discutimos o problema da isomorfismo: quando e que dois sis-
temas (f, ) e (g, ) devem ser considerados essencialmente o mesmo e como
decidir, para sistemas dados, se esse e o caso?
Erg
au
n
A noca
o fundamental e chamada equivalencia erg
odica, ela n
ao s
ao e f
odica: dois sistemas s
ergodicamente equivalentes se, restritas a subconjuntos com medida total, as
respectivas transformaco es s
ao conjugadas por uma aplicaca
serva as medidas invariantes. Tal aplicaca
qualquer dos sistemas para o outro sistema.
Embora esta seja uma noca o natural de isomorfismo no contexto da Teoria
acil de manejar. Em geral, dados dois sistemas equivalentes,
nica forma de provar esse fato e exibindo a equivalencia de forma mais ou
menos explcita. Por outro lado, o modo mais usual de mostrar que dois sistemas
ao equivalentes e encontrando alguma propriedade que est
deles mas n ao no outro.
Neste contexto, e muito u til considerar uma noca
a presente num
o mais fraca, chamada de

ao
o invertvel que pre-

o permite traduzir as propriedades de
equivalencia espectral : dois sistemas s ao espectralmente equivalentes se os seus

operadores de Koopman s ao conjugados por algum operador unit ario. Dois
DR
sistemas ergodicamente equivalentes s ao, necessariamente, espectralmente equi-
valentes, mas a recproca n ao e verdadeira.
A ideia de equivalencia espectral conduz a uma famlia rica de invariantes,
ligados ao espectro do operador de Koopman, que precisam ser iguais nos dois
sistemas para que eles possam ser equivalentes e que, portanto, podem ser usados
para excluir essa possibilidade. Outros invariantes, de natureza n ao espectral,
tem igualmente um papel fundamental. O mais importante de todos, a entropia,
sera tratado no Captulo 8.
As noco
es de equivalencia erg odica e equivalencia espectral, e as relaco
es en-
tre elas, serao estudadas nas Seco es 7.1 e 7.2, respectivamente. Nas Seco es 7.3
e 7.4 estudaremos duas classes de sistemas com caractersticas din amicas opos-
tas: as transformaco es com espectro discreto, que incluem as translaco es ergodicas
em grupos abelianos compactos, e as transformaco es com espectro de Lebesgue,
que tem os deslocamentos de Bernoulli como principal exemplo.
187
188 CAPITULO 7. SISTEMAS EQUIVALENTES
Estas duas classes de sistemas, bem como outras que introduzimos anterior-
T
mente (sistemas erg odicos, fortemente misturadores, fracamente misturadores)
s
ao invariantes de equivalencia espectral e, portanto, tambem de equivalencia
erg
odica. Em contraste, a classe dos sistemas de Kolmogorov, que estudaremos
na Seca
o 7.5, e erg
odicamente invariante mas n ao e espectralmente invariante:
e possvel encontrar sistemas espectralmente equivalentes tais que um deles e
de Kolmogorov e o outro n ao e. Finalmente, na Seca
o 7.7 discutiremos uma
terceira noca
o de equivalencia, chamada conjugacao ergodica, especialmente no
contexto dos espacos de Lebesgue.
7.1 Equival
encia erg
odica
AF
Sejam e probabilidades invariantes por transformaco

avel, de tal forma que
E claro da definica
e enumer
conjunto mensur
construca
sobre Y0 .
=
es f : M M e
g : N N , respectivamente. Dizemos que os sistemas (f, ) e (g, ) s
ergodicamente equivalentes se podemos escolher conjuntos mensur
e Y N com (M \X) = 0 e (N \Y ) = 0, e uma bijeca
com inversa mensur
o mensur
e f = g .
Deixamos a cargo do leitor verificar que esta e, de fato, uma relaca

valencia, ou seja, reflexiva, simetrica e transitiva.
Observe tambem que os conjuntos X e Y na definica
ao
aveis X M
avel : X Y
o de equi-
o podem ser escolhidos

invariantes por f e g, respectivamente. De fato, considere X0 = + n=0 f
n
o que X0 X e f (X0 ) X0 . Como (X) = 1 e a interseca

avel, temos que (X0 ) = 1. Analogamente, Y0 = +
o, Y0 = (X0 ). Portanto, a restrica

n=0 g n
(Y )
e
avel de Y tal que (Y0 ) = 1 e g(Y0 ) Y0 . Alem disso, por
(X).
o
sub-
o de a X0 ainda e uma bijecao
Exemplo 7.1. Considere f : [0, 1] [0, 1] definida por f (x) = 10x [10x].
Como vimos anteriormente (Seca o 1.3.1) esta transformaca
o preserva a medida
DR
de Lebesgue m em [0, 1]. Escrevendo um n umero x [0, 1] em sua expansao de-
cimal x = 0, a0 a1 a2 . . . , a transformaca
o f corresponde simplesmente a deslocar
os dgitos de x uma unidade para a esquerda. Isso nos motiva a considerar:

X an
: {0, 1, . . . , 9}N [0, 1], (an )n = = 0, a0 a1 a2 . . . .
n=0
10n+1
claro que e sobrejetiva. Por outro lado, ela n

E ao e injetiva, uma vez
que certos numeros reais possuem mais que uma expans ao decimal: por exem-
plo, 0, 1000000 = 0, 099999 . . . . De fato, isso acontece somente se o n umero
admite uma expans ao decimal finita, ou seja, tal que todos os dgitos a par-
tir de certa ordem s ao nulos. Esses n umeros formam um conjunto enumer avel
e, portanto, s
ao irrelevantes do ponto de vista da medida de Lebesgue. Mais
precisamente, consideremos o conjunto X {0, 1, . . . , 9}N das sequencias com

7.1. EQUIVALENCIA
ERGODICA 189
um n umero infinito de smbolos diferentes de zero e o conjunto Y [0, 1] dos
T
n
umeros cuja expans ao decimal e infinita (logo, u nica). Ent ao a restrica
o de
a X e uma bijeca o sobre Y .
f
E acil verificar que tanto quanto a sua inversa s ao mensur aveis: use o
fato de que a imagem da interseca o de X com cada cilindro [0; a0 , . . . , am1 ]
e a interseca o de Y com um intervalo de comprimento 10m . Esta observaca o
tambem mostra que m = , onde representa a medida de Bernoulli em
{0, 1, . . . , 9}N que da igual peso a todos os dgitos. Alem disso, se denotarmos
por g o deslocamento em {0, 1, . . . , 9}N , temos que

g (an )n = 0, a1 a2 . . . an = f (an )n
AF
para todo (an )n X. Isto prova que (f, m) e ergodicamente equivalente ao
deslocamento de Bernoulli (g, ).
Suponha que (f, ) e (g, ) s
mensur
ao ergodicamente equivalentes. Um conjunto
avel A M e invariante para f : M M se, e somente se, (A) e
invariante para g : N N . Alem disso, ((A)) = (A). Portanto, (f, )
e ergodico se, e somente se, (g, ) e erg odico. As conclus
para as propriedades de mistura e mistura fraca s
oes correspondentes
ao igualmente f
De fato, praticamente todas as propriedades que estudamos neste curso s
invariantes de equivalencia erg
aceis de obter.
odica, isto e, se elas valem para um sistema ent

tambem valem para qualquer outro que seja ergodicamente equivalente a esse.
Uma exceca o e a unicidade ergodica, que tem uma natureza diferente, j
uma propriedade apenas da transformaca o.
Isto tambem quer dizer que essas propriedades podem ser utilizadas para
tentar distinguir sistemas que n ao sejam ergodicamente equivalentes. Ainda
assim, essa e usualmente uma tarefa difcil. Por exemplo, nada do que vimos
ate agora permitir responder a ` seguinte quest
f : {1, 2}Z {1, 2}Z

ao: os deslocamentos
e g : {1, 2, 3}Z {1, 2, 3}Z,

ao
ao
a que e
(7.1)
munidos das medidas de Bernoulli que d ao pesos iguais a todos os smbolos,

f
DR
s
ao ergodicamente equivalentes? E acil ver que f e g nao s
ao topologicamente
conjugadas (por exemplo: g tem tres pontos fixos, enquanto que f tem apenas
dois) mas a existencia de uma equivalencia erg
odica e uma questao muito mais
delicada. De fato, este tipo de pergunta motiva a maior parte do conte udo do
presente captulo e acabara conduzindo a` noca
o de entropia, que estudaremos
no Captulo 8.
Exemplo 7.2. Seja f : M M a transformaca o de deslocamento em M =
X N e seja = N uma medida de Bernoulli. Seja f : M M a extens ao
natural de f e seja o levantamento de (lembre da Seca
o 2.4.4). Alem disso,
seja f : M M o deslocamento em M = X Z e seja = Z a medida de
Bernoulli correspondente. Ent ) e ergodicamente equivalente a (f,
ao, (f , ). A
equivalencia pode ser construda da seguinte forma.
Por definica o, M e o espaco das pre- orbitas de f , ou seja, das sequencias
= (. . . , xn , . . . , x0 ) em M tais que f (xj ) = xj+1 para todo j 1. Alem
x
disso, cada xj e uma sequencia (xj,i )iN em X. Entao, a relaca

o anterior
T
quer dizer que
xj,i+1 = xj+1,i para todo i, j N. (7.2)
Considere a aplicaca M,
o : M x 7 x
dada por
xn = x0,n = x1,n+1 = n = xn,0 = xn1,1 = .

e x
Deixamos ao cuidado do leitor verificar que e realmente uma equivalencia

erg ao natural (f,
odica entre a extens ) e o deslocamento bilateral (f,
).
??
AF
7.2 Equival
uma relaca
f
E
encia espectral
Sejam f : M M e g : N N transformaco
o de equivalencia.
acil ver que se dois sistemas s
es preservando probabilidades e
, respectivamente. Sejam Uf : L2 () L2 () e Ug : L2 () L2 () os respec-
tivos operadores de Koopman. Dizemos que (f, ) e (g, ) s
Ug L = L U f .
Deixamos para o leitor verificar que a relaca

ao espectralmente
ario L : L2 () L2 () tal que
equivalentes se existe algum operador unit
ao ergodicamente equivalentes ent

espectralmente equivalentes (veremos na Seca
fato, suponha que existe uma aplicaca
e f = g . Ent ao, o operador de Koopman
U : L2 () L2 (),
(7.3)
o definida desta forma e, de fato,
ao eles s
ao
o ?? que a recproca e falsa). De
o invertvel h : M N tal que =
U () =
e uma isometria e e invertvel: a inversa e o operador de Koopman associado a

1 . Em outras palavras, U e um operador unit ario. Alem disso,
DR
Uf U = Uf = Ug = U Ug .
Portanto, L = U e uma equivalencia espectral entre os dois sistemas.

igualmente f
E acil ver que a recproca
7.2.1 Invariantes de equival

encia espectral
Lembre que o espectro spec(A) de um operador linear A : E E num espaco de
Banach complexo E e constitudo pelos n umeros complexos tais que A id
ao e invertvel. Dizemos que spec(A) e um autovalor se A id n
n ao e
injetiva, isto e, se existe v 6= 0 tal que Av = v. Nesse caso a dimens ao do
ucleo de A id e chamada multiplicidade do autovalor.
n
Por definicao, o espectro de um sistema (f, ) e o espectro do operador de
Koopman associado Uf : L2 () L2 (). Se (f, ) e espectralmente equivalente

7.2. EQUIVALENCIA ESPECTRAL 191
a (g, ) ent
ao os dois sistemas tem o mesmo espectro: a relaca
o (7.3) implica
T
que
(Ug id ) = L (Uf id ) L1 (7.4)
e, portanto, Ug id e invertvel se, e somente se, Uf id e invertvel.
A relacao (7.3) tambem mostra que e autovalor de Uf se, e somente se, e
autovalor de Ug e, nesse caso, as duas multiplicidades s ao iguais.
Observe que 1 e sempre um autovalor do operador de Koopman, uma vez que
Uf = para toda funca o constante . Pela Proposicao 4.3(e), o sistema (f, )
e ergodico se, e somente se, os u
nicos autovetores sao as funco
es constantes, ou
seja, se este autovalor tem multiplicidade 1. Ent ao, por (7.4) o autovalor 1 tem
multiplicidade 1 tambem para Ug , qualquer que seja o sistema (g, ) espectral-
AF
mente equivalente a (f, ). Isto mostra que a ergodicidade e um invariante de
equivalencia espectral.
Analogamente, suponha que (f, ) e misturador. Ent
operador unitario,
e, analogamente,
R
R R
Z Z
lim Ufn = d d
n
ao, pela Proposica
o 6.12,
para todo , L2 (). Agora suponha que (g, ) e espectralmente equivalente

a (f, ). O operador L em (7.3) envia autovetores do autovalor 1 de U f em
autovetores do autovalor 1 de Ug . Como os dois sistemas s
quer dizer que L envia funco
es constantes em funco
ao ergodicos, isto
es constantes. Como L e um
Ugn = L(Ugn ) L = Ufn (L) L

e, portanto, limn Ugn = L d L d. Alem disso,
Z
L d = L 1 = L L1 = 1 = d
L d =
R
Z
d. Deste modo, provamos que

Z Z
n
lim Ug = d d,
n
DR
ou seja, (g, ) tambem e misturador. Isto mostra que a propriedade de mistura
tambem e um invariante de equivalencia espectral.
O mesmo argumento pode ser usado para a propriedade de mistura fraca.
Mas o teorema que provaremos na Seca o ?? d
a uma demonstraca o mais interes-
sante do fato de que esta propriedade e um invariante de equivalencia espectral.
7.2.2 Teorema espectral

Vamos lembrar alguns fatos fundamentais de Teoria Espectral que ser ao u
teis
nas pr es. Recorde que um operador linear L : H H num espaco
oximas seco
de Hilbert H e chamado de normal se ele satisfaz L L = LL . Estamos parti-
cularmente interessados no aso em que L e unitario, isto e, L L = id = LL .
Usaremos para representar a soma direta ortogonal de espacos de Hilbert. A
demonstraca
o do resultado a seguir pode ser encontrada em [?].
Teorema 7.3 (teorema espectral para operadores normais). Seja L : H H
T
um operador linear normal contnuo num espaco de Hilbert complexo H. Entao
existem medidas borelianas 0 1 n no plano complexo C e
ario U : H
existe um operador unit 2
i=0 L (i ), tal que

M
M
= U LU 1 :
L L2 (i ) L2 (i ) (7.5)
i=0 i=0

est
a dado por L (i )i = z 7 zi (z) . As medidas i s ao u
nicas, a menos de
i
equivalencia, e est
ao suportadas no espectro de L. Em particular, se L e unit
ario
ent
ao o suporte de cada i est ario {z C : |z| = 1}.
a contido no ccrculo unit
AF
avel B C, considere o operador linear
Para cada conjunto mensur

M
M

E(B) : 2
L (i ) L2 (i ), (i )i 7 (XB i )i .
i=0 i=0
aveis A, B C,
Observe que, dados quaisquer conjuntos mensur

E(A)
E(B) B).
= E(A (7.6)

Em particular, cada E(B) e uma projeca
o: E(B) 2
= E(B).
Alem disso, E(B)
2
e autoadjunto: dados quaisquer , i=0 L (i ),
Z
X

E(B) = i i di = E(B).
(7.7)
i=0 B
claro que E()

E
o B 7 E(B)
= 0. Alem disso, a funca e -aditiva:
[ X

E( Bn ) = n ) se os conjuntos Bn s
E(B ao disjuntos dois-a-dois.
n n
Dizemos que E : B 7 E(B)

e uma medida com valores no espaco das projeco es.
Ela pode ser manejada da seguinte forma. Para cada = (i )i e = (i )i
fixados, a funca : B 7 E(B) e uma medida com valores em C. E
o E
P
DR
f
acil ver de que medida se trata: a relaca o (7.7) d
a que E = i=0 i i i .
Entao, dado qualquer j 1,
X Z Z
j =
L z j i (z)i (z) di (z) =
z j d(E(z) ) (7.8)
i=0 C C
conveniente escrever esta relaca

para todo , . E o na seguinte forma sucinta:
Z
j =
L
z j dE(z) para todo j 1. (7.9)
C
Entao E(B) = U E(B)U

1
define uma medida em C com valores no espaco
das projeco
es de H, tal que
Z
Lj = z j dE(z) para todo j 1. (7.10)
C

7.2. EQUIVALENCIA ESPECTRAL 193
ou seja
T
Z
Lj = z j d(E(z) ) para todo j 1 e todo , L2 (). (7.11)
C
Ela e chamada de medida espectral do operador L. As propriedades (7.6) e (7.7)

se traduzem para
E(A) E(B) = E(A B) e E(B) = E(B) (7.12)
para todo A, B C e todo , L2 (). Se L e unit ario entao a medida

espectral est
a suportada no crculo unit
ario.
AF
claro que as medidas E e E
E s
ao equivalentes, no sentido de que E(B) = 0

se, e somente se, E(B) = 0. Alem disso, elas s ao equivalentes a ` medida 0
no Teorema 7.3. De fato, como i 0 para todo i, temos que 0 (B) = 0
se, e somente se, i (B) = 0 para todo i. Esta u ltima condicao e equivalente a
XB i = 0 em L2 (i ), para todo i L2 (i ) e todo i. Em outras palavras, ela

e equivalente a E(B) = 0 para todo 2
i=0 L (i ). Portanto, 0 (B) = 0 se,

e somente se, E(B) = 0.
Dizemos que e um atomo da medida espectral se E({}) 6= 0 ou, equivalen-
temente, se existe L2 () tal que E({}) 6= 0. Ent ao e necessariamente
um autovalor de L, com = E({}) como autovetor. De fato, a primeira parte
de (7.12) d
a que

E({}) = se B
E(B) = E(B {}) =
E() = 0 se
/ B.
Isto mostra que E = , onde os dois lados da igualdade s

ao entendidos como
medidas em C com valores no espaco L2 (). Logo, usando (7.10) com j = 1,
Z Z
L = z d(E(z)) = z (z) = , (7.13)
conforme afirmado.
DR
7.2.3 Autovetores e mistura fraca
Como vimos anteriormente, o operador de Koopman Uf : L2 () L2 () de um
sistema (f, ) e uma isometria, ou seja, ele satisfaz Uf Uf = id . Se f e invertvel
entao o operador de Koopman e unit ario, ou seja, temos Uf Uf = Uf Uf = id .
Em particular, Uf e normal. Neste caso, a propriedade de mistura fraca admite
a seguinte caracterizaca
o interessante:
Teorema 7.4. Um sistema invertvel (f, ) e fracamente misturador se, e so-
mente se, as funco
es constantes s
ao os u
nicos autovetores do operador de Ko-
opman.
Em particular, o sistema (f, ) e fracamente misturador se, e somente se, ele
e erg
odico e 1 e o u
nico autovalor de Uf .
o. Suponha que (f, ) e fracamente misturador. Seja L2 ()

Demonstraca
T
qualquer autofunca
o (n
ao nula) de Uf e seja o respectivo autovalor. Ent
ao,
Z Z Z
d = Uf d = d
R
e isto implica que d = 0 ou = 1. No primeiro caso,
Z Z Z
= | (Ufj ) d| = |j d| = ||2 d
Cj (, )
para todo j 1 (lembrando que || = 1) . Mas ent

ao,
AF
n1 Z
1X
lim = ||2 d > 0,
Cj (, )
n n j=0
contradizendo a hip
otese de que o sistema e fracamente misturador. No segundo
caso, usando que o sistema e erg odico, obtemos que e constante em -quase
todo ponto. Isto mostra que se o sistema e fracamente misturador ent ao os
u
nicos autovetores s
ao as funcoes constantes.
Agora suponha que os u nicos autovetores de Uf s
ao as funco
es constantes.
Para concluir que (f, ) e fracamente misturador, devemos mostrar que
n1
1X
Cj (, )2 0 para quaisquer , L2 ()
n j=0
(lembre do Exerccio 6.12). E o que
Z
0 0
Cj (, ) = Cj ( , ) onde = d
R
e a integral de 0 e nula. Logo, nao constitui restrica
o supor que d = 0.
Entao, usando a relaca
o (7.11) para o operador unit ario L = U f , obtemos:
DR
Z Z
2 2
Cj (, )2 = (Ufj ) d = z j d(z) ,
C
onde = E . A express
ao a
` direita pode ser reescrita na seguinte forma:
Z Z Z Z
j j
z d(z) z d(z) = zj w
j d(z) d(w).
C C C C
Portanto, dado qualquer n 1,

n1 Z Z n1
1X 1X
Cj (, )2 = j d(z) d(w).
(z w) (7.14)
n j=0 C C n j=0
Afirmamos que a medida = E e nao at

omica. De fato, suponha que
existe C tal que ({}) 6= 0. Ent
ao, como vimos na Seca
o 7.2.2, a funca
o
7.3. ESPECTRO DISCRETO 195
E({}) e um autovetor de Uf . Pela hip

otese sobre o operador Uf , isto implica
T
que E({}) e constante em -quase todo ponto. Logo,
Z
E({}) = E({}) d = 0.
As propriedades em (7.12) tambem d

ao que
E({}) = E({})2 = E({}) E({}).
Juntando estas duas igualdades, conclumos que E({}) = 0, o qual contradiz
a hip
otese. Desta forma,
Pn1 fica provada a nossa afirmaca
o.
A sequencia n1 j=0 (z w) j em (7.14) e limitada e (veja o Exerccio 7.7)
AF
converge para zero no complementar da diagonal = {(z, w) : z = w}. Alem
disso, a diagonal tem medida nula:
porque e n
opman Uf n
Corol
ao at

( )()
omica. Ent
ao possui autofunco
Z
= ({y}) d(y)
es contnuas n
uma consequencia direta do Teorema 7.4:
= 0.
ao, podemos usar o teorema da convergencia domi-

nada para concluir que (7.14) converge para zero quando n . Isto prova que
(f, ) e fracamente misturador se Uf n
Suponha que M e um espaco topol
ao tem autovetores n
suporte de e topologicamente fracamente misturadora.

Demonstraca
funca
o. Seja uma autofunca
ao constantes.
ogico. Dizemos que uma aplicaca
o contnua
f : M M e topologicamente fracamente misturadora se o operador de Ko-
ao constantes. O seguinte fato e
ario 7.5. Se (f, ) e fracamente misturadora entao a restrica

o de f ao
o contnua de Uf . Pelo Teorema 7.4, a

o e constante em -quase todo ponto. Logo, por continuidade, e
constante (em todo ponto) no suporte de .
DR
7.3 Espectro discreto
Nesta seca
o e na pr
oxima estudaremos os dois casos extremos, no que se refere
ao tipo da medida espectral do operador de Koopman: sistemas com espectro
discreto, para os quais a medida espectral e puramente at
omica, e sistemas com
espectro de Lebesgue, ou seja, cuja medida espectral e absolutamente contnua
com relaca
o a
` medida de Lebesgue no crculo.
Comecamos por descrever algumas propriedades dos autovalores e autove-
tores do operador de Koopman. E claro que todo autovalor pertence ao crculo
unit
ario, uma vez que Uf e uma isometria.
Proposi cao 7.6. Se Uf 1 = 1 1 e Uf 2 = 2 2 com 1 6= 2 entao 1 2 =
0. Alem disso, os autovalores de Uf constituem um subgrupo do crculo unitario.
Se o sistema e ergodico ent
ao todo o autovalor de Uf e simples e o modulo
de toda autofuncao e constante em -quase todo ponto.
Demonstraca
o. A primeira afirmaca
o segue da igualdade
T
2 (1 2 ) = 1 1 (1 2 ),
1 2 = U f 1 U f 2 = 1 1 2 2 = 1 2
uma vez que 1 1 2 6= 1. Essa igualdade tambem mostra que o conjunto dos
autovalores e fechado para a operacao (1 , 2 ) 7 1 1
2 . Lembrando que 1
sempre e um autovalor, segue que esse conjunto e um grupo.
Agora suponha que (f, ) e erg odico. Suponha que Uf = . Ent ao,
Uf (||) = |Uf | = || = || em -quase todo ponto. Por ergodicidade, isto
implica que || e constante em -quase todo ponto. Em seguida, suponha que
Uf 1 = 1 e Uf 2 = 2 e as funco es 1 e 2 n ao s
ao identicamente nulas.
AF
Como |2 | e constante em -quase todo ponto, temos 2 (x) 6= 0 para -quase
todo x. Ent ao 1 /2 est
a bem definida. Alem disso,
1 Uf (1 ) 1 1
Uf = = = .
2 Uf (2 ) 2 2
Por ergodicidade, segue que o quociente e constante em -quase todo ponto.

Ou seja, 1 = c2 para algum c C.
Pode mostrar-se que para todo subgrupo G do crculo unit ario existe algum
sistema erg odico com espectro discreto cujo grupo de autovalores e G. Veja o
Teorema 4.2 no livro de Petersen [Pet83].
Dizemos que um sistema (f, ) tem espectro discreto se os autovetores do
operador de Koopman Uf : L2 () L2 () geram o espaco L2 (). A termino-
logia e justificada pelo seguinte resultado:
Proposicao 7.7. Um sistema invertvel (f, ) te espectro discreto se, e so-

mente se, a medida espectral E e puramente at
omica, ou seja, se ela admite um
conjunto enumeravel com medida total.
Demonstraca o. Suponhamos que existe um subconjunto enumer avel {n } do

crculo unit
ario tal que o seu complementar tem medida nula para E. Como
DR
vimos na Seca o 7.2.2, cada n e um autovetor de Uf e a imagem de n =
E({n }) esta contida no respectivo autoespaco. De acordo com (7.10),
X
Uf = n n
n
e, portanto, a imagem de Uf e a soma direta das imagens das projeco es n .

Como Uf e sobrejetiva (porque f e invertvel), segue que as imagens dos n
geram L2 (). Pela observaca
o precedente, isto mostra que (f, ) tem espectro
discreto.
??
Exemplo 7.8. Seja m a medida de Lebesgue no toro Td . Como sabemos, o

espaco L2 (m) e gerado pela famlia de Fourier {k (x) = e2ikx : k Zd }. Seja
7.3. ESPECTRO DISCRETO 197
f = R : Td Td a rotaca
o correspondente a um dado = (1 , . . . , d ) no toro
T
Td . Ent
ao,
Uf k (x) = k (x + ) = e2ik k (x) para todo x .
Isto mostra que todo k e autovetor de Uf e, portanto, (f, m) tem espectro

discreto. Note que o grupo dos autovalores e
G = {e2ik : k Zd }, (7.15)
ou seja, o grupo gerado pelo conjunto {e2ij : j = 1, . . . , d}.
AF
De fato toda a translaca
o erg
odica num grupo abeliano compacto tem espec-
tro discreto. Reciprocamente, todo sistema ergodico (f, ) com espectro discreto
e ergodicamente equivalente a alguma translaca o erg
odica num grupo abeliano
compacto. Estes fatos sao provados na Secao 3.3 do livro de Walters [Wal82].
??
Teorema 7.9. Suponha que (f, ) e (g, ) s ao erg

odicos e tem espectro discreto.
Ent
ao s
ao equivalentes as seguintes condico
es:
(a) (f, ) e (g, ) s

ao ergodicamente equivalentes.
(b) (f, ) e (g, ) s

ao espectralmente equivalentes.
(c) Uf : L2 () L2 () e Ug : L2 () L2 () tem os mesmos autovalores.
Demonstraca o. Vimos na Seca o 7.2 que (a) implica (b). O fato de que (b)
implica (c) e trivial. Resta provar que (c) implica (a).
??
Corol ario 7.10. Se (f, ) e erg

odico, invertvel e tem espectro discreto ent
ao
(f, ) e ergodicamente equivalente a (f 1 , ).
Demonstraca
o. E claro que e autovalor de Uf se, e somente se, 1 e autovalor
DR
de Uf 1 . Como os conjuntos de autovalores s ao grupos, segue que os dois
operadores tem os mesmos autovalores.
O Teorema 7.9 tambem nos permite classificar as rotaco

es irracionais do toro
a menos de equivaencia erg
odica:
Corol ario 7.11. Sejam = (1 , . . . , d ) and = (1 , . . . , d ) vetores racional-

mente independentes. Ent ao as rotacoes R e R s ao ergodicamente equivalentes
se, e somente se, existe L SL(d, Z) tal que = L m odulo Zd .
Demonstracao. Pelo Teorema 7.9 e a express ao (7.15), as duas rotaco

es sao
equivalentes se, e somente se, {e2ik : k Zd } = {e2il : l Zd }. Isto
acontece se, e somente se, cada um dos grupos contem os geradores do outro
grupo:
e2ij G e e2ij G para todo j = 1, . . . , d. (7.16)
A primeira condicao quer dizer que para cada j existe Lj = (Lj,1 , . . . , Lj,d ) Zd
T
e existe lj Z tais que j = Lj + lj . Seja L a matriz (Lj,k )j,k e seja l o vetor
(lj )j . Ent
ao = L + l. Analogamente, a segunda condica o em (7.16) significa
que existe uma matriz M GL(d, Z) e um vetor m Zd tais que = M + m.
Ent ao,
= LM + (Lm + l) e = M L + (M l + m)
Como e sao racionalmente independentes, isto implica que LM = id = M L
e Lm + l = 0 = M l + m. Segue que det L = det M = 1, ou seja, as duas
matrizes est
ao em SL(d, Z).
AF
No caso particular do crculo, obtemos que duas rotaco
es irracionais R e
R s ao R = R1 .
ao equivalentes se, e somente se, R = R ou ent
7.4 Espectro de Lebesgue

Dizemos que um sistema (f, ) tem espectro de Lebesgue se existe algum subes-
paco E L2 () tal que
(a) Uf (E) E (e, portanto, Uf1 (E) E);

T
(b) n0 Ufn (E) coincide com o subespaco das funco
es constantes;
S
(c) n0 Ufn (E) coincide com o espaco L2 ().
A raz
ao de ser da denominaca
o ser
a explicada mais tarde (veja a Proposica
o 7.16).
claro da definica
E o que esta classe de sistemas e invariante por equivalencia
espectral: se um sistema tem espectro de Lebesgue ent ao o mesmo acontece
para todo sistema que espectralmente equivalente a ele.
7.4.1 Exemplos e propriedades

DR
Comecamos por observar que os deslocamentos de Bernoulli, tanto unilaterais
quanto bilaterais, tem espectro de Lebesgue:
Exemplo 7.12. Bernoulli uni e bilateral tem espectro de Lebesgue
Exemplo 7.13. Markov
Exemplo 7.14. Endomorfismos do toro
Proposi ao 7.15. Se um sistema (f, ) tem espectro de Lebesgue ent

c ao ele e
misturador.
Demonstraca
o. ??
A partir daqui suporemos que o sistema f, ) e invertvel.

7.5. SISTEMAS DE KOLMOGOROV 199
Proposi ao 7.16. Seja f : M M uma transformaca

c o invertvel e seja
T
uma probabilidade invariante. Entao o sistema (f, ) tem espectro de Lebesgue
se, e somente se, a medida espectral do operador de Koopman e equivalente a `
medida de Lebesgue no crculo unit
ario.
Demonstraca
o. ??
Proposiao 7.17. caracterizacao no caso invertivel

c
posto
Teorema 7.18. Todos os sistemas invertveis com espectro de Lebesgue enu-
AF
mer
avel s
ao espectralmente equivalentes.
Demonstraca
o.
ario 7.19. Todos os deslocamentos de Bernoulli bilaterais s

Corol ao espectral-
mente equivalentes.
??
7.4.2 Deslocamentos gaussianos
7.5 Sistemas de Kolmogorov

7.5.1 Propriedades
7.6 Transforma
co
es expansoras do intervalo
Teorema 7.20.
7.6.1 Exatid
ao
DR
7.7 Espa
cos de Lebesgue
7.8 Exerccios
7.1. Defina o espectro de um sistema din amico f preservando uma medida
odica , como o espectro (f ) do operador Uf : L2 () L2 (). Do mesmo
erg
modo, defina o espectro simples s (f ) como o conjunto dos autovalores do ope-
rador Uf . Prove que:
1. s (f ) S 1 .
2. s (f ) e um subgrupo de S 1 .
odica e Uf : L2 () L2 () o ope-
7.2. Seja f preservando uma medida erg
rador de Koopman associado.
1. Todo autovalor de Uf e de multiplicidade 1.
T
2. O m
odulo de toda autofunca
o e constante em -quase todo ponto.
o R : S 1 S 1 .
7.3. Calcule o espectro de uma rotaca
7.4. Prove que se f e tal que s (f ) = (f ), entao existe uma sequencia de
naturais nk tais que Ufnk I na topologia forte, isto e, kUfnk k2 0,
L2 ().
7.5. Suponha que a medida invariante n
ao tem atomos. Ent ao o espectro
do operador de Koopman Uf : L2 () L2 () coincide com o crculo unit
ario
AF
{z C : |z| = 1}.
Dica: Mostre que todo com m odulo 1 e um autovalor aproximado: existe
aria de L2 () tal que kUf n n k 0.
alguma sequencia n na bola unit
7.6. Se (f, ) e invertvel e tem espectro discreto ent
ao existe uma sequencia
(nk )k convergindo para infinito tal que kUfnk k2 converge para zero quando
k , para toda L2 (). ??
7.7. Sejam z e w dois n
umeros complexos com m
odulo 1. Verifique que
n1
1X j
1. lim |z 1| = 0 se, e somente se, z = 1;
n n j=0
n1
1X
2. lim = 0 se z 6= w.
(z w)
n n j=0
DR
T
Captulo 8
Entropia
AF
A palavra entropia foi inventada em 1865 pelo fsico e matem
dolf Clausius, um dos pioneiros fundadores da Termodin
sistemas termodin
atico alem
os dois gases se misturam ate alcancar um novo equilbrio macrosc
tes. A entropia deste novo estado e superior a

qual os dois gases estavam separados.
Esta noca
sentaca
o desempenha um papel de destaque em diversas outras a
conhecimento. Um exemplo importante, que iremos explorar na nossa apre-
o, e a Teoria da Informaca
ao Ru-
amica. Na teoria dos
amicos em equilbrio, a entropia e uma medida do grau de de-
sordem do sistema. A segunda lei da Termodin amica afirma que, quando um
sistema isolado passa de um equilbrio a outro, a entropia do estado final e neces-
sariamente maior do que a entropia do estado inicial. Por exemplo, quando jun-
tamos dois recipientes contendo gases distintos, digamos oxigenio e nitrogenio,
opico no qual
ambos se encontram uniformemente distribudos no conjunto dos dois recipien-
` entropia do equilbrio inicial, no
reas do
o, desenvolvida a partir dos trabalhos do

engenheiro americano Claude Shannon em meados do seculo 20. Mais ou menos
ao mesmo tempo, os matem aticos sovieticos Andrey Kolmogorov e Yakov Sinai
estavam propondo uma definica o de entropia de um sistema em Teoria Erg odica.
DR
O principal objetivo era fornecer um invariante de equivalencia erg odica que, em
particular, permitisse distinguir dois deslocamentos de Bernoulli. Esta noca o e
o tema do presente captulo.
Na Seca
o 8.1 definimos a entropia de uma transformaca o relativamente a uma
probabilidade invariante, a partir de uma analogia com a Teoria da Informaca o.
O teorema de Kolmogorov-Sinai, que discutimos na Seca o 8.2, constitui uma
ferramenta fundamental para o c alculo da entropia de sistemas especficos. Na
Seca
o 8.3 analisamos a entropia de um ponto de vista mais local, que se rela-
ciona diretamente com a formulaca o de Shannon. Em seguida, na Seca o 8.4,
ilustramos alguns metodos de c alculo da entropia por meio de exemplos con-
cretos. Finalmente, na Seca o 8.5 discutimos o papel da entropia como inva-
riante de equivalencia ergodica. O grande destaque e o teorema de Ornstein
(Teorema 8.36) segundo o qual dois deslocamentos de Bernoulli bilaterais s ao
ergodicamente equivalentes se, e somente se, eles tem a mesma entropia.
201
202 CAPITULO 8. ENTROPIA
8.1 Defini
c
ao de entropia
T
Para motivar a definica
o de entropia de Kolmogorov-Sinai, vamos considerar a
seguinte situaca
o b
asica da Teoria da Informacao. Consideremos um canal de
comunicacao que transmite, sucessivamente, certos smbolos. Esse canal pode
ser um telegrafo transmitindo pontos e tracos, segundo o antigo codico Morse,
uma fibra otima, transmitindo zeros e uns, segundo o c odigo bin
ario ASCII, ou
qualquer outro sistema de transmiss ao sequencial de informaca
o. O objetivo e
medir a entropia do canal, ou seja, a quantidade de informacao transmitida, em
media, a cada unidade de tempo.
AF
8.1.1 Entropia em Teoria da Informa
lngua portuguesa a letra A er
o: quanto mais improv
Analogamente, quanto mais improv

c
ao
Para formalizar esta ideia, suponhamos que os smbolos transmitidos pelo canal
pertencem a um certo alfabeto A previamente definido. Nem todos os carac-
teres deste alfabeto tem a mesma frequencia, ou seja, a mesma probabilidade
de serem utilizados. Por exemplo, se o canal est a transmitindo mensagens na
a utilizada com muito maior probabilidade que a
letra Z. Portanto, nem todos os caracteres carregam a mesma quantidade de
informaca avel e um caracter, menor e o n
vras que o contem e, portanto, mais informaca o est
umero de pala-
a associada a esse caracter.
avel for uma palavra, menor e o n
de frases em que ela participa e, portanto, maior e a quantidade informaca
associada a essa palavra.
Convem observar que quantidade de informaca
ou a cada palavra, depende dos demais caracteres ou palavras. Por exemplo,
se o canal est
n
a transmitindo em lngua portuguesa e gera, sucessivamente, os
caracteres I, N, V, A, R, I, A, N e T ent
o adicional.1
ao carrega informaca
ao o caracter seguinte dever
umero
o associada a cada caracter,

o
a ser um
E; neste caso, em vista dos caracteres transmitidos anteriormente, esta letra E
Por outro lado, quando os caracteres transmitidos sucessivamente s ao inde-

pendentes uns dos outros, ent ao a informaca o de cada um se soma a ` informaca
o
DR
anterior. Por exemplo, se a transmiss ao reflete os resultados de lancamentos su-
cessivos de uma moeda justa, a informaca o correspondente ao resultado (Cara,
Coroa, Coroa) deve ser igual a ` soma das informaco es correspondentes a cada
um dos caracteres Cara, Coroa e Coroa. Ora, por independencia, a probabili-
dade do evento (Cara, Coroa, Coroa) e o produto das probabilidades dos eventos
Cara, Coroa e Coroa. Isto sugere que a informaca o deve ser definida em termos
do logaritmo da probabilidade.
Em Teoria da Informaca o e usual considerar logaritmos na base 2, porque
essencialmente todos os canais de informaca o que encontramos na pr atica s
ao
1 Um dos autores participou uma vez num jogo que consistia em seguir pistas para a-
divinhar, sucessivamente, certas letras que formariam o nome de um objeto matem atico.
Aconteceu que as tres primeiras letras obtidas foram Z, Z e Z. Essa circunst ancia arruinou a
continuaca
o do jogo, pois as demais letras nao acrescentariam qualquer informaca o: o u
nico
objeto matem atico cuja nome inclui tres vezes a letra Z e o Puzzle de Yoccoz.
8.1. DEFINIC DE ENTROPIA
AO 203
bin
arios. No entanto, em Teoria Erg odica e mais comum considerar logarit-
T
mos naturais (base e), e n
os faremos o mesmo. Por definica
o, a quantidade de
o associada a um caracter a A est
informaca a dada por
I(a) = log pa (8.1)
onde pa e a probabilidade (frequencia) do caracter a. A informaca

o media
associada ao alfabeto A e dada por
X X
I(A) = pa I(a) = pa log pa . (8.2)
a a
AF
Mais geralmente, a informaca
o associada a uma palavra a1 . . . an e
I(a1 . . . an ) = log pa1 ...an (8.3)
onde a probabilidade pa1 ...an da palavra e, usualmente, maior que o produto

pa1 . . . pan das probabilidades das suas letras (vale a igualdade no caso indepen-
dente). Denotando por An o conjunto de todas as palavras de comprimento n,
definimos
X X
I(An ) = pa1 ...an I(a1 , . . . , an ) = pa1 ...an log pa1 ...an . (8.4)
a1 ,...,an a1 ,...,an
Finalmente, a entropia do canal de comunicaca

o e definida por:
1
I = lim I(An ). (8.5)
n n
8.1.2 Entropia de uma parti

c
ao
Queremos adaptar estas ideias ao nosso contexto em Teoria Erg odica. A princi-
pal diferenca e que, enquanto em Teoria da Informaca o o alfabeto A e discreto
(finito), em geral, esse n ao e necessariamente o caso para o espaco de estados
da maioria dos sistemas din amicos interessantes. Esse ponto e resolvido fazendo
DR
uso de particoes, finitas ou enumer aveis, do espaco de estados.
Seja (M, B, ) um espaco de probabilidade. Neste captulo, por partica o
sempre entenderemos uma famlia finita ou enumer avel P de subconjuntos men-
suraveis de M disjuntos dois-a-dois e cuja uni ao tem medida total. Denotamos
por P(x) o elemento da partica o que contem um ponto x. A soma P Q de
duas particoes P e Q e a partica o cujos elementos s es P Q
ao as interseco
com P P e Q Q. Mais geralmente, dada qualquer famlia enumer avel de
es Pn , definimos
partico
_ \
Pn = Pn : Pn Pn para cada n
n n
o P associamos a respectiva funca

A cada partica o de informaca
o
IP : M R, IP (x) = log (P(x)). (8.6)

claro que a funca

E o IP e mensur
avel. Ent
ao chamamos entropia, ou informaca
o
T
o P ao n
media, da partica umero
Z X
H (P) = IP d = (P ) log (P ). (8.7)
P P
Como e usual na teoria da integral de Lebesgue, fazemos a convenca

o de que
0 log 0 = limx0 x log x = 0. Veja a Figura 8.1.
AF Figura 8.1: Gr
Dizemos que duas partico

ao (x) = x log x
afico da func
es P e Q s
ao independentes se (P Q) = (P )(Q)
para todo P P e todo Q Q. Nesse caso, IPQ = IP + IQ e, portanto,
H (P Q) = H (P) + H (Q). Em geral, vale a desigualdade como veremos.
Isso est
a ligado ao fato de que a funca
consequentemente,

oncava: 00 < 0 e,
o (x) = x log x e c
t(x) + (1 t)(y) tx + (1 t)y para todo x, y e todo t [0, 1].

Exemplo 8.1. Considere M = [0, 1] munido da medida de Lebesgue. Para
1
o P n nos subintervalos (i 1)/10n , i/10n com

cada n 1 considere a partica
n
1 i 10 . Ent
ao
DR
n
10
X
n
H (P ) = 10n log 10n = n log 10.
i=1
Exemplo 8.2. Seja M = {1, . . . , d}N munido de uma medida produto = N .

Denotamos pi = ({i}) para cada i {1, . . . , d}. Para cada n 1, seja P n a
o de M em cilindros [0; a1 , . . . , an ] de comprimento n. A entropia de P n
partica
e X
H (P n ) = pa1 . . . pan log(pa1 . . . pan
a1 ,...,an
X X
= pa1 . . . paj . . . pan log paj
j a1 ,...,an
XX X
= paj log paj pa1 . . . paj1 paj+1 . . . pan .
j aj ai ,i6=j
AO 205
P
Au
ltima soma e igual a 1, uma vez que i pi = 1. Portanto,
T
d X
X d d X
X d d
X
H (P n ) = paj log paj = pi log pi = n pi log pi .
j=1 aj =1 j=1 i=1 i=1
Lema 8.3. Toda partica o finita tem entropia finita. De fato, H (P) log #P
e vale a igualdade se, e somente se, (P ) = 1/#P para todo P P.
Demonstraca o. Seja P = {P1 , P2 , . . . , Pn } e considere os n
umeros ti = 1/n e
xi = (Pi ). Pela desigualdade de Jensen (Teorema 0.51):
Xn Xn
AF
1 1 log n
H (P) = ti (xi ) t i xi = = .
n i=1 i=1
n n
Portanto, H (P) log n. Alem disso, a igualdade ocorre se, e somente se,
(Pi ) = 1/n para todo i = 1, . . . , n.
O exemplo a seguir mostra que partico
es enumeraveis podem ter entropia in-
finita. A partir daqui sempre consideraremos partico
es (finitas ou enumer
aveis)
com entropia finita.
Exemplo 8.4.PConsidere M = [0, 1] munido da medida de Lebesgue . Observe
que a serie k=1 1/(k(log k)2 ) e convergente. Seja c o valor da soma. Ent ao
podemos decompor [0, 1] em intervalos Pk com (Pk ) = 1/(ck(log k)2 ) para todo
k. Seja P a partica
o formada por estes intervalos. Ent
ao,

X log c + log k + 2 log log k
H (P) = .
ck(log k)2
k=1
Pelo criterio
Pda razao, a serie do lado direito tem o mesmo comportamento

que a serie k=1 1/(k log k) que, como sabemos, e divergente (use o criterio da
integral). Portanto, H (P) = .
o P com respeito a uma
Chamamos entropia condicional de uma partica
DR
o Q ao n
partica umero
X X (P Q)
H (P/Q) = (P Q) log . (8.8)
(Q)
P P QQ
Intuitivamente, ele mede a informaca o P uma

o adicional fornecida pela partica
vez conhecida a informaca o Q. E
o da partica claro que H (P/M) = H (P)
para todo P, onde M denota a partica o trivial M = {M }. Alem disso, se P e
Q s
ao independentes ent ao H (P/Q) = H (P). Em geral, vale a desigualdade
como veremos num instante.
es, P e Q dizemos que P e menos fina que Q, e escrevemos
Dadas duas partico
P Q, se todo elemento de Q esta contido em algum elemento de P, a menos de
medida nula. A soma P Q e, precisamente, a menos fina de todas as particoes
R tais que P R e Q R.
Lema 8.5. Sejam P, Q e R partico

es com entropia finita. Ent
ao,
T
(a) H (P Q/R) = H (P/R) + H (Q/P R);
(b) se P Q ent
ao H (P/R) H (Q/R) e H (R/P) H (R/Q).
(c) P Q se, e somente se, H (P/Q) = 0.
Demonstraca
o. Por definica
o,
X (P Q R)
H (P Q/R) = (P Q R) log
(R)
P,Q,R
X (P Q R)
AF
= (P Q R) log
(P R)
P,Q,R
X (P R)
+ (P Q R) log .
(R)
P,Q,R
A soma do lado direito pode ser reescrita como

X (C Q) X (P R)
(S Q) log + (P R) log
(S) (R)
SPR,QQ P P,RR
= H (Q/P R) + H (P/R).
Isto demonstra o item (a). Agora observe que se P Q ent
ao
XX X (P R)
H (P/R) = (Q R) log
(R)
P R QP
XX X (Q R)
(Q R) log = H (Q/R).
(R)
P R QP
Isto prova a primeira parte do item (b). Para provar a segunda parte, note que
para quaisquer P P e R R, tem-se
DR
(R P ) X (Q) (R Q)
= .
(P ) (P ) (Q)
QP
P
Claro que QP (Q)/(P ) = 1. Ent
ao, pela desigualdade de Jensen (Teo-
rema 0.51),
(R P ) X (Q) (R Q)

(P ) (P ) (Q)
QP
para todo P P e R R. Consequentemente,

X (R P ) X X (Q) (R Q)
H (R/P) = (P ) (P )
(P ) (P ) (Q)
P,R P,R QP
X (R Q)
= (Q) = H (R/Q).
(Q)
Q,R
AO 207
Finalmente, segue da definica

o (8.8) que H (P/Q) = 0 se, e somente se, para
T
todo P P e todo Q Q,
(P Q)
(P Q) = 0 ou ent
ao = 1.
(Q)
Em outras palavras, ou Q e disjunto de P (a menos de medida nula) ou Q est

a
contido em P (a menos de medida nula). Isto quer dizer que H (P/Q) = 0 se,
e somente se, P Q.
Em particular, tomando Q = M no item (b) do lema obtemos que
AF
Demonstraca
H (R/P) H (R)
(Pi Qi ) < para todo i = 1, . . . , k

es R e P.
para quaisquer partico
Alem disso, tomando R = M no item (a), vem que
H (P Q) = H (P) + H (Q/P) H (P) + H (Q).
Tambem precisaremos da seguinte propriedade de continuidade:
Lema 8.6. Dado k 1 e > 0 existe > 0 tal que, para quaisquer partico
finitas P = {P1 , . . . , Pk } e Q = {Q1 , . . . , Qk },
es
H (Q/P) < .
o. Fixe > 0 e k 1. Pela continuidade da funca

(8.9)
(8.10)
o : [0, 1] R,
(x) = x log x, existe > 0 tal que (x) < /k 2 para todo x [0, )(1, 1].
Tome = /k. Dadas partico
partica
o cujos elementos s
es P e Q como no enunciado, denote por R a
es Pi Qj com i 6= j e tambem o
ao as interseco
conjunto ki=1 P Qi . Note que (Pi Qj ) (Pi Qi ) < para todo i 6= j e
DR
k
[ k k
X X
Pi Q i (Pi ) (Pi Qi ) > (Pi ) = 1
i=1 i=1 i=1
Portanto,
X
H (R) = ((R)) < #R .
k2
RR
claro da definica
E o que P Q = P R. Ent
ao, usando (8.10) e (8.9),
H (Q/P) = H (P Q) H (P) = H (P R) H (P)

= H (R/P) H (R) < .
Isto prova o lema.

8.1.3 Entropia de um sistema din

amico
T
Seja f : M M uma transformaca o mensur avel preservando uma medida de
probabilidade . A nocao de entropia do sistema (f, ), apresentada a seguir, e
inspirada pela ideia de entropia de um canal de comunicaca o definida por (8.5).
Dada uma partica o P de M com entropia finita, denotamos
n1
_
Pn = f i (P) para cada n 1.
i=0
Observe que o elemento P n (x) que contem x M est

a dado por:
AF
P n (x) = P(x) f 1 (P(f (x))) f n+1 (P(f n1 (x))).
claro que a sequencia P n e n
E ao-crescente, ou seja, P n P n+1 para todo n.
Portanto, a sequencia das entropias H (P n ) tambem e n
ao-decrescente. Outro
fato importante e que esta sequencia e subaditiva:
Lema 8.7. H (P m+n ) H (P m ) + H (P n ) para todo m, n 1.
Demonstraca o, P m+n = m+n1
o. Por definica i=0 f i (P) = P m f m (P n ). Por-
tanto, uando (8.10),
H (P m+n ) H (P m ) + H (f m (P n )). (8.11)
Por outro lado,
H (f 1 (Q)) = H (Q) para qualquer partica

o Q, (8.12)
uma vez que a medida e invariante por f e, portanto, (f 1 (Q)) = (Q)

para todo Q Q. Em particular, H (f m (P n )) = H (P n ) para todo m, n.
Substituindo este fato em (8.11) obtemos a conclus
ao do lema.
Chamamos entropia de f com respeito a
` medida e a o P o limite
` partica
1 1
DR
h (f, P) = lim H (P n ) = inf H (P n ). (8.13)
n n n n
Observe que esta entropia e tanto maior quanto mais fina for a partica
o. De
fato, se P Q ent ao P n Qn para todo o n. Usando o Lema 8.5, segue que
H (P n ) H (Qn ) para todo n. Consequentemente,
PQ h (f, P) h (f, Q) (8.14)
Finalmente, a entropia do sistema (f, ) e definida por
h (f ) = sup h (f, P), (8.15)

P
onde o supremo e tomado sobre todas as partico es com entropia finita. Uma
observaca
o u
til e que a definica
o n
ao e afetada se considerarmos o supremo
apenas sobre as partico
es finitas (veja o Exerccio 8.3).
AO 209
Exemplo 8.8. Suponhamos que a medida invariante est a suportada numa
T
o odica. Em outras palavras, existe x em M e k 1 tal que f k (x) = x
rbita peri
e a medida e dada por
1
= x + f (x) + + f k1 (x) .
k
Neste caso a medida so toma um n umero finito de valores. Consequentemente,
a entropia H (P) tambem so toma um numero finito de valores quando conside-
ramos todas as partico
es enumeraveis P. Em particular, limn n1 H (P n ) = 0
o P. Isto prova que neste caso h (f ) = 0.
para toda partica
AF
Exemplo 8.9. Considere a transformaca o f : [0, 1] [0, 1] dada por f (x) =
10x [10x] munida da medida de Lebesgue. Seja P a partica o de [0, 1] nos
intervalos da forma (i 1)/10, i/10] com i = 1, . . . , 10. Entao P n e a partica
o
nos intervalos da forma (i 1)/10, i/10] com i = 1, . . . , 10n . Usando o c alculo
do Exemplo 8.1, obtemos que
1
h (f, P) = lim H (P n ) = log 10.
n n
Usando a teoria que sera desenvolvida na Seca o 8.2 veremos que este e tambem
o valor da entropia h (f ), ou seja, P realiza o supremo na definica
o (8.15).
Exemplo 8.10. Considere o deslocamento f : M M no conjunto M =

{1, . . . , d}N (ou M = {1, . . . , d}Z ), munido de uma medida de Bernoulli = N
(respectivamente, = N ). Seja P a partica o de M em cilindros [0; a] com
a = 1, . . . , d. Entao P n e a partica
o em cilindros [0; a1 , . . . , an ] de comprimento
n. Usando o c alculo do Exemplo 8.2 conclumos que
X d
1
h (f, P) = lim H (P n ) = pi log pi .
n n i=1
DR
A teoria que apresentaremos na Seca
o 8.2 permitir
a concluir que este e tambem
o valor da entropia h (f ).
Lema 8.11. h (f, Q) h (f, P) + H (Q/P) para quaisquer partico

es P e Q
o. Pelo Lema 8.5, para todo n 1 vale que

Demonstraca

H Qn+1 /P n+1 = H Qn f n (Q)/P n f n (P)

H Qn /P n + H f n (Q)/f n (P)
O u
ltimo termo e igual a H(Q/P), porque a medida e invariante por f .
Portanto, a relaca
o anterior prova que

H Qn /P n nH Q/P para todo n 1. (8.16)
Usando o Lema 8.5 uma vez mais, segue que
T
H (Qn ) H (P n Qn ) = H (P n ) + H (cQn /P n ) H (P n ) + nH (Q/P).
Dividindo por n e passando ao limite quando n obtemos a conclus ao do

lema.
Wn
Lema 8.12. h (f, P) = limn H (P/ j=1 f j (P)) para qualquer partica
o P
Demonstraca
o. Usando o Lema 8.5(a) e o fato de que a medida e invariante:
n1
_ n1
_ n1
_
AF

H f j (P) = H f j (P) + H P/ f j (P)
j=0 j=1 j=1
n2
_ n1
_

= H f j (P) + H P/ f j (P)
j=0 j=1
para todo n. Por recorrencia, segue que

n1
_ n1
X k
_
j

H f (P) = H (P) + H P/ f j (P) .
j=0 k=1 j=1
Portanto, h (f, P) e dada pelo limite Cesaro

n1
_ n1 k
1 1X _
h (f, P) = lim H f j (P) = lim H P/ f j (P) .
n n j=0
n n
j=1
k=1
Por outro lado, o Lema 8.5(b) garante que a sequencia H (P/ nj=1 f j (P)) e
decrescente. Em particular, limn nj=1 f j (P) existe e, consequentemente, coin-
cide com o limite Cesaro na igualdade anterior.
n1 j
Recorde que P n = j=0 f (P). Quando f : M M e invertvel, tambem
DR
n n1
consideramos P = j=n f j (P).
Lema 8.13. Se P e partica o com entropia finita entao h (f, P) = h (f, P k )

para todo k 1. Se f e invertvel, tambem temos h (f, P) = h (f, P k ) para
todo k 1.
o. Observe que, dado qualquer n 1,
Demonstraca
n1 n1 k1
_ _ _ n+k1
_
f j (P k ) = f j f i (P) = f l (P) = P n+k .
j=0 j=0 i=0 l=0
Portanto,
1 1
h f, P k = lim H P n+k = lim H P n = h f, P .
n n n n
8.2. TEOREMA DE KOLMOGOROV-SINAI 211
Isto prova a primeira parte do lema. Para provar a segunda parte, note que:
T
n1 n1 k1
_ _ _ n+k1
_
f j (P k ) = f j f i (P) = f l (P) = f k P n+2k
j=0 j=0 i=k l=k
para todo n e todo k. Portanto,

1 1
h f, P k = lim H f k (P n+2k ) = lim H P n+2k = h f, P .
n n n n
(a segunda igualdade usa o fato de que e invariante por f ).
AF
Proposi ao 8.14. Tem-se h (f k ) = kh (f ) para todo k N. Se f e invertvel
c
ao h (f k ) = |k|h (f ) para todo k Z.
ent
Demonstraca o. Considere g = f i e seja P uma partica o qualquer de M com
entropia finita. Lembrando que P k = P f 1 (P) f k+1 (P), vemos que
km
_ m
_ m
_
P km = f j (P) = f ki (P k ) = g i (P k ).
i=0 i=0 i=0
Portanto,
_m
1 1
kh f, P = lim H P km = lim H g i (P k ) = h g, P k .
m m m m
i=0
Usando o Lema 8.13, vem que kh (f, P) = h (g, P). Tomando o supremo sobre
es P vem que kh (f ) = h (g), conforme afirmado.
estas partico
Agora suponha que f e invertvel. Seja P uma partica
o qualquer de M com
entropia finita. Para qualquer n 1,
n1 j
n1 i
n1 i

H j=0 f (P) = H f n+1 i=0 f (P) = H i=0 f (P) ,
DR
uma vez que a medida e invariante. Dividindo por n e passando ao limite
quando n , obtemos que h (f, P) = h (f 1 , P). Tomando o supremo
es P, vem que h (f ) = h (f 1 ). Substituindo f for f k e
sobre estas partico
usando o item (a), segue que h (f k ) = h (f k ) = kh (f ) para todo k N.
??
8.2 Teorema de Kolmogorov-Sinai

Em geral, a principal dificuldade no calculo da entropia reside no c
alculo do
supremo na definicao (8.15). Os metodos que vamos desenvolver nesta secao
permitem simplicar a tarefa em muitos casos de interesse, identificando certas
es P que realizam o supremo, isto e, tais que h (f, P) = h (f ). O
partico
resultado principal e o seguinte:
Teorema 8.15. Seja P1 Pn uma sequencia n ao-decrescente de
T
es com entropia finita tais que
partico P
n=1 n gera a -
algebra dos conjuntos
mensur aveis. Ent
ao
h (f ) = lim h (f, Pn ).
n
Demonstracao. O limite sempre existe, pois a propriedade (8.14) implica que a

sequencia h (f, Pn ) e n
ao decrescente. Vamos usar o seguinte fato:
o finita Q.
Lema 8.16. limn H (Q/Pn ) = 0 para qualquer partica
Demonstraca o. Escreva Q = {Q1 , . . . , Qk }. Dado qualquer > 0, fixe > 0
como no Lema 8.6. Seja A a a lgebra formada pelas uni oes finitas de elementos
AF
de n P n . Por hip
otese, A gera a -algebra de todos os conjuntos mensur aveis.
Logo, pelo teorema de aproximaca o (Teorema 0.16), para cada i = 1, . . . , s existe
Ai A tal que
(Qi Ai ) < /(4k). (8.17)
O fato de que os Qi sao uma cobertura de M garante que os Ai est
ao perto de
o serem tambem:

Ai (j6=i Aj ) nj=1 (Aj \ Qj ) < /4 para todo i (8.18)

e M \ ki=1 Ai ki=1 (Qi \ Ai ) < /4. (8.19)
A seguir, defina

A1 para i = 1
0
Qi = Ai \ i1
j=1 Aj para 1 < i < k
k1
M \ j=1 Aj para i = k
ao Q0 = {Q01 , . . . , Q0k } e uma partica

Ent o de M . Afirmamos que
(Ai Q0i ) < /2 para todo i = 1, . . . , k. (8.20)
Isto e trivial para i = 1. Para i > 1 temos que Ai \ Q0i est a contido em
DR
Ai (j<i Aj ). Logo, usando (8.18), obtemos que (Ai \ Q0i ) < /4. Isto prova a
o para todo 1 < i < k, uma vez que nesse caso Q0i \ Ai = . Finalmente,
afirmaca
para i = k, temos que Q0k \ Ak est a contido no complementar de ki=1 Ai . Logo,
0
usando (8.19), vemos que (Qk \ Ak ) < /4. Somando esta estimativa com a
anterior, vem que (Ak \ Q0k ) < /2. Isto completa a prova da afirmaca o (8.20).
Combinando as desigualdades (8.17) e (8.20), obtemos que (Qi Q0i ) <
para todo i = 1, . . . , k. Agora, e claro que Q0i A para todo i. Ent
ao, como se
trata de uma famlia finita, podemos encontrar m 1 tal que todo Q0i e uma
uniao de elementos de Pm . Em outras palavras, a partica o Q0 = {Q01 , . . . , Q0k }
e menos fina do que Pm . Ent ao, pelos Lemas 8.5 e 8.6,
H (Q/Pn ) H (Q/Pm ) H (Q/Q0 ) < para todo n m.

o do teorema.
8.2. TEOREMA DE KOLMOGOROV-SINAI 213
Pelo Lema 8.11, tambem temos que
T
h (f, Q) h (f, Pn ) + H (Q/Pn ) para todo n.
Passando ao limite quando n obtemos a conclus

ao do teorema.
8.2.1 Parti
co
es geradoras
Agora vamos deduzir v
arias consequencias u
teis do teorema.
Corol ario 8.17. Seja P uma partica o com entropia finita tal que a uni
ao dos
n1 j
seus iterados P n = j=0 f (P), n 1 gera a - algebra dos conjuntos men-
AF
sur
aveis. Ent
Demonstraca
Corol
n
gera a -
n
ao h (f ) = h (f, P).
o. Basta aplicar o Teorema 8.15 a
o. Basta aplicar o Teorema 8.15 a

` sequencia P n , lembrando que
h (f, P ) = h (f, P) para todo n, de acordo com o Lema 8.13.
ario 8.18. Suponha que o sistema (f, ) e invertvel. Seja P uma partica
ao dos iterados P n = j=n
com entropia finita tal que a uni
algebra dos conjuntos mensur
Demonstraca
aveis. Ent
h (f, P ) = h (f, P) para todo n, de acordo com o Lema 8.13.
Em particular, os Corol
transformacao expans
arios 8.17 e 8.18 completam o c
Em qualquer dos casos nos Corol

partica
n1
o
f j (P), n 1
ao h (f ) = h (f, P).
` sequencia P n , lembrando que
alculo da entropia da
ao decimal e dos deslocamentos de Bernoulli, que inicia-
mos nos Exemplos 8.9 e 8.10, respectivamente.
arios 8.17 e 8.18 dizemos que P e uma
o geradora, ou um gerador do sistema. Note, no entanto, que isto contem
um certo abuso de linguagem, j a que as condico es nos dois corol
equivalentes. Por exemplo, se tomarmos M = {1, . . . , d}Z ent
arios n
ao s
ao
o P
ao a partica
em cilindros {[0; a] : a = 1, . . . , d} e tal que a uniao dos iterados bilaterais P n
gera a -algebra mas a a uni ao dos iterados unilaterais P n n ao gera.
DR
A este respeito tambem observamos que certos sistemas invertveis admitem
partico
es que s ao geradoras no sentido do Corol ario 8.17, ou seja, tais que a
ao dos iterados unilaterais P n gera a -
uni algebra dos conjuntos mensur aveis.
Por exemplo, se f : S 1 S 1 e uma rotaca o irracional e P = {I, S 1 \ I} e uma
partica
o do crculo em dois intervalos complementares, ent ao P e geradora nesse
sentido. No entanto, este tipo de comportamento s o e possvel para sistemas
com entropia nula:
Corolario 8.19. Suponha que f : M M e invertvel e existe alguma partica

o
P com entropia finita tal que n=1 P
n
gera a -
algebra dos conjuntos men-
sur
aveis de M . Ent
ao h (f ) = 0.
Demonstraca
o. Combinando o Lema 8.12 e o Corol
ario 8.17:
h (f ) = h (f, P) = lim H (P/f 1 (Pn )).

n
Como n P n gera a - algebra B dos conjuntos mensur aveis, n f 1 (P n ) gera
T
algebra f 1 (B). Mas f 1 (B) = B, uma vez que f e invertvel. Logo, o
a -
Teorema 8.15 implica que H (P/f 1 (Pn )) converge para zero quando n .
Segue que h (f ) = 0.
Suponha que M e um espaco metrico, munido da sua -

algebra de Borel.
Corol ario 8.20. Seja P1 Pn uma sequencia n

ao decrescente de
es com entropia finita tais que diam Pn (x) 0 para -quase todo x M .
partico
Entao
h (f ) = lim h (f, Pn ).
AF
n
Demonstraca o. Seja U um aberto qualquer de M . A hip otese garante que para

cada x existe n(x) tal que o conjunto Px = Pn(x) (x) est a contido em U . E
claro que Px pertence a àlgebra A gerada por n Pn . Observe tambem que esta
a
lgebra e enumeravel, j
a que ela est
a formada pelas unioes finitas de elementos
es Pn . Em particular, o conjunto dos valores tomados por Px e
das partico
enumeravel. Segue que U = xU Px tambem est lgebra A. Isto prova que
a na a
agebra gerada por A contem todos os abertos e, portanto, contem todos
a -
os conjuntos borelianos. Agora, a conclus ao segue de uma aplicac ao direta do
Teorema 8.15.
Exemplo 8.21. Seja f : S 1 S 1 um homeomorfismo e seja uma probabili-

dade invariante qualquer. Dada uma partica o finita P de S 1 em subintervalos,
denotemos por x1 , . . . , xm os seus pontos extremos. Para qualquer j 1, a
o f j (P) est
partica a formada pelo subintervalos de S 1 determinados pelos pon-
tos f (xi ). Isto implica que, para cada n 1, os elementos de P n tem os seus
j
pontos extremos no conjunto
{f j (xi ) : j = 0, . . . , n 1 e i = 1, . . . , m}.
Em particular, #P n mn. Ent

ao, usando o Lema 8.3,
DR
1 1 1
h (f, P) = lim H (P n ) lim #P n = lim log kn = 0.
n n n n n n
Segue que h (f ) = 0: para isso basta considerar qualquer sequencia de partico

es
finitas em intervalos com diametro indo para zero e aplicar o Corol ario 8.20.
Corolario 8.22. Seja P uma partica

o com entropia finita tal que, para -quase
todo x M , tem-se diam P n (x) 0. Ent
ao h (f ) = h (f, P).
Demonstracao. Basta aplicar o Corol ` sequencia P n , lembrando que

ario 8.20 a
n
h (f, P ) = h (f, P) para todo n.
Analogamente, se f e invertvel e P e uma partica

o com entropia finita tal
que diam P n (x) 0 para -quase todo x M , ent ao h (f ) = h (f, P).
8.3. ENTROPIA LOCAL 215
Exemplo 8.23. Dizemos que uma transformaca o contnua f : M M num
T
espaco metrico compacto M e expansiva se existe > 0 tal que duas trajet
orias
distintas n
ao podem permanecer a dist ancia menor que em todos os iterados:
d(f j (x), f j (y)) para todo j 0 x = y.
Seja P uma partica o qualquer de M tal que diam P = sup{diam P : P P}
e menor que . Ent ao, diam P n (x) 0 para todo x M , como o leitor pode
o P e geradora.
verificar facilmente. Portanto, a partica
8.3 Entropia local
AF
O teorema de Shannon-McMillan-Breiman, que vamos discutir nesta seca
nece uma vis
que e devida a Brin-Katok.

Teorema 8.24 (Shannon-McMillan-Breiman). Dada qualquer partica
entropia finita, o limite
A funca
n
1
h (f, P, x) = lim log (P n (x)) existe em -quase todo ponto.
n
o x 7 h (f, P, x) e -integr
Alem disso,
Se (f, ) e erg
da trajet
odico ent
Z
o, for-
ao complementar do conceito de entropia, mais detalhada e de na-
tureza mais local. Tambem mencionaremos uma vers ao topol
ogica dessa ideia,
o P com
(8.21)
avel, e o limite tambem vale em L1 ().
h (f, P, x) d(x) = h (f, P).
ao h (f, P, x) = h (f, P) em -quase todo ponto.

Lembre que P n (x) = P(x)f 1 (P(f (x))) f n+1 (P(f n1 (x))), ou seja,
este conjunto est
a formado pelos pontos cuja trajet oria se mantem pr
oria de x durante n iterados, no sentido de que as duas visitam os
mesmos elementos de P. O Teorema 8.24 afirma que a medida deste conjunto
oxima
tem uma taxa exponencial de decaimento bem definida: em -quase todo ponto,
(P n (x)) enh(f,P,x) para todo n grande.
DR
A demonstraca o do teorema ser
a apresentada na Seca o 8.3.1.
O teorema de Brin-Katok, que enunciamos a seguir, pertence a ` mesma
famlia de resultados, mas usa uma nocao distinta de proximidade. Suponhamos
que f : M M e uma aplicaca o contnua num espaco metrico compacto. Dado
x M , n 1 e > 0, chamamos bola din amica de comprimento n e raio em
torno de x ao conjunto:
B (n, x) = {y M : d(f j (x), f j (y)) < para todo j = 0, 1, . . . , n 1}.
n1 j
Em outras palavras, B (n, x) = j=0 f (B (f j (x))). Defina:
1
h+
(f, , x) = lim sup log (B (n, x))
n n
1
h
(f, , x) = limninf log (B (n, x)).
n
Teorema 8.25 (Brin-Katok). Seja uma medida invariante por f . Os limites
T
lim h+
(f, , x) e lim h
(f, , x)
0 0
existem e s
ao iguais para -quase todo ponto. Denotando por h (f, x) o seu
o h (f, ) e integr
valor comum, a funca avel e tem-se
Z
h (f ) = h (f, x)d(x).
A prova deste resultado pode ser encontrada no artigo original de Brin,

Katok [BK83] e n
ao ser
a apresentada aqui.
AF
Exemplo 8.26 (Translaco
metriz
esquerda ou a
todo n 1. Ent
ao,
h
es em grupos compactos). Seja G um grupo compacto
avel e seja a respectiva medida de Haar. Toda translaca
(Eg , , x) = lim
n
1
n
log (B (x)) = 0
o de G, a
` direita, tem entropia nula relativamente a . De fato, considere
em G uma distancia d invariante por translaco
es (lembre do Lema 5.12). Ent
Egj (B (x)) = B (Eg (x))
para todo g G, x G e > 0. Consequentemente, B (n, x) = B (x) para
para todo > 0 e x G. Pelo teorema de Brin-Katok, segue que h (Eg ) = 0.

O mesmo argumento se aplica para translaco
8.3.1
es Dg a
` direita.
Prova do teorema de Shannon-McMillan-Breiman

es n : M R definida por
Considere a sequencia de funco
`
ao,
(P n (x))
n (x) = log .
(P n1 (f (x)))
DR
Pela propriedade de cancelamento telesc
opico,
n1
1 1 1X
log (P n (x)) = log (P(f n1 (x))) + nj (f j (x)) (8.22)
n n n j=0
para todo n e todo x.

Lema 8.27. A sequencia n1 log (P(f n1 (x))) converge para zero em -quase
todo ponto e em L1 ().
Demonstraca o x
o. Comece por observar que a funca 7 log (P(x)) e in-
tegr
avel:
Z Z
| log (P(x))| d(x) = log (P(x)) d(x) = H (P) < .
Usando o Lema 3.10, segue que n1 log (P(f n (x))) converge para zero em -
T
quase todo ponto. E claro que isto implica a convergencia em -quase todo
ponto no enunciado do lema.
Alem disso, usando o fato de que a medida e invariante,
Z
1 n1 1 1
k log (P(f (x)))k1 = log (P(f n1 (x))) d(x) = H (P).
n n n
converge para zero quando n , uma vez que H (P) < . Isto prova a
convergencia em L1 ().
A seguir, vamos mostrar que o u
ltimo termo de (8.22) tambem converge em
AF
-quase todo ponto e em L1 ().
Lema 8.28. O limite (x) = limn n (x) existe em -quase todo ponto.
o. Para cada n > 1, denote por Qn a partica
Demonstraca o de M definida por
Qn (x) = f 1 (Pn1 (f (x))) = f 1 (P(f (x))) f n+1 (P(f n1 (x))).
Note que (P n1 (f (x)) = (Qn (x)) e que P n (x) = P(x) Qn (x). Portanto,
(P n (x)) (P(x) Qn (x))
n1
= . (8.23)
(P (f (x))) (Qn (x))
Para cada P P e cada n > 1, considere a esperanca condicional (lembre da
Seca
o 4.6.1)
Z
1 (P Qn (x))
en (XP , x) = XP d = .
(Qn (x)) Qn (x) (Qn (x))
Comparando com (8.23) vemos que

(P n (x))
en (XP , x) = para todo x P.
(P n1 (f (x)))
DR
Pelo Lema 4.43, o limite e(XP , x) = limn en (XP , x) existe para -quase todo
x M e, em particular, para -quase todo x P . Como P P e arbitr ario,
isto prova que
(P n (x))
lim
n (P n1 (f (x)))
existe para -quase todo ponto. Tomando logaritmos, conclumos que lim n n (x)
existe para -quase todo ponto, conforme afirmado.
Lema 8.29. A funca
o = supn n e integr
avel.
Demonstraca es Q n definidas
o. Tal como no lema anterior, vamos usar as partico
por Qn (x) = f 1 (P n1 (f (x))). Fixe qualquer P P. Dados x P e t > 0, e
claro que (x) > t se, e somente se, n (x) > t para algum n. Alem disso,
n (x) > t (P Qn (x)) < et (Qn (x))

e, nesse caso, n (y) > t para todo y P Qn (x). Portanto, podemos escrever
T
o conjunto {x P : (x) > t} como uma uni ao disjunta j (P Qj ), onde cada
Qj pertence a alguma partica o Qn(j) e
(P Qj ) < et (Qj ) para todo j.
Consequentemente, para todo t > 0 e todo P P,

X X
({x P : (x) > t}) = (P Qj ) < et (Qj ) et . (8.24)
j j
AF
Ent
ao (veja o Exerccio 8.4):
Z XZ XZ
d = d = ({x P : (x) > t}) dt
P P P P P 0
XZ
min{et , (P )} dt.
P P 0
Au
ltima integral pode ser reescrita do seguinte modo:
Z log (P ) Z
(P ) dt + et dt = (P ) log (P ) + (P ).
0 log (P )
Combinando estas duas relaco

es:
Z X
d (P ) log (P ) + (P ) = H (P) + 1 < .
P P
Isto prova o lema, uma vez que e n

ao negativa.
Lema 8.30. A funca avel e (n )n converge para em L1 ().

o e integr
DR
Demonstracao. Vimos no Lema 8.28 que (n )n converge para em -quase
todo ponto. Como 0 n para todo n, tambem temos 0 . Em
avel. Alem disso, | n | para todo n e, portanto,
particular, e integr
podemos usar o teorema da convergencia dominada (Teorema 0.40) para concluir
que Z Z
lim | n | d = lim | n | d = 0.
n n
Isto prova a convergencia em L1 ().
Lema 8.31. Em -quase todo ponto e em L1 (),

n1 n1
1X 1X
lim nj (f j (x)) = lim (f j (x)).
n n j=0 n n
j=0
Demonstraca o. O limite do lado direito existe em -quase todo ponto e em
T
L1 (), pelo teorema erg
odico de Birkhoff (Teorema 3.8). Portanto, basta mos-
trar que a diferenca
n1
1X
(nj ) f j (8.25)
n j=0
converge para zero em -quase todo ponto e em L1 (). Como a medida e

invariante, k(nj ) f j k1 = knj k1 para todo j. Logo,
n1 n1
1X 1X
k (nj ) f j k1 knj k1 .
n j=0 n j=0
AF
Pelo Lema 8.30 a sequencia do lado direito converge para zero. Isto implica que
(8.25) converge para zero em L1 (). Resta provar a convergencia em -quase
todo ponto.
Para cada k fixado, considere k = supi>k |i |. Note que k e,
portanto, k L1 (). Alem disso:
1X
n1
n j=0
|nj | f j =
Pelo teorema erg

para a media temporal
lim sup
1X
nk1
1 X
n j=0

1
n
|nj | f j +
nk1
X
j=0
k f j +
n1
1 X
n
1
n
|nj | f j
n1
X
j=nk
k em -quase todo ponto. Pelo Lema 3.10, o u
k (x)
|nj |(f j (x))
j=nk
fj.
odico de Birkhoff, o primeiro termo do lado direito converge

ltimo
termo converge para zero em -quase todo ponto: o lema implica que n1 f ni
converge para zero para qualquer i fixado. Logo,
n1
em -quase todo ponto. (8.26)
n n j=0
DR
Afirmamos que limk k (x) = 0 em -quase todo ponto. Se fato, a sequencia
(k )k e n
ao-crescente e, pelo Lema 8.28, converge para zero em -quase todo
Rponto. Pelo teorema da convergencia mon otona (Teorema 0.38), segue que
k d 0 quando k . Outra consequencia e que ( k )k e n
ao-crescente.
Logo, usando o teorema da convergencia mon otona juntamente com o teorema
ergodico de Birkhoff:
Z Z Z
k d = lim
lim k d = lim k d = 0.
k k k
Como k e n k = 0 em -quase todo ponto, tal

ao negativa, segue que limk
como foi afirmado. Portanto, (8.26) implica que
n1
1X
lim |nj | f j = 0
n n j=0
em -quase todo ponto. Isto completa a demonstraca

o do lema.
T
Segue da igualdade (8.22) e dos Lemas 8.27 e 8.31 que
1
h (f, P, x) = lim log (P n (x))
n n
existe em -quase todo ponto e em L1 (); de fato, ele coincide com a media
temporal (x)
da funca
o . Entao, em particular,
Z Z
1
h (f, P, x) d(x) = lim log (P n (x)) d(x)
n n
AF
1
= lim H (P n ) = h (f, P).
n n
Alem disso, se (f, ) e erg ao h(f, P, x) = (x)

odico ent e constante em -quase
todo ponto. Ou seja, nesse caso h (f, P, x) = h (f, P) para -quase todo ponto.
Isto encerra a demonstraca o do Teorema 8.24.
8.4 Exemplos
Vamos agora ilustrar os resultados anteriores por meio de alguns exemplos.
8.4.1 Deslocamentos de Markov

Seja M = {1, . . . , d}N e seja f : M M a transformaca
o deslocamento. Seja
uma medida de Markov associada a uma matriz estoc astica P = (Pi,j )i,j e um
vetor de probabilidades p = (pi )i . Vamos provar:
Pd Ps
Proposi ao 8.32. h (f ) = a=1 pa b=1 Pa,b log Pa,b .
c
Demonstraca o P de M em cilindros [0; a], a = 1, . . . , d.

o. Considere a partica
Para cada n, o iterado P n e a particao em cilindros [0; a1 , . . . , an ] de compri-
DR
mento n. Lembrando que ([0; a1 , . . . , an ]) = pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an , vemos que
X
H (Pn ) = pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an log pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an
a1 ,...,an
X X
= pa1 log pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an
a1 a2 ,...,an
(8.27)
n
X X X
+ log Paj ,aj+1 pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an .
j=1 aj ,aj+1
onde a u
ltima soma e sobre todos os valores de a1 , . . . , aj1 , aj+2 , . . . , an . Por
um lado, X X
Pa1 ,a2 Pan1 ,an = Pan1 ,an = 1
a2 ,...,an an
8.4. EXEMPLOS 221
uma vez que P n e uma matriz estoc

astica. De modo semelhante, lembrando
T
tambem que P p = p,
X X
pa1 Pa1 ,a2 Pan1 ,an = pa1 Paj1 ,aj Paj ,aj+1 Panj1
j+1 ,an
a1 ,an
X
= pa1 Paj1 ,aj Paj ,aj+1 = paj Paj ,aj+1 .
a1
Lembrando que P p = p = p, vemos que a u ltima express

ao e igual a paj .
Substituindo estas observaco
es em (8.27), obtemos que
AF
X n
X X
H (Pn ) = pa1 + paj Paj ,aj+1 log Paj ,aj+1
a1 j=1 aj ,aj+1
X
= 1 + n pa Pa,b log Pa,b .
a,b
P
Ent ao h (f, P) = a,b pa Pa,b log Pa,b . Como a famlia de todos os cilindros
algebra de M = {1, . . . , d}N , segue do Corol
[0; a1 , . . . , an ] gera a - ario 8.17 que
h (f ) = h (f, P). Isto completa a prova do teorema.
Esta conclusao permanece v alida no caso de deslocamentos de Markov bi-

laterais, ou seja, em M = {1, . . . , d}Z . O argumento e an
alogo, usando o Co-
rol
ario 8.18.
8.4.2 Transforma
c
ao de Gauss
Vamos calcular a entropia da transformaca o de Gauss G(x) = (1/x) [1/x]
relativamente a
` probabilidade invariante
Z
1 dx
(E) = (8.28)
DR
log 2 E 1 + x
estudada nas Seco

es 1.3.2 e 4.2.4.
Seja P a partica
o nos intervalos (1/(m + 1), 1/m) para m 1. Como antes,
n1 j
denotamos P n = j=0 G (P). Os seguintes fatos ser ao usados a seguir:
(A) Gn envia cada Pn P n difeomorficamente sobre (0, 1), para cada n 1.
(B) diam P n 0 quando n .
(C) Existe C > 1 tal que |(Gn )0 (y)|/|(Gn )0 (x)| C para todo n 1 e quais-
quer x e y num mesmo elemento da partica o P n .
(D) Existem c1 , c2 > 0 tal que c1 m(Pn ) (Pn ) c2 m(Pn ) para todo n 1
e todo Pn Pn , onde m representa a medida de Lebesgue.
E o que cada P P e enviado por G difeomorficamente
T
sobre (0, 1). A propriedade (A) e uma consequencia, por induca
o em n. Usando
(A) e o Lema 4.18, obtemos que
1
diam Pn sup 2[n/2]
xPn |(Gn )0 (x)|
para todo n 1 e todo Pn P n . Isto implica (B). A propriedade (C) est

a dada
pelo Lema 4.19. Finalmente, (D) segue diretamente de (8.28).
R
Proposicao 8.33. h (G) = log |G0 | d.
AF o. Para cada n 1, consideremos a funca

Demonstraca
Observe que:
H (P n ) =
A propriedade (D) d
a que
X Z
o n (x) = log (Pn (x)).
(Pn ) log (Pn ) = n (x) d(x).

Pn P n
log c1 n (x) + log m(Pn (x)) log c2 .
Pela propriedade (A), temos que log m(Pn (x)) = log |(Gn )0 (y)| para algum
y Pn (x). Usando a propriedade (C), segue que
log c1 log C n (x) log |(Gn )0 (x)| log c2 + log C
para todo x e todo n. Por consequencia,

Z
log(Cc1 ) H (P ) log |(Gn )0 | d log(C/c2 )
n
(8.29)
para todo n. Uma vez que a medida e invariante por G,

DR
Z XZ
n1 Z
log |(Gn )0 | d = log |G0 | Gj d = n |G0 | d.
j=0
ao dividindo (8.29) por n e passando ao limite quando n ,

Ent
Z
1
h (f, P) = lim H (P ) = log |G0 | d.
n
n n
Agora a propriedade (C) garante que podemos aplicar o Corol

ario 8.22 para
concluir que Z
h (G) = h (G, P) = log |G0 | d.

o da proposica
o.
8.5. A ENTROPIA COMO INVARIANTE 223
A integral no enunciado da proposica o pode ser calculada explicitamente:
T
deixamos ao cuidado do leitor verificar que
Z Z 1
2 log x dx
log |G0 | d = = 2.
0 (1 + x) log 2
Ent
ao, lembrando que (G, ) e erg
odico (Seca
o 4.2.4), segue do teorema de
Shannon-McMillan-Breiman (Teorema 8.24) que
1
lim log (P n (x)) = 2 para -quase todo x.
n n
Como a medida e compar avel com a medida de Lebesgue, a menos de um
AF
fator constante, isto quer dizer que
8.4.3 Transforma
A transformaca
da Proposica
co
diam P n (x) e2n
para -quase todo x e para n suficientemente grande. Observe que P n (x) est
formada pelos pontos y cuja expans
pans
ao de x ate a ordem n.
ao em fraca
es expansoras do intervalo
o de Gauss e um exemplo da classe de transformaco
do intervalo que introduzimos na Seca
toda transformaca o expansora do intervalo f admite uma u
invariante equivalente a
leitor o cuidado de verificar os detalhes dessa extens

Teorema 8.34 (f
a
o contnua coincide com a ex-
es expansoras
o 7.6. Como vimos no Teorema 7.20,
nica probabilidade
` medida de Lebesgue. Os argumentos da demonstraca
ao. Desta forma obtemos:

ormula de Rokhlin). Se f : I I e uma transformaca
markoviana do intervalo e e a probabilidade invariante absolutamente cont

o
o 8.33 se estendem facilmente a estes sistemas (f, ), supondo que
o P na definica
a partica o tem entropia finita para a medida . Deixamos ao
o
nua
R
relativamente a
` medida de Lebesgue, ent ao h (f ) = log |f 0 | d.??
DR
Alternativamente, o Teorema 8.34 pode ser deduzido do teorema de Shannon-
McMillan-Breiman (veja o Exerccio 8.6).
8.4.4 Automorfismos do toro

??
8.5 A entropia como invariante

A entropia foi entroduzida em Teoria Erg odica com o objetivo principal de
distinguir sistemas que n
ao sao ergodicamente equivalentes, especialmente no
caso de sistemas que sao espectralmente equivalentes e, portanto, n ao podem
f
ser distinguidos por meio de invariantes espectrais. E acil que a entropia e, de
fato, um invariante de equivalencia erg
odica:
Proposi ao 8.35. Sejam f : 1 : M1 M1 e f2 : M2 M2 transformaco

c es
T
preservando probabilidades 1 em M1 e 2 em M2 . Se (f1 , 1 ) e ergodicamente
equivalente a (f2 , 2 ), ent
ao h1 (f1 ) = h2 (f2 ).
Demonstraca o. Seja : M1 M2 uma equivalencia erg odica entre os dois
sistemas. Isto significa que 1 = 2 e existem conjuntos X1 M1 e X2 M2
com medida total nos respectivos espacos, tais que h e uma bijeca o de X 1
em X2 , mensur avel com inversa mensur avel. Alem disso, como observamos na
o 7.1, os conjuntos X1 e X2 podem ser escolhidos invariantes. Seja P1 uma
Seca
partica
o finita ou enumeravel de (M1 , 1 ). A sua restricao a X1 e uma partica o
de (X1 , 1 ). A respectiva imagem P2 = (P1 ) e uma partica o de (X2 , 2 ) que,
AF
naturalmente, tambem podemos ver como uma partica o de (M2 , 2 ). Note que
X X
H2 (P2 ) = 2 (P2 ) log 2 (P2 ) = 1 (P1 ) log 1 (P1 ) = H1 (P1 ).
P2 P2 P1 P1
n1 j n1 j
Como P2n = j=0 f2 (P2 ) = (j=0 f1 (P1 )) = (P1n ) para todo n, tambem
segue que
1 1
h2 (f2 , P2 ) = lim H2 (P2n ) = lim H1 (P1n ) = h1 (f1 , P1 ).
n n n n
Tomando o supremo sobre todos os P1 , conclumos que h2 (f2 ) h1 (P1n ). A
desigualdade recproca e inteiramente an
aloga.
Usando este fato, Kolmogorov provou que nem todos os deslocamentos de
Bernoulli bilaterais sao ergodicamente equivalentes apesar de que, como vimos
no Corol ario 7.19, todos s
ao espectralmente equivalentes. Isto tambem mostra
que a equivalencia espectral e estritamente mais fraca do que a equivalencia
erg
odica: e claro que para todo n umero real positivo existe algum desloca-
mento de Bernoulli bilateral com essa entropia; portanto, a uma u nica classe de
equivalencia espectral corresponde todo um contnuo de classes de equivalencia
erg
odica.
A recproca da Proposica o 8.35 e falsa, em geral. Por exemplo, vimos no
DR
Exemplo 8.21 (e no Corol ario 8.19) que todas as rotacoes do crculo tem entropia
nula. Mas e claro que uma rotaca o irracional nunca e ergodicamente equivalente
a uma rotaca o racional, uma vez que a primeira e erg odica e a segunda n ao
e. Alias, o Corolario 7.11 mostra que as rotaco es irracionais tambem n ao s
ao
ergodicamente equivalentes entre si, em geral. O caso das rotaco es racionais e
tratado no Exerccio 8.13.
No entanto, um resultado not avel devido a Daniel Ornstein [Orn70] afirma
que a entropia e um invariante completo para os deslocamentos de Bernoulli
bilaterais:
Teorema 8.36 (Orstein). Dois deslocamentos de Bernoulli bilaterais sao ergo-
dicamente equivalentes se, e somente se, eles tem a mesma entropia.
Exemplo 8.37. O teorema de Ornstein n ao se estende para deslocamentos de
Bernoulli unilaterais. De fato, no caso n
ao invertvel existem outros invariantes
8.6. EXERCICIOS 225
de equivalencia, tais como o grau da transformaca

o (o n
umero de pre-imagens).
T
Por exemplo, considere os deslocamentos
f : {1, 2, 3}N {1, 2, 3}N e g : {1, 2}N {1, 2}N
munidos de medidas de Bernoulli e , respectivamente. Vamos ver que (f, )
e (g, ) nunca s
ao ergodicamente equivalentes (mesmo se escolhermos e de
tal forma a que h (f ) = h (g)).
Seja X {1, 2, 3}N um conjunto qualquer com f 1 (X) = X e (X) = 1.
Afirmamos que existe x X tal que #(X f 1 (x)) = 3. De fato, denote
Xi = X [0; i] e pi = ([0; i]), para cada i {1, 2, 3}. Ent
ao f (Xi ) e mensur
avel
e, como e uma medida de Bernoulli, (Xi ) = pi (f (Xi )). Portanto,
AF
Ent
1 = (X) =
ao existe uma bijeca

3
X
i=1
(Xi ) =
Agora suponha que os sistemas (f, ) e (g, ) s

3
X
i=1
pi (f (Xi )).
Como p1 + p2 + p3 = 1, segue que (f (Xi )) = 1 para todo i. Consequentemente,

f (X1 ) f (X2 ) f (X3 ) tem medida total. Basta tomar x nessa interseca
com medida total, e tal que f = g . Tome x X como no par

anterior e sejam x1 , x2 , x3 X as suas pre-imagens. Ent
a transformaca
g((xi )) = (f (xi )) = (x)
o f . Isso e uma contradica

pre-imagens para f . Portanto, os dois sistema n
equivalentes.
ao
para i = 1, 2, 3.
Isto quer dizer que os tres pontos (xi ), i = 1, 2, 3 s
o.
ao ergodicamente equivalentes.
o : X Y , definida entre subconjuntos invariantes
agrafo
ao pre-imagens de (x) para

o, pois todo ponto y tem apenas duas
ao podem ser ergodicamente
A este respeito deve ser mencionado o seguinte resultado de Friedman e

Ornstein [FO70]:
Teorema 8.38 (Friedman-Ornstein). Todo deslocamento de Markov bilateral
DR
misturador e ergodicamente equivalente a algum deslocamento de Bernoulli bi-
lateral.
Portanto, a entropia ainda e um invariante completo de equivalencia erg
odica
no contexto mais amplo dos deslocamentos de Markov bilaterais misturadores.
8.6 Exerccios
8.1. Mostre que a funcao h (f, x) no teorema de Brin-Katok (Teorema 8.25) e
f -invariante. Conclua que se e erg
odica, ent
ao h (f ) = h (f, x) para -quase
todo ponto x.
8.2. Mostre que se = (1 , . . . , n ) n e R : n n e a rotaca o de a
ngulo
definida por R (x1 , . . . , xn ) = (x1 +n , . . . , xn +n ), ent
ao hm (R ) = 0, onde
m e a medida de Lebesgue.
8.3. Mostre que o supremo de h (f, P) sobre todas as partico

es finitas coincide
T
com o supremo sobre todas as partico
es com entropia finita.
o : M (0, ) tem-se
8.4. Para qualquer funca
Z Z
d = t({x M : (x) > t}) d.
0
8.5. Mostre que se t [0, 1] e 1 , 2 s

ao medidas f -invariantes, ent
ao
ht1 +(1t)2 (f ) = th1 (f ) + (1 t)h2 (f )
AF
??
8.6. Demonstre o Teorema 8.34 a partir do teorema de Shannon-McMillan-

Breiman (Teorema 8.24).
8.7. Sejam f : X X preservando e h : Y Y preservando a medida .

Defina F : X Y X Y como sendo o produto direto de f e h (veja a
Seca
o ??). Prove que
h (F ) = h (f ) + h (h).
8.8. Seja f : M M uma transformaca o preservando uma probabilidade

em M . Seja B M um conjunto mensur avel com (B) > 0, seja g : B B
a transformacao de primeiro retorno a B e seja a restrica
o normalizada de
ao conjunto B (lembre das Seco es 1.4.1). Relacione a entropia h (g) com a
entropia h (f ). ??
8.9. Seja f : M M uma transformaca o mensuravel, seja B M um conjunto

mensur avel e seja g : B B uma transformaca o induzida por f , ou seja, uma
transformacao da forma g(x) = f (x) (x) para alguma funcao mensuravel com
valores em N (lembre das Secoes 1.4.2). Dada uma probabilidade invariante
por f , seja a correspondente medida invariante por f , normalizada para ser
uma probabilidade. Relacione a entropia h (g) com a entropia h (f ). ??
DR
??
8.10. Seja (f,

) a extens
ao natural de um sistema (f, ), tal como foi definida
na Seca
o 2.4.4. Dada uma particao P de M , considere P = { 1 (P ) : P P}
Claro que P e uma partica
de M. o de M.
1. Mostre que P n = 1 (P n ) e que H (P n ) = H (P n )(f) para todo n.
2. Conclua que h (f, P) = h (f, P n ) para toda partica

o P de M .
3. Deduza que h (f ) = h (f).
4. Mostre que se P e gerador para (f, ), no sentido do Corol

ario 8.17, ent
ao
P e gerador para (f,
), no sentido do Corol
ario 8.18.
8.6. EXERCICIOS 227
8.11. Seja f : M M uma transformaca o preservando uma medida de
T
probabilidade . Suponha que existe um conjunto invariante A M com
(A) (0, 1). Sejam A e B as restrico
es normalizadas de aos conjuntos A
e B = Ac , respectivamente. Mostre que
h (f ) = max{hA (f | A), hB (f | B)}.
8.12. Considere transformaco es f : M M e g : N N preservando medidas

de probabilidade e , respectivamente. Considere f g : M M N N ,
dada por f g(x, y) = (f (x), g(y)). Mostre que f g preserva a medida produto
e
AF
h (f, g) = h (f ) + h (g).
8.13. Seja m a medida de Lebesgue no crculo S 1 . Sejam = p/q e =
r/s dois numeros racionais, onde mdc(p, q) = 1 = mdc(r, s). Mostre que as
rotaco
es (R , m) e (R , m) s
ao ergodicamente equivalentes se, e somente se, os
denominadores q = s.
DR
T
AF
DR
T
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DR
T
Indice
B , 50 boreliano, 3
C 0 (M ), 55, 57 invariante, 96
AF
C 0 (M )+ , 70
Uf , 58, 69
Uf , 69
V (, , ), 51
Va (, A, ), 52
Vc (, B, ), 52
Vf (, F, ), 51
M(M ), 57
M1 (M ), 49, 50
M1 (f ), 119
M2 (f ), 119
-vizinhanca, 50
-algebra, 2
de Borel, 3
gerada, 2
produto, 8, 103
d-toro, 40
f , 59
justo de medidas, 58
mensur avel, 2
transitivo, 121
continuidade
inferior, 4
no vazio, 4
superior, 4
absoluta, 7
continuidade absoluta, 114, 119
convergencia
em L2 (), 79
em distribuica
derivada de Rad
desigualdade
o, 71
densidade de uma medida, 15

on-Nikodym, 15
de Cauchy-Schwartz, 16
de Holder, 17
de Jensen, 18
a
lgebra, 1
de Minkowski, 16
base de vizinhancas, 51, 52 deslocamento
DR
Borel-Cantelli, 25 de Bernoulli, 104
deslocamento de Bernoulli, 103
crculo, 39 distorca
o limitada, 102, 107, 108
cilindro, 9 domnio fundamental, 62
classe mon otona, 5 dualidade, 58
completamento de um espaco de me-
dida, 5 equaco
es de Hamilton-Jacobi, 115
condicao de Keane, 150 ergodicidade
cone, 70 da expans ao decimal, 101
dual, 70 da rotaca
o irracional, 100, 101
normal, 70 dos deslocamentos de Markov, 173
conjunto espaco
de continuidade de uma medida, de Baire, 121
52 de medida, 3
231
232 INDICE
de medida completo, 5 lema
T
de probabilidade, 3 de Borel-Cantelli, 25
mensur avel, 1, 2 de Borel-Cantelli, 25
metrizavel, 53 de Fatou, 14
produto, 8, 9
separ
avel, 53, 55 metrica
topol
ogico, 2 de Levy-Prohorov, 54
vetorial topologico, 59 matriz hiperb olica, 111
expans
ao decimal, 32 medida, 3
extens
ao natural, 66 atomica, 22
com sinal, 57
AF
f
ormula completa, 5
de Rokhlin, 223 de Bernoulli, 9
f
ormula de Liouville, 42 de Dirac, 3, 50
fluxo, 28, 41 de Lebesgue, 5
folhas est aveis, 112 de Lebesgue no crculo, 39
folhas inst aveis, 112 finita, 3
folheacao est
avel, 112 invariante, 27, 59
folheacao inst
avel, 112 justa, 20
forma de volume, 42 nao a
omica, 22
fraca
o contnua, 34, 35 produto, 8, 104
funca
o projeca
o, 123
-aditiva, 4 regular, 18
caracterstica, 10 transporte, 65, 72
de distribuica
o, 71
n
umero
finitamente aditiva, 4
balanceado, 103
invariante, 79, 96
normal, 103
localmente integr avel, 15
norma
mensur avel, 10
Lp , 16
simples, 11
da convergencia uniforme, 55
funcional
de uma matriz, 86
positivo, 70
DR
operador
grupo de Koopman, 58, 69
de Lie, 144 dual, 69
topol
ogico, 144 positivo, 55, 56, 69, 70
unit
ario, 93
hip
otese ergodica, 75
hipersuperfcie de energia, 115 ponto
de densidade, 14
integral recorrente, 31
de Lebesgue, 12 probabilidade, 3
de uma funcao simples, 11 produto semi-direto, 61, 72
interc
ambio de intervalos, 148
isometria, 69, 93 raio especctral, 70
iterado de uma medida, 59 rotaca
o, 3840
INDICE 233
irracional, 39 erg
odico de Birkhoff, 80, 81
T
racional, 39 erg
odico subaditivo, 76, 86
espectral, 192
serie de Fourier, 110 Portmanteau, 52
sequencia recorrencia de Poincare, 32
subaditiva, 85 topologia
sistemas hamiltonianos, 115 discreta, 24, 106
suporte fraca, 57
de uma medida, 8 fraca , 50, 51, 57
mais forte, 52
tempo mais fraca, 52
AF
de primeiro retorno, 30, 43 pontual, 71
medio de retorno, 31 produto, 105
medio de visita, 80 uniforme, 71
tempo de primeiro retorno, 64 toro de dimens ao d, 40
Teorema transformaca o
de Keane, 151 de Gauss, 36
de Lusin, 20, 22 de Poincare, 62, 64
de Masur e Veech, 152 de primeiro retorno, 43, 62, 64
KAM, 116 expansiva, 215
normal de Borel, 103 induzida, 44
teorema topologicamente fracamente mis-
da convergencia dominada, 14 turadora, 195
da convergencia mon otona, 14 topologicamente misturadora, 164
das classes mon otonas, 5 transitiva, 106
de Banach-Alaoglu, 57 transitividade, 121
de Birkhoff, 76
de Brin-Katok, 216 vari
avel aleat
oria, 71
de derivacao de Lebesgue, 15 vetor
de existencia de medidas invarian- de comprimentos, 149
tes, 49 vetor racionalmente independente, 40
de extens ao de medidas, 4
DR
de Friedman-Ornstein, 225
de Furstenberg-Kesten, 92
de Haar, 145
de Kac, 30
de Kingman, 76, 86
de Liouville, 43
de Prohorov, 58
de Rad on-Nikodym, 15
de recorrencia de Birkhoff, 61
de recorrencia de Poincare, 29, 31
de Riesz-Markov, 56
de Schauder-Tychonoff, 60
de von Neumann, 76, 78
de Weyl, 152

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T

Krerley Oliveira e Marcelo Viana

1 Medidas Invariantes e Recorr encia

3 Teoremas Erg odicos 75

4.2.5 Endomorfismos lineares do toro . . . . . . . . . . . . . . . 110

5 Unicidade erg odica 139

6.3.3 Processos com mem oria finita . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7 Sistemas equivalentes 187

Neste captulo inicial recordamos algumas noco

Teoria da Medida pode passar a

` leitura do captulo seguinte.

asica na Teoria da Medida e a noca

lgebra, e por extens

algumas de suas propriedades. Em seguida definimos espacos mensur aveis e

Defini ao 0.1. Uma a

Observe que A B = (Ac B c )c e A \ B = A B c tambem est ao em B,

Definiao 0.2. Uma a

Observe que os subconjuntos fechados de X, ou seja, os complementares dos

2. ( j=1 Aj ) = j=1 (Aj ) para quaisquer Aj B disjuntos dois-a-dois.

A segunda propriedade na definica

para qualquer famlia finita A1 , . . . , AN B de subconjuntos disjuntos dois-a-

A demonstraca o deste teorema e proposta como Exerccio 0.9. Usando ar-

3. para toda sequencia A1 Aj de conjuntos mensur

Outro resultado relacionado, que ser

dados subconjuntos A1 A2 em C, ent

Claramente, as famlias {, X} e 2X sao classes monotonas. Alem disso, se

Teorema 0.16 (Aproximaca o). Seja (X, B, ) um espaco de probabilidade e

Definiao 0.17. Um espaco de medida diz-se completo se todo subconjunto de

E possvel transformar qualquer espaco de medida (M, B, ) num espaco

0.2.1 Medida de Lebesgue

onde |Ij | representa o comprimento de cada intervalo Ij . Note que m0 (M ) = 1.

Note que a - algebra B gerada por B0 coincide com a -algebra de Borel

m0 (R) = |I1 | |Id | .

para todo B nessa a

m0 (B) = m0 (R1 ) + + m0 (RN )

Para definir a medida de Lebesgue em todo o espaco euclidiano Rd , decom-

por meio da translaca

Rd = m1 Z md Z [m1 , m1 + 1) [md , md + 1).

avel B C. Finalmente, dado qualquer conjunto

Exemplo 0.19. Seja : [0, 1] R uma funca o contnua e positiva. Dado

Em seguida, estenda a definica o de para a a lgebra B0 das uni oes finitas

Observe que a medida de qualquer aberto da reta e positiva, pois necessaria-

Defini ao 0.21. Seja X um espaco topol

Proposi ao 0.22. Seja X um espaco topol

Demonstraca ao para cada ponto x X

Isto e uma contradica

0.2.2 Medida produto

(1 2 )(A1 A2 ) = 1 (A1 )2 (A2 ),

para A1 A1 e A2 A2 . Usando o Teorema 0.11, obtem-se que existe uma

Chamamos cilindros de os subconjuntos da forma

[m; Am , . . . , An ] = {(xi )iI : xi Ai para m i n} (5)

onde m I, n N e Ai Bi para m i n. Por definica o, a -

(que gera B). Vamos agora definir a medida produto em . Primeiramente,

Em seguida estendemos a `algebra B0 , estipulando que a medida de qualquer

[m; am , . . . , an ] = {(xi )iI X : xm = am , . . . , xn = an }, (8)

Uma condica o equivalente e que a pre-imagem de qualquer boreliano de R

Proposi cao 0.24. Seja f : X Y uma funcao qualquer e C uma -algebra de

Exemplo 0.25. Se X e um espaco topol ogico e B e a sua -

Exemplo 0.26. Dado um conjunto B X definimos a funca

Proposi ao 0.27. Sejam f, g : X [, +] funco

(af + bg)(x) = af (x) + bg(x) e (f g)(x) = f (x) g(x).

Alem disso, se fn : X [, +] e uma sequencia de funco

s(x) = sup{fn (x) : n 1} e i(x) = inf{fn (x) : n 1},

Teorema 0.44 (Rad ao medidas finitas tais que