Relatrio de Acompanhamento COE

Cdigo de registro
Nome COE Data Inicial Data Final Ativo Subjacente Prxima data de Observao Preo Inicial dos Ativos Subjacentes Preo de fechamento dos Ativos Subjacentes Estratgia
do COE
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 3 anos MS0116E1UQJ 23/05/2016 23/05/2019 SP500 (IVV) - 206,545 245,25 16,73% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call Ouro (GLD) 1 ano MS0116G1ZO5 22/07/2016 28/07/2017 Ouro (GLD) - 127,33 122,45 128,25% da variao positiva do ativo
Morgan Stanley Call Ouro (GLD) 1 ano MS0116H20V5 03/08/2016 03/08/2017 Ouro (GLD) - 130,27 122,45 134,16% da variao positiva do ativo
Citibank Autocall Aes Brasil 3 anos 3 anos CT1216H210X 04/08/2016 06/08/2019 Aes Brasil 3 anos 04/08/2017 PETR4= 11,90 BBAS3= 20,52 ABEV3= 18,64 CIEL3= 29,29 CCRO3= 18,86 PETR4= 12,87 BBAS3= 28,73 ABEV3= 18,84 CIEL3= 22,36 CCRO3=16,75 20,58% a.a.
BNP Autocall Aes Brasil 2 anos 2 anos PB1116H2112 04/08/2016 09/08/2018 Aes Brasil 2 anos 07/08/2017 PETR4= 11,90 BBAS3= 20,52 ABEV3= 18,64 CIEL3= 35,15 CCRO3= 18,86 PETR4= 12,87 BBAS3= 28,73 ABEV3= 18,84 CIEL3= 22,36 CCRO3=16,75 9,50% a.s.
Citibank RC PETR3 1 ano CT2216H24MT 26/08/2016 14/09/2017 PETR3 - 14,85 13,68 Taxa pr: 20,5418%
Morgan Stanley Call Ouro (GLD) 1 ano MS0116H21JM 09/08/2016 09/08/2017 Ouro (GLD) - 127,44 122,45 133,08% da variao positiva do ativo
Citibank RC PETR3 1 ano CT2216H2232 12/08/2016 30/08/2017 PETR3 - 13,68 13,68 Taxa pr: 21,3201%
Citibank RC PETR3 1 ano CT2216H23YT 19/08/2016 30/08/2017 PETR3 - 15,18 13,68 Taxa pr: 21,7774%
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0116I257H 02/09/2016 02/09/2021 SP500 (IVV) - 218,67 245,25 32,75% + Alta do Ativo
CSAN3=37,7 ITUB4=35,65 BBAS3=23,34 RAIL3=6,18 KLBN11=16,71 BRKM5=22,78 ESTC3=18,77 CSAN3=34,41 ITUB4=36,6 BBAS3=28,73 RAIL3=8,03 KLBN11=16,95 BRKM5=34,74
Morgan Stanley Call Aes Brasil 1 ano 1 ano MS0516I2687 22/09/2016 22/09/2017 Aes Brasil 1 ano - Barreira de Alta: 119,82%
ECOR3=8,61 PCAR4=52,49 BVMF3=17,19 ESTC3=17,19 ECOR3=9,65 PCAR4=70,7 BVMF3=18,76
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0116I26OA 30/09/2016 30/09/2021 SP500 (IVV) - 215,94 245,25 32,05% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call IBOV & XLK 3 anos MS0116J2843 28/10/2016 28/10/2019 IBOV & XLK - IBOV= 64249,02 XLK= 47,49 Ibov= 63170,97 XLK= 57,31 45% XLK + 55% IBOV
Citibank Put USDBRL 2 anos CT0216J2844 28/10/2016 29/10/2018 USDBRL - 4,008 3,2696 126% da Queda do Ativo
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0116K28EY 04/11/2016 04/11/2021 SP500 (IVV) - 210,02 245,25 30,75% + Alta do Ativo
BNP Autocall Bud, Ko e TSN 2 anos PB1116K29BM 25/11/2016 05/12/2018 Bud, Ko e TSN 28/11/2017 BUD= 103,84 KO= 41,53 TSN= 59,65 BUD= 117,15 KO= 45,51 TSN= 60,47 10% a.s.
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0116L29JY 02/12/2016 02/12/2021 SP500 (IVV) - 220,73 3,27 33,25% + Alta do Ativo
Citibank Autocall Apple, Google e Facebook 2 anos CT1116L2AD2 23/12/2016 11/01/2019 Apple, Google e Facebook 05/07/2017 AAPL= 116,29 GOOG= 809,68 FB= 117,40 AAPL= GOOG= FB= 153,12 9,595% a.s.
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0116L2AD3 23/12/2016 23/12/2021 SP500 (IVV) - 226,85 245,25 31% + Alta do Ativo
Citibank Autocall Apple, Google e Facebook 2 anos CT1117A2BDP 24/01/2017 04/02/2019 Apple, Google e Facebook 01/08/2017 AAPL= 120,08 GOOG= 844,43 FB= 128,93 AAPL= GOOG= FB= 153,12 8,5% a.s.
BNP Autocall Aes Brasil 2 anos 2 anos PB1117A2BLY 31/01/2017 08/02/2019 Aes Brasil 2 anos 03/08/2017 ITUB4= 37,24 BBAS3= 30,52 BBDC4= 32,36 BVMF3= 18,19 GGBR4= 12,04 ITUB4= 36,6 BBAS3= 28,73 BBDC4= 27,75 BVMF3= 18,76 GGBR4= 9,34 8% a.s.
BTG Autocall Apple, Google e Facebook 2 anos BT1117A2BM4 31/01/2017 31/01/2019 Apple, Google e Facebook 31/07/2017 AAPL= 121,63 GOOG= 802,32 FB= 130,98 AAPL= GOOG= FB= 153,12 10% a.s.
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0117A2BLV 31/01/2017 31/01/2022 SP500 (IVV) - 229,03 3,27 26% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 3 anos MS0117A2BLW 31/01/2017 04/02/2020 SP500 (IVV) - 229,03 3,27 11% + Alta do Ativo
Citibank Autocall Apple, Netflix e Facebook 2 anos CT1117B2CH6 22/02/2017 06/03/2019 Apple, Netflix e Facebook 25/08/2017 AAPL=136,70 NFLX=142,60 FB=133,72 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 8,2875% a.s.
Citibank Autocall Tesla, Netflix e Coca Cola 2 anos CT1117B2CH7 22/02/2017 06/03/2019 Tesla, Netflix e Coca Cola 25/08/2017 TSLA=277,39 NFLX=142,60 KO=41,46 TSLA= 359,65 NFLX= 165,61 KO= 45,51 9,0690% a.s.
BTG Autocall Cosan, Petrobrs e Gerdau 2 anos BT1117B2CHA 22/02/2017 22/02/2019 Cosan, Petrobrs e Gerdau 21/08/2017 CSAN3=43,41 PTR4=16,09 GGBR4=13,67 CSAN3= 34,41 PETR4= 12,87 GGBR4= 9,34 9,0192% a.s.
BNP Autocall Aes Brasil 2 anos 2 anos PB1117B2CMZ 24/02/2017 07/03/2019 Aes Brasil 2 anos 29/08/2017 BVMF3=19,51 GGBR4=12,81 BBDC4=33,67 BBAS3=33,35 ITUB4=40,35 ITUB4= 36,6 BBAS3= 28,73 BBDC4= 27,75 BVMF3= 18,76 GGBR4= 9,34 7,58% a.s.
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 3 anos MS0117B2CN1 24/02/2017 20/02/2020 SP500 (IVV) - 237,97 3,2696 10% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0117B2CN0 24/02/2017 24/02/2022 SP500 (IVV) - 237,97 3,2696 24% + Alta do Ativo
Citibank Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos CT1117C2D0V 13/03/2017 14/03/2019 Apple, Facebook e Netflix 13/09/2017 AAPL=139,14 NFLX=140,89 FB=138,79 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 7,675% a.s.
BTG Autocall Petrobrs, Vale e Banco do Brasil 2 anos BT1117C2D0X 13/03/2017 13/03/2019 Petrobrs, Vale e Banco do Brasil 11/09/2017 PETR4=14,31 VALE3=29,65 BBAS3=33,69 PETR4= 12,87 VALE3= 26,45 BBAS3= 28,73 8,35% a.s.
Morgan Stanley Autocall Petrobrs, Cosan e Gerdau 2 anos MS1117C2D27 14/03/2017 14/03/2019 Petrobrs, Cosan e Gerdau 14/09/2017 CSAN3=39,00 PETR4=14,37 GGBR4=12,37 CSAN3= 34,41 PETR4= 12,87 GGBR4= 9,34 8,82% a.s.
BTG Autocall Petrobrs, Vale e Banco do Brasil 2 anos BT1117C2D89 20/03/2017 19/03/2019 Petrobrs, Vale e Banco do Brasil 18/09/2017 PETR4=13,16 VALE3=31,30 BBAS3=32,81 PETR4= 12,87 VALE3= 26,45 BBAS3= 28,73 8,2% a.s.
Morgan Stanley Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos MS1117C2D8A 20/03/2017 21/03/2019 Apple, Facebook e Netflix 20/09/2017 AAPL=139,99 NFLX=145,11 FB=139,84 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 8% a.s.
Morgan Stanley Autocall Petrobrs, Cosan e Gerdau 1 ano MS1117C2D9K 21/03/2017 21/03/2018 Petrobrs, Cosan e Gerdau 21/06/2017 CSAN3=37,96 PTR4=13,60 GGBR4=12,64 CSAN3= 34,41 PETR4= 12,87 GGBR4= 9,34 4,925% a.t.
Morgan Stanley Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos MS1117C2DA0 27/03/2017 21/03/2019 Apple, Facebook e Netflix 20/09/2017 AAPL=140,64 NFLX=142,02 FB=140,34 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 8,0% a.s.
Morgan Stanley Autocall Petrobrs, Cosan e Gerdau 1 ano MS1117C2DMR 29/03/2017 29/03/2018 Petrobrs, Cosan e Gerdau 29/06/2017 CSAN3=39,02 PTR4=13,95 GGBR4=11,00 CSAN3= 34,41 PETR4= 12,87 GGBR4= 9,34 4,55% a.t.
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 3 anos MS0117C2DMQ 29/03/2017 30/03/2020 SP500 (IVV) - 236,78 3,2696 9,5% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0117C2DMO 29/03/2017 29/03/2022 SP500 (IVV) - 236,78 3,2696 21,5% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call HYG 5 anos MS0117C2DMP 29/03/2017 29/03/2022 HYG - 87,22 88,18 42% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos MS1117C2DQH 31/03/2017 01/04/2019 Apple, Facebook e Netflix 29/09/2017 AAPL=143,93 NFLX=148,06 FB=142,41 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 8,0% a.s.
Morgan Stanley Call HYG 5 anos MS0117C2DQJ 31/03/2017 31/03/2022 HYG - 87,81 88,18 42% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call Spread BUD 1 ano MS0517C2DQI 31/03/2017 29/03/2018 BUD - 110,26 117,15 174% da Alta do Ativo
Citibank Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos CT1117C2DQF 31/03/2017 03/04/2019 Apple, Facebook e Netflix 02/10/2017 AAPL=143,93 NFLX=148,06 FB=142,41 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 7,7% a.s.
Citibank Autocall Mineradoras 2 anos CT1117C2DQE 31/03/2017 31/04/2019 Mineradoras 02/10/2017 AA= 33,49 VALE=9,54 GDX= 22,50 AA= 32,82 VALE= 8,1 GDX= 23,65 10,155% a.s.
BTG Autocall Petrobrs, Vale e Banco do Brasil 2 anos BT1117C2DQL 31/03/2017 01/04/2019 Petrobrs, Vale e Banco do Brasil 29/09/2017 PETR4=14,45 VALE3=30,10 BBAS3=34,07 PETR4= 12,87 VALE3= 26,45 BBAS3= 28,73 8,1% a.s.
Morgan Stanley Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos MS1117D2DTX 04/04/2017 04/04/2019 Apple, Facebook e Netflix 03/10/2017 AAPL=143,70 NFLX=146,92 FB=142,28 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 8,0% a.s.
Morgan Stanley Call HYG 5 anos MS0117D2DTY 04/04/2017 04/04/2022 HYG - 87,36 88,18 40,3% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Autocall Petrobrs, Vale e BRF 2 anos MS1117D2DZ0 11/04/2017 11/04/2019 Petrobrs, Vale e BRF 10/10/2017 PETR4 =14,94 VALE5=27,59 BRFS3=37,52 PETR4= 12,87 VALE5= 25 BRFS3= 43,15 8,0% a.s.
Morgan Stanley Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos MS1117D2E1G 13/04/2017 15/04/2019 Apple, Facebook e Netflix 12/10/2017 AAPL=141,80 NFLX=143,83 FB=139,58 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 8,0% a.s.
Morgan Stanley Autocall Apple, Facebook e Netflix 2 anos MS1117D2EC0 26/04/2017 26/04/2017 Apple, Facebook e Netflix 25/10/2017 AAPL=144,53 NFLX=152,16 FB=146,49 AAPL= 155,37 NFLX= 165,61 FB= 153,12 7,8% a.s.
Morgan Stanley Autocall Mineradoras 2 anos MS1117D2EBZ 26/04/2017 26/04/2019 Mineradoras 25/10/2017 AA= 36,49 VALE=8,95 GDX= 22,22 AA= 32,82 VALE= 8,1 GDX= 23,65 12,5% a.s.
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0117D2EC1 26/04/2017 26/04/2022 SP500 (IVV) - 240,05 3,2696 20,5% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call HYG 3 anos MS0117D2EF1 28/04/2017 28/04/2020 HYG - 88,15 88,18 19% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call HYG 5 anos MS0117D2EF7 28/04/2017 28/04/2022 HYG - 88,15 88,18 40,3% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Autocall Supermercados Americanos 2 anos MS1117D2EF2 28/04/2017 30/04/2019 Supermercados Americanos 27/10/2017 WFM=36,9 KR=28,75 WMT=75,44 WFM=34,92 KR=29,71 WMT=79,15 8,5% a.s.
Citibank Straddle KO Variao Absoluta Dlar 1 ,5 ano CT1017D2EF9 28/04/2017 22/10/2018 Variao Absoluta Dlar - 3,1984 3,2696 140% Dentro da Barreira
BNP Autocall Aes Brasil 2 anos PB1117D2EEY 28/04/2017 08/05/2019 Aes Brasil 27/10/2017 CSAN=35,70 VALE5=25,60 BBSE3=29,02 GGBR4=9,68 BVMF3=18,95 CSAN3=34,41 VALE5=25 BBSE3=29,73 GGBR4=9,34 BVMF3=18,76 7,85% a.s.
BNP Autocall Nestle, Colgate e L'Oreal 2 anos PB1117D2EEZ 28/04/2017 10/05/2019 Nestle, Colgate e L'Oreal 27/10/2017 NESN=77,45 CL=73,30 OR=185,80 NESN=82,8 CL=77,16 OR=190,25 9,585% a.s.
Morgan Stanley Call HYG 3 anos MS0117E2F8C 26/05/2017 27/05/2020 HYG - 88,52 88,18 19% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call HYG 5 anos MS0117E2F8F 26/05/2017 26/05/2022 HYG - 88,52 88,18 40,3% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call SP500 (IVV) 5 anos MS0117E2F8D 26/05/2017 26/05/2022 SP500 (IVV) - 243,27 3,27 20,5% + Alta do Ativo
BNP Autocall Nestle, Colgate e L'Oreal 2 anos PB1117E2F8E 26/05/2017 06/06/2019 Nestle, Colgate e L'Oreal 27/11/2017 NESN=82,85 CL=75,73 OR=188,70 NESN=82,8 CL=77,16 OR=190,25 8,5% a.s.
Morgan Stanley Call IYR 3 anos MS0117E2FAR 31/05/2017 01/06/2020 IYR - 78,82 79,62 12,1% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Call IYR 5 anos MS0117E2FAT 31/05/2017 01/06/2022 IYR - 78,82 79,62 26,35% + Alta do Ativo
Morgan Stanley Autocall Airbag Best Buy, TripAdvisor e Macy's 2 anos MS1117E2FAS 31/05/2017 31/05/2019 Best Buy, TripAdvisor e Macy's 30/11/2017 TRIP= 39,06 BBY=59,28 M=23,60 TRIP= 37,28 BBY=59,38 M=21,81 10% a.s.
Morgan Stanley Autocallable Aes Brasil 2 anos MS1117E2F9Z 30/05/2017 30/05/2019 Aes Brasil 29/11/2017 ITUB4= 35,82 PETR4= 13,57 TRPL4= 63,38 ECOR3= 9,45 ITUB4= 36,6 PETR4= 12,87 TRPL4= 64,67 ECOR3= 9,65 8,0% a.s.
Citibank Autocallable Alibaba, Netflix e Best Buy 2 anos CT1117E2FAO 31/05/2017 05/06/2019 Alibaba, Netflix e Best Buy 04/12/2017 BABA=123,91 NFLX= 163,22 BBY= 59,28 BABA= 125,64 NFLX= 165,61 BBY= 59,38 9,115% a.s.
BNP Autocallable Petroleiras 2 anos PB1117E2FAQ 31/05/2017 09/06/2019 Petroleiras 30/11/2017 PBR: 8,70 XOM: 81,10 RDSA: 24,38 PBR: 8,42 XOM= 80,91 RDSA= 23,81 8,5% a.s.
BNP Straddle KO Variao Absoluta Dlar 1,5 anos PB1017F2FBN 01/06/2017 07/12/2018 Variao Absoluta Dlar - 3,227 3,2696 140% Dentro da Barreira
BNP Autocall Nestle, Colgate e L'Oreal 2 anos PB1117F2FDC 05/06/2017 13/06/2019 Nestle, Colgate e L'Oreal - NESN=82,95 CL=77,11 OR=192,90 NESN=82,8 CL=77,16 OR=190,25 9% a.s.
Morgan Stanley Call HYG 5 anos MS0117F2FDB 05/06/2017 03/06/2022 HYG - 88,58 88,18 45% + Alta do Ativo

*Rendimento dos COEs do Morgan Stanley S&P 500 incluem CUPOM FIXO

Preo Inicial dos Ativos Subjacentes Preos definidos pelos Bancos emissores como fixing inicial do COE, conforme nota de negociao.
Preo de fechamento dos Ativos Subjacentes Estimativa de preo de fechamento do Ativo Subjacente em D-1 da data de emisso do relatrio utilizado para a precificao do COE. Para essa estimativa, considerou-se que o vencimento do COE D-1 da data do relatrio. No caso de gatilhos na estrutura, que j tenham sido acionados, ser considerado, para os fins desse relatrio, o preo do gatilho como referncia. Fonte: Bloomberg.
Rentabilidade COE "Atual" Rentabilidade indicativa do COE poder ser visaulizada atravs da marcao na curva na posio consolidada. Aps 1 semana do incio do produto, a mesma estar disponvel.
Para uma completa anlise das caractersticas e riscos dos COEs acima, leia o Documento de Informaes Essenciais da emisso.
ATENO: ESTE PRODUTO DESTINADO A CLIENTES COM PERFIL DE INVESTIMENTO MODERADO E AGRESSIVO, SENDO
ESTE O PBLICO A QUE SE DESTINA O PRESENTE MATERIAL.
Disclaimer:
ESTA INSTITUIO ADERENTE AO CDIGO ANBIMA DE REGULAO E MELHORES PRTICAS PARA ATIVIDADE DE
DISTRIBUIO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAES
NECESSRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRTICAS DE MERCADO ESTABELECIDAS PELO CDIGO ANBIMA DE
REGULAO E MELHORES PRTICAS DE NEGOCIAO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. O RECEBIMENTO DOS
PAGAMENTOS DOS COES EST SUJEITO AO RISCO DE CRDITO DO SEU EMISSOR. O COE UM PRODUTO FINANCEIRO
QUE NO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRDITO FGC. A DISPONIBILIZAO DESTE DOCUMENTO
NO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS OU JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DO COE OU DE SEU EMISSOR. O CERTIFICADO DE OPERAES ESTRUTURADAS COE um produto
complexo. Certifique-se da compreenso de todos os seus aspectos antes da deciso de investimento. Este documento trata-se
de material informativo, elaborado pela rea de Produtos Estruturados da XP Investimentos CCTVM S/A ("XP Investimentos" ou
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publicao, qualquer informao contemplada neste material deve ser confirmada quanto s suas condies, previamente
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