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3 - Manual Do GRETL PDF
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RESUMO
O Gretl um pacote estatstico livre e multiplataforma desenvolvido, principalmente, para ser
usado em pesquisas economtricas. Com uma interface bastante intuitiva e amigvel, ele
permite a aplicao de uma ampla gama de tcnicas economtricas de uma forma relativamente
simples. O Gretl possui uma grande variedade de estimadores, baseados em mnimos
quadrados, mxima verossimilhana e mtodo dos momentos generalizado, podendo ser
utilizado na anlise de diversos tipos de dados, como sries de tempo, dados de corte e dados
em painel. O presente manual tem como objetivo apresentar, de forma simplificada, algumas
das funcionalidades presentes no Gretl de forma a auxiliar seu aprendizado tanto por aqueles
que nunca utilizaram pacotes economtricos quanto aqueles que j possuem certa experincia
com esse tipo de programa.
ABSTRACT
Gretl is a free and cross-platform statistical package developed primarily to be used in
econometric research. With an intuitive and friendly interface, it allows the application of a
wide range of econometric techniques in a relatively simple way. Gretl has a wide variety of
estimators based on least squares, maximum likelihood, generalized method of moments, and it
can be used in the analysis of various types of data, such as time series data, cross-section and
panel data. This manual aims to present, in a simplified way, some of the features present in
Gretl in order to assist their learning by those who have never used econometric packages and
those who already have some experience with this type of program.
Introduo................................................................................................................................... 1
1. Instalao ................................................................................................................................ 2
2. A Janela Principal do Gretl .................................................................................................... 3
3. Manuseando Dados ................................................................................................................ 3
4. Grficos: Construo, Visualizao e Edio ........................................................................ 7
5. O Conceito de Sesso ........................................................................................................... 10
6. Procedimentos Economtricos ............................................................................................. 11
6.1. Filtros Estatsticos ...................................................................................................................... 11
6.1.1. Media Mvel Simples ......................................................................................................... 11
6.2.2. Filtro de Hodrick-Prescott .................................................................................................. 12
6.3.3. Anlise X-12-Arima ........................................................................................................... 13
6.3.4. Anlise Tramo/Seats ........................................................................................................... 16
6.2. Mnimos Quadrados Ordinrios ................................................................................................. 17
6.3. Testes de Estacionariedade ........................................................................................................ 22
7. Extras .................................................................................................................................... 23
7.1. Linha de Comandos: Uma Breve Introduo ............................................................................. 23
7.2. Importando Dados do EViews ................................................................................................... 24
7.3. Arquivos de Dados e de Comandos Para Replicar Livros ......................................................... 24
Bibliografia Sugerida ............................................................................................................... 25
Introduo
Com uma interface bastante intuitiva e amigvel, ele permite a aplicao de uma ampla gama
de tcnicas economtricas de uma forma relativamente simples. Alm disso, atravs do Gretl
possvel ter acesso direto aos dados de importantes livros-texto de econometria, como os de
Ramanathan (2002), Wooldridge (2002), Stock e Watson (2003) e Gujarati (2006), tornando-
o uma importante ferramenta no ensino de econometria.
De forma mais especfica, o pacote capaz de realizar a estimao das seguintes classes de
modelos:
1
ordinal.
Sistemas de equaes simultneas: regresses aparentemente no relacionadas (SUR),
mnimos quadrados ordinrios e ponderados (MQO e MQP), mnimos quadrados de
dois e trs estgios (MQ2E e MQ3E), mxima verossimilhana com informao
completa e limitada (FIML e LIML).
Adicionalmente, mtodos mais avanados podem ser implementados pelo usurio atravs da
mxima verossimilhana genrica ou atravs do GMM no linear.
Por fim, outra caracterstica muito interessante do Gretl o fato do mesmo possuir verses em
vrias lnguas, o que pode facilitar o seu uso. At o momento, os seguintes idiomas esto
presentes: albans, alemo, basco, blgaro, catalo, chins tradicional, espanhol, francs,
galego, grego, ingls, polons, portugus (europeu e brasileiro), russo, tcheco e turco.
O presente manual tem como objetivo apresentar, de forma simplificada, algumas das
funcionalidades presentes no Gretl3 de forma a auxiliar seu aprendizado tanto por aqueles que
nunca utilizaram pacotes economtricos quanto aqueles que j possuem certa experincia com
esse tipo de programa. Para replicar os exemplos so necessrios trs arquivos (Dados.xls,
Dados.gdt e Filtros.gdt), que podem ser baixados em https://github.com/andrade-
/econometria/tree/econometria ou solicitados via e-mail ao autor.
1. Instalao
Para instalar a ltima verso oficial do Gretl basta fazer o download do mesmo na sua pgina
na internet: http://gretl.sourceforge.net/pt.html. Alternativamente, pode-se optar por baixar a
verso beta (ou snapshot) do Gretl no endereo indicado na mesma pgina. Ao optar por
instalar a verso beta, voc ter a verso mais atualizada do Gretl, que pode incluir novas
3
Para a elaborao do presente texto foi utilizada a verso 1.9.12 para Mac OS.
2
funcionalidades. Aps baixar o arquivo (verso oficial ou snapshot), basta um clique duplo no
mesmo para iniciar o processo de instalao.
Caso o Gretl no seja exibido no idioma desejado (portugus do Brasil, no nosso caso),
selecione Ferramentas Preferncias Geral no menu da janela principal e escolha o
idioma de sua preferncia.
Ao ser aberto o Gretl exibe a sua janela principal. Ela pode ser dividida da seguinte forma: o
menu da janela principal, na parte superior, e a barra de ferramentas, na parte inferior.
Quando carregados, os dados ficaro localizados no meio da janela.
3. Manuseando Dados
3
Apesar de o Gretl possuir um formato prprio de dados (cuja extenso a gdt), ele tambm
capaz de trabalhar com arquivos do Excel (xls e xlsx), do OpenOffice (ods), de texto (txt e
csv), do Stata (dta), do SPSS (sav) e do EViews (wf1), entre outros.
Para abrir arquivos do tipo gdt basta selecionar as seguintes opes no menu da janela
principal, Arquivo Abrir dados Arquivo do usurio e em seguida navegar at o
arquivo desejado4. O processo de importao de dados bastante semelhante, bastando
selecionar a opo Arquivo Abrir dados Importar e em seguida escolher o formato
desejado. A seguir iremos importar a planilha do Excel chamada Dados.xls.
Note que o programa apresenta todas as planilhas presentes no arquivo Excel, de forma que
podemos escolher a que contm as sries de interesse. No nosso exemplo escolheremos a
planilha Dados. Em seguida devemos confirmar essa escolha clicando no boto OK. O
Gretl ir confirmar se as datas foram interpretadas corretamente se tudo estiver correto basta
clicar em Fechar.
4
varivel dummy para a mudana no regime cambial). Essas informaes podem ser
introduzidas nos dados, bastando para isso clicar com o boto direito do mouse sobre a
varivel de interesse, selecionar Editar caractersticas e, no campo Descrio, inserir as
informaes pertinentes. A janela principal ficar da seguinte forma:
Algumas informaes teis so apresentadas nessa janela, como o nome e a descrio das
variveis e o perodo amostral dos dados (no nosso exemplo estamos trabalhando com dados
mensais entre janeiro de 1995 e dezembro de 2006).
possvel atualizar e ampliar essa amostra, bastando que os novos dados sejam organizados
na forma de uma planilha e que os nomes das variveis sejam mantidos. Por exemplo, se
quisermos ampliar a amostra at 2007 basta selecionar via Arquivo Acrescentar dados
Excel) abrir o arquivo Dados.xls e selecionar a planilha Atualizao.
Caso seja necessrio utilizar a amostra anterior novamente (ou seja, a que vai at dezembro de
2006), basta selecionar Amostra Definir intervalo e escolher o perodo amostral
desejado.
Uma observao importante: a base de dados, contendo as descries das sries pode ser
armazenada no formato nativo (gdt), com isso, na prxima vez que for necessrio abrir tais
dados ser necessrio apenas um clique duplo sobre o arquivo. Para isso selecione Arquivo
Salvar dados no menu da janela principal.
Outro recurso interessante a mudana da periodicidade dos dados. Para fazer isso selecione
Dados Compactar dados. O seguinte menu aparecer.
5
Figura 4: Menu para Compactao de Dados
O Gretl tambm capaz de manusear sries de tempo mesmo quando estas no esto datadas.
Para vermos como isso possvel selecione Arquivo Abrir dados Importar Excel
em seguida escolha a planilha Sem datas. O programa perguntar se voc deseja que os
dados sejam interpretados como sendo dados de corte, sries de tempo ou dados de painel.
Responda sim e o seguinte menu ser apresentado:
Selecione a opo Srie temporal e clique em avanar. Com isso, ser apresentado o menu:
6
Figura 5b: Menu de mudana da estrutura dos dados
Existem vrias formas de se construir grficos no Gretl5: atravs do menu da janela principal
ou clicando com o boto direito sobre as variveis de interesse. Utilizaremos o arquivo
Dados.gdt para exemplificar a construo dos grficos. Aps abrir o arquivo de dados
selecione Ver Grfico das variveis e em seguida Srie temporal. O menu de definio
de grficos aparecer:
5
Os grficos do Gretl so gerados pelo programa Gnuplot.
7
Figura 6: Menu de definio de grficos
Para utilizarmos os grficos gerados em trabalhos aplicados, como por exemplo, artigos,
monografias, relatrios, etc., importante que saibamos edit-los de forma a adequ-los
melhor ao layout em uso. No Gretl essa tarefa relativamente simples, bastando clicar com o
boto direito sobre o grfico e selecionar a opo Editar. A seguinte janela ser exibida:
8
Figura 8: Janela de edio de grficos
Na aba Principal possvel definir um ttulo para o grfico, enquanto que na aba Linhas
podemos redefinir eixos, cores e espessura para as sries, alm do tipo do grfico (linhas,
marcadores, pontos, etc.).
9
Note que foram inseridos ttulos para os eixos esquerdo e direito (Logaritmo da taxa de
cmbio e Logaritmo do Embi, respectivamente).
Outra forma de representar esses dados seria atravs de grficos separados das sries. Para
isso selecione Ver Grficos mltiplos e em seguida Sries temporais. Nesse caso,
utilizaremos as quatro variveis.
Na janela de edio de grficos (Figura 8), ao selecionarmos apenas uma varivel, na aba
Principal ser apresentada a opo linha de ajustamento, que permite incluir uma linha de
tendncia.
5. O Conceito de Sesso
Um dos recursos mais teis do Gretl o chamado arquivo de sesso. Ele possui a extenso
gretl e fornece um conjunto de cones contendo vrios objetos pertencentes a sesso de
trabalho atual, dessa forma, fica mais fcil retomar algum trabalho ou mesmo alter-lo
posteriormente.
Por exemplo, ao clicarmos com o boto direito sobre algum dos grficos que construmos
teremos, entre outras, a opo Salvar para sesso como cone. No momento em que o
grfico for salvo a seguinte janela ser exibida:
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Figura 11: Janela de visualizao de cones
Aps ser fechado, o grfico poder ser reaberto com um clique duplo sobre o cone
correspondente. Alm de grficos, podemos armazenar modelos, matrizes, observaes e
vrios outros elementos do Gretl.
A janela de visualizao da sesso em cones pode ser acessada atravs do menu da janela
principal, Ver cones) ou, alternativamente, com um clique no cone na barra de
ferramentas da janela principal.
Para salvar um arquivo de sesso basta selecionar Arquivo Arquivos de sesso Salvar
sesso. Para abrir tais arquivos basta efetuar um clique duplo sobre os mesmos.
6. Procedimentos Economtricos
O Gretl capaz de realizar vrios tipos de procedimentos para filtragem de sries, sendo que
no presente manual nos concentraremos nos seguintes mtodos: (1) Media mvel simples; (2)
Filtro de Hodrick-Prescott; (3) X-12-Arima e; (4) Tramo. Utilizaremos o arquivo Filtros.gdt
para exemplificar cada um desses mtodos.
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Uma das formas mais tradicionais de suavizao de sries temporais o mtodo da media
mvel simples. Para realizar esse procedimento selecione Varivel Filtro Mdia
mvel simples. O seguinte menu ser apresentado:
Marque as opes para apresentao dos grficos e para salvamento das sries e em seguida
clique em OK. O Gretl exibir um grfico contendo a srie produto e a srie suavizada via
medias mveis.
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Outro mtodo de suavizao de grande popularidade o filtro Hodrick-Prescott. Para aplic-
lo selecione Varivel Filtro Hodrick-Prescott. No menu que ser apresentado
selecione o valor desejado para o lambda (tambm conhecido como fator de suavizao) e
marque as opes de apresentar grficos e salvar sries.
Ao clicar em OK o seguinte grfico ser exibido (da mesma forma que no filtro por mdias
mveis, sero exibidas as sries do produto e do produto filtrado, alm do componente cclico
do produto).
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O X-12-Arima um programa de ajuste sazonal largamente utilizado desenvolvido pelo US
Census Bureau, sendo usado por esta instituio em todos os seus ajustes sazonais oficiais.
Atravs do Gretl possvel ter acesso ao X-12-Arima de uma forma bastante simplificada,
porm, para utiliz-lo, necessrio que ele seja instalado. O download do mesmo deve ser
feito nos seguintes endereos:
Para exemplificar a sua utilizao, abra o arquivo de dados Filtros.gdt e selecione Varivel
Anlise X-12-Arima. O seguinte menu ser exibido:
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Figura 17: Ajuste do produto via X-12-Arima
X t St Tt It
X t X tsa St
Para comprovar isso basta multiplicar os trs componentes e verificar que o resultado igual
a srie original.
6
Para maiores detalhes sobre a decomposio de sries temporais ver Makridakis et al. (1997).
15
6.3.4. Anlise Tramo/Seats
Para utilizar o Tramo/Seats, aps abrir o arquivo Filtros.gdt, selecione Varivel Anlise
Tramo. A seguinte janela ser exibida:
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Abreviao para Signal Extraction in Arima Time Series e Time Series Regression with Arima
Noise, Missing Values and Outliers.
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Figura 19: Ajuste do produto via Tramo/Seats
A estimao de modelos do tipo MQO feita de uma forma bastante simples no Gretl. Para
tanto Modelo Mnimos Quadrados Ordinrios no menu da janela principal
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Figura 20: Janela de especificao do modelo MQO
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A selecionarmos Testes no menu da janela do modelo poderemos efetuar uma srie de testes
para avaliar o modelo. No nosso caso testaremos a especificao do modelo (teste RESET de
Ramsey), a presena de heteroscedasticidade (teste de White) e autocorrelao (teste de
Breusch-Godfrey ou teste LM) e a normalidade dos resduos (teste de Doornik-Hansen8).
Note que ao selecionar algum teste uma nova janela surgir9, elas possuem informaes
detalhadas sobre os mesmos. Perceba que os resultados aparecero de forma resumida abaixo
do modelo estimado:
Agora iremos salvar o nosso modelo de forma que ele fique disponvel na sesso. Para tanto
selecione no menu da janela do modelo selecione Arquivo Salvar para sesso como
cone. Em seguida feche a janela e abra a visualizao por cones. Note que ser exibido um
novo cone chamado odelo 1, nele esto contidas as estimaes e os testes de diagnstico.
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O teste Doornik-Hansen apresenta propriedades estatsticas superiores ao teste Jarque-Bera em
pequenas amostras.
9
No caso do teste RESET de Ramsey surgir um menu adicional com vrias opes de especificao
do teste. O teste de autocorrelao tambm apresenta um menu adicional onde possvel escolher a
ordem de defasagens para o teste.
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Figura 23: Janela de visualizao de cones com o Modelo 1
Podemos fazer tambm uma anlise grfica do modelo estimado. Por exemplo, possvel
comparar os valores observados e ajustados da taxa de cmbio, para isso, no menu da janela
do modelo, selecione Grficos Grfico ajustado e efetivo Comparado com o tempo).
Outra possibilidade seria plotar o grfico dos resduos em relao ao tempo (selecione
Grficos Grfico dos resduos Comparado com o tempo).
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Figura 25: Resduos comparados com o tempo
Note que em 1999 possvel observar uma grande variao na srie (mudana de regime
cambial). Pode-se adicionar uma dummy para captar esse efeito selecionando Testes
Acrescentar variveis) e incluindo a varivel d1999.
Note que antes das informaes do modelo estimado apresentado o resultado estatstico da
incluso da nova varivel, que informa que a varivel d1999 no melhorou nenhuma das
trs estatsticas de seleo (critrios de Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn).
Selecionando a opo Anlise poderemos realizar previses a partir do modelo estimado, para
tanto selecione a opo Previses. O Gretl emitir um aviso informando que no existem
observaes fora da amostra para previso. Ao fechar esse aviso o seguinte menu aparecer:
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Figura 27: Janela de opes para a previso
O Gretl oferece diversas opes para a construo das previses, como a automtica
(dinmica fora da amostra), a dinmica e a esttica.
Como padro, so fornecidas previses estticas para qualquer horizonte de previso dentro
da amostra utilizada na estimao do modelo e fornece previses dinmicas fora dessa
amostra.
Para checar a estacionariedade de uma srie via teste de Dickey-Fuller aumentado basta clicar
sobre a varivel de interesse e em seguida selecionar Varivel Teste de Dickey-Fuller
aumentado no menu da janela principal.
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7. Extras
Esta seo apresenta um conjunto de dicas que podem ser teis para os novos usurios do
Gretl. As dicas se concentram em aspectos da linha de comandos e na importao de dados do
EViews.
Clicando no cone da barra de ferramentas podemos iniciar o Console Gretl, que permite
operar o programa atravs de linhas de comandos. A seguir so apresentados alguns exemplos
de operaes cotidianas que podem ser feitas no console.
Criar logaritmos
series l_x = ln(x)
Calcula o logaritmo da srie x.
series d2 = (obs>=2004:01)
Constri uma dummy com valores iguais a 1 para as observaes maiores ou iguais a 2004:1 e
0 caso contrrio.
series d3 = (obs<=2004:12)
Constri uma dummy com valores iguais a 1 para as observaes menores ou iguais a 2004:12
e 0 caso contrrio.
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Cria uma varivel igual a outra j existente (x).
Aps importar dados do EViews (via Arquivo Abrir dados Importar), aconselhvel
salvar os dados no formato do Gretl (gdt) antes de criar uma nova sesso. Este procedimento
pode minimizar possveis erros, como a impossibilidade de deletar sries.
Uma caracterstica interessante do Gretl e que pode ser muito til no ensino/estudo de
econometria so os exemplos e bases de dados de livros texto. Para acessar os exemplos
selecione Arquivo Arquivos de comandos Arquivos de exerccios, enquanto que para
acessar as bases de dados selecione Arquivo Abrir dados Arquivos de exemplos
(note que ao clicar no cone possvel obter dados de vrios outros livros).
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Bibliografia Sugerida
ADKINS, Lee. Using Gretl for Principles of Econometrics. 2013. E-book disponvel em:
<http://www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf>, acessado em 2 de
junho de 2013.
COTTRELL, Allin; LUCHETTI, Riccardo. Gretl Users Guide. 2013. Disponvel em:
<http://ricardo.ecn.wfu.edu/pub//gretl/manual/en/gretl-guide.pdf>, acessado em 2 de junho de
2013.
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