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1.Otimização
Maximizar ou minimizar tendo restrições, são problemas de otimização que podem ser
resolvidos com o GAMS.
(1)
Ana tem a Utilidade dada por Ua=x1x2 e enfrenta a seguinte restrição: 5x1+10x2=200.
Determine os valores de x1, x2 maximizando Ua.
Ou seja:
Maximizar x1x2
sujeito a 5x1+10x2=200
Genericamente:
Maximizar 𝑥1𝑎 𝑥2𝑏
𝑥1 , 𝑥2
sujeito a 𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 = 𝐶
𝑎𝑥1𝑎−1 𝑥2𝑏
De (1), obtém-se que = 𝑤1
𝑏𝑥1𝑎 𝑥2𝑏−1
De (2), obtém-se que = 𝑤2
Então:
𝑎𝑥1𝑎−1 𝑥2𝑏 𝑏𝑥1𝑎 𝑥2𝑏−1
=
𝑤1 𝑤2
ou
𝑤1 𝑎𝑥 𝑎−1 𝑥 𝑏 𝑤 𝑎𝑥 𝑎𝑤2 𝑥2
= 𝑏𝑥1𝑎 𝑥 𝑏−12 , 𝑤1 = 𝑏𝑥2 , 𝑥1 = (4)
𝑤2 1 2 2 1 𝑏𝑤1
Substituindo (4) em (3):
𝑎𝑤 𝑥 𝑏𝐶 𝑎𝐶
𝑤1 ( 𝑏𝑤2 2 ) + 𝑤2 𝑥2 = 𝐶, 𝑥2 (𝑤1 , 𝑤2 , 𝐶)∗ = 𝑤 , 𝑥1 (𝑤1 , 𝑤2 , 𝐶)∗ = 𝑤
1 2 (𝑎+𝑏) 1 (𝑎+𝑏)
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
representam as quantidades ótimas a serem utilizadas dos fatores de produção
de modo a maximizar a produção. Que substituídas em 𝑥1𝑎 𝑥2𝑏 dá o valor da
função objetivo.
No problema apresentado:
𝑥2
De (1), obtém-se que = 5
𝑥
De (2), obtém-se que = 101
Então:
𝑥2 𝑥1
=
5 10
ou
𝑥
𝑥2 = 21 (4)
Substituindo (4) em (3):
𝑥1
5𝑥1 + 10 = 200, obtém-se:
2
𝑥1 ∗ = 20, 𝑥2 ∗ = 10 e Ua = 𝑥1 𝑥2 = 200
Equations
Con1,
Obj;
Con1..5*x1+10*x2=E=200;
Obj..x1*x2=E=z;
Model SampleProblem1 /
Con1,
Obj/ ;
Veja:
Após a apresentação do problema na forma acima, você deve ir em file, run ou F9. Então
o GAMS apresenta os resultados.
Resolução GAMS
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
São, na verdade, extensões de modelos mais antigos de Input-Output (IO), que têm sido
amplamente utilizados para medir os efeitos das políticas públicas. A diferença é que os
modelos de Equilíbrio Geral Computável levam em conta as possibilidades de substituição em
termos de, por exemplo, tecnologia intensiva em trabalho ou capital, bem como o fluxo
circular de renda entre as famílias consumidoras e as empresas produtoras.
Assim, o uso de um CGE na análise de políticas permite levar em conta as interações por toda
a economia e fornece resultados comparativos à medida que as políticas afetam a economia
como um todo.
A estrutura econômica de um modelo que engloba mais de uma região (ou país/bloco de
comércio), os chamados modelos multi regionais, requer três componentes básicos: o lado da
produção, o lado do comércio e a demanda final, seguidos de um equilíbrio ou fechamento.
Ele funciona aplicando dados ao modelo para descrever os lados acima da economia e
replicando o ano base no equilíbrio geral de referência. Após o modelo ter sido validado, as
mudanças na política podem ser simuladas e atuam como um choque. Finalmente, pode-se
comparar o equilíbrio novo e o original para a economia da região como um todo e para cada
atividade comercial para acessar o efeito da mudança de política.
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
Os modelos de equilíbrio geral são baseados na teoria do equilíbrio geral de Walras.
Metodologicamente, a abordagem do equilíbrio geral considera a economia como um sistema
inter-relacionado, no qual os valores de equilíbrio de todas as variáveis de interesse devem ser
determinados simultaneamente.
Se houver uma mudança no custo relativo do capital para o trabalho, os produtores podem
ajustar automaticamente sua tecnologia de produção para se tornar mais ou menos intensiva
em trabalho. Esse processo de substituição tem impactos importantes na determinação de
salários, já que a proporção de capital para trabalho em determinado setor determina a
produtividade do trabalhador. A extensão dessas possibilidades de substituição é capturada
pelas elasticidades de substituição.
Os dados são aplicados ao modelo e, depois de calibrados, devem replicar o ano base no
equilíbrio geral de referência. O computador é usado para desenvolver o modelo, uma vez que
simula o funcionamento e as reações da economia, assumindo que as atividades de produção
e consumo seguem certas formas matemáticas. Estas são (1) funções de produção mostrando
como a tecnologia determina a maneira pela qual os bens podem ser produzidos usando
fatores como trabalho e capital, e (2) funções de utilidade mostrando como diferentes
combinações de bens e serviços geram bem-estar para os consumidores.
O modelo básico do modelo é do tipo caracterizado por Arrow e Debreu (1954) onde, do lado
do produtor, os produtores maximizam o lucro e as mercadorias são produzidas usando bens
primários (capital e trabalho). Nos mercados de fatores, ambos os fatores de produção estão
em oferta fixa e perfeitamente móvel entre os setores, e o pleno emprego é assumido.
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
(2)
B:
X1A*+ x1B*= 30
X2A*+ x2B*= 20
Equations
Con1,
Con2,
Con3,
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
Con4,
Obj;
Con1..(2*x1A)+(3*x2A)=E=56;
Con2..(2*x1B)+(3*x2B)=E=64;
Con3..x1A+x1B=E=30;
Con4..x2A+x2B=E=20;
Obj..(2*x1A*x2A)+(3*x1B*x2B)=E=z;
Model CGE1 /
Con1,
Con2,
Con3,
Con4,
Obj/ ;
Resolução do GAMS:
GAMS 25.0.2 r65346 Released Jan 31, 2018 WEX-VS8 x86 32bit/MS Windows 05/29/18
16:49:04 Page 1
General Algebraic Modeling System
Compilation
1
2 Free Variables x1A, x2A, x1B, x2B, z;
3
4 Equations
5 Con1,
6 Con2,
7 Con3,
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
8 Con4,
9 Obj;
10
11 Con1..(2*x1A)+(3*x2A)=E=56;
12 Con2..(2*x1B)+(3*x2B)=E=64;
13 Con3..x1A+x1B=E=30;
14 Con4..x2A+x2B=E=20;
15 Obj..(2*x1A*x2A)+(3*x1B*x2B)=E=z;
16
17 Model CGE1 /
18 Con1,
19 Con2,
20 Con3,
21 Con4,
22 Obj/ ;
23
24 Solve CGE1 using NLP maximizing z;
MODEL STATISTICS
SOLVE SUMMARY
C O N O P T 3 version 3.17G
Copyright (C) ARKI Consulting and Development A/S
Bagsvaerdvej 246 A
DK-2880 Bagsvaerd, Denmark
Pre-triangular equations: 0
Post-triangular equations: 1
Input C:\Users\SONY\Documents\gamsdir\projdir\Untitled_6.gms
Output C:\Users\SONY\Documents\gamsdir\projdir\Untitled_6.lst
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
(3)
Sendo:
Y=oferta
A=escalar
=elasticidade
KD=demanda por capital
LD=demanda por trabalho
P=preço de Mercado
w=remuneração do trabalho
r=remuneração do capital
INC=renda nacional
C=Consumo nacional ou demanda
KS=oferta de capital
LS=oferta de trabalho
De acordo com a Lei de Walras se duas equações estão em equilíbrio, a terceira estará
automaticamente.
Prova:
𝑰𝑵𝑪
De (5): C= 𝑷 , P.C=INC;
De (6): C=Y, então P.Y=INC;
De (4): INC=w.LS+r.KS, então: INC=P.Y= w.LS+r.KS.
De (2) e (3) tem-se:
wLD+rKD=(𝟏 − ). 𝐏. 𝐘 + . 𝐏. 𝐘, então: P.Y=wLS+r.KS= wLD+rKD.
Se esse equilíbrio existe, então: wLS= wLD ou LS= LD, ou seja, existe equilíbrio no Mercado
de trabalho o que implica que: r.KS=r.KD ou KS=KD.
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
Conclui-se que, dado um sistema de equações, se o mercado de bens está em equilíbrio e o
mercado de trabalho está em equilíbrio então o mercado de capital estará em equilíbrio.
*Calibration process
LS0 = 7000;
KS0 = 3000;
*Arbitrary prices
P0 = 1;
R0 = 1;
W0 = 1;
VARIABLES
C National consumpition (demand)
INC National Income
KD Demand for capital
KS Capital supply
LD Demand for Labour
LS Labour supply
P Price of the commodity
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
R Remuneration of capital
W Remuneration of labour
Y National production in volume (supply)
leon Walras;
EQUATIONS
Y_EQ Production
LD_EQ Labour demand
KD_EQ Capital in GDP
INC_EQ Income
C_EQ Consumption
P_EQ Equilibrium in goods market
W_EQ Equilibrium in labour market
leon_EQ Verification of the Walras law
;
*Initialisation
C.l = C0;
KD.l = KD0;
LD.l = LD0;
INC.l = INC0;
R.l = R0;
W.l = W0;
Y.l = Y0;
*Closure
KS.fx = KS0;
LS.fx = LS0;
*Numeraire
P.fx = P0;
Resultado no GAMS:
GAMS 25.0.2 r65346 Released Jan 31, 2018 WEX-VS8 x86 32bit/MS Windows 06/04/18
17:10:42 Page 1
CGE Model 1
Compilation
2 PARAMETERS
3 *Behaviour parameter
4 alpha Cobb-Douglas (elasticity)
5 A Cobb-Douglas (scale parameter)
6
7 *Benchmark levels for variables
8 C0 National consumpition (demand)
9 INC0 National Income
10 KD0 Demand for capital
11 KS0 Capital supply
12 LD0 Demand for Labour
13 LS0 Labour supply
14 P0 Price of the commodity
15 R0 Remuneration of capital
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
16 W0 Remuneration of labour
17 Y0 National production in volume (supply);
18
19 *Calibration process
20 LS0 = 7000;
21 KS0 = 3000;
22
23 *Arbitrary prices
24 P0 = 1;
25 R0 = 1;
26 W0 = 1;
27
28 *Calibration of other parameters
29 KD0 = KS0;
30 LD0 = LS0;
31 INC0 = W0*LS0 + R0*KS0;
32 C0 = INC0/P0;
33 Y0 = C0;
34 alpha = (R0*KD0)/(P0*Y0);
35 A = Y0/((KD0**alpha)*(LD0**(1-alpha)));
36
37 VARIABLES
38 C National consumpition (demand)
39 INC National Income
40 KD Demand for capital
41 KS Capital supply
42 LD Demand for Labour
43 LS Labour supply
44 P Price of the commodity
45 R Remuneration of capital
46 W Remuneration of labour
47 Y National production in volume (supply)
48 leon Walras;
49
50 EQUATIONS
51 Y_EQ Production
52 LD_EQ Labour demand
53 KD_EQ Capital in GDP
54 INC_EQ Income
55 C_EQ Consumption
56 P_EQ Equilibrium in goods market
57 W_EQ Equilibrium in labour market
58 leon_EQ Verification of the Walras law
59 ;
60
61 Y_EQ.. Y =E= A*[KD**alpha]*[LD**(1-alpha)];
62 LD_EQ.. LD =E= [(1-alpha)*P*Y]/W;
63 KD_EQ.. KD =E= [alpha*P*Y]/R;
64 INC_EQ.. INC =E= W*LS + R*KS;
65 C_EQ.. C =E= INC/P;
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
66 P_EQ.. Y =E= C;
67 W_EQ.. LD =E= LS;
68 leon_EQ.. leon =E= KD - KS;
69
70 *Initialisation
71 C.l = C0;
72 KD.l = KD0;
73 LD.l = LD0;
74 INC.l = INC0;
75 R.l = R0;
76 W.l = W0;
77 Y.l = Y0;
78
79 *Closure
80 KS.fx = KS0;
81 LS.fx = LS0;
82
83 *Numeraire
84 P.fx = P0;
85
86 MODEL CGE Model /all/;
87
88 SOLVE CGE using cns ;
C
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 10000, +INF, 0)
1 C_EQ
-1 P_EQ
INC
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 10000, +INF, 0)
1 INC_EQ
(-1) C_EQ
KD
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 3000, +INF, 0)
(-1) Y_EQ
1 KD_EQ
-1 leon_EQ
KS
(.LO, .L, .UP, .M = 3000, 3000, 3000, 0)
(-1) INC_EQ
1 leon_EQ
LD
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 7000, +INF, 0)
(-1) Y_EQ
1 LD_EQ
1 W_EQ
P
(.LO, .L, .UP, .M = 1, 1, 1, 0)
(-7000) LD_EQ
(-3000) KD_EQ
(10000) C_EQ
R
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 1, +INF, 0)
(3000) KD_EQ
(-3000) INC_EQ
W
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 1, +INF, 0)
(7000) LD_EQ
(-7000) INC_EQ
Y
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 10000, +INF, 0)
1 Y_EQ
(-0.7) LD_EQ
(-0.3) KD_EQ
1 P_EQ
leon
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 0, +INF, 0)
1 leon_EQ
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
GAMS 25.0.2 r65346 Released Jan 31, 2018 WEX-VS8 x86 32bit/MS Windows 06/04/18
17:10:42 Page 4
CGE Model 1
Model Statistics SOLVE CGE Using CNS From line 88
MODEL STATISTICS
SOLVE SUMMARY
MODEL CGE
TYPE CNS
SOLVER CONOPT FROM LINE 88
C O N O P T 3 version 3.17G
Copyright (C) ARKI Consulting and Development A/S
Bagsvaerdvej 246 A
DK-2880 Bagsvaerd, Denmark
Pre-triangular equations: 1
Post-triangular equations: 1
Os resultados acima (em amarelo) mostram o benchmark. A partir daí você pode fazer
simulações e encontrar valores diferentes em diferentes cenários ( incluindo ou retirando
imposto, por exemplo).
*Closure
KS.fx = KS0;
LS.fx = LS0;
*Numeraire
P.fx = P0;
*Numeraire
P.fx = P0;
2 PARAMETERS
3 *Behaviour parameter
4 alpha Cobb-Douglas (elasticity)
5 A Cobb-Douglas (scale parameter)
6
7 *Benchmark levels for variables
8 C0 National consumpition (demand)
9 INC0 National Income
10 KD0 Demand for capital
11 KS0 Capital supply
12 LD0 Demand for Labour
13 LS0 Labour supply
14 P0 Price of the commodity
15 R0 Remuneration of capital
16 W0 Remuneration of labour
17 Y0 National production in volume (supply);
18
19 *Calibration process
20 LS0 = 7000;
21 KS0 = 3000;
22
23 *Arbitrary prices
24 P0 = 1;
25 R0 = 1;
26 W0 = 1;
27
28 *Calibration of other parameters
29 KD0 = KS0;
30 LD0 = LS0;
31 INC0 = W0*LS0 + R0*KS0;
32 C0 = INC0/P0;
33 Y0 = C0;
34 alpha = (R0*KD0)/(P0*Y0);
35 A = Y0/((KD0**alpha)*(LD0**(1-alpha)));
36
37 VARIABLES
38 C National consumpition (demand)
39 INC National Income
40 KD Demand for capital
41 KS Capital supply
42 LD Demand for Labour
43 LS Labour supply
44 P Price of the commodity
45 R Remuneration of capital
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
46 W Remuneration of labour
47 Y National production in volume (supply)
48 leon Walras;
49
50 EQUATIONS
51 Y_EQ Production
52 LD_EQ Labour demand
53 KD_EQ Capital in GDP
54 INC_EQ Income
55 C_EQ Consumption
56 P_EQ Equilibrium in goods market
57 W_EQ Equilibrium in labour market
58 leon_EQ Verification of the Walras law
59 ;
60
61 Y_EQ.. Y =E= A*[KD**alpha]*[LD**(1-alpha)];
62 LD_EQ.. LD =E= [(1-alpha)*P*Y]/W;
63 KD_EQ.. KD =E= [alpha*P*Y]/R;
64 INC_EQ.. INC =E= W*LS + R*KS;
65 C_EQ.. C =E= INC/P;
66 P_EQ.. Y =E= C;
67 W_EQ.. LD =E= LS;
68 leon_EQ.. leon =E= KD - KS;
69
70 *Initialisation
71 C.l = C0;
72 KD.l = KD0;
73 LD.l = LD0;
74 INC.l = INC0;
75 R.l = R0;
76 W.l = W0;
77 Y.l = Y0;
78
79 *Closure
80 KS.fx = KS0*1.1;
81 LS.fx = LS0;
82
83 *Numeraire
84 P.fx = P0;
85
86 MODEL CGE Model /all/;
87
88 SOLVE CGE using cns ;
C
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 10000, +INF, 0)
1 C_EQ
-1 P_EQ
INC
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 10000, +INF, 0)
1 INC_EQ
(-1) C_EQ
KD
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 3000, +INF, 0)
(-1) Y_EQ
1 KD_EQ
-1 leon_EQ
KS
(.LO, .L, .UP, .M = 3300, 3300, 3300, 0)
(-1) INC_EQ
1 leon_EQ
LD
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 7000, +INF, 0)
(-1) Y_EQ
1 LD_EQ
1 W_EQ
P
(.LO, .L, .UP, .M = 1, 1, 1, 0)
(-7000) LD_EQ
(-3000) KD_EQ
(10000) C_EQ
R
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 1, +INF, 0)
(3000) KD_EQ
(-3300) INC_EQ
W
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 1, +INF, 0)
(7000) LD_EQ
(-7000) INC_EQ
Y
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 10000, +INF, 0)
1 Y_EQ
(-0.7) LD_EQ
(-0.3) KD_EQ
1 P_EQ
leon
(.LO, .L, .UP, .M = -INF, 0, +INF, 0)
1 leon_EQ
MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E EQUILÍBRIO GERAL
UTILIZANDO O GAMS-Profa. Eveline B.S. Carvalho-CAEN-UFC
GAMS 25.0.2 r65346 Released Jan 31, 2018 WEX-VS8 x86 32bit/MS Windows 06/04/18
17:40:23 Page 4
CGE Model
Model Statistics SOLVE CGE Using CNS From line 88
MODEL STATISTICS
SOLVE SUMMARY
MODEL CGE
TYPE CNS
SOLVER CONOPT FROM LINE 88
C O N O P T 3 version 3.17G
Copyright (C) ARKI Consulting and Development A/S
Bagsvaerdvej 246 A
DK-2880 Bagsvaerd, Denmark
Pre-triangular equations: 1
Post-triangular equations: 1
Observe que os valores obtidos das variáveis são diferentes, como era de se esperar e a
variável leon (que comprova o equilíbrio de Walras) já não é mais zero como no benchmark.
Antes:
---- VAR C -INF 10000.000 +INF
---- VAR INC -INF 10000.000 +INF
---- VAR KD -INF 3000.000 +INF
---- VAR KS 3000.000 3000.000 3000.000
---- VAR LD -INF 7000.000 +INF
---- VAR LS 7000.000 7000.000 7000.000
---- VAR P 1.000 1.000 1.000
---- VAR R -INF 1.000 +INF
---- VAR W -INF 1.000 +INF
---- VAR Y -INF 10000.000 +INF
---- VAR leon -INF . +INF
Depois:
---- VAR C -INF 10290.058 +INF
---- VAR INC -INF 10290.058 +INF
---- VAR KD -INF 3300.000 +INF
---- VAR KS 3300.000 3300.000 3300.000
---- VAR LD -INF 7000.000 +INF
---- VAR LS 7000.000 7000.000 7000.000
---- VAR P 1.000 1.000 1.000
---- VAR R -INF 0.935 +INF
---- VAR W -INF 1.029 +INF
---- VAR Y -INF 10290.058 +INF
---- VAR leon -INF -4.625E-7 +INF
Referências:
Hosoe, N., Computable General Equilibrium Modeling with GAMS, Draft, 2004
https://www.youtube.com/watch?v=3-9pGY6aKhg