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Petróleo
A
função
objetivo
como
variável
Brasileiro
S/A
aleatória:
§ Precisamos
de
uma
função
que,
de
alguma
forma,
caracterize
a
distribuição
de
dessa
variável
aleatória:
§ Critério
mais
comum:
média;
max EAnálise
! [f (x, !)]de
Sensibilidade
x
Petróleo
Brasileiro
S/A
s.a: x 2 X
Análise
de
Sensibilidade
Price
($/MWh)
4
33.9
38.9
37.5
5
34.5
38.9
37.5
35
Petróleo
Brasileiro
S/A
6
29.2
34.8
31.2
7
34.1
36.9
32.1
30
s.a:
Eu
0 xf Xfmax , f = 1, 2, 3
3
X Análise
de
Sensibilidade
xf + yt! = PtC , t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10Brasileiro
S/A
Petróleo
f =1 Demanda
yt! 0
Análise
de
!Sensibilidade
!2⌦
Peso
ponderativo
2
X X
⇡(wB0 )f
⇡(!) f (x, !) Petróleo
(x, w0 ) S/A
rasileiro
Problema
quadrático
!2⌦ ! 0 2⌦
s.a:
Ax = b
T (!)x + W (!)y(!) = h(!), 8! 2 ⌦
x 2 X, y(!) 2 Y, 8! 2 ⌦
UNESP,
9
a
13
de
dezembro
de
2013
Prof.
Fabrício
Oliveira
Medidas de risco
10 10 3
!2
X X X
P P
⇡! t! yt! ⇡! 0 t! 0 yt! 0
!=1 w0 =1 t=1
yt! , t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10
s.a:
0 xf Xfmax , f = 1, 2, 3
3
X
xf + yt! = PtC , t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10
f =1 Análise
de
Sensibilidade
yt! 0, t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10 Petróleo
Brasileiro
S/A
0 1
X 3 X 3 X3 X3
⌘ @ C C
Pt F
f xf
P
t! yt!
A M ✓! , ! = 1, . . . , 10
t=1 f =1 t=1 t=1
✓! 2 {0, 1}
P (!)
ES(⌘, x)
!
X X
T T
max (1 ) c x+ ⇡(!)q(!) y(!) ⇡(!)s(!)
x,y(!),✓(!)
!2⌦ !2⌦
s.a:
Ax = b Estrutura
matemática
que
T (!)x + W (!)y(!) = h(!), 8! 2 ⌦ acumula
quanto
cada
⌘ T
c x + q(!) y(!)T Análise
s(!), 8! 2 ⌦
de
Sensibilidade
cenário
excedeu
η
e
calcula
a
média
dos
excessos.
Petróleo
Brasileiro
S/A
s(!) 0, 8! 2 ⌦
x 2 X, y(!) 2 Y, 8! 2 ⌦
s.a:
0 xf Xfmax , f = 1, 2, 3
3
X
xf + yt! = PtC , t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10
f =1 Análise
de
Sensibilidade
yt! 0, t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10 Petróleo
Brasileiro
S/A
0 1
X 3 XX3 3 X3
⌘ @ C C
Pt F
f xf
P
t! yt!
A s! , ! = 1, . . . , 10
t=1 f =1 t=1 t=1
s! 0
V aR(↵, x) = max{⌘ :
P (!|f (x, !) < ⌘) 1 ↵}, 8↵ 2 (0, 1)
Análise
de
Sensibilidade
§ Pode-‐se
pensar
o
VaR
como
sendo
o
Petróleo
Brasileiro
S/A
quantil
(1-‐α)
da
distribuição
do
The image cannot be
displayed. Your
f (x, !)
lucro
The image
cannot be
displayed. Your
s.a:
0 xf Xfmax , f = 1, 2, 3
3
X
xf + yt! = PtC , t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10
f =1
yt!
0
0, t = 1, 2, 3; ! = 1, . . . , 10
3 3 X
3 3
Análise
1 de
Sensibilidade
X X X Petróleo
⌘ @ C
PtC F
f xf
P ABrasileiro
S/A
t! yt! M ✓! , ! = 1, . . . , 10
t=1 f =1 t=1 t=1
10
X
⇡! ✓ ! 1 ↵
!=1
✓! 2 {0, 1}, ! = 1, . . . , 10
UNESP,
9
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13
de
dezembro
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2013
Prof.
Fabrício
Oliveira
Medidas de risco
§ Resultados:
(β
=
1,
α=0.8)
§ FO
=
$535.75
(η=$177.50)
§ Solução
ótima:
§ x1*
50;
x2*
=
0;
x3*
=
0
1
CV aR(↵, x) = max{⌘ E[max{⌘ f (x, !), 0}]}, 8↵ 2 (0, 1)
1 ↵
s! 0, ! = 1, . . . , 10
UNESP,
9
a
13
de
dezembro
de
2013
Prof.
Fabrício
Oliveira
Medidas de risco
§ Resultados:
(β
=
1,
α =
0.8)
§ FO
=
$208.65
(62%
menor)
§ Solução
ótima:
§ x1*
50;
x2*
=
30;
x3*
=
25
DETERMINÍSTICO
gerar
soluções
robustas.
min cT x + d
x
§ Imunes
à
erros
de
estimação
dos
dados
de
entrada
ou
eventuais
s.a: Ax b
variabilidades;
§ O
conceito
de
robustez
está
Conjunto de!
intrinsicamente
atrelado
a
SOB
INCERTEZA
incerteza!
min cT x + d
deEinição
de
um
conjunto
de
x
incerteza.
s.a: Ax b, (c, d, A, b) 2 ⇥
§ Conjunto
que
deEine
a
Análise
de
Sensibilidade
Petróleo
Brasileiro
S/A
permissividade
de
variabilidade;
§ A
geometria
do
conjunto
de
incerteza
é
fundamental
para
a
ROBUSTO
min { max cT x + d}
x (c,d,A,b)2⇥
tratabilidade
do
problema;
s.a: Ax b Pior caso!
min cT x + d min cT x + d
x x
s.a: Ax b s.a: Ax b, (c, d, A, b) 2 ⇥
Modelo
determinísAco
Análise
de
Sensibilidade
Modelo
sob
incerteza
Conjunto
de
Petróleo
Brasileiro
S/A
incerteza
§ Assumindo
que
o
valor
da
função
objetivo
é
nosso
“medidor
de
qualidade”
de
uma
dada
solução,
temos…
max cT x + d
(c,d,A,b)2⇥
min {
Análise
max T
c x + d}
de
Sensibilidade
x Petróleo
Brasileiro
S/A
(c,d,A,b)2⇥
s.a: Ax b
Pior
caso
(worst-‐
case
scenario)
xj 0, 8j
Pior
caso
(worst-‐case
scenario)
§ Observação:
Análise
de
Sensibilidade
§ No
caso
de
a
incerteza
ser
em
Petróleo
um
dos
cBoeEicientes
rasileiro
S/A
da
FO,
ou
em
um
termo
independente,
o
problema
pode
ser
facilmente
reescrito
na
forma
acima.
§ Para
tal,
basta
reescrever
a
função
objetivo
como
uma
restrição
e
“anexa-‐la”
a
matriz
A.
§ A
ideia
é
controlar,
através
de
um
No
pior
caso,
temos
que:
8 9
parâmetro
ajustável
Γ,
que
<X X =
representa
quantas
“dimensões”
max
⌘2U :
⌘ij âij xj : |⌘j |
;
podem
assumir
o
pior
caso.
j2Ji j2Ji
0 zij 1, 8j 2 Ji
UNESP,
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de
dezembro
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2013
Prof.
Fabrício
Oliveira
Contraparte robusta
Representação
poliédrica
(Bertsimas
Para
que
evitemos
poblemas
de
não-‐
&
Sim,
2004)
linearidade,
consideramos
a
formulação
dual
deste
problema:
§ Neste
caso
também
busca-‐se
reduzir
X
o
nível
de
conservadorismo
com
max âij xj zij
relação
ao
método
de
Soyster;
z
j2Ji
§ A
ideia
é
controlar,
através
de
um
X
s.a: zij i
parâmetro
ajustável
Γ,
que
j2Ji
representa
quantas
“dimensões”
podem
assumir
o
pior
caso.
0 zij 1, 8j 2 Ji
§ Contingência
guarda-‐chuva:
o
método
garante
que
sempre
serão
considerados
os
Γ
que
mais
Análise
de
Sensibilidade
X
“prejudicam”
o
problema.
Petróleo
Brasileiro
min S/A
pij + i ⇡i
⇡,p
j2Ji
§
Vantagem:
controle
do
s.a: ⇡i + pij âij xj
conservadorismo
e
simplicidade;
pij 0, 8j 2 Ji
§ Desvantagem:
interpretação
de
Γ;
⇡i 0
0 xj 1, 8j
X
Soyster
X Bertsimas
&
Sim
max c j xj max c j xj
x x
j j
X X X X
s.a: qj x j + q̂j xj V s.a: qj xj + ⇡ + pj V
j j j j
0 xj 1, 8j ⇡ + pj q̂j xj , 8j
X Análise
de
0 Sensibilidade
Ben-‐Tal
&
Nemirovski
x 1, 8j j
max cj xj Petróleo
Brasileiro
S/A
x
j
X sX
s.a: qj x j + ⌦ q̂j2 x2j V
j j
0 xj 1, 8j
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Prof.
Fabrício
Oliveira
Exemplo Prático
Resultados:
Ben-‐Tal
&
Bertsimas
&
Soyster
Nemirovski
Sim
#
Var.
50
50
101
#
Const.
51
51
101
Tipo
LP
NLP
LP
FO
3874
4388
4483-‐3847
Γ
=
1
a
50
4600
4500
4400
Análise
de
Sensibilidade
Petróleo
Brasileiro
S/A
Valor
da
FO
§ Existem
vários
limites
para
essa
probabilidade
que
são
conhecidos
na
literatura.
Análise
de
Sensibilidade
§ Em
geral
eles
estão
associados
com
a
geometria
do
conjunto
§ Um
exemplo
é
a
expressão
geral,
que
Petróleo
Brasileiro
S/A
é
comprovadamente
um
limite
para
Pvio
é
dado
por:
onde:
2 = = 1 (Soyster)
P vio e 2|Ji | = ⌦ (Ben-tal e Nemirovski)
= (Bertsimas e Sim)
0.6
0.5
Petróleo
Brasileiro
S/A
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
Gama
UNESP,
9
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13
de
dezembro
de
2013
Prof.
Fabrício
Oliveira
Restrições probabilísticas
§ Em
determinadas
situações
pode
não
ser
possível
o
estabelecimento
de
custos
de
recurso
§ Pensando
no
custo
do
recurso
como
uma
penalização
para
o
desvio
face
a
uma
meta,
pode
ser
o
caso
de
estarmos
interessados
em
atendê-‐la
somente
na
maioria
dos
casos
§ Ou
seja,
que,
para
algumas
realizações,
tais
metas
poderiam
não
ser
atendidas.
§ Dessa
forma,
consideraremos
que
uma
decisão
será
admissível
se
ela
n
X
!
Análise
1
Xn de
Sensibilidade
! !
P aij xi ⇠j P
↵j = Petróleo
⇠j Brasileiro
aij xS/A
i bj ⌘j
i=1 i=1
n
! n
X X Linear
e
P aij xi ⇠j ↵j ) aij xi bj + ⇠ j q↵ j comportada!
i=1 i=1
RP C : C(↵) = {x | p(x) ↵}
RP I : C(↵1 , . . . , ↵m ) = \m m
i=1 Ci (↵i ) = \i=1 {pi (x) ↵i }
RP C : C(↵) = {x | p(x) ↵}
RP I : C(↵1 , . . . , ↵m ) = \m m
i=1 Ci (↵i ) = \i=1 {pi (x) ↵i }
§ Caso
2:
Caso
multivariado,
matriz
T
deterministica
e
h(ω)
=
ω.
Sendo
F
a
Análise
de
Sensibilidade
função
distribuição
(acumulada)
e
f
a
densidade
de
ω,
se:
1. log(f)
é
côncava
(Prékopa)
ou
Petróleo
Brasileiro
S/A
2. f-‐1/m
é
convexa
(Borell)
Então
C(α)
é
fechado
e
convexo
para
α
=[0,1]
§ Casos
onde
isso
vale:
Normal
multivariada
e
uniforme.
Propriedades
importantes:
§ BOA
NOTÍCIA:
Existem
casos
particulares
para
os
quais
são
garantidos
resultados
de
convexidade
§ Caso
3:
Caso
multivariado,
matriz
T
estocástica
e
e
h(ω)
=
h
determinístico.
com
média
μ
e
matriz
de
covariância
Σ.
Então
C(α)
é
convexo
para
α
=[1/2,1]
n p o
C(↵) = x 2 Rn | µT x h+ 1
(↵) xT ⌃x