UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
ECONOMETRIA
Prof.: Dr.: ANDERSON ANTONIO DENARDIN

LISTA DE EXERCÍCIOS 1

1) Quais são as premissas básicas que devem ser satisfeitas para que os estimadores de Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO) sejam os melhores estimadores não tendenciosos.
2) Qual a natureza da presença de multicolinearidade entre as variáveis explicativas em um modelo de
regressão linear múltiplo? Quais as conseqüências teóricas e práticas de se estimar uma regressão
que apresente problemas de multicolinearidade?
3) Demonstre algébrica e geometricamente que, quando há colinearidade perfeita, as variâncias são
infinitas.
4) Especifique quais são os principais critérios para diagnosticar a presença de multicolinearidade nos
modelos de regressão múltipla. Especifique e discuta as principais medidas corretivas para a
multicolinearidade.
5) Exercícios do livro Gujarati (4ª Ed): 10,2; 10,5; 10,9; 10,12; 10,26; 10,27; 10,29.
6) Em que consiste a heterocedasticidade? Especifique quais seus principais determinantes?
7) Quais as conseqüências teóricas e práticas de se estimar uma regressão utilizando o Método dos
Mínimos Quadrados Ordinários para estimar uma regressão que apresente problemas de
Heterocedasticidade?
8) Em que consiste o Método dos Mínimos Quadrados Generalizados (MQG)? Em que circunstância
esse método é utilizado? Quais as principais diferenças entre o método MQO e MQG?
9) Quais sãos os principais métodos para detecção da heterocedasticidade?
10) Conforme os exemplos práticos desenvolvidos em sala aula, utilizando o programa Eviews, refaça
os exemplos e demonstre a aplicabilidade dos testes para detectar heterocedasticidade utilizando
os seguintes testes: teste de Park; teste de Goldfeld-Quandt; teste de White.
11) Discuta os principais instrumentos para o ajustamento de modelos que apresentem
heterocedasticidade.
12) Exercícios do livro Gujarati (4ª Ed): 11.1; 11.2; 11.15; 11.16.
13) Em que consiste a presença de problemas de autocorrelação em um modelo de regressão, e quais
seus principais determinantes?
14) Quais as conseqüências do uso dos MQO na presença de autocorrelação?
15) Quais os principais métodos para detecção de autocorrelação nos modelos de regressão lineares?
16) Derive o modelo utilizado para o teste de Durbin-Watson para a detecção de autocorrelação, e
discuta os limites para a aplicabilidade da estatística “d” gerados por este teste.
17) Compare os testes de Durbin-Watson (DW) com o teste de Breusch-Godfrey (BG), especificando as
principais vantagens e desvantagens apresentadas.
18) Discuta os principais mecanismos para a correção de autocorrelação nos modelos de regrassão
lineares.
19) Refaça e apresente os exemplos práticos desenvolvidos em aula para identificar e solucionar os
problemas de autocorrelação.
20) Exercícios do livro Gujarati (4ª Ed): 12.1; 12,2;12.5; 12,20.