Estatística Aplicada à Gestão I 2019/20

7. Estimação

7.1. Considere uma população normal, com média 𝜇 e desvio-padrão 𝜎, e a estatística

𝑋1 + 2𝑋2
𝑇= ,
2
para amostras aleatórias de dimensão 𝑛 = 2.
a) Qual a distribuição (amostral) de 𝑇 e respetivos parâmetros.
b) Diga se 𝑇 é um estimador centrado e consistente para 𝜇.
c) Caso tenha concluído que 𝑇 é um estimador enviesado para 𝜇, forneça um estimador
alternativo centrado para 𝜇.

7.2. Considere uma população com média 𝜇 e desvio-padrão 𝜎. Com base em amostras de
dimensão n = 3, considere os seguintes estimadores para 𝜇:
1 3 1 1 1 1 1 1
𝜇̂ 1 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 ; 𝜇̂ 2 = 𝑋1 + 𝑋3 ; 𝜇̂ 3 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 .
5 5 5 2 2 3 3 3
a) Compare os estimadores quanto ao não enviesamento e eficiência.
b) Calcule a estimativa fornecida por cada um deles com base na amostra: (7; 8; 6)
c) Repita a alínea anterior com base na amostra: (6; 7; 8)

7.3. Seja 𝜃̂1 um estimador não enviesado para 𝜃1 e 𝜃̂2 um estimador não enviesado para 𝜃2 .
a) Mostre que 𝜃̂ = 𝜃̂1 + 𝜃̂2 é um estimador não enviesado para 𝜃 = 𝜃1 + 𝜃2.
b) Mostre que 𝜃̂ = 𝜃̂1 − 𝜃̂2 é um estimador não enviesado para 𝜃 = 𝜃1 − 𝜃2.

7.4. Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória proveniente de uma população 𝑋 com função
densidade de probabilidade dada por
1
𝑓(𝑥) = , 0 < 𝑥 < 𝜃 e 𝜃 > 0.
𝜃
Mostre que 𝑇 = 2𝑋 é um estimador centrado para o parâmetro 𝜃.

7.5. Para o parâmetro 𝜃 de uma certa população foram indicados dois estimadores: 𝜃̂1 e 𝜃̂2 .
Diga qual preferiria, sabendo que 𝑘 é uma constante e:
𝑛+1 𝑘 𝑛+1 𝑘
𝐸(𝜃̂1 ) = 𝜃, 𝑉𝑎𝑟(𝜃̂1 ) = , 𝐸(𝜃̂2 ) = 𝜃, 𝑉𝑎𝑟(𝜃̂2 ) = .
𝑛 𝑛 𝑛 𝑛+3

7.6. Considere a variável aleatória 𝑋 descrita pela seguinte distribuição de probabilidade,

onde 𝜃 representa a probabilidade de 𝑋 verificar um certo critério (sucesso):
𝑓(𝑥; 𝜃) = 𝜃 1−𝑥 (1 − 𝜃)𝑥 , 𝑥 = 0, 1 e 0 < 𝜃 < 1.
Considere o seguinte estimador para 𝜃: 𝜃̂ = 1 − 𝑋. Estude-o quanto à consistência.

7.7. Mostre que, se 𝜃̂ é um estimador consistente de 𝜃 então 𝑘𝜃̂, com 𝑘 ≠ 0, é um estimador

consistente de 𝑘𝜃.

7.8. (Opcional) Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória com 𝐸(𝑋) = 𝜇 e 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎 2 .

Considere os estimadores para 𝜎 2 :
𝑛 2 𝑛 2
2
(𝑋𝑖 − 𝑋) ′2
(𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑆 =∑ e 𝑆 =∑ .
𝑛 𝑛−1
𝑖=1 𝑖=1
2 𝜎2 ′2
Mostre que o enviesamento de 𝑆 é dado por − 𝑛 e que 𝑆 é não enviesado.

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𝑛 𝑛 𝑛 𝑛
2 2 (𝑋𝑖 − 𝜇)2
Nota: ∑(𝑋𝑖 − 𝑋) = ∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2 − ∑(𝑋 − 𝜇) e 𝜎2 =∑ .
𝑛
𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1

7.9. Seja 𝑋 a v.a. utilizada para indicar que uma peça de um determinado lote é ou não defei-
tuosa e que 𝑝 representa a probabilidade de uma peça ser defeituosa. i.e., 𝑋 ~ 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑢𝑙𝑙𝑖(𝑝).
a) Derive o estimador de máxima verosimilhança para o parâmetro 𝑝.
b) Foi obtida uma amostra de dimensão 𝑛 = 3, cujos valores observados foram: (1; 1; 0).
i) Esboce o gráfico da função de verosimilhança e interprete-o.
ii) Forneça uma estimativa para 𝑝 com base no método da máxima verosimilhança.
c) Considere o seguinte estimador para 𝑝, para amostras aleatórias de dimensão 5:
𝑋1 + 2𝑋3 + 3𝑋5
𝑝̂1 = .
6
Com base nas propriedades desejáveis nos estimadores, compare o estimador 𝑝̂1 com
o obtido pelo método da máxima verosimilhança.

7.10. Suponha que uma variável aleatória 𝑋 representa o número de avarias de um dispositivo
durante um período de tempo e que obedece a uma lei de Poisson de parâmetro 𝜆
desconhecido.
a) Obtenha o estimador de 𝜆 pelo método dos momentos.
b) Para o parâmetro 𝜆, considere o estimador obtido na alínea anterior e o estimador
𝑋1 + 𝑋𝑛
𝜆̂2 = .
2
i) Compare os estimadores quanto ao enviesamento .
ii) Qual dos dois estimadores é mais eficiente? Justifique a sua escolha.
iii) Ambos os estimadores são consistentes?
c) Obtenha o estimador de máxima verosimilhança para o parâmetro 𝜆.
d) Recolheu-se uma amostra de dimensão 𝑛 = 5, tendo-se observado os seguintes
valores: 10; 14; 9; 6; 12.
i) Esboce o gráfico da função de verosimilhança e interprete-o.
ii) Forneça uma estimativa para 𝜆 com base no método da máxima verosimilhança.
iii) Qual o valor da função de verosimilhança quando 𝜆 = 11?

7.11. Encontre o estimador de máxima verosimilhança para o parâmetro 𝜆, com 𝜆 > 0, de

uma população com distribuição exponencial, i. e., cuja função densidade de probabilidade é:
𝑓(𝑥; 𝜆) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑥 , 𝑥 > 0

7.12. Seja 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 uma a. a. duma população com função densidade de probabilidade:

𝑓(𝑥; 𝜃) = 𝜃𝑥 𝜃−1 , 0 < 𝑥 < 1 e 𝜃 > 0.
a) Determine, pelo método dos momentos, o estimador para o parâmetro .
b) Determine, pelo método da máxima verosimilhança, o estimador para o parâmetro :

7.13. Obtenha os estimadores dos momentos e de máxima verosimilhança para o parâmetro

p, de uma população com distribuição geométrica, i. e., com função de probabilidade:
𝑓(𝑥; 𝑝) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑥−1 , 𝑥 = 1,2, … e 0 < 𝑝 < 1.

7.14. Encontre os estimadores de máxima verosimilhança para os parâmetros 𝜇 e 𝜎 de uma

população normal.

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7.15. Estabeleça a correspondência entre os seguintes intervalos de confiança (a, b, c), para a
média duma distribuição Normal, e o grau de confiança (i, ii, iii):
a) (11,19; 12,41) i) Intervalo de confiança a 99%
b) (10,81; 12,79) ii) Intervalo de confiança a 95%
c) (11,07; 12,53) iii) Intervalo de confiança a 90%

7.16. Numa multinacional, o responsável pela comercialização de um produto alimentar não

sazonal e de procura rígida, apurou que as vendas semanais tinham distribuição (aproxima-
damente) normal com média 𝜇 toneladas e desvio padrão 1 tonelada. Ao fim da 30ª semana as
vendas totalizaram 235 toneladas.
a) Forneça uma estimativa pontual para a média das vendas semanais.
b) Obtenha um intervalo, com 90% de confiança, para a média  das vendas semanais.
c) Qual deveria ser a dimensão mínima da amostra para reduzir o erro de estimativa, do
intervalo de confiança da alínea anterior, para 0,2?
d) Qual deveria ser o número mínimo de semanas a analisar para reduzir a amplitude do
intervalo de confiança da alínea b) para 0,5?

7.17. Um profissional de saúde do Centro de Proteção Solar pretende estimar o tempo médio
diário que os frequentadores habituais de uma determinada praia algarvia passam em banhos
de sol. Para o efeito, recolheu uma amostra aleatória de 20 indivíduos tendo observado um
tempo médio de exposição ao sol de 4 horas e um desvio-padrão de 0,9 horas. Admita que o
tempo despendido diariamente em banhos de sol pelos frequentadores habituais da referida
praia segue uma distribuição normal com desvio-padrão 1 hora.
a) Construa um intervalo de confiança a 90% para o tempo médio diário despendido em
banhos de sol pelos frequentadores da praia.
b) Qual deveria ser o número mínimo de indivíduos a amostrar para reduzir o erro de
estimativa, do intervalo de confiança da alínea anterior, para 0,2 horas?
c) Acha que a hipótese de normalidade é essencial na resolução das alíneas a) e b)?
Justifique.

7.18. Pretende-se obter uma estimativa intervalar para o preço médio de um determinado
bem nas lojas do país. Com esse objetivo obtiveram-se 40 observações aleatórias:
29,9 40,2 37,8 19,7 30,0 29,7 19,4 39,2 24,7 20,4
19,1 34,7 33,5 18,3 19,4 27,3 38,2 16,2 36,8 33,1
41,4 13,6 32,2 24,3 19,1 37,4 23,8 33,3 31,6 20,1
17,2 13,3 37,7 12,6 39,6 24,6 18,6 18,0 33,7 38,2
Estes dados estão disponíveis no ficheiro preco.xls (ver ex. 2.2).
a) Calcule a estimativa desejada com um grau de confiança de 95%.
b) Construa um intervalo de confiança a 95% para a variância do preço do bem.

7.19. Considere uma amostra aleatória, obtida no mercado de trabalho de uma grande cidade,
e constituída por 2000 indivíduos. Das entrevistas efetuadas constatou-se que 265 pessoas
responderam não ter emprego.
a) Construa um intervalo de 90% de confiança para a proporção média de indivíduos
desempregados na referida cidade.

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b) Caso pretenda reduzir para metade a amplitude do intervalo relativo à alínea anterior e
para o mesmo grau de confiança, qual a dimensão amostral adequada? Justifique.

7.20. Num estudo de mercado, quantas pessoas devem ser inquiridas para, com 95% de
confiança, se cometer um erro de estimativa da verdadeira proporção de potenciais clientes
de um novo produto inferior a 3%? E para se cometer um erro de estimativa inferior a 1%?
(Nota: na ausência de qualquer estimativa desta proporção, utiliza-se 𝑝 = 0,5)

7.21. Um estudo comparativo do insucesso escolar entre alunos cujos pais são divorciados e
alunos com vida familiar considerada como “regular”, foram selecionados dois grupos de
estudantes, A e B, tendo-se observado que, de entre os 31 alunos com pais divorciados (grupo
A), 30% tinham insucesso escolar, ao passo que no grupo de 41 estudantes de família “regular”
(grupo B), 26% estavam naquelas condições. Relativamente à idade, em anos, dos alunos
observaram-se os seguintes valores no Excel:
Idade, em anos
Grupo A Grupo B
Média 11,25 11,75
Desvio-padrão 1,6 2,1
Contagem 31 41

a) Forneça uma estimativa pontual para: a idade média dos alunos cujos pais são
divorciados e respetivo erro padrão; o desvio-padrão da idade dos alunos com vida
familiar considerada como “regular”; e proporção de alunos com insucesso escolar
cujos pais são divorciados.
b) Construa um intervalo de confiança a 95% para a idade média dos alunos cujos pais são
divorciados. Interprete o intervalo obtido.
c) Qual deverá ser a dimensão da amostra de forma a reduzir a amplitude do intervalo
anterior para 1 ano?
d) Com base num intervalo de confiança a 95% pode-se considerar que a variabilidade das
idades dos alunos dos dois grupos é idêntica? Que suposição adicional teve de fazer?
e) De que forma pode obter uma opinião diferente alterando o grau de confiança do
intervalo anterior?
f) Com 95% de certeza, pode-se afirmar que existe diferença significativa entre a idade
média dos alunos dos dois grupos.
g) Construa um intervalo de confiança a 95% para a proporção de alunos com insucesso
escolar cujos pais são divorciados.
h) Qual deverá ser a dimensão da amostra de forma a reduzir o erro de estimativa do
intervalo anterior para 0,1?
i) Complete: “Com 90% de confiança, a diferença entre a proporção de alunos aprovados
nos dois grupos situa-se entre ... e ....”.

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