Simulação de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo é um método estatístico que permite estimar o valor esperado de uma
determinada quantidade a partir de amostras aleatórias. É amplamente utilizado em diversas áreas, incluindo
finanças, física, engenharia e muito mais.

A técnica se baseia na geração de amostras aleatórias de uma distribuição conhecida ou suposta, e na

realização de cálculos com base nessas amostras. A ideia é que, ao repetir o processo várias vezes, a média
dos resultados converge para o valor esperado da quantidade desejada.

Por exemplo, imagine que você queira estimar o valor de uma opção financeira. A simulação de Monte Carlo
pode ser usada para gerar várias hipóteses de preços futuros para a ação subjacente, e para calcular o valor
da opção com base nessas hipóteses. A média desses valores será uma boa estimativa para o valor
esperado da opção.
A vantagem da simulação de Monte Carlo é que ela permite lidar com incertezas e variáveis aleatórias
de maneira natural e eficiente. Além disso, é uma técnica flexível que pode ser aplicada em muitos
contextos diferentes.

Em resumo, a simulação de Monte Carlo é uma ferramenta poderosa para a estimativa de quantidades
que dependem de incertezas e variáveis aleatórias. Ela é amplamente utilizada em diversas áreas e
oferece uma solução eficiente para muitos problemas difíceis.