Métodos Numéricos e o

Mercado Financeiro
Davi Machado Banov - 13678776

Pedro Henrique Barbosa Fantin - 13678971

Pedro Henrique de Lima Gobbo - 12519223

Leandro Pierri Silva - 13678821

 Aplicações Reais de Métodos Numérico

Modelagem de séries temporais

financeiras

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Ajuste de curva de precificação de ativos Análise de risco e otimização de portfólio

 Aplicações Reais de Métodos Numérico

Ajuste de Curva de Precificação de Ativos

• O método dos mínimos quadrados é amplamente utilizado para ajustar curvas de rendimento de títulos,
permitindo estimar preços para vencimentos intermediários.

• No mercado financeiro, o ajuste de curvas é crucial para precificar títulos, como títulos governamentais,
corporativos ou instrumentos de renda fixa.

• Ao ajustar uma curva de rendimento aos dados observados, o método dos mínimos quadrados encontra a melhor
linha que minimiza os erros entre os preços observados e os preços estimados pela curva.

• Com base nesse ajuste, é possível estimar preços para vencimentos que não estão diretamente disponíveis nos
dados, permitindo uma análise mais completa e precisa dos valores dos ativos.
 Aplicações Reais de Métodos Numérico

Modelagem de Séries Temporais Financeiras

• A interpolação linear é amplamente utilizada na modelagem de séries temporais financeiras, como preços de
ações, taxas de câmbio ou retornos de investimentos.

• Em séries temporais, podem ocorrer lacunas ou períodos em que os dados não estão disponíveis. A interpolação
é uma técnica útil para preencher essas lacunas e estimar valores intermediários.

• Ao preencher as lacunas com base em dados conhecidos, é possível obter uma visão mais completa da série
temporal e realizar análises mais precisas, como identificação de tendências ou previsões futuras.

• A interpolação também é útil para extrapolar valores além do intervalo de tempo dos dados observados,
permitindo uma projeção além do período atual.
 Aplicações Reais de Métodos Numérico

Análise de Risco e Otimização de Portifólio

• A interpolação é aplicada na análise de risco e otimização de portfólio para estimar retornos esperados e
volatilidades de ativos ausentes.

• Ao construir um portfólio diversificado, é necessário considerar a expectativa de retorno e o risco associado a

cada ativo.

• A interpolação permite estimar características de risco e retorno de ativos ausentes com base em ativos
correlacionados disponíveis.

• Essa informação é valiosa para a construção de portfólios otimizados, buscando maximizar o retorno esperado
ou minimizar o risco com base em objetivos específicos do investidor.
 Aplicações Reais de Métodos Numérico

Em Resumo….

• Em resumo, tanto o método dos mínimos quadrados quanto a interpolação linear desempenham papéis
importantes no mercado financeiro. Eles são utilizados para ajustar curvas de precificação, preencher lacunas em
séries temporais, estimar valores ausentes e auxiliar na análise de risco e otimização de portfólio. Essas
ferramentas numéricas fornecem insights valiosos para profissionais de finanças e economia, permitindo uma
melhor compreensão dos dados e auxiliando na tomada de decisões informadas.
 O Código: Principais Funções
1 "interp1" 2 "polyfit" 3 "polyval"

A função interp1 é A função polyfit é usada A função polyval é

responsável pela
interpolação linear dos
dados. Ela nos permite
estimar valores
intermediários com base
em pontos de dados
conhecidos.
para ajustar uma curva
ou uma linha polinomial
aos dados. Ela calcula
os coeficientes do
polinômio que melhor
se ajusta aos pontos de
dados fornecidos,
usando o método dos
mínimos quadrados.
usada para avaliar um
polinômio nos pontos de
dados. Ela recebe os
coeficientes do
polinômio e um
conjunto de valores de
entrada, e retorna os
valores estimados pela
avaliação do polinômio
nos pontos fornecidos.
 O Código: Exemplo

Dados de Entrada Dados de Saída

• data = [1, 2, 3, 4, 5];

• preco = [10, 12, 15, 13, 18];

• dias_interp = [2.5, 4.5];

O Código:
Conclusão
1 Os métodos numéricos são 2 Os métodos numéricos
essenciais no mercado oferecem oportunidades de
financeiro investimento

Os métodos numéricos são cada vez Os métodos numéricos oferecem

mais essenciais no mercado financeiro oportunidades de investimento para
para avaliar riscos, modelar preços, investidores individuais e empresas,
tomar decisões de investimento e incluindo opções, futuros e swaps.
maximizar lucros.

3 Os métodos numéricos continuam evoluindo

Os métodos numéricos continuam evoluindo e incorporando novas tecnologias, incluindo

análise de dados, IA e aprendizado de máquina.